新版混沌操作法一

1、新版混沌第一章：鱷魚線(Alligator)混沌第一章：鱷魚線(Alligator)于本章，我們將敘述鱷魚線：做什么用的？如何構(gòu)成的？如何用之為交易策略？ The Alligator - Our Compass and Odds Maker基本上，無論實時價格往任何方向移動，鱷魚線（如圖標(biāo)）扮演著使我們的交易保持正當(dāng)方向的羅盤角色。而且，鱷魚線會協(xié)助我們在有方向的趨勢中獲利（見電子期仿真交易日記9/171/16）。并且將這個獲利持續(xù)到會吃掉我們利潤的盤整趨勢（見電子期仿真交易日記1/16目前）出現(xiàn)為止。 What the Alligator is動量監(jiān)視器：一個與市場結(jié)合并接近市場的動量監(jiān)視器

2、。（詳章三：AO）交易的指針：一個簡單且僅在現(xiàn)在的趨勢中交易的指針。（詳章二：Fractal）保護的裝備：一個使你在盤整走勢中不會損失的保護裝備。 What is the Alligator？鱷魚線是結(jié)合了不規(guī)則碎形幾何學(xué)和非線性動力學(xué)的平均線。有藍(lán)、紅、綠三條。藍(lán)線，是鱷魚的顎。（如圖標(biāo)）它的畫法是取13根bar的平滑移動平均，然后將算出來的結(jié)果往未來的方向移動8根bar。紅線，是鱷魚的牙齒。（如圖標(biāo)）紅色線是取8根bar的平滑移動平均，然后將算出來的結(jié)果往未來的方向移動5根bar所構(gòu)成。綠線，是鱷魚的上唇。（如圖標(biāo)）綠色線是取5-bar 平滑移動平均數(shù)，然后將算出來的結(jié)果往未來的方向移動3

3、根bar所構(gòu)成。 Trading the Alligator當(dāng)藍(lán)、紅、綠三條移動平均線糾纏在一起時（如圖1/16目前），表示鱷魚他睡著了。當(dāng)他從長時間的睡眠中醒來時，會十分饑餓。而且進一步的追捕價格（如圖9/171/16），以填滿他的胃，直到他得到滿足。然后，他開始閉上嘴巴，并且喪失了進食的興趣（如圖1/16）。只要嘴巴開始閉起來，就是告訴我們：取得利潤。并等待。觀察鱷魚是否將打個盹兒？所以，當(dāng)鱷魚睡覺時，我們通常會逗留在市場外，并且等待。直到有個碎形（詳章二：Fractal）在下顎外被觸發(fā)為止。他能讓我們遠(yuǎn)離波動不定的市場，并使我們能進入重要且趨勢明顯的市場中。亦即價格向上或向下突破碎形（詳

4、章二：Fractal）時，便是你從趨勢中開始獲利的時候。 Alligator behavior我們的交易策略是：不進行交易，直到第一個在鱷魚嘴巴外面的碎形（詳章二：Fractal）被突破時。若價格在鱷魚的嘴巴之上，僅取用買的訊號而且不賣。并且將停利單向上移動。若價格在鱷嘴向下的另一邊，只取用賣的訊號。且僅在停損離場時才買。不做多。亦即：向上的嘴巴我們只做多。而向下的嘴巴我們只做空（如圖9/171/16）。如果目前的價格正在鱷魚嘴巴的外面，表示我們正處于某種程度的沖擊波中。（詳章三：AO）如果目前的價格正環(huán)繞著鱷嘴，那我們正處于某種程度的修正波中。（詳章三：AO） Summary上面介紹了如何使

5、用鱷魚來敏銳地進、出。以減少因行情波動所帶來的驚嚇。由于股票及期貨市場的價格產(chǎn)生變動，全是因為交易者對新進入的市場信息反應(yīng)的結(jié)果（混沌現(xiàn)象）。所以，若沒有新的信息（混沌）進來，那平均線就是市場所在。而市場將停止。我們的工作便是：查出這些新進信息的特征，并使用在交易上使我們獲利?，F(xiàn)在，你應(yīng)已徹底地了解鱷魚線的作用。你也應(yīng)已了解：當(dāng)鱷魚睡覺時，及饑餓中該如何做決定。- 本章完 -。補充一下Alligator的圖，標(biāo)準(zhǔn)的Alligator圖應(yīng)該有往右移的線（如下圖），但Metastock無法繪制右移線所以看不到，但位置是正確的?；煦绲诙拢核樾?Fractal)：交易的起始一、前言：許多有經(jīng)驗的交易

6、者都會認(rèn)為在交易中賺錢容易但要保有它是不容易的。市場都是大部分的時間里哪兒都不去，只有少數(shù)時間是有明確趨勢的。在市場沒有趨勢的時候大部分交易者都有吃盡苦頭的經(jīng)驗。許多交易者在設(shè)置停損點的時候，都有過于接近市場的傾向，因此常常都會受到驚嚇。當(dāng)市場明顯趨勢產(chǎn)生的同時，都隱藏著巨大的獲利潛力。市場趨勢發(fā)動的時候，就要積極的去取得獲利，不要讓自己仍然停留于場外。碎形是混沌交易法的進場系統(tǒng)，也是鱷魚醒來后的第一個訊號。二、碎形的結(jié)構(gòu)：原理：碎形是利用簡單的多空原理而形成。當(dāng)市場上漲的時候，買方追高價的意愿很高，形成價格不斷上升，隨者價格不斷上升買方意愿也將逐漸減少，最后價格終于回跌。然后市場進入一些新的

7、信息（混沌）影響了交易者的意愿，此時市場處于低價值區(qū)，買賣雙方都同意目前的價值區(qū)，但對于價格卻有不同的看法，當(dāng)買方意愿再度大于賣方意愿時價格就會上漲，如果這個買方的動能足以超越向上碎形時，我們將在向上碎形上一檔積極進場。下跌時原理亦同。結(jié)構(gòu)：請參考圖一最典型的碎形結(jié)構(gòu)如圖一中之A型態(tài)。它最少由連續(xù)5根的線條所組成，中間的高點一定最高（向下碎形則中間低點一定最低），中間線的左邊有兩根較低的高點，右邊也有兩根較低的高點（向下碎形則為左右各有兩根較高的低點），你可以現(xiàn)在舉起手，觀察自己五根手指的結(jié)構(gòu)，就是典型的向上碎形。分辨向上碎形時我們只在乎高點的位置，觀察向下碎形時則只在乎低點的位置。在找尋碎形

8、時我們必須注意：1、如果今天的線條高點與前一高點相同時，今天的線條將不列入5根手指頭之內(nèi)（如圖一中之D型態(tài)），此時就需等待第6根線條的確認(rèn)。2、向上與向下碎形可由一根線條來完成（如圖一中之C型態(tài)），因為它都符合上下碎形的結(jié)構(gòu)原理。3、向上與向下碎形可共享外圍的線條（如圖一中之B型態(tài)）。三、碎形的用法：碎形可以透露許多市場行為結(jié)構(gòu)的演變訊息，當(dāng)市場在高高低低之間波動時，我們可以藉由了解碎形的行為而改善我們的交易績效。使用原則：當(dāng)碎形形成時它總是碎形結(jié)構(gòu)不會任意變動的，但不是每一個碎形都會變成交易中的主角，我們曾提到過碎形是交易進場的起始訊號，碎形要成為起始訊號主角，必須具備下列要件：1、有效的向

9、上碎形訊號必須高于鱷魚的牙齒（高于紅線，如圖二中的紅色向上碎形符號，藍(lán)色為無效碎形）。2、當(dāng)有效的向上碎形被突破后，只要價格仍然在鱷魚嘴巴上方，我們都只做買的策略，除了停損（Stop order）我們不做賣單進場的交易。3、有效的向下碎形訊號必須低于鱷魚的牙齒（低于紅線）。4、當(dāng)有效的向下碎形被跌破后，只要價格仍然在鱷魚嘴巴下方，我們都只做賣的策略，除了停損（Stop order）我們不做買單進場的交易。5、有時碎形形成時為無效碎形，但隨時間右移而鱷魚牙齒逐步走低（走高）時無效碎形會變成有效碎形訊號。有了上述4項要件配合后，讓我們對碎形買賣訊號的取得變的輕松、容易且更有效率。四、碎形用于波浪計

10、數(shù)：市場走勢常隱藏著艾略特波浪的結(jié)構(gòu)，而波浪理論的內(nèi)在結(jié)構(gòu)就是碎形，能夠分辨碎形結(jié)構(gòu)，對于波浪交易使用者有很大的幫助。向上與向下碎形之間就是一個波。五、碎形的尋找練習(xí)：附上臺指期的圖形，讓各位練習(xí)尋找有效的碎形訊號，各位可以打印下來利用藍(lán)紅筆將有效（紅）、無效（藍(lán)）的碎形訊號標(biāo)示出來。課程到此各位已可利用這兩章所學(xué)分辨各商品目前的趨勢，但完整的交易策略尚未完成，千萬不可作為交易的依據(jù)。觀察碎形永遠(yuǎn)是找距離現(xiàn)在最近距離的碎形，最近碎形以前的碎形已無參考價值。碎形是混沌交易法的第一個進場訊號。一個下跌的走勢是否已轉(zhuǎn)成上漲趨勢，我們就是觀察最近的向上碎形是否被價格所突破，當(dāng)然這個被觀察的向上碎形的最

11、高點必須要高于鱷魚牙齒（也就是必須有效）。至于無效的碎形如何轉(zhuǎn)變成有效的碎形，我們配合一下圖形來做解說：我們看到圖上的向上碎形在1時間時成立，此時又可看到垂直線與水平線的交差點低于紅線（鱷魚牙齒），我們可以判定這個碎形為無效的向上碎形，如果隨后的價格突破這個向上碎形的高點，而這個向上碎形與突破的那一根之間又無任何其它的向上碎形，且這個向上碎形的高點仍低于鱷魚牙齒線，那么這個突破我們是不會采用的，只有有效的碎形被突破我們才會進場。繼續(xù)看后面2、3、4的發(fā)展，水平線與垂直線的交差點到第4號線條才超越紅線（鱷魚牙齒），這個時候這個向上碎形就變成有效的觀察點了。Q2、按Ian的分析，我們必須經(jīng)過五支線

12、-Bar后，才能確認(rèn)它是向上碎形，或向下碎形。那么，對照(p.75)Table 4-11，它好象是依據(jù)Fig.4-9的Sell Fractal出現(xiàn)時買進，Buy Fractal出現(xiàn)時賣出，來計算獲利點(points)數(shù)，其結(jié)果相當(dāng)嚇人(偶的想法不知對不對)。但種類似事后諸葛的Table，是否有誤導(dǎo)讀者之嫌? 因為，一旦我們看到Sell Fractal時，價格必然已向右移了二格以上。 是以，根本不可能買到Sell Fractal(被視為有效)的那一個夢幻買點了。同樣地，看到Buy Fractal 時也一樣，價格也向右移動至少二格以上，不是嗎?A2：我認(rèn)為并沒有誤導(dǎo)之嫌，他只是想告訴讀者光用碎形也

13、是可以獲利的，我就曾經(jīng)光用Fractal測試過摩根，下面的圖就是我測試的結(jié)果。有效的Sell Fractal是賣出的參考點，有效的Buy Fractal是買進的參考點，這些參考點應(yīng)該是在那兒等價格，所以沒落后的問題。再用圖形補充說明跌破有效Sell Fractal是賣出，漲破有效Buy Fractal是買進的觀念。圖中的A點為有效的Sell Fractal，成形后就是我們的新參考點，B點的有效Sell Fractal就已成過去，沒有參考價值?；煦绲谌拢篈OTHE AWESOME OSCILLATOR(AO)The best monentum indicator available in th

14、e stock and commodity markets股票及商品市場中最好的動能指針。UNDERSTANDING THE AO：The AO measures the immediate momentum of the past 5 price bars ,compared to the momentum of the last 34 bars.AO測量最近的5個價格之條形圖動能，并和過去的34支條形圖作比較。It is a 34-bar simple moving average of the bar”s midpoints (H+L)/2 subtracted from a 5-bar

15、 simple moveing average of the midpoints (H+L)/2,plotted in a histogram form.它是以5個價格之條形圖之中點價(最高+最低)/2取移動平均，再減去34支條形圖之中點價(最高+最低)/2之移動平均，并以柱狀圖之形式表示。The AO tells us exactly what is happening with the current momentum.AO精確地告訴我們當(dāng)下動能發(fā)生的變化。作者提到，當(dāng)了解及適當(dāng)?shù)氖褂?，AO是超過40年所發(fā)現(xiàn)最好最精確的指針。其實大家可以參考混沌操作法中之MACD。而在軟件使用上，AO的柱

16、狀圖如果比前一根高，則標(biāo)記為綠色；反之若比前一根來的低，則標(biāo)記為紅色。如此我們只要看顏色之改變，就能知道動能之改變了。知道了顏色變化之義意后，在進一步介紹AO之買賣訊號之前，我們須回顧之前所教的，在鱷魚嘴巴外還沒有產(chǎn)生碎形之買賣訊號之前，我們不采取任何AO之買賣訊號。此點務(wù)必切記！接下來進入主題開始介紹AO之買賣訊號。AO三買訊：SAUCER BUY SIGNAL（淺碟買訊），CROSS BUY SIGNAL（穿越買訊），TWIN PEAKS BUY SIGNAL（雙峰買訊）。AO三賣訊：SAUCER SELL SIGNAL（淺碟賣訊），CROSS SELL SIGNAL（穿越賣訊），TWIN

17、 PEAKS SELL SIGNAL（雙峰賣訊）。1、SAUCER BUY SIGNAL（淺碟買訊）：說明：在SAUCER BUY 中，至少需要三根柱狀圖，而中間之b(red )為最低，而右方之c(green)比b高，如此便構(gòu)成中間凹陷如同碟子一般之SAUCER BUY。而碟子中，凹陷部份可以有幾根柱狀圖則沒有限制。而當(dāng)c產(chǎn)生時，我們便找符合條件之條形圖，在其最高點加一文件作為進場之價位。1、SAUCER BUY。 （淺碟買訊）2、CROSS BUY SIGNAL（穿越買訊）：說明：當(dāng)柱狀圖由零軸下翻轉(zhuǎn)到零軸之上即產(chǎn)生cross buy ，而a可以為紅色也可以為綠色，但b(signal bar

18、)一定是為綠色。cross buy只需兩根柱狀圖便可形成，而當(dāng)b(signal bar)產(chǎn)生時，我們便找符合條件之條形圖，在其最高點加一文件作為進場之價位。3、TWIN PEAKS BUY SIGNAL（雙峰買訊）：說明：當(dāng)柱狀圖由左至右產(chǎn)生第二個低點b，而第二個低點b比第一個a來的高即產(chǎn)生TWIN PEAKS BUY 。須注意圖中a,b之間柱狀圖皆在零軸以下而c(signal bar)必定為綠色。TWIN PEAKS BUY為AO在零軸下唯一之買訊。而在TWIN PEAKS BUY發(fā)生前一定會先產(chǎn)生一個SAUCER SELL。當(dāng)AO為綠色時才會有買訊發(fā)生；同樣的當(dāng)AO為紅色時才有賣訊之可能。

19、另外還有一點很重要就是：當(dāng)AO之買訊發(fā)生時，若條形圖之價位仍未觸及進場之價位，而隨后柱狀圖即變色(由綠變紅)則先前產(chǎn)生之AO買訊則須取消。以上為AO三買訊，若弄清楚后只要反過來想，就是AO三賣訊了！接下來介紹AO三賣訊1.SAUCER SELL SIGNAL（淺碟賣訊）：說明：在SAUCER SELL 中，至少需要三根柱狀圖，而中間之b(green )為最高，而右方之c(red)比b低，如此便構(gòu)成中間凹陷如同碟子一般之SAUCER SELL。而碟子中，凹陷部份可以有幾根柱狀圖則沒有限制。而當(dāng)c產(chǎn)生時，我們便找符合條件之條形圖，在其最低點加一文件作為進場之價位。1.SAUCER SELL SIG

20、NAL。2、CROSS SELL SIGNAL（穿越賣訊）：說明：當(dāng)柱狀圖由零軸上翻轉(zhuǎn)到零軸之下即產(chǎn)生cross sell，而a可以為紅色也可以為綠色，但b(signal bar)一定是為紅色。cross sell只需兩根柱狀圖便可形成，而當(dāng)b(signal bar)產(chǎn)生時，我們便找符合條件之條形圖，在其最低點加一文件作為進場之價位。3、TWIN PEAKS SELL SIGNAL（雙峰賣訊）：說明：當(dāng)柱狀圖由左至右產(chǎn)生第二個高點b，而第二個高點b比第一個a來的低即產(chǎn)生TWIN PEAKS SELL。須注意圖中a,b之間柱狀圖皆在零軸以上而c(signal bar)必定為紅色。TWIN PEAKS SELL為AO在零軸上唯一之賣訊。而在TWIN PEAKS SELL發(fā)生前一定會先產(chǎn)生一個SAUCER BUY。再將AO之買賣訊號整理如下：。另外介紹 Blue l