上海期貨從業(yè)資格技術(shù)分析測驗考試試題

1、2017 年上海期貨從業(yè)資格：技術(shù)分析考試試題一、單項選擇題（共25 題，每題2 分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、期貨公司高級管理人員在申請任職資格時，必須提交（）名推薦人的書面推薦意見。A 3B 2C 5D 12、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有若干地方不太符合標準， 于是期貨公司會員乙適當調(diào)整了一下對投資者的適當性標準，給甲開立了股指期貨交易編碼。 根據(jù)上述資料，請回答以下問題。有權(quán)對投資者的適當性標準進行調(diào)整的機關(guān)是_。A 期貨公司會員B 期貨業(yè)協(xié)會C期貨交易所D證監(jiān)會3、期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）是（）對期貨從業(yè)人員進

2、行紀律處分的依據(jù)。A 中國期貨業(yè)協(xié)會B 中國證監(jiān)會派出機構(gòu)C中國證監(jiān)會期貨部D期貨交易所4、期貨公司董事會擬免除首席風險官職務的，應當向（）報告。A 中國證監(jiān)會B 公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)C財政部D地方財政局5、 2 月中旬，豆粕現(xiàn)貨價格為2760 元 / 噸，我國某飼料廠計劃在4 月份購進1000 噸豆粕，決定利用豆粕期貨進行套期保值。該廠 _5 月份豆粕期貨合約。A 買入 100 手B 賣出 100 手C買入 200 手D賣出 200 手6、統(tǒng)一、嚴格的監(jiān)管。A 英國B 新加坡C美國D日本7、林某是甲期貨公司的期貨從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務過程中，多

3、次向客戶謊稱其競爭對手乙期貨公司信譽低下，經(jīng)常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業(yè)務大幅度下滑。 林某的行為違反了 期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則 （修訂）關(guān)于（）的規(guī)定。1A 合規(guī)執(zhí)業(yè)B 專業(yè)勝任C競爭準則D不正當競爭8、手續(xù)費等費用)A 2010 元/ 噸B 2015 元/ 噸C 2020 元/ 噸D 2025 元/ 噸9、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000 元價格賣出白糖合約 10 手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金 3000 元。次日，該白糖合約

4、價格下跌至600 元，交易員小王自作主張賣出5 手白糖合約，將透支的3000 元歸還。當日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。丁某的損失應當由（）承擔。A 丁某B 小王C期貨公司D期貨公司和丁某10、期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）沒有規(guī)定的是（） 。A 執(zhí)業(yè)紀律B 專業(yè)勝任能力C職業(yè)道德D職業(yè)創(chuàng)新能力11、美元較歐元貶值，此時最佳策略為_。A 賣出美元期貨，同時賣出歐元期貨B 買入歐元期貨，同時買入美元期貨C賣出美元期貨，同時買入歐元期貨D買入美元期貨，同時賣出歐元期貨12、以下關(guān)于期貨的結(jié)算說法，錯誤的是_。A 期貨的結(jié)算實行每日盯市制度， 即客戶開倉后， 當天的盈虧是將交易所結(jié)算價與客戶開倉

5、價比較的結(jié)果， 在此之后， 平倉之前， 客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價與當天結(jié)算價比較的結(jié)果B 客戶平倉后， 其總盈虧可以由其開倉價與其平倉價的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出C期貨的結(jié)算實行每日結(jié)算制度，客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。 當客戶處于贏利狀態(tài)時，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數(shù)額，則客戶可以將超過部分提現(xiàn) ; 當處于虧損狀態(tài)時，一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額，則客戶必須追加保證金，否則就會被強制平倉D客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差13、 _表明在近N 日內(nèi)市場交易資金的增減狀況。A 市場資金總量

6、變動率B 市場資金集中度C現(xiàn)價期價偏離率2D期貨價格變動率14、下列關(guān)于期貨公司的說法，不正確的是（）。A 期貨公司的股東有虛假出資行為的， 國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可責令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利B 國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)有權(quán)責令違法經(jīng)營的期貨公司停業(yè)整頓C期貨公司出現(xiàn)重大風險、嚴重危害期貨市場秩序的，國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以對其進行接管D期貨公司出現(xiàn)嚴重危及穩(wěn)健運行、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以責令調(diào)整有關(guān)部門負責人員15、下列可以從事期貨交易的是（）。A 國家機關(guān)和事業(yè)單位B 某集團下屬公司C期貨交易所的工作人員D中國期貨業(yè)協(xié)會的工作人員16、某

7、期貨交易所副總經(jīng)理欲到該所會員單位的期貨公司兼任高級顧問，其向期貨交易所總經(jīng)理報告并申請批準，該總經(jīng)理（）。A 不準許該副總經(jīng)理兼職B 可以批準該副總經(jīng)理兼職C無權(quán)批準該副總經(jīng)理兼職D可以助其以調(diào)用的形式進行兼職17、下列關(guān)于實行全員結(jié)算制度的期貨交易所的說法，不正確的是_。A 會員均具有與期貨交易所進行結(jié)算的資格B 會員由期貨公司會員組成C期貨交易所對會員結(jié)算D會員對其受托的客戶結(jié)算18、非期貨公司人員以期貨公司名義從事期貨交易行為，具備合同法第49 條所規(guī)定的（）條件的，期貨公司應當承擔由此產(chǎn)生的民事責任。A 無權(quán)代理B 職務代理C越權(quán)代理D表見代理19、會員制期貨交易所要在6 月 25

8、日召開會員大會，則應當在（）前通知所有會員。A6月 15日B6月 18日C6月 20日D6月 22日20、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有若干地方不太符合標準， 于是期貨公司會員乙適當調(diào)整了一下對投資者的適當性標準，給甲開立了股指期貨交易編碼。 根據(jù)上述資料，請回答以下問題。甲申請股指期貨交易編碼應當具備的條件是_。A 凈資產(chǎn)不低于人民幣100 萬元B 申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50 萬元C不存在不良誠信記錄3D具有累計10 個交易日、 20 筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近3 年內(nèi)具有15 筆以上的商品期貨交易成交

9、記錄21、中國期貨業(yè)協(xié)會是（）。A 事業(yè)單位B 企業(yè)法人C社會團體法人D從事期貨經(jīng)營的機構(gòu)22、期貨從業(yè)人員不得以排擠競爭對手為目的，低于（）收取手續(xù)費。A 交易所規(guī)定標準B 經(jīng)營成本或行業(yè)自律標準C證監(jiān)會規(guī)定的標準D期貨公司規(guī)定的標準23、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15 萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據(jù)規(guī)定，大地期貨公司應當補償客戶（）。A 10 萬元B 14 萬元C 15 萬元D 12 萬元24、某一期權(quán)標的物市價是95.45 點，以此價格買進10 張 9 月份到期的3 個月歐洲美

10、元利率(EUBIBOR)期貨合約， 6 月 20 日該投機者以95.40 點的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是_。A 1250 美元B -1250 美元C 12500 美元D -12500 美元25、某公司購入500 噸小麥，價格為1300 元/ 噸，為避免價格風險，該公司以1330 元 / 噸的價格在鄭州商品交易所做套期保值交易，小麥 3 個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2 個月后，該公司以1260 元 / 噸的價格將該批小麥賣出，同時以1270 元 / 噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果( 其他費用忽略) 為 _。A 虧

11、損 50000 元B 贏利 10000 元C虧損 3000 元D贏利 20000 元二、多項選擇題（共25 題，每題2 分。每題的備選項中，有多個符合題意）1、在平倉階段，期貨投機者應該掌握的原則是_。A 掌握限制損失和滾動利潤B 金字塔式買入賣出C靈活運用止損指令D制訂交易的計劃2、期貨交易者是期貨市場最基本的主體，包括_。A 期貨交易所B 套期保值者4C期貨公司D投機者3、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000 元價格賣出白糖合約 10 手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報后，

12、給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金 3000 元。次日，該白糖合約價格下跌至600 元，交易員小王自作主張賣出5 手白糖合約，將透支的3000 元歸還。當日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。對于該期貨公司的行為，中國證監(jiān)會可以采取下列（）監(jiān)管措施。A 給予警告B 沒收違法所得，并處違法所得l 倍以上 5 倍以下的罰款C沒有違法所得或者違法所得不滿10 萬元的，并處10 萬元以上50 萬元以下的罰款D情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓或者吊銷期貨業(yè)務許可證4、股票指數(shù)期貨交易的特點有_。A 以現(xiàn)金交收和結(jié)算B 以小博大C套期保值D投機5、下列關(guān)于期權(quán)合約最后交易日的說法，正確的是_。A 在期貨期權(quán)交易中，最后

13、交易日的規(guī)定分兩種情況B 標準期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為： 期貨合約第一通知日 ( 交割月前一交易日 ) 前數(shù)兩個工作日之前的最后一個星期五C系列期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為： 期權(quán)月份前一個月最后一個交易日前數(shù)兩個工作日之前的最后一個星期五D從期貨期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定中可以看出，其最后交易日實際上比合約名義上的月份提前了一個月6、交易所對會員結(jié)算完成后，將向會員發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸當日的結(jié)算數(shù)據(jù)，包括 _，期貨經(jīng)紀公司會員以此作為對客戶結(jié)算的依據(jù)。A 會員當日平倉盈虧表B 會員當日成交合約表C會員當日持倉表D會員資金結(jié)算表7、下列關(guān)于成交量和持倉量關(guān)系的說法，正確的是_。A 成交量和持倉

14、量的變化可以反映合約交易的活躍程度和投資者的預期B 只有當新的買入者和賣出者同時入市時，持倉量才會增加，同時成交量增加C當買賣雙方有一方做平倉交易時 ( 即換手 ) ，持倉量不變，但成交量增加D當買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時，持倉量下降，成交量增加8、基金托管人的主要職責包括 _。A 接受基金管理人委托，保管信托財產(chǎn)B 計算信托財產(chǎn)本息C簽署基金管理機構(gòu)制作的決算報告D基金收益的分配和本金的償還9、在審理期貨糾紛案件中，人民法院對會員資格或交易席位進行保全的主要內(nèi)容有（）。A 與會員資格相應的會員資格費B 與會員資格相應的會員交易席位5C應當依法裁定不得轉(zhuǎn)讓該會員資格D不得停止該會員交

15、易席位的使用10、證券公司申請中間介紹業(yè)務資格，應建立健全與介紹業(yè)務相關(guān)的（）等制度。A 風險隔離B 合規(guī)檢查C內(nèi)部控制D業(yè)務規(guī)則11、期權(quán)按照標的物不同，可以分為金融期權(quán)和商品期權(quán)，下列屬于金融期權(quán)的是_。A 利率期貨B 股票指數(shù)期權(quán)C外匯期權(quán)D能源期權(quán)12、下列關(guān)于中國證監(jiān)會的表述中正確的有（）。A 依法對期貨公司進行監(jiān)督管理B 無權(quán)對期貨公司分支機構(gòu)進行監(jiān)督管理C中國證監(jiān)會派出機構(gòu)依法經(jīng)中國證監(jiān)會授權(quán)對期貨公司及其分支機構(gòu)進行監(jiān)督管理D中國證監(jiān)會派出機構(gòu)依法只對期貨公司的分支機構(gòu)進行監(jiān)督管理13、下列選項中，關(guān)于股票期貨的說法，正確的有_。A 股票期貨是以單只股票或窄基股票指數(shù)作為標的物

16、的期貨合約B 目前全球絕大多數(shù)股票期貨都是窄基股票期貨C股票期貨出現(xiàn)于20 世紀 80 年代后期D 2001 年 1 月 29 日，美國One Chicago 交易所首次推出以英國、歐洲大陸和美國的藍籌股為標的物的股票期貨交易14、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15 萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據(jù)規(guī)定，期貨公司繳納的后續(xù)資金來源有（）。A 從其收取的交易手續(xù)費中按照代理交易額的千萬分之五至十的比例繳納B 從其資產(chǎn)中提取千分之十的比例繳納C按照其向期貨交易所繳納的交易手續(xù)費的百分之三繳納D

17、按照其收取的客戶保證金總額的千萬分之五至十的比例繳納7. 甲、乙、丙、丁四人均在某期貨公司任職， 甲是該公司董事長， 乙為該公司監(jiān)事會主席，丙是財務部主任， 丁屬于營業(yè)部員工， 由于丁所在的營業(yè)部的負責人因故辭職，現(xiàn)丁暫時負責營業(yè)部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中， 屬于該期貨公司高級管理人員的有（）。A 甲B 乙C丙D丁15、對基差作用的理解不正確的有_。A 基差的存在為人們的套期保值提供了可能B 基差是套期保值者成功與否的關(guān)鍵C基差的存在是期貨價格的基礎(chǔ)D基差的存在是人們進行套期保值的原因所在16、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進行的行為有（）。A 代理客戶從事期貨交易6B 進行虛假宣傳，

18、誘騙客戶參與期貨交易C收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金D挪用客戶的期貨保證金17、潔身自好的有（） 。A 期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營機構(gòu)有欺騙投資者行為時，為其保守秘密B 期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營機構(gòu)對市場嚴重不負責任時，及時向有關(guān)部門反映或舉報C期貨從業(yè)人員為了業(yè)務的發(fā)展可以暫時不顧投資者信譽D期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)行為時，應該及時向所在期貨經(jīng)營機構(gòu)報告18、期貨交易所的工作人員履行職務，遇到與（）有利害關(guān)系的情形時，應當回避。A 本人B 父母C配偶D子女19、在面對 _形態(tài)時，不用等到突破后再開始行動。A V形B雙重頂 ( 底)C三重頂 ( 底 )D矩形20、保證金可以以（）方式支付。A 現(xiàn)金B(yǎng) 標準倉單C可流通國債D支票21、在期