風(fēng)險(xiǎn)管理.組織系統(tǒng).ppt

第二部分 金融風(fēng)險(xiǎn)：管理系統(tǒng),第三章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織系統(tǒng) 第四章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)控系統(tǒng) 第五章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略系統(tǒng) 第六章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的核心程序 第七章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的信息系統(tǒng),風(fēng)險(xiǎn)管理的起源與發(fā)展,1955年，在美國(guó)賓夕法尼亞大學(xué)的沃頓商學(xué)院，施耐德教授提出了“風(fēng)險(xiǎn)管理”的概念。 第一個(gè)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)是1995年由澳大利亞和新西蘭聯(lián)合制訂的AS/NZS 4360明確定義了風(fēng)險(xiǎn)管理的標(biāo)準(zhǔn)程序。 2006年6月，國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引，標(biāo)志著中國(guó)走上了風(fēng)險(xiǎn)管理的中心舞臺(tái)，開啟了中央企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理歷史的新篇章 近些年來(lái)風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展主要來(lái)自以下幾方面的推動(dòng)： 第一，企業(yè)內(nèi)外部日趨復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境。自20世紀(jì)90年代末起，風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量及其復(fù)雜性也與日俱增。據(jù)美國(guó)一家公司2001年的統(tǒng)計(jì)，一個(gè)典型的大型跨國(guó)公司可以有多達(dá)11,000種的風(fēng)險(xiǎn)，其中能夠用現(xiàn)有的手段管理控制的只有2,600左右。也就是說(shuō)所有其他75%的風(fēng)險(xiǎn)都由公司或者說(shuō)主要由股東承擔(dān)。企業(yè)迫切需要新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法和技術(shù)。 第二，風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的不斷提高。風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量及其復(fù)雜性的增加促進(jìn)了金融衍生品市場(chǎng)的增長(zhǎng)，期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期互換、資產(chǎn)證券化等金融衍生產(chǎn)品層出不窮。這些金融衍生品為企業(yè)提供了轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的工具，使得企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的策略和手段日益豐富。同時(shí)，信息技術(shù)的發(fā)展雖然提高了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生水平，但也使得對(duì)許多風(fēng)險(xiǎn)的有效監(jiān)控成為可能。一些更精確更直觀更容易操作的風(fēng)險(xiǎn)度量方法和風(fēng)險(xiǎn)管理工具不斷涌現(xiàn)，如VAR、EVA等。與20年前相比，風(fēng)險(xiǎn)管理的手段更趨多樣化、系統(tǒng)化，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略更趨復(fù)雜化、專業(yè)化。 第三，國(guó)際組織及各國(guó)風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)的大力推動(dòng)。自20世紀(jì)80年以來(lái)，美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、日本等國(guó)家先后建立起全國(guó)性和地區(qū)性的風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)。這些組織積極推動(dòng)各國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)管理理論研究和實(shí)踐，先后出臺(tái)了各國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，在1995年由澳大利亞和新西蘭聯(lián)合制訂了世界上第一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)（AS/NZS 4360）后，2003年英國(guó)制訂了AIRMIC/ALARM/IRM標(biāo)準(zhǔn)，2004年美國(guó)COSO制訂了COSO ERM標(biāo)準(zhǔn)等。與此同時(shí)，西方十國(guó)集團(tuán)在2001年又簽署了巴塞爾協(xié)議，對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更加明確的要求。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）也正著手制定風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)2008年前后頒布。 第四，各國(guó)的立法。各國(guó)從上個(gè)世紀(jì)80年代以來(lái)，加快了對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控系統(tǒng)的立法，如英國(guó)1998年制訂了公司治理委員會(huì)綜合準(zhǔn)則（Combined Code of the committee on Corporate Governance），該準(zhǔn)則被倫敦證券交易所認(rèn)可，成為交易所上市規(guī)則的補(bǔ)充，要求所有英國(guó)上市公司強(qiáng)制性遵守。2002年7月，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)薩班斯法案（Sarbanes-Oxley法案），要求所有美國(guó)上市公司必須建立和完善內(nèi)控體系，加強(qiáng)信息披露的要求，加強(qiáng)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理。目前世界上已有30幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)都發(fā)表了對(duì)企業(yè)的監(jiān)管條例和公司治理準(zhǔn)則。在各國(guó)的法律框架下，企業(yè)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理不再是企業(yè)的自發(fā)行為，而成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)的合規(guī)要求。,第三章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織系統(tǒng),第一節(jié) 公司管理組織結(jié)構(gòu)下的風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu) 一.風(fēng)險(xiǎn)管理的涵義 是指有關(guān)主體為了最大限度地減少因承受風(fēng)險(xiǎn)而可能蒙受的經(jīng)濟(jì)損失，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)適用的方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、測(cè)量、控制、監(jiān)控、報(bào)告的行為過(guò)程。 風(fēng)險(xiǎn)管理是自覺(jué)管理、微觀管理、系統(tǒng)管理、動(dòng)態(tài)管理。,第三章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織系統(tǒng),第一節(jié) 公司管理組織結(jié)構(gòu)下的風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu) 二.公司管理組織結(jié)構(gòu) 1.金字塔式管理結(jié)構(gòu) 2.矩陣式管理結(jié)構(gòu),1.金字塔式管理結(jié)構(gòu),董事會(huì),首席執(zhí)行官,總公司職能部門,副總經(jīng)理 （東北區(qū)）,副總經(jīng)理 （華北區(qū)）,副總經(jīng)理 （華南區(qū)）,分 公 司 二,分 公 司 三,分 公 司 四,分 公 司 五,分 公 司 六,分 公 司 一,分 公 司 七,分 公 司 八,分 公 司 九,營(yíng)業(yè)部1,營(yíng)業(yè)部2,營(yíng)業(yè)部3,2.矩陣式管理結(jié)構(gòu),董事會(huì),首席執(zhí)行官,A業(yè)務(wù)經(jīng)理,B業(yè)務(wù)經(jīng)理,C業(yè)務(wù)經(jīng)理,東北區(qū) 經(jīng)理,華北區(qū) 經(jīng)理,華南區(qū) 經(jīng)理,A業(yè)務(wù) 營(yíng)業(yè)部,A業(yè)務(wù) 營(yíng)業(yè)部,A業(yè)務(wù) 營(yíng)業(yè)部,B業(yè)務(wù) 營(yíng)業(yè)部,B業(yè)務(wù) 營(yíng)業(yè)部,B業(yè)務(wù) 營(yíng)業(yè)部,C業(yè)務(wù) 營(yíng)業(yè)部,C業(yè)務(wù) 營(yíng)業(yè)部,C業(yè)務(wù) 營(yíng)業(yè)部,職 能 性 管 理,區(qū)域性管理,股東大會(huì),監(jiān)事會(huì),董事會(huì),行政總裁,法 律 合 規(guī) 部,人 力 資 源 部,批 發(fā) 銀 行 部,財(cái) 務(wù) 部,零 售 銀 行 部,發(fā)展戰(zhàn)略 委員會(huì),風(fēng)險(xiǎn)管理 委員會(huì),提名薪酬 委員會(huì),審 計(jì) 委員會(huì),執(zhí)行董事,副行政總裁,財(cái)務(wù)總監(jiān),資訊科技總監(jiān),首席風(fēng)險(xiǎn)官,業(yè) 務(wù) 運(yùn) 營(yíng) 部,資 訊 科 技 部,風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 部,審 計(jì) 部,第三章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織系統(tǒng),第一節(jié) 公司管理組織結(jié)構(gòu)下的風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu) 三.銀行整體的風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu):架構(gòu)分析(某商業(yè)銀行實(shí)例),董 事 會(huì),執(zhí)行委員會(huì),風(fēng)險(xiǎn)管理 委員會(huì),戰(zhàn)略規(guī)劃,人力資源,信息技術(shù),法律,合規(guī),內(nèi)部稽核,風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人,業(yè)務(wù)部門A,業(yè)務(wù)部門B,風(fēng) 險(xiǎn) 政 策,風(fēng) 險(xiǎn) 控 制,風(fēng)險(xiǎn)管理,下達(dá)政策,報(bào)告,信息交流,風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門,風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理,風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理,第三章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織系統(tǒng),第一節(jié) 公司管理組織結(jié)構(gòu)下的風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu) 四.公司整體的風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)：職責(zé)分析 1.董事會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)管理定位 2.執(zhí)行委員會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)管理定位 3.風(fēng)險(xiǎn)管理組的風(fēng)險(xiǎn)管理定位 4.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門的風(fēng)險(xiǎn)管理定位 5.風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)管理定位 6.業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)管理定位,第三章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織系統(tǒng),第二節(jié) 公司不同層面的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé) 一.董事會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé) 董事會(huì)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最高機(jī)構(gòu)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。 全面認(rèn)識(shí)面臨的風(fēng)險(xiǎn)； 確定風(fēng)險(xiǎn)偏好； 確定風(fēng)險(xiǎn)承受度； 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)視野和戰(zhàn)略規(guī)劃，向不同業(yè)務(wù)部門合理配置風(fēng)險(xiǎn)資本； 建立風(fēng)險(xiǎn)管理文化、制度和系統(tǒng)； 審批風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)、方向、戰(zhàn)略。 在董事會(huì)中，非執(zhí)行董事有這樣的責(zé)任：確認(rèn)執(zhí)行董事正以恰當(dāng)?shù)暮陀幸罁?jù)的方式管理著風(fēng)險(xiǎn)，授權(quán)也正按既定路線得到有效執(zhí)行。為此，至少有一名非執(zhí)行董事熟悉風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)。,風(fēng)險(xiǎn)偏好 風(fēng)險(xiǎn)承受度風(fēng)險(xiǎn)容忍度 風(fēng)險(xiǎn)資本 風(fēng)險(xiǎn)管理文化,風(fēng)險(xiǎn)偏好： 是指公司（或個(gè)人）為實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)而對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度和準(zhǔn)備承受風(fēng)險(xiǎn)的程度。,風(fēng)險(xiǎn)承受度風(fēng)險(xiǎn)容忍度 主要是指心理上對(duì)風(fēng)險(xiǎn)損失的承受能力。 風(fēng)險(xiǎn)承受度的高低與主體的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、性情、資金大小都有關(guān)系。一般說(shuō)來(lái)，知識(shí)越豐富、經(jīng)驗(yàn)越多、性情越穩(wěn)定，則承受度也越高；反之亦然。某一投資決策動(dòng)用到的資金占投資人總資金的比例也會(huì)影響風(fēng)險(xiǎn)承受能力，占的比例越小，風(fēng)險(xiǎn)承受度越高；反之，則越低。,風(fēng)險(xiǎn)資本與經(jīng)濟(jì)資本： 風(fēng)險(xiǎn)資本，在20世紀(jì)90年代以來(lái)，又被稱為經(jīng)濟(jì)資本。在巴塞爾委員會(huì)有關(guān)監(jiān)管資本框架的不斷完善的進(jìn)程中，經(jīng)濟(jì)資本管理的方法也在國(guó)際上一些領(lǐng)先銀行中得到越來(lái)越廣泛的運(yùn)用。經(jīng)濟(jì)資本是在銀行界不斷發(fā)展基于風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部模型的基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)的，試圖反映銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)特征，并通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)損失映射資本承擔(dān)，從而在性質(zhì)上與作為可用資本的賬面資本和作為資本底線的監(jiān)管資本相區(qū)別。 經(jīng)濟(jì)資本是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量，而不是對(duì)所持資本的計(jì)量。傳統(tǒng)的資本充足率的計(jì)量是將所持資本與資產(chǎn)或經(jīng)某種形式調(diào)整的資產(chǎn)相聯(lián)系，而經(jīng)濟(jì)資本是將資本與風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系在一起。經(jīng)濟(jì)資本建立在對(duì)未來(lái)可能損失的一個(gè)概率評(píng)估之上，因此相對(duì)于傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)上計(jì)算的資本來(lái)說(shuō)，經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量更具有前瞻性，使銀行管理層能夠更為有效地應(yīng)對(duì)未來(lái)所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)。 經(jīng)濟(jì)資本的一般定義是，在一個(gè)給定的置信度水平上（如99%），給定的時(shí)間內(nèi)（如一年），為了吸收、緩沖和彌補(bǔ)所有風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的非預(yù)期損失（unexpected losses）所需要的資本。給定的置信水平乃由銀行的管理層規(guī)定，指的是在一個(gè)給定的時(shí)期內(nèi)銀行發(fā)生支付風(fēng)險(xiǎn)的可能性。選擇的置信水平越高，發(fā)生支付風(fēng)險(xiǎn)的概率就越低。例如，如果管理層確認(rèn)的置信水平為99.97%，這就意味著他們接受銀行在未來(lái)12個(gè)月中有萬(wàn)分之三的概率發(fā)生支付風(fēng)險(xiǎn)。非預(yù)期損失是指可能超出預(yù)期損失的損失部分，它是對(duì)損失不確定性的估量。如資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值發(fā)生非預(yù)期的波動(dòng)、信貸評(píng)級(jí)非預(yù)期的下降以及發(fā)生非預(yù)期的貸款違約所造成的損失等。預(yù)期損失是指在一般正常情況下銀行在一定時(shí)期內(nèi)可預(yù)見到的平均損失。如資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值的預(yù)期波動(dòng)、預(yù)期的貸款違約等所造成的損失。預(yù)期損失代表了銀行從事業(yè)務(wù)活動(dòng)的一種成本，并且從業(yè)務(wù)的收益中進(jìn)行扣減。如在貸款損失的情況下，預(yù)期損失將通過(guò)調(diào)整業(yè)務(wù)定價(jià)和提取相應(yīng)的專項(xiàng)撥備來(lái)覆蓋。而對(duì)非預(yù)期損失，銀行不可能通過(guò)日常的成本來(lái)管理，而是通過(guò)資本來(lái)覆蓋。,風(fēng)險(xiǎn)管理文化： 高效的風(fēng)險(xiǎn)管理文化的主要特征：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)十分敏感和了解；將風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)貫穿在公司所有員工的言語(yǔ)和行為中。 高級(jí)管理層向所有業(yè)務(wù)部門表明他們重視風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，并要求所有業(yè)務(wù)部門對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)。業(yè)務(wù)部門主管會(huì)詢問(wèn)交易員要求增加交易權(quán)限的原因，交易員會(huì)要求風(fēng)險(xiǎn)管理人員分析新交易的風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)控制部門會(huì)要求衍生工具定價(jià)部門分析一個(gè)復(fù)合的衍生工具，等等。 風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門與業(yè)務(wù)部門之間在風(fēng)險(xiǎn)管理上是否合作，在營(yíng)造風(fēng)險(xiǎn)管理文化方面起著決定性作用。 風(fēng)險(xiǎn)管理文化是靈活的，是在風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)中取得平衡。在一個(gè)有效的市場(chǎng)中，只有認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)，并承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)的前提下才有收益，偏好0風(fēng)險(xiǎn)，就沒(méi)有業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。 風(fēng)險(xiǎn)管理原則和方針要得到貫徹，須得到風(fēng)險(xiǎn)管理人員和業(yè)務(wù)人員雙方的支持，雙方達(dá)成共識(shí)。風(fēng)險(xiǎn)管理人員和業(yè)務(wù)人員互相尊重，風(fēng)險(xiǎn)管理人員的有效判斷，風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)控制密切合作，客戶也了解有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，高級(jí)管理層積極的相互影響，都表明風(fēng)險(xiǎn)管理文化的加強(qiáng)。,第三章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織系統(tǒng),第二節(jié) 公司不同層面的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé) 二.執(zhí)行委員會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé) 在董事會(huì)下面專門設(shè)立執(zhí)行委員會(huì)，負(fù)責(zé)董事會(huì)委派的風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)管理的日常決策。 制定、執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略； 識(shí)別面臨的風(fēng)險(xiǎn)； 確定風(fēng)險(xiǎn)資本總額； 創(chuàng)造和發(fā)展強(qiáng)有力的風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境文化； 確保建有適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制系統(tǒng)； 批準(zhǔn)向不同業(yè)務(wù)部門分配的風(fēng)險(xiǎn)資本額度； 定期評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)設(shè)施狀況，并將評(píng)價(jià)結(jié)果定期向董事會(huì)報(bào)告。,第三章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織系統(tǒng),第二節(jié) 公司不同層面的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé) 三.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)執(zhí)行委員會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)控制職責(zé)，向執(zhí)行委員會(huì)報(bào)告。至少包括兩名執(zhí)行委員會(huì)成員，他們有必要的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)、管理知識(shí)和授權(quán)。 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)必須獨(dú)立于各業(yè)務(wù)部門之外，在不受業(yè)務(wù)部門干擾的情況下獨(dú)立作出判斷。 擬訂詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)管理政策，以促進(jìn)公司上下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)政策、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、每個(gè)部門的特殊風(fēng)險(xiǎn)有共同的認(rèn)識(shí)； 頒布量化的風(fēng)險(xiǎn)管理的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不易量化的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并建立相應(yīng)的處理程序； 設(shè)定，并向不同的業(yè)務(wù)部門分配風(fēng)險(xiǎn)資本最高限額； 不斷發(fā)展綜合風(fēng)險(xiǎn)管理政策，指導(dǎo)所有人員日?；顒?dòng)。,風(fēng)險(xiǎn)管理政策的審批 由風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)管理政策，須經(jīng)執(zhí)行委員會(huì)定期審批，并提交董事會(huì)認(rèn)可。 批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理政策須考慮以下因素： 公司的總體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和產(chǎn)品線； 公司所從事的交易規(guī)模/交易性質(zhì)和復(fù)雜程度應(yīng)適當(dāng)； 公司的風(fēng)險(xiǎn)承受度； 公司的內(nèi)部控制質(zhì)量； 公司的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督能力、風(fēng)險(xiǎn)管理制度和過(guò)程的復(fù)雜性； 公司內(nèi)部的專業(yè)技術(shù)； 過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績(jī)； 公司的激勵(lì)政策，尤其是以交易結(jié)果為基礎(chǔ)的獎(jiǎng)勵(lì)措 施； 稅收和會(huì)計(jì)問(wèn)題； 監(jiān)管的約束和法律地位。,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的支持： 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)需要各職能部門報(bào)告有關(guān)信息。這些職能部門包括： 戰(zhàn)略規(guī)劃部門。該部門負(fù)責(zé)制定和完善公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，側(cè)重考慮公司的新市場(chǎng)發(fā)展、新地域擴(kuò)張、新產(chǎn)品開發(fā)、經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)對(duì)公司的影響等。任何公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)規(guī)模和范圍的變化，都會(huì)影響到公司的風(fēng)險(xiǎn)。因此，戰(zhàn)略規(guī)劃部門與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的有效溝通，有利于風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理政策。 人力資源部門。該部門須按風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的要求，確保人員招聘、考核、培訓(xùn)、能力評(píng)估等處理恰當(dāng)。其中獎(jiǎng)勵(lì)問(wèn)題與業(yè)績(jī)之間的聯(lián)系尤為重要。 合規(guī)和法律部門。該部門保證公司按照監(jiān)管部門、有關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理。 內(nèi)部稽核部門。該部門確保風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的要求能在稽核方法中得到正確體現(xiàn)，同時(shí)，要每年復(fù)查風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的政策和程序。 信息技術(shù)。確保信息系統(tǒng)能夠滿足風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制對(duì)信息和控制方法的要求。 風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門。在可量化的風(fēng)險(xiǎn)的日常管理及支持風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)全面工作中發(fā)揮關(guān)鍵作用。,第三章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織系統(tǒng),第二節(jié) 公司不同層面的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé) 四.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門獨(dú)立于其他業(yè)務(wù)部門而單獨(dú)設(shè)置，是風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的直接支持者，直接向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告。同時(shí)，在風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的支持下，與其他業(yè)務(wù)部門保持聯(lián)系，承擔(dān)日常的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、測(cè)量和評(píng)價(jià)量化風(fēng)險(xiǎn)的職責(zé)。 1.貫徹已經(jīng)批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略，確?？闪炕娘L(fēng)險(xiǎn)滿足下列條件： 在董事會(huì)批準(zhǔn)的限額之內(nèi)； 在交易進(jìn)行之前被正確理解和評(píng)估； 得到了動(dòng)態(tài)監(jiān)控； 得到了及時(shí)全面的報(bào)告。,第三章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織系統(tǒng),第二節(jié) 公司不同層面的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé) 四.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé) 2.促進(jìn)制定和保持健全的風(fēng)險(xiǎn)管理模型和程序，做到： 批準(zhǔn)量化各種風(fēng)險(xiǎn)的方法； 監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)資本限額的使用； 審核風(fēng)險(xiǎn)敞口情況和風(fēng)險(xiǎn)集中情況； 設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)告； 設(shè)計(jì)壓力條件來(lái)測(cè)量非正常市場(chǎng)狀況所產(chǎn)生的影響； 監(jiān)控投資組合價(jià)值（損益）的實(shí)際波動(dòng)性與預(yù)測(cè)值之間的方差； 審核和批準(zhǔn)前臺(tái)、后臺(tái)人員所使用的定價(jià)模型和評(píng)估系統(tǒng)。 3.配有相應(yīng)的較高職位，被授權(quán)在一定額度內(nèi)審批超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)資本限額的追加風(fēng)險(xiǎn)資本申請(qǐng)。 4.定期向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)敞口的情況。,風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人的職責(zé)： 風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門內(nèi)有一個(gè)負(fù)責(zé)人，擔(dān)負(fù)風(fēng)險(xiǎn)管理職 能部門的日常職責(zé)，即保證對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行日常測(cè) 量、監(jiān)控和評(píng)估。 1.負(fù)責(zé)下列事務(wù)： 建立全公司的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量、監(jiān)控和評(píng)估的機(jī)制； 領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量、監(jiān)控和評(píng)估； 監(jiān)督業(yè)務(wù)部門風(fēng)險(xiǎn)限額的制定，對(duì)照限額審核每日的風(fēng)險(xiǎn)敞口并決 定相應(yīng)的糾正措施； 監(jiān)督業(yè)務(wù)部門“風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整型收益目標(biāo)”的制定； 確保風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的決定得到實(shí)施； 確保檢驗(yàn)?zāi)Ｐ统绦蛴行缘氖潞篁?yàn)證程序與模型程序匹配； 跟上最新的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)。 2.與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)共同工作，把管理不可量化的風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任分配給有關(guān)業(yè)務(wù)部門 3.充分了解公司