我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)管理

1、vvl黎 名 姓西南財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)管理；士申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：金融學(xué)導(dǎo)教師：周光偉20060401因、風(fēng)險(xiǎn)管理的不足的基礎(chǔ)上，對(duì)商業(yè)銀行自身加強(qiáng)消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管 理提出了建議，同時(shí)，從金融夕卜部環(huán)境出發(fā)，提出改善外部環(huán)境，促 進(jìn)消費(fèi)信貸發(fā)展，加強(qiáng)風(fēng)除管理的-議。本文的數(shù)據(jù)資料來(lái)自于人民 銀行公布的金融數(shù)據(jù)、金融運(yùn)行分析報(bào)告以及各年的中國(guó)金融年鑒。 本文釆用規(guī)范分析，力圖從內(nèi)夕卜部角度出發(fā)，研究如何加強(qiáng)商業(yè) 銀行對(duì)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，從組織架鉤、風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略與制 度建設(shè)、金融創(chuàng)新方面作了分析，.本文不拘泥于提出具體的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 與操作流程，試圖從戰(zhàn)略性的高度

2、提出建議。本文分為五個(gè)部分，第一部分簡(jiǎn)要分析了消費(fèi)信貸的特點(diǎn)、作用、 風(fēng)險(xiǎn)及消費(fèi)信貸在國(guó)內(nèi)外的發(fā)展?fàn)顩r。本文認(rèn)為在我國(guó)，消費(fèi)信貸具 有三個(gè)重要作用：第一，可以擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求總量保持供給與需求的 動(dòng)態(tài)平衡，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定地增長(zhǎng)。第二，可以優(yōu)化金融機(jī)構(gòu)的資 產(chǎn)構(gòu)成，分散和化解貸款風(fēng)險(xiǎn)。目前我國(guó)金融機(jī)構(gòu)的信貸結(jié)構(gòu)單一， 大量的壞賬呆賬都產(chǎn)生于生產(chǎn)性貸款，承擔(dān)著巨大的貸款風(fēng)險(xiǎn)。開(kāi)展. 消費(fèi)信貸，可以改變其單一的信貸結(jié)構(gòu)，減小其收貸的風(fēng)險(xiǎn)。第三， 可以增加人們的現(xiàn)期消費(fèi)，提高消費(fèi)質(zhì)量。因?yàn)橄M(fèi)信貸可以使人們 在自己的生命周期內(nèi)基本上能保持一種較高且較平穩(wěn)的生活水平，從 而使消費(fèi)者的整體生活質(zhì)量達(dá)到令人滿

3、意的程度。消費(fèi)信貸是建立在信用的基礎(chǔ)之上的一種理性消費(fèi)行為，同時(shí)消 費(fèi)信貸還具有較強(qiáng)的杠桿作用，可以作為一種投資理財(cái)方式。由于這 些特點(diǎn)，消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)具有長(zhǎng)期性、潛在性、不確定性、分散性， 并且消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)管理具有高成本性。因此商業(yè)銀行必須高度重視 消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理。消費(fèi)信貸在發(fā)達(dá)國(guó)家已發(fā)展得相當(dāng)成熟，本文簡(jiǎn)要介紹了美國(guó)、 法國(guó)、英國(guó)和日本的消費(fèi)信貸的狀況。相比之下，消費(fèi)信貸在中國(guó)起 步較遲，1999年7月，中國(guó)人民銀行發(fā)布了關(guān)于開(kāi)展個(gè)人消費(fèi)信 貸指導(dǎo)意見(jiàn)的文件，標(biāo)志著消費(fèi)信貸的全面啟動(dòng)，也是中國(guó)消費(fèi)信 貸業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)程中的里程碑，對(duì)推動(dòng)我國(guó)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的快速發(fā)展起 了重要作用。我國(guó)消費(fèi)信貸

4、的品種較多，涉及范圍廣：包括住房、汽 車(chē)、耐用消費(fèi)品、個(gè)人旅游、家庭裝修、助學(xué)等；信貸工具多樣化- 包括信用卡、存單質(zhì)押、國(guó)庫(kù)券質(zhì)押、其他資產(chǎn)質(zhì)押等方式。第二章分析了我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)形 成的原因。我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)面臨的具體風(fēng)險(xiǎn)有：（1)信用 風(fēng)險(xiǎn)（2)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（3)利率風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)（4)操作風(fēng)險(xiǎn)（5)流 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。而這些風(fēng)險(xiǎn)形成的原因本文歸納了四點(diǎn)：（1)消費(fèi)者自身因素造 成的風(fēng)險(xiǎn)：包括消費(fèi)者收入的變動(dòng)、消費(fèi)者的道德因素、消費(fèi)者信用 意識(shí)淡薄、消費(fèi)者自身情況發(fā)生變動(dòng)。C2)尚未建立全社會(huì)統(tǒng)一的信用體系：全社會(huì)的統(tǒng)一的信用體 系是指在這一體系中，有相關(guān)的法律法規(guī)

5、、有征信機(jī)構(gòu)、良好的誠(chéng)實(shí) 守信的觀念、較高的違約成本、完善的保障體系。在我國(guó)這一信用體 系尚未建立。主要體現(xiàn)在：信用制度不健全、相關(guān)配套政策的不健全、科學(xué)的 個(gè)人信用征信及評(píng)估體系尚未建立、消費(fèi)品二級(jí)市場(chǎng)發(fā)展不完善，抵 押物變現(xiàn)困難、政府對(duì)消費(fèi)信貸的支持力度不夠。(3) 信息的不對(duì)稱。(4) 商業(yè)銀行自身管理薄弱造成的風(fēng)險(xiǎn)。第三章剖析了我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀，指出了其 中的不足：(1) 商業(yè)銀行消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)管理的理念滯后，多依賴于并部監(jiān)管。(2) 尚未建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系，主要體現(xiàn)在：商業(yè)銀 行的公司治理結(jié)構(gòu)還不完善，風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體不明確；相對(duì)于國(guó)際上對(duì) 現(xiàn)代銀行內(nèi)控制度的要

6、求，我國(guó)銀行的內(nèi)控制度還較落后。(3.)消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理手段與方法上存在不足，主要體現(xiàn)在： 我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制與處理的手段方法還很單一；缺乏風(fēng) 險(xiǎn)識(shí)別的手段，因而不能進(jìn)行有差別的資產(chǎn)定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置；缺 少防范信用風(fēng)險(xiǎn)的有效措施；信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制不徤全。(4) 沒(méi)有形成統(tǒng)一的消費(fèi)信貸風(fēng)除管理文化。(5) 我國(guó)商業(yè)銀行還缺乏消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)人才。本文第四章在分析了美國(guó)銀行消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上， 從商業(yè)銀行自身管理的角度對(duì)消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理提出了建議，主要措施如下：(1) 建立獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，明確風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略。(2) 完善消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理流程。(3) 加強(qiáng)商業(yè)銀行風(fēng)

7、險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制，其中包括：第一：要注重信用風(fēng)險(xiǎn)管理。(1.注重對(duì)消費(fèi)貸款申請(qǐng)人、貸款 項(xiàng)目的相關(guān)信息的調(diào)查，把握好信貸入口。2. CRM與客戶信息管理 相結(jié)合。商業(yè)銀行可以將客戶信息數(shù)據(jù)納入客戶關(guān)管理系統(tǒng) (Customer Relationship Management),建立統(tǒng)一的、可共享的客 戶信息數(shù)據(jù)庫(kù)。3.商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)客戶的信用進(jìn)行有效評(píng)估。4.商業(yè) 銀行應(yīng)建立科學(xué)的數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)管理模型，建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。5.實(shí)行 消費(fèi)信貸動(dòng)態(tài)的貸后管理。）第二：重視對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的分析，及時(shí)調(diào)整消費(fèi)信貸結(jié)構(gòu)。第三：實(shí)行消費(fèi)貸款的分類管理，控制消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)。第四：嚴(yán)格遵循操作流程，減少操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)

8、險(xiǎn)。(4) 重視利率管理(5) 建立統(tǒng)一的消費(fèi)信貸管理文化(6) 培養(yǎng)引進(jìn)專業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍本文第五章提出了完善金融生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)消費(fèi)信貸健康發(fā)展的 建議。因?yàn)樯虡I(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理除了依靠商業(yè)銀行本身 的努力外，還離不開(kāi)外部環(huán)境的支持，良好的金融生態(tài)環(huán)境有利于消 費(fèi)信貸的發(fā)展，有利于風(fēng)險(xiǎn)管理。主要內(nèi)容有：(1) 建立一個(gè)統(tǒng)一的全社會(huì)的個(gè)人信用體系：修改制訂個(gè)人信用 的法律規(guī)章，完善我國(guó)個(gè)人信用制度;應(yīng)盡快完善個(gè)人信用信息網(wǎng)絡(luò)， 便于交易各方獲取個(gè)人的信用信息，減少交易成本；建立個(gè)人信用中 介機(jī)構(gòu)；建立個(gè)人信用管理機(jī)構(gòu)；建立和完善信用擔(dān)保制度。(2) 完善消費(fèi)信貸及其風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)法

9、律法規(guī)。(3) 加快與消費(fèi)信貸有關(guān)的配套制度建設(shè)：完善社會(huì)保障制度； 建立個(gè)人破產(chǎn)制度和個(gè)人財(cái)產(chǎn)申報(bào)制度；完善消費(fèi)品二級(jí)市場(chǎng)；實(shí)現(xiàn) 消費(fèi)貸款證券化，分散消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)鍵詞：消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理信用AbstractThe consumption credit is a kind of financing activity which stemmed from Britain in 1620s. Its development profited from the consummation of the direct financing market. The western bank got a b

10、ig amount profit by engaging in this business.In our country, the consumption credit is an important credit way to get the consumption market in gear and to expand the domestic demand. The consumption credit of our country started from 1990s,but it developed very fast, by the end of 2005, the amount

11、 of consumption credit got to the 170 billion yuan, its growth rate is 50% per year, the growth rate of housing consumption credit is 58% per year, the growth rate of automobile consumption credit is 40% per year. The business of consumption credit is paid great attention by commercial bank of our c

12、ountry and it will be the rising point of expectation profit.The consumption credit has its characteristic whose risk is indefinite. At the same time our commercial banks are lack of risk management experience of consumption credit. Lastly, the deficiency of individual credit is a problem that will

13、increase the risk of the business of consumption credit of commercial bank. So it is important to research how to manage the risk of consumption credit of commercial bank in our country.The construction of this paper as follows: Chapter 1, generalintroduction of consumption credit and its current si

14、tuation in our country;tChapter 2，analyze the type of the risks and the current risk situation in our country; Chapter 3, analyze the reason of causing the consumption credit risk; Chapter 4 and Chapter 5，put forward the main thinking of manage the consumption credit risk, including standardize the

15、internal management of commercial bank and establish a better social circumstance.Key words: the consumption credit risk management credit西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 學(xué)位論文原創(chuàng)性及知識(shí)產(chǎn)權(quán)聲明本人鄭重聲明：所呈交的學(xué)位論文，是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下，獨(dú) 立進(jìn)行研究工作所取得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容夕卜，本論 文不含任何其他個(gè)人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫(xiě)過(guò)的作品成果。對(duì)本文的 研究傲出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體，均已在文中以明確方式標(biāo)明因本 學(xué)位論文弓丨起的法律結(jié)果完全由本人承擔(dān)

16、。 .本學(xué)位論文成果歸西南財(cái)經(jīng)大學(xué)所有。特此聲明學(xué)位論文作者簽名：黎潔 2006年04月16日緒論一.論文研究的背景消費(fèi)信貸在我國(guó)發(fā)展迅速，各銀行都將它視為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn) 但值得注意的是，消費(fèi)信貸也是有風(fēng)險(xiǎn)的，消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)具有長(zhǎng)期 性、潛在性、不確定性、分散性，并且消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)管理具有高成本性。以往我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理是比較忽視的。因此，我國(guó)商業(yè)銀 行尤其是國(guó)有商業(yè)銀行的不良貸款率偏髙，資本充足率達(dá)不到巴塞年 協(xié)議的要求。消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)在中國(guó)的歷史雖短，但發(fā)展得相當(dāng)快，就 總體而言，商業(yè)銀行消費(fèi)信貸的不良率還較低，但商業(yè)銀行自身風(fēng)險(xiǎn) 管理的缺陷、中國(guó)信用體系的缺失、宏觀經(jīng)濟(jì)的變動(dòng)都是消費(fèi)信

17、貸風(fēng) 險(xiǎn)產(chǎn)生的誘因，而且目前汽車(chē)消費(fèi)貸款的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)在加大，如何在一 項(xiàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展初期就掌握好風(fēng)險(xiǎn)管理的尺度，不要像生產(chǎn)性貸款一 樣給商業(yè)銀行造成大的損失，不要等到風(fēng)險(xiǎn)都暴露后再亡羊補(bǔ)牢，現(xiàn) 在就應(yīng)認(rèn)真面對(duì)消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理這一課題，研究如何進(jìn)行有效的風(fēng) 險(xiǎn)管理。二.論文研究的意義消費(fèi)信貸是為滿足消費(fèi)者消費(fèi)的一種融資性活動(dòng)，消費(fèi)信貸是聯(lián) 系生產(chǎn)制造業(yè)、商品零售業(yè)、銀行保險(xiǎn)業(yè)等的橋梁，在社會(huì)經(jīng)濟(jì)中發(fā) 揮著重要的作用。加強(qiáng)消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，有利于促進(jìn)消費(fèi)信貸的發(fā) 展，就我國(guó)而言，消費(fèi)信貸的作用主要體現(xiàn)在以下四個(gè)方面：第一，可以擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求總量，保持供給與需求的動(dòng)態(tài)平衡，促 進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定地增長(zhǎng)。需求

18、不足已經(jīng)嚴(yán)重影響到我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 積極發(fā)展消費(fèi)信貸是扭轉(zhuǎn)這種趨勢(shì)的有效手段。消費(fèi)信貸對(duì)消費(fèi)需求 具有獨(dú)特的乘數(shù)作用，能有效促進(jìn)社會(huì)的總供求平衡.第二，兩以優(yōu)化金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)構(gòu)成，分散和化解貸款風(fēng)險(xiǎn)。隨 著消費(fèi)者收入水平的提高，以及擔(dān)保、抵押等機(jī)制的不斷健全，消費(fèi) 信貸的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)進(jìn)一步減小。第三，可以培育良好的社會(huì)信用環(huán)境。通過(guò)建立消費(fèi)信貸的法律 制度，培養(yǎng)人們的信用意識(shí)，進(jìn)而形成全社會(huì)良好的信用環(huán)境，又能 促進(jìn)消費(fèi)市場(chǎng)的健康發(fā)展。第四，可以增加人們的現(xiàn)期消費(fèi)，提高消費(fèi)質(zhì)量，并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn) 業(yè)的發(fā)展。消費(fèi)信貸的徤康發(fā)展，可以提高人們的生活質(zhì)量，又可以 帶動(dòng)住房、汽車(chē)、消費(fèi)品制造業(yè)等的發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)

19、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 三.基本思路及創(chuàng)新之處以往關(guān)于消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的研究主要集中在具體的信用標(biāo)準(zhǔn) 的制定上，本文則主要從規(guī)范分析的角度出發(fā)，立足于商業(yè)銀行本身 組織架構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和外部環(huán)境因素兩個(gè)方面進(jìn)行論述，從內(nèi)外 兩個(gè)方面研究如何加強(qiáng)消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理。本文的創(chuàng)新之處在于從商業(yè)銀行組織架構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和外部 環(huán)境因素方面對(duì)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理提t(yī)a建議，同時(shí)，將消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理 納入商業(yè)銀行整個(gè)信貸管理的體系進(jìn)行研究。第一章消費(fèi)信貨及其在我國(guó)的發(fā)展?fàn)钭?. 1商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)概述1. 1.1消費(fèi)信貸及其作用消費(fèi)信貸是指金融機(jī)構(gòu)對(duì)消費(fèi)者個(gè)人發(fā)放的，用于購(gòu)買(mǎi)消費(fèi)品的 貸款1. 消費(fèi)信貸的產(chǎn)生消費(fèi)信貸

20、起源于n世紀(jì)20年代的英國(guó)。英國(guó)作為一個(gè)老牌的工 業(yè)國(guó)家，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，居民生活水平高，居民的消費(fèi)觀念較為現(xiàn)代，所 以消費(fèi)信貸業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)旳發(fā)展則得益于直接融資市場(chǎng) 的逐漸完善。2 0世紀(jì)中葉，直接融資市場(chǎng)的發(fā)展，使得西方資本 主義國(guó)家傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)面臨巨大挑戰(zhàn)。銀行的公司客戶開(kāi)始大量流 失，同時(shí)非中介金融機(jī)構(gòu)大量涌現(xiàn)，為公眾提供了更為便捷多樣的服 務(wù)。銀行迫切需要新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，消費(fèi)信貸市場(chǎng)就成為各大銀行擴(kuò) 大自身市場(chǎng)份額的新戰(zhàn)場(chǎng)，并且商業(yè)銀行將經(jīng)營(yíng)的核心由公司客戶轉(zhuǎn) 向了個(gè)人客戶。西方銀行消費(fèi)信貸的開(kāi)展為銀行贏得了巨額利潤(rùn)，消 費(fèi)信用余額逐年攀升，在此項(xiàng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，其他個(gè)人金融業(yè)務(wù)

21、得以 順利展開(kāi)，成為銀行最為穩(wěn)定的利潤(rùn)來(lái)源。2. 消費(fèi)信貸的作用c(Y)， (C指消費(fèi)，Y指收入)，凱恩斯認(rèn)為在短期條件下，消費(fèi)主要取決于 當(dāng)期的收入水平，所以其消費(fèi)理論又稱為絕對(duì)收入假定，他的理論經(jīng) 過(guò)詹姆斯.托賓和阿瑟.斯密蒂斯等人的發(fā)展，形成了當(dāng)代的絕對(duì)收入 假定，該理論認(rèn)為，除了收入這一因素外，決定消費(fèi)的還有其他非收 入因素：a)隨著家庭財(cái)富的增加，其消費(fèi)傾向會(huì)提高；（2).隨著經(jīng) 濟(jì)的發(fā)展，農(nóng)村人口向城市轉(zhuǎn)移,人口都市化的趨勢(shì)將提高消費(fèi)水平； (3)人口平均壽命延長(zhǎng)也將提高消費(fèi)水平；（4)新產(chǎn)品的不斷出現(xiàn)， 將擴(kuò)大家庭基本生活必需品的范圍，從而提高消費(fèi)水平。凱恩斯以后的經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)絕對(duì)

22、收入假定作了進(jìn)一步的研究，在經(jīng) 驗(yàn)研究的基礎(chǔ)上，完善和修正了絕對(duì)收入假定的理論，相繼發(fā)展出相 對(duì)收入假定、持久收入假定和生命周期學(xué)說(shuō)等新的消費(fèi)理論，各自從 不同的側(cè)面說(shuō)明了決定消費(fèi)支出的收入的性質(zhì)及其消費(fèi)行為的特征。 弗里德曼在消費(fèi)函數(shù)理論一文中提出了持久收入假定，即家 庭的消費(fèi)水平不是取決于當(dāng)年現(xiàn)期收入，而是由家庭的長(zhǎng)期收入水平 即持久收入水平?jīng)Q定的，而持久收入就是指現(xiàn)在和未來(lái)能夠穩(wěn)定的持 續(xù)的獲得的那部分收入，如果部分收入是暫時(shí)的就不是持久性收入， 家庭消費(fèi)是根據(jù)較長(zhǎng)時(shí)期的穩(wěn)定性收入的水平來(lái)計(jì)劃的，即現(xiàn)期消費(fèi) 與持久性收入之間具有密切聯(lián)系，消費(fèi)者的預(yù)算是跨期的。美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗朗科.莫迪利安

23、尼提出了生命周期理論，按照這 個(gè)理論，消費(fèi)取決于消費(fèi)者一生的預(yù)期收入，因而消費(fèi)與消費(fèi)者一生 中不同階段的勞動(dòng)收入和財(cái)產(chǎn)之間具有密切聯(lián)系/人一生中要經(jīng)歷不 同階段，在青年和老年階段，消費(fèi)大于收入，而在壯年階段，收入大 于消費(fèi)。人口的年齡結(jié)構(gòu)是決定總消費(fèi)和總儲(chǔ)蓄的一個(gè)重要原則。一柴詠、楊伯華主編，西方經(jīng)濟(jì)學(xué)，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社,2001年3月 柴詠、楊伯華主編，西方經(jīng)濟(jì)學(xué)，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社,2001年3月般來(lái)說(shuō)，年輕時(shí)的收入較低，這時(shí)的消費(fèi)會(huì)大于收入，進(jìn)入壯年和中 年，收入日益增加會(huì)大于消費(fèi)。因此，人們總希望自B生能法較平 穩(wěn)安定地生活，從而會(huì)在整個(gè)生命周期內(nèi)均勾地消費(fèi)。持久收入假定和生命周期學(xué)

24、說(shuō)將人的一生消費(fèi)和一生收入聯(lián)系 起來(lái)，都以計(jì)劃地均勾地消費(fèi)為假定。不同之處在于生命周期理論更 強(qiáng)調(diào)人在一生中儲(chǔ)蓄的目的性及其變化趨勢(shì)，強(qiáng)調(diào)消費(fèi)與財(cái)富的關(guān) 系，消費(fèi)者選擇各個(gè)時(shí)期的消費(fèi)，以使一生效用最大，它取決于一生 的總消費(fèi)等于一生的總財(cái)力，其最優(yōu)選擇是，清費(fèi)途徑等于跨時(shí)期的 邊際消費(fèi)效用，即力求各時(shí)期的消費(fèi)大致相等。由于各個(gè)時(shí)期的收入 是不一樣的，如果消費(fèi)者在某一時(shí)期的消費(fèi)超過(guò)當(dāng)期收入，消費(fèi)者又 沒(méi)有一定的資產(chǎn)來(lái)彌將當(dāng)期收入的不足，就需要進(jìn)行借貸從以上可以知道，生命周期理論可以用來(lái)解釋消費(fèi)信貸行為，消 費(fèi)信貸為消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)一生的平穩(wěn)消費(fèi)提供了條件，消費(fèi)者可以在一定 時(shí)期的收入水平的約束下，提高

25、現(xiàn)在的效用水平。因ft，消費(fèi)信貸反 映了一種理性消費(fèi)行為。3. 消費(fèi)信貸是以信用消費(fèi)為基礎(chǔ)的消費(fèi)信貸是建立在信用的基礎(chǔ)之上的，銀行之所以愿意為清費(fèi)者 提供購(gòu)買(mǎi)資金,是基于該消費(fèi)者的信用：即銀行認(rèn)為消費(fèi)者有而且愿 意歸還貸款。4. 消費(fèi)信貸具有較強(qiáng)擁杠桿作用，可以作為一種投資理財(cái)方式 消費(fèi)信貸以銀行信用的方式對(duì)家庭或個(gè)人融資，實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)期消費(fèi)需求與后期消費(fèi)能力在時(shí)間、空間上的結(jié)合，因此可作為一種投資理 財(cái)方式。尤其表現(xiàn)在住房投資上，投資者以少量資金即擁有商品房， 待價(jià)格上漲即可拋出從而獲利。5，消費(fèi)信貸受諸多因素影響，其內(nèi)含風(fēng)險(xiǎn)因素比較復(fù)雜 消費(fèi)信貸受收入因素和非收入因_影_,收入因素措清費(fèi)者可

26、支配收入，非收入因素包括：物價(jià)水平、信貸消費(fèi)品的價(jià)格、利息率、 年齡層次、稅收、資產(chǎn)的預(yù)期報(bào)酬率、消費(fèi)信用條件、社會(huì)性的半強(qiáng) 制儲(chǔ)蓄（如基本養(yǎng)老保陰、醫(yī)療保險(xiǎn)等）等。柴詠、場(chǎng)伯華主編.西方經(jīng)濟(jì)學(xué)，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社,2001年3月在這些因素中，可支配收入、資產(chǎn)的預(yù)期報(bào)酬率、社會(huì)性的半強(qiáng) 制儲(chǔ)蓄與清費(fèi)信貸水平成正相關(guān)，例如,收入水平高，則消費(fèi)者有能 力進(jìn)行超前消費(fèi)，信貸額增加；資產(chǎn)的預(yù)期報(bào)酬率高，作為投資性的 消費(fèi)信貸水平越高，而消費(fèi)者的基本生活越有保障，齒越有能力進(jìn)行 消費(fèi)；物價(jià)水平、信貸消費(fèi)品的價(jià)格、利息率、稅收、消費(fèi)信用條件 則與消費(fèi)信貸水平負(fù)相關(guān)，如，物價(jià)水平上漲，消費(fèi)者用于其它消費(fèi) 的

27、支出會(huì)增加，其信貸水平會(huì)減少，而分期付款的消費(fèi)品本身價(jià)格上 漲也直接制約其進(jìn)行消費(fèi)；利率提高，消費(fèi)者由于貸款而產(chǎn)生的利息 會(huì)增加，負(fù)擔(dān)會(huì)加重；消費(fèi)信貸相關(guān)的稅收增加也會(huì)限制人們進(jìn)行超 前消費(fèi)；信用條件越奇刻，則能夠進(jìn)行消費(fèi)信貸的消費(fèi)者越少；而消 費(fèi)者所處的年齡層次則依據(jù)不同階段而不同，一般而寅，青年時(shí)期信 貸消費(fèi)水平較高，而老年時(shí)期較低。以上情況，可見(jiàn)表1。影響因素 .與消費(fèi)信貸水平的關(guān)系可支配收入正相關(guān) -.資產(chǎn)的預(yù)期報(bào)酬率社會(huì)性的半強(qiáng)制 儲(chǔ)蓄物價(jià)水平負(fù)相關(guān)i信貸消費(fèi)品的價(jià)格利息率稅收信用條件年齡層次不定 表1以上因素是波動(dòng)的，他們的波動(dòng)引起消費(fèi)信貸的變動(dòng)，對(duì)消費(fèi)者 而言，這種變動(dòng)不但會(huì)引起

28、消費(fèi)者的消費(fèi)信貸需求的變動(dòng)，同時(shí)會(huì)影 響那些己辦理了消費(fèi)信貸的消費(fèi)者的還款能力和還款意愿；對(duì)商業(yè)銀 行而言，則意味著風(fēng)險(xiǎn)，意味著能否安全收回貸款，一方面，商業(yè)銀 行要承受借款人由于喪失流動(dòng)性而無(wú)法按時(shí)還款的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)還要承受由于物價(jià)、資產(chǎn)報(bào)酬率的變動(dòng)、利率的變動(dòng)等造成的理性借款人的 違約風(fēng)險(xiǎn)，或提前還款、或蓄意不還，例如目前某些汽車(chē)價(jià)格不斷下 跌，造成汽車(chē)消費(fèi)貸款中違約風(fēng)險(xiǎn)增大。因此消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)是多樣 的和不確定的。1. 1. 3消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)是指某種不利事件發(fā)生的可能性，即指發(fā)生損失的可能性。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)中由于各種不確定因素的存在致 使某種不利事件發(fā)生，給商業(yè)銀

29、行造成損失的可能性。因此，商業(yè)銀 行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在開(kāi)展消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)中借款人 不能按期償還貸款本息的不確定性。消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的特點(diǎn)決定了它的 風(fēng)險(xiǎn)，總的說(shuō)來(lái)，消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)具有以下特征： 第一，風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期性、潛在性。消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)普遍期限較長(zhǎng)，如在我 國(guó)消費(fèi)信貸總額中超過(guò)80%的個(gè)人住房按揭貸款，期限多在 1030年間而汽車(chē)消費(fèi)貸款、商鋪按揭貸款等，也屬中長(zhǎng) 期貸款。較長(zhǎng)的貸款期限導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期性。由于這種長(zhǎng)期性 特征，使得短期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)暴露不夠，具有潛在性，對(duì)商業(yè)銀行風(fēng) 險(xiǎn)管理提出了較高要求。 第二，風(fēng)險(xiǎn)具有不確定性。如前面在消費(fèi)信貸的特點(diǎn)中所描述的一樣， 消費(fèi)信貸受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

30、、清費(fèi)者信用等因素影響，當(dāng)國(guó)家產(chǎn) 業(yè)政策變動(dòng)，如加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控、增加對(duì)大排量家用 汽車(chē)的稅收等都將抑制信貸消費(fèi)；同時(shí)借款人個(gè)人收入、健康 狀況、職業(yè)穩(wěn)定性、子女教育等情況容易發(fā)生變動(dòng)，使借款者 的財(cái)務(wù)狀況有發(fā)生變動(dòng)的可能性，所以消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)具有不確 定性。第三,風(fēng)險(xiǎn)的分散性。相對(duì)于公司信貸業(yè)務(wù)，消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)涉及品種 多，涉及的對(duì)象也不同，并且消費(fèi)信貸單筆業(yè)務(wù)數(shù)額小，期限 長(zhǎng)短不一，所以不同業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)是不一樣的，因而風(fēng)險(xiǎn)分奄相中國(guó)人民銀行金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)人民銀行網(wǎng)站對(duì)分散。.第四，風(fēng)險(xiǎn)管理的高成本性。由于風(fēng)險(xiǎn)分布的廣泛性和不確定性，導(dǎo) 致風(fēng)險(xiǎn)管理難度大、資源投入多。而且消費(fèi)信貸單筆業(yè)務(wù)

31、金額 較小，但同樣需要進(jìn)行貸前調(diào)查、貸后管理;有時(shí)多個(gè)信貸業(yè) 務(wù)涉及同一消費(fèi)者，但資信調(diào)查、審批環(huán)節(jié)不同，因而風(fēng)險(xiǎn)管 理的成本較高；我國(guó)由于缺乏完善的個(gè)人征信體系，借款者失 信的機(jī)會(huì)成本小，迫使銀行加大投入防范風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致了成本 的增加。1. 1. 4國(guó)外商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r消費(fèi)信貸在國(guó)外尤其在西方國(guó)家發(fā)展得較好，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家， 消費(fèi)貸款在金融機(jī)構(gòu)全部貸款中的比例平均為30-50%，其中，美國(guó) 的消費(fèi)信貸總額在社會(huì)信貸額度中所占的比重高達(dá)70%,德國(guó)為 60%.1. 美國(guó)從五十年代中期至今，美國(guó)消費(fèi)信貸一直呈現(xiàn)高速增 長(zhǎng)勢(shì)頭。美國(guó)的消費(fèi)信貸總額1947年為116億美元，據(jù)美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)

32、備委員會(huì)公布的報(bào)告顯示，到2005年底，美國(guó)的消費(fèi)信貸總額達(dá)到 2.1萬(wàn)億美元,2005年消費(fèi)信貸較2004年增長(zhǎng)4. 6%?？梢?jiàn)信貸消費(fèi) 己成為美國(guó)居民的一個(gè)重要消費(fèi)行為，消費(fèi)信貸支撐消費(fèi)增長(zhǎng)是帶動(dòng) 美國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)的重要因素之一，起到了名副其實(shí)的助推器的 作用。美國(guó)消費(fèi)信貸品種豐富，其中以住房抵押（按揭）貸款、汽車(chē) 貸款，信用卡業(yè)務(wù)最為典型。美國(guó)擁有世界上最大最完善的住房抵押 市場(chǎng)，這一領(lǐng)域已成為美國(guó)銀行業(yè)的重要支柱，其業(yè)務(wù)量已占到信貸 業(yè)務(wù)總量的40%以上；美國(guó)的消費(fèi)信貸渠道眾多，包括商業(yè)銀行、財(cái) 務(wù)公司、儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)、信用社和非金融的企業(yè)機(jī)構(gòu)。2. 法國(guó)1960年，法國(guó)的銀行開(kāi)始辦理消

33、費(fèi)信貸業(yè)務(wù)。自此之 后近40年來(lái)，法國(guó)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)與其它西方國(guó)家一樣迅速發(fā)展，其 人均消費(fèi)信貸在歐盟成員國(guó)中居第三位，僅次于英國(guó)與德國(guó)氣中國(guó)人民銀行就匯率與貿(mào)易平衡問(wèn)題的回答，中國(guó)人民銀行兩站,2006年3月日 新華社華盛頓2006年2月7日新聞，記者胡芳 張成偉，“居民消費(fèi)信貸國(guó)際比較，銀行家L 2005年第、6期3. 英國(guó)英國(guó)的消費(fèi)信貸形式多樣，包括房屋抵押（按揭）貸 款、個(gè)人貸款和信用卡業(yè)務(wù)。其中，房屋抵押貸款期限長(zhǎng)達(dá)25年， 貸款額一般為主要借款人工資的3倍加次要借款人的工資，利率為基 礎(chǔ)利率加幾個(gè)百分點(diǎn)；個(gè)人貸款可附有抵押。利率事先確定，比銀行 批準(zhǔn)透支利率高；信用卡的發(fā)放由銀行根據(jù)

34、持卡人的信用、收入等情 況為其確定信用額度，每月最小償還額和無(wú)息信用的期限。4. 曰本日本真正將消費(fèi)信貸處務(wù)規(guī)范化、制度化是從上世紀(jì) 60年代初開(kāi)始的。當(dāng)時(shí)，開(kāi)發(fā)個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的初衷并不是為了 發(fā)展信貸業(yè)務(wù)，而是銀行為吸攬存款和開(kāi)發(fā)新的業(yè)務(wù)品種而推出的。 1962年，與某種特定商品相結(jié)合的合作式消費(fèi)信貸開(kāi)始流行，主要 有住宅、汽車(chē)、電器、樂(lè)器、家具等方面的消費(fèi)信貸以及用于旅游、 結(jié)婚等方面的服務(wù)性信貸，另外還有一種叫非合作方式的消費(fèi)信貸。 消費(fèi)信貸的債務(wù)擔(dān)保一般是通過(guò)專門(mén)做債務(wù)擔(dān)保的信用保證公司或 其他的擔(dān)保機(jī)構(gòu)來(lái)進(jìn)行的。住房貸款占消費(fèi)信貸總額最大，約占消費(fèi) 信貸業(yè)務(wù)的90%。1. 2我國(guó)商

35、業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r1. 2. 1我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展歷程及現(xiàn)狀1.我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展歷程 我國(guó)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)始于20世紀(jì)80年代，1985年中國(guó)建設(shè)銀行 深圳分行首次推出“職工購(gòu)房抵押貸款”業(yè)務(wù)，為國(guó)內(nèi)購(gòu)房者辦理了 第一筆樓宇按揭貸款，自此消費(fèi)信貸開(kāi)始在我國(guó)推行。1996年中央銀行允許國(guó)有商業(yè)銀行辦理個(gè)人住房貸款，根據(jù)先 存后貸、存貸掛鉤、單位擔(dān)保、專款專用、近期償還的原則，重點(diǎn)是 為解決居民購(gòu)房的困難。1998年5月，中國(guó)人民銀行個(gè)人住房貸款管理辦法出臺(tái)， 允許所有商業(yè)銀行幵辦個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)，東航，日本消費(fèi)信貸面面觀”，國(guó)際金融研究，1999年第5期1998年9

36、月汽車(chē)消費(fèi)貸款管理辦法出臺(tái)，允許國(guó)有商業(yè)銀 行經(jīng)人民銀行審批后試辦此項(xiàng)業(yè)務(wù)，建行和工行首先得到批準(zhǔn)。1999年7月，中國(guó)人民銀行發(fā)布了關(guān)于開(kāi)展個(gè)人消費(fèi)信貸指 導(dǎo)意見(jiàn)的文件，鼓勵(lì)商業(yè)銀行全面開(kāi)展消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)，該意見(jiàn)允許 所有中資銀行開(kāi)辦所有的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)，該意見(jiàn)對(duì)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的管 理有所放幵，包括擴(kuò)大了住房貸款發(fā)放的范圍；對(duì)購(gòu)房、汽車(chē)貸款的 比例在控制風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上按不高于價(jià)款80%掌握；允許各行進(jìn)行消費(fèi)信 貸品種的創(chuàng)新，各行可為借款人提供固定利率和浮動(dòng)利率的多種計(jì)息 方式，可增加貸款期限檔次等等。這一文件標(biāo)志著消費(fèi)信貸的全面啟 動(dòng)，也是中國(guó)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)程中的里程碑，對(duì)推動(dòng)我國(guó)消費(fèi)信 貸業(yè)務(wù)的

37、快速發(fā)展起了重要作用。2004年8月，中國(guó)人民銀行汽車(chē)貸款管理辦法出臺(tái)，修改 了汽車(chē)消費(fèi)貸款管理辦法的內(nèi)容。 2.我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀 1998年我國(guó)消費(fèi)信貸余額為172億元，到2005年末，消費(fèi)信貸 余額己達(dá)到2. 2萬(wàn)億元，2006年第一季度消費(fèi)信貸又新增431億元， 消費(fèi)信貸年均增長(zhǎng)率約50%,住房貸款年均增長(zhǎng)率釣58%，汽車(chē)貸款 年均增長(zhǎng)率約40%。目前，消費(fèi)信貸已經(jīng)成為中國(guó)各商業(yè)銀行的一 項(xiàng)重要業(yè)務(wù)，各家銀行紛紛將消費(fèi)信貸i務(wù)從原來(lái)的信貸業(yè)務(wù)中獨(dú)立 出來(lái)，設(shè)立了零售業(yè)務(wù)部、個(gè)人金融部、住房信貸部、銀行卡中心等， 專門(mén)從事和管理各類消費(fèi)信貸。在這樣的髙速增長(zhǎng)的支撐下，消費(fèi)信貸

38、在銀行信貸資產(chǎn)中的比 重不斷上升，1998年我國(guó)消費(fèi)信貸余額占銀行信貸總額的0.85%, 2003年上升至9. 9%,現(xiàn)在已接近中國(guó)工商銀行2004年個(gè)人 消費(fèi)貸款余額4839億元，當(dāng)年新增額占全部新增貸款的24. 淸 費(fèi)信貸品種增多，涉及范圍廣：包括住房、汽車(chē)、耐用消費(fèi)品、個(gè)人 旅游、家庭裝修、助學(xué)等；信貸工具多樣化：包括信用卡、存單質(zhì)押、中國(guó)人民銀行關(guān)于金融運(yùn)行穩(wěn)定的報(bào)告，2006年4月 fe據(jù)各年中國(guó)金融年鑒和中國(guó)人民銀行公布的數(shù)據(jù)整理而成 中國(guó)金融年鑒2005，中國(guó)金融年鑒編輯部編輯并出版，2006年國(guó)庫(kù)券質(zhì)押、其他資產(chǎn)質(zhì)押等方式。3.我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)信貨業(yè)務(wù)的種類 我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)信

39、貸業(yè)務(wù)根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)，可分為三類: (1)、按消費(fèi)貸款的不同用途，可以分為住房按揭貸款、汽車(chē)消 費(fèi)貸款、大額耐用消費(fèi)品貸款、小額存單質(zhì)押貸款、敎育助學(xué)貸款、 住房裝修貸款、商業(yè)用房貸款、旅_游貸款、個(gè)人醫(yī)療貸款、婚嫁貸款、 個(gè)入綜合消費(fèi)貸款等。其中個(gè)人住房貸款、個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款是我國(guó) 商業(yè)銀行最早出現(xiàn)的個(gè)人消費(fèi)貸款，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，這兩種消費(fèi)貸 款目前己成為我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)中占比最重的業(yè)務(wù)。住房按揭貸款是指貸款人向借款人發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)自有普通住 房的貸款。住房按揭貸款可分為自營(yíng)性住房貸款、委托住房貸款和組 合貸款。自營(yíng)性住房貸款是以銀行信貸資金為來(lái)源向購(gòu)房者發(fā)放的住 房貸款；委托住

40、房貸款指銀行根據(jù)公積金管理部門(mén)的委托，以公積金 存款為資金來(lái)源，按規(guī)定要求向購(gòu)買(mǎi)普通住房的個(gè)人發(fā)放的貸款；住 房組合貸款指銀行以公積金存款和信貸資金為來(lái)源向同一借款人發(fā) 放的用于購(gòu)買(mǎi)自用普通住房的貸款，是住房委托貸款和銀行自營(yíng)性貸 款的組合。商業(yè)銀行提供住房消費(fèi)貸款的最高額度為70%,貸款期限 最長(zhǎng)不超過(guò)30年。汽車(chē)消費(fèi)貸款是指貸款人向申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)自用或租賃經(jīng)營(yíng)的借 款人發(fā)放的貸款。汽車(chē)貸款的貸款期限不超過(guò)五年，其中，二手車(chē)貸 款期限不超過(guò)三年。貸款人發(fā)放自用車(chē)、商用車(chē)和二手車(chē)貸款的金額 分別不超過(guò)借款人所購(gòu)汽車(chē)價(jià)格的80%、T0%和50%.大額耐用消費(fèi)品貸款是銀行向消費(fèi)者發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)大額耐

41、用 消費(fèi)品的貸款。大額耐用消費(fèi)品貪款只能用于購(gòu)買(mǎi)與貸款人簽訂有協(xié) 議!承辦分期付款業(yè)務(wù)的特約銷售商所經(jīng)營(yíng)的大額耐用消費(fèi)品，貸款 期暇一般為了 1 一3年，最高額不超過(guò)W萬(wàn)元。小額存單質(zhì)押貸款是以客戶未到期的定期儲(chǔ)蓄存單為質(zhì)押，從銀 行取得一定金額的貸款，并按期償還貸款本息的一種存貸結(jié)合業(yè)務(wù)。 教育助學(xué)貸款是為了幫助因家庭經(jīng)濟(jì)原因而暫時(shí)無(wú)力負(fù)擔(dān)學(xué)費(fèi) 的家庭或個(gè)人而幵設(shè)的項(xiàng)目。包括商業(yè)性助學(xué)貸款和財(cái)政貼息的國(guó)家助學(xué)貸款兩種。住房裝修貸款是商業(yè)銀行向個(gè)人發(fā)放的，用于自有住房裝修的貸 款。貸款金額一般不超過(guò)15萬(wàn)元，并且不超過(guò)裝修工程價(jià)款總額的 70%,期限最長(zhǎng)不超過(guò)5年。商業(yè)用房貸款是商業(yè)銀行向個(gè)人

42、發(fā)放的，用于購(gòu)置自營(yíng)商業(yè)用房 和自用辦公用房的貸款，商業(yè)用房貸款額度最高為房地產(chǎn)評(píng)彳古機(jī)構(gòu)評(píng) 估的擬購(gòu)商業(yè)用房?jī)r(jià)值的50%。旅游貸款是貸款人向借款人發(fā)放的用于支付旅游費(fèi)用的貸款，其 特點(diǎn)為金額較少，還款期較短。旅游貸款的發(fā)放應(yīng)由商業(yè)銀行認(rèn)定的 特約旅行社進(jìn)行，且只能用于旅游費(fèi)用。個(gè)人醫(yī)療貸款則是商業(yè)銀行為因疾病而急需用錢(qián)的用戶而開(kāi)辦 的?；榧尴M(fèi)貸款則是針對(duì)目前不少年青人在操辦婚禮時(shí)由于一次性 花費(fèi)較大而提供的短期貸款a個(gè)人綜合消費(fèi)貸款是指商業(yè)銀行向借款人發(fā)放的不限定具體消 費(fèi)用途的貸款。此種貸款對(duì)借款人資信要求較高，客戶一般集中于有 穩(wěn)定的高收入的人群，包括政府機(jī)關(guān)工作人員、私營(yíng)企業(yè)主、高級(jí)

43、管 理人員等，銀行先要對(duì)借款人的資信進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查并在一定的期限內(nèi) 給予授信額度，借款人在貸款期限及授信額度范圍內(nèi)可以循環(huán)使用。2. 2我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)現(xiàn)階段我國(guó)消費(fèi)信貸各業(yè)務(wù)品種所占的份額不盡相同，住房信貸 占比重最大，中國(guó)工商銀行2004年全年累計(jì)投放個(gè)人住房貸款1708 億元，年末住房貸款余額為4125億元，占全部消費(fèi)貸款余額的 85. 24%,個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款余額為273億元，占全部消費(fèi)貸款余額的 5.64%，這兩項(xiàng)占全部消費(fèi)貸款總額的90. 84%,其他消費(fèi)貸款余額為 441彳乙元，占全部消費(fèi)貸款總額的9.16%我國(guó)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展還具有地區(qū)差異，中西部個(gè)人消費(fèi)信貸

44、 發(fā)展明顯滯后于東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。農(nóng)村滯后于城市，這與我國(guó)經(jīng)濟(jì) 發(fā)展的地區(qū)不平衡以及城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡有關(guān)。中國(guó)金融年鑒2005，中國(guó)金融年鑒編輯部編輯并出版，2006年1月我國(guó)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)將會(huì)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展而擴(kuò)張，住房抵 .押（按揭）貸款仍然會(huì)在消費(fèi)信貸中占最大比重，但其他品種的比重 將會(huì)上升，如耐用消費(fèi)品、個(gè)人旅游、助學(xué)貸款；同時(shí)，商業(yè)銀行將 會(huì)推出較多新的消費(fèi)信貸品種以適應(yīng)需要；消費(fèi)信貸的地區(qū)差異、城 鄉(xiāng)差異也會(huì)逐漸縮小。.第二章我國(guó)商業(yè)鋃行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析2. 1我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸亞務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀在我國(guó)，消費(fèi)信貸作為一種重要的信用方式，用于啟動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)， 擴(kuò)大需求，雖然消

45、費(fèi)信貸發(fā)展的時(shí)間不長(zhǎng)，但消費(fèi)信貸市場(chǎng)發(fā)展速度 相當(dāng)快。由于消費(fèi)信貸的特點(diǎn)，如對(duì)象涉及不同的個(gè)體清費(fèi)者，經(jīng)營(yíng) 范圍廣泛、有些貸款的期限較長(zhǎng)、資信調(diào)查困難等，并且消費(fèi)信貸在 我國(guó)起步較晚，各種規(guī)章及配套措施尚不健全。隨著消費(fèi)貸款規(guī)模的 不斷擴(kuò)大，制約該項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的因素及在發(fā)展中存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)也 逐步暴露出來(lái)。由于消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)主要集中在住房貸款和汽車(chē)貸款，住房貸款年 均增長(zhǎng)率約58%,汽車(chē)貸款年均增長(zhǎng)率約40%。但這兩種業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn) 在加大。個(gè)人住房貸款本來(lái)一直是銀行的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)項(xiàng)目，不良比率一 般平均都在1%2%左右、但正是由于該項(xiàng)目不 1貸款率低，所以各 大銀行一直在爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)份額，隨著貸款發(fā)

46、放量的增大，尤其是 各銀行在2001 2002年為搶占市場(chǎng)份額而放松貸款條件，該業(yè)務(wù)的 不良貸款率也有所增長(zhǎng)。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，個(gè)人房貸風(fēng)險(xiǎn)一般是在發(fā)放 貸款后38年中逐步顯現(xiàn)。我國(guó)現(xiàn)在的個(gè)人房貸余額中，超過(guò)80% 是2000年以后發(fā)放的，因此，未來(lái)幾年個(gè)人住房不良貸款很有可能 陸續(xù)暴露，這意味著，未來(lái)個(gè)人房貸風(fēng)險(xiǎn)將有增無(wú)減。從2005年1月1日起施行的最高人民法院關(guān)于人民法院民事 執(zhí)行中查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的規(guī)定加大了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的難度， 查封新規(guī)第六條強(qiáng)調(diào)：“對(duì)被執(zhí)行人及其所撫養(yǎng)家屬生活所必需 的居住房屋，人民法院可以查封，但不得拍賣(mài)、變賣(mài)或者抵債”。也 就是說(shuō)借款人仍然可以使用房屋，法院不能

47、將其變現(xiàn)，銀行的貸款就 會(huì)成為呆賬，而按照以往的操作方式，對(duì)于購(gòu)房者來(lái)說(shuō)，如果連續(xù)3 個(gè)月，或者一年內(nèi)累計(jì)有6個(gè)月沒(méi)有按時(shí)還款的話，銀行就會(huì)向法院根據(jù)中E人民公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，提起訴訟。當(dāng)該房產(chǎn)進(jìn)入訴訟程序后，最終會(huì)被銀行當(dāng)作不良資產(chǎn)拍 賣(mài)掉，拍賣(mài)所得用以清償其欠款。但由于此規(guī)定出臺(tái)這種風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 的方法就暫時(shí)不能實(shí)現(xiàn)，加大了銀行彌補(bǔ)損失的難度汽車(chē)消費(fèi)貸款的不良貸款率也在升高，從2004年下半年全國(guó)車(chē) 貸險(xiǎn)的緊急叫停就可以看出來(lái)。汽車(chē)消費(fèi)貸款保證保險(xiǎn)，即車(chē)貸履約 險(xiǎn)是銀保結(jié)合的結(jié)果，該險(xiǎn)種使銀行的車(chē)貸風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁到保險(xiǎn)公司身 上，由于銀行為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，不斷降低貸款利率和首付比例，延長(zhǎng) 貸款年限，再加

48、上汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)飾劇，汽車(chē)價(jià)格降價(jià)較快，作為抵押 物品的汽車(chē)價(jià)格不斷下降，又較難保全等原因，高賠付率使得保險(xiǎn)公 司于2003年撤出了汽車(chē)消費(fèi)貸款保證保險(xiǎn)領(lǐng)域。后來(lái)又出現(xiàn)了擔(dān)保 公司來(lái)承接這項(xiàng)業(yè)務(wù)，但僅僅一年時(shí)間高賠付率又讓擔(dān)保公司苦于 支撐、疲于四處討債，于2004年末暫停了各項(xiàng)業(yè)務(wù)。這樣車(chē)貸風(fēng)險(xiǎn) 又回落到了銀行的頭上，壞賬也只能由銀行自身來(lái)解決。根據(jù)中國(guó)建 設(shè)銀行的統(tǒng)計(jì)】2004年末，其汽車(chē)消費(fèi)貸款的不良率已達(dá)到5. 因此，各商業(yè)銀行迅速收緊汽車(chē)信貸，并紛紛提出面試的信貸政策， 以控制風(fēng)險(xiǎn)。另外，其他信貸業(yè)務(wù)也各有自身的風(fēng)險(xiǎn)，如信用卡詐騙現(xiàn)象就十 分嚴(yán)重，對(duì)發(fā)卡銀行來(lái)說(shuō)，它是最常見(jiàn)的并且危害極

49、大的風(fēng)險(xiǎn)。惡意 透支就屬于信用卡詐騙，是信淚卡業(yè)務(wù)中的主要風(fēng)險(xiǎn)形式。持卡人可 以在短時(shí)間內(nèi)占有銀行大量現(xiàn)金，或者持卡人向多家銀行提岀申請(qǐng)， 多頭開(kāi)戶，但無(wú)力或根本不償還，給銀行造成較大的損失?？傊谖覈?guó)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)不斷增長(zhǎng)的同時(shí)，商業(yè)銀行消費(fèi)信貸 業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)位在加大。2. 2我國(guó)商業(yè)銀行溜費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)描述我國(guó)商業(yè)銀行的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)除了具有一般貸款所共有的風(fēng)險(xiǎn) 夕卜，還有以下一些具體風(fēng)險(xiǎn)：中g(shù)金融年鑒2005，中S金融年鑒編輯部編輯并出胺，2006年1月2. 2. 1信用風(fēng)險(xiǎn)消費(fèi)信貸的信用風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)面臨的 主要風(fēng)險(xiǎn)，它是指因個(gè)人消費(fèi)者不能履行或不能全部履行還款責(zé)任而 造

50、成的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)的分析方法根據(jù)分析技術(shù)和方法的不同可分為古典信 用分析方法和現(xiàn)代信用或工程技術(shù)分析方法。古典信用分析方法是指 主要依賴于訓(xùn)練有素的高級(jí)信貸人員等專家的主觀判斷進(jìn)行決策的 系統(tǒng)。現(xiàn)代信用或工程技術(shù)分析方法是指運(yùn)用經(jīng)濟(jì)計(jì)量技術(shù)、模擬技 術(shù)以及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和專家系統(tǒng)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量、定價(jià)、交易和套期 保值，通過(guò)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行工程化技術(shù)的處理來(lái)提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平的 方法，如基于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)的信用度量模型等。信用風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行在發(fā)展個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)中面臨的主 要險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)防范的主要方法是運(yùn)用古典信用分析方法，通過(guò)嚴(yán)格的 資信等級(jí)評(píng)定、擔(dān)保手段、審貸分離等進(jìn)行決策。由于缺乏工程技術(shù)

51、分析萬(wàn)法的技術(shù)手段和人員，我國(guó)商業(yè)銀行更多的是依賴資深客戶經(jīng) 理的經(jīng)驗(yàn)和銀行有限的信用記錄來(lái)錄選借款人的。目前，由于我國(guó)信 用約束機(jī)制相對(duì)比較薄弱，受整個(gè)社會(huì)信用環(huán)境差的影響，人們的信 用觀念淡薄,主動(dòng)還款意識(shí)差，商業(yè)銀行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的控制非常困難， 嚴(yán)重影響了個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。2. 2. 2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)消費(fèi)信貸的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而使商業(yè)銀行的貸 款發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。一方面市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)使借款人的成本與收益發(fā) 生變化，如果價(jià)格變化不利于借款人的經(jīng)營(yíng)或消費(fèi)活動(dòng)，有可能促使 借款人違約，如去年國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行宏觀調(diào)控，加大了對(duì)商品 房投機(jī)的控制，以降低商品房?jī)r(jià)格的過(guò)快增長(zhǎng)，使一些

52、地區(qū)的房?jī)r(jià)下 跌，一些在房?jī)r(jià)最高點(diǎn)抵押或按揭買(mǎi)房的消費(fèi)者承擔(dān)了較房?jī)r(jià)下跌后 高的貸款利息，因此造成了上海地區(qū)很多消費(fèi)者的提高還款；另一方 面，市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)使得商業(yè)銀行在處理抵押品時(shí)遭受損失。如當(dāng)前 一些家用轎車(chē)的價(jià)格下跌過(guò)快，使一些借款人在汽車(chē)價(jià)格下跌后惡意 欠款，而銀行在處置汽車(chē)時(shí)，由于價(jià)格下跌過(guò)快，收回款項(xiàng)會(huì)少于預(yù) 期。因此市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)使銀行的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的利潤(rùn)減少，信貸結(jié)構(gòu)發(fā) 生變化，不利于銀行全面控制和發(fā)展消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)。2. 2. 3利率風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)消費(fèi)信貸的利率風(fēng)險(xiǎn)是指銀行的財(cái)務(wù)狀況在利率出現(xiàn)不利的波 動(dòng)時(shí)面臨的風(fēng)險(xiǎn)。莉率波動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的預(yù)期利息收 入、對(duì)借款人的應(yīng)還

53、款額都有影響。在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)中，利率風(fēng)險(xiǎn) 更普遍地表現(xiàn)為利率的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)。利率波動(dòng)可能是由經(jīng)濟(jì)周期引起 的市場(chǎng)對(duì)資金的需求變化引起，也可能是由中央銀行干預(yù)經(jīng)濟(jì)主動(dòng)調(diào) 整基準(zhǔn)利率引起，還可能是由國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化和激烈的銀行競(jìng)爭(zhēng)等 因素引起。消費(fèi)信貸的外匯風(fēng)險(xiǎn)是指在由于外匯匯率的波動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的 消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。它主要是針對(duì)商業(yè)銀行提供的外幣消費(fèi)信 貸業(yè)務(wù)?，F(xiàn)階段市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率夙險(xiǎn)和外匯風(fēng)險(xiǎn)不是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的 最主要風(fēng)險(xiǎn)，但是隨著人民幣利率市場(chǎng)化、外幣業(yè)務(wù)相對(duì)規(guī)模增大、 混業(yè)經(jīng)營(yíng)以及銀行業(yè)的對(duì)外開(kāi)放，這些鳳險(xiǎn)將逐步成為銀行的主要風(fēng) 險(xiǎn)。與國(guó)外銀行業(yè)相比，我國(guó)商業(yè)銀行在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面

54、還存在很 大的差距，表現(xiàn)在商業(yè)銀行缺乏對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和重視；缺乏市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)和體系，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行長(zhǎng)期以來(lái)習(xí)慣于由人民銀行統(tǒng) 一定價(jià)，對(duì)定價(jià)行為缺乏足夠的認(rèn)識(shí);缺乏市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)手段 和人員。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量技術(shù)具有較強(qiáng)的專業(yè)性，需要有專業(yè)人員來(lái) 操作，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)手段有限， 相關(guān)的專業(yè)人才缺乏。2. 2. 4操作風(fēng)險(xiǎn)消費(fèi)信貸的操作風(fēng)險(xiǎn)是指在進(jìn)行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)操作中，商業(yè)銀行 的具體經(jīng)營(yíng)管理人員有意無(wú)意的出現(xiàn)失誤、過(guò)錯(cuò)而造成的一種難以完 全排除掉的損失的風(fēng)險(xiǎn)。最重大的操作風(fēng)險(xiǎn)在于商業(yè)銀行內(nèi)部控制及 公司治理機(jī)制的失效。這種失效使銀行無(wú)法及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并迅速

55、釆取 必要的對(duì)策。操作風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自銀行內(nèi)部，由于商業(yè)銀行在消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的管 理方面存在缺陷，如制度不健全、管理不規(guī)范、人員素質(zhì)差等，使得 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性增加。操作風(fēng)險(xiǎn)的其他方面包括信息技術(shù)系統(tǒng)的重 大失效或語(yǔ)如水災(zāi)等災(zāi)難事件的發(fā)生而造成的風(fēng)險(xiǎn)。-操作風(fēng)險(xiǎn)是除信用風(fēng)險(xiǎn)外在我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)中的又 一大的風(fēng)險(xiǎn)。長(zhǎng)期以來(lái)，由內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)所引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)占的比重較大。 因此，我國(guó)商業(yè)銀行必須充分認(rèn)識(shí)到操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和緊迫 性，加強(qiáng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)估，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范主動(dòng)性。2. 2. 5流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能夠隨時(shí)滿足客戶提取現(xiàn)金和必要貸款需 求的支付能力。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是傳統(tǒng)商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，指商業(yè)