外匯牌價調(diào)研報告

1、 外匯牌價調(diào)研報告摘要：去各個銀行收集外匯牌價數(shù)據(jù)并進(jìn)行整理，通過對比，分析出外匯牌價所反映的問題。幾個關(guān)鍵詞： 1. 外匯牌價：又稱匯率，是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率；或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。2.買入價和賣出價：兩者均是從銀行的角度出發(fā)，是針對報價中的前一個幣種而言的，即銀行買入前一個幣種的價格和賣出前一個幣種的價格。3.現(xiàn)鈔買入價：指銀行買入外幣現(xiàn)鈔、客戶賣出外幣現(xiàn)鈔的價格。4.現(xiàn)匯買入價：指銀行買入外幣現(xiàn)匯、客戶賣出外幣現(xiàn)匯的價格。5.現(xiàn)匯：指由國外匯入或從國外攜入的外幣票據(jù)，通過轉(zhuǎn)賬的形式，入到個人在銀行的賬戶中。6.現(xiàn)鈔：指外幣現(xiàn)金或以外幣現(xiàn)金存入銀行的

2、款項。7.中間價：不對個人，指銀行通過外管局的基準(zhǔn)價制訂本行牌價的標(biāo)準(zhǔn)，一般是本行現(xiàn)匯買入價與賣出價的平均數(shù)。正文中國銀行外匯牌價2013.11.17貨幣名稱交易單位現(xiàn)匯買入價現(xiàn)鈔買入價現(xiàn)匯賣出價現(xiàn)鈔賣出價中行折算價報價時間澳大利亞元100567.57550.05571.55571.55570.582013-11-17 10:30:00加拿大元100579.92562.02584.58584.58586.142013-11-17 10:30:00瑞士法郎100662.93642.46668.25668.25663.782013-11-17 10:30:00丹麥克朗100109.67106.28

3、110.55110.55109.852013-11-17 10:30:00歐元100818.03792.78824.61824.61825.082013-11-17 10:30:00英鎊100977.41947.24985.27985.27985.272013-11-17 10:30:00港幣10078.477.7778.778.779.132013-11-17 10:30:00印尼盧比100-0.0523-0.05610.05422013-11-17 10:30:00日元1006.05865.87176.10126.10126.11222013-11-17 10:30:00韓國元100-0.

4、5528-0.59950.57062013-11-17 10:30:00澳門元10076.1873.6276.4778.9276.272013-11-17 10:30:00林吉特100189.39-190.73-191.412013-11-17 10:30:00挪威克朗10099.0796.0199.8799.8798.822013-11-17 10:30:00新西蘭元100504.9489.31508.96512504.072013-11-17 10:30:00菲律賓比索10013.9213.4914.0414.4713.982013-11-17 10:30:00盧布10018.5518.0

5、218.6919.3118.662013-11-17 10:30:00瑞典克朗10091.4288.692.1692.1691.582013-11-17 10:30:00新加坡元100486.62471.59490.52490.52488.652013-11-17 10:30:00泰國銖10019.2218.6319.3819.9719.32013-11-17 10:30:00新臺幣100-20.02-21.4620.742013-11-17 10:30:00美元100607.93603.06610.37610.37613.512013-11-17 10:30:002013.11.16貨幣名稱

6、現(xiàn)匯買入價現(xiàn)鈔買入價現(xiàn)匯賣出價現(xiàn)鈔賣出價外管局中間價中行折算價發(fā)布時間澳大利亞元567.57550.05571.55571.55570.58570.582013.11.16 10:30:00加拿大元579.92562.02584.58584.58586.14586.142013.11.16 10:30:00瑞士法郎662.93642.46668.25668.25663.782013.11.16 10:30:00丹麥克朗109.67106.28110.55110.55109.852013.11.16 10:30:00歐元818.03792.78824.61824.61825.08825.0820

7、13.11.16 10:30:00英鎊977.41947.24985.27985.27985.27985.272013.11.16 10:30:00港幣78.477.7778.778.779.1379.132013.11.16 10:30:00印尼盧比0.05230.05610.05422013.11.16 10:30:00日元6.05865.87176.10126.10126.11226.11222013.11.16 10:30:00韓國元0.55280.59950.57062013.11.16 10:30:00澳門元76.1873.6276.4778.9276.272013.11.16 1

8、0:30:00林吉特189.39190.73191.41191.412013.11.16 10:30:00挪威克朗99.0796.0199.8799.8798.822013.11.16 10:30:00新西蘭元504.9489.31508.96512504.072013.11.16 10:30:00菲律賓比索13.9213.4914.0414.4713.982013.11.16 10:30:00盧布18.5518.6918.6618.662013.11.16 10:30:00瑞典克朗91.4288.692.1692.1691.582013.11.16 10:30:00新加坡元486.62471

9、.59490.52490.52488.652013.11.16 10:30:00泰國銖19.2218.6319.3819.9719.32013.11.16 10:30:00新臺幣20.0221.4620.742013.11.16 10:30:00建設(shè)銀行外匯牌價貨幣名稱交易單位現(xiàn)匯買入價現(xiàn)匯賣出價現(xiàn)鈔買入價現(xiàn)鈔賣出價發(fā)布時間美元16.08006.10446.03136.10442013-11-17 14:39:00港幣10.78420.78720.77780.78722013-11-17 14:39:00日元10.0605390.0610130.0585880.0610252013-11-17

10、 14:39:00歐元18.19058.25477.92668.25632013-11-17 14:39:00英鎊19.78199.86059.46769.86052013-11-17 14:39:00瑞士法郎16.63236.68556.41926.68552013-11-17 14:39:00澳大利亞元15.68625.73185.50355.73182013-11-17 14:39:00加拿大元15.81335.85995.62655.85992013-11-17 14:39:00新加坡元14.86824.90744.71184.90742013-11-17 14:39:00丹麥克朗11

11、.09811.10691.06281.10692013-11-17 14:39:00挪威克朗10.99351.00150.96161.00152013-11-17 14:39:00瑞典克朗10.91510.92250.88570.92252013-11-17 14:39:00韓元10.0055890.0059380.0055260.0059382013-11-17 14:39:00交通銀行外匯牌價貨幣名稱交易單位現(xiàn)匯買入價現(xiàn)匯賣出價現(xiàn)鈔買入價現(xiàn)鈔賣出價中間價發(fā)布時間澳大利亞元(AUD/CNY)100568.65572.64552.50572.64570.762013-11-16 04:31:3

12、6加拿大元(CAD/CNY)100580.64585.29562.09585.29583.082013-11-16 04:31:36瑞士法郎(CHF/CNY)100662.94668.25641.77668.25665.732013-11-16 04:31:36丹麥克郎(DKK/CNY)100109.73110.60106.23110.60110.192013-11-16 04:31:36歐元(EUR/CNY)100818.40824.97792.27824.97821.852013-11-16 04:31:36英鎊(GBP/CNY)100977.45985.29946.24985.29981

13、.572013-11-16 04:31:36港幣(HKD/CNY)10078.3978.7077.7878.7078.562013-11-16 04:31:36日元(JPY/CNY)1000006055.556098.085862.266098.086078.032013-11-16 04:31:36韓元(KRW/CNY)100000-593.36552.14593.36572.752013-11-16 04:31:36澳門元(MOP/CNY)10076.1176.4075.5176.4076.272013-11-16 04:31:36挪威克郎(NOK/CNY)10099.32100.1096

14、.14100.1099.732013-11-16 04:31:36新西蘭元(NZD/CNY)100505.81509.87489.56509.87507.842013-11-16 04:31:36菲律賓比索(PHP/CNY)100-13.45-13.952013-11-16 04:31:36瑞典克郎(SEK/CNY)10091.4692.1888.5492.1891.842013-11-16 04:31:36新加坡元(SGD/CNY)100486.79490.69471.25490.69488.842013-11-16 04:31:36泰銖(THB/CNY)10019.2119.3518.59

15、19.3519.282013-11-16 04:31:36新臺幣(TWD/CNY)100-19.7721.4120.592013-11-16 04:31:36美元(USD/CNY)100607.80610.23603.05610.23609.142013-11-16 04:31:36通過對比分析以上數(shù)據(jù)的發(fā)現(xiàn)：1. 同種貨幣在各銀行對人民幣的的匯率不同2. 外匯牌價并非一成不變，而是在一定范圍內(nèi)波動。影響因素有國際收支、通貨膨脹、匯率政策、投機活動等。3. 反之，匯率的變動對進(jìn)出口、企業(yè)、人民生活也會產(chǎn)生一定的影響。問題分析通過對數(shù)據(jù)的分析以及查閱其他資料，我們了解到以下問題：現(xiàn)階段，國內(nèi)商業(yè)

16、銀行在辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)時，受國際市場匯率波動以及同業(yè)競爭等因素影響，在定價水平和議價額度等方面會突破現(xiàn)行牌價管理制度的規(guī)定。1. 首先，非美元結(jié)售匯價格往往與公布的牌價有較大出入，且實行“一日多價”而非外匯局要求的“一日一價”，其原因在于牌價是以上一交易日的加權(quán)平均價確定，可能與當(dāng)日的實際匯率水平存在差異。為防范匯率隔夜波動的風(fēng)險，銀行在為客戶辦理非美元結(jié)售匯業(yè)務(wù)時，會通過總行在國際外匯市場上先進(jìn)行美元與非美元的外匯買賣，然后再用牌價上美元與人民幣的匯率套算出非美元與人民幣之間的結(jié)售匯交易匯率。交易套算匯率必然與日初牌價存在差異，而且由于國際外匯市場價格時刻在變，自然無法做到“一日一價”。2.

17、其次，同業(yè)競爭的加劇，使商業(yè)銀行與客戶的結(jié)售匯議價限額早已低于外匯法規(guī)中100萬美元的限額。為爭取客戶，結(jié)售匯點差優(yōu)惠的起點金額一降再降，一些銀行單筆優(yōu)惠的起點已降至50萬美元，而且客戶當(dāng)年結(jié)售匯總量達(dá)到累計優(yōu)惠金額時，次年各筆結(jié)售匯無論金額大小均能享受一定折扣的優(yōu)惠。此外，點差優(yōu)惠的幅度越來越大，銀行對一些大戶的大額售匯價格已接近中間價，而結(jié)匯的價格甚至超過了中間價。3. 實際操作與制度規(guī)定的不盡相符，也對銀行開展結(jié)售匯業(yè)務(wù)和中央銀行的外匯調(diào)控管理產(chǎn)生了負(fù)面影響：非美元貨幣交易價格與牌價不同，容易引起客戶的誤解和不滿；降低了銀行柜臺業(yè)務(wù)的辦理效率；結(jié)售匯業(yè)務(wù)的執(zhí)行匯率與牌價不一致，以及優(yōu)惠起點金額的調(diào)低，增加了外匯管理部門對銀行是否執(zhí)行央行匯價浮動幅度的監(jiān)管難度。注：自2005年7月21日起，我國開始實行以市場供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動匯率制度。改進(jìn)方向銀行外匯牌價執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，從表面上看是現(xiàn)行管理體制靈活性不足、國內(nèi)外匯交易市場價格發(fā)現(xiàn)功能有限所導(dǎo)致，從深層次看則是由于人民幣匯率形成機制已難以滿足經(jīng)濟金融形勢發(fā)展的需要。按照規(guī)定，人民幣匯率制度安排應(yīng)當(dāng)是“以市場供求為