【《互聯(lián)網(wǎng)信貸背景對信用卡業(yè)務(wù)按照沖擊的實證分析》3600字】

互聯(lián)網(wǎng)信貸背景對信用卡業(yè)務(wù)按照沖擊的實證分析綜述 1 1 1 2 4 4 5 6 8 91.1樣本選取和變量確定本文將從宏觀、微觀二種視角入手，探討影響招標(biāo)銀行業(yè)務(wù)刷卡經(jīng)營贏利效"招標(biāo)銀行業(yè)務(wù)信用卡有效卡量"(X4)、"招標(biāo)銀行業(yè)務(wù)刷卡成交額"(X5)、"招標(biāo)銀行業(yè)務(wù)信用卡透支余額"(X6)四個指標(biāo)。本文在實證研究中以代表招商銀行信用卡盈利能力的信用卡利息收入作為因變量，然后選取各關(guān)鍵影響因素作為自變量。本著科學(xué)性、全面性和可操作性的原則，文章選取了各變量2006年12月至2020年12月的數(shù)據(jù)。原始數(shù)據(jù)取自《中國統(tǒng)計年鑒》、《招商銀行年度報告》。具體指標(biāo)數(shù)據(jù)來源如表4.1所示：指標(biāo)利息收入國民生產(chǎn)總值1.2實證分析假設(shè)本章通過結(jié)合企業(yè)自身的經(jīng)濟(jì)狀況以及招商銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀的宏微觀因素提出了以下幾種假設(shè)：第一，從招行內(nèi)在的經(jīng)濟(jì)情況來看，招商銀行信用卡累計發(fā)卡量，招商銀行信用卡有效卡量招商銀行和招商銀行的信用卡透支是目前招商銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的主要標(biāo)志，某年的累計發(fā)卡量如果突然的升高，那可能就會意味著信用卡利息收入增加，又或某年的信用卡透支月增加，意味著信用卡利息收入增加了。另外,招行的規(guī)模也決定著業(yè)務(wù)發(fā)展水平逐漸擴(kuò)大，隨著時間的推移，員工的增加必定會對銀行業(yè)務(wù)發(fā)展起到積極的作用。據(jù)此，本文提出假設(shè)：假設(shè)1:銀行信用卡累計發(fā)卡量與招行信用卡利息收入之間是正相關(guān)的假設(shè)2:銀行信用卡有效卡量與招行信用卡利息收入之間是正相關(guān)的假設(shè)3:銀行信用卡交易額與招行信用卡利息收入之間是正相關(guān)的假設(shè)4:銀行信用卡透支余額與招行信用卡利息收入之間是正相關(guān)的第二，從整個信用卡市場出發(fā)，在行業(yè)整體累計利息收入增長的趨勢下，招商銀行信用卡利息收入也基本會呈現(xiàn)出積極增長的趨勢。同時，發(fā)展和競爭是并存的，在信用卡大眾化、普及化和多樣化的發(fā)展時期，各大銀行都相繼展開信用卡業(yè)務(wù)，這無疑是同行業(yè)間的競爭，必定對招商銀行產(chǎn)生營銷。據(jù)此，本文提出假假設(shè)5:國內(nèi)生產(chǎn)總值與銀行信用卡利息收入之間是正向相關(guān)關(guān)系假設(shè)6:城鎮(zhèn)居民人均可支配收入與信用卡利息收入存在正向相關(guān)關(guān)系1.3描述性統(tǒng)計及相關(guān)性分析一描述性統(tǒng)計本文采用EXCEL軟件對2006-2020年招商銀行信用卡發(fā)展影響因素指標(biāo)進(jìn)行描述性統(tǒng)計，結(jié)果如表4.2所示：國民生產(chǎn)總值城鎮(zhèn)居民人均可支招商銀行信用卡累招商銀行信用卡有效卡量易額招商銀行信用卡貸數(shù)據(jù)來源根據(jù)EXCEL軟件計算得出從表4.2中可以看出招行信用卡利息收入均值在197.83億元代表公司的經(jīng)營狀況良好。用Eviews7.0進(jìn)行運(yùn)算，得到樣品的散點圖。由于樣本量的特殊性，若將樣本量資料進(jìn)行離散化，將會對所得結(jié)果產(chǎn)生一定的影響。因此，我們將對六種解釋變量與被解釋變量進(jìn)行了散點圖分析?？煽闯鼋忉屪兞縓1國內(nèi)生產(chǎn)總值X2城鎮(zhèn)居民人均可支配收入，X3招商銀行商銀行信用卡透支余額。Y招行信用卡利息收入之間可能存在線性相關(guān)關(guān)系(見圖>X5 圖4.1解釋變量X1,X2,X3,X4,X5,X6與Y之間相關(guān)性,X6招商銀行信用卡的透支余額都在逐年遞增。于是，在以上分析的變數(shù)與被分析變數(shù)間都存在真正的線性相關(guān)關(guān)系。二相關(guān)性分析本文利用Eviews7.0統(tǒng)計軟件對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得出相關(guān)系數(shù)矩陣表，結(jié)果Y1111111從上表可知，各解釋變量的相關(guān)性均高于0.8,表明此資料可能具有多重共線性關(guān)一模型建立國內(nèi)生產(chǎn)總值X1城鎮(zhèn)居民人均可支配收入X2,招商銀行信用卡累計發(fā)卡量X3,招商銀行信用卡有效卡量X4,招商銀行信用卡交易額X5,招商銀行信用卡透支余額X6為解釋變量招商銀行信用卡利息收入Y作為被解釋變量建立線性回歸模型.二參數(shù)估計為了使估計的系數(shù)解釋更有彈性，且使樣本異方差程度更低，將原始數(shù)據(jù)y,x1,x2,x3,x4,x5,x6為存量的數(shù)據(jù)取對數(shù)后進(jìn)行分析通過Eviews7.0軟件可以對模型用普通最小的二加減法進(jìn)行參數(shù)估計，結(jié)果如下表4.4所示：C由上圖結(jié)果可知估計結(jié)果為：y,=11.1+1.36X1-3.95X2+0.12X3+0.51X4-0.43X5+1.其中R2=0.992314修正后R2=0.992表明了99.2%的y變動可以由模型做出解釋，模型回歸模型的重要含義，其與各種解釋因素結(jié)合在一起對Y有重要影響。但在給定的5%的顯著水平下，6個解釋變量的t統(tǒng)計量的值分別為0.19,-了X1,X4,X6的值小于0.05,拒絕了原假設(shè)，其余數(shù)均大于0.05,說明部分解釋變量對被解釋變量影響不顯著。通過分析發(fā)現(xiàn)，此回歸模型具有多個共線性，并且共線性程度較高，因此必須對模式進(jìn)行多重共線性校正，以提高回歸結(jié)果的信任度。三多重共線性修正由上文可知，模型的多重共線性十分嚴(yán)重，因此，我們采用逐步回歸的方法來消除模型中的多重共線性。我們可利用Eviews7.0軟件進(jìn)行自動剔除(結(jié)果見表4.5)。如表4.5所示，X2,X3,X5已經(jīng)在不經(jīng)過測試的漸進(jìn)回歸中被排除，而X1,X4和X6都是重要的變量而被保留。從上面可以看出，X1與被解釋的變量Y有一定的正向關(guān)系，此處的負(fù)值系數(shù)顯然與實際情況不符。但X1在回歸方程中所占比例較低,且回歸結(jié)果最明顯，故可將解釋變量X1排除，不作任何處理。tC4290由此得到回歸模型為：Y=12.00518--1.6137X1+0.42854X4-2.276四異方差檢驗通過Eviews軟件對模型進(jìn)行異方差檢驗(懷特檢驗異方差結(jié)果見表4.6表4.6異方差檢驗C由上表可知，在95%的置信水平下，F(xiàn)的值為0.3500,大于α,說明不存在異方差，該回歸結(jié)果可靠。最終的線性回歸方程為：Y=12.00518--1.6137X1+0.42854X4-2.276五實證分析結(jié)果從上述實證分析結(jié)果可以看出對于被解釋變量招商銀行信用卡利息收入來說，解釋變量國內(nèi)生產(chǎn)總值X1,招商銀行信用卡有效卡量X4,招商銀行信用卡透支余額X6對被解釋變量招商銀行信用卡利息收入Y具有線性相關(guān)關(guān)系。招商銀行信用卡有效卡量X4,招商銀行信用卡透支余額X6對被解釋變量信用卡利息收入Y具有正向影響，其中信用卡的有效發(fā)卡量每增加1%,利息收入就會增加0.428%;信用透支余額每增加1%,利息收入就會增加1.45%。但國內(nèi)生產(chǎn)總值X1對被解釋變量Y存在負(fù)向影響拒絕了假設(shè)。從宏觀環(huán)境來看國民生產(chǎn)總值GDP以及城鎮(zhèn)居民可支配收入也對招行信用卡的盈利能力產(chǎn)生了很大的影響這說明了我國信用卡業(yè)務(wù)的提升離不開我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。人們逐漸擁有了一定的消費(fèi)能力后，必然會產(chǎn)生超前消費(fèi)的心理，就會有更多的人選擇去辦理信用卡，這代表了居民收入增加以及心理的改變是招行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的基本保證。當(dāng)然，各大互聯(lián)網(wǎng)公司也是抓住了這個替代品。招行更應(yīng)該抓住居民超前消費(fèi)的行為，大力推廣信用卡業(yè)務(wù)，提高公司的信用卡持卡人數(shù)。從公司內(nèi)部來看，招行的信用卡累計發(fā)卡量，有效卡量和信用卡交易額構(gòu)成了影響信用卡利息收入的微觀因素。當(dāng)有效卡量越多，代表了客戶越多，信用卡的盈利能力也自然得到了加強(qiáng)，這也反映出了一部分現(xiàn)象。銀行發(fā)行信用卡應(yīng)該適度發(fā)行，在合理的規(guī)模下提