證券貴賓6號(hào)策略回報(bào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃簡介

1、證券貴賓6號(hào)策略回報(bào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃簡介 投資特點(diǎn)1、充分發(fā)揮公司的研究實(shí)力，精選股票等權(quán)益類資產(chǎn)追求超額收益；2、通過股指期貨套期保值投資對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，追求絕對(duì)收益。 投資理念通過精選股票等權(quán)益類資產(chǎn)追求超額收益，利用股指期貨套期保值投資對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，追求持續(xù)絕對(duì)收益。 投資策略本集合計(jì)劃依據(jù)基本面進(jìn)行股票精選，依據(jù)行業(yè)選擇、估值水平和股票流動(dòng)性構(gòu)建股票組合，在綜合定量和定性評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上構(gòu)建基金組合，剩余資產(chǎn)將配置于固定收益類和現(xiàn)金類等大類資產(chǎn)上。同時(shí)，利用股指期貨進(jìn)行套期保值以對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 投資范圍本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票（包括通過網(wǎng)上

2、申購和/或網(wǎng)下申購的方式參與新股配售和增發(fā)）、權(quán)證、股指期貨、債券（含可轉(zhuǎn)債）、證券投資基金、央行票據(jù)、資產(chǎn)支持受益憑證、債券逆回購、銀行存款、現(xiàn)金，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資的其他投資品種，管理人在履行審批程序后，可以將其納入投資范圍。 投資組合比例權(quán)益類證券市值和買入股指期貨合約價(jià)值總額0%-95%。本集合計(jì)劃將投資股指期貨進(jìn)行套期保值。在任一時(shí)點(diǎn)，持有股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)敞口不得超過本集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的80%，并保持不低于交易保證金1倍的現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中權(quán)證不超過集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的3%固定收益類資產(chǎn)0%-95%?，F(xiàn)金類資產(chǎn)在封閉期和開放期均不

3、低于集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的5%注：管理人將在集合計(jì)劃成立之日起6個(gè)月內(nèi)，使集合計(jì)劃的投資組合比例符合上述約定。 業(yè)績比較基準(zhǔn)5的年收益率 風(fēng)險(xiǎn)收益特征及適合推廣對(duì)象非限定性集合計(jì)劃，追求絕對(duì)收益，屬于證券投資產(chǎn)品中預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)均較高的理財(cái)品種，適合高風(fēng)險(xiǎn)高收益的投資者。 參與費(fèi)：認(rèn)購期參與費(fèi)率和存續(xù)期參與費(fèi)率相同，具體如下參與金額（m）參與費(fèi)率m 500萬每筆1000元 300萬 m 500萬0.6%m 300萬0.8% 退出費(fèi)：退出費(fèi)的50%歸入集合計(jì)劃資產(chǎn)，其余部分主要用于支付開展退出業(yè)務(wù)必要的手續(xù)費(fèi)。持有期限（d）退出費(fèi)率d365天3% 365天d 0%集合計(jì)劃終止或清算0% 管理費(fèi)1.2

4、%/年 業(yè)績報(bào)酬在本集合計(jì)劃分紅權(quán)益登記日、委托人退出日或計(jì)劃終止日，管理人將根據(jù)委托人的期間年化收益率，對(duì)期間年化收益率超過5%以上部分按照20%的比例收取管理人業(yè)績報(bào)酬。 托管費(fèi)0.22%/年 收益分配在符合分紅條件的前提下，集合計(jì)劃收益每年至少分配一次，在次年的4月30日前完成。每次收益分配比例不低于集合計(jì)劃該次可供分配利潤的60%。但若成立不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。 存續(xù)期限無固定存續(xù)期限。 最高規(guī)模和人數(shù)限制本集合計(jì)劃在推廣期的募集資金不超過10億元人民幣，存續(xù)期規(guī)模不超過10億份。本集合計(jì)劃委托人數(shù)量為2人以上（含）200人以下（含）。 最低參與金額初次參與的最低金額為人民幣10

5、0萬元（含參與費(fèi)）。對(duì)于集合計(jì)劃的持有人，其新增參與資金的最低金額為10萬元人民幣。委托人將紅利再投資不受上述限制。 最低退出額委托人每筆最低退出份額為10萬份，剩余份額不能低于50萬份。 流動(dòng)性安排本集合計(jì)劃成立后的前三個(gè)月為封閉期，在該期間不辦理參與、退出業(yè)務(wù)。本集合計(jì)劃成立滿三個(gè)月之后每月10日為退出開放日(如10日為非工作日，則退出開放日順延至下一個(gè)工作日)，辦理退出本集合計(jì)劃的業(yè)務(wù)（管理人通告暫停退出時(shí)除外）；本集合計(jì)劃成立滿三個(gè)月之后每月25日為參與開放日(如25日為非工作日，則參與開放日順延至下一個(gè)工作日)，辦理參與本集合計(jì)劃的業(yè)務(wù)（管理人通告暫停參與時(shí)除外）。 管理人證券股份有限公司 托管人銀行股份有限公司 推廣機(jī)構(gòu) 銀行股份有限公司、證券股份有限公司、金通證券有限責(zé)任公司、萬通證券有限責(zé)任公司。證券貴賓6號(hào)策略回報(bào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資經(jīng)理介紹胡繼光，男，現(xiàn)任證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)執(zhí)行總經(jīng)理，從事權(quán)益類證券投資，擔(dān)任證券貴賓1號(hào)、證券貴賓2號(hào)、證券貴賓3號(hào)與證券貴賓5號(hào)投資經(jīng)理。曾在青島金友期貨公司任高級(jí)交易員，證券山東管理總部交易部、資產(chǎn)管理部，從事投資交易及咨詢業(yè)務(wù)，萬通證券交易部、資產(chǎn)管理部，從事權(quán)益類投資交易業(yè)務(wù)。證券貴賓策略回報(bào)系列產(chǎn)品（參與股指期貨投資）業(yè)績回顧組合名稱投資區(qū)