證券投資基金基礎(chǔ)知識第四套

1、1、 A公司在連續(xù)2年的每一年年初存入銀行1萬元，銀行的年利率為5%，按單利計算，那么A公司在第二年年底大致可以一次性從銀行賬戶上取出（）萬元。A、2.3B、2.1C、2.2D、2.15題目解析：10000+10000*5%*2+10000+10000*5%=2.15萬2、 某基金合同規(guī)定其股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為80%以上，投資于成長型行業(yè)和公司股票的資產(chǎn)不低于股票資產(chǎn)的80%，該基金屬于（）基金。A、 成長風(fēng)格B、 大盤風(fēng)格C、 指數(shù)型D、 混合型3、 我國債券市場的場內(nèi)交易場所主要指（）。A、 同業(yè)拆借市場B、 商業(yè)銀行柜臺市場C、 交易所市場D、 銀行間市場4、 在實際操作中，基金經(jīng)

2、理制定的交易指令不包括（）。A、 交易頻率B、 買賣方向C、 交易價格D、 交易種類5、 下面哪一類投資者屬于QFII投資者（）。A、 被我國相關(guān)部門制度安排所允許的符合條件的境內(nèi)機構(gòu)投資者B、 被我國相關(guān)部門制度安排所允許的符合條件的境內(nèi)職業(yè)投資者C、 被我國相關(guān)部門制度安排所允許的符合條件的境外機構(gòu)投資者D、 被我國相關(guān)部門制度安排所允許的符合條件的境外職業(yè)投資者6、 關(guān)于基金公司投資交易流程，以下表述錯誤的是（）。A、 交易系統(tǒng)或相關(guān)負(fù)責(zé)人審核投資指令（價格、數(shù)量）的合法合規(guī)性，違規(guī)指令將被攔截B、 投資部在投資組合構(gòu)建過程中，無需對投資組合的潛在風(fēng)險進(jìn)行評估并制定投資預(yù)案C、 積極公司

3、投資交易包括形成投資策略、構(gòu)建投資組合、執(zhí)行交易指令、績效評估與組合調(diào)整、風(fēng)險控制等環(huán)節(jié)D、 交易員接到投資指令后有權(quán)根據(jù)自身對市場的判斷選擇合適時機完成交易7、 債券的價格和收益率之間呈（）關(guān)系，但該關(guān)系是（）。A、 正相關(guān)，非線性的B、 負(fù)相關(guān)，非線性的C、 正相關(guān)，線性的D、 負(fù)相關(guān)，線性的8、 （）對經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)動態(tài)以及公司的經(jīng)營管理情況等因素進(jìn)行分析，以此來研究股票價值。A、 行業(yè)分析B、 基本面分析C、 技術(shù)分析D、 宏觀經(jīng)濟(jì)分析9、 （）又稱為內(nèi)部收益率，是可以使投資者購買債券獲得的未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值等于債券當(dāng)前市價的貼現(xiàn)率。A、 在投資收益率B、 票面利率C、 當(dāng)期收益率D、

4、到期收益率10、 某公司發(fā)行了面值為1000元的5年期零息債券，現(xiàn)值的市場利率為8%，那么該債券的現(xiàn)值為（）元。A、680.58B、925.93C、714.29D、1000題目解析：該證券的現(xiàn)值=1000÷（1+8%）=680.58元11、 （）也稱價格營收比，是股票市價與銷售收入的比率，該指標(biāo)反映的是單位銷售收入反映的股價水平。A、 市凈率B、 市銷率C、 市盈率D、 企業(yè)價值倍數(shù)12、 股份有限公司所有者權(quán)益不包括（）。A、 盈余公積B、 利潤總額C、 資本公積D、 股本13、 關(guān)于基金公司投資管理部門設(shè)置，以下表述正確的有（）。A、 交易部是基金投資運作的基礎(chǔ)部門，負(fù)責(zé)建立股票

5、池，提出行業(yè)資產(chǎn)配置建議B、 投資決策委員會向交易部下達(dá)交易指令C、 研究部是基金投資運作的基礎(chǔ)部門，向基金投資決策部門提供研究報告及投資計劃建議D、 投資部是基金公司管理基金投資的最高決策機構(gòu)14、 關(guān)于計算VaR值得蒙特卡洛模擬法，下列表述錯誤的是（）。A、 蒙特卡洛模擬法被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計算VaR值方法B、 蒙特卡洛模擬法在估算之前，需要有風(fēng)險因子的概率分布模型，繼而重復(fù)模擬風(fēng)險因子變動的過程C、 蒙特卡洛模擬法計算量較大D、 蒙特卡洛模擬法所選用的歷史樣本期間非常重要16、 關(guān)于期貨和期權(quán)的區(qū)別，以下表述正確的是（）。A、 買賣雙方都要繳納保證金B(yǎng)、 期貨和期權(quán)都具有杠桿效應(yīng)C、

6、期貨和期權(quán)都是雙邊合約D、 交易雙方的損益都具有不對稱性17、 預(yù)測公司前景中適用的“自上而下”層次分析法是指（）。A、 宏觀-行業(yè)-個股B、 宏觀-個股-行業(yè)C、 個股-行業(yè)-宏觀D、 行業(yè)-宏觀-個股18、 關(guān)于資本市場線，以下描述錯誤的是（）。A、 切點投資組合就是市場投資組合B、 資本市場線是無風(fēng)險利率點與有效前沿曲線的切線C、 資本市場線與有效前沿曲線的切點是一個不含無風(fēng)險資產(chǎn)的投資組合D、 切點投資組合由投資者的偏好決定19、 在Brinson業(yè)績歸因模型中，分析資產(chǎn)配置帶來的超額貢獻(xiàn)不需要用到下面哪項數(shù)據(jù)（）。A、 業(yè)績比較基準(zhǔn)中各指數(shù)及其他組成的實際收益率B、 業(yè)績比較基準(zhǔn)中各

7、指數(shù)及其他組成的權(quán)重分布C、 實際組合中各類資產(chǎn)權(quán)重分布D、 實際組合中各類資產(chǎn)的收益率20、 關(guān)于資本市場線，以下描述錯誤的是（）。A、 有效投資組合都可以看作是市場投資組合和無風(fēng)險資產(chǎn)的再組合B、 每一位投資者的最優(yōu)投資組合不同，其在市場投資組合上的資金投資比例取決于其風(fēng)險偏好C、 資本市場線描述有效投資組合風(fēng)險與預(yù)期收益率之間的關(guān)系D、 市場投資組合的確定需要考慮投資者的風(fēng)險偏好21、 根據(jù)馬克維茨的投資組合理論，在識別有效投資組合時，不需要考慮的是（）。A、 投資者對每種證券的偏好B、 每種證券的期望收益率C、 每種證券期望收益率的方差D、 每種證券與其他證券之間的相互關(guān)系22、 可轉(zhuǎn)

8、換債券對應(yīng)的股票市場價格低于轉(zhuǎn)換價值時，可轉(zhuǎn)換債券的價值主要體現(xiàn)了（）的屬性。A、 期權(quán)B、 固定收益類C、 期貨D、 權(quán)益證券23、 將未來某時點資金的價值這算為現(xiàn)在時點的價值成為（）。A、 貼現(xiàn)B、 折舊C、 貼補D、 估算24、 下列各類型證券的持有人享有投票權(quán)的是（）。A、 普通股B、 優(yōu)先股C、 債券D、 期權(quán)25、 銀行間債券市場的交易制度不包括（）。A、 做市商制度B、 結(jié)算代理制度C、 共同對手方制度D、 公開市場一級交易商制度26、 IPO是指（）。A、 首次公開發(fā)行B、 上市申請通過發(fā)審委審核C、 股票發(fā)行后上市交易D、 上市申請通過保薦人審核27、 關(guān)于全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)（

9、GIPS）規(guī)定的基金投資業(yè)績計算方法，下列表述中正確的是（）。A、 假如直接的買賣開支無法從綜合費用中確定并分離出來，在計算已扣除費用的收益時，可以使用估計的買賣開支B、 計算投資組合的收益時，必須以初期資產(chǎn)值加權(quán)平均C、 必須采用經(jīng)現(xiàn)金流調(diào)整后的時間算數(shù)平均收益率D、 按照現(xiàn)行的GIPS規(guī)定，基金公司必須至少每季度一次計算組合群收益28、 根據(jù)2014年公開募集證券投資基金運作管理辦法的規(guī)定，下列符合混合型基金的要求的是（）。A、 股票投資比例：85-100%B、 股票投資比例：80-95%C、 股票投資比例：0-20%D、 股票投資比例：65-80%29、 按照現(xiàn)行的稅收政策，下列說法中正

10、確的是（）。、機構(gòu)投資者和個人投資者買賣基金份額均暫時免征印花稅。、機構(gòu)投資者和個人投資者買賣基金份額獲得的差價收入，分別暫時免征企業(yè)所得稅和個人所得稅。、機構(gòu)投資者和個人投資者從基金分配中獲得的收入，分別暫時免征企業(yè)所得稅和個人所得稅。A、 B、 C、 D、 30、 我國場內(nèi)股票交易的買賣雙方支付的過戶費屬于（）的收入。A、 中國證券登記結(jié)算有限公司B、 證券經(jīng)紀(jì)商C、 證券交易所D、 證券監(jiān)督管理機構(gòu)31、 關(guān)于滬港通，以下表述錯誤的有（）。A、 滬港通的雙向交易分別以人民幣和港幣作為結(jié)算單位B、 滬股通只能買賣規(guī)定范圍內(nèi)的上海證券交易所上市的股票C、 滬港通試點市2014年經(jīng)批準(zhǔn)開始的D

11、、 滬港通分為滬股通和港股通32、 目前我國債券交易的所有結(jié)算參與人的共同對手方是（）。A、 上海清算所B、 上海、深圳證券交易所C、 中央國債登記結(jié)算公司D、 中國證券登記結(jié)算公司33、 根據(jù)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見的要求，（）應(yīng)制定健全有效的估值政策與程序。A、 中國基金業(yè)協(xié)會B、 基金托管人C、 基金銷售機構(gòu)D、 基金管理人34、 債券型基金在選擇業(yè)績比較基準(zhǔn)時應(yīng)該（）。A、 以股票指數(shù)為主B、 股票指數(shù)權(quán)重不受約束C、 不允許加入股票指數(shù)形成復(fù)合基準(zhǔn)D、 以證券指數(shù)為主35、 下列關(guān)于債券的表述錯誤的是（）。A、 發(fā)行人的信用等級改變會使固定利率債券發(fā)行人要償付的利

12、息發(fā)生變化B、 浮動利率債券和固定利率債券主要區(qū)別是前者的票面利率不是固定不變的C、 固定利率債券和零息債券均有一定的償還期D、 零息債券在償還期內(nèi)不支付利息，到期一次性支付利息和本金36、 資本結(jié)構(gòu)理論中的權(quán)衡理論認(rèn)為，最佳資本結(jié)構(gòu)存在且應(yīng)該是負(fù)債和所有者權(quán)益之間的一個平衡點，確定公司的最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)應(yīng)同時考慮（）。A、 代理關(guān)系和資產(chǎn)成本B、 稅盾效應(yīng)和破產(chǎn)成本C、 長期負(fù)債和短期負(fù)債D、 貨幣時間價值和應(yīng)收應(yīng)付賬款37、 不屬于利潤表構(gòu)成的是（）。A、 投資收益B、 長期待攤費用C、 銷售費用D、 營業(yè)收入38、 關(guān)于開放式基金收益分配，以下表述錯誤的是（）。A、 投資者可選擇分紅再投資轉(zhuǎn)

13、換為基金份額B、 分紅再投資通常是將應(yīng)分配的利潤這算為基金份額C、 投資者沒有選擇分紅方式的，基金管理人可以為投資者選擇分紅方式D、 現(xiàn)金分紅是開放式基金最普通的分紅方式39、 關(guān)于投資品種的估值，以下表述錯誤的是（）。A、 交易所上市的私募債按成本估值B、 交易所上市的股指期貨以當(dāng)日結(jié)算價估值C、 交易所上市的可轉(zhuǎn)債按第三方估值機構(gòu)提供的股價凈價估值D、 交易所上市的權(quán)證以當(dāng)日市價估值40、 關(guān)于浮動利率債券，以下表述錯誤的是（）。A、 浮動利率債券的利率在每個支付周期都會根據(jù)基本利率的變化而重新設(shè)置B、 利差在債券的償還期內(nèi)是固定不變的C、 浮動利率債券的利率會通過利差的變化隨市場利率的波

14、動而波動D、 浮動利率債券的票面利率不是固定不變的41、 （）是指貨幣隨著時間的推移而發(fā)生的增值A(chǔ)、 貨幣的互換價值B、 貨幣的使用價值C、 貨幣的流通價值D、 貨幣的時間價值42、 以下條件不屬于托管人委托境外資產(chǎn)托管人資格的是（）。A、 境外托管機構(gòu)的高級管理人員有5年以上從業(yè)經(jīng)驗B、 最近3年沒有受到監(jiān)管機構(gòu)的重大處罰C、 托管資產(chǎn)規(guī)模不少于1000億美元或等值貨幣D、 最近一個會計年度實收資本不少于10億美元或等值貨幣43、 按行權(quán)時間分類，（）可以在權(quán)證失效日之前的任意交易日行權(quán)。A、 百慕大權(quán)證B、 美式權(quán)證C、 備兌權(quán)證D、 歐式權(quán)證44、 根據(jù)人民銀行的規(guī)定，目前我國銀行間質(zhì)押

15、式回購的最長期限是（）。A、 一個月B、 三個月C、 六個月D、 一年45、 關(guān)于風(fēng)險指標(biāo)，以下表述正確的是（）。A、 風(fēng)險是一個事后概念B、 損失是一個事前概念C、 損失是一個事后概念D、 事后指標(biāo)通常用來衡量和預(yù)測目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況46、 關(guān)于交易指令在基金公司內(nèi)部的執(zhí)行，以下表述錯誤的是（）。A、 通過審核的投資指令才能分發(fā)給基金交易員B、 交易員接到任何指令后均必須立即完成，無權(quán)進(jìn)行交易擇時C、 交易系統(tǒng)或相關(guān)負(fù)責(zé)人員審核投資指令的合法合規(guī)性，違規(guī)指令將鏈接并反饋給基金經(jīng)理D、 在自主權(quán)限內(nèi)，基金經(jīng)理通過交易系統(tǒng)向交易室下達(dá)交易指令47、 關(guān)于我國債券交易所，以下說法錯誤的

16、是（）。A、 債券交易所應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造公開、公平、公正的市場環(huán)境，保證債券交易所的職能正常發(fā)揮B、 證券交易所的設(shè)立和解散，由國務(wù)院決定C、 證券交易所是為債券集中交易提供場所和設(shè)施，組織和監(jiān)督證券交易D、 債券交易所作為競選債券交易的場所，其本身不持有債券，也不進(jìn)行債券的買賣，但可以決定證券交易的價格48、 關(guān)于主動投資和被動投資的說法，錯誤的是（）。A、 被動投資的目標(biāo)是減少跟蹤偏離度和跟蹤誤差B、 主動投資的目標(biāo)是擴大主動收益，縮小主動風(fēng)險，提高信息比率C、 被動投資是在市場有效假定下的一種投資方式D、 主動投資是在市場有效假定下的一種投資方式49、 交易員的職責(zé)，不包括（）。A、 及時在市場

17、異動中做出決策B、 執(zhí)行基金經(jīng)理制定的交易指令C、 向基金經(jīng)理及時反饋市場信息D、 以對投資有利的價格進(jìn)行證券交易50、 目前，我國托管資產(chǎn)的場內(nèi)資產(chǎn)清算主要采用兩種模式，包括（）和（）。A、 共同對手方結(jié)算模式、逐筆清算模式B、 托管人結(jié)算模式、券商結(jié)算模式C、 凈額實收模式、全額接收模式D、 貨銀對付模式、軋差交收模式51、 同一期間內(nèi)，投資于國內(nèi)市場的基金A貝塔系數(shù)為0.85，基金B(yǎng)的貝塔系數(shù)為1.1，以下說法正確的是（）。A、 基金A和基金B(yǎng)的凈值變動方向相反B、 基金A的凈值隨市場的變動幅度比基金B(yǎng)大C、 基金A和基金B(yǎng)的凈值變動方向與市場不一致D、 基金A的凈值隨市場的變動幅度比基

18、金B(yǎng)小52、 下列關(guān)于衍生工具的說法，錯誤的是（）。A、 獨立衍生工具指期權(quán)合約，期貨合約或者互換合約B、 按合約特點可以分為遠(yuǎn)期合約、期貨合約、期權(quán)合約、互換合約和結(jié)構(gòu)化金融衍生工具C、 按產(chǎn)品形態(tài)可分為獨立衍生工具、嵌入式衍生工具D、 遠(yuǎn)期合約、期貨合約、互換合約、結(jié)構(gòu)化金融衍生工具常被稱為基礎(chǔ)性衍生模塊53、 以下不屬于被動投資跟蹤誤差產(chǎn)生原因的有（）。A、 計算錯誤B、 現(xiàn)金殘留C、 復(fù)制誤差D、 各項費用54、 以下關(guān)于貨幣市場基金風(fēng)險的說法正確的是（）。A、 投資組合平均剩余期限越長，貨幣基金的預(yù)期收益率越低B、 貨幣基金的投資組合平均剩余期限都一樣C、 投資組合平均剩余期限越短，

19、貨幣市場基金收益的利率敏感性越低D、 貨幣基金的預(yù)期收益也投資組合剩余期限無關(guān)55、 在剩余財產(chǎn)的清算和股利分配時，（）的索取權(quán)排在最后。A、 資本性債券B、 非累計優(yōu)先股C、 累計優(yōu)先股D、 普通股56、 中國人民銀行規(guī)定，買斷式回購到期交易凈價加債券在回購期間的新增應(yīng)計利息應(yīng)（）首期交易凈價。A、 不大于B、 大于C、 小于D、 不小于57、 關(guān)于風(fēng)險指標(biāo)，以下表述正確的是（）。A、 風(fēng)險指標(biāo)可分為事前和事后兩類B、 事后指標(biāo)通常用來衡量和預(yù)測目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況C、 事前指標(biāo)用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險情況D、 損失是一個事前概念58、 目前我國封閉式基金的估值頻率為（

20、）。A、 每個交易日估值，次日披露份額凈值B、 每日估值，次日披露份額凈值C、 每日估值，當(dāng)日披露份額凈值D、 每個交易日估值，每周披露一次份額凈值59、 下列股票估值方法不屬于內(nèi)在價值法的是（）。A、 經(jīng)濟(jì)附加值模型B、 自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型C、 企業(yè)價值倍數(shù)D、 股利貼現(xiàn)模型60、 貼現(xiàn)因子與即期利率的關(guān)系式可以表示為（）。其中dt表述t時期的貼現(xiàn)因子，St表示t時期的即期利率。A、 dt=1/(1+st)B、 Dt=(1+st)C、 Dt=1/(1+st)tD、 Dt=(1+st)t題目解析：提醒因子和即期利率的關(guān)系式可以表示為dt=1/(1+st)t61、 封閉式基金年度收益分配比例不得

21、低于基金年度可供分配利潤的（）。A、30%B、90%C、60%D、10%62、 關(guān)于投資品種的估值，以下表述錯誤的是（）。A、 交易所上市的股指期貨以當(dāng)日結(jié)算價估值B、 交易所上市的權(quán)證以當(dāng)日市價估值C、 交易所上市的可轉(zhuǎn)債按第三方估值機構(gòu)提供的估值凈價估值D、 交易所上市的私募債按成本估值63、 如果a和b證券之間的相關(guān)系數(shù)絕對值比b和c證券之間的相關(guān)系數(shù)絕對值大，則證券之間的相關(guān)性的強弱關(guān)系為（）。A、 一致B、 無法確定C、 A與b之間的相關(guān)性更強D、 B與c之間的相關(guān)性更強64、 關(guān)于保證金交易業(yè)務(wù)，以下表述錯誤的是（）。A、 融券業(yè)務(wù)不能放大投資收益和損失B、 保證金交易讓投資者進(jìn)行

22、超過自己可支付范圍的交易C、 債券可以用來沖抵保證金D、 融券賣出股票表明投資者認(rèn)為股票價格會下跌65、 關(guān)于基金公司投資管理部門設(shè)置，以下表述錯誤的有（）。A、 投資部是基金投資運作的具體執(zhí)行部門B、 投資部向交易部下達(dá)交易指令C、 投資決策委員會是基金公司管理基金投資的最高決策機構(gòu)D、 投資部負(fù)責(zé)根據(jù)投資決策委員會制定的投資原則和計劃制定投資組合的具體方案66、 關(guān)于證券投資基金會計核算的特點，以下表述錯誤的是（）。A、 基金會計的責(zé)任主體是基金管理人和基金托管人B、 貨幣基金每日結(jié)轉(zhuǎn)損益C、 同一基金管理人管理的不同基金可以合并結(jié)算D、 基金會計核算主體是證券投資基金67、 下列不屬于貨

23、幣市場工具的是（）。A、 短期政府債券B、 銀行回購協(xié)議C、 商業(yè)票據(jù)D、 中長期債券68、 現(xiàn)金流量表是根據(jù)（）為基礎(chǔ)編制的。A、 公允價值B、 權(quán)責(zé)發(fā)生制C、 收付實現(xiàn)制D、 歷史成本69、 以下關(guān)于貨幣市場基金風(fēng)險的說法錯誤的是（）。A、 財務(wù)杠桿運用程度影響貨幣基金的投資風(fēng)險B、 投資組合平均剩余期限影響貨幣基金的風(fēng)險C、 貨幣基金投資組合平均剩余期限受法律法規(guī)約束D、 浮動利率債券投資不影響貨幣基金的風(fēng)險和預(yù)期收益率70、 證券投資基金開展場內(nèi)證券交易涉及的交易稅費不包括（）。A、 過戶費B、 印花稅C、 交易傭金D、 營業(yè)稅71、 上市公司回購股份的方式不包括（）。A、 要約回購B

24、、 場外協(xié)議回購C、 場內(nèi)公開市場回購D、 正回購72、 關(guān)于基金資產(chǎn)估值需要考慮的因素，以下表述錯誤的是（）。A、 我國封閉式基金每個交易日估值，每周披露一次份額凈值B、 海外基金的估值頻率較低，一般是每月估值一次C、 交易所上市的股指期貨合約以估值當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行估值D、 交易活躍的證券，直接采用交易價格對其估值73、 當(dāng)（）時，應(yīng)選擇高系數(shù)的證券或組合。A、 市場組合的實際預(yù)期收益率小于無風(fēng)險利率B、 市場處于熊市C、 市場組合的實際預(yù)期收益率等于無風(fēng)險利率D、 市場處于牛市74、 關(guān)于基金公司投資管理部門設(shè)置，以下表述正確的有（）。A、 投資決策委員會向交易部下達(dá)交易指令B、 交易部是基

25、金投資運作的基礎(chǔ)部門，負(fù)責(zé)建立股票池，提出行業(yè)資產(chǎn)配置建議C、 研究部是基金投資運作的基礎(chǔ)部門，向基金投資決策部門提供研究報告及投資計劃建議D、 投資部是基金公司管理基金投資的最高決策機構(gòu)75、 關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險的說法正確的是（）。A、 系統(tǒng)性風(fēng)險一般是由于受微觀層面因素影響產(chǎn)生的風(fēng)險B、 系統(tǒng)性風(fēng)險是絕對的C、 系統(tǒng)性風(fēng)險無法通過一定范圍內(nèi)的分散化投資來降低D、 系統(tǒng)性風(fēng)險通常對市場上少數(shù)資產(chǎn)的價格或收益造成影響76、 全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）的作用是（）通過制定表現(xiàn)報告確保投資結(jié)果獲得充分的聲明和披露。確保不同的投資管理機構(gòu)的投資業(yè)績具有可比性。A、 和B、 或C、 D、 77、 下列有

26、關(guān)債券種類的說法，錯誤的是（）。A、 按債券持有人收益方式分類，債券可分為固定利率債券、浮動利率債券等B、 按償還期分類，債券可分為短期債券、中期債券和長期債券C、 按計息和付息方式分類，債券可分為息票債券、貼現(xiàn)債券和永續(xù)債券D、 按發(fā)行主體分類，債券可分為政府債券、金融債券、公司債券等78、 （）是指包含對通貨膨脹補償?shù)睦?。A、 名義利率B、 實際利率C、 浮動利率D、 固定利率79、 （）于1952年開創(chuàng)了以均值方差法為基礎(chǔ)的投資組合理論。A、 夏普B、 馬柯維茨C、 特雷諾D、 詹森80、 除證監(jiān)會另有規(guī)定外，QDII基金只能投資于（）。A、 購買實物商品B、 投資政府債券C、 購買不

27、動產(chǎn)D、 從事證券承銷業(yè)務(wù)81、 公司主要的財務(wù)報表不包括（）。A、 資產(chǎn)負(fù)債表B、 利潤表C、 現(xiàn)金流量表D、 利潤分配表82、 關(guān)于風(fēng)險分散化，以下表述錯誤的是（）。A、 投資組合的總體風(fēng)險由系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險構(gòu)成B、 投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險隨著資產(chǎn)數(shù)量的增加而降低C、 投資組合的總體風(fēng)險隨著資產(chǎn)數(shù)量的增加而降低D、 當(dāng)資產(chǎn)數(shù)量很大是，投資組合的總體風(fēng)險趨近于系統(tǒng)性風(fēng)險83、 關(guān)于基金業(yè)績比較基準(zhǔn)，以下表述錯誤的是（）。A、 基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的選取是隨機的B、 事先確定的業(yè)績比較基準(zhǔn)可以為基金經(jīng)理投資管理提供指引C、 事后業(yè)績評估時可以比較基金的收益與比較基準(zhǔn)之間的差異D、 基金的相對收益就

28、是基金相對于一定的業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益84、 關(guān)于利率風(fēng)險，以下表述正確的是（）。A、 利率變動與央行貨幣政策、通貨膨脹預(yù)期無關(guān)B、 利率風(fēng)險不具備隱蔽性C、 利率風(fēng)險屬于信用風(fēng)險D、 利率風(fēng)險是指因利率變化而產(chǎn)生的基金價值的不確定性85、 關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，以下說法錯誤的是（）。A、 系統(tǒng)性風(fēng)險可以通過組合化投資進(jìn)行分散B、 非系統(tǒng)性風(fēng)險可以通過組合化投資進(jìn)行分散C、 系統(tǒng)性風(fēng)險是指在一定程度上無法通過一定范圍的分散化投資來降低的風(fēng)險D、 非系統(tǒng)性風(fēng)險往往是由某個或者少數(shù)特別因素導(dǎo)致的86、 關(guān)于債券投資組合構(gòu)建，以下說法錯誤的是（）。A、 債券組合構(gòu)建需要決定不同信用等級、行業(yè)類

29、別上的配置比例B、 債券組合構(gòu)建需要選擇個券C、 債券組合構(gòu)建不需要考慮杠桿率D、 債券組合構(gòu)建需要考慮市場風(fēng)險和信用風(fēng)險87、 基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的選取服從于（）。A、 基金管理人意愿B、 隨機選擇C、 多樣化原則D、 投資范圍88、 某3年期債券的面值為1000元，票面利率為8%，每年付息一次，現(xiàn)在市場收益率為10%，其市場價格為950.25元，則其久期為（）。A、2.78年B、3.21年C、1.95年D、1.5年教材頁碼：上冊216頁題目解析：D=2939.16、950.25=2.78年89、 目前我國貨幣基金管理費率通常不高于（）A、0.0015B、0.003C、0.007D、0.0190、 若一種證券取得10%的收益率的概率是1/2，取得25%的收益率為概率的1/2，則該證券的期望收益率為（）。A、17.50%B、15%C、12%D、10%91、 投資政策說明書的內(nèi)容不包括（）。A、 確定收益B、 投資決策流程C、 業(yè)績比較基準(zhǔn)D、 投資回報率目標(biāo)92、 下列說法中錯誤的是（）。A、 相較個人投資者，基金的機構(gòu)投資者資本實力更雄厚且投資能力更專業(yè)B、 個人投資者可以分為零售投資者、富裕投資者