文華財(cái)經(jīng)-半自動(dòng)程序化交易使用指南10.12.12

1、程序化交易使用指南文華財(cái)經(jīng)2010-11高先生辦公電話qq：1400493345目錄一、程序化交易基礎(chǔ)知識(shí)4二、程序化交易的原理5三、程序化交易的啟用6、一鍵通版本程序化交易的啟用：61、啟動(dòng)交易軟件62、啟用交易模型（打開(kāi)程序化交易窗口）73、設(shè)置相關(guān)參數(shù)9、Webstock版本程序化交易的啟用141、啟動(dòng)交易軟件142、啟用交易模型（打開(kāi)程序化交易窗口）143、設(shè)置相關(guān)參數(shù)17四、程序化交易的編寫(xiě)19、交易模型編寫(xiě)規(guī)范和一般原則191、編輯平臺(tái)支持的操作符192、編輯平臺(tái)支持的函數(shù)20引用數(shù)據(jù)20金融統(tǒng)計(jì)22數(shù)理統(tǒng)計(jì)25邏輯判斷27數(shù)學(xué)

2、運(yùn)算28時(shí)間函數(shù)30繪圖303、編輯平臺(tái)可以使用的常數(shù)394、編輯平臺(tái)的語(yǔ)法405、編輯平臺(tái)使用的交易指令426、快速入門(mén)43(二)、基礎(chǔ)指標(biāo)編寫(xiě)示范和注意事項(xiàng)481、學(xué)習(xí)編寫(xiě)前需要明確注意的幾個(gè)概念482、如何進(jìn)行基礎(chǔ)指標(biāo)的編寫(xiě)48(三)、交易模型編寫(xiě)示范和注意事項(xiàng)531、趨勢(shì)類交易模型編寫(xiě)示范53均線類53通道類56其他類572、振蕩類交易模型編寫(xiě)示范59主動(dòng)買與主動(dòng)賣模型59ROC(變動(dòng)速率)與價(jià)格趨勢(shì)變動(dòng)背離：60三減六日乖離模型：603、日內(nèi)交易模型編寫(xiě)示范61開(kāi)盤(pán)價(jià)突破模型61開(kāi)盤(pán)后前三十分鐘最高最低價(jià)突破模型62單均線模型624、跨合約、跨周期模型編寫(xiě)示范63如何將滬銅1002合

3、約（文華碼：2102）日K線的M5,M10,M25均線引用到其他合約5分鐘K線圖上？63跨周期均線組合模型64跨合約MACD模型655、頭寸及信號(hào)記錄模型編寫(xiě)示范66按資金比例下單模型66資金權(quán)益模型66信號(hào)記錄模型676、LEVEL-2模型編寫(xiě)示范67LEVEL-2盤(pán)口模型67LEVEL-2量能模型68LEVEL-2秒周期時(shí)間模型687、套利交易模型編寫(xiě)示范698、常見(jiàn)編寫(xiě)錯(cuò)誤70五、程序化交易注意事項(xiàng)74、效果測(cè)試的一些問(wèn)題74、常見(jiàn)問(wèn)題及解決辦法76一、 程序化交易基礎(chǔ)知識(shí)程序化交易是一種在計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的支持下，通過(guò)預(yù)先設(shè)置好交易模型，瞬間完成組合交易指令的一種新興交易手段。程序化交

4、易的實(shí)質(zhì)是針對(duì)單一合約的不同時(shí)間多次交易的組合，相互對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。在投資實(shí)戰(zhàn)中它不僅可以提高下單速度，而且還可以避免交易過(guò)程中情緒隨機(jī)波動(dòng)的影響，實(shí)現(xiàn)理性投資。交易模型就是交易思想的實(shí)際化，程序化交易就是致力于處理現(xiàn)在的交易，而不是預(yù)測(cè)未來(lái)。誰(shuí)也無(wú)法明確告訴你未來(lái)會(huì)如何走，但程序化交易可以指引你現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。程序化交易的優(yōu)點(diǎn)有：A、強(qiáng)迫交易者擺脫那些極具破壞性的交易行為，養(yǎng)成良好的交易習(xí)慣。B、風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)的定量化，同時(shí)也可以得到整個(gè)策略的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比。C、程序化交易依賴于數(shù)學(xué)公式算出的技術(shù)指標(biāo)，這就不需要交易者擁有非常專業(yè)的金融知識(shí)。技術(shù)分析是程序化交易的基礎(chǔ)，讓我們來(lái)復(fù)習(xí)一下技術(shù)分析

5、的三大假設(shè)：A、價(jià)格包容反映市場(chǎng)一切；B、價(jià)位遵循趨勢(shì)演繹推進(jìn)； C、歷史是會(huì)重演的 程序化交易不是“ATM提款機(jī)”或者“搖錢(qián)樹(shù)”，程序化交易只是一個(gè)工具，它就好比我們大家用的洗衣機(jī)一樣。洗衣機(jī)工作前我們要把衣服放進(jìn)去，放什么衣服進(jìn)去是由我們來(lái)決定的，比方說(shuō)是深色、淺色的衣服一起放啊，還是衣服、褲子一起放啊，還是內(nèi)衣、外衣一起放啊等等。用什么樣的洗衣粉和洗衣機(jī)也是由我們來(lái)決定的，洗衣機(jī)只是洗衣服的工具而已。衣服洗染色了，大家不能怪洗衣機(jī)吧。我覺(jué)得程序化交易也是一樣，它只是一個(gè)工具，它可以提高大家的工作效率，這才是程序化交易帶給大家最有用的一點(diǎn)。程序化交易是您思維的延續(xù)，它有一個(gè)產(chǎn)生、檢測(cè)、修改

6、的連續(xù)過(guò)程，所以我們才會(huì)說(shuō)如果您真正的想要參與到程序化交易，您必須親自學(xué)會(huì)編程、測(cè)試、優(yōu)化等一系列技術(shù)，并熟練掌握和運(yùn)用。每個(gè)人心中都有一座“交易圣杯”，這個(gè)是別人給不了您的。二、 程序化交易的原理程序化交易原理圖如下：圖1客戶通過(guò)程序化交易系統(tǒng)發(fā)出的委托指令通過(guò)一鍵通下單系統(tǒng)/金仕達(dá)/恒生遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)，進(jìn)入期貨公司和交易所。通過(guò)程序化交易來(lái)進(jìn)行下單和客戶通過(guò)自助委托軟件手動(dòng)下單具有同等的安全性和可靠性。注意事項(xiàng)A、程序化交易為付費(fèi)功能，使用程序化交易自動(dòng)下單交易需要單獨(dú)購(gòu)買授權(quán)。如果您已經(jīng)購(gòu)買了程序化交易的授權(quán)，在程序化交易使用過(guò)程中如出現(xiàn)“因?yàn)槟鷽](méi)有程序化交易的授權(quán)！盤(pán)中不會(huì)實(shí)時(shí)顯示交易信

7、號(hào)，雖然您可以對(duì)模型進(jìn)行編輯和研究，單不要用于實(shí)際交易！”的提示，請(qǐng)您將軟件關(guān)閉，重新登錄一下文華軟件。在重新登錄時(shí)，選擇網(wǎng)路狀況良好的服務(wù)器登錄，如果在重新登錄后，仍出現(xiàn)未授權(quán)的提示，請(qǐng)直接與文華市場(chǎng)部聯(lián)系查證賬號(hào)授權(quán)情況。聯(lián)系電話：4008113366銷售 4008113377客0411-39552006010-51652309B、使用“程序化交易”時(shí)，一定要保持 文華財(cái)經(jīng)行情系統(tǒng)、金仕達(dá)/恒生/文華mytrader自助委托程序 以及 程序化交易窗口 均為打開(kāi)狀態(tài)，否則程序化交易無(wú)法工作。C、使用“程序化交易”的第一步，一定要在文華

8、財(cái)經(jīng)行情系統(tǒng)中點(diǎn)擊鍵盤(pán)F12啟動(dòng)金仕達(dá)/恒生/文華mytrader自助委托程序，否則程序化交易無(wú)法工作。D、使用程序化交易下單以前，請(qǐng)閱讀“免責(zé)聲明”。E、當(dāng)你離開(kāi)電腦的時(shí)候，一定要把電腦鎖屏，以免別人使用你的賬號(hào)進(jìn)行交易。三、 程序化交易的啟用、一鍵通版本程序化交易的啟用：1、啟動(dòng)交易軟件點(diǎn)擊 程序化交易啟動(dòng)一鍵通下單系統(tǒng)F12：圖2注：登錄最下方的“設(shè)置第三方交易軟件”以及“登錄金仕達(dá)自助委托”均不能進(jìn)行程序化交易交易。在彈出的界面輸入交易賬號(hào)與密碼：圖32、啟用交易模型（打開(kāi)程序化交易窗口）點(diǎn)擊程序化交易-新建程序化窗口：圖4在彈出的程序化交易窗口中選擇交易模型，點(diǎn)擊“加載”即可：圖5交

9、易模型每次下單的手?jǐn)?shù)在程序化交易窗口右側(cè)的“下單股數(shù)”中設(shè)置；使用的周期在程序化交易窗口的K 線空白處單擊右鍵分析周期，進(jìn)行切換，如圖6；如需更換合約，同樣在程序化交易窗口的K 線空白處單擊右鍵品種選擇：圖63、設(shè)置相關(guān)參數(shù)一鍵通版本程序化交易中提供了強(qiáng)大的算法交易功能、信號(hào)確認(rèn)功能和止損止盈功能，可以真正實(shí)現(xiàn)程序化交易半自動(dòng)交易。下單方式：只顯示信號(hào)：選擇此項(xiàng)，模型滿足條件發(fā)出指令后，只會(huì)在圖上顯示信號(hào)，不會(huì)進(jìn)行下單操作。需要確認(rèn)（半自動(dòng)）：選擇此項(xiàng)，模型滿足條件發(fā)出指令后，系統(tǒng)會(huì)發(fā)出提示框，提示是否下單，并有聲音提示。圖7半自動(dòng)交易時(shí)，交易模型發(fā)出指令時(shí)彈出的提示框：圖8在程序化交易窗口的

10、右側(cè)，點(diǎn)擊追價(jià)下單、分批下單、超價(jià)下單后面的下拉框選擇啟動(dòng)還是不啟動(dòng)即可：支持算法交易，成交更容易 圖9追價(jià)下單：當(dāng)模型滿足條件觸發(fā)下單后，如果沒(méi)有成交，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將掛單撤掉，重新發(fā)出委托，直到完全成交。分批下單：當(dāng)模型滿足條件觸發(fā)下單后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)提前設(shè)置的默認(rèn)分批手?jǐn)?shù)將總手?jǐn)?shù)分批下單，提高成交幾率。超價(jià)下單：當(dāng)模型滿足條件觸發(fā)下單后，委托價(jià)格都是以市價(jià)發(fā)出，使用超價(jià)后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)買賣方向，自動(dòng)在市價(jià)基礎(chǔ)上加減N個(gè)最小變動(dòng)價(jià)位，提高成交幾率。一鍵通版本程序化交易中提供了完美的止損和止盈功能，在程序化交易窗口右側(cè)的止損止盈后面，點(diǎn)擊下拉框，選擇啟用即可：?jiǎn)?dòng)止損，策略更完備 圖10信號(hào)確認(rèn)時(shí)間

11、：為避免盤(pán)中價(jià)格波動(dòng)引起交易指令忽閃而導(dǎo)致的反復(fù)開(kāi)倉(cāng)，可以根據(jù)行情變化情況設(shè)置信號(hào)確認(rèn)時(shí)間，可有效的過(guò)濾虛假的價(jià)格信號(hào)：信號(hào)持續(xù)時(shí)間確認(rèn)，過(guò)濾虛假信息 圖11使用“全自動(dòng)交易信號(hào)消失以后，自動(dòng)恢復(fù)持倉(cāng)”功能，可有效解決因價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致震倉(cāng)出局：圖12“全自動(dòng)交易信號(hào)消失以后，自動(dòng)恢復(fù)持倉(cāng)”原理圖：圖13使用模型自動(dòng)交易滬銅0811在2008年8月22日發(fā)出賣出開(kāi)倉(cāng)信號(hào)，之后在2008年9月4號(hào)發(fā)出買開(kāi)并平空指令，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將8月22日的持倉(cāng)平掉并開(kāi)多倉(cāng)，此時(shí)如果買平開(kāi)指令消失，系統(tǒng)會(huì)按照8月22日的開(kāi)倉(cāng)方向及手?jǐn)?shù)重新開(kāi)空倉(cāng)，并平掉多單，這樣既保住了8月22日到9月4日之間的盈利又保持了原來(lái)的趨勢(shì)

12、繼續(xù)盈利。 注：如果程序化交易已經(jīng)啟動(dòng)，對(duì)相關(guān)參數(shù)進(jìn)行修改后，則需要重新點(diǎn)擊“加載”，否則設(shè)置無(wú)效。、Webstock版本程序化交易的啟用1、啟動(dòng)交易軟件自菜單欄中的“交易”選擇“文華財(cái)經(jīng)自動(dòng)委托”登錄金仕達(dá)/恒生交易系統(tǒng)：圖14注：如使用恒生交易系統(tǒng)，在“交易”菜單欄中會(huì)出現(xiàn)“交易密碼”，需要在登錄恒生交易系統(tǒng)后，在“交易密碼”中再次輸入一遍交易密碼以確認(rèn)，否則程序化交易無(wú)法自動(dòng)執(zhí)行，此密碼在同一個(gè)交易日內(nèi)關(guān)閉交易軟件前只需輸入一次即可。2、啟用交易模型（打開(kāi)程序化交易窗口）圖15在彈出的模型備選框中選擇要使用的交易模型，點(diǎn)擊“加載”：圖16彈出程序化交易窗口：圖17“按市價(jià)下單，下單手?jǐn)?shù)”

13、 ：模型每次下單的數(shù)量。“只進(jìn)行多頭交易”：選擇此項(xiàng)設(shè)置后，模型自動(dòng)過(guò)濾掉賣開(kāi)和買平的交易指令，只進(jìn)行多頭交易?！爸贿M(jìn)行空頭交易”：選擇此項(xiàng)設(shè)置后，模型自動(dòng)過(guò)濾掉買開(kāi)和賣平的交易指令，只進(jìn)行空頭交易?！半p向交易”：選擇此項(xiàng)設(shè)置后，模型可以發(fā)出買開(kāi)、賣平、賣開(kāi)和買平指令，進(jìn)行雙向交易?！吧辖凰絺}(cāng)指令以平今倉(cāng)下單”：只針對(duì)上海交易所的合約。（說(shuō)明：上海交易所規(guī)定日內(nèi)平倉(cāng)須以“平今倉(cāng)”下單）“平倉(cāng)時(shí)每筆只下一手”：發(fā)出平倉(cāng)指令時(shí)，模型平倉(cāng)每筆只下一手。舉例：如果模型下單手?jǐn)?shù)是5手，選擇此設(shè)置后，那么滿足平倉(cāng)條件時(shí)這5手平倉(cāng)自動(dòng)分5筆下單，每筆只下1手?！跋麻_(kāi)倉(cāng)單同時(shí)埋止損單-虧個(gè)最小變動(dòng)價(jià)位自動(dòng)止

14、損”：根據(jù)觸發(fā)價(jià)格，按照“虧個(gè)最小變動(dòng)價(jià)位”自動(dòng)計(jì)算止損的價(jià)格，達(dá)到止損價(jià)時(shí)提示平倉(cāng)?！跋麻_(kāi)倉(cāng)單同時(shí)埋止贏單-贏個(gè)最小變動(dòng)價(jià)位自動(dòng)止贏”：根據(jù)觸發(fā)價(jià)格，按照“贏個(gè)最小變動(dòng)價(jià)位”自動(dòng)計(jì)算止贏的價(jià)格，達(dá)到止贏價(jià)時(shí)提示平倉(cāng)。更多說(shuō)明：A、如果希望實(shí)現(xiàn)自動(dòng)止盈止損，需要將交易參數(shù)設(shè)置(見(jiàn)3、設(shè)置相關(guān)參數(shù))中“價(jià)格觸發(fā)自動(dòng)下單中系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出每筆委托時(shí)，需要我確認(rèn)”的選項(xiàng)打上勾，然后再重新加載交易模型。B、如果下單時(shí)已經(jīng)進(jìn)行過(guò)“市價(jià)下單時(shí)在市價(jià)基礎(chǔ)上調(diào)整幾個(gè)最小變動(dòng)價(jià)位”的設(shè)置，那么止損/贏價(jià)是在經(jīng)過(guò)幾個(gè)最小變動(dòng)價(jià)位調(diào)整后的價(jià)格基礎(chǔ)上計(jì)算所得的。舉例：交易模型在橡膠品種上達(dá)到開(kāi)多單條件的價(jià)格為25420,

15、止損價(jià)位設(shè)置為虧3個(gè)最小變動(dòng)價(jià)位,并且設(shè)置了“市價(jià)下單時(shí)，系統(tǒng)在市價(jià)基礎(chǔ)上調(diào)整2個(gè)最小變動(dòng)價(jià)位”, 那么當(dāng)市價(jià)變?yōu)?5415(25420+2*5-3*5)時(shí),止損單就會(huì)被觸發(fā)。以上內(nèi)容設(shè)置完畢后，重新點(diǎn)擊“重新加載”，提示“確認(rèn)要修改改交易模型嗎？”，如果確認(rèn)各個(gè)選項(xiàng)設(shè)置無(wú)誤，點(diǎn)擊“確定”之后將程序化交易窗口最小化即可。3、設(shè)置相關(guān)參數(shù)菜單欄 交易交易參數(shù)設(shè)置：圖18圖19“交易參數(shù)設(shè)置”：“默認(rèn)手?jǐn)?shù)”：針對(duì)“價(jià)格觸發(fā)自動(dòng)下單”、“畫(huà)線觸發(fā)自動(dòng)下單”有效。“市價(jià)下單時(shí)，系統(tǒng)在市價(jià)基礎(chǔ)上自動(dòng)調(diào)整個(gè)最小變動(dòng)價(jià)位”： 針對(duì)所有委托類型是“市價(jià)下單”的設(shè)置都有效。舉例說(shuō)明：設(shè)置自動(dòng)調(diào)整2個(gè)最小變動(dòng)價(jià)位

16、，以橡膠合約為例，買入時(shí)若賣盤(pán)報(bào)價(jià)18225，市價(jià)下單以18225+2*5=18235發(fā)出買入委托。賣出時(shí)若買盤(pán)報(bào)價(jià)18225，市價(jià)下單以18225-2*5=18215發(fā)出賣出委托?！胺词窒聠螘r(shí)，平倉(cāng)和開(kāi)倉(cāng)下單間的時(shí)間間隔為毫秒”：針對(duì)交易模型中的反手交易指令、“ 快捷反手”功能有效。舉例說(shuō)明：設(shè)置下單間的時(shí)間間隔為500毫秒，出現(xiàn)做多的反手交易指令時(shí)，系統(tǒng)會(huì)發(fā)出一筆買入平倉(cāng)指令，經(jīng)過(guò)500毫秒再發(fā)出一筆買入開(kāi)倉(cāng)指令?！皢⒂媒灰字蓖ㄜ噧r(jià)格聯(lián)動(dòng)”：選擇此項(xiàng)設(shè)置后，交易直通車屏幕抓價(jià)，交易直通車中的價(jià)格隨實(shí)時(shí)行情一起變動(dòng)?！敖灰啄Ｐ妥詣?dòng)下單中系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出每筆委托時(shí)，需要我確認(rèn)”：選擇此項(xiàng)設(shè)置后，交

17、易模型滿足下單條件時(shí)軟件彈出下單提示窗口，如果客戶點(diǎn)“下單”按鈕確認(rèn)，才給交易軟件發(fā)出委托。選擇此項(xiàng)時(shí)，買入對(duì)應(yīng)賣盤(pán)掛單價(jià)格，賣出對(duì)應(yīng)買盤(pán)掛單價(jià)格。以上三個(gè)步驟操作完畢后，程序化交易啟用完畢，等待行情觸發(fā)交易模型即可。四、 程序化交易的編寫(xiě)、交易模型編寫(xiě)規(guī)范和一般原則1、編輯平臺(tái)支持的操作符操作符意義例加法CLOSEOPEN 表示求收盤(pán)價(jià)及開(kāi)盤(pán)價(jià)的和。減法CLOSEOPEN 表示求收盤(pán)價(jià)及開(kāi)盤(pán)價(jià)的差。*乘法CLOSE*OPEN 表示求收盤(pán)價(jià)及開(kāi)盤(pán)價(jià)的積。/除法CLOSE/OPEN 表示求收盤(pán)價(jià)及開(kāi)盤(pán)價(jià)的商。AND與(并且)，也可簡(jiǎn)寫(xiě)為&OR或(或者), 也可簡(jiǎn)寫(xiě)為|大于CLOSEOPEN 表示

18、判斷當(dāng)前周期是否收陽(yáng)。=大于等于=小于等于不等于=等于：=只定義一個(gè)局部變量(這個(gè)變量在畫(huà)圖時(shí)是不畫(huà)的)TMP1:=(OPEN+CLOSE)/2; :MA(TMP1,10); 上面的公式的第一個(gè)語(yǔ)句定義了一個(gè)局部變量TMP1，在下面一行中引用了這個(gè)局部變量，但是要注意的是這個(gè)公式在畫(huà)圖的時(shí)候只畫(huà)了第二條語(yǔ)句MA10所求出的結(jié)果。相反下面這個(gè)公式則需要畫(huà)出兩條線，第一條是自己定義的均價(jià)線，同時(shí)顯示了均價(jià)的名稱為AVP,第二條線是均價(jià)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線。AVP:(OPEN+CLOSE)/2;MA(AVP,10); ：聲明了一個(gè)變量，在畫(huà)圖時(shí)畫(huà)出它并且按這個(gè)名字顯示。2、編輯平臺(tái)支持的函數(shù)引用數(shù)據(jù)AV

19、PRICE引用均價(jià)(在盤(pán)后對(duì)于國(guó)內(nèi)三個(gè)期貨交易所指結(jié)算價(jià))SETTLE引用結(jié)算價(jià)(只有在日線周期盤(pán)后才能引用當(dāng)日的結(jié)算價(jià))CLOSE引用收盤(pán)價(jià)(在盤(pán)中指最新價(jià))，也可簡(jiǎn)寫(xiě)為 C HIGH引用最高價(jià)，也可簡(jiǎn)寫(xiě)為 H 。LOW引用最低價(jià)，也可簡(jiǎn)寫(xiě)為L(zhǎng) 。OPEN引用開(kāi)盤(pán)價(jià)，也可簡(jiǎn)寫(xiě)為O 。OPI引用持倉(cāng)量REF(X,N)引用X在N個(gè)周期前的值例:REF(CLOSE,5);表示引用當(dāng)前周期前第5個(gè)周期的收盤(pán)價(jià)REFX(X,N)引用N個(gè)周期后的數(shù)據(jù)。（N為大于等于1的整數(shù)）未來(lái)函數(shù)例：REFX(CLOSE,5);表示引用自當(dāng)前周期后第5個(gè)周期的收盤(pán)價(jià)VOL引用成交量，也可簡(jiǎn)寫(xiě)為V 。GETPRICE(

20、N)根據(jù)文華碼取出某一品種的最新價(jià)。例：GETPRICE(1209);返回文華碼為1209的合約品種的最新價(jià)。PARAM參數(shù)名稱，最小值，最大值，缺省值在源碼中定義參數(shù)。例：PARAMN,1,100,12MAN:MA(CLOSE,N);表示參數(shù)為N，最小值為1，最大值為100，缺省值為12.#IMPORT CODE,PERIOD,FORMULA AS VAR（Mytrader2009和Myadvisor（贏智）支持）#IMPORTCODE,PERIOD,FORMULAAS VAR;CODE 文華碼PERIOD 周期FORMULA 引用模型名VAR 定義變量名例子：#IMPORT 1205,MI

21、N5,TEST AS M1005意思是引用豆粕1005 五分鐘圖上指標(biāo)TEST.FML 的數(shù)據(jù)使用的方法：如當(dāng)前存在一個(gè)指標(biāo)TEST.FML/TEST.FMLCL:=CLOSE;OP:=OPEN;我想在新建的指標(biāo) TEST1中引用豆粕1005 五分鐘周期上指標(biāo)TEST.FML 的數(shù)據(jù)可以如下編寫(xiě)TEST1指標(biāo)/TEST1.FML#IMPORT 1205,MIN5,TEST AS VARTESTDD:VARTEST.CL;DF:VARTEST.OP;引用的約束1.只能引用 .FML文件2.只能引用如下周期 MIN1 MIN3 MIN5 MIN10 MIN15 MIN30 HOUR1 HOUR3

22、HOUR8 DAY WEEK MONTH3.只能短周期引用長(zhǎng)周期比如不能日線周期上加載引用了分鐘數(shù)據(jù)的指標(biāo)。4.被引用的指標(biāo)中不能存在引用 金融統(tǒng)計(jì)BACKSET(X,N)若X條件成立,則將當(dāng)前位置到N周期前的數(shù)值設(shè)為1。未來(lái)函數(shù)例：BACKSET(CLOSEOPEN,3);表示當(dāng)K線收陽(yáng)時(shí)，自當(dāng)前位置到3周期前的數(shù)值設(shè)為1BARSLAST(X)求上一次條件成立到當(dāng)前的周期數(shù)。COUNT(X,N)表示統(tǒng)計(jì)在N周期內(nèi)滿足X條件的周期數(shù)。如果N為0則表示從已申請(qǐng)到的數(shù)據(jù)的第一天開(kāi)始算起。例：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N);

23、COUNT(WR80,5);表示統(tǒng)計(jì)在5個(gè)周期內(nèi)滿足WR80的次數(shù) DMA(X,A)返回X的動(dòng)態(tài)移動(dòng)平均，其中A為常數(shù)，并且必須介于0及1之間。計(jì)算方法：DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A 其中DMA(N-1)為第(N-1)天的DMA值。EMA(X,N)表示求X在N周期內(nèi)的平滑移動(dòng)平均。（指數(shù)加權(quán)）計(jì)算方法：EMA(X,N)=2*X+(N-1)*EMA(X,(N-1)/(N+1) 其中EMA(X,(N-1)為第(N-1)天的EMA值EMA2(X,N)表示求X在N周期內(nèi)的加權(quán)平均。（線性加權(quán)）計(jì)算方法：EMA2(X,N)=(N*X0+(N-1)*X1+(N-2)*X2+.+

24、1*XN)/(N+(N-1)+(N-2)+.+1),X0表示本周期值，X1表示上一周期值.HHV(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最高值，如果N0，則從本地?cái)?shù)據(jù)的第一個(gè)有效周期開(kāi)始算起。例：HHV(HIGH,13);求13個(gè)周期內(nèi)的最高價(jià)的最大值。 HHVBARS(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最高值位置到當(dāng)前的周期數(shù)。如果N=0，則從本地?cái)?shù)據(jù)的第一個(gè)有效周期開(kāi)始算起。例：HHVBARS(VOL,0); 求歷史成交量最大的周期到當(dāng)前的周期數(shù)LLV(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最小值，如果N=0，則從本地?cái)?shù)據(jù)的第一個(gè)有效周期開(kāi)始算起。例：LLV(LOW,25);表示求25個(gè)周期內(nèi)最低價(jià)的最小值LLVBARS

25、(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最小值的位置到當(dāng)前的周期數(shù)。如果N=0則從本地?cái)?shù)據(jù)的第一個(gè)有效周期開(kāi)始算起。例：LLVBARS(VOL,0); 求歷史成交量最小的周期到當(dāng)前的周期數(shù)MA(X,N) 求X在N周期內(nèi)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均。計(jì)算方法：MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5 求A在5個(gè)周期內(nèi)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均ZIGZAG(X,P,N) 之字轉(zhuǎn)向,當(dāng)X變化量超過(guò)P時(shí)轉(zhuǎn)向,當(dāng)N取1,P為百分比數(shù);當(dāng)N取0,P為價(jià)位差值絕對(duì)值。未來(lái)函數(shù)例：ZIGZAG(HIGH,10,1);表示最高價(jià)的10%的之字轉(zhuǎn)向ZIGZAG(MA(HIGH,34),100,0);表示34個(gè)周期內(nèi)最高價(jià)均線的100個(gè)價(jià)位的之字轉(zhuǎn)向

26、 PEAK(X,P,M,N) 取得ZIGZAG前M個(gè)波峰的值。其中X為數(shù)據(jù)，P為轉(zhuǎn)折值（如果N為1，這個(gè)值為百分比數(shù)，否則為價(jià)位差值絕對(duì)值），M為大于等于1的整數(shù)。未來(lái)函數(shù)例：PEAK(HIGH,10,1,1);表示最高價(jià)的10%的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波峰的數(shù)值; PEAK(MA(HIGH,34),100,1,0);表示34個(gè)周期內(nèi)最高價(jià)均線的100個(gè)價(jià)位的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波峰的數(shù)值 PEAKBARS(X,P,M,N)取得ZIGZAG前M個(gè)波峰到當(dāng)前周期的周期數(shù)。其中X為數(shù)據(jù)，P為轉(zhuǎn)折值（如果N為1，這個(gè)值為百分比數(shù)，否則為價(jià)位差值絕對(duì)值），M為大于等于1的整數(shù)。未來(lái)函數(shù)例：PEAKBARS(HI

27、GH,10,1,1);表示最高價(jià)的10%的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波峰到當(dāng)前的周期數(shù) PEAKBARS(MA(HIGH,34),100,1,0);表示34個(gè)周期內(nèi)最高價(jià)均線的100個(gè)價(jià)位的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波峰到當(dāng)前的周期數(shù) TROUGH(X,P,M,N)取得ZIGZAG前M個(gè)波谷的值。其中X為數(shù)據(jù)，P為轉(zhuǎn)折值（如果N為1，這個(gè)值為百分比數(shù)，否則為價(jià)位差值絕對(duì)值），M為大于等于1的整數(shù)。未來(lái)函數(shù)例：TROUGH(LOW,10,1,1);表示最低價(jià)的10%的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波谷的數(shù)值 TROUGH (MA(LOW,34),100,1,0);表示34個(gè)周期內(nèi)最低價(jià)均線的100個(gè)價(jià)位的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波谷的數(shù)

28、值 TROUGHBARS(X,P,M,N)取得ZIGZAG前M個(gè)波谷到當(dāng)前周期的周期數(shù)。其中X為數(shù)據(jù)，P為轉(zhuǎn)折值（如果N為1，這個(gè)值為百分比數(shù)，否則為價(jià)位差值絕對(duì)值），M為大于等于1的整數(shù)。未來(lái)函數(shù)TROUGH(LOW,10,1,1);表示最低價(jià)的10%的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波谷到當(dāng)前的周期數(shù) TROUGH (MA(LOW,34),100,1,0);表示34個(gè)周期內(nèi)最低價(jià)均線的100個(gè)價(jià)位的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波谷到當(dāng)前的周期數(shù) SAR(N,Step,Max)得到拋物轉(zhuǎn)向值。N為計(jì)算周期,Step為步長(zhǎng),Max為極值。（系統(tǒng)函數(shù)，計(jì)算步驟后臺(tái)自動(dòng)完成）例：SAR(17,0.03,0.3);表示計(jì)算17

29、個(gè)周期拋物轉(zhuǎn)向，步長(zhǎng)為3%，極限值為30% SMA(X,N,M)得到X在N個(gè)周期內(nèi)的移動(dòng)平均，M為權(quán)重（M為常數(shù)）。計(jì)算方法：SMA(N)=SMA(N-1)*(N-M)/N+X(N)*M/N SUM(X,N)得到X在N周期內(nèi)的總和，如果N=0，則從第一個(gè)有效周期開(kāi)始算起。例: SUM(VOL,10);表示統(tǒng)計(jì)10周期內(nèi)的成交量總和 SUMBARS(X,A)得到X向前累加直到大于A時(shí)的周期數(shù)。 TRMA(X,N)求X在N周期內(nèi)的三角移動(dòng)平均。 TSMA(X,N)求X在N周期內(nèi)的時(shí)間序列移動(dòng)平均。計(jì)算方法：TSMA(X,N)= FOCAST(X,N)+SLOPE(X,N) 數(shù)理統(tǒng)計(jì)AVEDEV(X

30、,N)求X在N周期內(nèi)的平均絕對(duì)偏差。DEVSQ(X,N)數(shù)據(jù)偏差平方和。FORCAST(X,N)得到X的N周期線性回歸預(yù)測(cè)值。例:FORCAST(CLOSE,5);表示求5周期線性回歸預(yù)測(cè)SLOPE(X,N)得到X在N周期內(nèi)的線性回歸的斜率例:SLOPE(CLOSE,5);表示求5周期線性回歸線的斜率STD(X,N)得到X在N周期內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)差STDP(X,N)得到X在N周期內(nèi)的總體標(biāo)準(zhǔn)差VAR(X,N)得到X在N周期內(nèi)的樣本方差VARP(X,N)得到X在N周期內(nèi)的總體樣本方差數(shù)理統(tǒng)計(jì)舉例說(shuō)明：設(shè)一個(gè)數(shù)列，數(shù)列中數(shù)據(jù)的總個(gè)數(shù)為N，以今天（2005-10-14）五天內(nèi)的A0605收盤(pán)價(jià)為例，N就為5

31、。數(shù)列的內(nèi)容為：2766，2805，2814，2886，2885。1、算術(shù)平均值MA(CLOSE,5)：數(shù)據(jù)總和除以總個(gè)數(shù)N。(2766+2805+2814+2886+2885)/5=2831.20。 可以用公式MA(CLOSE,5),從今天的值上看出。2、偏差：每個(gè)數(shù)據(jù)，減去算術(shù)平均值的結(jié)果。 2766-2831.20=-65.2， 2805-2831.20=-26.2, 2814-2831.20=-17.2, 2886-2831.20=54.8, 2885-2831.20=53.8, 各偏差相加，應(yīng)該是等于0的。3、平均絕對(duì)偏差A(yù)VEDEV(X,N)：將偏差的絕對(duì)值相加，除以總個(gè)數(shù)N。 (

32、65.2+26.2+17.2+54.8+53.8)/5=43.44。4、數(shù)據(jù)偏差平方和DEVSQ(X,N)：將偏差的平方相加。 (-65.2)+ (-26.2)+ (-17.2)+ (54.8)+ (53.8)=11130.80。5、總體樣本方差VARP(X,N)：將偏差的平方相加，總和除以總個(gè)數(shù)N。用公式可以這樣算： (-65.2)+ (-26.2)+ (-17.2)+ (54.8)+ (53.8)/5=2226.16。6、樣本方差VAR(X,N)：是總體方差的N/(N-1)倍。 2226.16*5/(5-1)=2782.70 估算樣本方差，總比總體樣本方差大一點(diǎn)，當(dāng)N夠大時(shí)，兩者趨于相等。

33、7、總體標(biāo)準(zhǔn)差STDP(X,N)：方差的開(kāi)方。 (-65.2)+ (-26.2)+ (-17.2)+ (54.8)+ (53.8)/5=47.18。8、標(biāo)準(zhǔn)差STD(X,N)：估算樣本方差的開(kāi)方。 2226.16*5/(5-1)=52.75 同樣，估算標(biāo)準(zhǔn)差也比總體標(biāo)準(zhǔn)差大一點(diǎn)，當(dāng)N夠大時(shí)，兩者趨于相等。邏輯判斷BETWEEN(A,B,C)判斷條件“A位于B及C之間”是否成立，如果條件成立則返回1(yes),否則返回0(no)。例：BETWEEN(CLOSE,MA5,MA40);表示收盤(pán)價(jià)介于5日均線與40日均線之間。CROSS(X,Y)表示X上穿Y。例：CROSS(CLOSE,MA(CLOS

34、E,5);表示收盤(pán)線從下方向上穿過(guò)5日均線EXIST(COND,N)判斷N個(gè)周期內(nèi)是否有滿足條件COND的情況發(fā)生。例：EXIST(CLOSEREF(HIGH,1),10);表示10個(gè)周期中是否存在收盤(pán)價(jià)大于前一個(gè)周期的最高價(jià)EVERY(COND,N)判斷過(guò)去N個(gè)周期內(nèi)是否一直滿足條件COND。例：EVERY(CLOSEOPEN,5);表示5個(gè)周期內(nèi)一直是陽(yáng)線LAST(COND,N1,N2)判斷過(guò)去N1到N2周期內(nèi)是否一直滿足條件COND。例：LAST(CLOSEOPEN,10,5);表示從過(guò)去第10個(gè)周期到第5個(gè)周期內(nèi)一直是陽(yáng)線LONGCROSS(A,B,N)如果A在前N個(gè)周期內(nèi)都小于B，本

35、周期上穿B，則返回1。否則返回0。例：LONGCROSS(CLOSE,MA(CLOSE,10),20);表示收盤(pán)線在10日均線之下持續(xù)20周期后從下向上穿過(guò)10日均線。NOFILTER交易模型買賣指令信號(hào)過(guò)濾函數(shù)。（僅適用于交易模型的過(guò)濾）交易模型公式后加“NOFILTER;”是指不需要過(guò)濾，出現(xiàn)任何交易指令都會(huì)執(zhí)行。公式后不加“NOFILTER;”是指當(dāng)連續(xù)出現(xiàn)同方向的交易指令時(shí)，系統(tǒng)只顯示出第一個(gè)交易指令，其他交易指令自動(dòng)被過(guò)濾。ISDOWN判斷該周期是否收陰。ISEQUAL判斷該周期是否平盤(pán)。ISUP判斷該周期是否收陽(yáng)。ISLASTBAR判斷當(dāng)前周期是否為最后一根K線。VALUEWHEN

36、(COND,DATA)當(dāng)條件COND滿足時(shí)，取當(dāng)時(shí)的DATA的值，否則取得前面一個(gè)滿足條件COND的值。例：VALUEWHEN(HIGHREF(HIGH,5),HIGH);表示當(dāng)前最高價(jià)大于前五個(gè)周期最高價(jià)的最大值時(shí)返回當(dāng)前最高價(jià)。數(shù)學(xué)運(yùn)算ABS(X)求X的絕對(duì)值例：ABS(SAR(17,0.03,0.3);返回拋物轉(zhuǎn)向SAR(17,0.03,0.3)的絕對(duì)值。ACOS(X)求X的反余弦值A(chǔ)SIN(X)求X的反正弦值A(chǔ)TAN(X)求X的反正切值COS(X)返回X的余弦值EXP(X)返回e的X次冪CEILING(X)向上舍入，返回沿X數(shù)值增大方向最接近的整數(shù)。FLOOR(X)向下舍入，返回沿X數(shù)

37、值減小方向最接近的整數(shù)。INTPART(X)取X的整數(shù)部分，返回沿X絕對(duì)值減小方向最接近的整數(shù)。LN(X)得到X的自然對(duì)數(shù)，以e為底的對(duì)數(shù)。例：LN(OPEN);求開(kāi)盤(pán)價(jià)的自然對(duì)數(shù)。LOG(X)得到X的常用對(duì)數(shù)，取得X的以10為底的對(duì)數(shù)。例：LOG(OPEN);求開(kāi)盤(pán)價(jià)的以10為底的對(duì)數(shù)。MAX(A,B)求A,B中的較大者。例：MAX(CLOSE-OPEN,0);表示若收盤(pán)價(jià)大于開(kāi)盤(pán)價(jià)返回它們的差值，否則返回0。MIN(A,B)求A,B中的較小者。例：MIN(OPEN,CLOSE);返回開(kāi)盤(pán)價(jià)和收盤(pán)價(jià)中的較小值。MOD(A,B)返回A對(duì)B得到模。例：MOD(CLOSE,OPEN);收盤(pán)價(jià)除以開(kāi)

38、盤(pán)價(jià)所得余數(shù)NOT(X)當(dāng)X為0時(shí)返回1,否則返回0。例：NOT(TIME=090530);表示該周期對(duì)應(yīng)的時(shí)間不是9:05:30AM。POW(A,B) 得到A的B次冪。例：POW(CLOSE,2);求得收盤(pán)價(jià)的2次方。REVERSE(X)取反，返回符號(hào)相反的數(shù)值。例：REVERSE(LOW);返回-LOW。SGN(X)得到X的符號(hào)，如果X0則返回1,如果X0則返回1，否則返回0。SIN(X)得到X的正弦值。SQRT(X)得到X的平方根。例：SQRT(CLOSE);收盤(pán)價(jià)的平方根。SQUARE(X)得到X的平方。例：SQUARE(CLOSE);收盤(pán)價(jià)的平方。TAN(X)得到X的正切值。時(shí)間函數(shù)

39、BARPOS取得當(dāng)前K線的位置。DATE取得當(dāng)前周期的日數(shù)（700101-341231）。DAY取得當(dāng)前周期的日數(shù)（1-31）。HOUR取得當(dāng)前周期的小時(shí)數(shù)（0-23）。MINUTE取得當(dāng)前周期的分鐘數(shù)（0-59）。MONTH取得當(dāng)前周期的月數(shù)（1-12）。TIME取得當(dāng)前周期的時(shí)間數(shù)（0-2359），秒級(jí)周期返回值范圍為：0-235959。WEEKDAY取得當(dāng)前周期的星期數(shù)（0-6）。YEAR取得當(dāng)前周期的年數(shù)（1970-2034）。繪圖DRAWLINE(C1,P1,C2,P2,COLOR)當(dāng)條件C1及C2均滿足時(shí)，從P1畫(huà)直線到P2，顏色為COLOR。例：DRAWLINE(MA18CLOS

40、E,CLOSE,COLORCYAN); 表示當(dāng)收盤(pán)價(jià)大于18日均線并且小于5日均線時(shí)，從開(kāi)盤(pán)價(jià)畫(huà)青色直線到收盤(pán)價(jià)。 DRAWTEXT(C,P,TEXT) 表示當(dāng)條件C滿足時(shí)在P上寫(xiě)TEXT文字。例：DRAWTEXT(CLOSE OPEN&REF(CLOSE,1) REF(OPEN,1) &REF(VOL,1)*1.11.08,HIGH,(CLOSE-OPEN)/OPEN*100,2,COLORRED); 表示當(dāng)日漲幅大于8%時(shí)在最高價(jià)位置顯示漲幅(相對(duì)開(kāi)盤(pán)價(jià)的百分比)。 FILLRGN(COND,DATA1,DATA2,COLOR)填充區(qū)域，當(dāng)條件COND滿足時(shí)，填充DATA1及DATA2包圍

41、的區(qū)域。例：FILLRGN(MA5MA10,MA5,MA10,COLORRED); 表示MA5MA10時(shí)以紅色填充MA5和MA10之間的區(qū)域。 POLYLINE(COND,DATA,COLOR)畫(huà)折線，當(dāng)條件COND滿足時(shí)，連接各個(gè)DATA點(diǎn)。例：POLYLINE(CLOSE=HHV(CLOSE,100),CLOSE,COLORRED); 表示在收盤(pán)價(jià)創(chuàng)100天新高點(diǎn)之間畫(huà)折線。 PARTLINE(COND,DATA,COLOR)同POLYLINE。例：PARTLINE(HIGHREF(HIGH,1),HIGH,COLORRED); 表示當(dāng)期最高價(jià)大于前期最高價(jià)用紅色繪制最高價(jià)連線線段。 ST

42、ICKLINE(C,P1,P2,Color,Empty)如果條件C滿足時(shí)，從P1到P2畫(huà)柱線，顏色為Color,如果Empty取1，則為空心柱；如果Empty取0，則為實(shí)心柱。例：STICKLINE(OPEN-CLOSE0,OPEN,CLOSE,COLORCYAN,0); 表示當(dāng)開(kāi)盤(pán)價(jià)大于收盤(pán)價(jià)時(shí)，從開(kāi)盤(pán)價(jià)到收盤(pán)價(jià)畫(huà)青色的實(shí)心柱，即K線陰線的實(shí)體部分。 VERTLINE(COND,COLOR)畫(huà)垂直線，當(dāng)條件COND滿足時(shí)，畫(huà)垂直線。例：VERTLINE(HIGH=HHV(HIGH,30),COLORRED); 表示在價(jià)格創(chuàng)30天新高時(shí)畫(huà)垂直線。 RGB(R,G,B)自定義顏色函數(shù)。R,G,B

43、的數(shù)值范圍都在0255之間，例：RGB(225,225,225)表示白色COLORSTICK 畫(huà)彩色柱線 VOLUMESTICK 畫(huà)成交量線 BAMBOOLINE 畫(huà)竹線 CIRCLEDOT 畫(huà)圓 OPISTICK 畫(huà)持倉(cāng)量柱線 level-2函數(shù)（只有嬴智版本支持） L2_BKTIMES周期內(nèi)多頭開(kāi)倉(cāng)次數(shù)。用法：L2_BKTIMES返回主動(dòng)買入開(kāi)倉(cāng)的次數(shù)。L2_BPTIMES周期內(nèi)多頭平倉(cāng)次數(shù)。用法：L2_BPTIMES返回主動(dòng)買入平倉(cāng)的次數(shù)。L2_SKTIMES周期內(nèi)空頭開(kāi)倉(cāng)次數(shù)。用法：L2_SKTIMES返回主動(dòng)賣出開(kāi)倉(cāng)的次數(shù)。 L2_SPTIMES周期內(nèi)空頭次數(shù)。用法：L2_SPTIM

44、ES返回主動(dòng)賣出平倉(cāng)的次數(shù)。 L2_BIDACCOUNT周期內(nèi)主動(dòng)買入的次數(shù)，包含買開(kāi)和買平。用法：L2_BIDACCOUNT返回買主動(dòng)次數(shù)。注：L2_BIDACCOUNT= L2_BKTIMES+ L2_BPTIMES L2_ASKACCOUNT周期內(nèi)主動(dòng)賣出的次數(shù)，包含賣開(kāi)和賣平。用法：L2_ASKACCOUNT返回賣主動(dòng)次數(shù)。注：L2_ASKACCOUNT=L2_SKTIMES+L2_SPTIMES L2_BIDAVVOL周期內(nèi)平均前五檔總申買量。用法：L2_BIDAVVOL返回周期內(nèi)平均的前五檔總申買量。具體計(jì)算方法如下：求出周期內(nèi)委買一至委買五價(jià)格區(qū)間內(nèi)的總買量，并按其變動(dòng)求出周期內(nèi)

45、平均五檔總申買量。 L2_ASKAVVOL周期內(nèi)平均的前五檔總申賣量。用法：L2_BIDAVVOL返回周期內(nèi)平均的前五檔總申賣量。具體計(jì)算方法如下：求出周期內(nèi)委賣一至委賣五價(jià)格區(qū)間內(nèi)的總賣量，并按其變動(dòng)求出周期內(nèi)平均五檔總申賣量。L2_BIDAVPRICE周期內(nèi)前五檔申買盤(pán)的加全平均價(jià)。用法：L2_BIDAVPRICE返回委買一至委買五價(jià)格區(qū)間內(nèi)買盤(pán)的加全平均價(jià)。L2_ASKAVPRICE周期內(nèi)前五檔申賣盤(pán)的加全平均價(jià)。用法：L2_ASKAVPRICE返回委賣一至委賣五價(jià)格區(qū)間內(nèi)賣盤(pán)的加全平均價(jià)。L2_ASKBIGTURNOVER周期內(nèi)空頭大單成交額。用法：L2_ASKBIGTURNOVER返

46、回空頭大單成交額。注：金額大于2000萬(wàn)定義為大單L2_BIDBIGTURNOVER周期內(nèi)多頭大單成交額。用法：L2_BIDBIGTURNOVER返回多頭大單成交額。注：金額大于2000萬(wàn)定義為大單L2_ASKBIGCOUNT周期內(nèi)空頭大單成交次數(shù)。用法：L2_ASKBIGCOUNT返回周期內(nèi)空頭大單成交次數(shù)。注：金額大于2000萬(wàn)定義為大單L2_BIDBIGCOUNT周期內(nèi)多頭大單成交次數(shù)。用法：L2_BIDBIGCOUNT返回周期內(nèi)多頭大單成交次數(shù)。注：金額大于2000萬(wàn)定義為大單L2_TOTALTURNOVER周期內(nèi)總成交額。用法：L2_TOTALTURNOVER返回總成交額。L2_AS

47、KBIGENTRASTCOUNT周期內(nèi)賣1委托明細(xì)大量次數(shù)。用法：L2_ASKBIGENTRASTCOUNT返回賣1委托明細(xì)大量次數(shù)。注：金額大于400萬(wàn)定義為大量L2_BIDBIGENTRASTCOUNT周期內(nèi)買1委托明細(xì)大量次數(shù)。用法：L2_BIDBIGENTRASTCOUNT返回買1委托明細(xì)大量次數(shù)。注：金額大于400萬(wàn)定義為大量L2_PERIOD_DATA(TEXT)該周期最后時(shí)刻的買賣價(jià)格。用法：L2_PERIOD_DATA(TEXT)求內(nèi)容為T(mén)EXT的該周期最后盤(pán)面數(shù)據(jù)。例子：L2_PERIOD_DATA(bid1);/取得該周期最后盤(pán)面的買1數(shù)據(jù)TEXT的內(nèi)容可為:買1-買5 買

48、1量-買5量賣1-賣5 賣1量-賣5量bid1 bid2 bid3 bid4 bid5 ask1 ask2 ask3 ask4 ask5 bidvol1 bidvol2 bidvol3 bidvol4 bidvol5 askvol1 askvol2 askvol3 askvol4 askvol5L2_TICK_DATA(TEXT)取每筆買賣盤(pán)數(shù)據(jù)(只能用于Tick圖,每筆Tick時(shí)間間隔請(qǐng)?jiān)O(shè)置為0)。用法：L2_TICK_DATA(TEXT)求內(nèi)容為T(mén)EXT的盤(pán)面實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。例子：L2_TICK_DATA(bid1);/取得盤(pán)面最后的買1數(shù)據(jù)TEXT的內(nèi)容可為:買1-買5 賣1-賣5 買1量-買

49、5量賣1量-賣5量bid1，bid2，bid3，bid4，bid5，ask1，ask2，ask3，ask4，ask5，bidvol1，bidvol2，bidvol3，bidvol4，bidvol5，askvol1，askvol2，askvol3，askvol4，askvol5總買總賣總買量總賣量tbid，task，tbidvol，taskvol委買1-委買10委賣1-委賣10buy_entrust1，buy_entrust2，buy_entrust3，buy_entrust4，buy_entrust5，buy_entrust6，buy_entrust7，buy_entrust8，buy_ent

50、rust9，buy_entrust10，sell_entrust1，sell_entrust2，sell_entrust3，sell_entrust4，sell_entrust5，sell_entrust6，sell_entrust7，sell_entrust8，sell_entrust9，sell_entrust10最新價(jià)持倉(cāng)量主動(dòng)買賣(返回意義-1沒(méi)取到，0主動(dòng)買，1主動(dòng)賣，2換手)成交量newprice，opi，activity，deltavol頭寸函數(shù)（連接文華服務(wù)器才能使用） TRD_ASSETS取出交易系統(tǒng)中的權(quán)益。用法：TRD_ASSETS返回交易系統(tǒng)的權(quán)益。注意：該函數(shù)只有登陸

51、一鍵通下單系統(tǒng)才能使用。效果測(cè)試不執(zhí)行此函數(shù)。TRD_CAPITAL取出交易系統(tǒng)中的可用資金。用法：TRD_CAPITAL返回交易系統(tǒng)的可用資金。注意：該函數(shù)只有登陸一鍵通下單系統(tǒng)才能使用。效果測(cè)試不執(zhí)行此函數(shù)。TRD_LONGSPRICE取出交易系統(tǒng)中的多頭開(kāi)倉(cāng)均價(jià)。用法：TRD_LONGSPRICE返回交易系統(tǒng)的多頭開(kāi)倉(cāng)均價(jià)。注意：該函數(shù)只有登陸一鍵通下單系統(tǒng)才能使用。效果測(cè)試不執(zhí)行此函數(shù)。TRD_SHORTSPRICE取出交易系統(tǒng)中的空頭開(kāi)倉(cāng)均價(jià)。用法：TRD_SHORTSPRICE返回交易系統(tǒng)的空頭開(kāi)倉(cāng)均價(jià)。注意：該函數(shù)只有登陸一鍵通下單系統(tǒng)才能使用。效果測(cè)試不執(zhí)行此函數(shù)。TRD_LO

52、NGSOPI取出交易系統(tǒng)中的多頭持倉(cāng)。用法：TRD_LONGSOPI返回交易系統(tǒng)的多頭持倉(cāng)。注意：該函數(shù)只有登陸一鍵通下單系統(tǒng)才能使用。效果測(cè)試不執(zhí)行此函數(shù)。TRD_SHORTSOPI取出交易系統(tǒng)中的空頭持倉(cāng)。用法：TRD_SHORTSOPI返回交易系統(tǒng)的空頭持倉(cāng)。注意：該函數(shù)只有登陸一鍵通下單系統(tǒng)才能使用。效果測(cè)試不執(zhí)行此函數(shù)。TRD_LONGSOPIREMAIN取出交易系統(tǒng)中的多頭可平倉(cāng)手?jǐn)?shù)。用法：TRD_LONGSOPIREMAIN返回交易系統(tǒng)的多頭可平倉(cāng)手?jǐn)?shù)。注意：該函數(shù)只有登陸一鍵通下單系統(tǒng)才能使用。效果測(cè)試不執(zhí)行此函數(shù)。TRD_SHORTSOPIREMAIN取出交易系統(tǒng)中的空頭可平倉(cāng)手?jǐn)?shù)。用法：TRD_SHORTSOPIREMAIN返回交易系統(tǒng)的空頭可平倉(cāng)手?jǐn)?shù)。注意：該函數(shù)只有登陸一鍵通下單系統(tǒng)才能使用。效果測(cè)試