銀行業(yè)從業(yè)資格專業(yè)課程考試串講筆記

1、銀行業(yè)從業(yè)資格專業(yè)課程考試串講筆記 風(fēng)險(xiǎn)管理科目：一、風(fēng)險(xiǎn)管理總體說(shuō)明1、試題難度較高，題型結(jié)構(gòu)與考試輔導(dǎo)習(xí)題集一致，分單選、多選和判斷，共 120題，60單選， 40多選， 20 判斷2、出題風(fēng)格與考試輔導(dǎo)習(xí)題集感覺差異較大，側(cè)重理解和辨析，非記憶類型。出題方式不是直接套用教材內(nèi)容，而是理解和應(yīng)用，出題內(nèi)容并非完全出自 教材。3、有部分計(jì)算題，計(jì)算題出題量約在 10 題左右。二、風(fēng)險(xiǎn)管理部分考點(diǎn)：1、p2,風(fēng)險(xiǎn)概念的理解，風(fēng)險(xiǎn)與損失；2、 p3,風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的作用和意義：“風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力、決定商業(yè)銀行奉獻(xiàn)承擔(dān)能力的兩個(gè)因素-資本金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管 理水平”；3、

2、p11-14,信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的辨析：“信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征"、“市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，具有明顯的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過(guò)分散化投資完全消除”、“操作風(fēng)險(xiǎn)具有豐營(yíng)利性，容易引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)”4、p14,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)5、p19,風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)呐e例；6、p20, 資本的 5 方面作用；7、p22,資本充足率反向計(jì)算：已知信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本和已達(dá)最低資本充足率線，計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本不應(yīng)突破的最高額；8 p29,運(yùn)用正態(tài)分布下標(biāo)準(zhǔn)差與觀測(cè)值的概率范圍關(guān)系，計(jì)算某投資品收益

3、分布區(qū)間；9、p37,關(guān)于泰勒展開式的理解，利率大幅波動(dòng)泰勒展開式是否還能很好描述；10、p42-43，商業(yè)銀行治理原則和做法，什么是我國(guó)獨(dú)有和特色的作法；11、p45,關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)文化理解，“一般有風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最重要和最高 層次的因素”12、 p47,商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略，具體舉例如何實(shí)施（排序）；13、p49,風(fēng)險(xiǎn)管理最高層次機(jī)構(gòu)-董事會(huì)；14、p52, 風(fēng)險(xiǎn)管理部主要職責(zé)，主要區(qū)別有無(wú)權(quán)參與具體業(yè)務(wù)部門或金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避；15、p53,風(fēng)險(xiǎn)管理所需的5大專業(yè)技能；16、p58,關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型理解，是否越復(fù)雜越精確；

4、17、p73,針對(duì)不同類型貸款和處于不同階段客戶，現(xiàn)金流狀況的區(qū)別；18 p73,單一客戶的非財(cái)務(wù)因素分析主要內(nèi)容；19、p75-78, 單一客戶的擔(dān)保分析，考了連帶責(zé)任與一般保證，留置；20、p81,縱向一體化和橫向一體化關(guān)聯(lián)交易的集中體現(xiàn)；21、p83,集團(tuán)法人客戶的5大信用風(fēng)險(xiǎn)特征；22、 p84,個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)“作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約，?！?3、p87,“假按揭"的表現(xiàn)24、p88-90，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，給出一系列組合和情形，判斷組合風(fēng)險(xiǎn)最小的一組；25、p90,區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警表現(xiàn)26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、3

5、9、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、p93,違約概率、違約率和不良率的辨析，考后兩者;p98,信用評(píng)級(jí)和評(píng)分?jǐn)?shù)據(jù)要求與傳統(tǒng)專家判斷數(shù)據(jù)要求的辨析；p100,企業(yè)向銀行貸款與買入或賣岀看漲、看跌期權(quán)之間的類比關(guān)系；p109，違約分線暴露表外轉(zhuǎn)換計(jì)算；pill,違約損失率的現(xiàn)金流計(jì)算方法，簡(jiǎn)單計(jì)算題；P120-121,壓力測(cè)試的理解與辨析，壓力測(cè)試是否就意味高水平的風(fēng)險(xiǎn)管理？P130-132,風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)：經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)；資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)；審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)。動(dòng)態(tài)指標(biāo)與靜態(tài)指標(biāo)；p136,

6、行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素，多選題包含和不包含哪些；p142,什么是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的分類，多選題p145,銀監(jiān)會(huì)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)控和考核暫行辦法主要包含內(nèi)容的理解，多選題P148-149,集團(tuán)授信限額管理應(yīng)注意幾點(diǎn)；p150-151 ,組合限額管理，授信集中度限額和總體組合限額，最常用的組合限額維度；p152,關(guān)于達(dá)到授信限額時(shí)候管理的辨析，是否允許提交新授信申請(qǐng)；p155,授權(quán)管理應(yīng)遵循的原則，多選題；p156,授信審批或信貸決策的一般應(yīng)遵循的原則；P159-160,經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量與配置，計(jì)算題，基于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置；p160,資產(chǎn)證券化的作用和會(huì)計(jì)

7、理解，“岀表賣斷”；p1 67-1 68,各種利率風(fēng)險(xiǎn)含義，基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)舉例；p169,關(guān)于匯率風(fēng)險(xiǎn)的理解，列舉的例子中何種交易具有匯率風(fēng)險(xiǎn)；p172，利用利率平價(jià)理論計(jì)算遠(yuǎn)期結(jié)算或結(jié)匯利率；P177,交易賬戶和銀行賬戶劃分的目的，了解其作為準(zhǔn)確計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的基礎(chǔ)作用；p183,公允價(jià)值與市場(chǎng)價(jià)值的辨析；p186,總敞口頭寸的3種計(jì)算方法，計(jì)算題；p186，久期的概念及理解應(yīng)用；p188和p190,收益率曲線，不同收益率曲線的投資應(yīng)用；p194關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)缺點(diǎn)理解；p199,關(guān)于蒙特卡羅模擬的理解，模擬越多越精確？；p201 ,關(guān)于壓力測(cè)試目的和主要采用的主要方法；p205,市

8、場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑和頻度，國(guó)際銀行業(yè)最佳實(shí)踐，多選題；p206，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算與配置，運(yùn)用 var和vac計(jì)算經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)配置；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本與 VAF之間的關(guān)系;p210,給岀稅后利潤(rùn)和非預(yù)期損失、極端損失數(shù)據(jù)，經(jīng)濟(jì)資本要求比例及經(jīng)濟(jì)資本要求收益率，計(jì)算EVAp214,失職違規(guī)，辨析過(guò)失與故意；p217,產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷表現(xiàn)在那些方面；p218,違反系統(tǒng)安全規(guī)定，具體表現(xiàn)在那些方面，多選題；p224,巴塞爾委員會(huì)對(duì)采用高級(jí)計(jì)量法提岀的要求；p227,關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)可控性的理解，在例子里選擇那些是可控的，那些是不可控的；p234,損失數(shù)據(jù)收集的主要內(nèi)容；p236,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的自我評(píng)估法的原理，

9、作用、工具和流程；64、p245-246,操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)65、p246,什么是代理業(yè)務(wù)，代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)；66、p249,在所給的例子里理解什么是可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn);67、p249-251，風(fēng)險(xiǎn)緩釋的3種主要方法68、p255-256，在給出的例題中選擇那些可以作為關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)；69、p264,保持良好流動(dòng)性對(duì)商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的作用；70、p265,資產(chǎn)流動(dòng)性和負(fù)債流動(dòng)性的理解；71、p268,理解幣種結(jié)構(gòu)，其中的舉例；72、p273,缺口分析理解，商業(yè)銀行流動(dòng)性需求決定因素；73、p274,久期分析與流動(dòng)性之間的關(guān)系，給出久期正缺口，

10、選擇利率下降時(shí)對(duì)流動(dòng)性影響；74、p276，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)；75、p281，流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的具體做法；76、 p303,戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施程序，戰(zhàn)略層面到宏觀、微觀操作層面；戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理工具-經(jīng)濟(jì)資本配置個(gè)人理財(cái)科目：一、個(gè)人理財(cái)總體說(shuō)明1、 試題難度不是很高，題型結(jié)構(gòu)分單選、多選和判斷，共 120題， 60單選， 40多選， 20判斷2、題目側(cè)重理解和辨析，也有部分記憶類型。3、有部分計(jì)算題，計(jì)算題出題量約在 10題左右。4、商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)管理暫行辦法和商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引考點(diǎn)較多，需要仔細(xì)學(xué)習(xí)；另外，職業(yè)道德方面也有一些題。這些題都不用太用理解，能記憶就能得分。5、有四五道

11、題不在教材的范圍內(nèi)。二、個(gè)人理財(cái)部分考點(diǎn)1、P3-7，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的概念和分類，每類的具體概念，尤其是理財(cái)計(jì)劃幾項(xiàng)分類2、P17表1-2，通脹對(duì)與個(gè)人理財(cái)策略3、P23表1-4，利率與個(gè)人理財(cái)策略4、P32,貨幣市場(chǎng)的特征5、P45,債券的特征6、P47,開放式基金的特點(diǎn)7、P63,按交易方式，金融衍生工具的分類& P67,遠(yuǎn)期利率合約如何表示9、P70,金融期權(quán)的要素10、P71 直接標(biāo)價(jià)法下 本幣和外幣的換算11、P83 到期收益率的計(jì)算P88,證券投資基金管理費(fèi)包括哪些；計(jì)算證券投資基金的收益（書上沒有）P94,例題2的計(jì)算P101,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的分類P109 房地產(chǎn)投資的特點(diǎn)P11

12、1 各類理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)排序P114 信托產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)包括哪些P116 各類理財(cái)產(chǎn)品的收益理解P119 哪些理財(cái)產(chǎn)品流動(dòng)性較強(qiáng)P125 愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的人生階段P159 例題 2的計(jì)算P169 個(gè)人資產(chǎn)負(fù)債表分析 各項(xiàng)目變動(dòng)對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的影響P177 個(gè)人現(xiàn)金流量表分析 對(duì)流入流出項(xiàng)目能區(qū)分P184 個(gè)人財(cái)務(wù)比率分析P198 理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)的特點(diǎn)P199 客戶信息分類P200 客戶信息收集方法P207 客戶的風(fēng)險(xiǎn)特征P218 如何衡量投保人對(duì)保險(xiǎn)人是否存在可保利益P227 例題 2的計(jì)算P229 利用退休時(shí)需要準(zhǔn)備的退休資金的公式進(jìn)行計(jì)算P237 發(fā)現(xiàn)客戶的三種方法P242 打破自我設(shè)防僵局的技巧P244 客戶信任的三個(gè)層次P279 客觀公正的體現(xiàn)P284 中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守 重要的準(zhǔn)則：專業(yè)勝任、崗位職責(zé)、信息保密、了解客戶、公平對(duì)待、風(fēng)險(xiǎn)提示、信息披露、協(xié)助執(zhí)行、兼 配合現(xiàn)場(chǎng)檢查、配合非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、禁止賄賂及不當(dāng)便利。主要是給出例子 判斷屬于哪項(xiàng)。P307 商業(yè)銀行法規(guī)定 銀行不得從事的業(yè)務(wù)P312 銀行業(yè)監(jiān)督管理法