企業(yè)研究論文-企業(yè)經(jīng)營環(huán)境風險因素分析及模糊綜合評價.doc

企業(yè)研究論文-企業(yè)經(jīng)營環(huán)境風險因素分析及模糊綜合評價摘要：經(jīng)過分析認為企業(yè)環(huán)境風險因素包括六個方面：政治風險因素、宏觀經(jīng)濟環(huán)境風險因素、金融環(huán)境風險因素、技術風險因素、市場環(huán)境風險因素、文化環(huán)境差異所帶來的風險因素。借鑒模糊數(shù)學理論，提出了一種主觀判斷與定量分析相結合的企業(yè)經(jīng)營環(huán)境風險因素的模糊綜合評價方法，并通過具體案例予以說明。關鍵詞：企業(yè)經(jīng)營；風險；因素分析；模糊評價1企業(yè)經(jīng)營環(huán)境風險因素分析風險因素是指導致或增加某種損失的頻率和損失的幅度的因素。企業(yè)經(jīng)營環(huán)境風險因素應包括以下幾方面：（1）政治風險因素即國家政治、政策、社會等方面的不確定性對企業(yè)經(jīng)營所產(chǎn)生的風險因素。因此分析政治風險因素，要研究企業(yè)所在國家的產(chǎn)業(yè)政策和變更趨勢，以及這種變化對企業(yè)經(jīng)營的影響。另外，隨著世界經(jīng)濟一體化趨勢，國內(nèi)的宏觀經(jīng)濟政策也必將受到國際國內(nèi)眾多因素的綜合作用，因此企業(yè)經(jīng)營也要關注國際經(jīng)濟、政治的變化。（2）宏觀經(jīng)濟環(huán)境風險因素其主要有兩方面：第一，國家經(jīng)濟政策的調整。第二，宏觀經(jīng)濟的周期。（3）金融環(huán)境風險因素金融環(huán)境風險是指企業(yè)在從事金融活動時，由于匯率、利率和證券價格等基礎金融變量在一定時間內(nèi)發(fā)生非預期的變化，從而蒙受經(jīng)濟損失的可能性，即實際收益少于預期收益或實際成本超過預期成本。金融環(huán)境風險由于是金融市場基礎金融變量的變化所引起的風險，因而并不是由企業(yè)自身決策所決定的，而是企業(yè)外部的一種客觀存在。（4）技術風險因素企業(yè)技術風險因素的產(chǎn)生主要是由企業(yè)相關的技術變化頻度所決定的。相關環(huán)境的技術變化頻度越大，企業(yè)的技術風險因素越高，企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境風險也就越大。在與同行業(yè)比較中，企業(yè)技術水平與行業(yè)的差距越大，企業(yè)面臨的技術風險就越大。2模糊綜合評價原理根據(jù)風險的含義，風險不僅是風險事件發(fā)生的概率的函數(shù)，而且是風險事件發(fā)生所產(chǎn)生后果的函數(shù)，用f表示風險事件發(fā)生概率，s表示風險事件未發(fā)生概率，則s=1f（0s1，0f1）對事件發(fā)生所產(chǎn)生的后果也用概率來表示，用Cf表示風險事件發(fā)生影響程度的大小，用Cs表示風險事件未發(fā)生影響程度的大小，則Cs=1Cf（0Cs1，0Cf1）那么由概率為變量的風險函數(shù)如下f=（風險事件發(fā)生的概率，風險事件發(fā)生產(chǎn)生后果的概率）=1風險事件未發(fā)生概率其產(chǎn)生損失的概率=1sCs=1（1f）（1Cf）=f+CffCf顯然有0f1一般認為，當f0.7時，風險較高。f和Cf的值可由專家判斷結合模糊數(shù)學分析獲得，詳細過程在下面的案例中給出。3企業(yè)經(jīng)營環(huán)境風險因素的模糊綜合評價某企業(yè)經(jīng)研究得出六類主要的經(jīng)營環(huán)境風險因素的可能程度分布和三種主要的風險后果的嚴重程度分布結果。評價項目集由六類風險因素組成，各風險因素的權重，=（1/6，1/6，1/6，1/6，1/6，1/6），確定評價尺度分為五級，=（0.1，0.3，0.5，0.7，0.9），分別表示小，較小，一般，大，很大。評價項目集由三種風險后果組成，各風險后果的權重，=（1/3，1/3，1/3），確定評價尺度分為五級，=（0.1，0.3，0.5，0.7，0.9），分別表示低，較低，中等，顯著，高。請由專家或主管組成的風險評估小組對當前的環(huán)境風險狀況進行評價。這種評價是一種模糊映射，即使對同一個評價項目的評定，由于不同評價人員可以作出不同評定，所以評價結果只能用對第項目作出第評價尺度的可能程度的大小來表示。這種可能程度稱為隸屬度，記作ijij=對第項目作出第評價尺度的專家人數(shù)/參加評價的專家人數(shù)這樣得到f的綜合評判：=對進行歸一化處理得到=（1，2，3，4，5），則風險發(fā)生的概率可表示為f=T=0.11+0.32+0.53+0.74+0.95同理可得出風險后果的程度估計。下面看具體計算過程。（1）經(jīng)營環(huán)境風險發(fā)生概率f的評價假如專家對經(jīng)營環(huán)境風險的概率分布進行了評判，經(jīng)過統(tǒng)計整理，因而=（1/61/61/61/61/61/6）R=（0.317，0.267，0.233，0.133，0.05）則該企業(yè)經(jīng)營環(huán)境風險的發(fā)生概率為：f=T=（0.317，0.267，0.233，0.133，0.05）（0.1，0.3，0.5，07，09）T=0.367（2）經(jīng)營環(huán)境風險后果的嚴重程度Cf的評價因而=（1/31/31/3）R=（0.033，0.3，0.4，0.233，0.034）則風險后果的程度大小為：Cf=T=（0.033，0.3，0.4，0.233，0.034）0.1，0.3，0.5，0.7，0.9）T=0.487進而求得該企業(yè)經(jīng)營環(huán)境風險的大小為：Rf=Pf+CfPfCf=0.367+0.4870.3670.487=0.675由于0.3Rf0.7，可知該企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境風險屬于中等偏高。4結論從企業(yè)經(jīng)營環(huán)境風險因素的定義入手對其進行了分析，得出了六大企業(yè)環(huán)境風險因素；而后利用模糊數(shù)學理論，通過具體案例提出了企業(yè)經(jīng)營環(huán)境因素的模糊綜合評價方法。本方法對其它風險因素的評價也同樣適用。參考文