外匯期權(quán)(銀行之間)清算指引

1、.Investment Marketsturning complexity into advantage SM外 匯 期 權(quán) (銀 行 之 間) 清 算 指 引1. 期權(quán)交易確認買賣雙方(期權(quán)買賣提供者及零售銀行)可以利用iMarkets當日的每日覆核報表(期權(quán))，打印后加簽，雙方互換傳真，保留作為確認憑證，免除一般確認的手續(xù)及有關(guān)費用。2. 期權(quán)金清算指引- 零售銀行事先在期權(quán)買賣提供者(本身亦為銀行)開設(shè)帳戶；- 在期權(quán)金淸算日，期權(quán)買賣提供者會將所須支付的期權(quán)金存入該帳戶;- 所有期權(quán)金將以美元或港支付。例子:(1) 港元(認買幣種)/澳元(認沽幣種), 期權(quán)金 = 港元(2) 美元(認

2、買幣種)/紐元(認沽幣種), 期權(quán)金 = 美元(3) 澳元(認買幣種)/港元(認沽幣種), 期權(quán)金 = 港元(4) 紐元(認買幣種)/美元(認沽幣種), 期權(quán)金 = 美元- 期權(quán)金會在交易后第2個工作天(T+2)支付。- 有關(guān)報表期權(quán)金清算報表可以在iMarkets瀏覧,下載及打印。3. 期權(quán)交收指引- 期權(quán)在到期日香港時間14:00由iMarkets定價清算，有關(guān)需要交收的期權(quán)將會以外匯合約作為清算。而且，為減輕交收及其后的工序，相同幣種的外匯合約將會相加以一總數(shù)交收。例子:定價日交易對手接收貨幣接收金額支付貨幣轉(zhuǎn)換價支付金額2004.05.05Bank of China (HK)港元97,

3、315.17澳元5.554517,520.062004.05.05Bank of China (HK)港元115,946.69澳元5.650820.518.63小計213,261.865.6064538,038.692004.05.05Bank of China (HK)澳元103,246.58美元0.710273,325.712004.05.05Bank of China (HK)澳元102,000.00美元0.710072,420.00小計205,246.580.7101145,745.712004.05.05Bank of China (HK)澳元23,456.56港元5.6538132

4、,618.70小計23,456.56132,618.70- 在2004.05.05,將會有3筆與Bank of China (HK)的外匯合約進行清算：(1) 接收213,261.86 港元，并以 5.60645 匯率，支付 38,038.69澳元;(2) 接收205,246.58 澳元，并以 0.7101 匯率，支付 145,745.71美元;(3) 接收 23,456.56 澳元，并以 5.6538 匯率，支付 132,618.70港元。- 注意: 澳元/港元并不會跟港元/澳元合并相加，以免將來復(fù)核明細數(shù)目造做成混亂- 固此每日與每一交易對手清算不會超越以下貨幣:(1) 澳元/港元, 澳元/美元, 港元/澳元, 美元/澳元(2) 加元/港元, 加元/美元, 港元/加元, 美元/加元(3) 歐羅/港元, 歐羅/美元, 港元/歐羅, 美元/歐羅(4) 英鎊/港元, 英鎊/美元, 港元/英鎊, 美元英鎊/(5) 紐元/港元, 紐元/美元, 港元/紐元, 美元/紐元(6) 日圓/港元, 日圓/美元, 港元/日圓, 美元/日圓- 有關(guān)報表定價報表(期權(quán))可以在定價當日香港時間14:05在iMarkets瀏覧,下載及打印- 只有被行使而需要交收的期權(quán)才會出現(xiàn)在定價報表(期權(quán))上。i.ii.iii.iv.v.vi.vii.viii.ix.x.xi.xii.xiii.xiv.xv. 5xvi