蒙特卡羅模擬與編程張曉峒PPT課件

1、第1頁(yè)/共50頁(yè)第2頁(yè)/共50頁(yè)第3頁(yè)/共50頁(yè)作為地名，蒙特卡羅在歐洲的摩納哥（Monaco），以著名賭城而得名。第4頁(yè)/共50頁(yè)蒙特卡羅第5頁(yè)/共50頁(yè)第6頁(yè)/共50頁(yè)第7頁(yè)/共50頁(yè)第8頁(yè)/共50頁(yè)第9頁(yè)/共50頁(yè)第10頁(yè)/共50頁(yè)-6-4-20242505007501000Y1標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布隨機(jī)數(shù)01020302505007501000Y3指數(shù)分布隨機(jī)數(shù)02468102505007501000Y43個(gè)自由度的poisson分布隨機(jī)數(shù)-15-10-505102505007501000Y5df=3的t分布隨機(jī)數(shù)第11頁(yè)/共50頁(yè)48.448.849.249.650.050.450.851.2

2、51.652.0501001502002503003504004505005506006507007508008509009501000X第12頁(yè)/共50頁(yè)第13頁(yè)/共50頁(yè)第14頁(yè)/共50頁(yè)第15頁(yè)/共50頁(yè)第16頁(yè)/共50頁(yè)第17頁(yè)/共50頁(yè)第18頁(yè)/共50頁(yè)第19頁(yè)/共50頁(yè)第20頁(yè)/共50頁(yè)第21頁(yè)/共50頁(yè)第22頁(yè)/共50頁(yè)回歸系數(shù)的OLS估計(jì)量模擬1萬(wàn)次結(jié)果（有偏估計(jì)量）0123-0.20.00.20.40.60.81.01.2BETA11Kernel Density (Epanechnikov, h = 0.0523)第23頁(yè)/共50頁(yè)第24頁(yè)/共50頁(yè)第25頁(yè)/共50頁(yè) = 0

3、.8，自回歸系數(shù)是右偏倚分布（file:dynamic model）01234567-0.4-0.20.00.20.40.60.81.01.21.4B1F1B1F2B1F3T=200T=50T=20X注意：本程序是在生成一個(gè)T=200序列的的基礎(chǔ)上，估計(jì)T=20，50，200三個(gè)不同樣本容量條件下動(dòng)態(tài)模型的自回歸系數(shù)。如果三個(gè)不同樣本容量的序列分別生成，將浪費(fèi)大量的時(shí)間。第26頁(yè)/共50頁(yè)第27頁(yè)/共50頁(yè)第28頁(yè)/共50頁(yè)第29頁(yè)/共50頁(yè)第30頁(yè)/共50頁(yè)第31頁(yè)/共50頁(yè)第32頁(yè)/共50頁(yè)第33頁(yè)/共50頁(yè)第34頁(yè)/共50頁(yè)圖6 2.5%和97.5%臨界值與T的散點(diǎn)圖（file：tdri

4、ft7）第35頁(yè)/共50頁(yè)圖7 2.5%臨界值與1/T的響應(yīng)面函數(shù)估計(jì)（file：tdrift7）圖8 97.5%臨界值與1/T的響應(yīng)面函數(shù)估計(jì)圖9 2.5%和97.5%臨界值與1/T的散點(diǎn)圖與估計(jì)的響應(yīng)面函數(shù)曲線第36頁(yè)/共50頁(yè)第37頁(yè)/共50頁(yè)第38頁(yè)/共50頁(yè)AR（1）模型LS估計(jì)結(jié)果通過(guò)編程（file：logl1）運(yùn)算得到的AR（1）模型估計(jì)結(jié)果第39頁(yè)/共50頁(yè)第40頁(yè)/共50頁(yè)第41頁(yè)/共50頁(yè)2000300040005000600070008000900010000110002000400060008000100001200014000IPCP第42頁(yè)/共50頁(yè)第43頁(yè)/共50頁(yè)（file：logL3）第44頁(yè)/共50頁(yè)第45頁(yè)/共50頁(yè)第46頁(yè)/共50頁(yè)第47頁(yè)/共50頁(yè)-20-100102000.020.040.060.080.10.12-20-100102000.020.040.060.080.10.12-20-100102000.020.040.060