資金交易業(yè)務(wù)應(yīng)急處理預(yù)案培訓(xùn)資料

1、資金殳易業(yè)務(wù)應(yīng)急處理預(yù)案資金交易業(yè)務(wù)應(yīng)急處理預(yù)案一、應(yīng)急處理原則處理突發(fā)事件的原則：發(fā)現(xiàn)及時、及時上報、反應(yīng)迅速、 果斷處置、協(xié)調(diào)配合、規(guī)范完整、高效穩(wěn)妥。二、預(yù)警機制進一步強化內(nèi)控制度的執(zhí)行力度，完善資金交易相關(guān)規(guī)章 制度，崗位責(zé)任落到實處，落實檢查和風(fēng)險排查制度，組織監(jiān) 測和預(yù)警，成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，保持信息渠道暢通，加強應(yīng)急 業(yè)務(wù)的演練和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好應(yīng)付突發(fā)事件的各項準備工作。三、突發(fā)事件的情況預(yù)測可能出現(xiàn)的突發(fā)事件可能有：交易系統(tǒng)出現(xiàn)故障（ 包括計算機遭受病毒造成系統(tǒng)癱瘓和由于不定因素交易場所出現(xiàn)停電、 電路短信等情況 ） ，在 20 分鐘內(nèi)無法恢復(fù)正常影響交易業(yè)務(wù)的 連續(xù)性并造成我行

2、與交易對手的違約 ; 由于交易員工作疏忽造成 交易失敗無法按正常程序完成當(dāng)日交易任務(wù)；交易員在交易后 臺（北京中債）中進入應(yīng)急業(yè)務(wù)處理通道后，由于操作、信息 溝通等等原因造成進入應(yīng)急通道的業(yè)務(wù)仍然無法準確、及時的 操作完成。四、處置預(yù)案 預(yù)案一：交易系統(tǒng)出現(xiàn)故障當(dāng)日資金交易業(yè)務(wù)不能在規(guī)定的交易時間里完成時的處置要點1、及時發(fā)現(xiàn)問題，并立即向中心應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組匯報，由領(lǐng)導(dǎo)小組成員負責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)技術(shù)部門進行系統(tǒng)搶修。2、在 20 分鐘內(nèi)無法修復(fù)，由領(lǐng)導(dǎo)小組組織有關(guān)業(yè)務(wù)人員 對情況進行分析后，啟動業(yè)務(wù)應(yīng)急處理預(yù)案，及時組織實施。系統(tǒng)出現(xiàn)故障以后 .(1) 交易前臺業(yè)務(wù)處理未完成的，由交易員負責(zé)與交易對手

3、 方聯(lián)系，說明情況并告知終止當(dāng)日交易；(2) 如果交易前臺已經(jīng)完成操作，系統(tǒng)生成交易成交單后， 那么和交易對手方的交易合同就視同成立，我們必須在當(dāng)日履 行合同約定，立即進入后臺的應(yīng)急業(yè)務(wù)處理通道，啟用電子密 押器，根據(jù)前臺交易成交單填寫應(yīng)急業(yè)務(wù)處理申請表，提取準 確的交易要素輸入電子密押器，由電子密押器生成 16 位密碼并 填寫在應(yīng)急申請表上，保證應(yīng)急申請表中要求填寫的所有交易 要素的準確無誤后加蓋中心業(yè)務(wù)章及時傳真到北京中債后臺客 戶中心，并馬上電話告知中債后臺處理人員，由他們代為處理 所有后臺未完成的業(yè)務(wù)。在進行應(yīng)急業(yè)務(wù)處理期間必須保持與 中債后臺工作人員的溝通，追蹤業(yè)務(wù)處理情況，避免再次

4、出現(xiàn) 突發(fā)情況； C: 由于后臺應(yīng)急業(yè)務(wù)處理是一筆交易就要生成一次 密押，如果當(dāng)日交易筆數(shù)較多，在應(yīng)急通道中有可能出現(xiàn)業(yè)務(wù) 處理不完的情況，我們無法完成的交易流程進入預(yù)案二的應(yīng)急 流程。預(yù)案二：進入后臺應(yīng)急業(yè)務(wù)處理通道的業(yè)務(wù)處理不完的處 置要點。1、如果交易結(jié)算方式是通過傳統(tǒng)方式（見券付款和見款付 券）劃款或者收款，后臺交易員負責(zé)與交易對手方取得聯(lián)系， 向?qū)Ψ秸f明情況馬上進行協(xié)商解決。（1）我們作為資金的收款方時，即見款付券的結(jié)算方式， 一般這種情況我行的資金不會受到損失，但會造成對手方質(zhì)押 的債券不能及時解券，也就是后臺的收款確認和復(fù)核指令不能 正常完成，如果對手方當(dāng)日沒有下手交易，雙方可以

5、協(xié)商由我 行保證在次日解券，如果對手方當(dāng)日還有下手交易，要繼續(xù)將 債券質(zhì)押給下家，我行就要負擔(dān)一定的連帶責(zé)任，由于連帶責(zé) 任造成對手方的損失賠償由交易雙方視當(dāng)時情況而定，賠償金 額的協(xié)商必須報應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，再由領(lǐng)導(dǎo)小組分級上報總行審 定。（ 2）我們作為資金的付款方時，即見券付款結(jié)算方式。也 就是后臺的第三方指令確認、付款確認和復(fù)核指令不能正常完 成，一般這種方式如果不違約，我行就必須在當(dāng)日對手方質(zhì)押 的債券未凍結(jié)的情況下將資金劃出，就出現(xiàn)了信用風(fēng)險，如果 采取違約的方式，我行將支付對方違約金，應(yīng)急業(yè)務(wù)發(fā)生后究 竟采取任何一種方式都必須報應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，再由領(lǐng)導(dǎo)小組分 級上報總行，我中心再根據(jù)總

6、行處理意見進行相應(yīng)的操作流 程。2、如果交易結(jié)算是通過券款對付的方式劃款或者收款（1）如果是我行到期收回資金，后臺不需要做指令確認， 資金和債券同時到達賬戶，應(yīng)急處理時我們只需要負責(zé)催促交 易對手在交易有效時間內(nèi)劃款即可。（2）如果我行是劃出資金，后臺的第三方指令確認不能正 常完成，資金就不能到達對方賬戶，此時只能采取臨時改變交 易結(jié)算方式才能確保不會違約與交易對手方，但同時我行就必 須在當(dāng)日對手方質(zhì)押的債券未凍結(jié)的情況下將資金劃出，就出 現(xiàn)了信用風(fēng)險，如果采取違約的方式，我行將支付對方違約 金，應(yīng)急業(yè)務(wù)發(fā)生后究竟采取任何一種方式都必須報應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo) 小組，再由領(lǐng)導(dǎo)小組分級上報總行，我中心再根據(jù)總

7、行處理意 見進行相應(yīng)的操作流程。預(yù)案三：由于交易員工作疏忽造成頭寸匡算錯誤的處置要 點。1、隨時監(jiān)測頭寸，盡早發(fā)現(xiàn)問題，以便及時采取補救措 施。2、發(fā)現(xiàn)當(dāng)日頭寸不足時 .（1） 在前臺交易還未點成交之前，由交易員馬上與交易對手 方取得聯(lián)系，說明情況并告知終止當(dāng)日交易；（ 2）如果交易前臺已經(jīng)完成操作，系統(tǒng)生成交易成交單 后，那么和交易對手方的交易合同就視同成立，我們必須在當(dāng) 日履行合同約定，采取以下補救措施：A:立即將情況上報中心應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組成員迅速組 織力量進一步調(diào)查核實相關(guān)情況，視情況定奪啟用方案，主要 補救措施有：交易員在資金市場上進行正回購交易融入資金彌 補頭寸不足；通過同業(yè)

8、間拆借市場拆借資金彌補頭寸不足；B: 如果交易當(dāng)日出現(xiàn)市場資金緊張的情況不能確保在有限的 時間內(nèi)借到資金，難以獨立組織完成應(yīng)急處理工作，需要與其 他部門進行協(xié)調(diào)配合時，由中心領(lǐng)導(dǎo)向行領(lǐng)導(dǎo)匯報，尋求援 助，主要由兩個融資渠道：與我行長期合作的企業(yè)客戶聯(lián)系通 過臨時組織對公存款以彌補頭寸的不足；平時就做好準備向本 地的法人銀行機構(gòu)發(fā)出邀請在我行開立同業(yè)存放賬戶，以便我 行出現(xiàn)頭寸緊張時籌措資金。C: 如果上述兩種補救方式未能實施，我們只能采用違約的方 式確保不去占用人行準備金，也就是交易后臺絕不能點成交指 令。最終出現(xiàn)我行與交易對手違約的事實，按照銀行間債券市 場主協(xié)議的規(guī)定，我行應(yīng)支付對方交易金額萬分之二的罰息和 推遲劃款產(chǎn)生的利息，最好是通過友好協(xié)商達成對方的諒解并 盡量減少和挽回我行的經(jīng)濟損失。（五）事后處置1、妥善保管應(yīng)急處理業(yè)務(wù)的相關(guān)資料，存檔備查。2、針對