20100303股指期貨基礎知識測試試題

1、2010 年 3 月 3 日編發(fā)股指期貨基礎知識測試試題（共 30 道題，答對 24 題為合格。測試時間為 30 分鐘。）客戶姓名：答題日期：客戶身份證號碼：答對題數(shù)：一、判斷題（本大題共 10 道小題，對的打“”，錯的打“X”，請將正確答案填入下面的表格中）123456789101 期貨公司在為客戶開立賬戶前，應當向客戶充分揭示期貨交易風險，評估客戶的風險承受能力，審慎選擇客戶。（）2 股指期貨實行雙向交易，既可先買后賣，也可以先賣后買。（ ）3 當投資者保證金不足，且未能在期貨公司規(guī)定的時間內(nèi)及時追加保證金或自行平倉的，期貨公司有權(quán)對其持倉進行強行平倉。（ ）4 期貨公司不得向客戶做獲利保

2、證，不得在經(jīng)紀業(yè)務中與客戶約定分享利益或者共擔風險。（ ）5 期貨交易必須在依法設立的期貨交易所或者國務院期貨監(jiān)管機構(gòu)批準的其他交易場所進行。（ ）6 股指期貨某合約的收盤價是計算該合約當日未平倉合約盈虧的依據(jù)。（）7 股指期貨市場上的投資者一般分為三類：投機者、套保者、套利者。（ ）8 期貨公司可以接受投資者的全權(quán)委托。（ ）第 1 頁/共 6 頁2010 年 3 月 3 日編發(fā)9 滬深 300 股指期貨合約的合約標的為中證指數(shù)有限公司編制和發(fā)布的滬深 300 指數(shù)。（）10 客戶在不同的會員處開戶的，其交易編碼中客戶號應當相同。（ ）二、單項選擇題（本大題共 20 道小題，每題僅有一個正確

3、答案，請將正確答案填入下面的表格中）12345678910111213141516171819201. 股指期貨交易的對象是（ ）A、標的指數(shù)股票組合B、股指期貨合約C、標的指數(shù) ETF 份額2. 自然人投資者開戶參與股指期貨交易，應由（ ）簽署開戶文件。A、投資者本人或其居間人B、投資者本人或其授權(quán)人C、投資者本人第 2 頁/共 6 頁2010 年 3 月 3 日編發(fā)3. 當 IF1007 月合約交割后，下一交易日掛牌交易的 4 個合約分別為（ ）。A、IF1008 合約、IF1009 合約、IF1012 合約、IF1103 合約B、IF1008 合約、IF1009 合約、IF1010 合約

4、、IF1011 合約C、IF1009 合約、IF1012 合約、IF1103 合約、IF1106 合約4. 某投資者欲在 IF1005 合約建立多頭持倉，則應在該合約（ ）。A、買入開倉B、買入平倉C、賣出開倉D、賣出平倉5. 某投資者賣出開倉 IF1007 合約 8 手，再買入平倉該合約 4 手后，該投資者對 IF1007 合約的持倉為（ ）。A、12 手空單B、4 手空單C、8 手空單、4 手多單6. 滬深 300 股指期貨交易指令每次最小下單數(shù)量為 1 手，市價指令每次最大下單數(shù)量為（ ）手。A、20B、50C、1007. 非最后交易日，滬深 300 股指期貨合約的交易時間為（ ）。A、

5、9：15-11：30（第一節(jié)），13：00-15：00（第二節(jié)）B、9：30-11：30（第一節(jié)），13：00-15：00（第二節(jié)）C、9：15-11：30（第一節(jié)），13：00-15：15（第二節(jié)）8. 某投資者以 3000 點賣出 1 手滬深 300 股指期貨某合約開倉，該合約 1 手的價值為()。A、120 萬元B、90 萬元C、60 萬元第 3 頁/共 6 頁2010 年 3 月 3 日編發(fā)9. 適用于買入套期保值的情形是（ ）。A、未來準備買入股票，擔心股市上漲B、手中持有股票組合，擔心股市下跌C、手中持有股票組合，并看漲后市10. 最后交易日，滬深 300 股指期貨合約的漲跌停板幅

6、度為該合約上一交易日結(jié)算價（ ）。A、6%B、10%C、20%11. 某投資者以 3100 點買入 1 手 IF1006 開倉，在 3050 點賣出平倉，如果不考慮手續(xù)費，該筆交易的虧損為（ ）。A、18000 元B、15000 元C、12000 元12. 2010 年 6 月 3 日，某投資者持有 IF1006 合約 1 手多單，該合約收盤價為 3660 點，結(jié)算價為 3650 點。6 月 4 日（下一交易日）該合約的收盤價為 3600 點，結(jié)算價為 3610 點，當日結(jié)算后該筆持倉的虧損為（）。A、18000 元B、15000 元C、12000 元13. 期貨投資者可以通過（ ）的網(wǎng)站在每

7、日收市結(jié)算后查詢其期貨交易賬戶的交易結(jié)算信息。A、期貨交易所B、期貨保證金存管銀行C、中國期貨保證金監(jiān)控中心第 4 頁/共 6 頁2010 年 3 月 3 日編發(fā)14. 最后交易日收市后，滬深 300 股指期貨合約按照（ ）進行現(xiàn)金交割。A、最后交易日滬深 300 指數(shù)的收盤價B、最后交易日滬深 300 指數(shù)最后 2 小時的算術(shù)平均價C、最后交易日到期合約的收盤價15. 滬深 300 股指期貨的當日結(jié)算價是指某一期貨合約的（ ）。A、全天成交價格按照成交量的加權(quán)平均價B、收盤價C、最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價16. 滬深 300 股指期貨交易實行持倉限額制度，進行投機交易的客戶號某

8、一合約單邊持倉限額為（ ）。A、50 手B、100 手C、200 手17. 中金所發(fā)布的某一股指期貨合約的持倉量是指期貨交易者在該合約上所持有的未平倉合約的（ ）。A、單邊數(shù)量B、雙邊數(shù)量18. 某投資者急于賣出平倉他持有的滬深 300 股指期貨合約，在集合競價時采用市價指令申報，但總不成功，原因是（ ）。A、集合競價階段不能平倉，只能開倉B、集合競價期間不接受市價指令申報第 5 頁/共 6 頁2010 年 3 月 3 日編發(fā)19. 股指期貨交易具有杠桿性，既放大盈利也放大虧損，是因為實行了（ ）。A、雙向交易制度B、保證金制度C、當日無負債結(jié)算制度20. 只有取得中間介紹業(yè)務資格的（ ）方可接受相應的期貨公司委托，為該期貨公司