練習題及參考解答

1、第六章練習題及參考解答練習題表是北京市連續(xù)19年城鎮(zhèn)居民家庭人均收入與人均支出的數(shù)據(jù)。表 北京市19年來城鎮(zhèn)居民家庭收入與支出數(shù)據(jù)表（單位：元）年份人均收人均生活商品零人均實人均實順序入消售際收入際（元）費支出物價指（元）支出（元）數(shù)(%)（元）123456789101112132) 檢驗?zāi)Ｐ椭写嬖诘膯栴}，并采取適當?shù)难a救措施預(yù)以處理；3) 對模型結(jié)果進行經(jīng)濟解釋?！揪毩曨}參考解答】(1) 收入一消費模型為£= 79.930+ 0.690X,Se = (12.399)(0.013)t = (6.446) (53.621)R2 = 0.994 DV = 0.575(2 ) DW=,取a

2、 = 5%,查。用上下界=1.1=1.40, DW <1.18,說明誤差項存在正自相關(guān)。(3 )采用廣義差分法使用普通最小二乘法估計p的估計值得et =0.657弓_Se = (0.178 丿/ =(3.701丿Y； = 36.010 + 0.669X；Se = (&105丿(0.021 丿/ =(4.443) (32.416丿爐=0.985 Z)VV = 1.830Db已知dv =1.40, <DW <2 o因此，在廣義差分模型中已無自相關(guān)。據(jù) A (1-0) = 36.010,可得:卩 =36.0101 0.657= 104.985因此，原回歸模型應(yīng)為Yf =10

3、4.985 + 0.669 Xz其經(jīng)濟意義為:北京市人均實際收入增加1元時，平均說來人均實際生活 消費支出將增加元。表給出了中國進口需求（Y）與國內(nèi)生產(chǎn)總值（X）的數(shù)據(jù)。表19852011年中國實際GDP和進口額（單位：億元）年份實際GDPX實際進口額Y年份實際GDPX實際進口額Y198519991986200019872001198820021989200319902004199120051992200619932007199420081995200919962010199720111998數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒2012,實際GDP和實際進口額均為1985年可比價指標。1）檢測進口需求模型Y

4、r=A+ P2X, +ut的自相關(guān)性;2）采用廣義差分法處理模型中的自相關(guān)問題。【練習題參考解答】建議學生自己獨立完成為了探討股票市場繁榮程度與宏觀經(jīng)濟運行情況之間的關(guān)系，取股 票價格指數(shù)與GDP開展探討。表為美國19812006年間股票價格指數(shù)（Y ） 和國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP （ X ）的數(shù)據(jù)。表 美國19812006年間股票價格指數(shù)和GDP的數(shù)據(jù)年份股票價格指 數(shù)Y國內(nèi)生產(chǎn)總 值¥（10億美元）年份股票價格指 數(shù)Y國內(nèi)生產(chǎn)總 值X（10億美元）1981199419821995198319961984199719851998198619991987200019882001198920

5、02199020031991200419922005199320061）估計回歸模型Y嚴卩、+0丸+氣2）檢驗1）中模型是否存在自相關(guān)，若存在，用廣義差分法消除自相關(guān)?！揪毩曨}參考解答】1）進行OLS回歸，得Y 二+1（）（）r2= dw=2）顯著水平a=5%, n二26, dL=, du二,DW< dL=,模型中有自相關(guān)。采用一階廣義差分法估計模型，DW二，依然存在自相關(guān)，說明可能為高 階自相關(guān)。采用LM檢驗，判斷為二階自相關(guān)（e“e“均顯著），因此, 使用二階廣義差分法估計模型得：Y =+t （）（）R:=DW=使用LM檢驗，LM二，伴隨概率為，已消除自相關(guān)。模型回歸系數(shù) 顯著。模型

6、結(jié)果說明GDP每增加10億美元，股票價格指數(shù)增加點。表給出了某地區(qū)1980-2000年的地區(qū)生產(chǎn)總值（0與固定資產(chǎn)投資額 O）的數(shù)據(jù)。表 地區(qū)生產(chǎn)總值（與固定資產(chǎn)投資額（力單位：億元年份地區(qū)生產(chǎn)總值固定資產(chǎn)投資額0）年份地區(qū)生產(chǎn)總值固定資產(chǎn)投資額319903124544198014022161991315852319811624254199235785481982138218719934067668198312851511994448369919841665246199548977451985208036819965120667198623754171997550684519872517412

7、1998608895119882741438199970421185198927304362000875611801）使用對數(shù)線性模型 biYt=pp1biXl+ul進行回歸，并檢驗回 歸模型的自相關(guān)性；2）采用廣義差分法處理模型中的自相關(guān)問題。3）令X； =X,/X_ （固定資產(chǎn)投資指數(shù)）,昨胡 （地區(qū)生產(chǎn) 總值增長指數(shù)），使用模型 5Y；*74X；f,該模型中是否有自相 關(guān)【練習題參考解答】建議學生自己獨立完成有經(jīng)濟學家研究葡萄酒價格與葡萄生長期間降雨量、氣溫、釀制年份的 關(guān)系。其中l(wèi)og/加住為波爾多葡萄酒的價格與1961年葡萄酒價格之比 的自然對數(shù);為收獲季節(jié)的降雨量；wrain為收獲

8、前一年冬季的降 雨量；deg rees為種植季節(jié)的平均溫度；"加e _sv為釀制年份到1989年 的年數(shù)。表為研究的部分數(shù)據(jù)。表葡萄生長及葡萄酒價格數(shù)據(jù)logpriwrahradegreTine_logpriwrahradegreTine_ceininesSVceininesSV60016031819861769080307141181643018029610292155021302857524414440140276228913420110265511121258218725536158114851872437612310763290235741849830382257217186

9、9752214182477608155208218764029619763515602267187171221要求：（1）將葡萄酒價格的對數(shù)對hrain、wrain > degrees、time _sv作帶常數(shù)項的回歸，說明結(jié)果意義。（2）檢驗?zāi)Ｐ褪欠窬哂行蛄邢嚓P(guān) （3）用適當?shù)姆椒ㄏ蛄邢嚓P(guān)之后，有關(guān)系數(shù)的結(jié)論有明顯的變化嗎(4) 你認為哪個估計的效果更好些簡要解釋原因?！揪毩曨}參考解答】(1)作回歸，結(jié)果為:Depeodwt Variabfe LOGPRJCE Method Leerst Squdres Date 325H3 Trne 11 36 Sompks 1 26IrKbde

10、d odservatioos 28VanabteCoefficientStd Errort-StisncProbC-6 0022351 9527764 0978770 0004WRAJN0 0)02640 0CO5M04407880 6635HRAIH-00042970001111-3 367246ooweDEGREES0 3940390.1106103 5624300 0017TME.SV0 0353790 0092603 820621OOCW9R-sqwjrodOTO2O21wean 8pen 如 問 r-1 390714AccostedO&6721$ 0 deperidGntva

11、r0 605114SE of repreuion0188033Akaike mfo crterian1 104&80Sutn squared res-id3 463102Schwarz cftertcn1342874Log licoihood10472F GteflStiC12 33297Ourt)in-Watson slet2 262馳Prob(F-ste*istic)0 000017由t檢驗結(jié)果表明，收獲季節(jié)的降雨量/次心對波爾多葡萄酒的價格變動的 影響并不顯著，而收獲前一年冬季的降雨量“切加、種植季節(jié)的平均溫度 degrees、釀制年份到1989年的年數(shù)time_sv對波爾多葡萄

12、酒的價格變動的 影響都顯著，特別是種植季節(jié)的平均溫度deg/res每增加1度，平均說來波 爾多葡萄酒的價格將增加亂5%顯著水平下， = 4,查統(tǒng)計表可知，么二，,模型中DW二4-血二,在不確定區(qū)域，不能拒絕有負自相關(guān)。若剔除收獲季節(jié)的降雨量加7加變量作M歸，得到Dependent Variable LCGPRICE Method Least Squares Date 08/25H3 Time 11 49 Sampte 128InckxJed obse血ons 28VanaNeCoefflcientStd Error t-StatisticProbCHRAIN DEGftEES Tir«

13、;_sv-7 6C8539 -0 0044430緒遜0 0346711 "587 ,333518 0001042 -4.261929 0 107012 801364 0 000965 3 8672530 0002 00003 000140 0007R-sqaredAustod R-5quarBd S E of regression Sum squared resid Log w<e 倚 ood Ourtin-Welson stat067933506392520 3614643492357 10587492 181M8Mean dependent var S O dependen

14、t V3r AkaiKe mfocntefion Schwarz cftecion F-etstistic ProUF-stahsbc)-1 39O7U0.6351141 0419641 23227916.94816OOCOOCM5%顯著水平下，k' = 3,查別'統(tǒng)計表可知，亦，亦，模型中dH諷二4一dr S表明不存在自相關(guān)。其他各個解釋變量均顯著。顯然此模型效果更好。為了分析美國職業(yè)棒球大聯(lián)盟（MLB）棒球隊的競爭性，用聯(lián)盟中所 有球隊的獲勝率標準差stdevwp度量棒球隊的競爭性。經(jīng)分析，影響球隊 競爭性的主要是：自由轉(zhuǎn)會的棒球運動員數(shù)（fragents）、1965年前后

15、業(yè) 余運動員的選秀方式（用draft取0或1表示）、球隊的個數(shù)（teams）、 美國人中成為MLB運動員的比例（poppet）等。表為搜集的19502004 年的數(shù)據(jù)。表美國職業(yè)棒球大聯(lián)盟19502004年的數(shù)據(jù)年份stdevwpfragentsteamsPOPPCt年份stdevwpfragentsteamspoppCt19500161978222619510161979382619520161980432619530161981482619540161982422619550161983412619560161984452619570161985552619580161986612619590161987792619600161988762619610181989732619602019991262019630201991115261964020199299261965020199315128196602019949728196702019951312819680201996137281969024199711628197002419981393019710241999138301972024200011730197302420011353019740242002155301975124200315630197622