信用管理教學(xué)大綱

1、信用管理教學(xué)大綱、課程基本信息課程編號0610622其它中文名稱課程英文名稱Credit Management課程類別專業(yè)選修課適用專業(yè)金融學(xué)專業(yè)先修課程貨幣銀行學(xué)，計(jì)卡經(jīng)濟(jì)學(xué)，銀行管理學(xué)，統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)分學(xué)時2學(xué)分，共32學(xué)時，其中理論課32學(xué)時，實(shí)驗(yàn)0學(xué)時考核方式閉卷考試成績評定方法平時20% 期中0% 期末80% 實(shí)驗(yàn)0%大綱撰寫人及日期柯孔林于2008年3月修訂課程簡介信用管理是研究現(xiàn)代信用管理的基本理論和操作技 術(shù)的一門應(yīng)用型學(xué)科。本課程主要介紹巴塞爾新資本協(xié)議 體系、客戶內(nèi)部信用評級與貸款風(fēng)險分類、國別（地區(qū)） 風(fēng)險與行業(yè)風(fēng)險分析、資產(chǎn)組合管理模型、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì) 資本度量及壓力測試、RA

2、ROC及貸款風(fēng)險定價、信用風(fēng) 險控制和外部信用評級等內(nèi)容。通過本課程的學(xué)習(xí)，使學(xué) 生掌握信用管理等基本理論和評估方法，具備對商業(yè)銀行 信用進(jìn)行管理的能力。建議教材章彰.商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理-兼論巴塞爾新資本協(xié)議.北 京：中國人民大學(xué)出版社，2002參考書1中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證辦公室.風(fēng)險管理.北京： 中國金融出版社，20072約翰.B.考埃特、愛德華.I.愛特曼.演進(jìn)著的信用風(fēng)險管 理.北京：機(jī)械工業(yè)出版社，20013武劍.內(nèi)部評級理論、方法與實(shí)務(wù)-巴塞爾新資本協(xié)議核 心技術(shù).北京：中國金融出版社，20054林鈞躍.企業(yè)信用管理.北京：企業(yè)管理出版社，2004 5鄭磊、金勇.商業(yè)銀行彳S

3、用管理.北京：清華大學(xué)出版 社，2006二、課程的對象和性質(zhì)信用管理是金融學(xué)專業(yè)的專業(yè)選修課。它是一門應(yīng)用科學(xué)，主要研究現(xiàn)代信用管理的基本理論和操作技術(shù)。也是一門實(shí)踐性較強(qiáng)的學(xué)科，要以微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、財務(wù)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣銀行學(xué)、銀行管理學(xué)等學(xué)科知識為基礎(chǔ)，同時也需相應(yīng)的數(shù)學(xué)和外語基礎(chǔ)為學(xué)習(xí)前提。三、課程的教學(xué)目的和要求通過本課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握巴塞爾新資本協(xié)議體系、客戶內(nèi)部信用評級與貸款風(fēng)險分類、國別（地區(qū)）風(fēng)險與行業(yè)風(fēng)險分析、資產(chǎn)組合管理模型、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本度量及壓力測試、RAROC 及貸款風(fēng)險定價、信用風(fēng)險控制和外部信用評級等內(nèi)容。通過本課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握信用管

4、理等基本理論和評估方法，具備對信用進(jìn)行管理的能力。在教學(xué)中，貫徹理論聯(lián)系實(shí)際的教學(xué)原則，采用課堂教學(xué)與案例討論、案例習(xí)作相結(jié)合的方式，并加深對信用管理理論和方法的認(rèn)識，為學(xué)生以后工作中涉及到的資信調(diào)查、信用評估打下較扎實(shí)的基礎(chǔ)。四、授課方法在教學(xué)中，貫徹理論聯(lián)系實(shí)際的教學(xué)原則，采用課堂講授與課堂討論、課后練習(xí)等相結(jié)合的方式。五、理論教學(xué)內(nèi)容與基本要求（含學(xué)時分配）第一章 巴塞爾新資本協(xié)議課時安排： 5 課時教學(xué)要求： 本章要求掌握巴塞爾新資本協(xié)議的修改進(jìn)程、主要架構(gòu)、三大支柱。 理解巴塞爾舊資本協(xié)議的主要內(nèi)容、積極作用和主要不足。了解巴塞爾新資本協(xié)議的適用范圍、各國應(yīng)對實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議的策

5、略。教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)：本章教學(xué)重點(diǎn)是巴塞爾新資本協(xié)議的修改進(jìn)程、主要架構(gòu)、三大支柱。本章教學(xué)難點(diǎn)是巴塞爾舊資本協(xié)議的主要內(nèi)容、積極作用、巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱。教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)：巴塞爾舊資本協(xié)議1巴塞爾舊資本協(xié)議出臺的背景2巴塞爾舊資本協(xié)議的目的3巴塞爾舊資本協(xié)議的主要內(nèi)容4巴塞爾舊資本協(xié)議的積極作用及主要不足第二節(jié)：巴塞爾新資本協(xié)議1巴塞爾新資本協(xié)議的修改進(jìn)程2巴塞爾新資本協(xié)議的主要架構(gòu)3巴塞爾新資本協(xié)議的第一支柱4巴塞爾新資本協(xié)議的第二支柱5巴塞爾新資本協(xié)議的第三支柱6巴塞爾新資本協(xié)議的改善之處第三節(jié)：巴塞爾新資本協(xié)議的適用范圍和各國的應(yīng)對策略1巴塞爾新資本協(xié)議的適用范圍2各國應(yīng)對實(shí)施巴

6、塞爾新資本協(xié)議的策略3中國應(yīng)對實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議的策略第二章 客戶內(nèi)部信用評級與貸款風(fēng)險分類課時安排： 5 課時教學(xué)要求：本章要求掌握Logistic 回歸模型、判別分析模型、死亡率模型等違約概率的測算方法、債項(xiàng)評級中計(jì)量違約損失率的方法。理解客戶信用評級體系、貸款風(fēng)險分類標(biāo)準(zhǔn)。了解神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型、違約概率的含義、貸款風(fēng)險分類的定義及目的、現(xiàn)行貸款風(fēng)險分類標(biāo)準(zhǔn)存在的問題及解決方案。教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)：本章教學(xué)重點(diǎn)是客戶信用評級體系中違約概率的測算和債項(xiàng)評級中計(jì)量違約損失率的方法。本章教學(xué)難點(diǎn)是Logistic 回歸模型、判別分析模型、死亡率模型等模型。教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)：客戶信用評級體系1信用評級的

7、相關(guān)因素2信用評級一般考慮因素3參照標(biāo)尺評級4根據(jù)模型評級5對客戶評級體系的修正6客戶評級的校正標(biāo)尺第二節(jié)：違約概率的測算1違約及違約概率的含義2 Logistic 回歸模型3判別分析模型4死亡率模型5神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型第三節(jié)：債項(xiàng)評級1債項(xiàng)評級的基本概念2影響違約損失率的因素3計(jì)量違約損失率的方法第四節(jié)：貸款風(fēng)險分類體系1貸款風(fēng)險分類的定義及目的2貸款風(fēng)險分類與銀行風(fēng)險管理的發(fā)展3貸款風(fēng)險分類的標(biāo)準(zhǔn)4貸款風(fēng)險分類制度與體系5現(xiàn)行貸款風(fēng)險分類標(biāo)準(zhǔn)存在的問題及解決方案第三章 國別（地區(qū)）風(fēng)險與行業(yè)風(fēng)險分析課時安排： 2 課時教學(xué)要求： 本章要求掌握衡量國別風(fēng)險的方法、行業(yè)風(fēng)險分析方法。理解國別風(fēng)險管理

8、策略、行業(yè)分析指標(biāo)的選擇。了解國別風(fēng)險范疇、對國內(nèi)地區(qū)風(fēng)險指標(biāo)體系的初步設(shè)想。教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)：本章教學(xué)重點(diǎn)是國別風(fēng)險分析、行業(yè)風(fēng)險分析方法。本章教學(xué)難點(diǎn)是衡量國別風(fēng)險的方法。教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)：國別（地區(qū)）風(fēng)險分析1國別風(fēng)險范疇3衡量國別風(fēng)險的方法4國別風(fēng)險管理策略5對國內(nèi)地區(qū)風(fēng)險指標(biāo)體系的初步設(shè)想第二節(jié)：行業(yè)風(fēng)險分析1行業(yè)風(fēng)險分析方法2行業(yè)分析指標(biāo)的選擇第四章 資產(chǎn)組合管理模型課時安排： 5 課時教學(xué)要求： 本章要求掌握CreditMetrics 模型計(jì)算、違約距離的計(jì)算、預(yù)期違約頻率。 理解 CreditMetrics 模型框架、預(yù)期違約頻率和評級、CreditPortfolioView模型

9、、CreditRisk +模型。了解 KMV 模型的含義、CreditPortfolioView 模型的含義、CreditRisk+模型的含義。教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)：本章教學(xué)重點(diǎn)是CreditMetrics 模型框架和計(jì)算、KMV 模型中預(yù)期違約頻率的計(jì)算。本章教學(xué)難點(diǎn)是CreditMetrics 模型框架、違約距離的計(jì)算。教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)：CreditMetrics 模型1 CreditMetrics 模型框架2 CreditMetrics 模型計(jì)算第二節(jié)： KMV 模型1 KMV 模型的含義2違約距離的計(jì)算3預(yù)期違約頻率4預(yù)期違約頻率和評級第三節(jié)：CreditPortfolioView 模型和C

10、reditRisk +模型1 CreditPortfolioView 模型2 CreditRisk+模型第五章 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本度量及壓力測試課時安排 ： 5 課時教學(xué)要求 ： 本章要求掌握商業(yè)銀行信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量、市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量、操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量。理解經(jīng)濟(jì)資本涵義及與其他資本概念比較、壓力測試方法。了解經(jīng)濟(jì)資本理念的形成歷程、壓力測試的含義、中國商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本實(shí)施案例。教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)：本章教學(xué)重點(diǎn)是商業(yè)銀行信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量、經(jīng)濟(jì)資本涵義及與其他資本概念比較。本章教學(xué)難點(diǎn)是壓力測試方法、商業(yè)銀行信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量。教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)：經(jīng)濟(jì)資本概述1經(jīng)濟(jì)資本理念的形

11、成歷程2經(jīng)濟(jì)資本涵義及與其他資本概念比較3經(jīng)濟(jì)資本在商業(yè)銀行發(fā)展管理中的作用第二節(jié)：商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量1商業(yè)銀行信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量2商業(yè)銀行市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量3商業(yè)銀行操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量第三節(jié)：壓力測試1壓力測試的含義2壓力測試的目的和作用3壓力測試方法第四節(jié)：經(jīng)濟(jì)資本管理體系在中國的實(shí)踐1中國商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的必要性2中國商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本實(shí)施案例第六章RARO或貸款風(fēng)險定價課時安排： 4課時教學(xué)要求：本章要求掌握RAROC 表達(dá)式及其核心思想、RAROC 貸款風(fēng)險定價框架及步驟、RAROC 貸款風(fēng)險定價應(yīng)用舉例。理解貸款預(yù)期損失的確定、RAROC 與 EVA 比較。

12、了解 RAROC 的含義、 RAROC 體系在銀行經(jīng)營管理中的作用。教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)：本章教學(xué)重點(diǎn)是RAROC 表達(dá)式及其核心思想、RAROC貸款風(fēng)險定價框架及步驟、貸款預(yù)期損失的確定、RAROC 貸款風(fēng)險定價應(yīng)用舉例。本章教學(xué)難點(diǎn)是RAROC 貸款風(fēng)險定價框架及步驟。教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)： RAROC 基本原理1 RAROC 的含義2 RAROC 表達(dá)式及其核心思想3 RAROC 與 EVA 比較4 RAROC 體系在銀行經(jīng)營管理中的作用第二節(jié)： RAROC 貸款定價方法及應(yīng)用1貸款預(yù)期損失的確定2 RAROC 貸款風(fēng)險定價框架及步驟3 RAROC 貸款風(fēng)險定價應(yīng)用舉例4 RAROC 貸款風(fēng)險定價

13、法的完善措施第七章 信用風(fēng)險控制課時安排： 4課時教學(xué)要求： 本章要求掌握資產(chǎn)證券化的基本原理、總收益互換、信用違約互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用關(guān)聯(lián)票據(jù)。理解限額管理、貸后管理。了解資產(chǎn)證券化的含義、發(fā)展歷程、信用衍生產(chǎn)品的含義。教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)：本章教學(xué)重點(diǎn)是資產(chǎn)證券化的基本原理、總收益互換、信用違約互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用關(guān)聯(lián)票據(jù)。本章教學(xué)難點(diǎn)是信用衍生產(chǎn)品。教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)：限額管理和貸后管理1限額管理2貸后管理第二節(jié)：資產(chǎn)證券化1資產(chǎn)證券化的含義2資產(chǎn)證券化的發(fā)展歷程3資產(chǎn)證券化的基本原理第三節(jié)：信用衍生產(chǎn)品1信用衍生品的產(chǎn)生與發(fā)展歷程2總收益互換3信用違約互換4信用價差衍生產(chǎn)品5信用關(guān)聯(lián)票據(jù)第八章 外部信用評級課時安排： 2 課時教學(xué)要求： 本章要求掌握國際信用評級方法體系、國際評級機(jī)構(gòu)。理解信用評級的功能、中國信用評級方法體系。了解信用評級的含義、國外評級