質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)手冊(cè)

1、質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)手冊(cè)1. 文檔版本何芝軍改進(jìn)此文檔，此文檔內(nèi)容針對(duì)資產(chǎn)管理3.02009 年 SP14之上版本描述，部分功能，在低版本上并不能支持施彥標(biāo)創(chuàng)建此文檔2. 概述2.1.質(zhì)押式回購(gòu)交易的基本概念質(zhì)押式回購(gòu)交易：是交易雙方以債券為權(quán)利質(zhì)押所進(jìn)行的短期資金融通業(yè)務(wù)。在質(zhì)押式回購(gòu)交易中，資金融入方（正回購(gòu)方）在將債券出質(zhì)給資金融出方（逆回購(gòu)方）融入資金的同時(shí)，雙方約定在將來(lái)某一日期由正回購(gòu)方向逆回購(gòu)方返還本金和按約定回購(gòu)利率計(jì)算的利息，逆回購(gòu)方向正回購(gòu)方返還原出質(zhì)債券。折算率 ：指各債券現(xiàn)券品種所能折成的標(biāo)準(zhǔn)券金額和面值之比，簡(jiǎn)稱折算率，即標(biāo)準(zhǔn)券金額折算率×債券面值。標(biāo)準(zhǔn)券 ：

2、指由不同債券品種按相應(yīng)折算率折算形成的，用以確定可利用質(zhì)押式回購(gòu)交易進(jìn)行融資的額度。質(zhì)押券 ：申報(bào)提交結(jié)算公司作為質(zhì)押物的債券。2.2.質(zhì)押式回購(gòu)的特點(diǎn)1）質(zhì)押式回購(gòu)按照證券賬戶進(jìn)行交易和核算標(biāo)準(zhǔn)券庫(kù)存。2）實(shí)行質(zhì)押庫(kù)制度，回購(gòu)交易的融資方在進(jìn)行回購(gòu)申報(bào)前必須申報(bào)質(zhì)押券，作為質(zhì)押券的現(xiàn)券將被實(shí)行“轉(zhuǎn)移占有 ”。即投資者必須指明那些現(xiàn)券作為質(zhì)押券，這些債券被過(guò)戶到質(zhì)押庫(kù)中，作為質(zhì)押券的債券不可以賣出。質(zhì)押券入庫(kù)、出庫(kù)申報(bào)均通過(guò)交易系統(tǒng)完成。3）在回購(gòu)交易時(shí)，只有在證券賬戶上的標(biāo)準(zhǔn)券足額的情況下，融資回購(gòu)申報(bào)才有效。4）融資方的交易便利性和流動(dòng)性：a)上海 T 日購(gòu)買的國(guó)債可在T 日申報(bào)提交為質(zhì)押

3、券，并可用于T 日回購(gòu)融資。b)多余的質(zhì)押券可以實(shí)時(shí)申報(bào)轉(zhuǎn)回原證券賬戶。1c)融資回購(gòu)到期日， 融資方可以進(jìn)行滾動(dòng)續(xù)做，也可以在到期日當(dāng)日賣券償還到期購(gòu)回款。2.3.質(zhì)押回購(gòu)的基本流程融資方需要進(jìn)行質(zhì)押券、標(biāo)準(zhǔn)券的管理。如下圖。融券方只需要管理資金。買入債券質(zhì)押入庫(kù)調(diào)整調(diào)融資回購(gòu)滾質(zhì)整押券動(dòng)券種融種及資融資購(gòu)回及數(shù)數(shù)量量質(zhì)押出庫(kù)賣出債券2.4.上海深圳業(yè)務(wù)規(guī)則比較共同點(diǎn)上交所和深交所目前都只有新質(zhì)押式回購(gòu)（需要先把債券提交入庫(kù)，然后才可以做回購(gòu)），無(wú)舊質(zhì)押式回購(gòu)。不同點(diǎn)1、回購(gòu)代碼，標(biāo)準(zhǔn)券代碼，上海國(guó)債、企業(yè)債回購(gòu)是一樣的，深圳不一樣上交所：只有一種回購(gòu)（204* ），國(guó)債、企債、公司債、可分

4、離債、地方債都可以做回購(gòu)，標(biāo)準(zhǔn)券代碼都是888880。深交所：有兩種回購(gòu)，其中國(guó)債、地方債可以做國(guó)債回購(gòu)（1318* ），標(biāo)準(zhǔn)券代碼是 131990；企債、公司債、 可分離債可以做企債回購(gòu)（ 1319* ），標(biāo)準(zhǔn)券代碼是131991 。2、上交所當(dāng)天入庫(kù)，當(dāng)天可以作為融資使用，深圳需要隔日。出庫(kù)也是一樣，上海出庫(kù)后，債券當(dāng)天可以賣出，深圳當(dāng)天不可以。3、上交所做出入庫(kù)委托，不支持撤單，深圳支持。4、上海做出入庫(kù)委托，當(dāng)天有回報(bào)數(shù)據(jù)，深圳只有確認(rèn)信息25、上交所接口庫(kù)中有標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量，深交所接口庫(kù)中無(wú)標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量，所以系統(tǒng)中抵押比例務(wù)必保持正確。3. 系統(tǒng)設(shè)置3.1.證券代碼信息1） 上海市場(chǎng)質(zhì)押式

5、回購(gòu)相關(guān)的證券代碼：債券代碼、質(zhì)押券申報(bào)代碼、新回購(gòu)代碼、標(biāo)準(zhǔn)券代碼。債券代碼檢查債券代碼信息，進(jìn)入系統(tǒng)管理證券維護(hù)證券代碼菜單，選擇債券代碼，保證 凍結(jié)、關(guān)聯(lián)代碼都是債券代碼本身。質(zhì)押券申報(bào)代碼檢查質(zhì)押代碼信息，進(jìn)入系統(tǒng)管理證券維護(hù)證券代碼菜單，選擇出入庫(kù)代碼，將凍結(jié)、關(guān)聯(lián)代碼都設(shè)置為對(duì)應(yīng)的債券代碼。普通記賬式國(guó)債、記賬式附息國(guó)債的質(zhì)押券的質(zhì)押代碼為“09* ”（后四位為相應(yīng)國(guó)債的后四位代碼） 。公司債、 分離債、 地方債、 貼現(xiàn)國(guó)債的出入庫(kù)代碼為104* 、105*、106* 、107*（后三位與現(xiàn)券交易代碼后三位保持一致）。質(zhì)押代碼與債券代碼對(duì)應(yīng)規(guī)則如下：（具體以實(shí)際為準(zhǔn)）類別出入庫(kù)代碼

6、債券代碼備注國(guó)債國(guó)債質(zhì)押099*009*記賬式國(guó)債 （ 99年前發(fā)行）國(guó)債質(zhì)押090*010*記賬式國(guó)債 （ 07年前發(fā)行）附息國(guó)債質(zhì)押090*019*記賬式附息國(guó)債貼現(xiàn)國(guó)債質(zhì)押107*020*記賬式貼現(xiàn)國(guó)債地方債質(zhì)押106*130*地方政府債企債公司債質(zhì)押104*122*公司債企債質(zhì)押105*126*分離債企債質(zhì)押1059*120*企債 （ 07 年前發(fā)行）企債質(zhì)押1059*129*企債 （ 99 年前發(fā)行）企業(yè)債的質(zhì)押代碼如下（不規(guī)則）：出入庫(kù)代碼出入庫(kù)代碼簡(jiǎn)稱關(guān)聯(lián)（凍結(jié)）代碼1059000102企質(zhì)1201021059010201企質(zhì)1202011059020204企質(zhì)120204310

7、59030205企質(zhì)1202051059040207企質(zhì)1202071059050288企質(zhì)1202881059060301企質(zhì)1203011059070302企質(zhì)1203021059080303企質(zhì)1203031059090304企質(zhì)1203041059100305企質(zhì)1203051059110306企質(zhì)1203061059120307企質(zhì)1203071059130308企質(zhì)1203081059140309企質(zhì)1203091059150310企質(zhì)1203101059160311企質(zhì)1203111059170483企質(zhì)1204831059180485企質(zhì)1204851059190486企質(zhì)12

8、04861059200488企質(zhì)1204881059210489企質(zhì)1204891059220490企質(zhì)1204901059230501企質(zhì)1205011059240502企質(zhì)1205021059250503企質(zhì)1205031059260505企質(zhì)1205051059270506企質(zhì)1205061059280508企質(zhì)1205081059290509企質(zhì)1205091059300510企質(zhì)1205101059310511企質(zhì)1205111059320512企質(zhì)1205121059330516企質(zhì)1205161059340517企質(zhì)1205171059350518企質(zhì)12051810593605

9、19企質(zhì)1205191059370520企質(zhì)1205201059380521企質(zhì)12052141059390522企質(zhì)1205221059400523企質(zhì)1205231059410525企質(zhì)1205251059420527企質(zhì)1205271059430528企質(zhì)1205281059440529企質(zhì)1205291059450601企質(zhì)1206011059460602企質(zhì)1206021059470603企質(zhì)1206031059480604企質(zhì)1206041059490605企質(zhì)1206051059500606企質(zhì)1206061059510607企質(zhì)1206071059520608企質(zhì)1206081

10、059530609企質(zhì)1206091059540610企質(zhì)1206101059550701企質(zhì)1207011059560702企質(zhì)1207021059579902企質(zhì)1299021059589903企質(zhì)129903回購(gòu)交易代碼：檢查質(zhì)押式回購(gòu)代碼的相關(guān)信息，菜單位置：系統(tǒng)管理證券維護(hù)證券代碼 ，檢查質(zhì)押回購(gòu)代碼204001 等，其證券類別為 V 質(zhì)押回購(gòu)，凍結(jié)代碼為 888880。檢查回購(gòu)參數(shù)設(shè)置的是否正確，菜單位置：系統(tǒng)管理 交易參數(shù) 回購(gòu)參數(shù)。質(zhì)押式回購(gòu)的交易代碼為“204* ” , 具體舉例如下：代碼簡(jiǎn)稱品種204001GC0011天國(guó)債回購(gòu)204002GC0022天國(guó)債回購(gòu)204003

11、GC0033天國(guó)債回購(gòu)204004GC0044天國(guó)債回購(gòu)204007GC0077天國(guó)債回購(gòu)5204014GC01414 天國(guó)債回購(gòu)204028GC02828 天國(guó)債回購(gòu)204091GC09191 天國(guó)債回購(gòu)204182GC182182天國(guó)債回購(gòu)買賣方向標(biāo)識(shí)回購(gòu)交易的申報(bào)類型，融券回購(gòu)交易，融資回購(gòu)交易。標(biāo)準(zhǔn)券代碼： 8888802） 深圳市場(chǎng)質(zhì)押券申報(bào)代碼：新質(zhì)押式回購(gòu)質(zhì)押代碼和國(guó)債代碼相同，通過(guò)不同的業(yè)務(wù)類別進(jìn)行區(qū)分；回購(gòu)交易代碼、標(biāo)準(zhǔn)券代碼和原回購(gòu)相同回購(gòu)交易代碼：檢查質(zhì)押式回購(gòu)代碼的相關(guān)信息，菜單位置：系統(tǒng)管理證券維護(hù)證券代碼，檢查國(guó)債質(zhì)押回購(gòu)代碼131800 等，其證券類別為F國(guó)債回購(gòu)

12、，凍結(jié)代碼均為131990。檢查企債質(zhì)押回購(gòu)代碼131900 等，其證券類別為G企債回購(gòu)，凍結(jié)代碼均為131991。檢查回購(gòu)參數(shù)設(shè)置的是否正確，菜單位置：系統(tǒng)管理 交易參數(shù) 回購(gòu)參數(shù)。國(guó)債回購(gòu)代碼舉例：代碼簡(jiǎn)稱品種131800R 0033 天國(guó)債回購(gòu)131801R 0077 天國(guó)債回購(gòu)131802R 01414 天國(guó)債回購(gòu)131803R 02828 天國(guó)債回購(gòu)131804R 06363 天國(guó)債回購(gòu)131805R 09191 天國(guó)債回購(gòu)131806R 182182天國(guó)債回購(gòu)131807R 273273天國(guó)債回購(gòu)131809R 0044 天國(guó)債回購(gòu)6131810R0011 天國(guó)債回購(gòu)131811R

13、0022 天國(guó)債回購(gòu)企業(yè)債回購(gòu)代碼：代碼簡(jiǎn)稱品種131900RC 0033天企債回購(gòu)131901RC 0077天企債回購(gòu)131910RC 0011天企債回購(gòu)131911RC 0022天企債回購(gòu)買賣方向標(biāo)識(shí)回購(gòu)交易的申報(bào)類型，“賣出” 為融券回購(gòu)交易， “買入” 為融資回購(gòu)交易。標(biāo)準(zhǔn)券代碼：國(guó)債標(biāo)準(zhǔn)券代碼為131990，企業(yè)債標(biāo)準(zhǔn)券代碼為131991。3.2.質(zhì)押比例1)質(zhì)押比例的設(shè)置檢查質(zhì)押比例設(shè)置，菜單位置：系統(tǒng)管理交易參數(shù)國(guó)債抵押。每 100 張質(zhì)押回購(gòu)抵押標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量，即債券質(zhì)押成標(biāo)準(zhǔn)券的比例。2)質(zhì)押比例導(dǎo)入質(zhì)押回購(gòu)的折算比例，上海市場(chǎng)，可以通過(guò)登記公司下發(fā)的證券結(jié)算信息文件zqjsxx

14、.mdd 導(dǎo)入以及交易所折算率數(shù)據(jù)文件xzslMMMDD.txt的自動(dòng)導(dǎo)入，深圳市場(chǎng)，通過(guò)sjsxx 庫(kù)的 XXZHBL( 折押比例 )導(dǎo)入。導(dǎo)入的方法有兩種：通過(guò)行情服務(wù)器導(dǎo)入：行情服務(wù)器上加載抵押比例組件（BondRateZC.dll ），并在國(guó)債抵押比率頁(yè)面中的折算率中填入交易所的折算率xzslMMMDD.txt 或 結(jié)算信息庫(kù)中填入上海的證券結(jié)算信息文件zqjsxx.mdd的路徑和文件名；深圳在深圳信息中填入sjsxx.dbf的路徑和文件名。7通過(guò)前臺(tái)界面導(dǎo)入：通過(guò)系統(tǒng)管理交易參數(shù)國(guó)債抵押頁(yè)面的質(zhì)押比例導(dǎo)入按鈕，直接選擇對(duì)應(yīng)的文件即可導(dǎo)入。上海選擇登記公司結(jié)算文件zqjsxx.mdd

15、；深圳選擇深圳交易所信息庫(kù)sjsxx.dbf 。3)重新計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)券當(dāng)?shù)盅罕壤l(fā)生變化時(shí)，需要在系統(tǒng)管理 交易參數(shù) 國(guó)債抵押界面，單擊“計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)券”按鈕，重新計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)券，修正系統(tǒng)可用標(biāo)準(zhǔn)券余額。3.3.質(zhì)押回購(gòu)費(fèi)用設(shè)置質(zhì)押回購(gòu)的費(fèi)用，可通過(guò)系統(tǒng)管理費(fèi)用參數(shù)回購(gòu)費(fèi)用類進(jìn)行設(shè)置，設(shè)置時(shí)注意按不同的回購(gòu)代碼分別設(shè)置。注：根據(jù)交易所的規(guī)則，出入庫(kù)不收取費(fèi)用。3.4.質(zhì)押回購(gòu)權(quán)限按規(guī)則，上?；刭?gòu)登記指定的帳戶不能參加新質(zhì)押式回購(gòu)，除非先撤銷回購(gòu)登記，通過(guò)客戶管理客戶信息 股東帳號(hào)的股東權(quán)限必須不能是已登記。4. 質(zhì)押式回購(gòu)交易4.1.出入庫(kù)委托委托：上海：通過(guò)普通委托菜單，進(jìn)行出入庫(kù)委托操作。委托要素如下

16、：證券代碼：債券代碼（系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)換為質(zhì)押代碼進(jìn)行申報(bào)）委托方向：“）”質(zhì)押入庫(kù)， “（”質(zhì)押出庫(kù)；委托價(jià)格： 1.00委托數(shù)量 :提交出入庫(kù)的國(guó)債現(xiàn)券數(shù)量，按手取整。注意：上海出入庫(kù)委托不提供撤單操作。深圳：通過(guò)普通委托菜單，進(jìn)行出入庫(kù)委托操作。委托要素如下：證券代碼：債券代碼（深圳沒(méi)有質(zhì)押代碼）委托方向：“）”質(zhì)押入庫(kù)， “（”質(zhì)押出庫(kù)；8委托價(jià)格： 9999.99委托數(shù)量 :提交出入庫(kù)的國(guó)債現(xiàn)券數(shù)量，單位張。注意：深圳入庫(kù)申報(bào)確認(rèn)后的標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量不可用，出庫(kù)申報(bào)確認(rèn)的國(guó)債數(shù)量也不能賣出入庫(kù)可用算法：入庫(kù)可用數(shù)量 = 現(xiàn)券當(dāng)前余額 現(xiàn)券解凍數(shù)量 現(xiàn)券凍結(jié)數(shù)量 現(xiàn)券預(yù)賣出數(shù)量 現(xiàn)券待上市數(shù)量出

17、庫(kù)可用算法：出庫(kù)可用數(shù)量 min (質(zhì)押現(xiàn)券數(shù)量，可用標(biāo)準(zhǔn)券折算現(xiàn)券數(shù)量）質(zhì)押現(xiàn)券數(shù)量 證券凍結(jié)表 （ stockfrozensummary ）表的 sum(l_current_frozen_amount - l_current_unfrozen_amount) （業(yè)務(wù)標(biāo)志為 40056 質(zhì)押出庫(kù)、 40057 質(zhì)押入庫(kù)的記錄 ）可用標(biāo)準(zhǔn)券折算現(xiàn)券數(shù)量= （標(biāo)準(zhǔn)券當(dāng)前余額 標(biāo)準(zhǔn)券解凍數(shù)量 標(biāo)準(zhǔn)券凍結(jié)數(shù)量 標(biāo)準(zhǔn)券預(yù)賣出數(shù)量 標(biāo)準(zhǔn)券待上市數(shù)量）/ 抵押比例最后取整實(shí)時(shí)回報(bào) ：上海：成功的出入庫(kù)申報(bào)返回三條連續(xù)的成交回報(bào)記錄，出入庫(kù)代碼記錄（09* ）、國(guó)債現(xiàn)券記錄、標(biāo)準(zhǔn)券記錄(888880),三條

18、記錄的申請(qǐng)編號(hào)相同。注：入庫(kù)申報(bào)成功后的標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量為申報(bào)入庫(kù)的國(guó)債現(xiàn)券數(shù)量×折算率后取整。系統(tǒng)處理：不處理出入庫(kù)代碼記錄。入庫(kù)：現(xiàn)券凍結(jié)字段增加成交數(shù)量，預(yù)賣出字段減少成交數(shù)量；標(biāo)準(zhǔn)券當(dāng)前余額字段增加成交數(shù)量。出庫(kù)：現(xiàn)券解凍字段增加成交數(shù)量；標(biāo)準(zhǔn)券當(dāng)前余額字段減少成交數(shù)量。深圳： 通過(guò)深圳sjswt庫(kù)和 sjshb進(jìn)行申報(bào)和回報(bào)，通過(guò)wtywlb 區(qū)分質(zhì)押出入庫(kù)的委托記錄申報(bào)； WTYWLB AS表示質(zhì)押入庫(kù)， WTYWLB CB表示質(zhì)押出庫(kù)， WTYWLB AC、CC表示上述質(zhì)押出入庫(kù)的撤單。被確認(rèn)收到的質(zhì)押出入庫(kù)或撤單申報(bào) sjshb 返回一條回報(bào)記錄， HBYWLB同申報(bào)時(shí)的

19、WTYWLB。系統(tǒng)不處理出入庫(kù)回報(bào)數(shù)據(jù)。94.2.質(zhì)押回購(gòu)交易委托：上海：通過(guò)交易管理回購(gòu)交易或者普通委托菜單，進(jìn)行質(zhì)押式回購(gòu)委托操作。委托要素如下：買賣方向：“ C”融資回購(gòu)（拆入） ，“ D”融券回購(gòu)（拆出）證券代碼：回購(gòu)代碼， 204*委托價(jià)格：每百元資金年利率，最小變動(dòng)單位0.005 元委托數(shù)量：標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量， 100 手的整數(shù)倍，最高10000 手，單位手。深圳：通過(guò)交易管理回購(gòu)交易或者普通委托菜單，進(jìn)行質(zhì)押式回購(gòu)委托操作。委托要素如下：買賣方向：“ C”融資回購(gòu)（拆入） ，“ D”融券回購(gòu)（拆出）證券代碼：回購(gòu)代碼，1318*/1319*委托價(jià)格：每百元資金年利率，最小變動(dòng)單位0.0

20、05 元委托數(shù)量：標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量，100 手的整數(shù)倍，最高10000 手，單位張?？捎盟惴?：可用標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量 = 標(biāo)準(zhǔn)券當(dāng)前余額 標(biāo)準(zhǔn)券解凍數(shù)量 標(biāo)準(zhǔn)券凍結(jié)數(shù)量 標(biāo)準(zhǔn)券預(yù)賣出數(shù)量 買入數(shù)量實(shí)時(shí)回報(bào) ：上海：成功的回購(gòu)交易成功后返回一條成交回報(bào)記錄，即回購(gòu)代碼（204* ）的記錄。系統(tǒng)處理：融資： 1、標(biāo)準(zhǔn)券當(dāng)前數(shù)量字段減少成交數(shù)量，預(yù)賣出字段減少成交數(shù)量，賣出字段增加成交數(shù)量。2、賣出金額增加（回購(gòu)成交金額費(fèi)用）融券： 1、標(biāo)準(zhǔn)券無(wú)變化2、買入金額增加（回購(gòu)成交金額費(fèi)用） ，預(yù)買入金額減少委托凍結(jié)金額深圳：對(duì)于債券回購(gòu)成交后，在回報(bào)庫(kù)SJSHB.DBF中有兩筆連續(xù)存放的回報(bào)記錄：第 1筆是初始交易

21、成交，成交價(jià)格為100.000 ，成交數(shù)量為實(shí)際的回購(gòu)量，買賣方向與原委托的買賣方向相反；第2 筆為到期交易信息，用于告知該筆交易的到期回購(gòu)年利率， 其成交價(jià)格為競(jìng)出的回購(gòu)年利率，成交數(shù)量為0，成交時(shí)間字段填回購(gòu)到期日期，買賣方向與原委托相同，與第1 筆相反（如第1 筆 HBYWLB為“0B”，則第2 筆為“ 0S”）10系統(tǒng)處理：與上海一致5. 質(zhì)押式回購(gòu)日終5.1.質(zhì)押出入庫(kù)1）交易所數(shù)據(jù)上海 jsmx ：JYFS（001、 003、004）、YWLX（ 025、026）、GHLX（ 00M）、JGDM（ 0000、0100）深圳 sjsgf ：入庫(kù)： GFYWLB(70)、 GFQRGS

22、<0（入庫(kù)債券數(shù)量） 、 GFZJJE=0出庫(kù)： GFYWLB(72)、 GFQRGS>=0（出庫(kù)債券數(shù)量） 、 GFZJJE>=0（付息金額）2） 業(yè)務(wù)流水入庫(kù)：債券流水的業(yè)務(wù)標(biāo)志為40057（質(zhì)押入庫(kù)），凍結(jié)債券；標(biāo)準(zhǔn)券流水的業(yè)務(wù)標(biāo)志為40021（托管轉(zhuǎn)入） ，增加標(biāo)準(zhǔn)券888880/ 131990/131991 。出庫(kù)：債券流水的業(yè)務(wù)標(biāo)志為40056（質(zhì)押出庫(kù)），解凍債券；標(biāo)準(zhǔn)券流水的業(yè)務(wù)標(biāo)志為40022（托管轉(zhuǎn)出） ，減少標(biāo)準(zhǔn)券888880/ 131990/131991。上述兩條流水一條為國(guó)債、一條為標(biāo)準(zhǔn)券變動(dòng)。3） 處理結(jié)果入庫(kù)：國(guó)債可用數(shù)量減少，標(biāo)準(zhǔn)券當(dāng)前數(shù)量增加

23、。出庫(kù)：國(guó)債可用數(shù)量增加，標(biāo)準(zhǔn)券當(dāng)前數(shù)量減少。當(dāng)前質(zhì)押現(xiàn)券數(shù)量可以查看基本查詢-證券凍結(jié)查詢 。5.2.質(zhì)押回購(gòu)交易1） 交易所數(shù)據(jù)上海 jsmx ：回購(gòu)： JYFS（ 001）、YWLX（ 023）、 QSBZ（02A）、 GHLX（ 00A）購(gòu)回： JYFS（ 001）、YWLX（ 024）、 QSBZ（22A）、 GHLX（ 00A）深圳 sjshb：回購(gòu)：有兩筆連續(xù)存放的記錄：HBYWLB（ 0S、 OB）方向原委托相反、HBCJJG=100；HBYWLB （ 0B、OS）方向和原委托相同、HBCJJG=年利率、 HBCJSL=0、 HBCJSJ=購(gòu)11回日期購(gòu)回： 不處理 sjshb

24、 庫(kù)，系統(tǒng)根據(jù)hgregister 自動(dòng)購(gòu)回。2）業(yè)務(wù)流水融資回購(gòu)：回購(gòu)流水的業(yè)務(wù)標(biāo)志為40007融資回購(gòu) ；標(biāo)準(zhǔn)券流水的業(yè)務(wù)標(biāo)志為40022托管轉(zhuǎn)出 。融券回購(gòu)：回購(gòu)流水的業(yè)務(wù)標(biāo)志為40006融券回購(gòu) ；融資購(gòu)回：購(gòu)回流水的業(yè)務(wù)標(biāo)志為40008融資購(gòu)回 ；標(biāo)準(zhǔn)券流水的業(yè)務(wù)標(biāo)志為40021托管轉(zhuǎn)入 。融券購(gòu)回：購(gòu)回流水的業(yè)務(wù)標(biāo)志為40009融券購(gòu)回 。3）處理結(jié)果回購(gòu)：融資：資金余額= 資金當(dāng)前余額回購(gòu)金額回購(gòu)費(fèi)用；標(biāo)準(zhǔn)券余額= 當(dāng)前數(shù)量回購(gòu)數(shù)量；融券：資金余額= 資金當(dāng)前余額回購(gòu)金額回購(gòu)費(fèi)用；標(biāo)準(zhǔn)券余額= 當(dāng)前數(shù)量不變。購(gòu)回：融資：資金余額= 資金當(dāng)前余額回購(gòu)金額回購(gòu)利息；標(biāo)準(zhǔn)券余額= 當(dāng)前

25、數(shù)量回購(gòu)數(shù)量；融券：資金余額= 資金當(dāng)前余額回購(gòu)金額回購(gòu)利息；標(biāo)準(zhǔn)券余額= 當(dāng)前數(shù)量不變注：回購(gòu)業(yè)務(wù)日終處理后，可通過(guò)基本查詢回購(gòu)信息菜單查詢質(zhì)押回購(gòu)業(yè)務(wù)的回購(gòu)和購(gòu)回情況。5.3.質(zhì)押回購(gòu)的非交易業(yè)務(wù)1） 回購(gòu)欠庫(kù)扣款還款交易所數(shù)據(jù)：上海（jsmx ） JYFS（ 003）、YWLX（ 808）、 QSBZ（ 20A、 20B）業(yè)務(wù)流水：欠庫(kù)扣款流水，業(yè)務(wù)標(biāo)志為41001 欠庫(kù)扣款；欠庫(kù)還款流水，業(yè)務(wù)標(biāo)志為41002 欠庫(kù)還款；流水中證券代碼為888880。處理結(jié)果：更新客戶的資金余額；扣款資金記加，還款資金記減。2） 回購(gòu)欠庫(kù)違約金交易所數(shù)據(jù)：上海（jsmx ） JYFS（ 003）、YWL

26、X（ 809）、 QSBZ（ 101）業(yè)務(wù)流水：欠庫(kù)違約金流水，業(yè)務(wù)標(biāo)志為41003 欠庫(kù)違約金的流水；流水中證券代碼為888880。處理結(jié)果：更新客戶的資金余額；客戶資金記減。123） 折算率調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)券變動(dòng)交易所數(shù)據(jù)：上海（jsmx ） JYFS（ 003）、 YWLX（ 811）、GHLX（ 00Q）、 JSFS（ 990）業(yè)務(wù)流水：折算率調(diào)整引發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)券變動(dòng)產(chǎn)生業(yè)務(wù)標(biāo)志為40021托管轉(zhuǎn)入及40022-托管轉(zhuǎn)出的流水。處理結(jié)果：標(biāo)準(zhǔn)券的當(dāng)前數(shù)量記減或記加。4） 手工調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)券變動(dòng)交易所數(shù)據(jù)：上海（jsmx ） JYFS（ 004）、 YWLX（ 812）、GHLX（ 00Z）、 JSFS（ 990）業(yè)務(wù)流水：手工調(diào)整引發(fā)