2009上半年銀行從業(yè)精選模擬試題四

1、2009上半年銀行從業(yè)精選模擬試題四2009上半年銀行從業(yè)精選模擬試題四2008年12月12日13:02閱讀次數(shù)：1012一、單項(xiàng)選擇題：1、下列不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)的是（）。A. 成本收入比B. 資本充足率C. 大額風(fēng)險(xiǎn)集中度D. 不良貸款撥備覆蓋率標(biāo)準(zhǔn)答案：a2、某銀行2006年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率 為80%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）。A. 880B. 1375C. 1100D. 1000標(biāo)準(zhǔn)答案：a3、下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說(shuō)法，不正確的是（）。A. 國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方（包括 沒(méi)有國(guó)外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國(guó)家的子公司）的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以

2、及該國(guó) 家交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露B. 跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國(guó)的交易對(duì)方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)C. 轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)作為信用風(fēng)險(xiǎn)的組成要素，可認(rèn)為是當(dāng)一個(gè)具有清償能 力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外 匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)D. 商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不包括國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露中 標(biāo)準(zhǔn)答案：d4、某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計(jì)劃2007年注入100 億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為 5%,則以資本表示的 電子行業(yè)限額為（）億元。A. 5B. 45C. 50D. 55標(biāo)準(zhǔn)答案：d5、某

3、銀行2006年對(duì)A公司的一筆貸款收入為1000萬(wàn)元，各項(xiàng)費(fèi)用 為200萬(wàn)元，預(yù)期損失為100萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬(wàn)元，則RAROC 等于（）。A. 4.38%B. 6.25%C. 5.00%D. 5.63%標(biāo)準(zhǔn)答案：a6、 在法人客戶(hù)評(píng)級(jí)模型中，（）通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用 風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。A. Altman Z計(jì)分模型B. RiskCalc模型C. Credit Monitor 模型D. 死亡率模型標(biāo)準(zhǔn)答案：c7、違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶(hù)的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的 要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ) 上積累至少（）年的數(shù)據(jù)。A. 1B. 3

4、C. 5D. 2標(biāo)準(zhǔn)答案：c8 CAP曲線首先將客戶(hù)按照違約概率從高到低進(jìn)行排序，然后以客 戶(hù)累計(jì)百分比為橫軸、（）為縱軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng) 級(jí)模型、隨即評(píng)級(jí)模型三條曲線。A. 違約客戶(hù)累計(jì)百分比B. 違約客戶(hù)數(shù)量C. 正常客戶(hù)累計(jì)百分比D. 正?？蛻?hù)數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)答案：a9、巴塞爾新資本協(xié)議指出，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類(lèi) 資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予（）、35%的權(quán)重。A. 100%B. 75%C. 65%D. 50%標(biāo)準(zhǔn)答案：b10、估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ), 參考至少（）年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。A. 3B. 5C. 7D. 1標(biāo)準(zhǔn)答案：

5、c11、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。A. Credit Metrics 模型B. Credit Portfolio View 模型C. Credit Risk + 模型D. KMV模型標(biāo)準(zhǔn)答案：b12、Altman的Z計(jì)分模型中用來(lái)衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)是（）。A. 流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債B. 流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)C. （流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債）/總資產(chǎn)D. 流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：c13、某公司2006年銷(xiāo)售收入為1億元，銷(xiāo)售成本為8000萬(wàn)元，2006 年期初存貨為4

6、50萬(wàn)元，2006年期末存貨為550萬(wàn)元，則該公司2006 年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）。A. 19.8B. 18.0C. 16.0D. 22.5標(biāo)準(zhǔn)答案：d14、在客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長(zhǎng)率和資質(zhì)等級(jí)分別屬于()。A. 基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)B. 財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)C. 基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)D. 財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)答案：d二、多選題：15、根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的定義，當(dāng)（）發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即 被視為違約。A. 債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期 30天B. 商業(yè)銀行認(rèn)定，除非米取追索措施，如變現(xiàn)抵押品（如果存在的 話）,借款人可能無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)C. 債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此

7、將不履行償還銀行債務(wù)D. 銀行停止對(duì)債務(wù)人貸款計(jì)息E. 債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)標(biāo)準(zhǔn)答案：b, c, d, e16、在法人客戶(hù)評(píng)級(jí)模型中，ZETA模型采用的指標(biāo)包括（）。A. 資產(chǎn)收益率指標(biāo)B. 死亡率指標(biāo)C. 邊際死亡率指標(biāo)D. 流動(dòng)性指標(biāo)E. 期權(quán)費(fèi)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)答案：a, d17、在主權(quán)評(píng)級(jí)模型中，CP模型測(cè)量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中作為決定因 素的變量有8個(gè)，其中包括（）。A. GDPB. 通貨膨脹C. 實(shí)際匯率變量D.外債E. 違約史指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)答案：b, d, e18、巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)商業(yè)銀行客戶(hù)評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證提出了許多要求，包括（）。A. 商業(yè)銀行必須定期進(jìn)行模型的驗(yàn)證B. 商業(yè)

8、銀行必須建立一個(gè)健全的體系，用來(lái)檢驗(yàn)評(píng)級(jí)體系、過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估的準(zhǔn)確性和一致性C. 商業(yè)銀行必須定期比較每個(gè)信用等級(jí)的實(shí)際違約率和預(yù)期違約率D. 商業(yè)銀行必須在實(shí)際違約率概率持續(xù)高于預(yù)期值的情況下下調(diào)預(yù)期值E. 商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗(yàn)工具，并同相關(guān)的外部數(shù)據(jù)源比較標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, e19、下列關(guān)于巴塞爾新資本協(xié)議中壓力測(cè)試的說(shuō)法，不正確的 有（）。A. 壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤鰾. 進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景C. 在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力 測(cè)試過(guò)程D. 除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試E.

9、商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開(kāi)發(fā)不同的方法來(lái)符合壓 力測(cè)試的要求標(biāo)準(zhǔn)答案：b, c20、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本 期變化的比率指標(biāo)包括（）。A. 資本充足率B. 大額風(fēng)險(xiǎn)集中度C. 正常貸款遷徙率D. 不良貸款遷徙率E. 成本收入比標(biāo)準(zhǔn)答案：c, d21、有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括（）。A. 確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對(duì)方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)B. 監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況C. 評(píng)估抵押品相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵押品市值的變動(dòng)趨勢(shì)D. 識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)E. 對(duì)已發(fā)生問(wèn)題的授信對(duì)象或項(xiàng)目，可迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c,

10、e22、由于許多集團(tuán)客戶(hù)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對(duì)其授信 時(shí)應(yīng)注意（）。A. 分別制訂標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施個(gè)體控制B. 掌握充分信息，避免過(guò)度授信C. 盡量多用保證，爭(zhēng)取少用抵押D. 授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報(bào)E. 主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)答案：b, d, e23、下列方法中，（）被應(yīng)用于違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的驗(yàn)證。A. CAP曲線與AR值B. ROC曲線與A值C. KS檢驗(yàn)D. 二項(xiàng)分布檢驗(yàn)E. 擴(kuò)展的交通燈檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c24、下列關(guān)于信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的說(shuō)法，不正確的有（）。A. 又稱(chēng)為信用關(guān)聯(lián)票據(jù)B. 包括固定收益?zhèn)拖嚓P(guān)的信用衍生產(chǎn)品的組合、以商業(yè)銀行某些資產(chǎn)的信用狀況為基礎(chǔ)資

11、產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品兩種類(lèi)型C. SPV不承擔(dān)貸款資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)D. 當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約后，投資者可以獲得基礎(chǔ)資產(chǎn)的全部?jī)r(jià)值E. SPV是信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的中介標(biāo)準(zhǔn)答案：c, d25、新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（）A. 違反貸款授權(quán)授信規(guī)定B. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善或破產(chǎn)倒閉C. 企業(yè)逃廢銀行債務(wù)D. 企業(yè)違法違規(guī)E. 地方政府行政干預(yù)標(biāo)準(zhǔn)答案：b, c, d, e三、判斷題：26、國(guó)家控制的企業(yè)間不應(yīng)當(dāng)僅僅因?yàn)楸舜送車(chē)?guó)家控制而成為關(guān)聯(lián)方。（）標(biāo)準(zhǔn)答案：正確27、在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人貸款期違約概率與0.03%中的較高者。（）標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤28、根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，在信

12、用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下，商業(yè)銀行不得通過(guò)信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。（）標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤29、貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備。（）標(biāo)準(zhǔn)答案：正確30、在巴塞爾新資本協(xié)議計(jì)量公式下，可以將所有債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本。（）標(biāo)準(zhǔn)答案：正確31、申請(qǐng)授信的單一法人客戶(hù)應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括近三年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等；成立不足三年的客戶(hù)，提交自成立以來(lái)各年度的報(bào)表。（）標(biāo)準(zhǔn)答案：正確32、實(shí)踐證明，單一法人客戶(hù)的各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力必然就越好。（）標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤33、現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在一個(gè)公司的流入和流出。根據(jù)大多數(shù)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為三部分：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流。（）標(biāo)準(zhǔn)答案：正確34、驗(yàn)證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨(dú)立于驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門(mén)之外的部門(mén)審閱。