農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性管理規(guī)則及應(yīng)急預(yù)案.docx

農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性管理規(guī)則及應(yīng)急預(yù)案49號(hào)（3月14日）第一章總則第一條為進(jìn)一步健全江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司流動(dòng) 性風(fēng)險(xiǎn)管理體制和機(jī)制，完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，保證本行各項(xiàng) 業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)商業(yè)銀行 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行)并 結(jié)合本行實(shí)際，特制定如下管理規(guī)則及應(yīng)急預(yù)案。第二條日常流動(dòng)性管理的總體原則是：盡可能提高負(fù)債的 穩(wěn)定性和資產(chǎn)的流動(dòng)性，做好危機(jī)處理方案，明確彌補(bǔ)現(xiàn)金流動(dòng) 量不足的工作程序，建立多層次的流動(dòng)性屏障，充分運(yùn)用金融市 場(chǎng)增強(qiáng)融資能力，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。第三條流動(dòng)性管理基本要求：1、提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性。加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債增長(zhǎng)計(jì)劃性。制 訂切實(shí)可操作的資產(chǎn)負(fù)債增長(zhǎng)計(jì)劃、把握整體流動(dòng)性狀況。2、加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)管理。掌握在未來特定時(shí)段內(nèi)到期 資產(chǎn)數(shù)量（現(xiàn)金流入）與到期負(fù)債數(shù)量（現(xiàn)金流出）的構(gòu)成狀況， 及時(shí)調(diào)整優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。盡可能做到到期資產(chǎn)與到期 負(fù)債近似匹配。3、加強(qiáng)流動(dòng)性分析。利用流動(dòng)性比率/指標(biāo)法、缺口分析法、 現(xiàn)金流分析法等評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)未來情景和環(huán)境做出模擬， 及時(shí)提出流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警信號(hào)。4、對(duì)存款增長(zhǎng)及其它融資能力做出適當(dāng)評(píng)估，對(duì)流動(dòng)性對(duì)存 款增長(zhǎng)的依賴程度有充分的預(yù)計(jì)。對(duì)敏感負(fù)債部分保持相對(duì)較強(qiáng) 的流動(dòng)性；對(duì)脆弱資金保持適當(dāng)流動(dòng)性；對(duì)核心存款保持一定的 流動(dòng)性。5、增強(qiáng)對(duì)信貸投放期限結(jié)構(gòu)和投放節(jié)奏等的把握能力，對(duì)信 貸資金的需求和供給能力作出恰當(dāng)?shù)念A(yù)計(jì)。壓縮、嚴(yán)格控制非農(nóng) 貸款投放規(guī)模，將存貸比控制在央行對(duì)資產(chǎn)負(fù)債比例管理要求以6、建立多層次的流動(dòng)性屏障，建立以現(xiàn)金備付、二級(jí)備付（一 般準(zhǔn)備金)、三級(jí)備付（流動(dòng)性資產(chǎn)）和法定準(zhǔn)備等多級(jí)流動(dòng)性保 障體系，實(shí)現(xiàn)基本保證的、彈性的、多層次的流動(dòng)性保障?？陀^ 統(tǒng)計(jì)分析本行正常運(yùn)營(yíng)所需超額準(zhǔn)備金率，確保將現(xiàn)金備付和二 級(jí)備付維護(hù)在合適水平。第二章組織體系與職責(zé)分工第四條本行成立突發(fā)流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)急工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下 簡(jiǎn)稱領(lǐng)導(dǎo)小組）。由董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，其他班子成員任副組長(zhǎng)，成員 由各職能管理部門負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè) 在資金營(yíng)運(yùn)部，具體負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理。第五條領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)本行突發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件的組織、協(xié)調(diào) 和處置工作。其主要職責(zé)為：制訂本行突發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)急 預(yù)案；遇突發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)處置和化解突發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，確保突發(fā)事件期間和風(fēng)險(xiǎn)處置后業(yè)務(wù)經(jīng) 營(yíng)的正常運(yùn)行。同時(shí)，及時(shí)向銀監(jiān)部門、人民銀行、省聯(lián)社和市委市政府等上級(jí)部門報(bào)告。第三章 突發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件的預(yù)防和預(yù)警第六條各分支機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)各部門應(yīng)密切關(guān)注市場(chǎng)的反應(yīng)和 動(dòng)態(tài)，及時(shí)傳遞信息，最大限度地杜絕決策過程中的信息盲區(qū)。第七條加強(qiáng)全行資產(chǎn)負(fù)債比例管理，重視資產(chǎn)、負(fù)債的期限 匹配和數(shù)量匹配，合理安排貸款投放規(guī)模與節(jié)奏，存貸款比例應(yīng) 控制在75%以內(nèi)。第八條逐步建立和完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)技術(shù)，努力運(yùn)用情景 分析等方法，提高應(yīng)對(duì)多種不利情況下流動(dòng)性問題的能力，做到 防患于未然。流動(dòng)性比例必須控制在25%以上。第九條資金營(yíng)運(yùn)部應(yīng)綜合衡量流動(dòng)性、安全性和效益性之間 的關(guān)系，對(duì)央行可能采取的緊縮流動(dòng)性調(diào)控措施提前做好充分準(zhǔn) 備。堅(jiān)持每曰資金營(yíng)運(yùn)的流程管理，對(duì)資金頭寸進(jìn)行監(jiān)測(cè)，防止 頭寸不足，保證一定的超額備付佘額，超額備付金比率控制在5% 以上。第十條風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)照流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，定期或不定期 進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)估。第四章突發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件的應(yīng)急處置第十一條發(fā)生突發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)堅(jiān)持依法、快速、高 效、穩(wěn)妥、保密的處置原則。依法原則：即在處置突發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件過程中，要注意掌 握政策、依法辦事，不得采取非法、違規(guī)手段使問題復(fù)雜化?？焖僭瓌t：即發(fā)現(xiàn)問題，立即啟動(dòng)預(yù)案及時(shí)處置，制止事態(tài)進(jìn)一步發(fā)展，將風(fēng)險(xiǎn)損失降低到最小程度。高效原則：即處置突發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)按照統(tǒng)一指揮、措 施得力，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、部門聯(lián)動(dòng)的原則組織實(shí)施，相關(guān)部門應(yīng)按照 自身的權(quán)限和職責(zé)，各司其職，服從指揮。穩(wěn)妥原則：即處置突發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件，必須積極主動(dòng)，快 速反應(yīng)，冷靜、有序、果斷，有效控制局勢(shì)，做到指揮統(tǒng)一、宣 傳解釋統(tǒng)一、行動(dòng)步驟統(tǒng)一、不失控、不失序、不失真。保密原則：即領(lǐng)導(dǎo)小組各成員要遵守職業(yè)道德和組織紀(jì)律， 保守國家秘密，對(duì)于涉及到機(jī)密以上（含機(jī)密）的事項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格 遵守保密法規(guī)，不得泄漏。第十二條突發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急預(yù)案處置措施。發(fā)生突發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件后，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即啟動(dòng)“資金救 助”應(yīng)急預(yù)案措施?！百Y金救助”應(yīng)急預(yù)案措施，原則上遵循自我救助、行業(yè)救 助、同業(yè)救助、人民銀行救助等順序。但情況緊急時(shí)，也可從快 從速，多法并舉，快速、穩(wěn)妥地處置各種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。1、自我救助：主要措施有大力組織存款、調(diào)整資產(chǎn)組合、控 制貸款投放、提前收回貸款、賣出持有債券、變賣固定資產(chǎn)、要 求股東增補(bǔ)股本金等。2、行業(yè)救助：通過省聯(lián)社系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)劑，取得行業(yè)救助借款。3、同業(yè)救助：通過銀行間市場(chǎng)融資、全國銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)和債券市場(chǎng)交易系統(tǒng)等方式，及時(shí)融入資金，包括同業(yè)存款、 同業(yè)拆借、債券回購、票據(jù)回購等。4、人民銀行救助：向人民銀行申請(qǐng)?jiān)偃谫Y包括短期再貸款或 再貼現(xiàn)，或提出個(gè)案救助申請(qǐng)。在采取一切必要的手段后，仍存 在嚴(yán)重支付困難但又不符合再貸款條件的，可以申請(qǐng)動(dòng)用法定存 款準(zhǔn)備金。第十三條突發(fā)事件發(fā)生后，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在事件發(fā)生的第一 時(shí)間內(nèi)將相關(guān)情況向人民銀行、銀監(jiān)分局、省聯(lián)社及當(dāng)?shù)卣畧?bào) 告，并通報(bào)公安機(jī)關(guān)。報(bào)告的內(nèi)容包括：事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn); 事件發(fā)生的原因、性質(zhì)、等級(jí)、可能涉及的金額和人數(shù)、危害程 度、影響范圍以及事件發(fā)生后的社會(huì)穩(wěn)定情況；事態(tài)發(fā)展趨勢(shì)、 可能造成的損失、已經(jīng)及擬進(jìn)一步采取的措施；其他與本事件有 關(guān)的內(nèi)容。第五章突發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件的后期處置第十四條突發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)急處置完畢后，應(yīng)在各方 幫助下，盡快組織恢復(fù)正常的營(yíng)業(yè)秩序，協(xié)調(diào)新聞單位做好正面 宣傳報(bào)道工作，把握正確的輿論宣傳導(dǎo)向，最大程度地降低突發(fā) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件帶來的不良影響。同時(shí)，要密切關(guān)注流動(dòng)性情況， 嚴(yán)防突發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件出現(xiàn)反復(fù)。第十五條突發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件處置完畢后，要及時(shí)對(duì)事件 的原因及全過程進(jìn)行徹底調(diào)查，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。有下列行為之一的，視情節(jié)輕重，給予相關(guān)責(zé)任人員相應(yīng)的