第六講---經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的若干計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)-社科院--張濤

第6講經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的若干新進(jìn)展,協(xié)整理論與ECM模型VAR模型,協(xié)整與誤差修正模型,協(xié)整概念的提出：偽回歸：當(dāng)用兩個相互獨(dú)立的非平穩(wěn)時間序列建立回歸模型時，常常得到一個具有統(tǒng)計(jì)顯著性的回歸方程。偽回歸一例：A國啤酒的消費(fèi)與B國雞肉的消費(fèi)原因：非平穩(wěn)的時間序列之間做回歸分析往往產(chǎn)生偽回歸現(xiàn)象。解決方法：差分變換變成平穩(wěn)時間序列。,新的矛盾：實(shí)際中，我們不僅想知道變量之間短期變動（差分值）的關(guān)系，而且還想了解變量長期變動（水平值）關(guān)系。Granger和Engle在80年代末提出協(xié)整理論。協(xié)整關(guān)系：如果一組非平穩(wěn)的變量之間存在協(xié)整關(guān)系，那么可以直接建立模型，并避免偽回歸現(xiàn)象。,協(xié)整,數(shù)學(xué)描述：,結(jié)論：兩個隨機(jī)過程的線性組合具有協(xié)整性。,協(xié)整表明：盡管兩個時間序列是非平穩(wěn)的I（1）過程，但是它們的線性組合卻是平穩(wěn)的。,協(xié)整的直觀意義：協(xié)整關(guān)系描述的是經(jīng)濟(jì)變量之間存在著長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系。協(xié)整關(guān)系的具體表現(xiàn)政府支出與稅收工資與價(jià)格進(jìn)口與出口貨幣流通量與價(jià)格水平消費(fèi)與凈收入,協(xié)整理論的意義,避免了偽回歸：對變量之間協(xié)整關(guān)系的檢驗(yàn)，是正確建立經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的先決條件。估計(jì)量的“超一致性”參數(shù)的OLS估計(jì)量以更快的速度收斂于參數(shù)的真實(shí)值。區(qū)分變量之間的長期均衡關(guān)系和短期動態(tài)關(guān)系,誤差修正模型,誤差修正模型的由來：,ADL,ECM,ECM模型實(shí)際上是一個短期模型，反映了被解釋變量的波動是如何被決定的。分為兩個部分的影響：一個是自變量的短期波動的影響，另一個是長期均衡的影響。ECM模型的調(diào)節(jié)機(jī)制從協(xié)整的概念出發(fā)，對ECM模型有一個新的解釋：協(xié)整變量之間存在著長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系，但是，短期內(nèi)變量之間的關(guān)系表現(xiàn)出一定的波動性，即偏離這種均衡，但ECM項(xiàng)有修正的趨勢。,ECM模型的特點(diǎn),第一，任何一個ADL模型都可以變換為一個ECM模型；第二，協(xié)整模型中的參數(shù)可通過ECM模型中的參數(shù)求出；第三，由于ECM模型中包含的全部差分變量和非均衡誤差項(xiàng)有具有平穩(wěn)性，所以可以用OLS法估計(jì)參數(shù)且不存在偽回歸現(xiàn)象；第四，建立在協(xié)整理論基礎(chǔ)上的ECM模型既能反映不同經(jīng)濟(jì)序列間的長期有關(guān)信息，又能反映短期偏向長期均衡的修正機(jī)制，是長短期結(jié)合具有高度穩(wěn)定性和可靠性的一種經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ汀?中國人力資本、物質(zhì)資本與經(jīng)濟(jì)增長的協(xié)整分析,1、數(shù)據(jù)來源與處理,2單位根檢驗(yàn),3協(xié)整檢驗(yàn),4短期變動,結(jié)論：第一，經(jīng)濟(jì)增長、人力資本投資和物質(zhì)資本投資在總量水平上保持共同變化的趨勢（系數(shù)的符號為正），表明人力資本投資和物質(zhì)資本投資與經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長存在著長期穩(wěn)定的關(guān)系；第二，短期地看，物質(zhì)資本對產(chǎn)出增長有顯著作用，而人力資本投資對產(chǎn)出增長無顯著作用；第三，長期地看，物質(zhì)資本投入對經(jīng)濟(jì)增長的作用大于人力資本投入對經(jīng)濟(jì)增長的作用（從數(shù)字上看，物質(zhì)資本投入是人力資本投入的兩倍），這表明中國經(jīng)濟(jì)增長主要依賴于大量物質(zhì)資本的投入，從而佐證了中國經(jīng)濟(jì)粗放型增長的特征；,VAR模型（向量自回歸模型）,1980年西姆斯（Sims）提出了向量自回歸模型（VAR），模型中所有的變量都是內(nèi)生變量。VAR模型是一種對動態(tài)關(guān)系進(jìn)行估計(jì)的模型。VAR模型的簡單性。,VAR模型的應(yīng)用,預(yù)測GRANGER因果檢驗(yàn),中國人力資本與經(jīng)濟(jì)增長的Granger因果檢驗(yàn),結(jié)論,第一，改革開放前，人力資本與經(jīng)濟(jì)增長之間沒有顯著的因果關(guān)系。這一結(jié)論與中國的實(shí)際情況相吻合，改革開放前，中國勞動力的平均受教育年限一直低于4年，所以勞動力素質(zhì)的提高對經(jīng)濟(jì)增長無顯著影響；第二，改革開放后，人力資本與經(jīng)濟(jì)增長之間呈現(xiàn)雙向的Granger因果關(guān)系，這是因?yàn)?，隨著人力資本水平不斷增加，勞動力的平均教育年限有了很大的提高，從而突破了原來的“瓶頸”效應(yīng)，使得人力資本對中國經(jīng)濟(jì)增長的帶動作用得以發(fā)揮；第三，伴隨著中國經(jīng)濟(jì)在80年后的迅速增長，人民物質(zhì)生活水平有了極大的改善，對教育重視程度也普遍提高，相應(yīng)地，對教育的投入也有較大幅度的增加。這一現(xiàn)象與經(jīng)濟(jì)增長對人力資本增長的引致作用強(qiáng)于人力資本對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)的實(shí)證分析相一致；第四，中國的經(jīng)驗(yàn)再一次表明，大力發(fā)展教育，提高人口素質(zhì)，是實(shí)現(xiàn)中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的重要手段之一。,經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)課程考試,A類:數(shù)技經(jīng)系博士生,B類:非A類,作業(yè):3次,課程論文,作業(yè):3次,課程論文,專項(xiàng):2個選題,40%,40%,20%,60%,40%,對象,內(nèi)容,分?jǐn)?shù)分布,作業(yè):1消費(fèi)、投資、凈出