公司車險經(jīng)營風(fēng)險管理與控制授課課件-車險部明平洲

1、車險經(jīng)營風(fēng)險管理和控制車險經(jīng)營風(fēng)險管理和控制一、風(fēng)險管理內(nèi)涵和分類一、風(fēng)險管理內(nèi)涵和分類 二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制 1 1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡介、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡介 2 2、承保風(fēng)險管理、承保風(fēng)險管理 3 3、保單質(zhì)量監(jiān)控、保單質(zhì)量監(jiān)控 4 4、理賠風(fēng)險管理、理賠風(fēng)險管理 5 5、賠付率及核算、賠付率及核算三、定價風(fēng)險和市場風(fēng)險三、定價風(fēng)險和市場風(fēng)險四、內(nèi)部和外部監(jiān)管風(fēng)險四、內(nèi)部和外部監(jiān)管風(fēng)險目目 錄錄一、風(fēng)險管理內(nèi)涵和分類一、風(fēng)險管理內(nèi)涵和分類風(fēng)險管理內(nèi)涵：風(fēng)險管理內(nèi)涵： 風(fēng)險管理是通過對風(fēng)險進行識別、衡量和控制，以最小的成本使風(fēng)險損失達到最低的管理活動。目標(biāo)： 風(fēng)險成本最小化和企業(yè)價

2、值最大化風(fēng)險成本最小化和企業(yè)價值最大化 常用方法：風(fēng)險分散 即 E(X)不變,風(fēng)險組合，降低Var(X)一、風(fēng)險分類內(nèi)涵和分類一、風(fēng)險分類內(nèi)涵和分類風(fēng)險成本構(gòu)成：風(fēng)險成本構(gòu)成：一、風(fēng)險分類內(nèi)涵和分類一、風(fēng)險分類內(nèi)涵和分類風(fēng)險管理過程：風(fēng)險管理過程： 風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、方法的選擇、實施和評價 保險公司業(yè)務(wù)風(fēng)險管理手段：保險公司業(yè)務(wù)風(fēng)險管理手段： 識別識別 、選擇、分散、轉(zhuǎn)移、組合、選擇、分散、轉(zhuǎn)移、組合 一、風(fēng)險分類內(nèi)涵和分類一、風(fēng)險分類內(nèi)涵和分類外部風(fēng)險外部風(fēng)險內(nèi)部風(fēng)險內(nèi)部風(fēng)險保保險險公公司司面面臨臨主主要要風(fēng)風(fēng)險險財務(wù)風(fēng)險財務(wù)風(fēng)險業(yè)務(wù)風(fēng)險業(yè)務(wù)風(fēng)險市場風(fēng)險市場風(fēng)險監(jiān)管風(fēng)險監(jiān)管風(fēng)險法律法規(guī)法律

3、法規(guī)利率風(fēng)險利率風(fēng)險市場競爭市場欺詐管理風(fēng)險管理風(fēng)險定價風(fēng)險承保風(fēng)險理賠風(fēng)險二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡介產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡介(1)機機動動車車險險產(chǎn)產(chǎn)品品結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)交強險交強險商業(yè)三責(zé)險商業(yè)三責(zé)險車輛損失險車輛損失險車上貨物責(zé)任險、污染責(zé)任車上貨物責(zé)任險、污染責(zé)任 玻璃單獨破碎險玻璃單獨破碎險自燃損失險自燃損失險車身劃痕損失險車身劃痕損失險車輛停駛損失險車輛停駛損失險救助特約險救助特約險可選免賠額特約條款可選免賠額特約條款新增設(shè)備損失險條款新增設(shè)備損失險條款發(fā)動機特別損失險條款發(fā)動機特別損失險條款隨車行李物品損失保險條款隨車行李物品損失保險條款附加機動車出境保險條款附加機動

4、車出境保險條款附加車輪單獨損壞保險條款附加車輪單獨損壞保險條款強制強制保險保險商業(yè)商業(yè)保險保險車上人員責(zé)任險車上人員責(zé)任險盜搶險盜搶險不計免不計免賠特約賠特約險險交通事故精神損害賠償交通事故精神損害賠償特約或擴展條款特約或擴展條款起重、裝卸、挖掘車輛損失擴展條款起重、裝卸、挖掘車輛損失擴展條款特種車輛固定機具、設(shè)備損壞擴展條款特種車輛固定機具、設(shè)備損壞擴展條款火災(zāi)、爆炸損失險條款火災(zāi)、爆炸損失險條款零配件更換特約條款零配件更換特約條款整車更換特約條款整車更換特約條款代步車費用特約條款代步車費用特約條款車車輛輛損損失失險險家庭自用汽車家庭自用汽車摩托車、拖拉機摩托車、拖拉機 非營業(yè)用汽車非營業(yè)用

5、汽車營業(yè)用汽車營業(yè)用汽車 特種車特種車 二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡介產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡介(1)咨詢試算咨詢試算簽簽 單單注注 銷銷投保單投保單有效繳費有效繳費有效保單有效保單退保保單退保保單加保減保加保減保系數(shù)批改系數(shù)批改承保保單流程狀態(tài)圖承保保單流程狀態(tài)圖二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_承保風(fēng)險管理承保風(fēng)險管理(2)保費保費 簽單保費簽單保費 批減（加）保費批減（加）保費 注銷保費注銷保費- -退保保費退保保費 其它批減保費其它批減保費 （1 1）簽單保費簽單保費基準(zhǔn)保費基準(zhǔn)保費費率浮動因子費率浮動因子 基準(zhǔn)保費基準(zhǔn)保費: :基準(zhǔn)費率表計算出來的沒有折扣的

6、保費基準(zhǔn)費率表計算出來的沒有折扣的保費 (2) (2) 預(yù)收保費預(yù)收保費, ,應(yīng)收保費應(yīng)收保費 (3(3）統(tǒng)計口徑保費）統(tǒng)計口徑保費 核保口徑保費核?？趶奖ＹM （4 4）承保保單數(shù)量簽單數(shù)量）承保保單數(shù)量簽單數(shù)量- -注銷數(shù)量注銷數(shù)量二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_承保風(fēng)險管理承保風(fēng)險管理(2)滿期保費：滿期保費： 已賺保費已賺保費 未賺保費未賺保費計算方法：比例分攤法（計算方法：比例分攤法（1/21/2，1/81/8，1/241/24，1/365)1/365) 風(fēng)險分布法（農(nóng)業(yè)險、部分財產(chǎn)險）風(fēng)險分布法（農(nóng)業(yè)險、部分財產(chǎn)險）1612395/83/8評估日評估日二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和

7、控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_承保風(fēng)險管理承保風(fēng)險管理(2)日歷年，某個統(tǒng)計時間內(nèi)：日歷年，某個統(tǒng)計時間內(nèi)：單均保費保費單均保費保費/ /承保數(shù)量承保數(shù)量 評估費率水平，可同比、環(huán)比對比變化評估費率水平，可同比、環(huán)比對比變化萬元保額保費保費萬元保額保費保費/ /保額保額1000010000 費率充足性，可對比同比、環(huán)比變化費率充足性，可對比同比、環(huán)比變化二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_承保風(fēng)險管理承保風(fēng)險管理(2)單均（車）保費、萬元保額保費單均（車）保費、萬元保額保費實收率實收率= =實收保費實收保費/ /保費收入保費收入100% 100% 應(yīng)收率應(yīng)收率1 1實收率實收率 嚴禁行

8、為：嚴禁行為：1 1、惡意注銷保單提高實收率、惡意注銷保單提高實收率 2 2、用預(yù)收充實收提高實收率、用預(yù)收充實收提高實收率保費折扣率（標(biāo)準(zhǔn)保費簽單保費）保費折扣率（標(biāo)準(zhǔn)保費簽單保費）/ /標(biāo)準(zhǔn)保費標(biāo)準(zhǔn)保費100% 100% 嚴禁行為：掛應(yīng)收提高折扣率嚴禁行為：掛應(yīng)收提高折扣率二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_承保風(fēng)險管理承保風(fēng)險管理(2)注銷保費率注銷保費注銷保費率注銷保費/ /原保單保費原保單保費批減指標(biāo)批減指標(biāo)批減保費率（批減批加）批減保費率（批減批加）/ /原保單保費原保單保費退保費率退保費率退保保費退保保費/ /原保單保費原保單保費二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和

9、控制_承保風(fēng)險管理承保風(fēng)險管理(2)續(xù)保業(yè)務(wù)的特點續(xù)保業(yè)務(wù)的特點展業(yè)成本小展業(yè)成本小信息不對稱風(fēng)險小信息不對稱風(fēng)險小客戶忠誠度高，客戶忠誠度高，公司服務(wù)質(zhì)量的體現(xiàn)公司服務(wù)質(zhì)量的體現(xiàn)業(yè)務(wù)穩(wěn)定性強業(yè)務(wù)穩(wěn)定性強 總體上會降低經(jīng)營成本總體上會降低經(jīng)營成本續(xù)保率續(xù)保率統(tǒng)計期間續(xù)保數(shù)統(tǒng)計期間續(xù)保數(shù)統(tǒng)計期間到期保單數(shù)量統(tǒng)計期間到期保單數(shù)量100%100%二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_承保風(fēng)險管理承保風(fēng)險管理(2)評估業(yè)務(wù)質(zhì)量評估業(yè)務(wù)質(zhì)量 滿期出險率立案數(shù)滿期出險率立案數(shù)/ /滿期承保數(shù)量滿期承保數(shù)量100%100% （結(jié)案數(shù)未決件數(shù)）（結(jié)案數(shù)未決件數(shù)）/ /滿期承保數(shù)量滿期承保數(shù)量100%1

10、00%樹立滿期出險率概念，保險期間內(nèi)。樹立滿期出險率概念，保險期間內(nèi)。類似定義：類似定義： 到期保單出險率到期保單立案數(shù)到期保單出險率到期保單立案數(shù)/ /到期保單數(shù)到期保單數(shù)100%100%二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_承保風(fēng)險管理承保風(fēng)險管理(2)小結(jié)：小結(jié)： 承保風(fēng)險管理的關(guān)鍵點和指標(biāo)承保風(fēng)險管理的關(guān)鍵點和指標(biāo)（1 1）過程指標(biāo)）過程指標(biāo) 應(yīng)收風(fēng)險：實收率、應(yīng)收率，目標(biāo)：零應(yīng)收 退保風(fēng)險：退保費率（5） 注銷風(fēng)險：注銷保費率（5） 違規(guī)批退風(fēng)險：違規(guī)批改系數(shù)、險種和險別 費率水平：單均保費、萬元保額保費（2 2）質(zhì)量指標(biāo)）質(zhì)量指標(biāo) 滿期出險率、續(xù)保率、保單年滿期賠付率保單年

11、滿期賠付率二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_承保風(fēng)險管理承保風(fēng)險管理(2)二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_保單質(zhì)量監(jiān)控保單質(zhì)量監(jiān)控(3) 引言：引言： 由于業(yè)務(wù)風(fēng)險暴露具有滯后性，特別是長尾由于業(yè)務(wù)風(fēng)險暴露具有滯后性，特別是長尾業(yè)務(wù)（責(zé)任險），為及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險，彌補賠業(yè)務(wù)（責(zé)任險），為及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險，彌補賠付率指標(biāo)在業(yè)務(wù)高速發(fā)展過程中風(fēng)險暴露的不足，付率指標(biāo)在業(yè)務(wù)高速發(fā)展過程中風(fēng)險暴露的不足，特進行保單質(zhì)量監(jiān)控。特進行保單質(zhì)量監(jiān)控。基本思路：基本思路： 在一定時期內(nèi)某類客戶的風(fēng)險具有穩(wěn)定性，在一定時期內(nèi)某類客戶的風(fēng)險具有穩(wěn)定性，因此，短期監(jiān)控客戶群的變化非常有意義

12、。因此，短期監(jiān)控客戶群的變化非常有意義。 優(yōu)質(zhì)的目標(biāo)客戶群優(yōu)質(zhì)的目標(biāo)客戶群 高風(fēng)險客戶群高風(fēng)險客戶群 二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_保單質(zhì)量監(jiān)控保單質(zhì)量監(jiān)控(3) 目標(biāo)客戶群：目標(biāo)客戶群： 根據(jù)歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)，得到目標(biāo)客戶群車種。根據(jù)歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)，得到目標(biāo)客戶群車種。 如摩托車、非營業(yè)客車等。如摩托車、非營業(yè)客車等。高風(fēng)險客戶群：高風(fēng)險客戶群： 根據(jù)歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)，得到高風(fēng)險客戶群車種。根據(jù)歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)，得到高風(fēng)險客戶群車種。 如拖拉機、如拖拉機、5 5噸以上營業(yè)貨車、噸以上營業(yè)貨車、15153030家庭自用家庭自用新車等。新車等。 二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_保

13、單質(zhì)量監(jiān)控保單質(zhì)量監(jiān)控(3)二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_保單質(zhì)量監(jiān)控保單質(zhì)量監(jiān)控(3)理賠流程時點圖理賠流程時點圖出險狀態(tài)出險狀態(tài)報案狀態(tài)報案狀態(tài)查勘定責(zé)狀態(tài)態(tài)查勘定責(zé)狀態(tài)態(tài)立案狀態(tài)立案狀態(tài)核價定損狀態(tài)核價定損狀態(tài)理算狀態(tài)理算狀態(tài)核賠狀態(tài)核賠狀態(tài)出險出險報案報案賠款賠款理算理算查勘查勘立案立案核價核價核賠核賠二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_理賠風(fēng)險管理理賠風(fēng)險管理(4)案件狀態(tài)過程圖案件狀態(tài)過程圖IBNR已發(fā)生案件已發(fā)生案件已報告已報告已立案已立案未立案未立案注銷注銷已決案件已決案件注銷案件注銷案件拒賠案件拒賠案件未決案件未決案件二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)

14、務(wù)風(fēng)險和控制_理賠風(fēng)險管理理賠風(fēng)險管理(4)未決及時登錄率：未決及時登錄率： 未決及時登錄率（筆數(shù)）未決及時登錄率（筆數(shù)）= =及時登錄未決筆數(shù)及時登錄未決筆數(shù)/ /登錄總未決筆數(shù)登錄總未決筆數(shù)100%100%未決及時登錄率（金額）未決及時登錄率（金額）= =及時登錄未決金額及時登錄未決金額/ /登錄登錄總未決金額總未決金額100%100%及時登錄：標(biāo)的出險日期之后及時登錄：標(biāo)的出險日期之后5 5天內(nèi)立案為及時登錄天內(nèi)立案為及時登錄二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_理賠風(fēng)險管理理賠風(fēng)險管理(4)代數(shù)估損偏差率代數(shù)估損偏差率 （總已決賠款（總已決賠款- -總估損賠款）總估損賠款）/

15、/總已決賠款總已決賠款 100% 數(shù)據(jù)正值越大，未決低估程度越強數(shù)據(jù)正值越大，未決低估程度越強 功能：功能： 考核核賠管理質(zhì)量和業(yè)務(wù)技能的重要指標(biāo)考核核賠管理質(zhì)量和業(yè)務(wù)技能的重要指標(biāo) 評價：評價： 能夠從整體上反映理賠人員工作質(zhì)量；但容易受人能夠從整體上反映理賠人員工作質(zhì)量；但容易受人為的調(diào)整數(shù)據(jù)的干擾為的調(diào)整數(shù)據(jù)的干擾比如：為降低該指標(biāo)人為多估或少估個別案件的未決金額，比如：為降低該指標(biāo)人為多估或少估個別案件的未決金額，從能達到認為降低該指標(biāo)的目的。從能達到認為降低該指標(biāo)的目的。二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_理賠風(fēng)險管理理賠風(fēng)險管理(4)人傷代數(shù)人傷代數(shù)估損偏差率估損偏差率總

16、人傷已決賠款總?cè)藗褯Q賠款- -總?cè)藗罁p賠款總?cè)藗罁p賠款總?cè)藗褯Q賠款總?cè)藗褯Q賠款100100% %非人傷代數(shù)非人傷代數(shù)估損偏差率估損偏差率總非人傷已決賠款總非人傷已決賠款- -總非人傷估損賠款總非人傷估損賠款總?cè)藗褯Q賠款總?cè)藗褯Q賠款100%100%派生指標(biāo)派生指標(biāo)二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_理賠風(fēng)險管理理賠風(fēng)險管理(4)絕對估損偏差率絕對估損偏差率 每個案件的已決賠款每個案件估每個案件的已決賠款每個案件估損賠款損賠款/ / 總已決金額總已決金額 100% 功能：考核核賠管理質(zhì)量和業(yè)務(wù)技能的重要指標(biāo) 評價：能夠從整體上反映理賠人員工作質(zhì)量；減少人為 調(diào)整偏差率的干擾

17、二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_理賠風(fēng)險管理理賠風(fēng)險管理(4)根據(jù)不同的目的有不同的結(jié)案率根據(jù)不同的目的有不同的結(jié)案率結(jié)案率結(jié)案率當(dāng)年結(jié)案數(shù)當(dāng)年結(jié)案數(shù)/ /（當(dāng)年立案數(shù)上年末未決件數(shù)）（當(dāng)年立案數(shù)上年末未決件數(shù)） 100% 20062006年結(jié)案數(shù)年結(jié)案數(shù)/ /（截至（截至2005.12.312005.12.31未決件數(shù)未決件數(shù)20062006立案數(shù)立案數(shù) ）100% 可以進行修正：可以進行修正：未決件數(shù)未決件數(shù)/12/12，逐月裝入，逐月裝入修正結(jié)案率修正結(jié)案率當(dāng)年結(jié)案數(shù)當(dāng)年結(jié)案數(shù)/ /（當(dāng)年立案數(shù)上年末未決件數(shù)（當(dāng)年立案數(shù)上年末未決件數(shù)/12/12I I）100%100%（I

18、=1I=1，2 2，3 31212）輔助評估指標(biāo)：輔助評估指標(biāo)：結(jié)案周期結(jié)案周期二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_理賠風(fēng)險管理理賠風(fēng)險管理(4)案均賠款案均賠款 賠款賠款/賠案數(shù)量賠案數(shù)量 已決案均已決案均 未決案均未決案均 已報告案均已報告案均結(jié)論：結(jié)論： 1、一般已決案均小于未決案均、一般已決案均小于未決案均 2、案均賠款同業(yè)務(wù)質(zhì)量沒有本質(zhì)聯(lián)系，越大業(yè)務(wù)質(zhì)量不一定越、案均賠款同業(yè)務(wù)質(zhì)量沒有本質(zhì)聯(lián)系，越大業(yè)務(wù)質(zhì)量不一定越差差 3、相同條件下，具有可比性，特別相同品牌標(biāo)的車輛、相同條件下，具有可比性，特別相同品牌標(biāo)的車輛 4、根據(jù)已決案均、已報告案均可以評估未決準(zhǔn)備金和、根據(jù)已決案

19、均、已報告案均可以評估未決準(zhǔn)備金和IBNR二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_理賠風(fēng)險管理理賠風(fēng)險管理(4)小結(jié)：小結(jié)： 理賠風(fēng)險管理的關(guān)鍵點和指標(biāo)理賠風(fēng)險管理的關(guān)鍵點和指標(biāo)（1 1）服務(wù)質(zhì)量）服務(wù)質(zhì)量 結(jié)案速度：結(jié)案率、結(jié)案周期結(jié)案速度：結(jié)案率、結(jié)案周期 立案速度：及時登陸率、第一現(xiàn)場查勘率立案速度：及時登陸率、第一現(xiàn)場查勘率 客戶反饋：投訴率、客戶回訪率客戶反饋：投訴率、客戶回訪率 （2 2）未決充足性）未決充足性 案均賠款、估損偏差率、未決賠款占比案均賠款、估損偏差率、未決賠款占比二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_理賠風(fēng)險管理理賠風(fēng)險管理(4)日歷年日歷年:年度考核

20、，年度經(jīng)營評估年度考核，年度經(jīng)營評估 簡單賠付率簡單賠付率： 毛賠付率（已決未決）毛賠付率（已決未決）/保費、保費、 凈賠付率凈賠付率 已決已決/保費保費 歷年制滿期賠付率，自留滿期賠付率（歷年制考慮分保）歷年制滿期賠付率，自留滿期賠付率（歷年制考慮分保）保單年：保單年： 業(yè)務(wù)質(zhì)量評估業(yè)務(wù)質(zhì)量評估 保單年滿期賠付率，如保單年滿期賠付率，如05保單滿期賠付率保單滿期賠付率事故年：事故年：精算中未決準(zhǔn)備金評估精算中未決準(zhǔn)備金評估 事故年滿期賠付率事故年滿期賠付率賠付率種類賠付率種類二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_賠付率及核算賠付率及核算(5)大數(shù)法則大數(shù)法則 定性評估定性評估 定量評

21、估定量評估 N=(U1+p/2/K)2 p=90%,K=5%時時N1082.41P(|W-u|pU=E(w),W=w1+w2+wn二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_賠付率及核算賠付率及核算(5)功能：核算業(yè)務(wù)會計年度利潤、綜合成本率時使用，評估功能：核算業(yè)務(wù)會計年度利潤、綜合成本率時使用，評估業(yè)務(wù)盈虧狀況業(yè)務(wù)盈虧狀況注意：分母不是歷年保單所有的滿期保費注意：分母不是歷年保單所有的滿期保費歷年制滿期賠付率歷年制滿期賠付率歷年制滿歷年制滿期賠付率期賠付率本期已決賠款本期已決賠款+期末未決賠款期末未決賠款-期初未決賠款期初未決賠款統(tǒng)計區(qū)間內(nèi)有效保單的滿期保費統(tǒng)計區(qū)間內(nèi)有效保單的滿期保費1

22、00%100%二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_賠付率及核算賠付率及核算(5)自留滿期賠付率（自留滿期賠付率（分保后的歷年制滿期賠付率）分保后的歷年制滿期賠付率）:關(guān)鍵時間：統(tǒng)計起期 ：2006.1.1 統(tǒng)計止期：2006.12.31功能：評價凈業(yè)務(wù)一段時間內(nèi)的經(jīng)營效益、綜合成本時使用歷年制自留滿期賠付率歷年制自留滿期賠付率二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_賠付率及核算賠付率及核算(5)承保年滿期賠付率承保年滿期賠付率備注：已決賠款指承保年度生效保單項下的已決賠款備注：已決賠款指承保年度生效保單項下的已決賠款 未決賠款指承保年度生效保單項下截至評估時刻的未決賠款未決賠款

23、指承保年度生效保單項下截至評估時刻的未決賠款 關(guān)鍵時間：起保起期關(guān)鍵時間：起保起期 ：2005.1.1 起保止期：起保止期：2005.12.31 賠款截至日期：賠款截至日期：2006.2.18功能：評估承保年度保單的業(yè)務(wù)質(zhì)量、盈利能力功能：評估承保年度保單的業(yè)務(wù)質(zhì)量、盈利能力承保年滿承保年滿期賠付率期賠付率已決賠款已決賠款+未決賠款未決賠款承保年保單統(tǒng)計區(qū)間的滿期保費承保年保單統(tǒng)計區(qū)間的滿期保費100%100%二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_賠付率及核算賠付率及核算(5)事故年滿期賠付率事故年滿期賠付率事故年滿事故年滿期賠付率期賠付率已決賠款已決賠款+未決賠款未決賠款事故年內(nèi)有效

24、保單的滿期保費事故年內(nèi)有效保單的滿期保費100%100%已決賠款指事故年內(nèi)有效保單出險賠案截至評估時間的已決賠款已決賠款指事故年內(nèi)有效保單出險賠案截至評估時間的已決賠款 未決賠款指事故年內(nèi)有效保單出險賠案截至評估時間的未決賠款未決賠款指事故年內(nèi)有效保單出險賠案截至評估時間的未決賠款關(guān)鍵時間：出險起期關(guān)鍵時間：出險起期 ：2005.1.1 出險止期：出險止期：2005.12.31 賠款截至日期：賠款截至日期：2006.2.18功能：精算未決準(zhǔn)備金提取、評估功能：精算未決準(zhǔn)備金提取、評估IBNR、厘定費率、厘定費率評價：滿期保費與賠款的精確匹配評價：滿期保費與賠款的精確匹配二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二

25、、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_賠付率及核算賠付率及核算(5)事故年滿期賠付率舉例事故年滿期賠付率舉例出險已報案賠款三角形季度3 個月6 個月9 個月12 個月 15 個月 18 個月 21 個月 24 個月 27 個月2003/四季度30%56%50%50%50%50%50%50%49%2004/一季度115%141%130%116%122%119%118%114%2004/二季度106%110%108%113%112%109%107%2004/三季度101%101%101%99%100%99%2004/四季度95%106%106%106%105%2005/一季度100%103%104%103%200

26、5/二季度83%88%88%2005/三季度83%86%2005/四季度85%二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_賠付率及核算賠付率及核算(5)各類滿期賠付率對比各類滿期賠付率對比0501060105歷年制歷年制EP040104保單保單EP05保單保單EP05RC04RCTime二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_賠付率及核算賠付率及核算(5)滿期賠付率修正滿期賠付率修正(1)_估損偏差率估損偏差率保單年滿期賠付保單年滿期賠付已決賠款未決賠款已決賠款未決賠款/(1-估損偏估損偏差率差率)/滿期保費滿期保費100%估損偏差率（已決賠款估損賠款）估損偏差率（已決賠款估損賠款）/

27、已決賠款已決賠款真實未真實未決賠款決賠款估損未決賠款估損未決賠款1估損偏差率估損偏差率100%100%二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_賠付率及核算賠付率及核算(5)滿期賠付率修正滿期賠付率修正(2)_案均賠款法案均賠款法保單年滿期賠付（已決賠款真實未決賠款）保單年滿期賠付（已決賠款真實未決賠款）/滿期保費滿期保費100%說明：為提高準(zhǔn)確率，最好按照車損險、商業(yè)三說明：為提高準(zhǔn)確率，最好按照車損險、商業(yè)三者險、交強險、附加險分險別計算者險、交強險、附加險分險別計算真實未真實未決賠款決賠款未決案均賠款未決案均賠款未決案件數(shù)量未決案件數(shù)量二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_賠

28、付率及核算賠付率及核算(5)滿期賠付率修正滿期賠付率修正(3)_出險率法出險率法保單年滿期賠付最終賠付率最終賠款保單年滿期賠付最終賠付率最終賠款/保保費費100%說明：為提高準(zhǔn)確率，最好按照車損險、商業(yè)說明：為提高準(zhǔn)確率，最好按照車損險、商業(yè)三者險、交強險、附加險分險別計算三者險、交強險、附加險分險別計算二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_賠付率及核算賠付率及核算(5)最終賠款最終賠款滿期出險率滿期出險率承保車輛數(shù)承保車輛數(shù)已報告案均賠款已報告案均賠款滿期賠付率修正滿期賠付率修正(4)_精算法精算法保單年滿期賠付最終賠付率保單年滿期賠付最終賠付率最終賠付率（最終賠付率（Ultimat

29、e Loss Ratio） 滿期賠付率滿期賠付率IBNR 發(fā)展因子發(fā)展因子 發(fā)生賠款發(fā)生賠款/已賺保費已賺保費 （已決未決（已決未決IBNR準(zhǔn)備金）準(zhǔn)備金）/已賺保費已賺保費說明：為提高準(zhǔn)確率，最好按照車損險、商業(yè)三者險、說明：為提高準(zhǔn)確率，最好按照車損險、商業(yè)三者險、交強險、附加險分險別計算交強險、附加險分險別計算二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_賠付率及核算賠付率及核算(5)未決賠款準(zhǔn)備金未決賠款準(zhǔn)備金_種類種類未未決決賠賠款款準(zhǔn)準(zhǔn)備備金金已發(fā)生已報告逐案估計未決（已發(fā)生已報告逐案估計未決（Case EstimateCase Estimate）已發(fā)生未報告未決賠款準(zhǔn)備金（已發(fā)生

30、未報告未決賠款準(zhǔn)備金（IBNRIBNR）已發(fā)生未充分報告未決賠款準(zhǔn)備金（已發(fā)生未充分報告未決賠款準(zhǔn)備金（IBNERIBNER）低估低估未分攤理賠費用準(zhǔn)備金（未分攤理賠費用準(zhǔn)備金（ULAEULAE）= =廣義廣義IBNRIBNR準(zhǔn)準(zhǔn)備金備金二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_賠付率及核算賠付率及核算(5)按險類根據(jù)賠款發(fā)展流量模式，用四種國際通用方按險類根據(jù)賠款發(fā)展流量模式，用四種國際通用方法測算法測算車險分車損、商業(yè)三者（人傷和非人傷）、強制車險分車損、商業(yè)三者（人傷和非人傷）、強制保險和其它保險和其它IBNR終極賠款已報告賠款終極賠款已報告賠款 已報告賠款已報告賠款發(fā)展因子已報告賠

31、款發(fā)展因子已報告賠款I(lǐng)BNR計算方法計算方法-流量法鏈梯法流量法鏈梯法二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_賠付率及核算賠付率及核算(5)IBNR終極賠款已發(fā)生已報告賠款終極賠款已發(fā)生已報告賠款 已賺保費已賺保費終極賠付率已發(fā)生已報告賠款終極賠付率已發(fā)生已報告賠款 已發(fā)生已報告賠款已發(fā)生已報告賠款發(fā)展因子已發(fā)生已報發(fā)展因子已發(fā)生已報告賠款告賠款二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_賠付率及核算賠付率及核算(5)IBNR計算方法計算方法-賠付率法賠付率法B-F方法方法二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_賠付率及核算賠付率及核算(5)二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險

32、和控制_賠付率及核算賠付率及核算(5)二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_賠付率及核算賠付率及核算(5)損損益益表表總成本控制總成本控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_賠付率及核算賠付率及核算(5)總成本控制圖總成本控制圖二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制二、車險業(yè)務(wù)風(fēng)險和控制_賠付率及核算賠付率及核算(5)三、定價風(fēng)險和市場風(fēng)險三、定價風(fēng)險和市場風(fēng)險定價風(fēng)險：定價風(fēng)險： 由于國內(nèi)是非壽險精算理論技術(shù)不成熟，同時，基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)資料嚴重缺乏或失真造成保險產(chǎn)品定價缺乏科學(xué)的依據(jù)。 這樣，通過經(jīng)驗法或損失率法厘定的車險產(chǎn)品費率，若過高，則可能喪失市場；而過低，又可能引發(fā)償付危機。 這種由于產(chǎn)品定價給經(jīng)營帶來的不確定稱為定價風(fēng)險。保費（保費（F+P）/(1-V-Q） F:固定費用固定費用 P：風(fēng)險純保費：風(fēng)險純保費 Q:利潤率利潤率V:可變費用率、稅收及附加、保障基金、手續(xù)費率