2020年銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理試題附答案

1、一、單項(xiàng)選擇題2使用高級(jí)訃量法汁算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開(kāi)發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過(guò)程 中，必須有()嚴(yán)格的程序。A. 違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制B. 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)C. 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作D. 操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證2. 家商業(yè)銀行在交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說(shuō)法 正確的是()A. 此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種B. 此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)C. 此情形會(huì)造成交易成本下降D. 此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)3. 按照巴塞爾新資本協(xié)議的觀定，()是一種特殊類(lèi)型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包 括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所 導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。A. 法

2、律風(fēng)險(xiǎn)B. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C. 操作風(fēng)險(xiǎn)D. 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)4. 隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圉 內(nèi)的概率為()A. 0.68B. 0.95C. 0.9973D. 0.975. 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計(jì)算公式是（）A. RAROC=（收益-預(yù)期損失）非預(yù)期損失來(lái)源233網(wǎng)校B. RAROC=（收益-非預(yù)期損失）/預(yù)期損失C. RAROU（非預(yù)期損失一預(yù)勢(shì)損失）/收益D. RAROC=（預(yù)期損失一非預(yù)剃損失）/收益6. 風(fēng)險(xiǎn)是指（）A. 損失的大小B. 損失的分布C. 未來(lái)結(jié)果的不確定性D. 收益的分布7. 下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因索的說(shuō)法，不正確的是（）A

3、. 內(nèi)部欺詐原因類(lèi)別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)、盜竊和欺詐兩類(lèi)B. 違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧 視等C. 員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對(duì)客戶(hù)交易進(jìn)行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的 資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)D. 缺乏足夠的后援人員、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等 是員工知識(shí)/技能匱乏造成風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)8. 某3年期債券麥考利久期為2年，債券忖前價(jià)格為101.00元。市場(chǎng)利率為 10%,假設(shè)市場(chǎng)利率突然下降1%,則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（）A. 上漲1.84元B. 下跌1.84元C. 上漲2.02元D. 下跌2.02元

4、9. 如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益 率為（）A. 0.1B. 0.2C. 0.3D. 0.410. 下列可能會(huì)對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）A. 恐怖襲擊B. 監(jiān)管規(guī)定C. 聲譽(yù)受損D. 黑客攻擊11. 可用于反映借款人信用狀況的信用衍主產(chǎn)品是（）A. 總收益互換B. 信用違約互換C. 信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)D. 信用價(jià)差衍生產(chǎn)品12. 下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）A. 信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的念融合約B. 信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買(mǎi)方和賣(mài)方之間是不相同的C. 信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式D. 信用衍生產(chǎn)品既可以用于

5、對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量 下降的風(fēng)險(xiǎn)13. 法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是（）A. 操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同B. 外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的C. 法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立D. 法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類(lèi)型14. 全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、()和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與 技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。A. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B. 流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)C. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D法律風(fēng)險(xiǎn)15. 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括()A. 保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)B. 使員工在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立C. 傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度D. 告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理

6、中的角色和職責(zé)16. 商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)的和長(zhǎng)期發(fā)展LI標(biāo)的過(guò)程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展 規(guī)劃的戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)即為()A. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)B. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C. 操作風(fēng)險(xiǎn)D. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)17. 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界IJ前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括()A. 改善公司治理結(jié)構(gòu)B. 推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念C. 確保各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序D. 利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶(hù)的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的 均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施中的()A. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避19. ()是指金融

7、機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。A會(huì)計(jì)資本B. 監(jiān)管資本C. 經(jīng)濟(jì)資本D. 實(shí)收資本20. 商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)是()、A. 董事會(huì)B. 監(jiān)事會(huì)C. 股東大會(huì)D. 高層管理者參考答案及解析一、單項(xiàng)選擇題1. D【解析】使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú) 立驗(yàn)證是商業(yè)銀行在開(kāi)發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過(guò)程中必須有的程序。2. B【解析】山于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷淺不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)即 操作風(fēng)險(xiǎn)，交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，不但造成交易成本上 升，而且可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)。3. A【解析】按照巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類(lèi)型的 操

8、作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或 背懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。4. A【解析】隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值的距離為I倍標(biāo) 準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.68,并隨信數(shù)增加，概率也逐漸加大。5. A【解析】經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失(Elo )和以經(jīng)濟(jì)資本 (Economic Capital, )1|的非預(yù)期損失(UL)調(diào)整后的收益率，其計(jì)算公式 RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本(或非預(yù)期損失)。6. C【解析】風(fēng)險(xiǎn)的一種定義強(qiáng)調(diào)了風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為不確定性;而另一種定義則強(qiáng) 調(diào)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為損失的不確定性。來(lái)源233網(wǎng)校7. D【解析】選項(xiàng)D屬

9、于核心雇員流失因素，不是知識(shí)/技能匱乏的因素。8. A【解析】根據(jù)久期公式:dp/dy=D/(l+y)P 可得(2xl01xl%)/(l+10%)=1.84o9. D【解析】本題考查對(duì)數(shù)收益率的計(jì)算。預(yù)期收益率也稱(chēng)為期望收益率， 是指如果事件芥發(fā)生的話(huà)可以預(yù)訃到的收益率。預(yù)期收益率可以分為指數(shù)收益 率和對(duì)數(shù)收益率，即以市場(chǎng)指數(shù)的變化率或指數(shù)變化率的對(duì)數(shù)來(lái)表示預(yù)期收益 率。據(jù)此本題中該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為ln(150/100)=0.4o10. C【解析】C項(xiàng)聲譽(yù)受損屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。11. D【解析】信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀 況提高。12. C【解析】信用衍生產(chǎn)品的交割方

10、式有兩種:可現(xiàn)金方式，也可實(shí)物方式。13. D【解析】根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的相關(guān)規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn) 的一種特殊類(lèi)型。14. A【解析】全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉。15. B【解析】風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告其中一個(gè)職責(zé)是使得員工在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單 元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息，是相互聯(lián)系的。16. D【解析】本題考查對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的緩解。商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)訂的和 長(zhǎng)期發(fā)展LI標(biāo)的過(guò)程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或 不利影響的風(fēng)險(xiǎn)即為戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。17. D解析】普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是:(1)推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念, 改善公司治理結(jié)構(gòu)，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備;(2)確保各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí) 別、優(yōu)先排序，并得到有效