2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目＋銀行管理》考試模擬練習(xí)（含答案及解析）

2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目+

銀行管理》考試模擬練習(xí)（含答案及解

析）

1.如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億元，

關(guān)注類貸款30億元，次級(jí)類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失

類貸款3億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。

A.10%

B.15%

C.18%

D.20%

【答案】：D

【解析】：

不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比，即：不良貸款率=［（次級(jí)

類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項(xiàng)貸款余額］義100%。該商業(yè)

銀行的不良貸款率=（10+7+3）/（50+30+10+7+3）X100%=

20%o

2.目前國(guó)際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括()。

A.CreditMetrics模型

B.死亡率模型

C.CreditRisk+模型

D.KPMG模型

E.CreditPortfolioView模型

【答案】:A|C|E

【解析】：

BD兩項(xiàng)屬于客戶信用評(píng)級(jí)的違約概率模型。

3.商業(yè)銀行對(duì)同時(shí)符合下列哪些條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)

權(quán)重為75%?()

A,只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)

B.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露占本行信用風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的比例

不高于0.5%

C.符合國(guó)家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

D.單筆貸款超過600萬元

E.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過500萬元

【答案】：B|C|E

【解析】：

《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》第六十四條規(guī)定，商業(yè)銀行對(duì)同

時(shí)符合以下條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為75%：①企業(yè)符

合國(guó)家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)；②商業(yè)銀行對(duì)單家

企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過500萬元；③商業(yè)銀行對(duì)單家

企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露占本行信用風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的比例不高

于0.5%。

4.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用（）能

夠適度降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。

A.權(quán)重法

B.蒙特卡洛模擬法

C.資本計(jì)量的高級(jí)方法

D.標(biāo)準(zhǔn)法

【答案】：c

【解析】：

與權(quán)重法相比，資本計(jì)量的高級(jí)方法（如信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法）能更

加敏感、準(zhǔn)確地反映風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)

銀行而言，采用資本計(jì)量的高級(jí)方法后能夠適度降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、

節(jié)約資本。

5.通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越短，并且在

到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對(duì)值（）o

A.不變

B.越高

C.越低

D.無法判斷

【答案】：C

【解析】：

一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并

且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越高，表明利率變

動(dòng)將會(huì)對(duì)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生較大的影響：反之則相反。

6.VaR值的大小與未來一定的（）密切相關(guān)。

A.損失概率

B,持有期

C.概率分布

D.損失事件

【答案】：B

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的計(jì)算涉及兩個(gè)因素的選取：①置信水平；②持有

期。

7.下列哪項(xiàng)不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的內(nèi)容？（）

A.外部審計(jì)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

【答案】：A

【解析】：

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程，用來一致、持久地識(shí)別、

評(píng)估和監(jiān)測(cè)每一個(gè)可能影響聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流

程包括：①聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；②聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；③聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告;

④聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)控制和緩釋。

8.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.投資組合

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

【答案】：A|D|E

【解析】：

BC兩項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選

擇。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是因外部條件的變化，如宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)的波動(dòng)、

經(jīng)濟(jì)政策的突然變化等因素給資產(chǎn)價(jià)格帶來的變化。而非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

是一項(xiàng)資產(chǎn)特有的風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)小隨資產(chǎn)組合中其他資產(chǎn)價(jià)格的變

動(dòng)而同方向同幅度變動(dòng)。充分多樣化的資產(chǎn)組合可以消除組合中不同

資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但不能消除系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

9.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)指標(biāo)體系分為政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、財(cái)政實(shí)力、（）

等幾個(gè)方面。

A.金融環(huán)境

B.經(jīng)商環(huán)境

C.國(guó)際收支

D.居住環(huán)境

E.旅游環(huán)境

【答案】:A|C

【解析】：

國(guó)別評(píng)級(jí)反映一國(guó)（地區(qū)）政治、經(jīng)濟(jì)、財(cái)政、金融、國(guó)際收支、制

度運(yùn)營(yíng)等的綜合風(fēng)險(xiǎn)程度。

10.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.獨(dú)立性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對(duì)其他事物的判斷凌駕于對(duì)審計(jì)

事物的判斷之上

B.獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)獨(dú)立于他們所審查的活動(dòng)之外

C.內(nèi)部審計(jì)部門在一個(gè)特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事、內(nèi)部管理、

業(yè)務(wù)開展等方面的相對(duì)獨(dú)立性

D.審計(jì)人員在審計(jì)活動(dòng)中不受任何來自外界的干擾，獨(dú)立自主地開展

審計(jì)工作

【答案】：A

【解析】：

獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)獨(dú)立于他們所審查的活動(dòng)之外。衡量是否獨(dú)

立的標(biāo)準(zhǔn)是內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的開展是否受到干擾。獨(dú)立性可以理解為內(nèi)

部審計(jì)部門的獨(dú)立性和內(nèi)部審計(jì)人員的獨(dú)立性。組織上的獨(dú)立性是指

內(nèi)部審計(jì)部門在一個(gè)特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事、內(nèi)部管理、業(yè)

務(wù)開展等方面的相對(duì)獨(dú)立性，不受來自管理層和其他方面的干擾和阻

撓，獨(dú)立地開展內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)。人員的獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)人員在審

計(jì)活動(dòng)中不受任何來自外界的干擾，獨(dú)立自主地開展審計(jì)工作。A項(xiàng),

客觀性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對(duì)其他事物的判斷凌駕于對(duì)審計(jì)事

物的判斷之上。

11.下列哪一項(xiàng)是由于股票價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.股票風(fēng)險(xiǎn)

B.折算風(fēng)險(xiǎn)

C.交易風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：A

".商品風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而

給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括（）o

A.小麥

B.石油

C.棉花

D.黃金

【答案】：D

【解析】：

商品風(fēng)險(xiǎn)定義中的商品主要是指可以在場(chǎng)內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)

品（包括石油）和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬，黃金價(jià)格波

動(dòng)是被納入商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)范疇的。

12.市場(chǎng)約束參與方主要包括（）。

A.監(jiān)管部門

B.公眾存款人

C.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

D.其他債權(quán)人

E.股東

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

市場(chǎng)約束參與方主要有：監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、

外部中介機(jī)構(gòu)（評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)）和其他參與方。

13.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，為

提高日常解決問題的能力，下列做法可行的有（）o

A,預(yù)先識(shí)別潛在危機(jī)，并制定相應(yīng)的反應(yīng)策略

B.公共關(guān)系和投資者關(guān)系部門應(yīng)當(dāng)密切協(xié)作，以采取更恰當(dāng)?shù)膶?duì)外回

應(yīng)

C.改變業(yè)務(wù)部門處理問題的方式，盡可能避免將問題升級(jí)為危機(jī)

D.定期測(cè)試危機(jī)溝通方案以及應(yīng)對(duì)措施

E.采用壓力測(cè)試和敏感性分析法進(jìn)行聲譽(yù)危機(jī)評(píng)估

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

E項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)采用壓力測(cè)試和情景分析法進(jìn)行聲譽(yù)危機(jī)評(píng)估。

14.下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是（）。

A.債券的到期收益率通常不等于票面利率

B.收益率曲線對(duì)應(yīng)著各類期限的貸款利率

C.收益率曲線斜向下意味著長(zhǎng)期收益率較低

D.收益率曲線是根據(jù)市場(chǎng)上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲

線

【答案】：B

【解析】：

B項(xiàng)，收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲

線的形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況

的判斷，以及對(duì)未來經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期(包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、資本

回報(bào)等)的結(jié)果。

15.關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失之間的關(guān)系，下列描述正確的有

()。

A.損失是一個(gè)事后概念

B.承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)一定會(huì)帶來高收益

C.某項(xiàng)業(yè)務(wù)的預(yù)期損失較高反映了該業(yè)務(wù)的不確定性或風(fēng)險(xiǎn)較高

D.通常情況下，當(dāng)期收益較高的業(yè)務(wù)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)較高

E.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念

【答案】：A|D|E

【解析】：

B項(xiàng)，因管理不善承擔(dān)的高風(fēng)險(xiǎn)不一定能夠帶來高收益；C項(xiàng)，預(yù)期

損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，

通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值（有時(shí)也采用中間值），預(yù)期損

失不等同于不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

16.在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品

線的B值為（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%

【答案】：D

【解析】：

商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線的B系數(shù)為：“公司金融”“交易和銷售”“支付

和清算”條線為18%；“商業(yè)銀行業(yè)務(wù)”“代理服務(wù)”條線為15%；“零

售銀行業(yè)務(wù)”“資產(chǎn)管理”“零售經(jīng)紀(jì)”條線為12%o

".在計(jì)算流動(dòng)性匹配率時(shí)，（）天以內(nèi)的存放同業(yè)、拆放同業(yè)及買

入返售的折算率為0。

A.3

B.7

C.14

D.28

【答案】：B

【解析】：

流動(dòng)性匹配率的計(jì)算公式為：流動(dòng)性匹配率=加權(quán)資金來源/加權(quán)資

金運(yùn)用X100%。其中，加權(quán)資金運(yùn)用包括各項(xiàng)貸款、存放同業(yè)、拆

放同業(yè)、買入返售（不含與中央銀行的交易）、投資同業(yè)存單、其他

投資等項(xiàng)目。7天以內(nèi)的存放同業(yè)、拆放同業(yè)及買入返售的折算率為

0o

18.監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心，其作用不包括（）o

A.制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性

B.實(shí)施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查制度，確保政策執(zhí)行和有效信息

披露

C.引導(dǎo)其他市場(chǎng)參與者改進(jìn)做法，強(qiáng)化監(jiān)督

D.建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制，促進(jìn)行政約束機(jī)制最終發(fā)揮作用

【答案】：D

【解析】：

監(jiān)管部門的作用除了ABC三項(xiàng)之外還包括建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制,

促進(jìn)市場(chǎng)約束機(jī)制最終發(fā)揮作用。

19.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)個(gè)

人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。

A.70%

B.50%

C.100%

D.0

【答案】：B

【解析】：

在權(quán)重法下，不同資產(chǎn)類別分別對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重/信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。

例如，對(duì)現(xiàn)金類資產(chǎn)、對(duì)我國(guó)中央政府和中國(guó)人民銀行的債權(quán)、對(duì)我

國(guó)政策性銀行的債權(quán)（不包括次級(jí)債券），風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0；對(duì)一般企

業(yè)的債權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%；對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán),

風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為75%；對(duì)個(gè)人住房抵押貸款債權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%；對(duì)個(gè)

人其他債權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為75%。

20.在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是（）,是商業(yè)銀

行用來承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實(shí)的資本。

A.銀行股本

B.銀行的實(shí)收資本

C.上一年度的銀行資本

D.預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本（包括所有計(jì)劃的資本注入）

【答案】：D

【解析】：

組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。其中，總體組

合限額是在分別計(jì)量貸款、投資、交易和表外風(fēng)險(xiǎn)等不同大類組合限

額的基礎(chǔ)上計(jì)算得出的。設(shè)定組合限額的第一步，是按某組合維度確

定資本分配權(quán)重?！百Y本分配”中的資本是所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行

資本（包括所有計(jì)劃的資本注入），是商業(yè)銀行用來承擔(dān)所有損失、

防止破產(chǎn)的真實(shí)的資本。

21.根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分為（）o

A.賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本

B.持續(xù)經(jīng)營(yíng)資本、破產(chǎn)清算資本

C.核心一級(jí)資本、其他一級(jí)資本、二級(jí)資本

D.實(shí)收資本、資本公積、盈余資本

【答案】：A

【解析】：

根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本主要有賬面資本、經(jīng)

濟(jì)資本和監(jiān)管資本三個(gè)概念。其中，賬面資本是銀行持股人的永久性

資本投入；經(jīng)濟(jì)資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御

銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失（即非預(yù)期損失）所需要持有的資本數(shù)額；

監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平

相匹配的資本。

22.關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作用關(guān)系，下列表述

錯(cuò)誤的是（）。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流

動(dòng)性困難

C.承擔(dān)過多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力，造成流動(dòng)性波動(dòng)

【答案】：A

【解析】：

A項(xiàng)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生除了因?yàn)樯虡I(yè)銀行的流動(dòng)性計(jì)劃不完善之

外，信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理缺陷同樣會(huì)導(dǎo)致商'也銀行流

動(dòng)性不足，甚至引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散，造成整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動(dòng)性困難。

23.假設(shè)違約損失率（LGD）為14%,商業(yè)銀行估計(jì)預(yù)期損失率最大值

（BEEL）為10%,局約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）為20億元，則根據(jù)《巴塞爾

新資本協(xié)議》，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（RWA）為（）億元。

A.10

B.14.5

C.18.5

D.20

【答案】：A

【解析】：

資本要求K=Max[0,(LGD-BEEL)]；風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)=KX

12.5XEAD=Max[0,(LGD-BEEL)]X12.5XEAD=Max[0,(14%-10%)]

X12.5X20=10(億元)。

24.商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法時(shí)，除了回購(gòu)類交易的

有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限是()年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5

【答案】：c

【解析】：

商業(yè)銀行采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，除回購(gòu)類交易有效期限是0.5年外，

其他非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限為2.5年。商業(yè)銀行采用高級(jí)內(nèi)部評(píng)

級(jí)法，應(yīng)將有效期限視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)因素。在其他條件相同的情況下,

債項(xiàng)的有效期限越短，信用風(fēng)險(xiǎn)就越小。

25.巴塞爾委員會(huì)在《有效銀行監(jiān)管核心原則》中要求銀行監(jiān)管者可

以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計(jì)師對(duì)商業(yè)銀行實(shí)

施檢查并達(dá)到一些目的。關(guān)于《有效銀行監(jiān)管核心原則》要求達(dá)到的

目的，下列說法正確的有（）。

A.評(píng)價(jià)管理層的能力

B.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度

C.評(píng)估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性

D.評(píng)價(jià)商.業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況

E.商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的情況

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

《有效銀行監(jiān)管核心原則》要求達(dá)到的目的，除ABCDE五項(xiàng)外，還

包括：①評(píng)價(jià)商業(yè)銀行會(huì)計(jì)和管理信息系統(tǒng)的完善程度；②評(píng)價(jià)銀行

各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度：③其他歷次監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的

問題。

26.下列屬于其他個(gè)人零售貸款的有（）。

A.個(gè)人汽車消費(fèi)貸款

B.個(gè)人住房按揭貸款

C.個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款

D.信用卡消費(fèi)貸款

E.助學(xué)貸款

【答案】:A|C|D|E

【解析】：

目前，我國(guó)個(gè)人信貸產(chǎn)品可基本劃分為個(gè)人住房按揭貸款和其他個(gè)人

零售貸款兩大類。其他個(gè)人零售貸款包括個(gè)人消費(fèi)貸款（含個(gè)人汽車

消費(fèi)貸款）、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款、信用卡消費(fèi)貸款、助學(xué)貸款等多種方式。

27.主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測(cè)試情景。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：B

【解析】：

針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：利率重新定價(jià)、基

準(zhǔn)利率不同步以及收益率曲線出現(xiàn)大幅變動(dòng)、期權(quán)行使帶來的損失，

主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，信用價(jià)差出現(xiàn)不利走勢(shì)，商品價(jià)格出現(xiàn)

大幅波動(dòng)，股票市場(chǎng)大幅下跌以及貨幣市場(chǎng)大幅波動(dòng)等。

28.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)限額的描述，錯(cuò)誤的是（

A.風(fēng)險(xiǎn)限額是風(fēng)險(xiǎn)偏好傳導(dǎo)的重要手段

B.風(fēng)險(xiǎn)限額可以包括條線、實(shí)體、產(chǎn)品等維度

C.風(fēng)險(xiǎn)限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設(shè)定的主要風(fēng)險(xiǎn)

指標(biāo)的控制上（下）限

D.風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)定必須以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求為標(biāo)準(zhǔn)

【答案】：D

【解析】：

在限額水平的設(shè)定上，盡管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管目標(biāo)不是限額目標(biāo)值設(shè)定

的絕對(duì)參考，但大多數(shù)銀行仍然會(huì)把監(jiān)管目標(biāo)作為限額管理的底線，

并在此之上設(shè)置一定的緩沖。

29.客戶評(píng)級(jí)必須具有（）的功能。

A.能夠有效區(qū)分違約客戶，即不同信用等級(jí)的客戶違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等

級(jí)的下降而呈加速上升的趨勢(shì)

B.能夠有效防止違約風(fēng)險(xiǎn)

C.能夠準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，即能夠估計(jì)各信用等級(jí)的違約概率

D.能夠有效抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)，以保證商一業(yè)銀行的正常經(jīng)營(yíng)

E.將估計(jì)的違約概率與實(shí)際違約頻率的誤差控制在一定范圍內(nèi)

【答案】：A|C|E

【解析】：

客戶評(píng)級(jí)必須具有兩大功能：①能夠有效區(qū)分違約客戶，即不同信用

等級(jí)的客戶違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降而呈加速上升的趨勢(shì)；②能夠

準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，即能夠估計(jì)各信用等級(jí)的違約概率，并將估

計(jì)的違約概率與實(shí)際違約頻率的誤差控制在一定范圍內(nèi)。

30.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，應(yīng)基于

實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋完整的經(jīng)濟(jì)周期。（）

A.短期；一個(gè)

B.長(zhǎng)期；兩個(gè)

C.長(zhǎng)期；一個(gè)

D.短期；兩個(gè)

【答案】：C

【解析】：

商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互

傳染。若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，應(yīng)基于長(zhǎng)期實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期

至少覆蓋一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期。否則，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加總方法和

假設(shè)進(jìn)行審慎調(diào)整。

31.操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)

險(xiǎn)造成的損失安排（）。

A.存款準(zhǔn)備金

B.存款保險(xiǎn)

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.資本充足率

【答案】：C

【解析】：

經(jīng)濟(jì)資本是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期損失的資本量，

也稱風(fēng)險(xiǎn)資本，它是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失額相等的

資木。

32.某商業(yè)銀行今年共發(fā)放了1萬筆長(zhǎng)期個(gè)人住房貸款，假設(shè)該1萬

筆貸款預(yù)期在第一年、第二年、第三年的邊際死亡率分別為5%、3%、

1%，則該1萬筆貸款預(yù)期在三年間的累計(jì)死亡率是（）。

A.7.25%

B.9%

C.10.14%

D.8.77%

【答案】：D

【解析】：

貸款存活率=(1-5%)X(1-3%)X(1-1%)=91.23%,累計(jì)

歹匕亡率=1一91.23%=8.77%。

33.通過分析過去三個(gè)月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英

鎊=1.64美元，匯率波動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)差為250個(gè)基點(diǎn)。假設(shè)英鎊兌美元的匯

率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來三個(gè)月中，英鎊兌美元的匯率

有95%的可能性處于()美元之間。

A.1.565—1.750

B.1.590-1.690

C.1.615?1.665

D.1.540-1.740

【答案】：B

【解析】：

若隨機(jī)變量X的概率密度函數(shù)為：

其中，。:>0,U與。均為常數(shù)，則稱X服從參數(shù)為11、。的正態(tài)分

布，記為N（口，。2）,U是正態(tài)分布的均值，。2是方差。P（U

-2。<X<U+2。）處95%,表示正態(tài)隨機(jī)變量X有95%的可能落

在均值左右兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間。本題中，H=1.64；一個(gè)基點(diǎn)表示0.01%,

則。=0.025,則該題英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于1.59?

1.69美元之間。

.貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括（

34）o

A.對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估

B.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

C.進(jìn)入重組流程的原因

D.對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人不需要進(jìn)行評(píng)估

E.是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括：①是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品，通

常，商業(yè)銀行都對(duì)允許或不允許重組的貸款類型有具體規(guī)定；②為何

進(jìn)入重組流程，對(duì)此應(yīng)該有專門的分析報(bào)告并陳述理由；③是否值得

重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小，對(duì)將要重組的客

戶必須進(jìn)行細(xì)致科學(xué)的成本收益分析；④對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人

一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估。

35.巴塞爾協(xié)議in有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管新規(guī)的內(nèi)容，說法正確的是（）o

A.首次明確了詳細(xì)的賬簿劃分標(biāo)準(zhǔn)

B.要求使用內(nèi)部模型法的銀行在交易臺(tái)層面開展市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理

C.重點(diǎn)對(duì)銀行賬簿向交易賬簿的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移交易，提出嚴(yán)格的監(jiān)管

要求

D.首次提出剩余風(fēng)險(xiǎn)資本附加要求

E.內(nèi)部模型法資本計(jì)量以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值指標(biāo)替代預(yù)期尾部損失

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

E項(xiàng)，巴塞爾協(xié)議in內(nèi)部模型法資本計(jì)量以預(yù)期尾部損失（ES）替代

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）指標(biāo)，提出全新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法管理流程和

計(jì)量方法。

36.2004年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布《統(tǒng)一資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際協(xié)

議（修訂框架）》，提出了以（）三大支柱為特色的新資本協(xié)議框架。

A.治理結(jié)構(gòu)

B.內(nèi)部控制

C.最低資本充足率要求

D.市場(chǎng)約束

E.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查

【答案】：C|D|E

【解析】：

2004年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布《統(tǒng)一資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際協(xié)議

（修訂框架）》，提出了以最低資本充足率要求、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和

市場(chǎng)約束三大支柱為特色的新資本協(xié)議框架。2006年發(fā)布的《巴塞

爾新資本協(xié)議》（巴塞爾協(xié)議H）增加了對(duì)交易賬戶和雙重違約的處

理。

37.用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國(guó)長(zhǎng)期資金的流

動(dòng)性，一般的限度為()o

A.60%

B.80%

C.100%

D.120%

【答案】：C

【解析】：

應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比可以用來衡量一國(guó)長(zhǎng)期資金

的流動(dòng)性，一般的限度為100%。高于這個(gè)限度說明該國(guó)的長(zhǎng)期資金

流動(dòng)性差，因而風(fēng)險(xiǎn)也較高。

38.用于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是

()o

A.違約概率

B.非預(yù)期損失

C.預(yù)期損失

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

【答案】：D

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、

匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭

寸或組合造成的潛在最大損失。

39.如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億元，

關(guān)注類貸款30億元，次級(jí)類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失

類貸款3億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。

A.10%

B.15%

C.18%

D.20%

【答案】：D

【解析】：

不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比，即：不良貸款率=[(次級(jí)

類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款余額]X100%。該商業(yè)

銀行的不良貸款率=(10+7+3)/(50+30+10+7+3)X100%=

20%o

40.證券的()越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因此

風(fēng)險(xiǎn)也越大。

A.久期

B.敞口

C.現(xiàn)值

D.終值

【答案】：A

【解析】：

久期又稱持續(xù)期，用于對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的

衡量。證券的久期越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因

此風(fēng)險(xiǎn)也越大。

41.風(fēng)險(xiǎn)分散的原理是（）o

A.兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關(guān)

B.用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)小于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和

C.用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和

D.用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和

【答案】：B

【解析】：

因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)一W1,所以有：

則根據(jù)上述公式可得，當(dāng)兩種資產(chǎn)之間的收益率變化不完全正相關(guān)

（即PV1）時(shí)，該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之

和，揭示了資產(chǎn)組合降低和分散風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)理原理。

42.巴塞爾委員會(huì)提出大型銀行、國(guó)際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備

首席風(fēng)險(xiǎn)官，關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官，下列說法中錯(cuò)誤的是（）。

A.首席風(fēng)險(xiǎn)官必須具備獨(dú)立性

B.首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理

C.首席風(fēng)險(xiǎn)官不能向董事會(huì)報(bào)告

D.首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)與操作和經(jīng)營(yíng)條線分離，不負(fù)管理和財(cái)務(wù)職責(zé)

【答案】：C

【解析】：

《商業(yè)銀行公司治理指引》指出，商業(yè)銀行可以設(shè)立獨(dú)立于操作和經(jīng)

營(yíng)條線的首席風(fēng)險(xiǎn)官。首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理，并

可以直接向董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告。

43.關(guān)于商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略，下列敘述不正確的是（）o

A.采取授信額度

B.“收軟付硬”“借硬貸軟”的幣種選擇原則

C.設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度

D.使用交易限額

【答案】：B

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置實(shí)現(xiàn)。例如，商業(yè)銀

行首先將所有業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，然后依據(jù)董事會(huì)所確定的風(fēng)

險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好確定經(jīng)濟(jì)資本分配，最終表現(xiàn)為授信額度和交易限

額等各種限制條件。對(duì)于不擅長(zhǎng)且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行對(duì)

其配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本，并設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度，迫使業(yè)

務(wù)部門降低該業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露，甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。B項(xiàng)，“收

硬付軟”“借軟貸硬”的幣種選擇原則屬于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的原則之一，即

在國(guó)際業(yè)務(wù)中，對(duì)將要收入或構(gòu)成債權(quán)的項(xiàng)目選用匯價(jià)穩(wěn)定趨升的

“硬”貨幣，對(duì)將要支付或構(gòu)成債務(wù)的項(xiàng)目選用匯價(jià)明顯趨跌的“軟”

貨幣。

44.為了對(duì)未來一段時(shí)期的資本充足情況法行預(yù)測(cè)和管理，資本規(guī)劃

通常的做法是對(duì)未來（）進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.兩年或三年

D.三年或四年

【答案】：B

【解析】：

為了對(duì)未來一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理，資本規(guī)劃通常

的做法是對(duì)未來三年或五年進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃。由于銀行對(duì)于未來一年往

往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點(diǎn)往往在第一年，第一年的預(yù)測(cè)也為

后幾年的預(yù)測(cè)提供了基礎(chǔ)信息。

45.核心負(fù)債比中核心負(fù)債的定義為（）o

A.活期存款的50%以及距到期日3個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債

券

B.活期存款以及距到期日6個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券

C.活期存款的50%以及距到期日6個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債

券

D.活期存款以及距到期日3個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券

【答案】:A

【解析】：

根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，核心負(fù)債是指距到期日三個(gè)月

以上（含）定期存款和發(fā)行債券以及活期存款的50%。

46.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能獨(dú)立性的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會(huì)進(jìn)行直接溝通的

渠道

B.設(shè)置獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門以獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門的報(bào)告路線直接向高管層和董事

會(huì)報(bào)告業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況

【答案】：C

【解析】：

C項(xiàng)，對(duì)于控制職能的員工（如風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)及內(nèi)部審計(jì)），薪酬制定

應(yīng)獨(dú)立于其所監(jiān)督的業(yè)務(wù)條線之外，績(jī)效指標(biāo)也應(yīng)主要基于他們自身

目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，避免影響他們的獨(dú)立性。

47.一國(guó)的銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制外國(guó)商'也銀行的利潤(rùn)匯出，在此國(guó)開設(shè)

分支機(jī)構(gòu)的一家外國(guó)商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一

事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風(fēng)險(xiǎn)有（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

C.法律風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：A|B|C

【解析】：

“一國(guó)的銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制外國(guó)商業(yè)銀行的利潤(rùn)匯出”屬于國(guó)別風(fēng)

險(xiǎn)；而該風(fēng)險(xiǎn)因監(jiān)管措施產(chǎn)生又屬于法律風(fēng)險(xiǎn)；”開設(shè)分支機(jī)構(gòu)的一

家外國(guó)商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。即導(dǎo)致該國(guó)的信用

狀況下降，這又屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。

48.下列關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子的說法，正確的是（）。

A.某組合風(fēng)險(xiǎn)越小，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

B.同樣的資木，風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃的授信額就越高

C.設(shè)定組合限額步驟的第五步是根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以計(jì)劃授信額

表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以資本表示的組合限額

D.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授

信的風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：D

【解析】：

A項(xiàng)，某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高；B項(xiàng)，同樣的資本，

風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃的授信額就越低；C項(xiàng)，設(shè)定組合限額步驟的第五

步是根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以

計(jì)劃授信額表示的組合限額。

49.內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共

同擔(dān)保時(shí)，需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行拆分。拆分按（）以及其他抵（質(zhì)）

押品的順序進(jìn)行。

A.金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

B.應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

C.商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品

D.金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款

【答案】：A

【解析】：

內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共同擔(dān)

保時(shí)，需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露拆分為由不同抵（質(zhì)）押品覆蓋的部分，分別

計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。拆分按金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居

住用房地產(chǎn)以及其他抵（質(zhì)）押品的順序進(jìn)行。

50.某一國(guó)家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的貸

款本息或投資可能會(huì)造成一定損失，這種狀況應(yīng)當(dāng)劃分為（）。

A.較低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

B.低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

C.較高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

D.中等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：D

【解析】：

國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少劃分為低、較低、中等、較高、高五個(gè)等級(jí)，其中,

中等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指某一國(guó)家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對(duì)該國(guó)

家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會(huì)造成一定損失。

51.在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成九大類業(yè)務(wù)條線，主

要包括（）o

A.支付和結(jié)算

B.資產(chǎn)管理

C.公司金融

D.貸款

E.零售銀行

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

標(biāo)準(zhǔn)法以各業(yè)務(wù)條線的總收入為計(jì)量基礎(chǔ)，總收入是個(gè)廣義的指標(biāo)，

代表業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，因此也大致代表了各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。

業(yè)務(wù)條線分為9個(gè)：公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀

行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)和其他業(yè)務(wù)。

52.關(guān)于外部審計(jì)和監(jiān)督檢查的關(guān)系，下列說法正確的有（）o

A.外部審計(jì)側(cè)重于風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析，銀行監(jiān)管側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審

il-

B.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管統(tǒng)一采用非現(xiàn)場(chǎng)檢查

C.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管都將審查銀行會(huì)計(jì)信息、管理信息以及相關(guān)記

錄

D.外部審計(jì)和監(jiān)管意見共同成為市場(chǎng)主體關(guān)注、評(píng)價(jià)、選擇銀行內(nèi)重

要依據(jù)

E.外部審計(jì)報(bào)告是銀行監(jiān)管的重要資料，銀行監(jiān)管政策、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和

準(zhǔn)則也是實(shí)施外部審計(jì)所依據(jù)和關(guān)注的重點(diǎn)，二者互相配合并形成合

力能促進(jìn)銀行機(jī)構(gòu)完善管理，防范金融風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C|D|E

【解析】：

A項(xiàng)，銀行監(jiān)管側(cè)重于合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析和評(píng)價(jià)，外部審計(jì)

側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)；B項(xiàng)，外部審計(jì)和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場(chǎng)檢查的

方式。

53.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在（

A.政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境發(fā)生變化

B.實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略口標(biāo)所需要的資源匱乏

C.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證

D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

E.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷

【答案】：B|C|D|E

【解析】：

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過程

中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響

的風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在四個(gè)方面：①商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整

體兼容性；②為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷；③為實(shí)現(xiàn)

戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏；④整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證。

54.商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有（）o

A.銀行因?qū)ν鈳抛邉?shì)具有某種預(yù)期而持有的外幣頭寸

B.外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為

C.外匯衍生產(chǎn)品的交易對(duì)手未能如期履行合約

D.銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的幣種不匹配

E.為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即軋平的外幣頭寸

【答案】:A|D|E

【解析】：

匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

匯率風(fēng)險(xiǎn)通常源于以下業(yè)務(wù)活動(dòng)：①商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服

務(wù)或進(jìn)行自營(yíng)外匯交易，不僅包括外匯即期交易，還包括外匯遠(yuǎn)期、

期貨、互換和期權(quán)等交易；②銀行賬簿中的外幣業(yè)務(wù)，如外幣存款、

貸款、債券投資、跨境投資等。BC兩項(xiàng)，外幣貸款的借款人出現(xiàn)違

約行為、外匯衍生產(chǎn)品的交易對(duì)手未能如期履行合約主要面臨信用風(fēng)

險(xiǎn)而非匯率風(fēng)險(xiǎn)。

55.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算公式為（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求

B.信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求

C.（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求）X

12.5

D.信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求+