2011風(fēng)險管理標準試題Word版

1、2011銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理標準模擬題一、單選題1. 下列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，不正確的是( )。A.按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險B.按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險C.按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險D.按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類2.商業(yè)銀行( )的做法簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移 B.風(fēng)險規(guī)避 C.風(fēng)險補償 D.風(fēng)險對沖3. 下列關(guān)于先進的風(fēng)險管理理念的說法，不正確的是(

2、 )。A.風(fēng)險管理的目標是消除風(fēng)險B.風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略C.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段D.商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機制，對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度4. 下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，不正確的是( )。A.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險B.流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險C.流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成，損失或破產(chǎn)的風(fēng)險D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險

3、5. 經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )。A.ARAROC =(收益 - 預(yù)期損失)÷非預(yù)期損失B.RAROC =(收益 - 非預(yù)期損失)÷預(yù)期損失C. RAROC =(非預(yù)期損失 - 預(yù)期損失)÷收益D. RAROC =(預(yù)期損失 - 非預(yù)期損失)÷收益6. 正態(tài)隨機變量×的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內(nèi)的概率約為( )。A.68% B.95% C.32% D.50%7. ( )不包括在市場風(fēng)險中。A、利率風(fēng)險B、匯率風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、商品價格風(fēng)險8. ( )是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不

4、利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。A、信用風(fēng)險 B、市場風(fēng)險C、操作風(fēng)險 D、流動性風(fēng)險9. 在風(fēng)險發(fā)生之前，風(fēng)險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險，屬于( )的風(fēng)險管理方法。A、風(fēng)險補償 B、風(fēng)險分散C、風(fēng)險規(guī)避 D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移10. 對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險來源于( )業(yè)務(wù)。A.信用擔(dān)保 B.貸款C.衍生品交易 D.同業(yè)交易11. 商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險降低，其原因是( )。A.不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風(fēng)險對沖B.通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.利用不同行業(yè)及地

5、域間企業(yè)的低相關(guān)性來進行風(fēng)險分散D.將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)12. 戰(zhàn)略風(fēng)險的類型不包括( )。A.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險 B.技術(shù)風(fēng)險 C.競爭對手風(fēng)險 D.信用風(fēng)險13. 下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理和控制措施中，屬于風(fēng)險緩釋措施的是( )。A.減少在不熟悉市場的交易B.強化交易員限額交易制度C.購買未授權(quán)交易保險D.為操作風(fēng)險分配資本金A選項屬于規(guī)避風(fēng)險的措施;B選項屬于降低風(fēng)險的措施;D選項屬于銀行必須承擔(dān)的風(fēng)險而采取的措施。14. ( )負責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系。A.監(jiān)事會 B.高級管理層C.股東大會 D.董事會15. 商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險計量方法不包括(

6、)。A.因果關(guān)系分析 B.VaRC.敏感性分析 D.情景分析同時作用時可能產(chǎn)生的影響。16. 下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是( )。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑B.戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等C.戰(zhàn)略目標決定了實現(xiàn)路徑D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應(yīng)當是一致的17. 下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法，正確的是( )。A.必須具備高度獨立性B.具有完全的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)C.風(fēng)險管理部門又稱風(fēng)險管理委員會D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施18. 下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是( )。A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目

7、的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利時頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C.交易賬戶中的項目可以按模型定價(Mark-to-Model)，即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改19. 認為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對整個國民經(jīng)濟具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點屬于( )A.利益沖突論 B.債權(quán)保護論C.銀行風(fēng)險論 D.公共性質(zhì)論20. 商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，客戶評級的評價結(jié)果是( )。A.信用等級和違約概率B.客戶

8、經(jīng)營能力C.商業(yè)銀行的債務(wù)水平D.客戶違約風(fēng)險的趨勢21. 根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二維是( )。A.債務(wù)人評級 B.債項評級C.不良貸款評級 D.貸款評級22. 將傳統(tǒng)的互換進行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是( )。A.總收益互換 B.信用違約互換C.信用價差衍生產(chǎn)品 D.信用聯(lián)動票據(jù)23. 在針對單個客戶進行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的( )。A.最高債務(wù)承受能力B.最低債務(wù)承受能力C.平均債務(wù)承受能力D.以上均不對24. 在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，

9、這里“資本分配”中的資本是指( )。A.所預(yù)計的下一年度的銀行資本B.本年度的銀行資本C.所預(yù)計的未來三年的銀行資本D.過去三年間的銀行資本25. 參照國際最佳實踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理/控制措施可以采取( )。A.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的二級管理方式B.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式C.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級管理方式D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式26. 若借款人甲、乙內(nèi)部評級1年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議定義的二者的違約概率分別為( )

10、。A.0.02%，0.04% B.0.03%，0.03%C.0.02%，0.03% D.0.03%，0.04%1年期違約概率與0.03%中的較高者。27. 在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( )。A.5Cs系統(tǒng) B.5Ps系統(tǒng)C.CA.MEL分析系統(tǒng) D.51ts系統(tǒng)28. ( )也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險1)重新定價風(fēng)險：銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間存在的差額。也稱期限

11、錯配風(fēng)險。(2)收益率曲線風(fēng)險：收益率曲線的非平行移動，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利的變化。稱利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險。，(3)基準風(fēng)險：利息收入和利息支出所依據(jù)的基礎(chǔ)不同，所以變化的方向和幅度也不同。(4)期權(quán)性風(fēng)險：一般而言，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對買方有利，而對賣方不利的時候執(zhí)行。29. 下列關(guān)于風(fēng)險管理信息傳遞的說法，不正確的是( )。A.風(fēng)險管理應(yīng)當在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員B.先進的企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)C.風(fēng)險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準風(fēng)險報告結(jié)果準確無誤D.風(fēng)險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當看到的風(fēng)險信息3

12、0. 客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶( )的計量和評價，反映客戶( )的大小。A.償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險 B.盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險C.收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動風(fēng)險 D.償債能力和償債意愿，流動風(fēng)險31. 假設(shè)模型得到的CAP曲線中，實際模型與隨機模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1，則該CAP曲線對應(yīng)的AR值等于( )。A.3 B.0.33 C.0.75 D.0.253，B = 0.1。A選項是實際模型與隨機模型圍成的圖形面積，B選項是實際模型與理想模型圍成的圖形面積。A選項占的面積越大，說明模型越理想。32. 在商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標中，核心負債比率為核心負債與負債

13、總額之比，不得低干( )。A.20% B.40%C.60% D.80%100%，分別計算本外幣和外幣口徑數(shù)據(jù)，不得低于60%。33. 商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是( )。A.負債風(fēng)險管理模式階段資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段全面風(fēng)險管理模式階段B.被動負債風(fēng)險管理模式階段主動負債風(fēng)險管理模式階段資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段全面風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段負債風(fēng)險管理模式階段全面風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段負債風(fēng)險管理模式階段資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段全面風(fēng)險管理模式階段34. 下列關(guān)于資本的說法，正確的是( )。A.經(jīng)

14、濟資本也就是賬面資本B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本35. 風(fēng)險文化的精神核心是( )。A.風(fēng)險管理策略 B.風(fēng)險管理理念C.公司治理結(jié)構(gòu) D.內(nèi)部控制系統(tǒng)36. 假設(shè)某商業(yè)銀行當前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無風(fēng)險的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風(fēng)

15、險，則該銀行以上交易的利差為( )。A.3% B.4% C.5% D.8%2 = (8% 5%) + (10% - 5%) / 2 = 4%。37. ( )指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。A.平價期權(quán) B.歐式期權(quán)C.買入期權(quán) D.美式期權(quán)38. 假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為100萬元，所對應(yīng)的稅率為25%，資本預(yù)期收益率為10%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟資本為20萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟增加值為( )萬元。A.55 B.73 C.75 D.10

16、0100×75% - 20×10% = 7339. 關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計標準和監(jiān)管標準的以下說法，不正確的是( )。A.兩者所要達到的目標不同B.隨著人們對風(fēng)險日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失C.資產(chǎn)分類的監(jiān)管標準是直接面向風(fēng)險管理的D.資產(chǎn)分類的會計標準有強大的會計核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持39號的目的是反映企業(yè)真實的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，這也是會計信息系統(tǒng)的最終目標，其對交易賬戶劃分的第一標準是以公允價值計價。資產(chǎn)分類的監(jiān)管標準的優(yōu)點是直接面向風(fēng)險管理，缺點是可操作性相對較弱。國際會計準則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點在于，它是基于會計核算的劃分，而且按照確認

17、、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進入四類賬戶的標準、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標準，有強大的會計核算理論和銀行流程構(gòu)架、基礎(chǔ)信息支持;缺點是財務(wù)會計意義上的劃分著重強調(diào)的是權(quán)益和現(xiàn)金流量變動的關(guān)系和影響，不直接面對風(fēng)險管理的各項要求。由此可看出，ACD選項不正確。40. 計算VaR值的基本方法有方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，這三種方法中需要歷史數(shù)據(jù)支持的是( )。A.歷史模擬法和方差-協(xié)方差法B.蒙特卡洛模擬法和方差協(xié)方差法C.歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法D.方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法41. 利率風(fēng)險按照來源的不同可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)

18、險、基準風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險;就固定利率而言，( )來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯配所存在的差異。A、基準風(fēng)險 B、期權(quán)性風(fēng)險C、重新定價風(fēng)險 D、收益率曲線風(fēng)險生變化，即收益率曲線的非平行移動，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利的影響，從而形成收益率曲線風(fēng)險，也稱為利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險。42. 參照國際最佳實踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時宜采用( )。A.申請評分B.行為評分C.信用局評分D.利潤評分43. 巴塞爾委員會在1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定中提出的對運用市場風(fēng)險內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本的公式為( )。A.市場風(fēng)險監(jiān)管資本 = 乘數(shù)因子 × V

19、ARB.市場風(fēng)險監(jiān)管資本 =(附加因子 + 最低乘數(shù)因子3)× VARC.市場風(fēng)險監(jiān)管資本 = VAR ÷ 乘數(shù)因子D.市場風(fēng)險監(jiān)管資本 = VAR ÷(附加因子 + 最低乘數(shù)因子)44. 一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險是( )。A.重新定價風(fēng)險 B.收益率曲線風(fēng)險C.基準風(fēng)險 D.期限錯配風(fēng)險45. 下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是( )。A.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得的其他

20、相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C.存貸款業(yè)務(wù)歸人銀行賬戶D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價46. ( )是指由于股票價格的不利變動所帶來的風(fēng)險。A.股票價格風(fēng)險 B.折算風(fēng)險C.交易風(fēng)險 D.市場風(fēng)險47. 如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這是( )。A.基準風(fēng)險 B.收益率曲線風(fēng)險C.重新定價風(fēng)險 D.期權(quán)性風(fēng)險48. 下列關(guān)于風(fēng)險管理文化的表述，正確的是( )。A.風(fēng)險管理文化一般由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成B.制度是風(fēng)險管理文化的精神核心，是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素C.風(fēng)險管理的目標是消除風(fēng)險并獲取最大

21、收益D.風(fēng)險管理文化和企業(yè)文化是兩個不同的范疇49.風(fēng)險報告部門是一個獨立于營銷部門的部門，其主要職責(zé)是( )。A.收集和處理與風(fēng)險控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險報告中B.顯示總體組合和各個子組合的風(fēng)險狀況C.討論各種流程和措施的有效性D.報告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險狀況50. 商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理最根本的驅(qū)動力是( )。A. 客戶利益至上B. 儲戶利益至上C. 股東資本是風(fēng)險的第一承擔(dān)者D. 金融監(jiān)管機構(gòu)的要求51. 在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標中，交易結(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果間的差異屬于流程風(fēng)險指標類。監(jiān)控這一指標可以提高風(fēng)險管理報告的質(zhì)量，其計算公式為某產(chǎn)品交易結(jié)果和財務(wù)結(jié)果之間的差異/該產(chǎn)品交

22、易次數(shù)。交易結(jié)果和財務(wù)結(jié)果差異過大意味著：( )A.工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德B.存在管理報表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險C.前臺和后臺在執(zhí)行和管理交易訂單時不準確D.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障52. 操作風(fēng)險監(jiān)測報告應(yīng)該對操作風(fēng)險的變動情況評估資本的充足狀況。同時報告還應(yīng)對資本模型的壓力測試結(jié)果進行分析，其目的是 ：( )A.確定模型的安全性和準確性B.使報告內(nèi)容更加完整C.遵循監(jiān)管當局的要求D.降低資本成本53. 在操作風(fēng)險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風(fēng)險具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險管理指明方向。該模型是對操作風(fēng)險的( )三個方面進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布?A.風(fēng)險誘因

23、、風(fēng)險指標和損失事件B.風(fēng)險程度、風(fēng)險發(fā)生時間和損失事件C.風(fēng)險誘因、風(fēng)險程度和損失金額D.風(fēng)險程度、風(fēng)險發(fā)生時間和損失金額54. 下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是( )。A.指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸B.等于表內(nèi)的即期負債減去即期資產(chǎn)C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負債D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約55. 采用基本指標法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險資本應(yīng)等于( )。A.前五年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值B.前五年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值C.前三年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值D.前三年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的

24、平均值56. 操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循( )的原則。A.客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化 B.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化C.主觀性、全面性、動態(tài)性、標準化 D.客觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化57. 每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文件、場所文件，識別本崗位各項工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險點及對應(yīng)的控制措施，初步評估風(fēng)險程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一步驟的工作屬于操作風(fēng)險與內(nèi)部控制評估工作流程的( )階段。A.控制活動識別與評估 B.全員風(fēng)險識別與報告C.作業(yè)流程分析和風(fēng)險識別與評估 D.制定與實施控制優(yōu)化方案58. 在操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的方法中，( )的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃

25、分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。A.高級計量法 B.基本指標法C.標準法 D.內(nèi)部評級法59. 關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的下列說法，不正確的是( )。A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，可以將操作風(fēng)險劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險B.不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風(fēng)險發(fā)生C.商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險束手無策D.商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險計提損失準備或分配資本金60. 以下不是商業(yè)銀行獲

26、取資金，滿足流動性需求的快捷通道的是( )。A、公開市場 B、外匯市場C、貨幣市場 D、債券市場61. 對一些無法避免和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險采取一種現(xiàn)實的態(tài)度，是積極務(wù)實的。在不影響國際投資者根本或大局利益的前提下承擔(dān)所面臨的國家風(fēng)險，就是( )。A.風(fēng)險自留 B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險抑制 D.以上都是62. 當國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風(fēng)險及其可能造成的經(jīng)濟損失 就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以( )方式 進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風(fēng)險。A.銀團貸款 B.共同投資C.國別限額 D.以上都不是63. 無論是銀行本身的跨國經(jīng)營，還是商業(yè)銀行與外國代理行或客

27、戶的業(yè)務(wù)往來，都勢必要與一系列非本國事務(wù)打交道。而凡是涉及到兩個或兩個以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免受到( )的影響。A.法律風(fēng)險 B.流動性風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險 D.國家風(fēng)險64. ( )是指在極端情景下，分析評估流動性風(fēng)險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。A.情景分析 B.壓力測試C.融資渠道管理 D.應(yīng)急計劃65. 商業(yè)銀行的( )是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時履約的能力。A.安全性 B.流動性 C.收益性 D.風(fēng)險性66. 在業(yè)務(wù)外包風(fēng)險管理中，銀行選擇服務(wù)提供商時應(yīng)進行( )。A.風(fēng)險測量 B.風(fēng)險識別 C.風(fēng)險評估 D.盡職調(diào)查

28、67. ( )數(shù)據(jù)應(yīng)包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)范圍信息、損失事件的起因和情況、其他有助于評估其他銀行損失事件相關(guān)性的信息。A.內(nèi)部 B.業(yè)務(wù) C.風(fēng)險 D.外部68. 銀行的流動性風(fēng)險與( )沒有關(guān)系。A.資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu) B.資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu) D.資產(chǎn)負債類別結(jié)構(gòu)69. 巴塞爾新資本協(xié)議只對( )的定義作了一個嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口?！盇.法律風(fēng)險 B.流動性風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險 D.國家風(fēng)險70. 有效風(fēng)險管理體系建設(shè)必須以( )為先導(dǎo)。A.健全的內(nèi)部控制機制 B.完善的公司治理機

29、構(gòu)C.先進風(fēng)險管理文化培育 D.有效的風(fēng)險管理策略71. 某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為10億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為( )。A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75%100%= 0.5 ÷(10+15)/ 2 × 100%= 4.00%72. ( )是指商業(yè)銀行針對政治、經(jīng)濟、社會、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標、發(fā)展規(guī)劃和實施方案中潛在的風(fēng)險，并采取科學(xué)的決策方法和風(fēng)險管理措施來避免或降低可能的風(fēng)險損失的風(fēng)險管理方法。A.法律風(fēng)險管

30、理 B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理C.合規(guī)風(fēng)險管理 D.國家風(fēng)險管理73. 股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票?，F(xiàn)知6個月后，股票S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為( )元。A.5 B.7 C.-1.8 D.040元，執(zhí)行價格是35元，所以內(nèi)在價值是40-35=5元。本題中，28元是股票曾經(jīng)的市場價格，沒有利用價值了。6.8元是期權(quán)費，就是期權(quán)價格。74. 符合內(nèi)部控制過程評價的具體評分標準的一項為( )。A.被評價對象的過程和風(fēng)險已被充分識別的，可得該項分值的30%B.在滿足前項的基礎(chǔ)上，被評

31、價項目的過程和對風(fēng)險的控制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項分值的20%C.在滿足前兩項的基礎(chǔ)上，被評價項目的規(guī)定得到實施和保持，可再得該項分值的20%D.在滿足前三項的基礎(chǔ)上，被評價項目在實現(xiàn)風(fēng)險控制的結(jié)果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項分值的20%20%;B選項中數(shù)值應(yīng)為30%;C選項中數(shù)值應(yīng)為30%。75. 信息披露的頻率方面，下面表述不正確的是( )。A.按規(guī)定銀行披露信息的頻率應(yīng)該每半年進行一次B.大的國際活躍銀行和其他大銀行(及其主要分支機構(gòu))必須按季度披露一級資本充足率、總的資本充足率及其組成成分C.如果有關(guān)風(fēng)險暴露或其他項目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息D.對于有

32、關(guān)銀行風(fēng)險管理目標及政策、報告系統(tǒng)及各項口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進行一次76. 多數(shù)風(fēng)險管理方案都會針對每一業(yè)務(wù)流程提出最優(yōu)的控制方法，并將其列入風(fēng)險管理進程或政策程序中，在這些控制方法中，最常用的是( )。A.分散化 B.績效指標考核C自動化操作 D.職責(zé)分離77. 銀行的經(jīng)營環(huán)境時刻都處在變化當中，或者說銀行的外部環(huán)境存在很大的不確定性，但是不同銀行受到的影響是不同的，這取決于銀行經(jīng)營對外部環(huán)境的依賴程度以及銀行經(jīng)營模式跟隨外部經(jīng)營環(huán)境變化而變化和調(diào)整的彈性。一家銀行的經(jīng)營活動和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險就越( )。A.高 B.低 C.不一定 D.以上都不對

33、78. 下列有關(guān)積極的組合管理的說法，錯誤的是( )。A.積極的組合管理就是將全行范圍內(nèi)的資本配置和單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理相結(jié)合B.積極的組合管理不僅需要度量、加總和監(jiān)控風(fēng)險，而且也包括積極地改變風(fēng)險C.積極的組合管理需要銀行不僅能夠在組合層面上度量風(fēng)險，而且還需要分析單個管理工具是如何影響風(fēng)險狀況的D.積極的組合管理不需要考慮組合層面上單個業(yè)務(wù)風(fēng)險之間的相關(guān)性79. 戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程通?？梢苑譃?個步驟;下列哪一項活動是在確定風(fēng)險管理方案之后執(zhí)行的? ( )A.確定風(fēng)險管理備選方案B.風(fēng)險優(yōu)先排序C.監(jiān)測風(fēng)險評估效果D.明確期望結(jié)果9個步驟包括：1)識別/發(fā)現(xiàn)風(fēng)險因素;2)評估主要風(fēng)險因素;3)

34、評估可能性和影響;4)風(fēng)險優(yōu)先排序;5)明確期望結(jié)果;6)確定風(fēng)險管理備選方案;7)確定風(fēng)險管理方案;8)執(zhí)行風(fēng)險管理方案;9)監(jiān)測風(fēng)險評估效果調(diào)整策略。80. 按照KPMG風(fēng)險中性定價模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為10%，1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%;則該信用等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。A.0.04 B.0.05C.0.95 D.0.961 - (1+10%)/(1+15%)= 0.043581. CAMELS評級體系需對資產(chǎn)質(zhì)量進行評級，下列哪一項屬于資產(chǎn)質(zhì)量評級時應(yīng)考慮的因素?( )A.資產(chǎn)質(zhì)量對資本的影響，如資產(chǎn)減值準備的充足程度

35、B.無形資產(chǎn)對資本的影響C.表內(nèi)外資產(chǎn)中各口徑的問題資產(chǎn)的金額、結(jié)構(gòu)分布、問題嚴重程度以及變化趨勢D.銀行進入資本市場或通過其他渠道增加資本的能力82. 商業(yè)銀行經(jīng)營的目的是追求利潤最大化。其盈利能力狀況也是監(jiān)管當局應(yīng)當重點監(jiān)管的。資本金收益率屬于盈利能力監(jiān)管指標，下列關(guān)于這一指標，說法錯誤的是 ( )A.資本收益率也稱為股本收益率B.其計算公式為：稅前收入/資本金總額C.該指標可以審查銀行資本或股本的盈利能力D.一般來說，資本金盈利率較高，達到或超出行業(yè)平均水平的銀行應(yīng)該是比較好的銀行83. 風(fēng)險監(jiān)管和合規(guī)監(jiān)管的關(guān)系是( )。A.風(fēng)險監(jiān)管比合規(guī)監(jiān)管更先進，是對合規(guī)監(jiān)管的否定B.風(fēng)險監(jiān)管是對合

36、規(guī)監(jiān)管的繼承和發(fā)展C.合規(guī)監(jiān)管是對風(fēng)險監(jiān)管的繼承和發(fā)展D.以上都不對84. 根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標，其中關(guān)于非信貸資產(chǎn)準備充足率的表述，下面選項中不正確的是( )。A.非信貸資產(chǎn)實際計提準備是指商業(yè)銀行針對非信貸資產(chǎn)預(yù)計損失實際計提的各類損失準備和減值準備B.非信貸資產(chǎn)準備充足率=非信貸資產(chǎn)實際計提準備期平均余額÷非信貸資產(chǎn)預(yù)計損失C.非信貸資產(chǎn)預(yù)計損失是指商業(yè)銀行根據(jù)金融企業(yè)會計制度針對短期投資、長期投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)等非信貸資產(chǎn)，預(yù)計未來可能損失的金額D.對非信貸資產(chǎn)實際計提準備具體參照財政部金融企業(yè)會計制度(財會 200149號)

37、執(zhí)行85. 風(fēng)險監(jiān)管的演變階段不包括( )。A.審慎監(jiān)管 B.風(fēng)險為本的監(jiān)管C.風(fēng)險價值監(jiān)管 D.以上都不包括1979年美國監(jiān)管當局提出了駱駝評級體系，被稱為審慎監(jiān)管;第二階段是風(fēng)險為本的監(jiān)管。沒有C所說的風(fēng)險價值監(jiān)管。風(fēng)險價值是VAR的一種計量方法。86. 關(guān)于外部審計制度的表述，下面選項中不正確的是( )。A.它擔(dān)負著過濾會計信息風(fēng)險、確保會計信息質(zhì)量、降低會計信息識別成本的責(zé)任B.被利益相關(guān)者視為重要的利益保障機制C.外部審計制度的價值在于有效性D.在直接審計委托模式下，包括企業(yè)所有者、注冊會計師和經(jīng)營者三方87. 某銀行2008年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為

38、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為( )。A.7.0%B.8.0%C.9.8%D.9.0%100%= 900 /(10000 - 800)× 100% = 9.78%88. 在風(fēng)險預(yù)警方法中，( )不引進警兆自變量;只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律。A.白色預(yù)警法B.紅色預(yù)警法C.黑色預(yù)警法D.藍色預(yù)警法89. 已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億、4億、5億、3億、1億，如果各類貸款對應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02、0.03、0.05、

39、0.1、0.1，假設(shè)商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為30億，則根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟資本為( )。A.4億B.8億C.10億D.6億1，2，n個分配單元，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVaR1，CVaR2，CVaRn，則第i個單元對應(yīng)的經(jīng)濟資本為Ci=C×CVaRi/(CVaR1+CVaR2+CVaRn)，因此，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟資本 = 30×2/(2+4+5+3+1)= 4 。90. 操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括( )。A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知B.由表及里、自下而上和從已知到未知C.由內(nèi)

40、而外、自下而上和從已知到未知D.由表及里、自上而下和從已知到未知二、多項選擇題1. 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當( )。A.建立錯誤承受程序B.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序C.隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄D.設(shè)置嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標志2. 商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備哪些基本條件( )A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)B.健全的內(nèi)部控制體系C.普及合規(guī)管理文化D.集中式的、可靈活擴充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E.強大的研發(fā)實力3. 商業(yè)銀行通?？梢酝ㄟ^觀測一定指標的變動來防范流動性風(fēng)險，以下屬于其內(nèi)部指標信號的指標有

41、( )。A.某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加B.盈利能力下降C.資產(chǎn)過于集中D.資產(chǎn)質(zhì)量下降E.所發(fā)行的股票價格下跌4. 關(guān)于債項評級說法錯誤的有( )。A.債項評級是對交易本身的特定風(fēng)險進行估測B.債項評級反映的是客戶違約后的債項損失大小C.特定風(fēng)險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等D.債項評級只能反映債項本身的交易風(fēng)險E.債項評級可以同時反映客戶信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險5. 產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在( )等方面存在不完善、不健全等問題。A.業(yè)務(wù)管理框架 B.數(shù)據(jù)信息質(zhì)量C.風(fēng)險管理要求 D.權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)E.內(nèi)部系統(tǒng)安全6.商業(yè)銀行的核心資本包括( )。A

42、.權(quán)益資本 B.混合性債務(wù)工具C.公開儲備 D.未公開儲備E.重估儲備7. 普遍被應(yīng)用于商業(yè)銀行企業(yè)信用分析的CAMEL系統(tǒng)有5個關(guān)鍵要素，其中包括( )。A.資本充足性 B.流動性C.資產(chǎn)質(zhì)量 D.保障因素E.盈利水平8. 6C法是商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)警的傳統(tǒng)方法，根據(jù)這一方法，專家需對債務(wù)人的六項因素做出評價，這六項因素中包括( )。A.流動性 B.抵押品C.經(jīng)濟周期的走勢 D.品格E.資產(chǎn)6C法，即根據(jù)專家對債務(wù)人或交易對方的品格、資本、能力、抵押品、現(xiàn)金流、經(jīng)濟周期的走勢六項因素的分析，作出主觀判斷。9. 商業(yè)銀行貸款重組是當債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行對原有貸款結(jié)構(gòu)進

43、行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，在此，貸款結(jié)構(gòu)包括( )。A.貸款期限 B.貸款擔(dān)保C.貸款金額 D.貸款人規(guī)模E.貸款費用10. 商業(yè)銀行除了要對客戶的財務(wù)狀況進行風(fēng)險識別和分析外，還應(yīng)當分析( )等非財務(wù)因素。A.管理者的品德與誠信度 B.行業(yè)的周期性C.企業(yè)現(xiàn)金流量 D.勞資關(guān)系E.產(chǎn)品研發(fā)11. 對小企業(yè)進行信用風(fēng)險分析時，應(yīng)關(guān)注( )等風(fēng)險點。A.產(chǎn)品多樣化 B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象C.自有資金匱乏 D.很少開具發(fā)票E.經(jīng)不起原材料價格波動12. 下列屬于可以質(zhì)押的權(quán)利有( )。A.依法可以轉(zhuǎn)讓的商標專用權(quán) B.專利權(quán)中的財產(chǎn)權(quán)C.匯票 D.債券E.上市公司的股票13. 參照國際風(fēng)險管

44、理標準，集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具備的主要技能包括( )。A.風(fēng)險監(jiān)控和分析能力B.數(shù)量分析能力C.價格核準能力D.模型創(chuàng)建能力E.系統(tǒng)開發(fā)/集成能力14. 嚴格的資本監(jiān)管對經(jīng)濟持續(xù)增長的重要意義主要表現(xiàn)在( )。A.可以保護存款人剩益B.可以降低銀行破產(chǎn)概率C.可以增強商業(yè)銀行抵御風(fēng)險的能力D.可以維護貨幣供給和支付體系的平穩(wěn)運行E.降低銀行之間的不公平競爭15. 戰(zhàn)略風(fēng)險來自( )。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標不能按時實現(xiàn)C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷D.為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏E.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證16. 下列關(guān)于外匯敞口分析的說法

45、，正確的有( )。A.外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣錯配B.當在某一時間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口C.在進行敞口分析時，銀行只需分析各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差后形成的外匯總敞口D.銀行應(yīng)當對交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)形成的外匯敞口加以區(qū)分E.對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進行控制17. 債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括( )。A.正向收益率曲線 B.反向收益率曲線C.波動收益率曲線 D.水平收益率曲線E.垂直收益率曲線18. 下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場風(fēng)險關(guān)系的說法，正確的有( )。A.衍生產(chǎn)品可用

46、來防范市場風(fēng)險B.衍生產(chǎn)品會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可以完全消滅市場風(fēng)險D.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險具有放大作用E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失19. 巴塞爾委員會提出，用標準法計算經(jīng)濟資本配置，銀行至少應(yīng)該滿足哪幾個條件?( )A.董事會和高級管理層應(yīng)當積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)B.銀行應(yīng)當擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法C.銀行的資本充足率應(yīng)該達到12.5%D.銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利E.銀行應(yīng)當擁有完整且切實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)20. 資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類。從該業(yè)務(wù)的流程來看可分為前臺交易、中臺風(fēng)險管理、

47、后臺清算三個環(huán)節(jié)。后臺結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險點包括：( )A.交易結(jié)算不及時或交易清算交割金額有誤B.對交易條款理解不準確而導(dǎo)致結(jié)算爭議C.因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金清算到位D.因錄入錯誤而錯誤清算資金E.未履行監(jiān)管部門所要求的強制性報告義務(wù)21. 商業(yè)銀行進行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標/信號包括( )等指標的變化。A.銀行的資產(chǎn)質(zhì)量B.銀行的盈利能力C.第三方評級D.銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)E.銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平22. 下列哪些屬于Altman的Z評分模型中的財務(wù)比率? ( )A.息前、稅前收益/總資產(chǎn) B.股權(quán)市值/總負債賬面值C.流動資金/總資產(chǎn) D.銷售收入/總資產(chǎn)E.留存收益/

48、總資產(chǎn)1 =(流動資產(chǎn)-流動負債)/ 總資產(chǎn)X2 = 留存收益/總資產(chǎn)X3 = 息稅前利潤/總資產(chǎn)X4 = 股票市場價值/債務(wù)賬面價值X5 = 銷售額/總資產(chǎn)23. 關(guān)于資產(chǎn)流動性的以下說法，正確的是( )A、資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力B、資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強C、資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行能較低的成本隨時獲得需要的資金D、一般從零售客戶和公司/機構(gòu)客戶對商業(yè)銀行的資產(chǎn)流動性進行分析E、商業(yè)銀行應(yīng)當估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度24. 下列關(guān)于遠期和期貨的說法，正確的有( )。A.遠

49、期合約允許投資者在確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)B.期貨合約允許投資者按確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)C.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的D.遠期合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險，而期貨合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險E.遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉25. 商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風(fēng)險作用的有( )。A.適度分散客戶種類和資金到期日B.制定風(fēng)險集中限額C.以零售資金作為銀行負債的主要來源D.將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)E.以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負債的主要來源26.

50、目前最廣泛應(yīng)用的信用風(fēng)險評分模型是( )。A.CP模型B.KPMG模型C.線性概率模型D.Probit模型E.線性辨別模型27. 壓力測試是一種風(fēng)險管理技術(shù)，其功能主要有( )。A.評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力B.提供商業(yè)銀行對自身風(fēng)險特征的理解C.為商業(yè)銀行提供更好的信用風(fēng)險管理模型D.為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險暴露提供方法E.幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露是否與其風(fēng)險偏好一致性的假設(shè));評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力。28. 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有( )。A.安全性 B.約束性 C.流動性D.效益性 E.規(guī)模性29. 以下哪

51、些是聲譽風(fēng)險管理中應(yīng)強調(diào)的內(nèi)容?( )A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.有明確記載的聲譽風(fēng)險管理流程及政策C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值D.有明確記載的危機處理/決策流程E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織30. 我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括( )。A.銀行業(yè)監(jiān)督管理法B.中國人民銀行法C.商業(yè)銀行法D.行政許可法E.巴塞爾新資本協(xié)議31. 信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險過程中，存在的突出問題是( )。A.信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限C.無法全面地反映借款人的信用

52、狀況D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值R.方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進行判斷的因素32. 如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險包括( )。A.戰(zhàn)略風(fēng)險 B.信用風(fēng)險C.流動性風(fēng)險 D.操作風(fēng)險E.國家風(fēng)險33. 按照馬柯維茨的理論，下列說法正確的有( )。A.市場上的投資者都是理性的B.市場上的投資者偏好風(fēng)險C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合34. 信息披露是市場約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。我國銀行監(jiān)管部門于2002年5月21日制定的商業(yè)銀行信息披露暫行辦法規(guī)定，商業(yè)銀行必須信息披露包括：( )A.財務(wù)會計報告B.各類風(fēng)險管理狀況C.公司治理信息D.員工收入分配狀況E.年度重大事項2002年制定的商業(yè)銀行信息披露暫行辦法規(guī)定，商業(yè)銀行必須披露以下主要信息：一是財務(wù)會計報告，包括資產(chǎn)負債表、利潤表(損益表)、所有者權(quán)益變動表及其他附表;二是各類風(fēng)險管