商業(yè)銀行作業(yè)一答案

1、作業(yè)一,一、問(wèn)答 1、簡(jiǎn)述商業(yè)銀行在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位。 2、闡述銀行資本的各種不同組成部分及其作用。 3、對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)是否存款越多越好？,1、簡(jiǎn)述商業(yè)銀行在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位。 1）商業(yè)銀行已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的中樞； 2）商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動(dòng)對(duì)全社會(huì)的貨幣供給具有重要影響； 3）商業(yè)銀行已經(jīng)成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的信息中心； 4）商業(yè)銀行已經(jīng)成為國(guó)家實(shí)施宏觀經(jīng)濟(jì)政策的重要途徑和基礎(chǔ)； 5）商業(yè)銀行已經(jīng)成為社會(huì)資本運(yùn)作的中心。,銀行資本,核心資本,附屬資本,普通股,優(yōu)先股（永久性）,盈余 （公開(kāi)儲(chǔ)備）,留存盈余（留存收益） 資本盈余（資本公積）,未公開(kāi)儲(chǔ)備,重估儲(chǔ)備,準(zhǔn)備金,混合資本工具,長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù),補(bǔ)

2、充資本，降低成本,2、資本作用：經(jīng)營(yíng)、保護(hù)、管理 銀行資本的充足性對(duì)于公眾信心以及金融制度的穩(wěn)定均有著極為重要的作用。,保證資本穩(wěn)定性,3、對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)是否存款越多越好？ 銀行經(jīng)營(yíng)管理的原則是流動(dòng)性、安全性和盈利性的平衡。存款是銀行的負(fù)債，作為一項(xiàng)最主要的資金來(lái)源，銀行的存款多了，市場(chǎng)的份額就多，這樣才有資金去放貸、投資、上存、存款同業(yè)等，開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，創(chuàng)造更多的利潤(rùn)，實(shí)現(xiàn)差價(jià)的盈利。但前提是要把這些存款合理的放出去、運(yùn)用好，并控制住風(fēng)險(xiǎn)。如果存款過(guò)多，沒(méi)有好的運(yùn)用渠道，那么銀行的成本就會(huì)比較大，最終會(huì)影響該銀行的盈利能力。,二、計(jì)算 1、某銀行的總資產(chǎn)為90億元，紅利分配比例為40%，原有

3、資本為8.5億元，未分配利潤(rùn)為5億元，資本與資產(chǎn)比率為10%。 （1）如果資本與資產(chǎn)比率不變，紅利分配比例不變，要實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)12%的增長(zhǎng)，需要保持多高的資產(chǎn)收益率水平？ ROA=(EC1/TA1)SG1/(1+SG1)(1-DR) =0.1 0.12/(1+0.12)(1-0.4)= 1.79% （2）按上問(wèn)計(jì)算出來(lái)的資產(chǎn)收益率水平，紅利分配比例不變，資本與資產(chǎn)比例也不變，支持12%的資產(chǎn)增長(zhǎng)需要多少的外源資本？ SG1=ROA(1-DR)+EK/TA1/(EC1/TA1)-ROA(1-DR) 12=0.0179(1-0.4)+EK/90/0.1-0.0179 (1-0.4) EK=-0.002

4、59(億元）不需要外源資本,2、某銀行資本結(jié)構(gòu)為實(shí)收資本30億元，資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)17.5億元，少數(shù)股權(quán)為2.5億元，附屬資本總額36.5億元，表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)額為650億元，表外風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為100億元，求該銀行核心資本充足率及資本充足率水平，該銀行有沒(méi)有達(dá)到巴塞爾協(xié)議規(guī)定的最低資本充足率？ 核心資本 充足率 = 核心資本/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)=（30+17.5+2.5）/（650+100）=6.7% 6% 資本 充足率 = 總資本/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)= （30+17.5+2.5+36.5）/（650+100） =11.5% 8%,3、某商業(yè)銀行通過(guò)7%的存款利率可以吸收30萬(wàn)元存款，如果存款利率上升到7.5%，可吸收50萬(wàn)