xx證券股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)限額管理試行辦法

1、xx證券股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)限額管理試行辦法第一章 總 則第一條 為完善公司以凈資本為核心的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)體系，建立公司風(fēng)險(xiǎn)控制管理機(jī)制，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)限額管理，提高公司總體風(fēng)險(xiǎn)控制能力，根據(jù)證券公司內(nèi)部控制指引和證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法，制定本辦法。第二條 本辦法所指風(fēng)險(xiǎn)限額管理是指對(duì)公司總體投資規(guī)模、總體最大損失限額、各自營(yíng)投資業(yè)務(wù)部門(mén)的投資規(guī)模、最大損失限額、預(yù)警限額等關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)設(shè)置限額，并據(jù)此對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和控制的過(guò)程。第三條 公司應(yīng)定期評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的有效性，并根據(jù)市場(chǎng)、技術(shù)、法律環(huán)境的變化適時(shí)調(diào)整和完善。第二章 風(fēng)險(xiǎn)限額管理的組織架構(gòu)及職責(zé)第四條 風(fēng)險(xiǎn)限額管理的組織架構(gòu)分為三個(gè)層級(jí)：風(fēng)

2、險(xiǎn)管理委員會(huì)與證券投資決策委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理部和業(yè)務(wù)部門(mén)。第五條 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是公司最高的風(fēng)險(xiǎn)限額決策機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)包括：1、確定公司年度總體投資規(guī)模、總體最大損失限額和調(diào)整方案。2、當(dāng)公司達(dá)到總體最大損失限額預(yù)警值（總體限額的80%）時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議討論相應(yīng)操作方案和調(diào)整措施。3、當(dāng)證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法中規(guī)定的凈資本等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)達(dá)到公司設(shè)定的預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議討論相應(yīng)操作方案和調(diào)整措施。第六條 證券投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)各自營(yíng)投資業(yè)務(wù)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)定和調(diào)整，主要職責(zé)包括：1、確定各自營(yíng)投資業(yè)務(wù)部門(mén)投資規(guī)模和最大損失限額。2、確定各自營(yíng)投資業(yè)務(wù)部門(mén)持倉(cāng)規(guī)模和持

3、倉(cāng)比例；確定投資方向和總體資產(chǎn)配置方案。3、當(dāng)自營(yíng)投資業(yè)務(wù)部門(mén)達(dá)到各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)限額時(shí)，證券投資決策委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議討論相應(yīng)操作方案和調(diào)整措施。第七條 風(fēng)險(xiǎn)管理部的主要職責(zé)：1、根據(jù)公司的凈資本水平及公司發(fā)展戰(zhàn)略，向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和證券投資決策委員會(huì)提供風(fēng)險(xiǎn)限額的分配建議。2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和證券投資決策委員會(huì)的決議進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)控。3、負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)限額超限報(bào)告和發(fā)起超限處理流程。第八條 自營(yíng)投資業(yè)務(wù)部門(mén)的主要職責(zé)：1、確定部門(mén)內(nèi)各級(jí)別的子風(fēng)險(xiǎn)限額。2、當(dāng)達(dá)到部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)限額的預(yù)警值時(shí)，各部門(mén)召開(kāi)會(huì)議討論相應(yīng)措施，并將操作計(jì)劃向風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)備。第三章 風(fēng)險(xiǎn)限額管理流程第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)

4、限額分配第九條 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)公司的凈資本水平及董事會(huì)的決議，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略負(fù)責(zé)確定公司所能承受的總體風(fēng)險(xiǎn)水平，設(shè)定公司總體投資規(guī)模和總體最大損失限額。第十條 證券投資決策委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)收益的績(jī)效情況在公司總體投資規(guī)模和總體最大損失限額范圍內(nèi)確定各自營(yíng)投資業(yè)務(wù)部門(mén)的投資規(guī)模、投入資金限額和最大損失限額。第十一條 自營(yíng)投資業(yè)務(wù)部門(mén)在投資決策委員會(huì)分配的部門(mén)限額內(nèi)確定部門(mén)內(nèi)各級(jí)別的子限額。子限額應(yīng)與各部門(mén)業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)規(guī)模及復(fù)雜程度相符合。各業(yè)務(wù)部門(mén)制定子限額時(shí)必須征詢風(fēng)險(xiǎn)管理部意見(jiàn)，并將最終設(shè)定的子限額向風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)備。第十二條 風(fēng)險(xiǎn)限額的分配應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化和限額的使用狀況進(jìn)行調(diào)整。

5、第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)控和超限處理第十三條 根據(jù)財(cái)務(wù)總部提供的財(cái)務(wù)報(bào)表，當(dāng)公司達(dá)到總體最大損失限額預(yù)警值時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理部向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)提交提示報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議討論相應(yīng)措施，風(fēng)險(xiǎn)管理部跟蹤問(wèn)題解決方案的執(zhí)行情況，并將執(zhí)行情況向公司管理層報(bào)告。第十四條 根據(jù)財(cái)務(wù)總部提供的財(cái)務(wù)報(bào)表，當(dāng)證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法中凈資本等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)與上月相比向不符合規(guī)定方向變化超過(guò)16%時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議討論相應(yīng)操作方案和調(diào)整措施。第十五條 根據(jù)財(cái)務(wù)總部提供的財(cái)務(wù)報(bào)表，當(dāng)證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法中凈資本等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)達(dá)到公司設(shè)定的預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)時(shí)（對(duì)于規(guī)定“不得低于”一定標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)，預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)

6、是規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的140%；對(duì)于規(guī)定“不得超過(guò)”一定標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)，預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的60%），風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議討論相應(yīng)操作方案和調(diào)整措施。第十六條 當(dāng)自營(yíng)投資業(yè)務(wù)部門(mén)達(dá)到部門(mén)投資規(guī)模、投入資金限額、最大損失限額時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理部向證券投資決策委員會(huì)提交提示報(bào)告，證券投資決策委員會(huì)召集會(huì)議審議采取控制措施，風(fēng)險(xiǎn)管理部根據(jù)決議監(jiān)控執(zhí)行情況。第十七條 當(dāng)自營(yíng)投資業(yè)務(wù)部門(mén)達(dá)到部門(mén)最大損失限額預(yù)警值（風(fēng)險(xiǎn)限額的80%）時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理部向自營(yíng)投資業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)提示函，各業(yè)務(wù)部門(mén)內(nèi)部召開(kāi)會(huì)議討論相應(yīng)措施，并將解決方案報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部，風(fēng)險(xiǎn)管理部跟蹤解決方案的執(zhí)行情況。第十八條 自營(yíng)投資業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)和風(fēng)險(xiǎn)管理部協(xié)商確定單個(gè)投資品種的風(fēng)險(xiǎn)限額，當(dāng)單個(gè)投資品種達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)限額時(shí)，自營(yíng)投資業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)向風(fēng)險(xiǎn)管理部提交后續(xù)投資操作計(jì)劃，風(fēng)險(xiǎn)管理部監(jiān)控投資操作計(jì)劃的執(zhí)行情況。第十九條 風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，風(fēng)險(xiǎn)限額超限必須經(jīng)相關(guān)決策層書(shū)面審批，并向風(fēng)險(xiǎn)管理部備案。第