淺論金融穩(wěn)健統(tǒng)計與金融監(jiān)管

1、淺論金融穩(wěn)健統(tǒng)計與金融監(jiān)管【論文關鍵詞】金融穩(wěn)健統(tǒng)計巴塞爾協(xié)議金融監(jiān)管【論文摘要】我國商業(yè)銀行資本充足率估計偏高, 因此影響了對金融穩(wěn)定性的衡量。本文討論了在金融危機背景下我國應如何從金融監(jiān)管的角度應對商業(yè)銀行資本充足率偏低的問題。近些年來 , 隨著市場經濟的深入發(fā)展, 中國的財政金融體制發(fā)生了巨大的變化 , 加入 WTO后, 中國面臨著金融風險相互傳遞所帶來的風險。這對于中國構建穩(wěn)健的金融體系造成了前所未有的挑戰(zhàn)。一、金融穩(wěn)健統(tǒng)計在衡量金融穩(wěn)定性中的地位:20 世紀 90 年代以來 , 金融風暴在全球經濟體系中造成了巨大的危害性。隨著金融業(yè)趨向全球化 , 全球金融市場之間的和依賴加強 , 金

2、融風險在國家之間相互轉移、擴散的趨勢也在增強。 此時 , 在國際化的背景下 , 金融穩(wěn)健統(tǒng)計成為了新時期維護國家經濟穩(wěn)定、提高金融體系穩(wěn)定性的必然要求。在貨幣與金融統(tǒng)計中 , 對金融穩(wěn)定性的審慎分析包括金融監(jiān)管統(tǒng)計和金融穩(wěn)健統(tǒng)計。其中 , 金融監(jiān)管統(tǒng)計是從微觀層面上 , 對單個金融機構的風險進行監(jiān)管和統(tǒng)計 , 衡量的是個體風險 ; 而金融穩(wěn)健統(tǒng)計則是從宏觀層面上 , 對各個金融機構的集體行為對宏觀經濟運行產生的影響進行分析和統(tǒng)計 , 衡量的是整個金融體系的風險 , 即系統(tǒng)風險。金融穩(wěn)健統(tǒng)計 , 是一個國家檢測宏觀金融風險、維護金融穩(wěn)定的重要工作。其核算基礎是國民經濟核算 國際會計準則和巴塞爾協(xié)

3、議 , 在對金融機構業(yè)務經營、 信用狀況的監(jiān)控方面 , 金融穩(wěn)健統(tǒng)計遵循審慎性原則 , 堅持巴塞爾協(xié)議中的 CAMELS標準 , 它包括五項考核指標 , 即 : 資本充足狀況 , 資產質量 ,收益與利潤狀況 , 流動性和對市場的敏感程度。金融穩(wěn)健統(tǒng)計涉及的統(tǒng)計對象包括存款機構部門、非銀行金融機構、部門、住戶部門、金融市場和房地產市場。其中 , 對一國金融穩(wěn)定影響最大的當屬存款機構部門。銀行資本是銀行抵御風險的基礎, 因此 , 巴塞爾協(xié)議始終堅持以資本充足率為核心的監(jiān)管思路。 90 年代中期來 , 由于國際銀行業(yè)的經營環(huán)境發(fā)生了較大變化 , 盡管巴塞爾協(xié)議中關于資本充足率的規(guī)定已經在一定程度上降

4、低了銀行信貸風險 , 但國際銀行業(yè)存在的信貸風險遠未消除。本次國際金融危機表明 , 即便在銀行資本充足和資本質量得到保證的前提下 , 流動性出現問題也容易造成不可收拾的局面。因此 , 在 20XX年12 月16 日,巴塞爾委員會發(fā)布了第三版巴塞爾協(xié)議(Basel III)的最終文本, 并要求各成員經濟體兩年內完成相應監(jiān)管法規(guī)的制定和修訂工作。雖然目前來看, 我國難以在短期內達到巴塞爾協(xié)議新標準 , 但是從長遠看 , 我國金融業(yè)分步驟地實行。根據第三版巴塞爾協(xié)議 ,指導意見 統(tǒng)籌考慮宏觀審慎監(jiān)管與微觀審慎監(jiān)管的要求 , 設定了三個層次的資產充足率監(jiān)管標準 : 一是三個最低資本充足率要求 , 即核

5、心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別不低于5%、6%和 8%。二是引入逆周期超額資本要求 , 三是系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求 , 暫定為 1%。二、金融國際化對我國金融監(jiān)管的啟示 :在我國 , 由于商業(yè)銀行損失準備計提嚴重不足 , 因此導致估計的資本充足率嚴重偏高。此外 , 對資本充足率偏低的銀行 , 沒有明確的監(jiān)管措施 , 并在許多方面放寬了標準。這些問題是導致我國商業(yè)銀行的資本充足率明顯偏低的重要原因。伴隨著金融國際化發(fā)展趨勢 , 各國都在不斷地對金融監(jiān)管進行調整 , 適合國情的、有效的監(jiān)管框架是促進金融體系穩(wěn)健發(fā)展 , 維護公眾的信心的關鍵。我國現有的金融監(jiān)管在開放發(fā)展中應

6、一些做必要的調整 , 加強和改進金融監(jiān)管的對策有 :1 、監(jiān)管理念、內容、方法和手段等方面的創(chuàng)新 :監(jiān)管活動應從事后被動處置向事前預警防范轉變; 制定完善的法律法規(guī) ,規(guī)范監(jiān)管行為 ; 從注重金融機構外部監(jiān)管向注重金融機構內部控制及加強行業(yè)自律轉變 , 實現社會聯(lián)動監(jiān)管 ; 樹立全面風險管理理念, 轉變控制金融風險的思路,從目前以防范風險為主的監(jiān)管向支持金融創(chuàng)新與防范風險并重的監(jiān)管轉變。2 、加強監(jiān)管機構間的協(xié)調配合:加強綜合監(jiān)管力度 , 不斷提高整體監(jiān)管的水平和效率 , 從整體上降低監(jiān)管成本。提高防范和化解金融風險的能力。銀監(jiān)會、證監(jiān)會和保監(jiān)會應相互協(xié)調、相互支持 , 對有些業(yè)務和有些領域應

7、當實施聯(lián)合監(jiān)管和綜合監(jiān)管, 要充分發(fā)揮銀、證、保之間有效的政策協(xié)調的信息共享機制的作用, 從整體上降低監(jiān)管成本 , 提高和防范化解金融風險的能力。3 、完善金融法律體系 , 為監(jiān)管提供強有力的法律保障:對同一發(fā)展階段的不同經濟體而言, 立法之后會使其在國際競爭中處于不利地位并付出高昂成本。如不盡快完善我國的金融監(jiān)管法律體系, 填補金融監(jiān)管的法律空白 , 外資金融機構擁有豐富的實踐經驗和卓越的優(yōu)秀人才 , 有可能發(fā)現法律漏洞乘虛而入 , 從而引發(fā)惡性行業(yè)競爭 , 影響金融秩序。4 、在分業(yè)監(jiān)管的基礎上 , 為最終的同一監(jiān)管創(chuàng)造條件:建立有效的金融金融監(jiān)管體系是一國金融健康運行的必要前提。但是一國

8、選擇何種金融監(jiān)管體系模式或金融監(jiān)管體系變遷的路徑則取決于其經濟、金融運行的內外部環(huán)境。在西方各國監(jiān)管的發(fā)展的發(fā)展中, 英國、美國的金融監(jiān)管最具有特色。尤其是監(jiān)管機構和監(jiān)管內容的變化最能反映出金融監(jiān)管制度的適應性與靈活性。加入 WTO后 , 一方面 , 我國金融業(yè)將越來越多地開始按照國際慣例進行風險管理 ; 另一方面 , 我國金融業(yè)將會面臨外資金融機構全方位的競爭和挑戰(zhàn)。 在這種情況下 , 我國各金融機構就必須采取一定的措施和對策 , 不僅需要注意各金融機構盈利能力的提高 , 更需要注意其安全能力的保障 , 因此 , 新時期下金融機構業(yè)務 , 需要我國的金融監(jiān)管和風險管理能力的與時俱進 , 更需要我國的貨幣金融統(tǒng)計工作加強金融穩(wěn)健統(tǒng)計的基礎 , 為提高金融體系穩(wěn)定性、防范金融市場系統(tǒng)性風險、加強金融體系對抗風險的能力做