金融股份有限公司轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)保證金管理實(shí)施細(xì)則(試.doc

中國(guó)證券金融股份有限公司轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)保證金管理實(shí)施細(xì)則（試行）第一章 總則 為規(guī)范轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)保證金管理，防范轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)證監(jiān)會(huì)）轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)監(jiān)督管理試行辦法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)試行辦法）、中國(guó)證券金融股份有限公司轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)業(yè)務(wù)規(guī)則），制定本細(xì)則。 本細(xì)則所稱(chēng)保證金是指參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的證券公司向中國(guó)證券金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本公司）交存的、擔(dān)保本公司因向證券公司轉(zhuǎn)融通所生債權(quán)的擔(dān)保物。保證金包括資金和可充抵保證金證券。 本公司對(duì)證券公司的保證金行使如下管理職責(zé)： （一）為證券公司開(kāi)立轉(zhuǎn)融通擔(dān)保資金明細(xì)賬戶(hù)和轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶(hù)，并對(duì)上述賬戶(hù)進(jìn)行管理； （二）確定轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)可充抵保證金證券的名單和折算率； （三）審核證券公司交存、提取、替換、交易保證金的申報(bào)指令； （四）代證券公司行使對(duì)證券發(fā)行人的權(quán)利； （五）對(duì)保證金進(jìn)行盯市、追繳、處分和有償使用； （六）其他保證金管理職責(zé)。 本公司與中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)結(jié)算公司）簽訂保證金委托管理協(xié)議，委托結(jié)算公司為轉(zhuǎn)融通保證金存管、賬務(wù)處理、交存、提取、替換、交易、日終盯市、處分、有償使用、權(quán)益處理等提供相關(guān)服務(wù)。 第二章 保證金賬戶(hù) 本公司向結(jié)算公司申請(qǐng)開(kāi)立轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶(hù)和轉(zhuǎn)融通擔(dān)保資金賬戶(hù)，用于記錄證券公司交存的擔(dān)保證券和擔(dān)保資金。 證券公司與本公司簽訂轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)合同后，可以按照業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定向本公司提交相關(guān)材料，申請(qǐng)開(kāi)立轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶(hù)和轉(zhuǎn)融通擔(dān)保資金明細(xì)賬戶(hù)，用于記載其交存的擔(dān)保證券和擔(dān)保資金的明細(xì)數(shù)據(jù)。 本公司對(duì)證券公司的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)材料審核通過(guò)后，為其開(kāi)立轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶(hù)和轉(zhuǎn)融通擔(dān)保資金明細(xì)賬戶(hù)，并向證券公司提供賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)證明。 證券公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼、法定代表人及其身份證明文件號(hào)碼、用于劃轉(zhuǎn)擔(dān)保證券的自營(yíng)證券賬戶(hù)號(hào)碼、用于劃轉(zhuǎn)擔(dān)保資金的自營(yíng)資金交收賬戶(hù)號(hào)碼或者預(yù)留業(yè)務(wù)印鑒等信息發(fā)生變更的，需及時(shí)向本公司報(bào)備。 證券公司向本公司申請(qǐng)注銷(xiāo)其轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶(hù)和轉(zhuǎn)融通擔(dān)保資金明細(xì)賬戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)先了結(jié)其全部的轉(zhuǎn)融通債權(quán)、債務(wù)，并將其保證金全部劃出。 本公司對(duì)證券公司的轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶(hù)和轉(zhuǎn)融通擔(dān)保資金明細(xì)賬戶(hù)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)以下情形之一的，可以將相關(guān)賬戶(hù)予以注銷(xiāo)： （一）開(kāi)戶(hù)資料不真實(shí)； （二）違規(guī)使用他人身份資料開(kāi)戶(hù)；（三）其他經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)或者本公司認(rèn)定的違規(guī)賬戶(hù)。 本公司注銷(xiāo)證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶(hù)和轉(zhuǎn)融通擔(dān)保資金明細(xì)賬戶(hù)的，證券公司應(yīng)當(dāng)先了結(jié)其全部的轉(zhuǎn)融通債權(quán)、債務(wù)，并將其保證金全部劃出。證券公司未及時(shí)劃出的，本公司可以通過(guò)結(jié)算公司將剩余保證金劃回證券公司報(bào)備的自營(yíng)證券賬戶(hù)及自營(yíng)資金交收賬戶(hù)。 本公司向證券公司提供其轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶(hù)和轉(zhuǎn)融通擔(dān)保資金明細(xì)賬戶(hù)的余額、變動(dòng)記錄和賬戶(hù)資料等信息的查詢(xún)服務(wù)。 司法機(jī)關(guān)依法對(duì)證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶(hù)或者轉(zhuǎn)融通擔(dān)保資金明細(xì)賬戶(hù)記載的權(quán)益采取財(cái)產(chǎn)保全或者強(qiáng)制執(zhí)行措施的，本公司在處分證券公司保證金，實(shí)現(xiàn)因向其轉(zhuǎn)融通所生債權(quán)后，協(xié)助司法機(jī)關(guān)執(zhí)行。 本公司按照證券公司交存的擔(dān)保資金實(shí)際產(chǎn)生的利息計(jì)入相應(yīng)證券公司的保證金。 證券公司不得通過(guò)其轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶(hù)進(jìn)行定向增發(fā)、證券投資基金申購(gòu)及贖回、債券回購(gòu)交易、預(yù)受要約、現(xiàn)金選擇權(quán)申報(bào)等。 第三章 可充抵保證金證券及其折算率 本公司于每個(gè)交易日開(kāi)市前向市場(chǎng)公布轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)可充抵保證金證券的名單和折算率。 本公司按照下列標(biāo)準(zhǔn)，確定轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)可充抵保證金證券的折算率: （一）融資融券標(biāo)的股票的折算率最高不超過(guò) 65%，其他上市股票折算率最高不超過(guò) 60%，被實(shí)行特別處理、暫停上市和連續(xù)停牌達(dá)三十個(gè)交易日以上的A股股票的折算率為0%； （二）交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金（ETF）折算率最高不超過(guò)85%； （三）國(guó)債折算率最高不超過(guò)90%; （四）其他上市證券投資基金和債券的折算率最高不超過(guò)75%; （五）權(quán)證的折算率為0%。 本公司可以根據(jù)市場(chǎng)狀況、證券所在行業(yè)情況、公司情況及風(fēng)險(xiǎn)管理的需要等對(duì)轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)可充抵保證金證券的名單及折算率進(jìn)行調(diào)整。 第四章 保證金的交存、提取、替換及交易 證券公司申請(qǐng)交存、提取、替換保證金的，應(yīng)當(dāng)于規(guī)定時(shí)間內(nèi)向結(jié)算公司發(fā)送申報(bào)指令，結(jié)算公司將申報(bào)指令轉(zhuǎn)發(fā)本公司審核通過(guò)后，辦理?yè)?dān)保資金和擔(dān)保證券的劃轉(zhuǎn)。 證券公司交存的證券應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)可充抵保證金證券名單內(nèi)，且交存后本公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶(hù)內(nèi)該證券余額占其總市值的比例應(yīng)當(dāng)符合試行辦法的規(guī)定。 證券公司的保證金比例超過(guò)100%時(shí)，可以向本公司申請(qǐng)?zhí)崛〕霾糠值谋ＷC金。申請(qǐng)?zhí)崛?dān)保資金的，還需滿(mǎn)足本公司關(guān)于現(xiàn)金占應(yīng)繳保證金比例的規(guī)定。 證券公司申請(qǐng)?zhí)崛〔辉谵D(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)可充抵保證金證券名單內(nèi)或折算率為0%的證券的，不受本條第一款的限制，但應(yīng)滿(mǎn)足其保證金比例檔次的要求。 本公司將證券公司交存的擔(dān)保資金分別存放在本公司在結(jié)算公司上海分公司和深圳分公司開(kāi)立的轉(zhuǎn)融通擔(dān)保資金賬戶(hù)內(nèi)，證券公司可以申請(qǐng)從任一轉(zhuǎn)融通擔(dān)保資金賬戶(hù)內(nèi)提取資金。 證券公司申請(qǐng)?zhí)鎿Q保證金的，需滿(mǎn)足以下條件： （一）換入的保證金價(jià)值不低于換出的保證金價(jià)值； （二）換入的證券在轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)可充抵保證金證券名單內(nèi)，且換入后本公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶(hù)內(nèi)該證券余額占其總市值的比例符合試行辦法的規(guī)定； （三）換出擔(dān)保資金后，現(xiàn)金占應(yīng)繳保證金比例符合試行辦法的規(guī)定。 證券公司進(jìn)行保證金交易的，應(yīng)當(dāng)于交易時(shí)間內(nèi)向本公司提交申報(bào)指令，本公司審核通過(guò)后，將申報(bào)指令提交證券交易所。 證券公司申報(bào)買(mǎi)入證券的，需滿(mǎn)足以下條件： （一）申報(bào)買(mǎi)入的證券在轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)可充抵保證金證券名單內(nèi)； （二）保證金比例和現(xiàn)金占應(yīng)繳保證金比例符合本公司的規(guī)定； （三）申報(bào)成交后，本公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶(hù)內(nèi)該證券余額占其總市值比例符合試行辦法的規(guī)定。 證券公司交存、提取、替換保證金的，對(duì)于資金的劃入、劃出及證券的劃出，本公司在日間計(jì)算證券公司保證金余額時(shí)予以增加或者扣除；對(duì)于證券的劃入，日終計(jì)入證券公司的保證金余額。 證券公司進(jìn)行保證金交易的，本公司在日間按成交回報(bào)實(shí)時(shí)計(jì)算其保證金比例及現(xiàn)金占應(yīng)繳保證金的比例。 第五章 保證金盯市、追繳、處分及有償使用 本公司在日間按照可充抵保證金證券的當(dāng)前市價(jià)以及本公司確定的折算率計(jì)算證券公司可充抵保證金證券的價(jià)值，在日終按照可充抵保證金證券當(dāng)日收盤(pán)價(jià)以及折算率進(jìn)行計(jì)算。 可充抵保證金證券當(dāng)日無(wú)交易的，當(dāng)前市價(jià)取最近一個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)；可充抵保證金證券連續(xù)停牌達(dá)十個(gè)交易日以上的，當(dāng)前市價(jià)按照結(jié)算公司提供的該證券的公允價(jià)值計(jì)算。 本公司將可充抵保證金證券的在途權(quán)益納入可充抵保證金證券的價(jià)值計(jì)算。 證券公司日終保證金比例、現(xiàn)金占應(yīng)繳保證金比例不符合本公司規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本公司發(fā)送的追繳通知在其后的兩個(gè)交易日內(nèi)補(bǔ)足保證金，證券公司未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金的，本公司有權(quán)按轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)合同的約定處分其保證金，并每日收取未補(bǔ)足保證金金額0.05%的違約金。 證券公司未按期足額償還轉(zhuǎn)融通負(fù)債，超過(guò)兩個(gè)交易日的，本公司有權(quán)按照轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)合同的約定處分其保證金，用于清償其所欠轉(zhuǎn)融通負(fù)債。 因證券公司未按時(shí)足額償還轉(zhuǎn)融通負(fù)債而導(dǎo)致本公司在辦理轉(zhuǎn)融通交收時(shí)證券、資金不足，在處分該違約證券公司保證金后仍無(wú)法清償其到期轉(zhuǎn)融通債務(wù)的，本公司可以有償使用其他證券公司交存的保證金，用于轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)資金、證券的交收。 有償使用保證金的費(fèi)用由本公司與被有償使用保證金的證券公司約定，并由違約證券公司承擔(dān)。本公司依法追繳違約證券公司所欠資金和證券，并歸還借用的保證金。 本公司可以根據(jù)轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)合同的約定，有償使用證券公司交存的保證金，用于轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)。 本公司根據(jù)轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)合同的約定有償使用證券公司保證金的，有償使用部分仍納入該證券公司保證金比例和現(xiàn)金占應(yīng)繳保證金比例的計(jì)算。 第六章 權(quán)益處理 擔(dān)保證券涉及表決權(quán)行使的，本公司委托結(jié)算公司代為征集證券公司的意愿，并由本公司按照證券公司的意愿進(jìn)行表決。 證券發(fā)行人派發(fā)現(xiàn)金紅利、派發(fā)利息、送股、轉(zhuǎn)增股或者派發(fā)權(quán)證的，由結(jié)算公司按照試行辦法第三十四條的規(guī)定處理。擔(dān)保證券發(fā)行人配售股份、發(fā)行證券持有人有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的新股或者可轉(zhuǎn)換債券等證券時(shí)，證券公司可以根據(jù)其擔(dān)保證券明細(xì)賬戶(hù)所記載的認(rèn)購(gòu)權(quán)通過(guò)本公司提交申報(bào)，并辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)。 擔(dān)保證券進(jìn)入終止上市程序的，證券公司應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)將該證券劃回。證券公司未及時(shí)辦理的，本公司可以主動(dòng)通過(guò)結(jié)算公司將該證券劃回證券公司報(bào)備的自營(yíng)證券賬戶(hù)。 證券公司未及時(shí)劃回導(dǎo)致終止上市后本公司擔(dān)保證券賬戶(hù)內(nèi)仍存在相關(guān)擔(dān)保證券的，證券公司需憑擔(dān)保證券明細(xì)賬戶(hù)的明細(xì)數(shù)據(jù)通過(guò)本公司向證券發(fā)行人主張權(quán)利。