計量經(jīng)濟學(xué)第五六章作業(yè).docx

1、5.3 各地區(qū)農(nóng)村居民家庭人均純收入與家庭人均生活消費支出的數(shù)據(jù)單位：元 （1） 試依據(jù)上述數(shù)據(jù)建立2007 年我國農(nóng)村居民家庭人均消費支出對人均純收入的線性回來模型；（2） 選用適當方法檢驗?zāi)Ｐ褪欠裨诋惙讲睿⒄f明存在異方差的理由；（3） 假如存在異方差，用適當方法加以修正；答：散點圖線性回來分析圖由圖建立樣本回來函數(shù).=179.1916+0.7195t r2=0.895260f=247.8769由圖形法可看出殘差平方隨.的. white 檢驗變動呈增大趨勢,但仍需進一步檢驗 .由上述結(jié)果可知,該模型存在異方差 ,理由是從數(shù)據(jù)可看出一是截面數(shù)據(jù),看出各省市經(jīng)濟進展不平穩(wěn)3用加權(quán)最小二乘法修正

2、,選用權(quán)數(shù) w1=1,w2=1,w3=12.就.5.6 散點圖回來結(jié)果goldfield -quanadt 檢驗f=845401.5/1629.3041= 518.872所以模型存在異方差t 檢驗， f 檢驗顯著.=. 8.890869+0.852193 .t=（ 2.4667）（ 42.2933 ） .2 =0.9824， dw=0.6046 ,f=1788.730剔除價格變動因素后的回來結(jié)果如下6.1 下表是北京市連續(xù)19 年城鎮(zhèn)居民家庭人均收入與人均支出的數(shù)據(jù)；表略（ 1）建立居民收入消費函數(shù)；殘差圖tty.79.9300.690 x6.38se12.3990.013t6.44653.6

3、212r0.994dw0.575（ 2）檢驗?zāi)Ｐ椭写嬖诘膯栴}，并實行適當?shù)难a救措施預(yù)以處理；（） dw 0.575，取5% ，查 dw 上下界 d l1.18, d u1.40, dw1.18 ，說明誤差項存在正自相關(guān)（ 3）對模型結(jié)果進行經(jīng)濟說明；采納科克倫奧科特迭代法廣義差分因此，原回來模型應(yīng)為yt104.9850.669 x t其經(jīng)濟意義為 :北京市人均實際收入增加1 元時，平均說來人均實際生活消費支出將增加0.669 元；6.3.為了探討股票市場富強程度與宏觀經(jīng)濟運行情形之間的關(guān)系，取股票價格指數(shù)與gdp 開展探討，表 6.7 為美國 1981-2006 年股票價格指數(shù)（y）和國內(nèi)生產(chǎn)

4、總值gdp（ x）的數(shù)據(jù)；估量回來模型 y_t=_1+ _2 x_t+ _t檢驗（ 1）中模型是否存在自相關(guān)，如存在，用廣義差分法排除自相關(guān)最小二乘法估量回來模型為.=. 3002527+1.1685.se=300.41740.0683t=9.994517.1087.2 =0.9242f=292.7093dw=0.44452lm=t.2=26*0.6744= 17.5344廣義差分法p 值為 0.00014t 檢驗和 f 檢驗不行信；所以需要補救用科克倫奧科特迭代法. .=-2021.280+0.0914 .se=（ 2021.372 ）（ 0.0349）t=（-1.000）（ 7.2931）

5、.2 =0.9992f=8644.033dw=1.7317所以美國國內(nèi)生產(chǎn)總值每增加10 億美元， 股票價格指數(shù)增加 0.09146.4 下表給出了某地區(qū)1980 -2000 年的地區(qū)生產(chǎn)總值y與固定資產(chǎn)投資額x的數(shù)據(jù)表略要求：（1 ）使用對數(shù)線性模型lnyt12lnx tut進行回來，并檢驗回來模型的自相關(guān)性；*（ 2）采納廣義差分法處理模型中的自相關(guān)問題；x*3 令tx t /x t 1 （固定資產(chǎn)投資指數(shù)） ， ytyt / yt1 （地區(qū)生產(chǎn)總值增長指數(shù)），使用模型lny *lnx *vt ，該模型中是否有自相關(guān)？t2t1答:散點圖如下bg 檢驗（）對數(shù)模型為lny=2.1710+0.9511lnx t = 9.0075 24.4512r2 = 0.9692dw = 1.1597樣本量 n=21，一個說明變量的模型，5%顯著水平，查dw 統(tǒng)計表可