2013年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題-衛(wèi)考寶典2.doc

窗體頂端2013年上半年風(fēng)險(xiǎn)管理真題第 51 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循（ ）的原則。A.客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化 B.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化C.主觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化 D.客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化正確答案：A,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 52 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 按照由表及里的原則，操作風(fēng)險(xiǎn)具體可劃分為非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)和（ ）。 A.控制派生風(fēng)險(xiǎn) B.人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D.操作失誤風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 53 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 ( )是目前操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。A.自我評(píng)估法 B.損失事件數(shù)據(jù)方法C.流程圖 D.情景分析正確答案：A,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 54 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 巴塞爾新資本協(xié)議為商業(yè)銀行提供三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法，其中不包括（ ）。A.高級(jí)計(jì)量法 B.標(biāo)準(zhǔn)法C.基本指標(biāo)法 D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法正確答案：D,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 55 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素是（ ）。 A.管理戰(zhàn)略 B.管理制度 C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念 D.內(nèi)部控制正確答案：C,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 56 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)。下列（ ）活動(dòng)屬于這一因素。A.交易不報(bào)告B.短貸長(zhǎng)用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長(zhǎng)C.意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，但在工作中利用這種缺陷D.有組織的勞工運(yùn)動(dòng)正確答案：B,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 57 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（ ）件。A. 6 B. 4 C. 8 D. 2正確答案：C,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 58 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 下列關(guān)于資本的說(shuō)法，正確的是（ ）。A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本B.會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損 失而應(yīng)該持有的資本金D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本正確答案：C,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 59 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 在計(jì)算資本充足率時(shí)，對(duì)質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，僅包括一些高質(zhì)量的金融工具。受認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類(lèi)：一類(lèi)是現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)；另一類(lèi)是高質(zhì)量的金融工具。下列（ ）屬于第二類(lèi)質(zhì)押品。A.評(píng)級(jí)為AA-以上（含）的國(guó)家或地區(qū)政府發(fā)行的債券B.銀行存單C.我國(guó)省及省以下政府投資公用企業(yè)發(fā)行的債券D.黃金正確答案：A,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 60 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 即期外匯交易的作用不包括（ ）。A.可以滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)不同貨幣的需求B.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn)C.可以用來(lái)套期保值D.可以用于外匯投機(jī)正確答案：C,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 61 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素的說(shuō)法，不正確的是（ ）。A.內(nèi)部欺詐原因類(lèi)別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)、盜竊和欺詐兩類(lèi)B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等C.員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對(duì)客戶(hù)交易進(jìn)行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度， 或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)D.缺乏足夠的后援人員，相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識(shí)技能匱乏造成風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)正確答案：D,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 62 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說(shuō)法，正確的是（ ）。A.制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗策略C.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南D.危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒(méi)有給商業(yè)銀行創(chuàng)造增加值正確答案：C,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 63 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 商業(yè)銀行通過(guò)假設(shè)自身3個(gè)月的收益率變化增加/減小20%的情況進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來(lái)應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于（ ）。A.敏感性分析 B.情景分析C.信號(hào)分析 D.壓力測(cè)試正確答案：D,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 64 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，值代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營(yíng)與該產(chǎn)品線(xiàn)總收人之間的關(guān)系。巴塞爾委員會(huì)對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品線(xiàn)給出了對(duì)應(yīng)系數(shù)，下列（ ）產(chǎn)品線(xiàn)的因子等于15%。A.商業(yè)銀行業(yè)務(wù) B.代理業(yè)務(wù)C.公司金融 D.資產(chǎn)管理正確答案：B,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 65 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的描述，正確的是（ ）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)管理者對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)有最主要的責(zé)任B.由于金融機(jī)構(gòu)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)定義看法一致，操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量手段已經(jīng)非常成熟C.操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量需要評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性以及其嚴(yán)重程度D.操作風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)有著明確的界線(xiàn)，如信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 66 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 巴塞爾委員會(huì)要求采用內(nèi)部模型計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的銀行對(duì)模型進(jìn)行事后檢驗(yàn)，監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)根據(jù)事后檢驗(yàn)的結(jié)果決定是否通過(guò)（ ）來(lái)提高市場(chǎng)的監(jiān)管資本要求。A.設(shè)定附加因子B.提高風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) C.設(shè)定乘數(shù)因子D.提高置信水平正確答案：A,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 67 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 資產(chǎn)流動(dòng)性強(qiáng)的表現(xiàn)是（）。A.變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本高B.變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本低 C.變現(xiàn)能力弱，所付成本低D.變現(xiàn)能力弱，所付成本高正確答案：B,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 68 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 ( )方法就是在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR的一種方法。A.歷史模擬法 B.方差-協(xié)方差法C.壓力測(cè)試法 D.蒙特卡洛模擬法正確答案：B,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 69 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 證券的（ ）越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。 A.久期 B.敞口 C.現(xiàn)值 D.缺口正確答案：A,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 70 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 信用違約互換中，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）。A.信用事件的發(fā)生通常會(huì)導(dǎo)致違約保護(hù)賣(mài)方的債務(wù)B.買(mǎi)方一般很難獲得與所發(fā)生違約相等金額的補(bǔ)償c.相關(guān)資產(chǎn)只有在現(xiàn)金結(jié)算（基于債券或者貸款的違約價(jià)格）或者實(shí)物交易時(shí)才需要D.執(zhí)行日通常在約定的信用保護(hù)期限之后正確答案：B,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 71 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來(lái)分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于（ ）。A.矩陣分解法 B.損失變化分配法C.預(yù)期損失分配法 D.非預(yù)期損失分配法正確答案：C,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 72 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)資本的說(shuō)法，不正確的是（ ）。A.經(jīng)濟(jì)資本等同于監(jiān)管資本B.銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平對(duì)確定經(jīng)濟(jì)資本的大小有很大的影響c.可以將所有債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本在各個(gè)維度的分配D.在實(shí)踐過(guò)程中經(jīng)常用整個(gè)銀行的VaR來(lái)代表經(jīng)濟(jì)資本正確答案：A,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 73 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 下列（ ）不屬于商業(yè)銀行資本充足率管理辦法中規(guī)定的交易賬戶(hù)的內(nèi)容。A.商業(yè)銀行從事自營(yíng)而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買(mǎi)賣(mài)的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸B.為對(duì)沖銀行賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸C.為執(zhí)行客戶(hù)買(mǎi)賣(mài)委托及做市而持有的頭寸D.為規(guī)避交易賬戶(hù)其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸正確答案：B,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 74 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 采用基本指標(biāo)法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)等于（ ）。A.前兩年中各年總收人乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值B.前兩年中各年正的總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值C.前三年中各年正的總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值D.前三年中各年總收人乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值正確答案：C,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 75 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)的是（ ）。A.對(duì)各類(lèi)監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理B.鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng) C.只對(duì)被監(jiān)管者要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問(wèn)責(zé)制D.高效、節(jié)約的使用一切監(jiān)管資源正確答案：C,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 76 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 在信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中，貸款損失準(zhǔn)備金率=貸款損失準(zhǔn)備金余額/貸款類(lèi)資產(chǎn)總額。該項(xiàng)指標(biāo)反映商業(yè)銀行已提取的貸款損失準(zhǔn)備金的數(shù)額與貸款類(lèi)資產(chǎn)的比率。下列關(guān)于這一指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是（ ）。A.該指標(biāo)等于或大于不良貸款率，說(shuō)明該行不存在信用風(fēng)險(xiǎn)B.該項(xiàng)比率小于不良貸款率，表明該行存在信用風(fēng)險(xiǎn)C.該項(xiàng)比率低于不良貸款率的差值越大，風(fēng)險(xiǎn)程度越高D.該項(xiàng)比率可以為監(jiān)管當(dāng)局提供判定銀行信用風(fēng)險(xiǎn)狀況的依據(jù)正確答案：A,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 77 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 采用統(tǒng)計(jì)模型法來(lái)計(jì)算違約概率的理論依據(jù)是（ ）。A.統(tǒng)計(jì)模型具有明顯的經(jīng)濟(jì)意義B.統(tǒng)計(jì)模型的估計(jì)與使用相對(duì)比較簡(jiǎn)單C.財(cái)務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常企業(yè)之間有著明顯差異D.統(tǒng)計(jì)模型所反映的統(tǒng)計(jì)關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化正確答案：C,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 78 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 下列關(guān)于違約概率的說(shuō)法，正確的是（ ）。A.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果B.違約頻率可以看作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率和違約頻率不是同一概念正確答案：D,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 79 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 在對(duì)集團(tuán)客戶(hù)進(jìn)行合并報(bào)表時(shí)，下列說(shuō)法不正確的是（ ）。A.合并報(bào)表為預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)母公司及子公司將來(lái)的股利分派提供依據(jù)B.合并報(bào)表雖以母公司觀點(diǎn)編報(bào)，但可同時(shí)為母公司與子公司的股東服務(wù)C.母公司和子公司的債權(quán)人對(duì)企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對(duì)獨(dú)立的法律主體，而不是針對(duì)經(jīng)濟(jì)主體D.合并報(bào)表既是集團(tuán)的反映，也反映了其中每個(gè)法律實(shí)體的償債能力，因而能夠滿(mǎn)足債權(quán)人的分析要求正確答案：C,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 80 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 單項(xiàng)選擇題 CAMELs評(píng)級(jí)，是國(guó)際通用的、系統(tǒng)評(píng)價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理狀況的一個(gè)方法體系。該方法體系包括六大要素評(píng)級(jí)和一個(gè)綜合評(píng)級(jí)，也稱(chēng)駱駝評(píng)級(jí)。除了資產(chǎn)質(zhì)量、管理和營(yíng)利性之外，還包括（ ）因素。A.資本充足性、不良資產(chǎn)比率、客戶(hù)結(jié)構(gòu)B.核心競(jìng)爭(zhēng)力、負(fù)債比率、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度C.資本充足性、流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度D.核心競(jìng)爭(zhēng)力、流動(dòng)性、客戶(hù)結(jié)構(gòu)正確答案：C,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 1 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 多項(xiàng)選擇題 在銀行存在正缺口和資產(chǎn)敏感的情況下，其他條件不變，有（ ）。A.利率上升，凈利息收人增加 B.利率上升，凈利息收入減少C.利率下降，凈利息收入增加 D.利率下降，凈利息收入減少E.利率不變，凈利息收入增加正確答案：A,D,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 2 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 多項(xiàng)選擇題 運(yùn)用情景分析方法進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括（ ）。A.市場(chǎng)流動(dòng)性嚴(yán)重不足的情形B.市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生劇烈變動(dòng)的情形C.模型假設(shè)和參數(shù)不再適用的情形D.外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導(dǎo)致重大損失或風(fēng)險(xiǎn)難以控制的情景E.歷史上發(fā)生過(guò)重大損失的情景正確答案：A,B,C,D,E,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 3 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 多項(xiàng)選擇題 在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有（ ）。A.定量分析 B.實(shí)證分析 C.久期分析 D.定性分析E.缺口分析正確答案：C,E,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 4 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 多項(xiàng)選擇題 流動(dòng)比率能夠反映（ ）。A.企業(yè)償債能力較好 B.企業(yè)償債能力得到改善 C.存貨方面問(wèn)題較少D.企業(yè)資產(chǎn)的構(gòu)成和質(zhì)量較好E.企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力正確答案：A,B,E,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 5 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 多項(xiàng)選擇題 關(guān)于商業(yè)銀行集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的設(shè)置，下列說(shuō)法正確的是（ ）。A.資金投入巨大B.并不適合所有的商業(yè)銀行C.涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域非常全面D.不利于絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息E.無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力和強(qiáng)大的市場(chǎng)定價(jià)能力正確答案：A,B,C,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 6 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 多項(xiàng)選擇題 在現(xiàn)實(shí)的操作中，企業(yè)集團(tuán)往往根據(jù)需要隨意調(diào)節(jié)合并報(bào)表的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，下列（ ）是 造成財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差的現(xiàn)象。A.合并報(bào)表與承貸主體報(bào)表不分B.人為夸大承貸主體的資產(chǎn)和銷(xiāo)售收人C.制作合并報(bào)表不剔除集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的投資款項(xiàng)D.企業(yè)需要“利潤(rùn)增加”時(shí)，往往通過(guò)虛構(gòu)與關(guān)聯(lián)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)往來(lái)提高賬面的營(yíng)業(yè)收人和 利潤(rùn)E.母公司財(cái)務(wù)報(bào)告未披露成員單位之間的關(guān)聯(lián)交易、相互擔(dān)保情況正確答案：A,B,C,E,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 7 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 多項(xiàng)選擇題 計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采?。?）。A.標(biāo)準(zhǔn)法 B.內(nèi)部模型法C.高級(jí)計(jì)量法 D.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法E.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法正確答案：A,D,E,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 8 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 多項(xiàng)選擇題 客戶(hù)違約給商業(yè)銀行帶來(lái)的損失包括（ ）。A.經(jīng)營(yíng)損失 B.經(jīng)濟(jì)損失C.隱性損失 D.會(huì)計(jì)損失E.聲譽(yù)損失正確答案：B,D,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 9 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 多項(xiàng)選擇題 下列屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍的有（ ）。A.借款人的個(gè)人品德 B.企業(yè)的資本金C.借款人未來(lái)現(xiàn)金流量的變動(dòng)趨勢(shì) D.借款人提供的抵押品價(jià)值E.借款的利率水平正確答案：A,B,C,D,E,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 10 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 多項(xiàng)選擇題 下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系，說(shuō)法正確的是（ ）。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理密切相關(guān)，相互作用B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理是商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)C.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個(gè)十分重要的方面D.風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)包括戰(zhàn)略目標(biāo)E.風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程本身是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)以及整個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要路徑正確答案：A,C,E,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 11 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 多項(xiàng)選擇題 信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)有（ ）。A.應(yīng)實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言/術(shù)語(yǔ)B.使員工可以在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)E.保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)正確答案：A,B,C,D,E,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 12 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 多項(xiàng)選擇題 下列關(guān)于歷史模擬法的說(shuō)法，正確的有（ ）。A.是一種全值估計(jì) B.需要對(duì)市場(chǎng)因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假定C.是一種參數(shù)方法 D.可以較好地處理非正態(tài)分布E.低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)正確答案：A,D,E,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 13 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 多項(xiàng)選擇題 KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括（ ）。A.零息貸款承諾的利息 B.與貸款相同期限的零息國(guó)債的收益率C.零息債券的非違約率 D.借款企業(yè)規(guī)模E.借款企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值正確答案：A,B,C,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 14 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 多項(xiàng)選擇題 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值指標(biāo)相對(duì)于其他衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)來(lái)說(shuō)，具有的優(yōu)勢(shì)是（ ）。A.有利于衡量整個(gè)貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)B.可以衡量一定時(shí)期內(nèi)投資組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況C.可以求出在一定置信水平下所遭受的最大損失，便于計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本的需要量D.是一種可以對(duì)各種類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合統(tǒng)一反映的指標(biāo)E.只能用來(lái)計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而不能計(jì)量其他類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A,B,C,D,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 15 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 多項(xiàng)選擇題 以下屬于杠桿比率指標(biāo)的有（ ）。A.資產(chǎn)負(fù)債率 B.有形凈值債務(wù)率C.利息償付比率 D.總資產(chǎn)收益率E.權(quán)益收益率正確答案：A,B,C,解析答疑：為避免轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?jiān)谠摼W(wǎng)頁(yè)頂部下載衛(wèi)考寶典考試軟件后查看解析第 16 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分) 題目分類(lèi):未按章節(jié)分類(lèi)的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) 多項(xiàng)選擇題 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述，正確的有（ ）。A.如果資產(chǎn)