上海證券交易所信息化建設(shè)總體思路

1、上海證券交易所信息化建設(shè)總體思路白 碩上海證券交易所 總工程師2006年11月上海證券交易所簡(jiǎn)介中國(guó)主板證券市場(chǎng)的組織者股票、債券、基金、權(quán)證產(chǎn)品5萬億市值，5萬億年交易額3000萬投資者賬戶，3000網(wǎng)點(diǎn)國(guó)際證券市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)基本態(tài)勢(shì)公司化：交易所紛紛改制上市購(gòu)并潮：交易所間購(gòu)并案不斷國(guó)際化：跨境上市、交易、監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)化：編碼、數(shù)據(jù)交換、信息披露對(duì)信息化、信息技術(shù)和信息基礎(chǔ)設(shè)施日益高度依賴得信息化者得天下信息化是提高交易所核心競(jìng)爭(zhēng)力的必由之路產(chǎn)品線尚不具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)中國(guó)特色的業(yè)務(wù)需求無法照搬國(guó)外信息化依賴程度高，信息屬性明顯信息化應(yīng)用具有后發(fā)優(yōu)勢(shì)對(duì)信息的理解信，不疑也。息，線索/痕跡也。反映特定系

2、統(tǒng)狀態(tài)的、消除關(guān)于該系統(tǒng)的不確定性的、存在于一定載體之上的抽象痕跡。信息給我們以新知，使我們從無序走向有序。結(jié)繩記事火星遙操作電子交易公文流轉(zhuǎn)負(fù)熵？對(duì)信息化的理解信息構(gòu)成我們工作、生活中一些不可或缺的環(huán)節(jié)把具有信息屬性的環(huán)節(jié)，交給以計(jì)算機(jī)軟硬件、通信網(wǎng)絡(luò)為代表的信息基礎(chǔ)設(shè)施（平臺(tái)）來做，以提高效率、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。這就是信息化。信息串起行為的鏈條，驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)的車輪。信使電話、電報(bào)電子郵件、網(wǎng)頁短信、msn信息化: 工具性vs.戰(zhàn)略性信息把部分整合為整體信息化的最高目標(biāo)，將不僅是業(yè)務(wù)的一些具體環(huán)節(jié)的改進(jìn)和優(yōu)化，而是關(guān)于業(yè)務(wù)的總體性、架構(gòu)性的改進(jìn)和優(yōu)化。 總體性的、架構(gòu)性的、規(guī)律性的、模型性的“客觀而

3、不實(shí)在”的東西，天然具有信息的屬性 尊重信息科學(xué)尊重管理科學(xué)大象無形CIO定位交易所信息化工作的約束條件交易實(shí)時(shí)性、安全性要求業(yè)務(wù)正確性、連續(xù)性要求用戶廣泛性、敏感性要求發(fā)展前瞻性、和諧性要求上海證券交易所IT格局概覽一個(gè)核心兩大平臺(tái)三只閉環(huán)八項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施六類用戶交易系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理決策支持參與者所內(nèi)登記公司投資者、參與者、上市公司、所內(nèi)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)分析機(jī)構(gòu)機(jī)房、通信網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控、CA認(rèn)證中心、消息總線、存儲(chǔ)網(wǎng)關(guān)、配置管理、呼叫中心四套標(biāo)準(zhǔn)證券編碼、交易數(shù)據(jù)交換、信息披露、內(nèi)部數(shù)據(jù)字典信息技術(shù)革命為我們帶來的契機(jī)咨詢戰(zhàn)略規(guī)劃人才引進(jìn)資源整合策劃技術(shù)創(chuàng)新新一代交易系統(tǒng)新一代信息系統(tǒng)新一代網(wǎng)站第三代監(jiān)察系統(tǒng)

4、新機(jī)房工程買斷式回購(gòu)ETF權(quán)證資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)創(chuàng)新目標(biāo)：建設(shè)一流交易所內(nèi)部網(wǎng)梳理監(jiān)控系統(tǒng)維度一：廣度廣度深度處理統(tǒng)計(jì)分析挖掘短交易長(zhǎng)交易B2C交易B2B交易存儲(chǔ)短交易：人機(jī)人長(zhǎng)交易：人機(jī)人機(jī)人B2C交易：人機(jī)人機(jī)人B2B交易：人機(jī)人機(jī)人維度二：深度廣度深度處理統(tǒng)計(jì)分析挖掘短交易長(zhǎng)交易B2C交易B2B交易存儲(chǔ)處理：交易存儲(chǔ)：交易記錄統(tǒng)計(jì)：交易記錄（任務(wù)固定、規(guī)則固定）結(jié)果分析：交易記錄（任務(wù)不固定、規(guī)則按需組合）結(jié)果挖掘：交易記錄（任務(wù)不固定、規(guī)則按需發(fā)現(xiàn)）結(jié)果IT系統(tǒng)在兩個(gè)維度上的定位廣度深度處理統(tǒng)計(jì)分析挖掘短交易長(zhǎng)交易B2C交易B2B交易存儲(chǔ)Internet業(yè)務(wù)平臺(tái) 廣度=信息化 深度=商業(yè)智

5、能業(yè)務(wù)管理類系統(tǒng)決策支持類系統(tǒng)交易系統(tǒng)短交易的特點(diǎn)前臺(tái)前臺(tái)前臺(tái)前臺(tái)后臺(tái)人人人人前店后廠，崗位齊一，表單驅(qū)動(dòng)，記錄在庫(kù)長(zhǎng)交易的特點(diǎn)前臺(tái)前臺(tái)前臺(tái)前臺(tái)后臺(tái)人人人人崗位各異，數(shù)據(jù)共享，任務(wù)分布，進(jìn)度協(xié)同適合“長(zhǎng)交易”的信息化架構(gòu)六大要素、四大支柱六大要素與計(jì)算機(jī)的形象類比數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存、硬盤門戶中間件操作系統(tǒng)應(yīng)用中間件系統(tǒng)調(diào)用、庫(kù)函數(shù)消息中間件總線建模工具匯編工作流引擎CPU定義：MIS、EAI、BPM部分具備要素1-3的，只能稱為“管理信息系統(tǒng)”基本具備要素1-4的，可以稱為“企業(yè)應(yīng)用集成”系統(tǒng)全部具備要素1-6的，才能稱為“業(yè)務(wù)流程管理”系統(tǒng)MISEAIBPM實(shí)施信息化建設(shè)的基本策略 業(yè)務(wù)先導(dǎo) 循序

6、漸進(jìn) 全局優(yōu)先 遵循主流 分而治之 沿途下蛋業(yè)務(wù)先導(dǎo)NGTS項(xiàng)目管理結(jié)構(gòu)指導(dǎo)委員會(huì)需求確認(rèn)小組技術(shù)審議小組后勤保障小組PMO & QAAOSDHWLANWANUATMD項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)務(wù)先導(dǎo)NGTS上線工作結(jié)構(gòu)上線領(lǐng)導(dǎo)小組系統(tǒng)就緒交易所就緒全市場(chǎng)就緒上線工作辦公室循序漸進(jìn)全局優(yōu)先數(shù)據(jù)集中網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一規(guī)劃?rùn)C(jī)房集中人力資源逐步集中運(yùn)行管理集中消息機(jī)制集中標(biāo)準(zhǔn)先行業(yè)務(wù)管理集中監(jiān)控集中開發(fā)環(huán)境集中面向部門面向服務(wù)面向角色面向流程接口復(fù)雜缺乏柔性全局風(fēng)險(xiǎn)遵循主流互操作能力主流兼容性標(biāo)準(zhǔn)化程度考察FIX/STEPXBRLISIN/自定義編碼參與共性技術(shù)領(lǐng)域業(yè)務(wù)相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域SMEML分而治之通同統(tǒng)痛應(yīng)對(duì)之道：應(yīng)對(duì)之道： 松耦合