隨機(jī)過程習(xí)題和答案解析

1、1.1 學(xué)習(xí)指導(dǎo) 要點隨機(jī)過程分析的要點主要包括隨機(jī)過程的概念、分布函數(shù)、概率密度函數(shù)、數(shù)字特征、通信系統(tǒng)中常見的幾種重要隨機(jī)過程的統(tǒng)計特性。1. 隨機(jī)過程的概念隨機(jī)過程是一類隨時間作隨機(jī)變化的過程，它不能用確切的時間函數(shù)描述?？蓮膬煞N不同角度理解：對應(yīng)不同隨機(jī)試驗結(jié)果的時間過程的集合，隨機(jī)過程是隨機(jī)變量概念的延伸。2. 隨機(jī)過程的分布函數(shù)和概率密度函數(shù)如果(t)是一個隨機(jī)過程，則其在時刻t1取值(t1)是一個隨機(jī)變量。(t1)小于或等于某一數(shù)值x1的概率為P (t1) x1，隨機(jī)過程(t)的一維分布函數(shù)為F1(x1, t1) = P(t1) x1 (2-1)如果F1(x1, t1)的偏導(dǎo)數(shù)存

2、在，則(t)的一維概率密度函數(shù)為對于任意時刻t1和t2，把(t1) x1和(t2) x2同時成立的概率稱為隨機(jī)過程x(t)的二維分布函數(shù)。如果存在，則稱f2(x1, x2; t1, t2)為隨機(jī)過程x(t)的二維概率密度函數(shù)。對于任意時刻t1，t2，tn，把稱為隨機(jī)過程x(t)的n維分布函數(shù)。如果存在，則稱fn(x1, x2, , xn; t1, t2, , tn)為隨機(jī)過程x(t)的n維概率密度函數(shù)。3. 隨機(jī)過程的數(shù)字特征隨機(jī)過程的數(shù)字特征主要包括均值、方差、自相關(guān)函數(shù)、協(xié)方差函數(shù)和互相關(guān)函數(shù)。隨機(jī)過程x(t)在任意給定時刻t的取值x(t)是一個隨機(jī)變量，其均值為其中，f 1(x, t)為

3、x(t)的概率密度函數(shù)。隨機(jī)過程x(t)的均值是時間的確定函數(shù)，記作a(t)，它表示隨機(jī)過程x(t)的n個樣本函數(shù)曲線的擺動中心。隨機(jī)過程x(t)的方差的定義如下：隨機(jī)過程x(t)的方差常記作2(t)。隨機(jī)過程x(t)的方差的另一個常用的公式為也就是說，方差等于均方值與均值平方之差，它表示隨機(jī)過程在時刻t，對于均值a(t)的偏離程度。隨機(jī)過程x(t)的相關(guān)函數(shù)的定義如下：式中， x(t1)和x(t2)分別是在t1和t2時刻觀測得到的隨機(jī)變量。R(t1, t2)是兩個變量t1和t2的確定函數(shù)。隨機(jī)過程x(t)的相關(guān)函數(shù)表示在任意兩個時刻上獲得的隨機(jī)變量之間的關(guān)聯(lián)程度。隨機(jī)過程x(t)的協(xié)方差函數(shù)

4、的定義如下：式中，a(t1)、a(t2)分別是在t1和t2時刻得到的x(t)的均值；f2 (x1, x2; t1, t2)是x(t)的二維概率密度函數(shù)。B(t1, t2)與R(t1, t2)之間有如下關(guān)系式：若a(t1) = a(t2)=0，則B(t1, t2) = R(t1, t2)。隨機(jī)過程x(t)和(t)的互相關(guān)函數(shù)的定義如下：4. 平穩(wěn)過程及其性質(zhì)平穩(wěn)過程包括嚴(yán)平穩(wěn)過程（強(qiáng)平穩(wěn)過程或狹義平穩(wěn)過程）和廣義平穩(wěn)過程。如果隨機(jī)過程x(t)的任意有限維分布函數(shù)與時間起點無關(guān)，也就是說，對于任意的正整數(shù)n和所有實數(shù)D，有則稱該隨機(jī)過程是嚴(yán)格意義下的平穩(wěn)隨機(jī)過程，簡稱嚴(yán)平穩(wěn)隨機(jī)過程。嚴(yán)平穩(wěn)隨機(jī)過程

5、的一維分布函數(shù)和均值都與時間無關(guān)，二維分布函數(shù)和自相關(guān)函數(shù)都只與時間間隔有關(guān)。把對嚴(yán)平穩(wěn)隨機(jī)過程的要求降低到僅僅均值與時間無關(guān)和自相關(guān)函數(shù)只與時間間隔有關(guān)的隨機(jī)過程定義為廣義平穩(wěn)隨機(jī)過程。嚴(yán)平穩(wěn)隨機(jī)過程必定是廣義平穩(wěn)的，反之不一定成立。平穩(wěn)隨機(jī)過程具有各態(tài)歷經(jīng)性(遍歷性)。因此，在求解各種統(tǒng)計平均時，無需無限多次的樣本，只要獲得一次考察，用一次實現(xiàn)的“時間平均”值代替平穩(wěn)隨機(jī)過程的“統(tǒng)計平均”值即可，從而使測量和計算大為簡化。平穩(wěn)過程x(t)的功率譜密度與其自相關(guān)函數(shù)是一付立葉變換對。據(jù)此，可以得到兩條結(jié)論：平穩(wěn)過程x(t)的功率等于其自相關(guān)函數(shù)在零點的取值R(0)；各態(tài)歷經(jīng)過程任一樣本函數(shù)的

6、功率譜密度等于平穩(wěn)過程的功率譜密度。5. 高斯過程高斯過程又被稱為正態(tài)隨機(jī)過程。如果隨機(jī)過程x(t)的任意n維（n =1,2,.）分布均服從正態(tài)分布，則稱它為正態(tài)過程或高斯過程，其n維正態(tài)概率密度函數(shù)表示式為其中，數(shù)學(xué)期望ak = E(tk)；方差2k = E(tk) - ak2；歸一化協(xié)方差矩陣行列式如果高斯過程在不同時刻不相關(guān)，則它們也是統(tǒng)計獨立的。高斯過程經(jīng)過線性系統(tǒng)后，其系統(tǒng)輸出也是高斯過程。6. 窄帶隨機(jī)過程如果隨機(jī)過程x(t)的譜密度集中在中心頻率fc附近相對窄的頻帶范圍Df 內(nèi)，即滿足Df <<fc的條件，且 fc 遠(yuǎn)離零頻率，則稱其為窄帶隨機(jī)過程。隨機(jī)過程x(t)可

7、以表示為其中，ax(t)為隨機(jī)包絡(luò)；jx(t)為隨機(jī)相位；wc為中心角頻率。顯然，ax(t)和jx(t)的變化相對于載波產(chǎn)生的相移(wct)的變化要緩慢得多。將窄帶隨機(jī)過程表示式展開為其中，c(t) = a(t)cos(t)；s(t) = a(t)sin(t)。xc(t)和xs(t)分別被稱為同相分量和正交分量。窄帶隨機(jī)過程x(t)的統(tǒng)計特性可以由ax(t)和jx(t)或xc(t)和xs(t)的統(tǒng)計特性確定。若x(t)的統(tǒng)計特性已知，則ax(t)和jx(t)或xc(t)和xs(t)的統(tǒng)計特性也隨之確定。由于x(t)平穩(wěn)且均值為零，故對于任意的時間t，都有Ex(t) = 0 ，所以若窄帶過程x(

8、t)是平穩(wěn)的，則xc(t)和xs(t)也是平穩(wěn)的。平穩(wěn)窄帶隨機(jī)過程x(t)的自相關(guān)函數(shù)可以表示為一個均值為零的窄帶平穩(wěn)高斯過程x(t)，它的同相分量xc(t)和正交分量xs(t)同樣是平穩(wěn)高斯過程，而且均值為零，方差也相同。此外，在同一時刻上得到的xc(t)與xs(t)是統(tǒng)計獨立的。ax服從瑞利(Rayleigh)分布，jx服從均勻分布。7. 高斯白噪聲和帶限白噪聲電子系統(tǒng)中常見的熱噪聲近似為白噪聲，白噪聲的幅值服從高斯分布。因此，在通信系統(tǒng)中，常用高斯白噪聲作為信道中的噪聲模型。白噪聲通過一個有限帶寬的信道或濾波器后，輸出噪聲的帶寬就是有限的，如果其頻譜在信道或濾波器的通帶內(nèi)仍具有白色特性，

9、則稱其為帶限白噪聲。白噪聲n(t)的功率譜密度在所有頻率上均為常數(shù)，即或者其中，n0為正常數(shù)。式(2 20)是白噪聲n(t)的雙邊功率譜密度，式(2 21)是其單邊功率譜密度。白噪聲n(t)的自相關(guān)函數(shù)為上式表明，白噪聲僅在 = 0時才相關(guān)，而在任何兩個不同時刻的隨機(jī)變量都是不相關(guān)的。如果白噪聲幅值的概率分布服從高斯分布，則稱之為高斯白噪聲。高斯白噪聲在任意兩個不同時刻上的隨機(jī)變量之間，不僅是互不相關(guān)的，而且還是統(tǒng)計獨立的。帶限白噪聲一般包括低通白噪聲和帶通白噪聲。如果白噪聲通過理想低通濾波器或理想低通信道時，則其輸出的噪聲被稱為低通白噪聲；如果白噪聲通過理想帶通濾波器或理想帶通信道時，則其輸

10、出的噪聲被稱為帶通白噪聲。 難點隨機(jī)過程分析的難點主要包括平穩(wěn)隨機(jī)過程通過線性系統(tǒng)后的分布函數(shù)、概率密度函數(shù)和數(shù)字特征。設(shè)平穩(wěn)隨機(jī)過程xi(t)的均值、自相關(guān)函數(shù)和功率譜密度分別為ai、Ri(t)和Pi(f)，系統(tǒng)單位沖激響應(yīng)和傳輸函數(shù)分別為h(t)和H(f)。輸出隨機(jī)過程o(t) 的均值為式中，H(0)是線性系統(tǒng)H(f)在 f = 0處的頻率響應(yīng)。由此可見，輸出過程的均值是一個常數(shù)。輸出隨機(jī)過程o(t)的自相關(guān)函數(shù)為上式表明，隨機(jī)過程o(t)的自相關(guān)函數(shù)僅是時間間隔t的函數(shù)。綜合上面兩點，若線性系統(tǒng)的輸入是平穩(wěn)的，則輸出也是平穩(wěn)的。輸出隨機(jī)過程o(t)的功率譜密度為由上是式可見，輸出隨機(jī)過程

11、o(t)的功率譜密度等于輸入隨機(jī)過程xi(t)的功率譜密度乘以系統(tǒng)傳輸函數(shù)模值的平方。隨機(jī)過程o(t)可以表示為當(dāng)xi(t)是高斯分布的時，i(t- tk)h(tk)tk是一個高斯隨機(jī)變量，而無限個高斯隨機(jī)變量的疊加也是一個高斯分布的。因此，隨機(jī)過程o(t)呈高斯分布。習(xí)題詳解2-1 設(shè)隨機(jī)過程 X(t) = Acos(t) + Bcos(t), -<t< ， 為常數(shù)，A、B為互相獨立的隨機(jī)變量，且E(A) = E(B) = 0, D(A) = D(B) =2。試判斷X(t)是否為平穩(wěn)過程。解 ，因此，X(t)的均值與時間無關(guān)，自相關(guān)函數(shù)只與時間間隔有關(guān)，它是平穩(wěn)過程。2-2 離散

12、白噪聲 X(n), n = 0, ± 1, ± 2, ，其中，是X(n)是兩兩不相關(guān)的隨機(jī)變量，且EX(n) = 0, DX(n) =2。試求X(n)的功率譜密度。解 X(n)的自相關(guān)函數(shù)為X(n)的功率譜密度為2-3 已知零均值平穩(wěn)隨機(jī)過程 X(t), -<t<的功率譜密度為試求其自相關(guān)函數(shù)、方差和平均功率。解 由于，因此，自相關(guān)函數(shù)為方差為 DX(t) = R(0) E2X(t) = R(0)=7/24。平均功率為2-4 電路圖如圖題2-4所示。如果輸入平穩(wěn)過程 X(t), -<t<的均值mX為零，自相關(guān)函數(shù)為。試求輸出過程 Y(t), -<

13、;t<的均值mY，自相關(guān)函數(shù)RY()、功率譜密度SY()。解 由電路分析的知識可得兩邊取付立葉變換，得到此系統(tǒng)的傳輸函數(shù)為此系統(tǒng)的脈沖響應(yīng)函數(shù)為輸出過程的均值為輸出過程的功率譜密度為輸出過程的自相關(guān)函數(shù)為2-5 高斯隨機(jī)變量X的均值為0，方差為1，試求隨機(jī)變量Y = 6X + 5的概率密度f(y)。解 高斯隨機(jī)變量通過線性變換后仍然是高斯隨機(jī)變量，Y也是高斯隨機(jī)變量。隨機(jī)變量Y的均值為隨機(jī)變量Y的方差為隨機(jī)變量Y的概率密度為2-6 隨機(jī)過程X(t) = 5sin(t + )，其中，是隨機(jī)變量，概率P(= 0) = 0.2，P() = 0.8，試求隨機(jī)變量X(2)的均值，隨機(jī)過程X(t)的

14、自相關(guān)函數(shù)RX(0, 1)。解 隨機(jī)變量X(2)的均值為隨機(jī)過程X(t)的自相關(guān)函數(shù)RX(0, 1)為2-7隨機(jī)過程X(t) = X1sin(t) X2 cos(t)，其中，X1和X2都是均值為0，方差為2的彼此獨立的高斯隨機(jī)變量，試求：隨機(jī)過程X(t)的均值、方差、一維概率密度函數(shù)和自相關(guān)函數(shù)。解 隨機(jī)過程X(t)的均值為隨機(jī)過程X(t)的方差為隨機(jī)過程X(t)的自相關(guān)函數(shù)為其中， = t2 t1。隨機(jī)過程X(t)的一維概率密度函數(shù)為2-8 平穩(wěn)隨機(jī)過程X(t)和Y(t)的均值分別為aX和aY，自相關(guān)函數(shù)分別為RX()和RY()，且它們彼此獨立。隨機(jī)過程Z1(t) = X(t) + Y(t)

15、和Z2(t) = X(t) Y(t)的。解 隨機(jī)過程Z1(t)的自相關(guān)函數(shù)為隨機(jī)過程Z2(t)的自相關(guān)函數(shù)為2-9 已知隨機(jī)過程X(t) = a(t) cos(0t + )，其中，隨機(jī)變量在(0，2)上服從均勻分布，是a(t)廣義平穩(wěn)過程，且其自相關(guān)函數(shù)為a(t)與統(tǒng)計獨立。試求隨機(jī)過程X(t)的自相關(guān)函數(shù)、功率譜密度和平均功率，并判斷其是否為廣義平穩(wěn)過程。解 隨機(jī)過程X(t)的均值為隨機(jī)過程X(t)的自相關(guān)函數(shù)為其中， = t2 t1。由此可見，隨機(jī)過程X(t)的自相關(guān)函數(shù)只與時間間隔有關(guān)，均值函數(shù)與時間無關(guān)，是廣義平穩(wěn)過程。隨機(jī)過程X(t)的功率譜密度為隨機(jī)過程X(t)的平均功率為2-10隨機(jī)過程X(t)的均值為0，自相關(guān)函數(shù)為RX()，它通過一個如圖題2-10所示的系統(tǒng)后的輸出為隨機(jī)過程Y(t)。試求隨機(jī)過程Y(t)的自相關(guān)函數(shù)和功率譜密度。解 由題意可得因此，系統(tǒng)的傳輸函數(shù)為隨機(jī)過程Y(t)的功率譜密度為隨機(jī)過程Y(t)的自相關(guān)函數(shù)為2-11 理想帶通濾波器的中心頻率為fc，帶寬為B，幅度為1，如圖題2-11所示。輸入此濾波器的高斯白噪聲的均值為0，單邊功率譜密度為n0。試求濾波器輸出噪聲的自相關(guān)函數(shù)、平均功率和一維概率密度函數(shù)。解 輸出噪聲的雙邊功率譜密度為輸出噪聲的自相關(guān)函數(shù)為輸出噪聲的平均功率為輸出噪聲仍然是高斯過程，其均值和方差分別為輸