完整word版,MATLAB技術(shù)分析

1、14.技術(shù)分析-指標(biāo)計算與繪圖證券市場的價格是復(fù)雜變化的 ，投資者在這個市場上進(jìn)行投資時都要有一套方法來制定或選 擇投資策略進(jìn)行投資.股票技術(shù)分析是以預(yù)測市場價格變化的未來趨勢為目的，通過分析歷史圖表對市場價格的運(yùn)動進(jìn)行分析的一種方法.股票技術(shù)分析是證券投資市場中非常普遍應(yīng)用的一種分析方法.本章節(jié)目標(biāo)為使用 MATLAB函數(shù)計算主要技術(shù)分析指標(biāo)并繪圖.14.1 理論簡介股票基本分析的目的是為了判斷股票現(xiàn)行股價的價位是否合理并描繪出它長遠(yuǎn)的發(fā)展空間，而股票技術(shù)分析主要是預(yù)測短期內(nèi)股價漲跌的趨勢.通過基本分析我們可以了解應(yīng)購買何種股票，而技術(shù)分析則讓我們把握具體購買的時機(jī).在時間上，技術(shù)分析法注重

2、短期分析，在預(yù)測舊趨勢結(jié)束和新趨勢開始方面優(yōu)于基本分析法，但在預(yù)測較長期趨勢方面則不如后者.大多數(shù)成功的股票投資者都是把兩種分析方法結(jié)合起來加以運(yùn)用.他們用基本分析法估計較長期趨勢,而用技術(shù)分析法判斷短期走勢和確定買賣的時機(jī)股票技術(shù)分析和基本分析都認(rèn)為股價是由供求關(guān)系所決定.基本分析主要是根據(jù)對影響供需關(guān)系種種因素的分析來預(yù)測股價走勢，而技術(shù)分析則是根據(jù)股價本身的變化來預(yù)測股價走勢.技術(shù)分析的基本觀點(diǎn)是：所有股票的實際供需量及其背后起引導(dǎo)作用的種種因素，包括股票市場上每個人對未來的希望、擔(dān)心、恐懼等等，都集中反映在股票的價格和交易量上.股票技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)是空中樓閣理論.空中樓閣理論是美國著

3、名經(jīng)濟(jì)學(xué)家凱恩斯于1936年提出的，該理論完全拋開股票的內(nèi)在價值，強(qiáng)調(diào)心理構(gòu)造出來的空中樓閣.投資者之所以要以一定的價格購買某種股票，是因為他相信有人將以更高的價格向他購買這種股票.至于股價的高低，這并不重要，重要的是存在更大的笨蛋愿以更高的價格向你購買.精明的投資者無須去計算股票的內(nèi)在價值，他所須做的只是搶在最大笨蛋之前成交，即股價達(dá)到最低點(diǎn)之前買進(jìn)股票，而在股價達(dá)到最高點(diǎn)之后將其賣出.14.2 行情數(shù)據(jù)的K線圖14.2.1 數(shù)據(jù)讀取技術(shù)分析的指標(biāo)計算與繪圖分析，以2010-2011年滬深300指數(shù)行情數(shù)據(jù)為例進(jìn)行函數(shù)的編程與繪圖.滬深300指數(shù)存儲在Hs300.xls文件中，通過使用xls

4、read函數(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)的讀取.%讀取數(shù)據(jù)filename='HS300.xls'num,txt,raw = xlsread(filename);%txt的第一列為日期數(shù)據(jù)Date=datenum(txt(4:length(txt),1);%num列依次為開盤價',最高價','最低價,收盤價,成交量;OpenPrice=num(:,1);HighPrice=num(:,2);LowPrice=num(:,3);ClosePrice=num(:,4);Vol=num(:,5);%存儲數(shù)據(jù)在HS300Data.mat文件中save HS300Data Date

5、OpenPrice HighPrice LowPrice ClosePrice Vol14.2.2 蠟燭圖(K線)在MATLAB的Financial Toolbox的蠟燭圖通過 candle函數(shù)實現(xiàn).candle圖中，陽線為空心，陰線 為實心.函數(shù)語法：candle(HighPrices, LowPrices, ClosePrices, OpenPrices, Color, Dates, Dateform)輸入?yún)?shù)：HighPrices:最高價序列LowPrices:最低價序列ClosePrices收盤價序列OpenPrices:開盤價序列Color:(可選)蠟燭圖顏色，默認(rèn)為藍(lán)色Dates:

6、(可選)日期Dateform:(可選)時間格式函數(shù)輸出為蠟燭(K線)圖,程序為candleTest.m%讀取數(shù)據(jù)load HS300Data%畫兩個蠟燭圖，一個是2010年的，一個2010年6月的subplot(2,1,1)%2010年的數(shù)據(jù)，根據(jù)時間數(shù)據(jù)的年份判斷Idx2010=find(year(Date)=2010);candle(HighPrice(Idx2010), LowPrice(Idx2010), ClosePrice(Idx2010)，OpenPrice(Idx2010),Date(Idx2010),12);% 時間格式為 月 /年title('2010 年 K 線&

7、#39;)%2010年6月的K線subplot(2,1,2)%在2010年的時間數(shù)據(jù)中選取月份為6的數(shù)據(jù)Idx=find(month(Date(Idx2010)=6);Idx2010_06=Idx2010(Idx);candle(HighPrice(Idx2010_06),LowPrice(Idx2010_06),ClosePrice(Idx2010_06),OpenPrice(Idx2010_06),Date(Idx2010_06),12);% 時間格式為月 /年title('2010 年 6 月 K 線')2010年K線40003500300025002000Apr10Ju

8、l10Oct10Jan11Jan102010年6月K線注釋:如同行情軟件一樣，當(dāng)K線圖的密度較大時候，日K線的陽陰又t以分別，如何實現(xiàn)周K線、 月K線，需要原數(shù)據(jù)根據(jù)新的時間周期進(jìn)行處理.交易量數(shù)據(jù)可以使用bar()函數(shù)繪圖candleTest2.m%讀取數(shù)據(jù)load HS300Data%畫兩個蠟燭圖，一個是2010年的，一個2010年6月的subplot(2,1,1)%2010年的數(shù)據(jù)，根據(jù)時間數(shù)據(jù)的年份判斷Idx2010=find(year(Date)=2010);candle(HighPrice(Idx2010), LowPrice(Idx2010), ClosePrice(Idx201

9、0)，OpenPrice(Idx2010),Date(Idx2010),12);% 時間格式為 月 /年title('2010 年 K 線')%2010年交易量subplot(2,1,2)bar(Date(Idx2010),Vol(Idx2010)dateaxis('x',12)%設(shè)置數(shù)據(jù)使得兩個子圖的X軸對齊axis(Date(Idx2010(1), Date(Idx2010(end), 0, max(Vol(Idx2010)title('2010 年交易量')2010年K線Jan10Jul10Oct10Jan11Apr1014.3 技術(shù)指標(biāo)計

10、算14.3.1 移動平均線移動平均線是應(yīng)用最普遍的技術(shù)指標(biāo)之一，它幫助交易者確認(rèn)現(xiàn)有趨勢、判斷將出現(xiàn)的趨勢、發(fā)現(xiàn)過度延生即將反轉(zhuǎn)的趨勢.移動平均線(MA)是以道瓊斯的平均成本概念為理論基礎(chǔ)，采用統(tǒng)計學(xué)中"移動平均”的原理，將一段時期內(nèi)的股票價格平均值連成曲線，用來顯示股價的歷史波動情況，進(jìn)而反映股價指數(shù)未來發(fā)展趨勢的技術(shù)分析方法.它是道氏理論的形象化表述.在MATLAB中計算移動平均線的函數(shù)為movavg.函數(shù)語法：畫圖：movavg(Asset, Lead, Lag, Alpha)返回數(shù)據(jù)不畫圖：Short, Long = movavg(Asset, Lead, Lag, Alph

11、a)輸入?yún)?shù)：Asset:資產(chǎn)價格序列Lead: Short移動平均線的周期，例如3天；Lag: Long移動平均線的周期，例如20天；Alpha:平均的方法，(默認(rèn))0為算術(shù)平均值，0.5為平方根權(quán)重加權(quán)平均值，1為線性加權(quán)平均值,2 為平方加權(quán)平平均值 輸出參數(shù)：Short:Short移動平均線Long:Long移動平均線例如，以滬深300指數(shù)收盤價，Lead=3、Lag=20計算移動平均線，程序movavgTest.m%賣取數(shù)據(jù)load HS300Data%計算移動平均值Lead=3;lag=20;Alpha=0;Short, Long = movavg(ClosePrice, Lead

12、, lag, Alpha);%畫圖plot(Date,ClosePrice);hold onplot(Date(Lead:end),Short(Lead:end),'r-');plot(Date(lag:end),Long(lag:end),'b.-');dateaxis('x',12)%標(biāo)記線型legend('ClosePrcie','ShortMovavg','LongMovavg')%X軸名稱xlabel('date')%Y軸名稱ylabel('price')%

13、題title('Movavg')結(jié)果如圖：3600Movavg340032003000 e p2800260024002200Nov09 Mar10 Jun10 Sep10 Dec10 Apr11 Jul11 Oct11 Feb12 date14.3.2 布林帶布林帶由布林格(Bollinger)發(fā)明，也叫布林通道，是各種投資市場廣泛運(yùn)用的路徑分析指標(biāo)一般價格的波動是在一定的區(qū)間內(nèi)的，區(qū)間的寬度代表價格的變動幅度，越寬表示價格變動幅 度越大越窄表示價格變動幅度越小.布林帶由支撐線(LOWER阻力線(UPER)和中線(MID)三者組成，當(dāng)價格突破阻力線(或支撐線)時，表示賣出(或

14、買入)時機(jī).SD()為計算標(biāo)準(zhǔn)差中間線=20日均線Up線=20日均線 + 2SD(20日收市價)Down線=20日均線-2SD(20日收市價)在MATLAB中計算布林帶的函數(shù)為bollinger.函數(shù)語法：mid, uppr, lowr = bollinger(data, wsize, wts, nstd)輸入?yún)?shù)：Data:時間序列數(shù)據(jù)Wsize:(可選)窗口大小(數(shù)據(jù)長度)默認(rèn)為20Wts:(可選淞重因子，默認(rèn)為0Nstd:(可選)上下屆的標(biāo)準(zhǔn)差倍數(shù)，默認(rèn)為2輸出參數(shù)：mid, uppr, lowr:布林帶的中值、上界與下界 .例如，以滬深300指數(shù)收盤價，計算布林帶，程序bollinge

15、rTest.m%賣取數(shù)據(jù)load HS300Data%計算移動平均值wsize=20;wts=0;nstd=2;mid, uppr, lowr = bollinger(ClosePrice, wsize, wts, nstd);%畫圖plot(Date,ClosePrice,'k');hold onplot(Date(wsize:end),mid(wsize:end),'b-');plot(Date(wsize:end),uppr(wsize:end),'r.-');plot(Date(wsize:end),lowr(wsize:end),

16、9;r.-');dateaxis('x',12)%標(biāo)記線型legend('ClosePrcie','mid','uppr','lowr')%X軸名稱xlabel('date')%Y軸名稱ylabel('price')叫題title('bollinger')結(jié)果如圖：date14.3.3 平滑異同移動平均線MACD稱為指數(shù)平滑異同移動平均線，是從雙移動平均線發(fā)展而來的，由快的移動平均線減去 慢的移動平均線，MACD的意義和雙移動平均線基本相同，但閱讀起來更方便.

17、當(dāng)MACD從負(fù)數(shù) 轉(zhuǎn)向正數(shù) 是買的信號.當(dāng)MACD從正數(shù)轉(zhuǎn)向負(fù)數(shù)，是賣的信號.當(dāng)MACD以大角度變化，表示快 的移動平均線和慢的移動平均線的差距非常迅速的拉開，代表了一個市場大趨勢的轉(zhuǎn)變.DIF線(Difference)短期移動平均線和長期移動平均線的離差值；DEA線 (Difference Exponential Average)DIF線的M日指數(shù)平滑移動平均線；MACD線 DIF線與DEA線的差.在MATLAB中計算 MACD的函數(shù)為 macd.函數(shù)語法：macdvec, nineperma = macd(data)輸入?yún)?shù)：data:價格序列輸出參數(shù)：macdvec:MACD 線nine

18、perma: the nine-period exponential moving average例如，以滬深300指數(shù)收盤價，計算MACD線程序MACDTest.m%讀取數(shù)據(jù)load HS300Data%計算MACDmacdvec, nineperma = macd(ClosePrice);%畫圖subplot(2,1,1) %滬深300收盤價圖 plot(Date,ClosePrice);legend('ClosePrice')dateaxis('x',12);subplot(2,1,2);% 滬深 300MACD 指標(biāo) plot(Date,macdvec,

19、'r');hold onplot(Date,nineperma,'b-');legend('Macdvec','Nineperma') dateaxis('x',12);結(jié)果如圖：40003500300025002000Nov09 Mar10 Jun10 Sep10 Dec10 Apr11 Jul11 Oct11 Feb1211MacdvecNineperma2001100 -0 -100 廠-200 11E111Nov09 Mar10 Jun10 Sep10 Dec10 Apr11 Jul11 Oct11 Feb

20、12注釋:函數(shù)的演示案例以滬深 300日行情為例，若使用高頻數(shù)據(jù)則將數(shù)據(jù)代入函數(shù)即可14.3.4 其他技術(shù)指標(biāo)表1其他技術(shù)指標(biāo)與函數(shù)MATLA畫數(shù)指標(biāo)名詞釋義adlineAccumulation/Distributionline累積/派發(fā)線(Accumulation/Distribution Line)指標(biāo)由Marc7Chaikin提出，是一種非常流行的平橫交易量指標(biāo).其原理與OBVt似，但是只以當(dāng)日的收盤價位來估算成交 流量，用于估定一段時間內(nèi)該證券累積的資金流量.adoscAccumulation/Distributionoscillator累積/派發(fā)線震蕩指標(biāo)bollingerTime

21、series Bollinger band布林帶由布林格(Bollinger)發(fā)明，也叫布林通道，是各種投資市場廣泛運(yùn)用的路徑分析指標(biāo).一般價格的波動是在一定的區(qū)間內(nèi)的，區(qū)間的寬度代表價格的變動幅 度，越寬表示價格變動幅度越大，越窄表示價格變動幅度越小.布林帶由支撐線(LOWER)阻力線(UPER)和中線 (MID)三者組成，當(dāng)價格突破阻力線(或支撐線)時，表示 賣出(或買入)時機(jī).chaikoscChaikin oscillator蔡金擺動指標(biāo)，這個指標(biāo)由三個主要部分組成.首先：如果股票或指數(shù)高于一天之內(nèi)的平倉價(你可以用 max+min/2計算出平均值),就意味著一天的積累.越接 近股票的

22、平倉指數(shù)或最大指數(shù)，積累就越活躍.相反地， 如果股票的平倉價低于一天的平均值，就意味著分布帶來的位置.越接近最低值，分布就越活躍chaikvolatChaikin volatility蔡金波動性指標(biāo)-計算最高價和最低價之間的價差.以 在最大和最小之間的振幅為基礎(chǔ)蔡金波動指標(biāo)來斷定波 動價值.與真實范圍平均數(shù)不同，蔡金波動制表在賬戶 中沒有間隔.根Chaikin的詮釋，指標(biāo)價值的增長直接關(guān) 系到短的時間空隙，就是說價格接近他們的最小值(像當(dāng)驚慌賣出),在長時間里指標(biāo)波動減緩，表明價格處于繁 忙狀態(tài)(例如，條件成熟牛市的狀態(tài)).macdMovingAverageConvergence/Diverg

23、ence(MACD)MACDW為指數(shù)平滑異同移動平均線，是從雙移動平均線 發(fā)展而來的，由快的移動平均線減去慢的移動平均 線,MACD的意義和雙移動平均線基本相同 ，但閱讀起來更 方便.當(dāng)MACDA負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)向正數(shù)，是買的信號.當(dāng)MACDK正 數(shù)轉(zhuǎn)向負(fù)數(shù)，是賣的信號.當(dāng)MACD以大角度變化，表示快 的移動平均線和慢的移動平均線的差距非常迅速的拉 開，代表了一個市場大趨勢的轉(zhuǎn)變.onbalvolOn-Balance Volume (OBV)OBV勺英文全稱是：On Balance Volume,中英名稱可翻譯 為：平衡交易量，是由美國的投資分析家Joe Granville所創(chuàng).該指標(biāo)通過統(tǒng)計成交量變動的趨勢來推測股價趨 勢.OBV以N字型為波動單位，并且由許許多多N型波構(gòu)成 了 OBV的曲線圖，對一浪高于一浪的N型波，稱其為上升潮(UP TIDE),至于上升潮中的下跌回落則稱為跌潮(DOWN