流動(dòng)性壓力測(cè)試報(bào)告

1、.* 銀行流動(dòng)性壓力測(cè)試報(bào)告銀監(jiān)分局：按照銀監(jiān)分局辦公室關(guān)于開(kāi)展農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性壓力測(cè)試的通知 要求，為充分了解和掌握自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀和存在的問(wèn)題， 我行從審慎角度出發(fā)， 對(duì)全行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了壓力測(cè)試，現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：一、流動(dòng)性壓力測(cè)試情況（一）測(cè)試基礎(chǔ)我行現(xiàn)行法定存款準(zhǔn)備金率為 18%，本次測(cè)試暫不考慮準(zhǔn)備金率上調(diào)因素。 本次測(cè)試以 2013 年 9 月 30 日為基點(diǎn)， 測(cè)試幣種為人民幣，壓力情景假設(shè)分輕度壓力、 中度壓力和重度壓力三種，通過(guò)計(jì)算流動(dòng)性缺口情況進(jìn)行測(cè)試。 9 月 30 日全行流動(dòng)性缺口情況如下：剩余期限項(xiàng) 目次日2 日至8 日至31 日至91 日至1 年以上

2、7 日30 日90 日1 年1. 資產(chǎn)總計(jì)10.500.6018.3053.2079.1065.501.1現(xiàn)金1.601.2存放中央銀行款項(xiàng)4.701.3存放同業(yè)款項(xiàng)3.800.103.206.601.101.4拆放同業(yè)1.5買(mǎi)入返售資產(chǎn)0.701.6各項(xiàng)貸款0.300.1012.7046.4070.0014.401.7債券投資和債權(quán)投資8.0051.101.8其他有確定到期日的資產(chǎn)0.100.401.700.201.9沒(méi)有確定到期日的資產(chǎn)2. 負(fù)債合計(jì)63.903.0028.6033.1053.4051.102.1向中央銀行借款0.502.2同業(yè)存放款項(xiàng)0.100.202.3同業(yè)拆入2.4賣(mài)

3、出回購(gòu)款項(xiàng)23.102.703.002.5各項(xiàng)存款62.201.403.0028.3049.4051.102.6發(fā)行債券2.7其他有確定到期日的負(fù)債1.601.602.501.600.802.8沒(méi)有確定到期日的負(fù)債.下載可編輯 .3.到期期限缺口-53.40-2.40-10.3020.1025.7014.404.累計(jì)到期期限缺口-53.40-55.80-66.10-46.00-20.30-5.905.附注：活期存款0.100.300.803.8057.20可以看出，我行9 月末除“ 8 至 30 日”日累計(jì)到期期限缺口（剔除 1 年以上活期存款余額后）為負(fù)外，其他各期限缺口均為正，即流動(dòng)性無(wú)缺

4、口，總體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況呈現(xiàn)良好、可控的態(tài)勢(shì)。（二）輕度壓力下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試情況1、風(fēng)險(xiǎn)因素2013 年 6 月份，全國(guó)金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性吃緊，“錢(qián)荒”危機(jī)爆發(fā)，同業(yè)市場(chǎng)拆借利率畸高，直接導(dǎo)致我行批發(fā)性融資來(lái)源的可獲得性大幅下降。2、壓力情景假設(shè)假設(shè)同業(yè)市場(chǎng)融資受阻，資金融入量?jī)H為9 月末余額的一半，即以融入資金償還到期負(fù)債的能力下降， 需要以本行流動(dòng)性資產(chǎn)來(lái)償還到期債務(wù)的壓力加大， 我行將期限內(nèi)到期的 “存放同業(yè)款項(xiàng)”和“買(mǎi)入返售資產(chǎn)” 全部用于償還到期 “賣(mài)出回購(gòu)款項(xiàng)” ，壓力下流動(dòng)性缺口情況變化至下表所示：剩余期限項(xiàng) 目次日2 日至8 日至31 日至91 日至1 年以上7 日30 日90 日1

5、 年1. 資產(chǎn)總計(jì)6.700.5015.1051.8578.0065.501.1現(xiàn)金1.601.2存放中央銀行款項(xiàng)4.701.3存放同業(yè)款項(xiàng)5.251.4拆放同業(yè)1.5買(mǎi)入返售資產(chǎn)0.701.6各項(xiàng)貸款0.300.1012.7046.4070.0014.401.7債券投資和債權(quán)投資8.0051.101.8其他有確定到期日的資產(chǎn)0.100.401.700.201.9沒(méi)有確定到期日的資產(chǎn)2. 負(fù)債合計(jì)63.903.009.2530.4050.8051.102.1向中央銀行借款0.502.2同業(yè)存放款項(xiàng)0.100.20.下載可編輯 .2.3同業(yè)拆入2.4賣(mài)出回購(gòu)款項(xiàng)3.750.42.5各項(xiàng)存款62.

6、201.403.0028.3049.4051.102.6發(fā)行債券2.7其他有確定到期日的負(fù)債1.601.602.501.600.802.8沒(méi)有確定到期日的負(fù)債3.到期期限缺口-57.20-2.505.8521.4527.2014.404.累計(jì)到期期限缺口-57.20-59.70-53.85-32.40-5.209.205.附注：活期存款0.100.300.803.8057.203、壓力測(cè)試結(jié)果由上表可以看出， 在輕度壓力情景下， 我行流動(dòng)性累計(jì)到期期限缺口（剔除1 年以上活期存款余額后）除“2-7 日”為 -2.5億元外，其他各期限缺口均為正，即未來(lái)一天流動(dòng)性無(wú)缺口；未來(lái)七天流動(dòng)性缺口略小，

7、應(yīng)對(duì)無(wú)困難；未來(lái)一個(gè)月流動(dòng)性無(wú)缺口，總體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況仍然呈現(xiàn)良好、可控的態(tài)勢(shì)。4、應(yīng)急計(jì)劃針對(duì)剩余期限“ 2-7 日”流動(dòng)性 -2.5億元的缺口，我行可采取的應(yīng)急計(jì)劃包括：第一，可臨時(shí)調(diào)用超額存款準(zhǔn)備金償還，按照人民銀行要求，超額存款準(zhǔn)備金應(yīng)不低于人民幣存款的1%，按我行 9 月末人民幣存款 195.45 億元計(jì)算，超額存款準(zhǔn)備金應(yīng)不低于 1.96 億元，我行 9 月末超額存款準(zhǔn)備金余額 4.7 億元，可用部分為 2.74 億元，足夠償還期限內(nèi)到期負(fù)債。第二，我行持有至到期投資均為可以二級(jí)市場(chǎng)隨時(shí)變現(xiàn)的債券，9 月末，剔除在同業(yè)市場(chǎng)為了融資而質(zhì)押的部分，可用債券余額為44.7 億元，為了償還

8、到期負(fù)債， 我行可變賣(mài)部分債券以獲得資金。第三，我行 9 月末貼現(xiàn)余額 2.13 億元，我行可通過(guò)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)和再貼現(xiàn)方式變現(xiàn)資產(chǎn)。（三）中度壓力下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試情況1、風(fēng)險(xiǎn)因素2013 年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)回暖速度緩慢，組織資金壓力倍增，年內(nèi)，我行存款月度間起伏較大， 3、 4、 6、 9 月份存款均較上月有大.下載可編輯 .幅下降，其中降幅最大的是3 月末，存款較上月下降3.96 億元，其中零售存款（即個(gè)人存款）下降7.61 億元。2、壓力情景假設(shè)假設(shè)外部經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，回暖跡象不明顯， 導(dǎo)致存款下降達(dá)到年內(nèi)最大幅度，客戶取現(xiàn)現(xiàn)象嚴(yán)重，即零售存款大量流失，以零售活期存款下降7.5 億元進(jìn)行測(cè)算， 我行活期存

9、款中較為穩(wěn)定部分將比前12 個(gè)月中最低值還要低2.5 億元（57.2-（62.2-7.5 ）=2.5 ），即一年以上活期存款余額為54.7 億元，同時(shí)為了足額兌付存款取現(xiàn)， 我行流動(dòng)性資產(chǎn)變現(xiàn)能力同時(shí)承受到壓力。假設(shè)市場(chǎng)流動(dòng)性尚可， 我行能順利從同業(yè)市場(chǎng)拆入T+0 期限的資金來(lái)兌付到期負(fù)債，中度壓力下流動(dòng)性缺口情況變化至下表所示：剩余期限項(xiàng) 目次日2 日至8 日至31 日至91 日至1 年以上7 日30 日90 日1 年1. 資產(chǎn)總計(jì)10.500.6018.3053.2079.1065.501.1現(xiàn)金1.601.2存放中央銀行款項(xiàng)4.701.3存放同業(yè)款項(xiàng)3.800.103.206.601.1

10、01.4拆放同業(yè)1.5買(mǎi)入返售資產(chǎn)0.701.6各項(xiàng)貸款0.300.1012.7046.4070.0014.401.7債券投資和債權(quán)投資8.0051.101.8其他有確定到期日的資產(chǎn)0.100.401.700.201.9沒(méi)有確定到期日的資產(chǎn)2. 負(fù)債合計(jì)63.903.0028.6033.1053.4051.102.1向中央銀行借款0.502.2同業(yè)存放款項(xiàng)0.100.202.3同業(yè)拆入2.4賣(mài)出回購(gòu)款項(xiàng)7.5023.102.703.002.5各項(xiàng)存款54.701.403.0028.3049.4051.102.6發(fā)行債券2.7其他有確定到期日的負(fù)債1.601.602.501.600.802.8沒(méi)

11、有確定到期日的負(fù)債3. 到期期限缺口-53.40-2.40-10.3020.1025.7014.404. 累計(jì)到期期限缺口-53.40-55.80-66.10-46.00-20.30-5.905. 附注：活期存款0.100.300.803.8054.70.下載可編輯 .3、壓力測(cè)試結(jié)果由上表可以看出， 在中度壓力情景下， 我行流動(dòng)性累計(jì)到期期限缺口（剔除 1 年以上活期存款余額后） 已略有壓力， 除“2-7日”和“ 8-30 日”累計(jì)期限缺口分別為 -1.1 和-11.4 億元外，其他各期限缺口均為正， 即未來(lái)一天流動(dòng)性無(wú)缺口； 未來(lái)七天流動(dòng)性缺口略小，應(yīng)對(duì)無(wú)困難；未來(lái)一個(gè)月流動(dòng)性累計(jì)缺口額略

12、大，需要采取一定的應(yīng)急計(jì)劃來(lái)應(yīng)對(duì)。4、應(yīng)急計(jì)劃針對(duì)剩余期限“ 8-30 日”流動(dòng)性 -11.4 億元的缺口，我行可采取的應(yīng)急計(jì)劃包括： 第一，可臨時(shí)調(diào)用超額存款準(zhǔn)備金閑置部分 2.74 億元。如考慮存款下降 7.5 億元，超額做準(zhǔn)備金因存款下降可用部分將增加 1.35 億元。第二，在中度壓力下，剔除在同業(yè)市場(chǎng)為了融資而質(zhì)押的部分，可用債券余額為37.2 億元，為了償還到期負(fù)債，我行可變賣(mài)部分債券以獲得資金。第三，可通過(guò)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)和再貼現(xiàn)方式變現(xiàn)資產(chǎn) 2.13 億元。第四，可考慮向央行短期借款來(lái)解決頭寸不足的問(wèn)題。（四）重度壓力下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試情況1、風(fēng)險(xiǎn)因素2013 年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，組織資金壓

13、力倍增的同時(shí)，國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)流動(dòng)性下降， 外部融資困難。 導(dǎo)致我行存款大幅下降的同時(shí)，批發(fā)性融資來(lái)源的可獲得性也驟然下降。2、壓力情景假設(shè)假設(shè)外部經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，導(dǎo)致存款下降達(dá)到年內(nèi)最大幅度，即零售存款大量流失，以零售活期存款下降7.5 億元進(jìn)行測(cè)算，我行活期存款中較為穩(wěn)定部分將比前12 個(gè)月中最低值還要低2.5 億元，即一年以上活期存款余額為 54.7 億元，同時(shí)為了足額兌付存款取現(xiàn)，我行變現(xiàn)流動(dòng)性資產(chǎn)變現(xiàn)能力同時(shí)承受到壓.下載可編輯 .力。假設(shè)市場(chǎng)流動(dòng)性較差， 我行不能從同業(yè)市場(chǎng)拆入資金來(lái)兌付到期負(fù)債，我行同時(shí)受到存款下降和同業(yè)負(fù)債到期且無(wú)資金獲取來(lái)源的雙重壓力，重度壓力下流動(dòng)性缺口情況變化至

14、下表所示：剩余期限項(xiàng) 目次日2 日至8 日至31 日至91 日至1 年以上7 日30 日90 日1 年1. 資產(chǎn)總計(jì)3.960.5017.4453.2079.1065.501.1現(xiàn)金1.601.2存放中央銀行款項(xiàng)1.961.3存放同業(yè)款項(xiàng)2.346.601.101.4拆放同業(yè)1.5買(mǎi)入返售資產(chǎn)0.701.6各項(xiàng)貸款0.300.1012.7046.4070.0014.401.7債券投資和債權(quán)投資8.0051.101.8其他有確定到期日的資產(chǎn)0.100.401.700.201.9沒(méi)有確定到期日的資產(chǎn)2. 負(fù)債合計(jì)56.403.0028.6033.1053.4051.102.1向中央銀行借款0.50

15、2.2同業(yè)存放款項(xiàng)0.100.202.3同業(yè)拆入2.4賣(mài)出回購(gòu)款項(xiàng)23.102.703.002.5各項(xiàng)存款54.701.403.0028.3049.4051.102.6發(fā)行債券2.7其他有確定到期日的負(fù)債1.601.602.501.600.802.8沒(méi)有確定到期日的負(fù)債3. 到期期限缺口-52.44-2.50-11.1620.1025.7014.404. 累計(jì)到期期限缺口-52.44-54.94-66.10-46.00-20.30-5.905. 附注：活期存款0.100.300.803.8054.703、壓力測(cè)試結(jié)果由上表可以看出， 在重度壓力情景下， 我行流動(dòng)性累計(jì)到期期限缺口（剔除1 年以

16、上活期存款余額后）已略有壓力，仍然聚集在 “8-30 日”期限內(nèi)，在未考慮到期“賣(mài)出回購(gòu)資產(chǎn)”23.1億元的基礎(chǔ)上，累計(jì)期限缺口仍為-11.4 億元，如考慮到期“賣(mài)出回購(gòu)資產(chǎn)” 23.1億元，我行采取將到期收回貸款暫不發(fā)放，用于抵補(bǔ)流動(dòng)性缺口等措施，累計(jì)期限缺口約為-18.36億元。即未來(lái)一天流動(dòng)性無(wú)缺口；未來(lái)七天流動(dòng)性缺口-0.24 億元，應(yīng).下載可編輯 .對(duì)無(wú)困難； 未來(lái)一個(gè)月流動(dòng)性累計(jì)缺口額略大，需要采取一定的應(yīng)急計(jì)劃來(lái)應(yīng)對(duì)。4、應(yīng)急計(jì)劃針對(duì)剩余期限“8-30 日”流動(dòng)性最高 -18.36 億元的缺口， 我行可采取的應(yīng)急計(jì)劃包括： 第一，可臨時(shí)調(diào)用超額存款準(zhǔn)備金閑置部分 2.74 億元。

17、如考慮存款下降 7.5 億元，超額做準(zhǔn)備金因存款下降可用部分將增加 1.35 億元。第二，在重度壓力下，剔除在同業(yè)市場(chǎng)為了融資而質(zhì)押的部分，可用債券余額為 30.3 億元，為了償還到期負(fù)債， 我行可變賣(mài)部分債券以獲得資金。 第三，可通過(guò)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)和再貼現(xiàn)方式變現(xiàn)資產(chǎn) 2.13 億元。第四，可考慮向央行短期借款來(lái)解決頭寸不足的問(wèn)題。 第五，可與優(yōu)質(zhì)客戶進(jìn)行協(xié)商，提前收回部分貸款用于應(yīng)付流動(dòng)性突發(fā)事件。二、流動(dòng)性壓力測(cè)試結(jié)果分析通過(guò)上述三種情況的壓力測(cè)試結(jié)果可以看出，我行流動(dòng)性整體狀況良好，風(fēng)險(xiǎn)可控，應(yīng)對(duì)計(jì)劃能及時(shí)、充分化解風(fēng)險(xiǎn)。壓力下，我行在未來(lái)一天內(nèi)基本不會(huì)出現(xiàn)流動(dòng)性缺口；未來(lái)七天內(nèi)偶然會(huì)出現(xiàn)較小

18、的流動(dòng)性缺口，可輕松應(yīng)對(duì)； 未來(lái)一個(gè)月內(nèi)有可能出現(xiàn)一定的現(xiàn)金流缺口，但通過(guò)應(yīng)急計(jì)劃的有效實(shí)施，可以及時(shí)控制和應(yīng)對(duì)，不會(huì)形成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)壓力測(cè)試， 可以發(fā)現(xiàn)我行流動(dòng)性缺口及風(fēng)險(xiǎn)主要集中在“8-30 日”期限內(nèi)，主要原因包括：一是受存貸款利率期限分檔的客觀影響，存貸款期限錯(cuò)配凈額略高，客戶偏好貸款期限6個(gè)月內(nèi)居多， 30 天內(nèi)期限貸款較少； 6 個(gè)月以上定期存款和活期存款較多。二是我行近年同業(yè)市場(chǎng)融資交易量大幅上升，“賣(mài)出回購(gòu)款項(xiàng)”成交期限短期較多，集中在30 天內(nèi)，特別是T+0 期限交易量大，短期負(fù)債到期償還額相對(duì)較高。三是為了獲取利潤(rùn)，資金融入和拆出期限錯(cuò)配凈額略高，一般喜好“借短放長(zhǎng)”，以.下載可編輯 .獲得利息差，增加了短期負(fù)債量。三、下一步工作打算從壓力測(cè)試結(jié)果來(lái)看， 在中度和重度壓力下， 全行將面臨一定支付壓力和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)， 流動(dòng)性缺口略大。 為了有效控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生和風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后及時(shí)應(yīng)對(duì)，我行將從以下幾方面著手，做好統(tǒng)籌安排和措施落實(shí)：一是要逐步健全應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警機(jī)制， 提高防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，嚴(yán)格按照 * 銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法對(duì)全行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、 計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制和管理， 堅(jiān)持按規(guī)、快速、高效穩(wěn)妥應(yīng)對(duì)和處置各種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。二是針對(duì)銀監(jiān)部門(mén) 1104 報(bào)表中涉及的存貸比、 超額備付率、流動(dòng)性比率、流動(dòng)性缺口率等指標(biāo)，按期做好流動(dòng)性指標(biāo)預(yù)測(cè)，