2019年期貨從業(yè)資格證考試《期貨投資分析》提升訓練試題C卷 附答案.doc_第1頁
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?。ㄊ袇^(qū)) 姓名 準考證號 密.封線內(nèi).不. 準答. 題 2019年期貨從業(yè)資格證考試期貨投資分析提升訓練試題C卷 附答案考試須知:1、考試時間:120分鐘,本卷滿分為100分。 2、請首先按要求在試卷的指定位置填寫您的姓名、準考證號等信息。 3、請仔細閱讀各種題目的回答要求,在密封線內(nèi)答題,否則不予評分。 一、單選題(本大題共80小題,每題0.5分,共40分)1、如果消費者預期某種商品的價格在未來時問會上升,那么他會( )A、減少該商品的當前消費,增加該商品的未來消費B、增加該商品的當前消費,減少該商品的未來消費C、增加該商品的當前消費,增加該商品的未來消費D、減少該商品的當前消費,減少該商品的未來消費2、宋體期貨交易中,( )的目的是追求風險最小化或者利潤最大化的投資效果。A、行情預測B、交易策略分析C、風險控制D、期貨投資分析3、6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率(EURIB、OR)期貨合約,6月20日該投機者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下,該投機者的凈收益是( )A、1250歐元B、-1250歐元C、12500歐元D、-12500歐元4、按照( )劃分,期貨交易者可分為多頭交易者和空頭交易者。A、進入期貨市場的目的B、交易者人數(shù)C、交易頭寸D、交易規(guī)模5、預期( )時,投資者應考慮賣出看漲期權(quán)。A、標的物價格上漲且大幅波動B、標的物價市場處于能市且波幅收窄C、標的物價格下跌且大幅波動D、標的物市場處于牛市且波幅收窄6、某投資者買入一份看漲期權(quán),在某一時點,該期權(quán)的標的資產(chǎn)市場價格大于期權(quán)的執(zhí)行價格,則在此時該期權(quán)是一份( )A、實值期權(quán)B、虛值期權(quán)C、平值期權(quán)D、零值期權(quán)7、期貨合約高風險及其對應的高收益源于期貨交易的( )A、T+0交易B、保證金機制C、賣空機制D、高敏感性8、宋體( )是指通過定量方法對信息進行整理、加工和分析,并利用分析結(jié)果進行投資的一種交易方式。A、程序化交易B、量化交易C、高頻交易D、算法交易9、目前,期貨交易中成交量最大的品種是( )A、股指期貨B、利率期貨C、能源期貨D、農(nóng)產(chǎn)品期貨10、宋體美國期貨市場由( )進行自律性監(jiān)管。A、商品期貨交易委員會(CFTC)B、全國期貨協(xié)會(NFA)C、美國政府期貨監(jiān)督管理委員會D、美國聯(lián)邦期貨業(yè)合作委員會11、宋體( ),國務院頒布了期貨交易暫行條例,與之配套的期貨交易所管理辦法、期貨經(jīng)紀公司管理辦法、期貨經(jīng)紀公司高級管理人員任職資格管理辦法和期貨從業(yè)人員資格管理辦法相繼發(fā)布實施。A、1996年B、1997年C、1998年D、1999年12、宋體風險度量的方法不包括( )A、敏感性分析B、情景分析C、人力分析D、壓力測試13、宋體如果要抵消標的內(nèi)資產(chǎn)價格變化給期權(quán)價格帶來的影響,一個單位的看漲期權(quán)多頭就需要( )單位的標的資產(chǎn)的空頭加以對沖。A、N(D1)B、N(D2)C、N(D3)D、N(D4)14、為應對“次貸危機”引發(fā)的經(jīng)濟衰退,美國政府采取了增發(fā)國債的赤字財政政策。當國債由( )購買時,對擴大總需求的作用最為明顯。A、美國家庭B、美國商業(yè)銀行C、美國企業(yè)D、美聯(lián)儲15、下列不屬于會員制期貨交易所會員的基本權(quán)利的是( )A、設計期貨合約B、行使表決權(quán)、申訴權(quán)C、聯(lián)名提議召開臨時會員大會D、按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格16、宋體金融衍生工具的主要功能在于將標的資產(chǎn)價格或變量的風險,即( ),引入到結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品中,使得投資者通過承擔一定程度的市場風險,而獲得一定的風險收益。A、交易風險B、信用風險緩釋憑證C、市場風險D、管理風險17、( )是期貨市場充分發(fā)揮功能的前提和基礎。A、合理的投資方式B、健全的組織機構(gòu)C、資金的有效監(jiān)管D、有效的風險管理18、6月5日,某客戶在大連商品交易所開倉賣出玉米期貨合約40手,成交價為2220元/噸,當日結(jié)算價格為2230元/噸,交易保證金比例為5%,則該客戶當天須繳納的保證金為( )A、44600元B、22200元C、44400元D、22300元19、期權(quán)的時間價值與期權(quán)合約的有效期( )A、成正比B、成反比C、成導數(shù)關(guān)系D、沒有關(guān)系20、宋體黃金儲備的增減變化取決于( )A、黃金的開采量B、財政收支的變化C、收購量與銷售量的變化D、基礎貨幣量21、宋體( ),鄭州糧食批發(fā)市場正式成立,它以現(xiàn)貨交易為基礎,同時引入期貨交易機制,標準著新中國商品期貨市場的誕生。A、1990年6月B、1990年10月C、1991年6月D、1991年10月22、( )是期貨交易所按成交合約金額的一定比例或按成交合約手數(shù)收取的費用。A、交割日期B、交割等級C、最小變動價位D、交易手續(xù)費23、如果美國30年期國債期貨目前市價為98-300,若行情往下跌至96-100,客戶就想賣出,但賣價不能低于96-080,則客戶應以( )下單。A、止損買單B、止損賣單C、止損限價買單D、止損限價賣單24、在半強型有效市場中,下列說法正確的是( )A、因為價格已經(jīng)反映了所有的歷史信息,所以技術(shù)分析是無效的B、因為價格已經(jīng)反映了所有公開獲得的信息,所以技術(shù)分析是無效的C、因為價格已經(jīng)反映了包括內(nèi)幕信息在內(nèi)的所有信息,所以基本分析和技術(shù)分析都是無效的D、因為價格已經(jīng)反映了所有公開獲得的信息和所有歷史信息,所以基本分析和技術(shù)分析都是無效的25、宋體下列期貨市場中,市場流動性最強的是( )A、深度大、廣度小的市場B、深度大、廣度大的市場C、深度小、廣度大的市場D、深度適中、廣度適中的市場26、期貨交易品種經(jīng)歷了( )的發(fā)展歷程。A、商品期貨金融期貨B、金屬期貨商品期貨C、商品期貨期貨期權(quán)D、外匯期貨商品期貨27、國際收支出現(xiàn)巨額逆差時,會導致下列( )經(jīng)濟現(xiàn)象。A、本幣匯率貶值,資本流入B、本幣匯率升值,資本流出C、本幣匯率升值,資本流入D、本幣匯率貶值,資本流出28、滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為( )A、100點B、1000點C、2000點D、3000點29、7月30日,美國芝加哥期貨交易所11月份小麥期貨價格為750美分/蒲式耳,11月份玉米期貨價格635美分/蒲式耳,套利者按上述價格買入100手11月份小麥合約的同時賣出100手11月份玉米期貨合約,9月30日,該套利者同時將小麥和玉米期貨合約全部平倉,價格分別為735美分/蒲式耳和610美分/鋪式耳。(不計手續(xù)費等費用)該交易的價差( )美分/蒲式耳。A、下跌25B、下跌15C、擴大10D、縮小1030、如果投資者( ),可以考慮利用股指期貨進行空頭套保值。A、計劃在未來持有股票組合,擔心股市上漲B、持有股票組合,預計股市上漲C、計劃在未來持有股票組合,預計股票下跌D、持有股票組合,擔心股市下跌31、關(guān)于期貨市場價格發(fā)現(xiàn)功能的論述,不正確的是( )A、期貨價格與現(xiàn)貨價格的走勢基本一致并逐漸趨同B、期貨價格成為世界各地現(xiàn)貨成交價的基礎參考價格C、期貨價格克服了分散、局部的市場價格在時間上和空間上的局限性,具有公開性、連續(xù)性、預期性的特點D、期貨價格時時刻刻都能準確地反映市場的供求關(guān)系32、下列關(guān)于強行平倉執(zhí)行過程的說法,不正確的是( )A、交易所以“強行平倉通知書”的形式向有關(guān)會員下達強行平倉要求B、開市后,有關(guān)會員必須首先自行平倉,直至達到平倉要求,執(zhí)行結(jié)果由交易所審核C、超過會員自行平倉時限而未執(zhí)行完畢的,剩余部分由交易所直接執(zhí)行強行平倉D、強行平倉執(zhí)行完畢后,執(zhí)行結(jié)果交由會員記錄并存檔33、( )交易所首先適用公司法的規(guī)定,只有在公司法未規(guī)定的情況下,才適用民法的一般規(guī)定。A、合伙制B、合作制C、會員制D、公司制34、宋體根據(jù)相對購買力平價理論,一組商品的平均價格在英國由5英鎊漲到6英鎊,同期在美國由7美元漲到9美元,則英鎊兌美元的匯率由1.4:1變?yōu)椋?)A、1.5:1B、1.8:1C、1.2:1D、1.3:135、在正向市場中熊市套利最突出的特點是( )A、損失巨大而獲利的潛力有限B、沒有損失C、只有獲利D、損失有限而獲利的潛力巨大36、7月1日,某投資者以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期,執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán),同時,他又以120點的權(quán)利金賣出一張9月份到期,執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)是( )A、200點B、180點C、220點D、20點37、為保證分類監(jiān)管工作的公信力和權(quán)威性,由中國證監(jiān)會組建分類監(jiān)管評審委員會對期貨公司進行分類評審,評審委員會由中國證監(jiān)會期貨二部、期貨一部、中國期貨保證金監(jiān)控中心、中國期貨業(yè)協(xié)會和期貨交易所代表組成,這體現(xiàn)的是( )A、分類評價申訴機制B、分類評價“一票降級”制度C、分類結(jié)果的披露和使用D、分類評審的集體決策制度38、促使我國豆油價格走高的產(chǎn)業(yè)政策因素是( )A、降低豆油生產(chǎn)企業(yè)貸款利率B、提高對國內(nèi)大豆種植的補貼C、放松對豆油進口的限制D、對進口大豆征收高關(guān)稅39、假定某期貨投資基金的預期收益率為10%,市場預期收益率為20%,無風險收益率4%,這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為( )A、2.5%B、5%C、20.5%D、37.5%40、標的物現(xiàn)價為179.50,權(quán)利金為1.35、執(zhí)行價格為177.50的看跌期權(quán)的時間價值為( )A、-2B、-0.25C、1.35D、1.141、假設無收益的投資資產(chǎn)的即期價格為so是遠期合約到期的時間,r是以連續(xù)復利計算的無風險利率,F(xiàn)O是遠期合約的即期價格,假定持有成本因子為r-D、,D、為紅利收益率,則其期貨的理論價格為( )A、Fo=SoErT期貨從業(yè)考試題型B、FoC、Fo=SoErT/12D、Fo=SoE(r-)42、世界上第一個有組織的金融期貨市場是( )A、倫敦證券交易所B、芝加哥商品交易所C、阿姆斯特丹證券交易所D、法蘭西證券交易所43、對于商品期貨來說,期貨交易所在制定合約標的物的質(zhì)量等級時,常常采用( )為標準交割等級。A、國內(nèi)貿(mào)易中交易量較大的標準品的質(zhì)量等級B、國際貿(mào)易中交易量較大的標準品的質(zhì)量等級C、國內(nèi)或國際貿(mào)易中交易量較大的標準品的質(zhì)量等級D、國內(nèi)或國際貿(mào)易中最通用和交易量較大的標準品的質(zhì)量等級44、假設無收益的投資資產(chǎn)的即期價格為sO,T是遠期合約到期的時間,r是以連續(xù)復利計算的無風險利率,F(xiàn)O是遠期合約的即期價格,那么當( )時,套利者可以買入資產(chǎn)同時做空資產(chǎn)的遠期合約。A、FoSoErTB、FoC、FoM1M2B、MOM2M1C、M2M1MOD、M1M2M069、被稱為“另類投資工具”的組合是( )A、共同基金和對沖基金B(yǎng)、商品投資基金和共同基金C、商品投資基金和對沖基金D、商品投資基金和社?;?0、宋體利用MACD進行價格分析時,正確的認識是( )A、出現(xiàn)一次底背離即可以確認價格反轉(zhuǎn)走勢B、反復多次出現(xiàn)頂背離才能確認價格反轉(zhuǎn)走勢C、二次移動平均可消除價格變動的偶然因素D、底背離研判的準確性一般要高于頂背離71、下列不屬于會員制期貨交易所會員的基本權(quán)利的是( )A、設計期貨合約B、行使表決權(quán)、申訴權(quán)C、聯(lián)名提議召開臨時會員大會D、按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格72、宋體( )是期貨交易中最常見、最需要重視的一種風險。A、市場風險B、信用風險C、流動性風險D、操作風險73、( )交易所首先適用公司法的規(guī)定,只有在公司法未規(guī)定的情況下,才適用民法的一般規(guī)定。A、合伙制B、合作制C、會員制D、公司制74、宋體期貨交易和交割的時間順序是( )A、同步進行B、通常交易在前,交割在后C、通常交割在前,交易在后D、無先后順序75、宋體基差交易中,對于買方叫價交易而言,交易流程不包括( )環(huán)節(jié)。A、采購B、套期保值C、貿(mào)易D、收購76、商業(yè)銀行用持有的未到期票據(jù)向中央銀行融資被稱為( )A、法定存款準備金B(yǎng)、再貼現(xiàn)C、公開市場業(yè)務D、公開市場操作77、在我國,批準設立期貨公司的機構(gòu)是( )A、期貨交易所期貨從業(yè)培訓班B、期貨結(jié)算部門C、中國人民銀行D、國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)78、當看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時,該期權(quán)為( )A、實疽期權(quán)B、虛值期權(quán)C、平值期權(quán)D、市場期權(quán)79、某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉,成交價為4790元/噸,當日結(jié)算價為4770元/噸,當日該投資者賣出20手燃料油合約平倉,成交價為4780元/噸,交易保證金比例為8%,則該投資者當日交易保證金為( )A、76320元B、76480元C、152640元D、152960元80、宋體期貨合約到期交割之前的成交價格都是( )A、相對價格B、即期價格C、遠期價格D、絕對價格 二、多選題(本大題共40小題,每題1分,共40分)1、期貨期權(quán)合約中可變的合約要素是( )A、執(zhí)行價格B、權(quán)利金C、到期時間D、期權(quán)的價格2、宋體期貨交易的特殊性主要表現(xiàn)在( )A、行情描述B、賣空機制C、T+0交易D、零和博弈3、根據(jù)ICIA的國際倫理綱領(lǐng)職業(yè)行為準則,屬于投資分析師執(zhí)業(yè)行為操作規(guī)則的是( )A、投資及建議的適宜性B、分析和表述的合理性C、信息披露的全面性D、投資者教育的有效性4、金融期貨的特點包括( )A、金融期貨的交割具有極大的便利性B、金融期貨的交割價格盲區(qū)大大縮小C、金融期貨中期現(xiàn)套利交易更容易進行D、金融期貨中逼倉行情難以發(fā)生5、宋體1973年,美國經(jīng)濟學家( )引進概率統(tǒng)計上隨機變量函數(shù)的一些定理和積分求值,推導出不支付紅利的股票期權(quán)定價公式。A、布萊克B、馬科維茨C、羅斯D、斯科爾斯6、投資者為了規(guī)避代理風險,在選擇期貨公司時應考慮( )A、期貨公司的經(jīng)營狀況B、期貨公司的資信C、期貨公司交易系統(tǒng)的穩(wěn)定性D、期貨公司的規(guī)模7、期貨價格的特殊性主要表現(xiàn)在( )A、高風險性B、遠期性C、預期性D、波動敏感性8、需求彈性的大小與下列( )因素有關(guān)。A、替代品的豐裕程度B、支出比例C、考察時間長短D、增加生產(chǎn)的困難程度期貨從業(yè)押題9、期貨市場風險管理的必要性主要包括( )A、期貨市場充分發(fā)揮功能的前提和基礎B、減緩和消除期貨市場對社會經(jīng)濟生活不良沖擊的需要C、適應世界經(jīng)濟自由化和全球化發(fā)展的需要D、保護投資者利益免受損失的保證10、風險管理的基本流程包括( )A、風險識別B、風險的預測和度量C、風險控制D、風險消除11、客戶從事期貨交易所面臨的交易風險包括( )A、流動性差,期貨交易難以迅速、及時、方便地成交B、客戶在準備或進行期貨交割時產(chǎn)生的風險C、保證金不足,交易者面臨被強行平倉的風險D、期貨公司選擇不當帶來不便12、宋體阿爾法策略的實現(xiàn)原理包括( )A、尋找一個具有高額、穩(wěn)定積極收益的投資組合B、用股票組合復制標的指數(shù)C、賣出相對應的股指期貨合約D、買入相對應的股指期貨合約13、下列關(guān)于基差的說法,正確的有( )A、套期保值的效果主要由基差的變化決定B、基差=期貨價格-現(xiàn)貨價格C、特定的交易者可以擁有自己特定的基差D、正向市場中,基差為正值14、宋體期權(quán)風險度量指標包括( )指標。A、DeltaB、GammaC、ThetaD、Vega15、宋體CRMW與場外金融衍生品合約相差較大,更類似于在場外市場發(fā)行的債券,實行“( )”,有利于增強市場的透明度,防范市場風險。A、集中登記B、集中發(fā)行C、集中托管D、集中清算16、宋體投資者持有5單位Delta=0.8的看漲期權(quán)和4單位Delta=-0.5的看跌期權(quán),期權(quán)的標的相同。若預期標的資產(chǎn)價格下跌,以下說法正確的是( )A、該組合的Delta=2B、該組合的Delta=1C、再購入4單位Delta=-0.5標的相同的看跌期權(quán)可對沖價格波動風險D、賣空2單位標的資產(chǎn)可對沖價格波動風險17、宋體資產(chǎn)配置通常又可分為( )A、戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置B、戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置C、其它資產(chǎn)配置D、市場條件約束下的資產(chǎn)配置18、關(guān)于現(xiàn)貨交易和期貨交易對象的說法,正確的有( )A、現(xiàn)貨交易涵蓋了全部實物商品B、期貨合約所指的標的物是特定類別的商品C、有商品就有相應的現(xiàn)貨交易D、幾乎所有的商品都能夠成為期貨交易的品種19、宋體下列有關(guān)技術(shù)分析在期貨市場與其他市場上的應用差異的敘述,正確的有( )A、期貨市場價格短期走勢的重要性強于股票等現(xiàn)貨市場,技術(shù)分析更為重要B、分析價格的長期走勢需對主力合約進行連續(xù)處理或者編制指數(shù)C、期貨市場上的持倉量是經(jīng)常變動的,而股票流通在外的份額數(shù)通常是已知的D、支撐和阻力線在期貨市場中的強度要稍大些,缺口的技術(shù)意義也相對較大20、宋體某投資者持有10個Delta=0.6的看漲期權(quán)和8個Delta=-0.5的看跌期權(quán),若要實現(xiàn)Delta中性以規(guī)避價格變動風險,應進行的操作為( )A、賣出4個Delta=-0.5的看跌期權(quán)B、買人4個Delta=一0.5的看跌期權(quán)C、賣空兩份標的資產(chǎn)D、賣出4個Delta=0.5的看漲期權(quán)21、中國人民銀行14日決定,從2011年6月20日起,再度上調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率0、5個百分點,使大中型金融機構(gòu)存款準備金率達到了21、5%的高位。這是央行今年以來第六次上調(diào)存款準備金率,意在進一步回籠市場的流動性,控制物價上漲的貨幣因素,緩解居高不下的通脹壓力。類似這種緊縮性的貨幣政策還包括( )A、增加稅收B、工資管制C、提高再貼現(xiàn)率D、出售政府債券22、宋體與股票組合指數(shù)化策略相比,股指期貨指數(shù)化策略的優(yōu)勢表現(xiàn)在( )A、手續(xù)費少B、市場沖擊成本低C、指數(shù)成分股每半年調(diào)整一次D、跟蹤誤差小23、宋體數(shù)據(jù)顯示,2011年4月份,國內(nèi)住戶存款大幅凈減少4678億元。儲蓄資金分流的最大一部分流向了理財產(chǎn)品。根據(jù)國家對貨幣供應量的定義,通常所說的M1包括( )A、在銀行體系以外流通的現(xiàn)金期貨從業(yè)考試的題庫B、居民活期存款C、居民定期存款D、居民金融資產(chǎn)投資24、宋體關(guān)于t檢驗的步驟,以下說法正確的有( )A、提出假設B、構(gòu)造t統(tǒng)計量C、給定顯著水平,查自由度為n-k-1的t分布表,得臨界值D、根據(jù)決策準則,進行檢驗25、宋體影響期權(quán)價格的因素主要有( )A、標的資產(chǎn)的價格B、標的資產(chǎn)價格波動率C、無風險市場利率D、期權(quán)到期時間26、移動平均線是期貨價格分析的必修課。對移動平均線的正確認識是( )A、移動平均線能發(fā)出買入和賣出信號B、移動平均線可以觀察價格總的走勢C、移動平均線易于把握價格的高峰與低谷D、一般將不同期間的移動平均線組合運用27、宋體( )相結(jié)合可以計算人均GDP。A、國內(nèi)生產(chǎn)總值B、人口指標C、國民生產(chǎn)總值D、勞動力指標28、宋體最常見的敏感性指標包括( )A、衡量股票價格系統(tǒng)性風險的系數(shù)B、衡量利率風險的久期C、衡量利率風險的凸性D、衡量衍生品風險的希臘字母29、回歸分析是期貨投資分析中重要的統(tǒng)計分析方法,而線性回歸模型是回歸分析的基礎。線性回歸模型的基本假設是( )A、被解釋變量與解釋變量之間具有線性關(guān)系B、隨機誤差項服從正態(tài)分布C、各個隨機誤差項的方差相同D、各個隨機誤差項之間不相關(guān)30、宋體信用風險緩釋工具是利用信用衍生產(chǎn)品來轉(zhuǎn)移、對沖和分離信用風險的技術(shù),主要包括( )A、信用風險緩釋合約B、信用風險緩釋憑證C、用于管理信用風險的信用衍生品D、用于修改憑證的風險31、基本分析主要適用于( )A、相對成熟的市場B、周期相對比較長的價格預測C、獲利周期較短的預測D、預測精確度要求不高的領(lǐng)域32、下列對移動平均線正確的認識是( )A、移動平均線能發(fā)出買入和賣出信號B、移動平均線可以觀察價格總的走勢C、移動平均線易于把握價格的高峰與低谷D、一般將不同期間的移動平均線組合運用33、宋體期貨市場的風險主體有( )A、期貨交易所B、期貨公司C、客戶D、政府34、宋體建立虛擬庫存的好處有( )A、完全不存在交割違約風險B、積極應對低庫存下的原材料價格上漲C、節(jié)省企業(yè)倉容D、減少資金占用35、在平倉階段,期貨投機者應該掌握的原則是( )A、掌握限制損失和滾動利潤B、金字塔式買入賣出C、靈活運用止損指令D、制訂交易的計劃36、期貨代理作為代理期貨業(yè)務的法人主體,其期貨經(jīng)營中的風險管理牽涉到它的興衰成敗。其風險管理的目標是( )A、為客戶提供安全可靠的投資市場B、維護市場參與的權(quán)益C、維護市場的穩(wěn)定D、控制政治風險37、下列關(guān)于波浪理論基本思想的說法,正確的是( )A、波浪理論是以周期為基礎的。它把大的運動周期分為時間長短不同的各種周期,并指出,在一個大周期之中可能存在一些小周期,而小的周期又可以再細分成更小的周期B、每個周期無論時間長短,都是以一種模式進行C、每個周期都是由上升(或下降)的5個過程和下降(或上升)的3個過程組成D、艾略特最初發(fā)明波浪理論是受到價格上漲下跌現(xiàn)象不斷重復的啟示,試圖找出其上升和下降的規(guī)律38、套期保值者大多是( )A、生產(chǎn)商B、加工商和庫存商C、投機商D、金融機構(gòu)39、全球鋁土礦儲量大的國家有( )等。A、澳大利亞B、幾內(nèi)亞C、巴西D、匈牙利40、宋體下列( )過程需要應用大量的統(tǒng)計分析方法。A、指數(shù)化投資B、市場中性策略C、商品擇時問題D、金融投資中的風險管理 三、判斷題(本大題共20小題,每題1分,共20分)1、( )介紹經(jīng)紀商(IB)在國際上必須是以機構(gòu)的形式存在。A、對B、錯2、( )在多元回歸模型中,進入模型的解釋變量越多,模型會越好。A、對B、錯3、( )建立股票指數(shù)期貨交易的最初目的是為了讓投資者得以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風險。A、對B、錯4、( )當大豆價格穩(wěn)定的時候,受下游需求的影響,豆油和豆粕價格一般呈現(xiàn)此消彼長的關(guān)系。A、對B、錯5、( )期貨公司申請從事期貨投資咨詢業(yè)務,至少1名高級管理人員和5名從業(yè)人員要取得期貨投資咨詢從業(yè)資格。A、對B、錯6、( )國內(nèi)LLDPE期貨價格基本不受季節(jié)性需求變動的影響。A、對B、錯7、( )既定規(guī)模的金融衍生品的建倉或平倉所需的時間越短,則產(chǎn)品的流動性越高,流動性風險就越低。A、對B、錯8、( )會員制期貨交易所的會員都是交易所的創(chuàng)辦發(fā)起人。A、對B、錯9、( )反向市場是現(xiàn)貨價格高于期貨價格,意味著持有現(xiàn)貨沒有持倉費的支出。A、對B、錯10、( )期貨基本面分析方法比較適合于期貨的中長期投資分析,不適合短期投資分析。A、對B、錯11、( )即使標的物價格下跌,賣出看跌期權(quán)也不會帶來損失。A、對B、錯12、( )大連商品交易所黃大豆2號的每日漲跌停板幅度為4%。A、對B、錯13、( )當會員或客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所規(guī)定的投機頭寸持倉限量75%以上(含本數(shù))時,要履行大戶報告制度。A、對B、錯14、( )在K線理論中,如果開盤價高于收盤價,則實體為陽線。A、對B、錯15、( )大型對沖機構(gòu)與大型

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