計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡(jiǎn)答題及答案

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡(jiǎn)答題及答案計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡(jiǎn)答題及答案K比較普通最小二乘法、加權(quán)最小二乘法和廣義最小二乘法的異同“答：普通最小二乘法的思想是使樣本回歸函數(shù)盡可能好的擬合樣本數(shù)據(jù)，反映 在圖上就是是樣本點(diǎn)偏離樣本回歸線的距離總體上最小，即殘差平方和最小min'q"只有在滿足了線性回歸模型的古典假設(shè)時(shí)候，采用OLS才能 /=1保證參數(shù)估計(jì)結(jié)果的可靠性.在不滿足基本假設(shè)時(shí)，如出現(xiàn)異方差，就不能采用OLS,加權(quán)最小二乘法是對(duì)原 模型加權(quán)，對(duì)較小殘差平方和其賦予較大的權(quán)重，對(duì)較大片賦予較小的權(quán) 重，消除異方差，然后在采用OLS估計(jì)其參數(shù)。在出現(xiàn)序列相關(guān)時(shí)，可以采用廣義最小二乘法，這是最具有普遍意

2、義的最小二 乘法。最小二乘法是加權(quán)最小二乘法的特例，普通最小二乘法和加權(quán)最小二乘法是廣 義最小二乘法的特列.6.虛擬變量有哪幾種基本的引入方式？它們各適用于什么情況？答：在模型中引入虛擬變量的主要方式有加法方式與乘法方式，前者主要適用 于定性因素對(duì)截距項(xiàng)產(chǎn)生影響的情況，后者主要適用于定性因素對(duì)斜率項(xiàng) 產(chǎn)生影響的情況.除此外，還可以加法與乘法組合的方式引入虛擬變量， 這時(shí)可測(cè)度定性因素對(duì)截距項(xiàng)與斜率項(xiàng)同時(shí)產(chǎn)生影響的情況。7、聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中結(jié)構(gòu)式方程的結(jié)構(gòu)參數(shù)為什么不能直接應(yīng)用OLS 估計(jì)？答：主要的原因有三工第一，結(jié)構(gòu)方程解釋變量中的內(nèi)生解釋變量是隨機(jī)解釋 變量，不能直接用OLS來(lái)估計(jì)

3、；第二，在估計(jì)聯(lián)立方程系統(tǒng)中某一個(gè)隨機(jī)方 程參數(shù)時(shí)，需要考慮沒(méi)有包含在該方程中的變量的數(shù)據(jù)信息，而單方程的 OLS估計(jì)做不到這一點(diǎn)；第三，聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型系統(tǒng)中每個(gè)隨機(jī)方 程之間往往存在某種相關(guān)性，表現(xiàn)于不同方程隨機(jī)干擾項(xiàng)之間，如果采用 單方程方法估計(jì)某一個(gè)方程，是不可能考慮這種相關(guān)性的，造成信息的損 失。2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型有哪些應(yīng)用，答：結(jié)構(gòu)分析，即是利用模型對(duì)經(jīng)濟(jì)變量之間的相互關(guān)系做出研究，分析當(dāng) 其他條件不變時(shí)，模型中的解釋變量發(fā)生一定的變動(dòng)對(duì)被解釋變量的影響 程度。經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，即是利用建立起來(lái)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型對(duì)被解釋變量的未 來(lái)值做出預(yù)測(cè)估計(jì)或推算*政策評(píng)價(jià)，對(duì)不同的政策方案可能產(chǎn)生的

4、后 果進(jìn)行評(píng)價(jià)對(duì)比，從中做出選擇的過(guò)程.檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論，計(jì)量經(jīng) 濟(jì)模型可用來(lái)檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的正確性，并揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所遵循的經(jīng)濟(jì)規(guī)律.6.簡(jiǎn)述建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的主要步驟.答；一般分為5個(gè)步驟；根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型：樣本數(shù)據(jù)的收 集；估計(jì)參數(shù)；模型的檢驗(yàn)；計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用7、對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)應(yīng)從幾個(gè)方面入手.答：經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)；統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)準(zhǔn)則檢驗(yàn):模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)1、在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，為什么會(huì)存在隨機(jī)誤差項(xiàng)？答：模型中被忽略掉的影響因素造成的誤差；模型關(guān)系認(rèn)定不準(zhǔn)確造成的 誤差；變量的測(cè)量誤差；隨機(jī)因素。這些因素都被歸并在隨機(jī)誤差項(xiàng) 中考慮。因此，隨機(jī)誤差項(xiàng)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)

5、模型中不可缺少的一部分。2、古典線性回歸模型的基本假定是什么？答：零均值假定。即在給定xt的條件下，隨機(jī)誤差項(xiàng)的數(shù)學(xué)期望（均值）為0, 即E（ut）=0。同方差假定。誤差項(xiàng)ut的方差與t無(wú)關(guān)，為一個(gè)常數(shù)。無(wú) 自相關(guān)假定。即不同的誤差項(xiàng)相互獨(dú)立。解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān) 假定。正態(tài)性假定，即假定誤差項(xiàng) ut服從均值為0,方差為二-2的正態(tài)分 布。3、總體回歸模型與樣本回歸模型的區(qū)別與聯(lián)系。答：主要區(qū)別：描述的對(duì)象不同?？傮w回歸模型描述總體中變量y與x的相互關(guān)系,而樣本回歸模型描述所觀測(cè)的樣本中變量y與x的相互關(guān)系。建立模型的不同?？傮w回歸模型是依據(jù)總體全部觀測(cè)資料建立的，樣本回 歸模型是依據(jù)樣

6、本觀測(cè)資料建立的。模型性質(zhì)不同?？傮w回歸模型不是 隨機(jī)模型，樣本回歸模型是隨機(jī)模型，它隨著樣本的改變而改變。主要聯(lián)系：樣本回歸模型是總體回歸模型的一個(gè)估計(jì)式，之所以建立樣本回歸 模型，目的是用來(lái)估計(jì)總體回歸模型。4、試述回歸分析與相關(guān)分析的聯(lián)系和區(qū)別。答：兩者的聯(lián)系：相關(guān)分析是回歸分析的前提和基礎(chǔ)；回歸分析是相關(guān)分 析的深入和繼續(xù)；相關(guān)分析與回歸分析的有關(guān)指標(biāo)之間存在計(jì)算上的內(nèi) 在聯(lián)系。兩者的區(qū)別：回歸分析強(qiáng)調(diào)因果關(guān)系，相關(guān)分析不關(guān)心因果關(guān)系，所研究的 兩個(gè)變量是對(duì)等的。對(duì)兩個(gè)變量 x與y而言，相關(guān)分析中：rxy；但在回歸分析中，yt =!?+!?+%和？ =?0+a? + yt去口是兩個(gè)完全

7、不同的回歸方 程?；貧w分析對(duì)資料的要求是：被解釋變量y是隨機(jī)變量，解釋變量 x是非隨機(jī)變量。相關(guān)分析對(duì)資料的要求是兩個(gè)變量都隨機(jī)變量。5、在滿足古典假定條件下，一元線性回歸模型的普通最小二乘估計(jì)量有哪些統(tǒng) 計(jì)性質(zhì)？答：線性，是指參數(shù)估計(jì)量 昆和b?分別為觀測(cè)值yt和隨機(jī)誤差項(xiàng)ut的線性函 數(shù)或線性組合。無(wú)偏性，指參數(shù)估計(jì)量 以和R的均值（期望值）分別等于 總體參數(shù)b。和bi。有效性（最小方差性或最優(yōu)性），指在所有的線性無(wú)偏 估計(jì)量中，最小二乘估計(jì)量b。和X的方差最小。6、簡(jiǎn)述BLUE的含義。答:在古典假定條件下，OLS古計(jì)量總和？是參數(shù)b。和B的最佳線性無(wú)偏估計(jì)量， 即BLUE這一結(jié)論就是著名

8、的高斯馬爾可夫定理。7、對(duì)于多元線性回歸模型，為什么在進(jìn)行了總體顯著性F檢驗(yàn)之后，還要對(duì)每個(gè)回歸系數(shù)進(jìn)行是否為0的t檢驗(yàn)？答：多元線性回歸模型的總體顯著性 F檢驗(yàn)是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭腥拷忉屪兞繉?duì)被解 釋變量的共同影響是否顯著。通過(guò)了此 F檢驗(yàn)，就可以說(shuō)模型中的全部解釋變量對(duì)被解釋變量的共同影響是顯著的，但卻不能就此判定模型中的每 一個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的影響都是顯著的。因此還需要就每個(gè)解釋變 量對(duì)被解釋變量的影響是否顯著進(jìn)行檢驗(yàn)，即進(jìn)行 t檢驗(yàn)。2 .在多元線性回歸分析中，為什么用修正的決定系數(shù)衡量估計(jì)模型對(duì)樣本觀測(cè) 值的擬合優(yōu)度？解答：因?yàn)槿藗儼l(fā)現(xiàn)隨著模型中解釋變量的增多，多重決定系數(shù)R2的值往

9、往會(huì)變大，從而增加了模型的解釋功能。這樣就使得人們認(rèn)為要使模型擬合得 好，就必須增加解釋變量。但是，在樣本容量一定的情況下，增加解釋變 量必定使得待估參數(shù)的個(gè)數(shù)增加，從而損失自由度，而實(shí)際中如果引入的 解釋變量并非必要的話可能會(huì)產(chǎn)生很多問(wèn)題，比如，降低預(yù)測(cè)精確度、引 起多重共線性等等。為此用修正的決定系數(shù)來(lái)估計(jì)模型對(duì)樣本觀測(cè)值的擬 合優(yōu)度。3 .修正的決定系數(shù)R2及其作用。e2 /n k 1解答：R2=1_/2，其作用有：（1）用自由度調(diào)整后，可以消除擬,、（yt -y） /n -1合優(yōu)度評(píng)價(jià)中解釋變量多少對(duì)決定系數(shù)計(jì)算的影響；（2）對(duì)于包含解釋變量個(gè)數(shù)不同的模型，可以用調(diào)整后的決定系數(shù)直接比

10、較它們的擬合優(yōu)度的 高低，但不能用原來(lái)未調(diào)整的決定系數(shù)來(lái)比較。4.常見(jiàn)的非線性回歸模型有幾種情況？解答：常見(jiàn)的非線性回歸模型主要有：（1）對(duì)數(shù)模型 ln yt =b0 +b1 ln xt +ut（2）半對(duì)數(shù)模型yt = b0十匕In xt +ut或In yt = b0+匕x + ut111（3）倒數(shù)模型 y = b0 + b1 - +u或一=b0+b1-+uxyx（4）多項(xiàng)式模型 y =b0+bx + b2x2 +.+ bkxk+u2 .產(chǎn)生異方差性的原因及異方差性對(duì)模型的 OLSfc計(jì)有何影響。（1）模型中遺漏了某些解釋變量；（2）模型函數(shù)形式的設(shè)定誤差；（3）樣本 數(shù)據(jù)的測(cè)量誤差；（4）隨

11、機(jī)因素的影響。產(chǎn)生的影響：如果線性回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性，會(huì)對(duì)模型參數(shù)估計(jì)、模型檢驗(yàn)及模型應(yīng)用帶來(lái)重大影響，主要有：（1）不影響模型參數(shù)最 小二乘估計(jì)值的無(wú)偏性；（2）參數(shù)的最小二乘估計(jì)量不是一個(gè)有效的估計(jì) 量；（3）對(duì)模型參數(shù)估計(jì)值的顯著性檢驗(yàn)失效；（4）模型估計(jì)式的代表 性降低，預(yù)測(cè)精度精度降低。3 .檢驗(yàn)異方差性的方法有哪些？（1）圖示檢驗(yàn)法；（2）戈德菲爾德一匡特檢驗(yàn)；（3）懷特檢驗(yàn)；（4）戈里瑟檢 驗(yàn)和帕克檢驗(yàn)（殘差回歸檢驗(yàn)法）；（5） ARCHfc驗(yàn)（自回歸條件異方差檢驗(yàn)）4 .異方差性的解決方法有哪些？（1）模型變換法；（2）加權(quán)最小二乘法；（3）模型的對(duì)數(shù)變換等5 .

12、什么是加權(quán)最小二乘法？它的基本思想是什么？最小二乘法的基本原理是使殘差平方和 £ e2為最小，在異方差情況下，總體2 ,，回歸直線對(duì)于不同的,0的波動(dòng)幅度相差很大。隨機(jī)誤差項(xiàng)方差。t越小, 樣本點(diǎn)yt對(duì)總體回歸直線的偏離程度越低，殘差 et的可信度越高（或者說(shuō) 樣本點(diǎn)的代表性越強(qiáng)）；而。t2較大的樣本點(diǎn)可能會(huì)偏離總體回歸直線很遠(yuǎn)，et的可信度較低（或者說(shuō)樣本點(diǎn)的代表性較弱）。因此，在考慮異方差模型2.2 .的擬合總誤差時(shí)，對(duì)于不同的et應(yīng)該區(qū)別對(duì)待。具體做法：對(duì)較小的 et給2一于充分的重視，即給于較大的權(quán)數(shù)；對(duì)較大的 et給于充分的重視，即給于2較小的權(quán)數(shù)。更好的使 工et反映va

13、r（uj對(duì)殘差平方和的影響程度，從而 改善參數(shù)估計(jì)的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。6.樣本分段法（即戈德菲爾特一一匡特檢驗(yàn)）檢驗(yàn)異方差性的基本原理及其使 用條件。將樣本分為容量相等的兩部分，然后分別對(duì)樣本1和樣本2進(jìn)行回歸，并計(jì)算兩個(gè)子樣本的殘差平方和，如果隨機(jī)誤差項(xiàng)是同方差的，則這兩個(gè)子樣本的 殘差平方和應(yīng)該大致相等；如果是異方差的，則兩者差別較大，以此來(lái)判 斷是否存在異方差。使用條件：（1）樣本容量要盡可能大，一般而言應(yīng)該在參數(shù)個(gè)數(shù)兩倍以上；（2） Ut服從正態(tài)分布，且除了異方差條件外，其它 假定均滿足。1.簡(jiǎn)述DWfc驗(yàn)的局限性。答：從判斷準(zhǔn)則中看到，DW檢驗(yàn)存在兩個(gè)主要的局限性：首先，存在一 個(gè)不能確定的

14、DW.值區(qū)域，這是這種檢驗(yàn)方法的一大缺陷。其次： DW.檢驗(yàn)只能檢驗(yàn)一階自相關(guān)。但在實(shí)際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題中，一階 自相關(guān)是出現(xiàn)最多的一類(lèi)序列相關(guān)，而且經(jīng)驗(yàn)表明，如果不存在一 階自相關(guān)，一般也不存在高階序列相關(guān)。所以在實(shí)際應(yīng)用中，對(duì)于 序列相關(guān)問(wèn)題一般只進(jìn)行DW.檢驗(yàn)。二、簡(jiǎn)答題1、模型中引入虛擬變量的作用是什么？答案：（1）可以描述和測(cè)量定性因素的影響；（2）能夠正確反映經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系，提高模型的精度；（3）便于處理異常數(shù)據(jù)。2、虛擬變量引入的原則是什么？答案：（1）如果一個(gè)定性因素有 m方面的特征，則在模型中引入 m-1個(gè)虛擬變 量；（2）如果模型中有m個(gè)定性因素，而每個(gè)定性因素只有兩方面

15、的屬性或特征， 則在模型中引入 m個(gè)虛擬變量；如果定性因素有兩個(gè)及以上個(gè)屬性，則參 照“一個(gè)因素多個(gè)屬性”的設(shè)置虛擬變量。（3）虛擬變量取值應(yīng)從分析問(wèn)題的目的出發(fā)予以界定；（4）虛擬變量在單一方程中可以作為解釋變量也可以作為被解釋變量。3、虛擬變量引入的方式及每種方式的作用是什么？答案：（1）加法方式：其作用是改變了模型的截距水平；（2）乘法方式：其作用在于兩個(gè)模型間的比較、因素間的交互影響分析和提高 模型的描述精度；（3） 一般方式：即影響模型的截距有影響模型的斜率。4、判斷計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型優(yōu)劣的基本原則是什么？答案：（1）模型應(yīng)力求簡(jiǎn)單；（2）模型具有可識(shí)別性；（3）模型具有較高的擬 合優(yōu)度；

16、（4）模型應(yīng)與理論相一致；（5）模型具有較好的超樣本功能。5、模型設(shè)定誤差的類(lèi)型有那些？答案：（1）模型中添加了無(wú)關(guān)的解釋變量；（2）模型中遺漏了重要的解釋變量； （3）模型使用了不恰當(dāng)?shù)男问健?、工具變量選擇必須滿足的條件是什么？答案：選擇工具變量必須滿足以下兩個(gè)條件：（1）工具變量與模型中的隨機(jī)解釋變量高度相關(guān)；（2）工具變量與模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)。7、滯后變量模型包括哪幾種類(lèi)型？寫(xiě)出各自的模型形式。答案：滯后變量模型包括兩種類(lèi)型：自回歸模型和分布滯后模型。自回歸模型是模型的解釋變量中包含滯后被解釋變量，基本形式為：；分布滯后模型是指模型中不僅包含解釋變量的當(dāng)期值，還包括解釋變量的滯后值

17、基 本形式為： 。8、設(shè)定誤差產(chǎn)生的主要原因是什么？答案：原因有四：（1）模型的制定者不熟悉相應(yīng)的理論知識(shí)；（2）對(duì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題本身認(rèn)識(shí)不夠或不熟悉前人的相關(guān)工作；（3）模型制定者缺乏相關(guān)變量的數(shù)據(jù)；（4）解釋變量無(wú)法測(cè)量或數(shù)據(jù)本身存在測(cè)量誤差。9、在建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型時(shí)，什么時(shí)候，為什么要引入虛擬變量？答案：在現(xiàn)實(shí)生活中，影響經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的因素除具有數(shù)量特征的變量外，還有一 類(lèi)變量，這類(lèi)變量所反映的并不是數(shù)量而是現(xiàn)象的某些屬性或特征，即它 們反映的是現(xiàn)象的質(zhì)的特征。這些因素還很可能是重要的影響因素，這時(shí) 就需要在模型中引入這類(lèi)變量。引入的方式就是以虛擬變量的形式引入。1、 直接用最小二乘法估計(jì)有限分

18、布滯后模型的有：（1） 損失自由度（2分）（2） 產(chǎn)生多重共線性（2分）（3） 滯后長(zhǎng)度難確定的問(wèn)題（1分）2、 因變量受其自身或其他經(jīng)濟(jì)變量前期水平的影響，稱(chēng)為滯后現(xiàn)象。其原因包括：（1）經(jīng)濟(jì)變量自身的原因；（2分）（2）決策者心理上的原因（1 分）；（3）技術(shù)上的原因（1分）；（4）制度的原因（1分）。3、 koyck模型的特點(diǎn)包括：（1）模型中的 人稱(chēng)為分布滯后衰退率，入越小，衰退速度越快（2分）；（2）模型的長(zhǎng)期影響乘數(shù)為bo （1分）； 17（3）模型僅包括兩個(gè)解釋變量，避免了多重共線性（1分）；（4）模型僅有 三個(gè)參數(shù)，解釋了無(wú)限分布滯后模型因包含無(wú)限個(gè)參數(shù)無(wú)法估計(jì)的問(wèn)題（ 1 分

19、）二、1.聯(lián)立方程模型中方程有：行為方程式（1分）；技術(shù)方程式（1分）；制 度方程式（1分）；平衡方程（或均衡條件）（1分）；定義方程（或恒等式）（1 分）。三、2.聯(lián)立方程的變量主要包括內(nèi)生變量（2分）、外生變量（2分）和前定 變量（1分）。四、3.模型的識(shí)別有恰好識(shí)別（2分）、過(guò)渡識(shí)別（2分）和不可識(shí)別（1分） 三種。五、4.識(shí)別的條件條件包括階條件和秩條件。階條件是指，如果一個(gè)方程能 被識(shí)別，那么這個(gè)方程不包含的變量總數(shù)應(yīng)大于或等于模型系統(tǒng)中方程個(gè) 數(shù)減1 （3分）；秩條件是指，在一個(gè)具有 K個(gè)方程的模型系統(tǒng)中，任何一 個(gè)方程被識(shí)別的充分必要條件是：所有不包含在這個(gè)方程中變量的參數(shù)的 秩

20、為K 1 （2分）。六、1.簡(jiǎn)述回歸分析和相關(guān)分析的關(guān)系。七、 答案：回歸分析是一個(gè)變量（被解釋變量）對(duì)于一個(gè)或多個(gè)其他變量（解 釋變量）的依存關(guān)系，目的在于根據(jù)解釋變量的數(shù)值估計(jì)預(yù)測(cè)被解釋變量 的總體均值。相關(guān)分析研究變量相關(guān)程度，用相關(guān)系數(shù)表示。相關(guān)分析不 關(guān)注變量的因果關(guān)系，變量都是隨機(jī)變量。回歸分析關(guān)注變量因果關(guān)系。被解釋變量是隨機(jī)變量，解釋變量是非隨機(jī)變量。八、2,簡(jiǎn)要說(shuō)明DW臉驗(yàn)應(yīng)用的限制條件和局限性。九、 答案DW僉驗(yàn)適用于一階自回歸：不適用解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)相關(guān)的模型；DW檢驗(yàn)存在兩個(gè)不能確定的區(qū)域十、3.回歸模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)產(chǎn)生的原因是什么？十一、答案：模型中省略的變量；隨機(jī)行

21、為；模型形式不完善；變量合并誤差； 測(cè)量誤差十二、4 .簡(jiǎn)述C-D生產(chǎn)函數(shù)的份額估計(jì)法及其缺點(diǎn)。十三、答案：C-D生產(chǎn)函數(shù)是柯布-道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)，即，Y mALak） 0f是產(chǎn)出的勞動(dòng)彈性P是產(chǎn)出的資本彈性，缺點(diǎn)是勞動(dòng)與資本存在不變的等于 1 的替代彈性。十四、5 .假設(shè)分布滯后模型為：Yt =a0 +r1X t十r1KX u+r1Kxe十+ui將該模型變換成自回歸模型形式。為計(jì)算模型參數(shù)的工具變量估計(jì)值，應(yīng)該用 哪些工具變量？111、二元回歸模型Yi=P0+p1 X1i+'p2X2i+Ui中，三個(gè)參數(shù)含義答案：00表示當(dāng)X2、X3不變時(shí)，Y的平均變化P表示當(dāng)X2不變時(shí)，X1變化一個(gè)單位Y的平均變化 1P表示當(dāng)X1不變時(shí)，X2變化一個(gè)單位Y的平均變化22、調(diào)整后的判定系數(shù)與原來(lái)判定系數(shù)關(guān)系式2R2=1 -(1 -R )n -1n - k -13、F檢驗(yàn)含義答案：從總體上檢 驗(yàn)被解釋 變量與解 釋變量線性 關(guān)系的顯著性，原 假設(shè)RSS/kESS/(n -k -1)M=0,如果成立，被解釋變量與解釋變量不存在顯著的線性關(guān)系。H 1 :至少有一個(gè)P i不等于0,對(duì)于顯著性水平« ,RSS/k查F分布表中的F （k,k-n-1）,統(tǒng)計(jì)量F=SS，比較二者大小。ESS/（n -k -1）如果統(tǒng)計(jì)量F大于F