計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模擬試題六套及答案

1、一、單項(xiàng)選擇題1 一元線性樣本回歸直線可以表示為A Yi01X i u iB.E(Y i ) 01XC. Y i01X i eiD.Y i 0 1X i2 如果回歸模型中的隨機(jī)誤差存在異方差性，那么參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是A .無(wú)偏的，但方差不是最小的B.有偏的，且方差不少最小C.無(wú)偏的，且方差最小D.有偏的，但方差仍最小3. 如果一個(gè)回歸模型中包含截距項(xiàng)，對(duì)一個(gè)具有 k 個(gè)特征的質(zhì)的因素需要引入個(gè)虛擬變量A. k-2B.k-1 C.k D.K+14. 如果聯(lián)立方程模型中某結(jié)構(gòu)方程包含了模型系統(tǒng)中所有的變量，那么這個(gè)方程是A.恰好識(shí)別的B.不可識(shí)別的C.過(guò)渡識(shí)別的D .不確定5. 平穩(wěn)時(shí)間序

2、列的均值和方差是固定不變的，自協(xié)方差只與有關(guān)A.所考察的兩期間隔長(zhǎng)度B .與時(shí)間序列的上升趨勢(shì)C.與時(shí)間序列的下降趨勢(shì)D .與時(shí)間的變化6. 對(duì)于某樣本回歸模型， 已求得 DW 統(tǒng)計(jì)量的值為 1，那么模型殘差的自相關(guān)系數(shù) 近似等 于 A. 0 B. 0.5C. -0.5 D. 17. 對(duì)于自適應(yīng)預(yù)期模型Yt r 0 r 1X t 1 rYt 1 ui ，估計(jì)參數(shù)應(yīng)采取的方法為 A.普通最小二乘法B.甲醛最小二乘法 C.工具變量法D .廣義差分法8. 如果同階單整變量的線性組合是平穩(wěn)時(shí)間序列，那么這些變量之間的關(guān)系就是A.協(xié)整關(guān)系B.完全線性關(guān)系C.偽回歸關(guān)系D .短期均衡關(guān)系9. 在經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模

3、型中，依據(jù)經(jīng)濟(jì)法規(guī)認(rèn)為確定的參數(shù)，如稅率、利息率等，稱(chēng)為A .定義參數(shù)B.制度參數(shù)C.內(nèi)生參數(shù)D .短期均衡關(guān)系10 當(dāng)某商品的價(jià)格下降時(shí)， 如果其某需求量的增加幅度稍大雨價(jià)格的下降幅度， 那么該商品 的需求 A.缺乏彈性B.富有彈性C.完全無(wú)彈性D .完全有彈性二、多項(xiàng)選擇題1在經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)中，根據(jù)建立模型的目的不同，將宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型分為A 經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)模型B 經(jīng)夠分析模型C.政策分析模型D 專(zhuān)門(mén)模型E興旺市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家模型2設(shè)k為回歸模型中參數(shù)的個(gè)數(shù),F統(tǒng)計(jì)量表示為ESS a ESS/(k-1) cR1 2 3 4 5B C 2RSSRSS/(n k) 1 R22R /(k1) E2匚(1R2)

4、/( n k)ESS/kRSS/( n k 1)3狹義的設(shè)定誤差主要包括A 模型中遺漏了有關(guān)解釋變量C.模型形式設(shè)定有誤B. 模型中包括含了無(wú)關(guān)解釋變量D 模型中有關(guān)隨機(jī)誤差項(xiàng)的假設(shè)有誤E模型中最小二乘估計(jì)量是有偏的、非一致的4.用于作經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型須有一定的“優(yōu)度保證，通常需要具備的性質(zhì)有 A .解釋能力和合理性B.預(yù)測(cè)成效好C參數(shù)估計(jì)量的優(yōu)良性D 簡(jiǎn)單性E.誤差項(xiàng)滿(mǎn)足古典線性回歸模型的所有假定5 對(duì)聯(lián)立方程模型參數(shù)的單方程估計(jì)法有)A .工具變量B.間接最小二乘法C二階段最小二乘法D .完全信息極大似然法E.有限信息極大似然法三、名詞解釋1.擬合度優(yōu)2.行為方程3.替代彈性4.K階

5、單整5.虛擬變量四、簡(jiǎn)答題五、計(jì)算題1.考查下面的需求與供應(yīng)模型dM t01Yt2 rt3 PtU 1tsM t01YtU 2tdM tMst式中，dM t和M:分別表示貨幣需求和貨幣供應(yīng)量，Y是收入，r是利率，P是價(jià)格,假定r和P是外生變量(1) 需求方程是否可識(shí)別？為什么?(2) 供應(yīng)方程是否可識(shí)別？為什么?2某公司的廣告費(fèi)用 X與銷(xiāo)售額(Y)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下表所示:X (萬(wàn)元)402520304040252050205050Y (萬(wàn)元)490395420475385525480400560365510540(1) 估計(jì)銷(xiāo)售額關(guān)于廣告費(fèi)用的一元線性回歸模型(2) 說(shuō)明參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義(3) 在

6、 0.05的顯著水平下對(duì)參數(shù)的顯著性進(jìn)行t檢驗(yàn)六、分析題 根據(jù)某地70個(gè)季度的時(shí)序資料，使用普通最小二乘法，估計(jì)得出了該地的消費(fèi)模型為:2Ct 1.880.086 Yt 0.911 CtR 0.989(4.69) ( 0.028)( 0.084)式中C為消費(fèi)，Y為居民可支配收入，括號(hào)中的數(shù)字為相應(yīng)參數(shù)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤。要求：(1) 根據(jù)模型，給出該地居民可支配收入變動(dòng)對(duì)消費(fèi)的短期影響乘數(shù)和長(zhǎng)期影響乘數(shù)。(2) 假設(shè)模型殘差的 DW統(tǒng)計(jì)量值為DW=1.569，在5%的顯著性水平之下，模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)是否存在序列相關(guān)？模擬試題一答案一、單項(xiàng)選擇題D、A、B、B、A、B、C、A、B、B、多項(xiàng)選擇題AB

7、CD,BD,ABCD,ABCD,AB三、名詞解釋1擬合優(yōu)度答案： 樣本回歸直線與樣本觀測(cè)值之間的擬合程度，用判定系數(shù)表示， 目的是了解解釋變量對(duì)被解釋變量的解釋程度。2行為方程 答案：解釋和反映居民、企業(yè)、政府、經(jīng)濟(jì)行為的方程式3替代彈性答案：要素相對(duì)價(jià)格引起的，表示工資率對(duì)利潤(rùn)率之比變動(dòng)1%，引起資本對(duì)勞動(dòng)之比變動(dòng)百分比4 K 階單整答案：一個(gè)非平穩(wěn)時(shí)間序列經(jīng)過(guò) K 次差分后為平穩(wěn)時(shí)間序列，稱(chēng)為 K 階單整，記為 I K 5虛擬變量答案：用 0，1 表示質(zhì)的因素對(duì)回歸模型的 影響，主要是事物品質(zhì)或?qū)傩缘牧炕从吃诮?距 和斜率變化上。四、簡(jiǎn)答題 1簡(jiǎn)述回歸分析和相關(guān)分析的關(guān)系。 答案：回歸

8、分析是一個(gè)變量被解釋變量對(duì)于一個(gè)或多個(gè)其他變量解釋變量的依存關(guān) 系，目的在于根據(jù)解釋變量的數(shù)值估計(jì)預(yù)測(cè)被解釋變量的總體均值。 相關(guān)分析研究變量相關(guān) 程度， 用相關(guān)系數(shù)表示。 相關(guān)分析不關(guān)注變量的因果關(guān)系，變量都是隨機(jī)變量。回歸分析關(guān) 注變量因果關(guān)系。被解釋變量是隨機(jī)變量，解釋變量是非隨機(jī)變量。2簡(jiǎn)要說(shuō)明 DW 檢驗(yàn)應(yīng)用的限制條件和局限性。答案 DW 檢驗(yàn)適用于一階自回歸：不適用解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)相關(guān)的模型； DW 檢驗(yàn)存在兩 個(gè)不能確定的區(qū)域3回歸模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)產(chǎn)生的原因是什么？ 答案：模型中省略的變量；隨機(jī)行為；模型形式不完善；變量合并誤差；測(cè)量誤差 4簡(jiǎn)述 C-D 生產(chǎn)函數(shù)的份額估計(jì)法及其

9、缺點(diǎn)。答案： C-D 生產(chǎn)函數(shù)是柯布 -道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)，即， Y AL K ， 是產(chǎn)出的勞動(dòng)彈性是產(chǎn)出的資本彈性，缺點(diǎn)是勞動(dòng)與資本存在不變的等于 1 的替代彈性。5假設(shè)分布滯后模型為： Yt0 r1X t 1 r1 X t 2 r1 X t 3 . ui 將該模型變換成自回歸模型形式。為計(jì)算模型參數(shù)的工具變量估計(jì)值，應(yīng)該用哪些工具變量？答案：0r五、計(jì)算題1. 考查下面的需求與供應(yīng)模型M t01Yt2 rt3 P tU 1tsM t01YtU 2tdM tMst式中，dM t和MS分別表示貨幣需求和貨幣供應(yīng)量，Y是收入，r是利率，P是價(jià)格,假定r和P是外生變量(3) 需求方程是否可識(shí)別？為什

10、么？(4) 供應(yīng)方程是否可識(shí)別？為什么？答案：根據(jù)(系統(tǒng)全部變量個(gè)數(shù))-(特定方程變量個(gè)數(shù))=系統(tǒng)方程個(gè)數(shù)，該方程恰好識(shí)別，如果是大于，該方程是過(guò)度識(shí)別。如果是小于，該方程不可識(shí)別。(1) 不可識(shí)別(2)過(guò)度識(shí)別2某公司的廣告費(fèi)用 X與銷(xiāo)售額(Y)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下表所示:X (萬(wàn)兀)402520304040252050205050Y (萬(wàn)兀)490395420475385525480400560365510540(1) 估計(jì)銷(xiāo)售額關(guān)于廣告費(fèi)用的一元線性回歸模型(2) 說(shuō)明參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義(3) 在0.05的顯著水平下對(duì)參數(shù)的顯著性進(jìn)行t檢驗(yàn)答案：(1) 一元線性回歸模型 丫七319.086 4.1

11、85Xi(2) 參數(shù)經(jīng)濟(jì)意義：當(dāng)廣告費(fèi)用每增加1萬(wàn)元，銷(xiāo)售額平均增加4.185萬(wàn)元(3) t=3.79仏025(10)廣告費(fèi)對(duì)銷(xiāo)售額有顯著影響六、分析題根據(jù)某地70個(gè)季度的時(shí)序資料，使用普通最小二乘法，估計(jì)得出了該地的消費(fèi)模型為：2Ct 1.880.086 Yt 0.911 CtR 0.989(4.69) ( 0.028)( 0.084)式中C為消費(fèi)，Y為居民可支配收入，括號(hào)中的數(shù)字為相應(yīng)參數(shù)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤。要求：(3) 根據(jù)模型，給出該地居民可支配收入變動(dòng)對(duì)消費(fèi)的短期影響乘數(shù)和長(zhǎng)期影響乘數(shù)。(4) 假設(shè)模型殘差的 DW統(tǒng)計(jì)量值為DW=1.569，在5%的顯著性水平之下， 模型的隨機(jī) 誤差項(xiàng)是

12、否存在序列相關(guān)？答案：(1) 短期影響乘數(shù)0.086,長(zhǎng)期影響乘數(shù)0.966(2) DW=2(1-)得到 =0.21,誤差項(xiàng)存在序列相關(guān)模擬試題二一、單項(xiàng)選擇1. 一元線性回歸中，相關(guān)系數(shù)r=()A.2(Xi X)(Yi Y)(Xi X)2 (Y Y)2(Xi X)(y Y)2 2 (Xi X)2 (Y Y)2(Xi X)(Y Y)C22.(Xi X)(Yi Y)(YY)2(Xi X)(YY)2對(duì)樣本相關(guān)系數(shù)r,以下結(jié)論中錯(cuò)誤的選項(xiàng)是()A. |r越接近于1, 丫與X之間線性相關(guān)程度越高B. |r越接近于0, 丫與X之間線性相關(guān)程度越弱C. -1 r 1D. 假設(shè)r=0，貝U X與丫獨(dú)立簡(jiǎn)答題

13、1、 二元回歸模型丫 01X1i2X2i Ui中，三個(gè)參數(shù)含義2、調(diào)整后的判定系數(shù)與原來(lái)判定系數(shù)關(guān)系式3、F檢驗(yàn)含義、計(jì)算題1某市居民貨幣收入 X(單位/億元)與購(gòu)置消費(fèi)品支出 Y(單位：億元)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下表:X11.612.913.714.614.416.518.219.8Y10.411.512.413.113.214.515.817.2根據(jù)表中數(shù)據(jù):(1) 求Y對(duì)X的線性回歸方程；(2) 用t檢驗(yàn)法對(duì)回歸系數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)(a =0.05 );(3) 求樣本相關(guān)系數(shù)r;2、對(duì)于模型 y a bXi Ui i 1,2,L , n從10個(gè)觀測(cè)值中計(jì)算出：Yi=8,為=40,26,200, x

14、yL 20請(qǐng)答復(fù)以下問(wèn)題：(1) 求出模型中a和b的OL3估計(jì)量；(2) 當(dāng)x= 10時(shí)，計(jì)算y的預(yù)測(cè)值，并求出95%的置信區(qū)間。模擬試題二答案一、選擇題CD二、簡(jiǎn)答1、二元回歸模型Y 0 1X1i2X2i Ui中，三個(gè)參數(shù)含義答案：。表示當(dāng)X2、X3不變時(shí)，丫的平均變化1表示當(dāng)X2不變時(shí)，X1變化一個(gè)單位丫的平均變化1表示當(dāng)X1不變時(shí)，X2變化一個(gè)單位Y的平均變化2、調(diào)整后的判定系數(shù)與原來(lái)判定系數(shù)關(guān)系式答案：22 n 1R 1 (1 R)n k 1答案：從總體上檢驗(yàn)被解釋變量與解釋變量線性關(guān)系的顯著性，原 假設(shè)RSS/kESS/( n k 1)如果成立，被解釋變量與解釋變量不存在顯著的線性關(guān)

15、系1 :至少有一個(gè)i不等于0,對(duì)于顯著性水平，查F分布表中的F k，k1，統(tǒng)計(jì)量F=ES煮航，比較二者大小。如果統(tǒng)3、F檢驗(yàn)含義計(jì)量F大于fk,k1，否認(rèn)原假設(shè)，總體回歸方程存在顯著的線性關(guān)系。否那么，總體回歸方程不存在顯著的線性關(guān)系四、計(jì)算題1某市居民貨幣收入 X單位/億元與購(gòu)置消費(fèi)品支出 Y單位：億元的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下表:X11.612.913.714.614.416.518.219.8Y10.411.512.413.113.214.515.817.2根據(jù)表中數(shù)據(jù)：4求Y對(duì)X的線性回歸方程；答案：Y =1.2200+0.8301X5用t檢驗(yàn)法對(duì)回歸系數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)a =0.05;答案：顯著6

16、求樣本相關(guān)系數(shù)r;答案：0.99692、對(duì)于模型y,a bxUii 1,2,L ,n從10個(gè)觀測(cè)值中計(jì)算出：y,=8，人=40， y,=26,Xj2= 200， xy,= 20請(qǐng)答復(fù)以下問(wèn)題：1求出模型中a和b的OL3估計(jì)量；2當(dāng)x= 10時(shí)，計(jì)算y的預(yù)測(cè)值，并求出95%的置信區(qū)間。b=20/200=0.1答案：(1) a=8/10-0.1*4=0.4(2) y預(yù)測(cè)值=-0.6模擬試題三一、名詞解釋1、方差非齊性2、序列相關(guān)3、多重共線性4、工具變量法二、簡(jiǎn)答題1、簡(jiǎn)述加權(quán)最小二乘法的思想。2、多重共線性的后果有哪些？對(duì)多重共線性的處理方法有哪些？3、常見(jiàn)的非線性回歸模型有幾種情況？4、試將以

17、下非線性函數(shù)模型線性化：(1) y = 1/ (Bo+e + u)(2) y =0sinx +cosx +3sin2x +B4cos2x + u三、假定在家計(jì)調(diào)查中得出一個(gè)關(guān)于家庭年收入X和每年生活必須品綜合支出Y的橫截面樣本，數(shù)據(jù)如下表：X11.21.41.61.82.02.22.42.73.03.33.53.84.0Y0.80.80.91.21.41.21.71.52.12.42.22.12.33.2根據(jù)表中數(shù)據(jù):(1) 用普通最小二乘法估計(jì)線性模型Y t 01 Xt ut(2) 用G Q檢驗(yàn)法進(jìn)行異方差性檢驗(yàn)(3) 用加權(quán)最小二乘法對(duì)模型加以改進(jìn)模擬試題三答案一、名詞解釋1、方差非齊性答

18、案：回歸模型誤差項(xiàng)的房產(chǎn)不是常數(shù)，又叫異方差2、序列相關(guān)答案：線性回歸模型中各個(gè)誤差項(xiàng)之間的協(xié)方差不為零，又叫自相關(guān)3、多重共線性答案：線性回歸模型中的假設(shè)干或全部解釋變量的樣本觀測(cè)值之間具有線性關(guān)系4、工具變量法答案：找一個(gè)變量，該變量與模型中的隨機(jī)解釋變量高度相關(guān)，與隨機(jī)誤差項(xiàng)無(wú)關(guān)，此變量 和模型其他變量構(gòu)造出模型相應(yīng)回歸系數(shù)的一致估計(jì)量，這種方法叫工具變量法、簡(jiǎn)答題1簡(jiǎn)述加權(quán)最小二乘法的思想。答案：對(duì)于存在異方差的模型，用某一權(quán)數(shù)對(duì)樣本觀測(cè)值或殘差加權(quán)，再使用普通最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)2、多重共線性的后果有哪些？對(duì)多重共線性的處理方法有哪些？答案：多重共線性的后果是：各個(gè)解釋變量對(duì)被解釋

19、變量的影響很難精確鑒別；系數(shù)估計(jì)量的方差很大，顯著性檢驗(yàn)無(wú)效；參數(shù)估計(jì)量對(duì)于增減少量觀測(cè)值或刪除一個(gè)不顯著的解釋變 量可能比較敏感。3、常見(jiàn)的非線性回歸模型有幾種情況？答案：雙對(duì)數(shù)模型，半對(duì)數(shù)模型，倒數(shù)變換模型，多項(xiàng)式模型，雙曲函數(shù)模型，幕函數(shù)模型。4、試將以下非線性函數(shù)模型線性化：(1) y = 1/ (他+yex+ u)答案：y i/y , x e Xi，可以線性回歸(2) y =0sinx +cosx +3sin2x +B4cos2x + u答案：X1 = 0sinx、X2=cosx、X3=sin2x、X4=cos2x,可以線性回歸三、假定在家計(jì)調(diào)查中得出一個(gè)關(guān)于家庭年收入X和每年生活必

20、須品綜合支出 Y的橫截面樣本，數(shù)據(jù)如下表：X11.21.41.61.82.02.22.42.73.03.33.53.84.0Y0.80.80.91.21.41.21.71.52.12.42.22.12.33.2根據(jù)表中數(shù)據(jù)：(1) 用普通最小二乘法估計(jì)線性模型Yt 01 Xt ut(2) 用G Q檢驗(yàn)法進(jìn)行異方差性檢驗(yàn)(3) 用加權(quán)最小二乘法對(duì)模型加以改進(jìn)答案：(1) Y =0.0470+0.6826X(2) 存在異方差(3) Y =0.0544+0.6794X模擬試題四一、單項(xiàng)選擇題(本大題共25小題，每題1分，共25分)在每題列岀的四個(gè)選項(xiàng)中只有一個(gè) 選項(xiàng)是符合題目要求的，請(qǐng)將正確選項(xiàng)前的字母填在題后的括號(hào)內(nèi)。A. 間接最小二乘法和系統(tǒng)估計(jì)法B. 單方程估計(jì)法和系統(tǒng)估計(jì)法C. 單方程估計(jì)法和二階段最小二乘法D. 工具變量法和間接最小二乘法2. 當(dāng)模型中第 i 個(gè)方程是不可識(shí)別的，那么該模型是 (A. 可識(shí)別的 識(shí)別B. 不可識(shí)別的C. 過(guò)度識(shí)別D. 恰好3. 結(jié)構(gòu)式模型中的每一個(gè)方程都稱(chēng)為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中， 解釋變量可以是前定變量， 也可以是 ( )A. 外生變量 B. 滯后變量C. 內(nèi)生變量D. 外生變量和內(nèi)生變量4. 樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接