MACD平滑異同移動(dòng)平均線和KDJ隨機(jī)指標(biāo)

1、macdmacdmacd平滑異同移動(dòng)平均線平滑異同移動(dòng)平均線 macd指標(biāo)，moving average convergonce and divergence，稱為指數(shù)平滑異同移動(dòng)平均線 macd是一種常用的、較可靠的分析工具，利用移動(dòng)平均線，在指數(shù)平滑基礎(chǔ)上進(jìn)行了優(yōu)化，較好地克服了移動(dòng)平均線缺點(diǎn) 其基本原理是運(yùn)用快速（短期）與慢速（長(zhǎng)期）移動(dòng)平均線聚合和分離的征兆，并加以雙重平滑計(jì)算，來(lái)研判買賣股票的時(shí)機(jī) 由于macd對(duì)價(jià)格變動(dòng)靈敏度不高，屬于中長(zhǎng)線指標(biāo)，因此在盤整行情中不適用macdmacd計(jì)算方法計(jì)算方法1.計(jì)算平滑系數(shù)計(jì)算平滑系數(shù) 平滑系數(shù)平滑系數(shù)l =l = 2 2 周期單位數(shù)周期單

2、位數(shù)+1+1其中，其中，l12=0.1538, l12=0.1538, 為為1212日的日的emaema平滑系數(shù)平滑系數(shù) l26=0.0741l26=0.0741，為，為2626日的日的emaema平滑系數(shù)平滑系數(shù) 為了去掉均線頻繁發(fā)出的虛假信號(hào)，并繼承移為了去掉均線頻繁發(fā)出的虛假信號(hào)，并繼承移動(dòng)平均線優(yōu)勢(shì)，以動(dòng)平均線優(yōu)勢(shì)，以1212天和天和2626天來(lái)計(jì)算平滑系數(shù)，再天來(lái)計(jì)算平滑系數(shù)，再用平滑系數(shù)對(duì)均線進(jìn)行平滑處理用平滑系數(shù)對(duì)均線進(jìn)行平滑處理.2. 2. 計(jì)算計(jì)算1212日、日、 2626日的日的emaema平均線數(shù)值平均線數(shù)值 1212日日ema=0.1538(ema=0.1538(今日收

3、盤價(jià)今日收盤價(jià)昨日昨日12ema)12ema) + +昨日昨日12ema12ema 26 26日日ema=0.0741(ema=0.0741(今日收盤價(jià)今日收盤價(jià)昨日昨日26ema)26ema) + +昨日昨日26ema26ema3. 3. 計(jì)算差離值（正負(fù)差）計(jì)算差離值（正負(fù)差）difdif dif=ema12 dif=ema12ema26ema26 dif dif表示的是快速移動(dòng)平均線與慢速移動(dòng)表示的是快速移動(dòng)平均線與慢速移動(dòng)平均線的差，即兩條均線的遠(yuǎn)離與靠近程度平均線的差，即兩條均線的遠(yuǎn)離與靠近程度dif當(dāng)當(dāng)dif0dif0時(shí)：在時(shí)：在0 0軸上方軸上方當(dāng)當(dāng)dif0dif0macd0時(shí)：

4、在時(shí)：在0 0軸上方軸上方當(dāng)當(dāng)macd0macd0時(shí)：在時(shí)：在0 0軸下方軸下方05.5.計(jì)算柱狀值計(jì)算柱狀值barbar bar = dif deamacd:(dif-dea)*2,colorstick macd是依據(jù)兩條不同速度的指數(shù)平滑移動(dòng)平均線來(lái)計(jì)算二者之間的正負(fù)差（dif）和異同平均數(shù)（dea），正負(fù)差（dif）是基礎(chǔ)，平均數(shù)（dea）是輔助，然后再求取dif的9日平滑移動(dòng)平均線，即macd線 macd就是運(yùn)用快速與慢速移動(dòng)平均線聚合與分離的情況來(lái)判斷買進(jìn)和賣出的時(shí)機(jī)與信號(hào)?？焖俸吐俚膮^(qū)別是進(jìn)行指數(shù)平滑時(shí)采用的參數(shù)大小不同，快速是短期的，慢速則是長(zhǎng)期的 macd的作用 主要用于研判

5、中期是漲勢(shì)或是跌勢(shì)，主要用于研判中期是漲勢(shì)或是跌勢(shì)，同時(shí)也可用來(lái)判斷短期的反轉(zhuǎn)點(diǎn)同時(shí)也可用來(lái)判斷短期的反轉(zhuǎn)點(diǎn) 該指標(biāo)發(fā)出該指標(biāo)發(fā)出交叉信號(hào)、背離信號(hào)交叉信號(hào)、背離信號(hào)應(yīng)用法則 1 1、difdif、macdmacd在在0 0軸之上、稱為陽(yáng)區(qū)，屬多頭軸之上、稱為陽(yáng)區(qū)，屬多頭市場(chǎng)。市場(chǎng)。difdif、macdmacd在在0 0軸之下，稱為陰區(qū)，屬空頭市軸之下，稱為陰區(qū)，屬空頭市場(chǎng)場(chǎng) 2 2、當(dāng)、當(dāng)difdif從下向上突破從下向上突破macdmacd，叫黃金交叉，是叫黃金交叉，是買入信號(hào)。買入信號(hào)。當(dāng)當(dāng)difdif下從上向下穿越下從上向下穿越macdmacd，叫死亡交叫死亡交叉，是賣出信號(hào)叉，是賣出

6、信號(hào)macddif0 軸軸 3 3、當(dāng)紅色柱狀線、當(dāng)紅色柱狀線barbar在在0 0軸上方由長(zhǎng)開始變軸上方由長(zhǎng)開始變短時(shí)，為升勢(shì)減弱信號(hào)。當(dāng)綠色柱狀線在短時(shí)，為升勢(shì)減弱信號(hào)。當(dāng)綠色柱狀線在0 0軸下軸下方由長(zhǎng)變短，是跌勢(shì)減弱信號(hào)。即方由長(zhǎng)變短，是跌勢(shì)減弱信號(hào)。即barbar越長(zhǎng)，力越長(zhǎng)，力度就越大，反之則越弱度就越大，反之則越弱4、頂背離頂背離_ _離場(chǎng)離場(chǎng) 當(dāng)指數(shù)或股價(jià)出現(xiàn)一波比一波高，即不斷創(chuàng)當(dāng)指數(shù)或股價(jià)出現(xiàn)一波比一波高，即不斷創(chuàng)新高，而新高，而deadea不創(chuàng)新高，反而一浪比一浪低，稱為不創(chuàng)新高，反而一浪比一浪低，稱為頂背離，是賣出信號(hào)頂背離，是賣出信號(hào)macdprice0 5 5、底背

7、離、底背離-進(jìn)場(chǎng)進(jìn)場(chǎng) 當(dāng)指數(shù)或股價(jià)的走勢(shì)一浪比一浪低，而當(dāng)指數(shù)或股價(jià)的走勢(shì)一浪比一浪低，而deadea卻一卻一浪比一浪高，稱為底背離，是買入信號(hào)浪比一浪高，稱為底背離，是買入信號(hào) 三次以上的底背離信號(hào)更可靠；頂背離比底背三次以上的底背離信號(hào)更可靠；頂背離比底背離的可信度要大些離的可信度要大些macdprice0 0軸軸kdjkdj隨機(jī)指標(biāo) kdj綜合了動(dòng)量指標(biāo)、相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)和移動(dòng)平均線優(yōu)點(diǎn)，但計(jì)算方法較繁瑣，且對(duì)分析中長(zhǎng)線走勢(shì)作用不大。對(duì)于短線投資而言，卻是一項(xiàng)必不可少的分析工具 在使用kdj指標(biāo)時(shí)，往往稱k線為快指標(biāo)，d線為慢指標(biāo)。k線反應(yīng)敏捷，但容易出錯(cuò)；d線反應(yīng)稍慢，但穩(wěn)重可靠。j線則起

8、輔助作用，對(duì)信號(hào)進(jìn)行確認(rèn) kdj主要通過(guò)研究最近數(shù)日的最高價(jià)、最低價(jià)與現(xiàn)時(shí)收盤價(jià)的價(jià)格波幅，推算出行情漲跌的強(qiáng)弱勢(shì)頭 kdj既考慮了一段時(shí)間內(nèi)最高價(jià)與最低價(jià)的變動(dòng)，又融合了移動(dòng)平均線速度的觀念，形成了較為準(zhǔn)確的買賣信號(hào)依據(jù) 它成為波動(dòng)性較大的市場(chǎng)最敏感性的指標(biāo)，在中短期技術(shù)分析中，有一定的功能kdj的計(jì)算方法1 1、計(jì)算未成熟隨機(jī)值計(jì)算未成熟隨機(jī)值rsvrsv： 其中，其中，n=5n=5、9 9、1010、1212 當(dāng)今日收盤價(jià)為當(dāng)今日收盤價(jià)為n n日內(nèi)最低價(jià)時(shí)，分子為日內(nèi)最低價(jià)時(shí)，分子為0 0，即，即rsv=0rsv=0rsv =當(dāng)天收盤價(jià)當(dāng)天收盤價(jià) - 近近n日內(nèi)最低價(jià)日內(nèi)最低價(jià)近近n日內(nèi)

9、最高價(jià)日內(nèi)最高價(jià) - 近近n日內(nèi)最低價(jià)日內(nèi)最低價(jià) 1002 2、計(jì)算、計(jì)算k k值、值、d d值、值、j j值值 2/32/3為平滑因子，權(quán)重大，故敏感一些。為平滑因子，權(quán)重大，故敏感一些。 用途：用途：用用k k來(lái)作買賣信號(hào)。來(lái)作買賣信號(hào)。 用途：用途：用用d d來(lái)判斷未來(lái)走勢(shì)，但信號(hào)晚來(lái)判斷未來(lái)走勢(shì)，但信號(hào)晚1-21-2天天k = (前一日的前一日的k值值) + rsv2313d = (前一日的前一日的d值值) + k2313j=3d-2k 用途：用途：j j是求出是求出k k值與值與d d值之間的最大乖離值之間的最大乖離程度，以便于領(lǐng)先于程度，以便于領(lǐng)先于k k和和d d，找出頭部和底部

10、，找出頭部和底部 注：第一次計(jì)算注：第一次計(jì)算kdjkdj時(shí)，前一日的時(shí)，前一日的k k、d d值值均以均以5050代替，也可用代替，也可用rsvrsv代替代替 由計(jì)算公式可知：由計(jì)算公式可知： k k、d d、j j的值在的值在0-1000-100之間波動(dòng)之間波動(dòng) 注意： d值是k值的再度平滑，所以d值波幅相對(duì)較小 j值反映k值與d值的偏離程度 判研規(guī)則： k值在80以上，d值在70以上為超買的標(biāo)準(zhǔn)（此時(shí)j值為100） k值在20以下，d值在30以下（此時(shí)j值為0）為超賣的標(biāo)準(zhǔn) k值由小到大超過(guò)d值時(shí)，k值此時(shí)應(yīng)從下往上突破d值，kd交叉是買入信號(hào)。反之，k值從上向下跌破d值是賣出信號(hào)kdj

11、使用方法1.從kd的取值方面考慮：80以上為超買區(qū)，20以下為超賣區(qū)，kd超過(guò)80就應(yīng)該考慮賣出，低于20就應(yīng)該考慮買入2.kd指標(biāo)的交叉方面考慮：k上穿d是金叉，為買入信號(hào)，金叉位置在超賣區(qū)位置，越低越好。交叉數(shù)以兩次為最少，越多越好kdj使用方法3.從kd指標(biāo)背離方面考慮 當(dāng)kd處在高位，并形成兩個(gè)依次向下的峰，而此時(shí)股價(jià)還在一個(gè)勁上漲，這叫頂背離，是賣出信號(hào) 當(dāng)kd處在低位，并形成一底比一底高，而股價(jià)還繼續(xù)下跌，構(gòu)成底背離，是買入信號(hào)4.j指標(biāo)取值超過(guò)100和低于0，都屬于價(jià)格的非正常區(qū)域，大于100為超買，小于0為超賣，且j值的信號(hào)不常出現(xiàn)，一旦出現(xiàn)，則可靠度相當(dāng)高kdj研判提示1.

12、股價(jià)短期波動(dòng)劇烈或者瞬間行情幅度太大，使用kd值交叉信號(hào)買賣，經(jīng)常發(fā)生買在高點(diǎn)、賣在低點(diǎn)的窘境，此時(shí)須放棄使用kd隨機(jī)指標(biāo)，改用其他指標(biāo)。但是若波動(dòng)幅度夠大，買賣之間扣除手續(xù)費(fèi)仍有利潤(rùn)的話，此時(shí)將畫面轉(zhuǎn)變成5分鐘或15分鐘k線，再以kd指標(biāo)的交叉信號(hào)買賣，還可斬獲一些利潤(rùn)kdj研判提示2. 極強(qiáng)或極弱行情，會(huì)造成指標(biāo)在超買或超賣區(qū)內(nèi)上下徘徊，k值也會(huì)發(fā)生這種情況，應(yīng)該參考其他指標(biāo)，觀察股價(jià)是否超出常態(tài)分布范圍，一旦確定為極度強(qiáng)弱的走勢(shì)，則k值的超買超賣功能將失去作用3. 以d值來(lái)代替k值，將可使超買超賣的功能更具效果操作方法 1 1、在在2020線附近，線附近，k k線由下向上穿過(guò)線由下向上穿

13、過(guò)d d線，稱為線，稱為黃金交叉（黃金交叉（k k線從線從d d線右側(cè)穿過(guò)為最好），是買入信線右側(cè)穿過(guò)為最好），是買入信號(hào)。若黃金交叉越靠近號(hào)。若黃金交叉越靠近0 0線，次數(shù)越多，則可信度線，次數(shù)越多，則可信度越高越高0-20 0-20 超賣區(qū)超賣區(qū)80-100 80-100 超買區(qū)超買區(qū)40-80 40-80 徘徊區(qū)徘徊區(qū)020406080100“安全區(qū)安全區(qū)”“風(fēng)險(xiǎn)區(qū)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)” 2 2、在在8080線附近，線附近，k k線由上向下穿過(guò)線由上向下穿過(guò)d d線，稱線，稱 為為死亡交叉，是賣出信號(hào)。若死亡交叉越死亡交叉，是賣出信號(hào)。若死亡交叉越 靠近靠近100100線，線，次數(shù)越多，其可信度高次數(shù)

14、越多，其可信度高 在在5050線上的任何交叉均無(wú)效，線上的任何交叉均無(wú)效，屬盤整行情屬盤整行情4 4、形態(tài)分析、趨勢(shì)分析適用于形態(tài)分析、趨勢(shì)分析適用于k k、d d曲線。當(dāng)價(jià)格形曲線。當(dāng)價(jià)格形態(tài)越是接近極值位置，這些形態(tài)發(fā)生反轉(zhuǎn)與突破態(tài)越是接近極值位置，這些形態(tài)發(fā)生反轉(zhuǎn)與突破的可能性越大的可能性越大3 3 、 當(dāng)當(dāng)k k8080、d d7070時(shí)，將發(fā)生轉(zhuǎn)勢(shì)，但可以超買時(shí)，將發(fā)生轉(zhuǎn)勢(shì)，但可以超買再超買，此時(shí)再超買，此時(shí)j j值出現(xiàn)嚴(yán)重的鈍化；當(dāng)值出現(xiàn)嚴(yán)重的鈍化；當(dāng)k k2020，d d3030時(shí)，易產(chǎn)生反彈，但可以超賣再超賣時(shí)，易產(chǎn)生反彈，但可以超賣再超賣5 5、 kdkd指標(biāo)的背離是重要趨勢(shì)的轉(zhuǎn)折先兆（主要看指標(biāo)的背離是重要趨勢(shì)的轉(zhuǎn)折先兆（主要看d d線）線） 線形狀判斷線形狀判斷當(dāng)線傾斜度趨于平緩，是短當(dāng)線傾斜度趨于平緩，是短期轉(zhuǎn)勢(shì)警告信號(hào)，這種情況在大型熱門股及指數(shù)中期轉(zhuǎn)勢(shì)警告信號(hào)，這種情況在大型熱門股及指數(shù)中準(zhǔn)確度較高，而在冷門股或小型股中準(zhǔn)確度較低準(zhǔn)確度較高，而在冷門股或小型股中準(zhǔn)確度較低 另外隨機(jī)指數(shù)還有一些轉(zhuǎn)向信號(hào)：線和線另外隨機(jī)指數(shù)還有一些轉(zhuǎn)向信號(hào)：線和線上升或下跌