《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬題第六套

1、風(fēng)險(xiǎn)管理模擬題第六套一、單選題（共80題，每題0.5分，共計(jì)40分）在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。1風(fēng)險(xiǎn)是指：（ 第一章） A未來的損失B未來的期望收益C未來結(jié)果的不確定性D未來收益的分布2風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（ ）的基本規(guī)律。 A 高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益B 高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益C 無風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益D 低風(fēng)險(xiǎn)高收益、無風(fēng)險(xiǎn)無收益3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分為（ ）四種風(fēng)險(xiǎn)。A 信用風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)B 利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)C 利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)D 匯率風(fēng)險(xiǎn)、

2、利率風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)和表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 4 根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議采用的業(yè)界定義，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由（ ）所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。A 市場(chǎng)、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件B 人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件C 人員、系統(tǒng)、流程和外部事件D 客戶、系統(tǒng)、流程和外部事件5風(fēng)險(xiǎn)分散化策略所分散掉的風(fēng)險(xiǎn)是：（ ）A 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) B 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) C 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D 既不是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，也不是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)6商業(yè)銀行通過保險(xiǎn)管理一些風(fēng)險(xiǎn)，是運(yùn)用了（ ）的策略。A 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D 風(fēng)險(xiǎn)分散7下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的論述正確的是：（ ）A 經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本B 一般說來會(huì)計(jì)資本大于經(jīng)濟(jì)資本C 會(huì)計(jì)資本小于經(jīng)濟(jì)資本D 使

3、用經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量?jī)?yōu)于會(huì)計(jì)資本，因此經(jīng)濟(jì)資本指標(biāo)可以完全替代會(huì)計(jì)資本8商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（ ）兩個(gè)方面。A 資本金管理和負(fù)債管理B 資產(chǎn)管理和負(fù)債管理C 績(jī)效考核和風(fēng)險(xiǎn)管理D 流動(dòng)性管理和績(jī)效考核9巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國(guó)際活躍銀行的核心資本充足率不得低于：（ ）A 8%B 4% C 12% D 6%10已知a項(xiàng)目的投資半年收益率為5%，b 項(xiàng)目的年收益率為7%，c 項(xiàng)目的季度收益率為3%，那么三個(gè)項(xiàng)目的年收益率排序?yàn)椋? ) A a>b>c B a>c>b C c>a>b D b>a>c11已知一股票的各種收益率的可能性及相應(yīng)發(fā)生概

4、率如下表所示，概率0.10.20.30.150.25收益率20%30%15%-10%-20%那么該股票的預(yù)期收益率為：( ) A 15% B 20% C 30% D 6%12投資者把他的財(cái)富的30%投資于一項(xiàng)預(yù)期收益為0.15、方差為0.04的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，70%投資于收益為6%的國(guó)庫券，則該資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為：( ) A 0.114 B 0.087 C 0.295 D 0.087 13上題中投資者的標(biāo)準(zhǔn)差為：（ ）A 0.12 B 0.06 C 0.6 D 1. 214如果第一個(gè)資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為8，標(biāo)準(zhǔn)差為6，第二個(gè)資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為8，標(biāo)準(zhǔn)差為3，那么投資者通常選擇哪個(gè)資產(chǎn)組合來投資（

5、 ）。A. 第一個(gè) B. 第二個(gè) C. 第一個(gè)或第二個(gè)均可 D. 均不選擇15商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的核心職能是：（ 第二章）A 收集、分析和報(bào)告有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息B 根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施C 承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制的職能D 對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理同經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面的矛盾進(jìn)行協(xié)調(diào)16下面關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職能，說法正確的是：（ ）A 收集、分析和報(bào)告有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息B 根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施C 承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制的職能D 對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理同經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面的矛盾進(jìn)行協(xié)調(diào)17承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)

6、險(xiǎn)管理最終責(zé)任的組織是：（ ）A 董事會(huì)B 監(jiān)事會(huì)C 高級(jí)管理層D 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)18商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須是一個(gè)具有（ ）的部門： 相對(duì)審慎 決策性 相對(duì)盈利 相對(duì)獨(dú)立19以下哪一項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則（ ）。A 全面性原則B 獨(dú)立性原則C 有效性原則D 經(jīng)濟(jì)性原則20商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理（決策）機(jī)構(gòu)是（ ）。A 高級(jí)管理層B 風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)C 董事會(huì)D 監(jiān)事會(huì)21風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和報(bào)告是（ ）的核心職能。A 高級(jí)管理層B 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C 風(fēng)險(xiǎn)管理部門D 監(jiān)事會(huì)22. 商業(yè)銀行完整的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以依次概括為( ) 四個(gè)主要步驟。A 風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)

7、測(cè)B 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制C 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)控制D 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制23企業(yè)類法人客戶按照組織形式可以分為：（ 第三章） A 企業(yè)類客戶與機(jī)構(gòu)類客戶B 單一法人客戶與集團(tuán)法人客戶C 法人客戶與個(gè)人客戶D 集團(tuán)法人客戶與機(jī)構(gòu)類客戶24銀行對(duì)客戶財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容包括為：（ ） A 資產(chǎn)負(fù)債表分析、損益表分析、現(xiàn)金流量表分析B 資產(chǎn)質(zhì)量分析、負(fù)債質(zhì)量分析、償債能力分析C 財(cái)務(wù)報(bào)表分析、財(cái)務(wù)比率分析、現(xiàn)金流量分析D 盈利狀況分析、財(cái)務(wù)比率分析、現(xiàn)金流量分析25擔(dān)保方式主要有：（ ） A 保證、抵押、質(zhì)押、留置B 保證、抵押、質(zhì)押和定金C 保

8、證、抵押、質(zhì)押、留置和定金D 抵押、質(zhì)押、留置和定金26企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)方的正確說法是：（ ）A 集團(tuán)內(nèi)部有業(yè)務(wù)聯(lián)系的各個(gè)企、事業(yè)法人B 與他方之間存在直接或間接控制關(guān)系或重大影響關(guān)系的企、事業(yè)法人C 國(guó)家控制的企業(yè)間因?yàn)楸舜送車?guó)家控制而成為關(guān)聯(lián)方D 集團(tuán)內(nèi)部發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的各個(gè)企、事業(yè)法人27以下說法屬于縱向一體化企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易特征的是：（ ）A集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)、資金往來及債務(wù)重組。B上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料。C以上都是D以上都不是28以下說法屬于橫向多元化企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易特征的是：（ ） A集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)、資金往來及

9、債務(wù)重組。B上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料C以上都是D以上都不是29 根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系不同，企業(yè)集團(tuán)可以分為（ ）A 緊密型企業(yè)集團(tuán)和松散型企業(yè)集團(tuán)B 縱向一體化企業(yè)集團(tuán)和橫向多元化企業(yè)集團(tuán)C 工業(yè)化企業(yè)集團(tuán)和商業(yè)化企業(yè)集團(tuán)D 國(guó)內(nèi)企業(yè)集團(tuán)和國(guó)際企業(yè)集團(tuán)302001年，我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)了貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的指導(dǎo)原則，即把貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失五類，其中不屬于不良貸款是指 （ ）A 正常和次級(jí)B 次級(jí)、可疑和損失C 正常和關(guān)注D 可疑和損失 31信用局評(píng)分主要是針對(duì)：（ ）A 個(gè)人客戶B 單一企業(yè)客戶C 集團(tuán)企業(yè)客戶D 以上都是32新資本協(xié)議明確要求，銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)基于二維

10、評(píng)級(jí)體系：分別是（ ）A 違約概率和信用評(píng)級(jí)B 客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)C 違約概率和債項(xiàng)評(píng)級(jí)D 違約頻率和違約損失率33違約概率和違約頻率的區(qū)別是：（ ）A 違約概率不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)B 違約概率是事后的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，而違約頻率模型是做出前的事先預(yù)測(cè)C 違約概率是模型做出的事先預(yù)測(cè)，而違約頻率是事后的統(tǒng)計(jì)結(jié)果D 違約頻率用于對(duì)模型的返回檢驗(yàn)34在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)一年期違約概率與（ ）中的較高者。A 8B 3%C 0.03%D 435違約概率是指（ ）A 借款人要求債務(wù)重組的可能性B 借款人要求延期償還貸款本息的現(xiàn)象C 借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償

11、還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的現(xiàn)象D 借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性36客戶評(píng)級(jí)是銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。其客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是銀行，評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)結(jié)果是（ ）。A 信用等級(jí)B 違約概率C 信用等級(jí)和違約概率D 信用等級(jí)和違約損失率37CreditMonitor 模型將企業(yè)向銀行的借款視為：（ ）A 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)B 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán)C 企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán)D 企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán)38客戶的信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了（ ）等發(fā)展階段。A 定性分析、定量分析、模型分析B 專家判斷法、信用評(píng)分法

12、、違約概率模型分析C 定性分析、定量分析、綜合分析D 信用評(píng)分法、定量分析、專家判斷法39在諸多專家分析系統(tǒng)中，對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)使用最為廣泛。具體而言，5Cs系統(tǒng)指：（ ）A 品德、財(cái)務(wù)、行業(yè)、抵押、經(jīng)營(yíng)環(huán)境B 聲譽(yù)、資本、行業(yè)、抵押、經(jīng)營(yíng)環(huán)境C 聲譽(yù)、財(cái)務(wù)、還款意愿、抵押、經(jīng)營(yíng)環(huán)境D 品德、資本、還款能力、抵押、經(jīng)營(yíng)環(huán)境40在采取了所有可能的措施后或者一切必要的法律程序后，本息仍然無法收回，或只能收回較少的部分，按照五級(jí)貸款分類法，該類貸款應(yīng)該歸為（ ）A 關(guān)注B 次級(jí)C 可疑D 損失41違約損失率（Loss Given Default，LGD）是指 （ ）A 給定借款人違約后貸款

13、損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例B 發(fā)生違約時(shí)欠息與債務(wù)面值之比C 發(fā)生違約時(shí)不能收回的利息部分與應(yīng)該收回的利息的比例D 發(fā)生違約時(shí)遭受的損失與債務(wù)面值的比例 42巴塞爾資本協(xié)議將銀行信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)分為四大類，分別以相應(yīng)的權(quán)重（K）反映其風(fēng)險(xiǎn)大小，其中抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)暴露權(quán)重為（ ）A 0B 20C 50D 10043單一(集團(tuán))客戶貸款集中度等于（ ）A 最大一家(集團(tuán))客戶貸款總額與資本凈額的比例B 前十個(gè)大 (集團(tuán))客戶貸款總額與資本凈額的比例C 前五個(gè)大 (集團(tuán))客戶貸款總額與資本凈額的比例D 每個(gè)單一(集團(tuán))客戶貸款總額與資本凈額的比例44 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序是：（ ）A 信貸信息的收集和傳遞、

14、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)處置、后評(píng)價(jià)B 信貸信息的收集和傳遞、風(fēng)險(xiǎn)分析、后評(píng)價(jià)C 風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)處置、后評(píng)價(jià)D 信貸信息的收集和傳遞、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)處置、提供預(yù)警報(bào)告45 從統(tǒng)計(jì)角度來看，預(yù)期損失是損失的期望值，等于（ ）A 違約概率、違約敞口的乘積B 違約概率、違約損失率的乘積C 違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的乘積D 違約損失率、違約敞口的乘積46壓力測(cè)試是用于：（ ）A 評(píng)定日常條件下的金融機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況B 評(píng)定特定事件或特定金融變量的變化對(duì)金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)狀況的潛在影響C 測(cè)試風(fēng)險(xiǎn)模型的穩(wěn)定性D 以上都不是47壓力測(cè)試主要采取的方法是：（ ）A 敏感性分析法B 情景分析法C 以上都是D 以上都不是

15、48重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)屬于下列哪種風(fēng)險(xiǎn)類型：（ ）第四章A 信用風(fēng)險(xiǎn)B 操作風(fēng)險(xiǎn)C 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)49黃金價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)屬于下列哪種風(fēng)險(xiǎn)類型：（ ）A 利率風(fēng)險(xiǎn)B 匯率風(fēng)險(xiǎn)C 股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)50如果銀行具有一筆萬元的貸款資產(chǎn)，年后到期，固定貸款利率為，根據(jù)銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆萬元的浮動(dòng)利率活期存款，年利率會(huì)根據(jù)某個(gè)基準(zhǔn)利率進(jìn)行同步調(diào)整，那么，該銀行的這個(gè)組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于：（ ）A 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)51商業(yè)銀行的交易賬戶中的項(xiàng)目通常按（ ）計(jì)算價(jià)值A(chǔ) 歷史成本B 市場(chǎng)價(jià)格C 上市的股票價(jià)格D 資產(chǎn)價(jià)值減去負(fù)債的價(jià)值52賣方期權(quán)的買

16、方（ ）期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)。A 有權(quán)力購(gòu)買B 有義務(wù)購(gòu)買C 有權(quán)力賣出D 有義務(wù)賣出53市場(chǎng)價(jià)值是指：（ ）A 金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值B 在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C 交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值D 對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值54商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)是：（ ）A 正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)B 合理劃分銀行賬戶與交易賬戶C 建立一個(gè)完善的內(nèi)部控制體系D 謀劃合理的中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略55如果年期人民幣利率為，美元利率為，美元兌人民幣的匯率是1:7.5，那么根

17、據(jù)利率平價(jià)理論，可以算出美元兌人民幣年期的遠(yuǎn)期匯率的理論值約為：（ ）A 1:7.4B 1:7.5C 1:7.6D 1:8.056如果銀行2年期的即期年利率為，1 年期的即期年利率為，那么根據(jù)無風(fēng)險(xiǎn)套利原理，第1年到第2年的遠(yuǎn)期利率為：（ ）A3B5C7D957如果一家商業(yè)銀行持有外匯敞口頭寸為：日元資產(chǎn)50萬，負(fù)債20萬；美元資產(chǎn)100萬，負(fù)債50萬；歐元資產(chǎn)500萬，負(fù)債300萬。按照短邊法計(jì)算出的總敞口頭寸為：（ ）A370萬B280萬C 1020萬D650萬58一個(gè)美式股票買入期權(quán)(CALL OPTION)在期限內(nèi)某時(shí)刻的期權(quán)報(bào)價(jià)是$15,而期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格是$100,股票價(jià)格為$110

18、，則該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值分別是（ ）。A 內(nèi)在價(jià)值為$15，時(shí)間價(jià)值為$0；B 內(nèi)在價(jià)值為$5，時(shí)間價(jià)值為$5；C 內(nèi)在價(jià)值為$10，時(shí)間價(jià)值為$5；D 內(nèi)在價(jià)值為$10，時(shí)間價(jià)值為$15。59假設(shè)某銀行以市場(chǎng)價(jià)格表示的簡(jiǎn)化的資產(chǎn)負(fù)債表中：資產(chǎn)A1000億，負(fù)債L800億，資產(chǎn)的久期 年，負(fù)債的久期年，如果利率從年利率8上升到年利率8.5，那么銀行使用久期計(jì)算的資產(chǎn)價(jià)值減少大約為（ ）億。A 42.6B 27.8C 14.8D 1360對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的計(jì)算，巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的置信區(qū)間和持有期提出了哪些要求：（ ）A 置信水平采用95的單尾置信區(qū)間；持有期為1個(gè)營(yíng)業(yè)日；

19、B 置信水平采用99的雙尾置信區(qū)間；持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日；C 置信水平采用99的單尾置信區(qū)間；持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日；D 置信水平采用95的雙尾置信區(qū)間；持有期為1個(gè)營(yíng)業(yè)日。 61巴塞爾委員會(huì)要求在計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，必須將計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值乘以一個(gè)乘數(shù)因子，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定該值不得低于（ ）：A 5B 4C 3D 262以下關(guān)于久期缺口論述正確的是：（ ）A 如果久期缺口為負(fù)，如果市場(chǎng)利率上升，那么銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加B 如果久期缺口為負(fù)，如果市場(chǎng)利率上升，那么銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少C 如果久期缺口為正，如果市場(chǎng)利率下降，那么銀行的市場(chǎng)價(jià)值會(huì)減少D 以上都不對(duì)63在持有期為10天、置信水平為

20、99的情況下，若銀行對(duì)某一項(xiàng)資產(chǎn)組合所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR為100萬元，則表明該資產(chǎn)組合（ ）。A 在未來的10天中交易中，有99的概率保證其損失超過100萬元B 在未來的10天中交易中，有99的概率保證其損失不會(huì)超過100萬元C 在未來的10天中交易中，有 1的概率保證其損失不會(huì)超過99萬元D 在未來的10天中交易中，有1的概率保證其損失超過99萬元64以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：（ 第五章）A 頭寸故意計(jì)價(jià)錯(cuò)誤B 多戶頭支票欺詐C 交易品種未經(jīng)授權(quán)D 銀行內(nèi)部發(fā)生的性別種族歧視事件65某商業(yè)銀行由于電腦系統(tǒng)故障而被迫中斷營(yíng)業(yè)，由此造成巨大損失，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的那一類因素造成的？（

21、）A 人員因素B 系統(tǒng)缺陷C 外部事件D 內(nèi)部流程66以下哪一項(xiàng)不是巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定的可選擇的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法。（ ）A 基本指標(biāo)法B標(biāo)準(zhǔn)法C高級(jí)計(jì)量法D內(nèi)部模型法67采用基本指標(biāo)法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本等于前三年中各年正的總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值，這個(gè)固定比例由巴塞爾委員會(huì)設(shè)定，等于（ ）A10B18C15D1268標(biāo)準(zhǔn)法是指商業(yè)銀行將所有業(yè)務(wù)劃分為8類產(chǎn)品線，對(duì)每一類產(chǎn)品規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別求出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總8類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。其中產(chǎn)品線對(duì)應(yīng)的系數(shù)值最低為（ ），最高為（ ）。A 15%，20% B

22、 12%。20% C 15% ，18% D 12%，18%69在操作風(fēng)險(xiǎn)的損失計(jì)量和驗(yàn)證中，巴塞爾委員會(huì)要求商業(yè)銀行具備至少（ ）的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A年B年C年D年70我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高，首先應(yīng)該從什么地方下手？（ ）A 培養(yǎng)操作風(fēng)險(xiǎn)理念，培養(yǎng)合規(guī)文化、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)B 員工的知識(shí)/技能培養(yǎng)C 公司治理結(jié)構(gòu)完善D 信息系統(tǒng)升級(jí)換代71操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要方法中，運(yùn)用最廣泛、方法最成熟的方法是：（ ）A自我評(píng)估法B損失事件數(shù)據(jù)方法C流程圖D情景分析法72在常用的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法中，風(fēng)險(xiǎn)敏感性最強(qiáng)的方法是：（ ）A 基本指標(biāo)法B 標(biāo)準(zhǔn)法C 高級(jí)計(jì)量法D 以上都不是73關(guān)于商業(yè)銀行

23、業(yè)務(wù)外包的論述，正確的是：（ ）A商業(yè)銀行的操作或服務(wù)的業(yè)務(wù)外包的同時(shí)，也將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移出去了B商業(yè)銀行的操作或服務(wù)的業(yè)務(wù)外包，并未將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移C商業(yè)銀行的操作或服務(wù)的部分業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移出去，部分業(yè)務(wù)并未將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移D 以上都不對(duì)74對(duì)于火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn)，銀行往往有些無能為力，但可以通過購(gòu)買保險(xiǎn)等方式將風(fēng)險(xiǎn)（ ）。A 規(guī)避B 轉(zhuǎn)移 C 降低D 消除75以下哪一項(xiàng)不是操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中所應(yīng)當(dāng)遵循的原則。（ ）A由表及里原則B自下而上原則C由已知到未知原則D由淺入深原則76商業(yè)銀行最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是：（ ）A 柜臺(tái)業(yè)務(wù)B 法人信貸業(yè)務(wù)C 個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D 資金交易業(yè)

24、務(wù)77從長(zhǎng)期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為：（ ）A 40%B 30% C 20%D 10% 78從長(zhǎng)期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)信用風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為：（ ）A 40%B 30% C 20%D 10% 79從長(zhǎng)期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為：（ ）A 40%B 30% C 20%D 10% 80商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性是指：( 第六章) A 商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售B 商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金C 商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)量的多少D 商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小81如果商業(yè)銀行將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，

25、那么在短期內(nèi)可能面臨什么風(fēng)險(xiǎn)？（ ） A 資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B 負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C 資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D 以上都不是82根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過：（ ）ABCD83根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的流動(dòng)性資產(chǎn)余額和流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于：（ ）ABCD84如果房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)是：（ ）A戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D操作風(fēng)險(xiǎn)85商業(yè)銀行針對(duì)敏感

26、負(fù)債的流動(dòng)性儲(chǔ)備，通常為總額的多少比例？（ ）A 80%B 30%C 15%D 以上都不對(duì)86針對(duì)脆弱資金，為管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，通常商業(yè)銀行以流動(dòng)資產(chǎn)的形式持有其多少比例（ ）A 80%B 30%C 15%D 以上都不對(duì)87對(duì)于核心存款，通常商業(yè)銀行僅將其（ ）投入流動(dòng)性資產(chǎn)。A 80%B 30%C 15%D 以上都不對(duì)88為了保持商業(yè)銀行貸款的流動(dòng)性需求，對(duì)于已經(jīng)發(fā)放的貸款，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)保持多少比例以應(yīng)付貸款客戶可能的提取？（ ）A 80%B 30%C 15%D 100%89以下商業(yè)銀行的資產(chǎn)中，流動(dòng)性最強(qiáng)的是：（ ）A 短期國(guó)庫券B 短期公司債C 存款準(zhǔn)備金D 商業(yè)銀行自用房地產(chǎn)90聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

27、管理應(yīng)當(dāng)成為業(yè)務(wù)單位日常工作的重要部分，商業(yè)銀行必須通過定期的第七章 （ ），保證聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的執(zhí)行效果。A 外部審計(jì)和非現(xiàn)場(chǎng)檢查 B 內(nèi)部審計(jì)和非現(xiàn)場(chǎng)檢查C 外部審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)檢查 D 內(nèi)部審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)檢查91聲譽(yù)是無形的，因此有效管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)困難。對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤的是：（ ）A 商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)；B 有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)的綜合體現(xiàn)；C 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè)；D 應(yīng)當(dāng)從微觀處減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素。92制定以( )為導(dǎo)向的、全面、系統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略

28、風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法。A 風(fēng)險(xiǎn)B 計(jì)劃C 業(yè)務(wù)D 管理93戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從商業(yè)銀行的宏觀層面、微觀層面和（ ）層面入手。A 戰(zhàn)術(shù)層面 B 戰(zhàn)略層面C 管理層面 D 中觀層面94銀行監(jiān)管的基本目標(biāo)是：（ 第八章）A 規(guī)范監(jiān)督管理行為，防范和化解銀行風(fēng)險(xiǎn)B 保護(hù)存款人利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定C 促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行， D 維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心95銀行業(yè)監(jiān)督管理法明確規(guī)定，對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循依法、公開、（ ）和效率四項(xiàng)基本原則。A 合理 B 正當(dāng) C 公正 D 保護(hù) 96中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是（ ）。A 管法人、管流程、管內(nèi)控、提高

29、透明度B 管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度C 管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度D 管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度97銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循的原則不包括：（ ）A準(zhǔn)確性原則B持續(xù)性原則C及時(shí)性原則D量化性原則98銀監(jiān)會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括：（ ）A風(fēng)險(xiǎn)水平B風(fēng)險(xiǎn)遷徙C風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)D風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值99商業(yè)銀行資本充足率管理辦法規(guī)定的資本充足率的計(jì)算公式是：（ ）A 資本/信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)B 資本/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5*市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）C （核心資本+附屬資本）/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)D 核心資本+附屬資本/信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)100風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的原則不包括：（ ）A 全面性原則B持續(xù)性原則

30、C深入性原則D審慎性原則101外部審計(jì)的特點(diǎn)是：（ ）A 獨(dú)立性B 公正性C 專業(yè)性D 以上都是102銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（ ）。A 區(qū)域準(zhǔn)入 B 高級(jí)管理人員準(zhǔn)入C 產(chǎn)品準(zhǔn)入 D 注冊(cè)準(zhǔn)入103我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)于每年（）之前以年度報(bào)告的形式對(duì)外披露信息，并將年度報(bào)告置放在商業(yè)銀行的主要營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，確保公眾能方便、及時(shí)地查閱。A 月底 B 月底C 月底 D 月底二、多選題（共40題，每題1分，共計(jì)40分）在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，至少有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。1引起信用風(fēng)險(xiǎn)的直接風(fēng)險(xiǎn)因素有： ( 第一章) A 交易對(duì)手直接違約 B

31、 外匯交易C 市場(chǎng)利率波動(dòng) D 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) E 交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)下降2流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括：( ) A 負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B 流動(dòng)性過剩 C 資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D 流動(dòng)性不足 E 利率風(fēng)險(xiǎn)3商業(yè)銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括 （ ）A 股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) B 匯率風(fēng)險(xiǎn) C 違約風(fēng)險(xiǎn) D 利率風(fēng)險(xiǎn) E 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)4下列屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)挠校海?）A 商業(yè)銀行在貸款定價(jià)中，對(duì)信用等級(jí)高并且有長(zhǎng)期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶給與優(yōu)惠利率，對(duì)于信用等級(jí)較低的客戶則在基準(zhǔn)貸款利率基礎(chǔ)上進(jìn)行上浮B 商業(yè)銀行對(duì)期限較長(zhǎng)、潛在可能損失較大的貸款制定較高的利率C 商業(yè)銀行應(yīng)用衍生金融工具對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行套期保值D 商業(yè)銀行將部分信貸資產(chǎn)進(jìn)行資

32、產(chǎn)證券化E 商業(yè)銀行將貸款資產(chǎn)分配于不同行業(yè)、不同企業(yè)5下列屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有: （ ）A 對(duì)不同信用等級(jí)的貸款人實(shí)行差別定價(jià)B 備用信用證C 商業(yè)銀行參加存款保險(xiǎn)D 信用擔(dān)保E 貸款業(yè)務(wù)集中到同一行業(yè)6按照商業(yè)銀行的發(fā)展歷程，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)歷了（ ）這幾個(gè)發(fā)展階段。A 資產(chǎn)管理模式B 負(fù)債管理模式C 資產(chǎn)負(fù)債管理模式D 負(fù)債和全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式E 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式71995年巴林銀行的一位交易員在新加坡期貨交易所進(jìn)行了數(shù)額巨大的衍生產(chǎn)品投機(jī)交易，并違反市場(chǎng)規(guī)定和逃避母公司監(jiān)管操作，致使損失十幾億美元，導(dǎo)致具有悠久歷史的巴林銀行宣布破產(chǎn)，在該事件發(fā)生的過程中，請(qǐng)指出下面那些主要金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生

33、了？（ ） A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B 操作風(fēng)險(xiǎn)C 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)E 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)8商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化是（ ）組成的。 A 風(fēng)險(xiǎn)管理理念B 風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)C 公司治理原則D 風(fēng)險(xiǎn)管理制度E 內(nèi)部控制體系9我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理原則包括：（ 第二章）A 完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序B 明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)C 建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制D 建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度10商業(yè)銀行完善內(nèi)部控制體系過程中應(yīng)當(dāng)包含以下哪些要素？（ ） A風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估B內(nèi)部控制環(huán)境C內(nèi)部控制措施D信息交流與反饋E監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正11商業(yè)銀行

34、風(fēng)險(xiǎn)管理組織包括下列哪些部門？ （ ）A 董事會(huì)及其專門委員會(huì)B 監(jiān)事會(huì)C 高級(jí)管理層D 財(cái)務(wù)控制部門、內(nèi)部審計(jì)部門、法律/合規(guī)部門及外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)等具有風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的職能部門E 商業(yè)銀行內(nèi)部專門的風(fēng)險(xiǎn)管理部門12商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括以下哪些步驟？ （ ）A 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D 風(fēng)險(xiǎn)控制E 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖13商業(yè)銀行信息系統(tǒng)主要工作流程包括：（ ）A 數(shù)據(jù)收集B 數(shù)據(jù)處理C 信息傳遞D 信息系統(tǒng)安全管理E 信息更新14按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為：（ 第三章）A 法人客戶 B 個(gè)人客戶 C 企業(yè)客戶 D 集團(tuán)客戶 E 機(jī)構(gòu)客戶15單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分

35、析主要的內(nèi)容：（ ）A 財(cái)務(wù)報(bào)表分析B 財(cái)務(wù)比率分析C 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析D 現(xiàn)金流量分析E 經(jīng)營(yíng)管理狀況16商業(yè)銀行要要善于使用各種財(cái)務(wù)比率指標(biāo)以幫助評(píng)價(jià)公司的財(cái)務(wù)狀況。這些財(cái)務(wù)比率指標(biāo)主要分為以下幾類：（ ）A 盈利能力比率；B 效率比率；C 杠桿比率；D 負(fù)債；E 流動(dòng)比率；17在對(duì)單一客戶的非財(cái)務(wù)分析中，主要從（ ）等方面進(jìn)行分析和判斷。A 客戶管理層風(fēng)險(xiǎn)分析；B 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析；C 生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析；D 企業(yè)在行業(yè)中的地位E 宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境因素分析 18與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下幾方面的特征（ ）A 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B 連環(huán)擔(dān)保十分普遍C 財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差D 系

36、統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高E 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)督難度較大19按照信貸產(chǎn)品種類來劃分，個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為（ ）A 個(gè)人住宅抵押貸款B 信用卡客戶C 個(gè)人零售貸款D 循環(huán)零售貸款E 銀團(tuán)貸款客戶20對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)當(dāng)注重哪幾項(xiàng)內(nèi)容？（ ）A 識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)B 識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況C 識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理狀況D 識(shí)別和評(píng)價(jià)負(fù)債管理狀況E 識(shí)別和評(píng)價(jià)各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率的健康程度21現(xiàn)金流量表可以分為哪幾部分？（ ）A 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流B 投資活動(dòng)的現(xiàn)金流C 融資活動(dòng)的現(xiàn)金流D 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入E 非主營(yíng)業(yè)務(wù)收入22商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式有：（ ）A 保證B 抵押C 質(zhì)押D 留置E 定金23對(duì)于非營(yíng)利性的

37、機(jī)構(gòu)客戶，商業(yè)銀行除了關(guān)注與企業(yè)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的共性外，還應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)包括：（ ）A 政策風(fēng)險(xiǎn)B 投資風(fēng)險(xiǎn)C 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)D 擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)E 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)24對(duì)于小企業(yè)和微小企業(yè)客戶，除了關(guān)注與企業(yè)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的共性外，還應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括：（ ）A 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)B 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)C 信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D 擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)E 投資風(fēng)險(xiǎn)25對(duì)個(gè)人客戶進(jìn)行信用評(píng)分，按照評(píng)分階段劃分，可以分為哪幾個(gè)階段？（ ）A 信用局評(píng)分B 申請(qǐng)?jiān)u分C 管理評(píng)分D 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分E 忠誠(chéng)度評(píng)分26對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)控制，主要有哪些常用的方法？ （ ）A 限額管理B 加強(qiáng)信貸審批C 貸后管理及時(shí)跟進(jìn)D 根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)，盡量準(zhǔn)確計(jì)量所需經(jīng)濟(jì)資本，并進(jìn)行

38、合理配置E 利用資產(chǎn)證券化及有關(guān)的信用衍生產(chǎn)品轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)27商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則？（ ）A 審貸分離原則B 統(tǒng)一考慮原則C 展期重審原則D 責(zé)任到人原則E 追蹤審核原則28信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的主要指標(biāo)包括：（ ）A 不良資產(chǎn)/貸款率B 預(yù)期損失率C 單一客戶授信集中度D 貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙E 貸款損失準(zhǔn)備充足率29貸款定價(jià)通常主要由哪些方面因素決定？（ ）A 資金成本B 經(jīng)營(yíng)成本C 風(fēng)險(xiǎn)成本D 資本成本E 股權(quán)成本30利率風(fēng)險(xiǎn)可以分為哪幾個(gè)種類？（ ）第四章A 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) C 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D 通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)E 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)31匯率風(fēng)險(xiǎn)一般是由于銀行從事哪些業(yè)務(wù)活動(dòng)

39、而產(chǎn)生？（ ）A 銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)B 商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)C 商業(yè)銀行自營(yíng)外匯交易活動(dòng)D 國(guó)內(nèi)貸款E 商業(yè)銀行進(jìn)行的外匯掉期交易業(yè)務(wù)32以下屬于金融衍生品的是：（ ）A 即期金融產(chǎn)品B 金融期貨 C 期權(quán) D 遠(yuǎn)期利率協(xié)議 E 利率互換33根據(jù)利率平價(jià)理論計(jì)算某基礎(chǔ)貨幣的遠(yuǎn)期匯率，需要已知哪幾個(gè)變量? （ ）A 基礎(chǔ)貨幣的即期匯率B 遠(yuǎn)期合約期間基礎(chǔ)貨幣的利率C 遠(yuǎn)期合約期間報(bào)價(jià)貨幣的利率D 遠(yuǎn)期合約的天數(shù)E 利息計(jì)息的期數(shù)34下列期貨哪些屬于金融期貨包括：（ ）A利率期貨B貨幣期貨C股票指數(shù)期貨D黃金期貨35期貨市場(chǎng)的兩個(gè)基本經(jīng)濟(jì)功能是：（ ）A套期保值功能B造市

40、的功能C投機(jī)牟取暴利的功能D價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能E吸引更多市場(chǎng)參與者的功能36VaR的計(jì)算涉及兩個(gè)主要參數(shù)的選擇（ ）A 市場(chǎng)利率B 置信水平C 持有期D 資產(chǎn)收益率的均值E 資產(chǎn)收益率37操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素主要包括：（ ）A 員工內(nèi)部欺詐B 員工知識(shí)技能缺乏C 商業(yè)銀行違反用工法D 重要客戶違約E 核心員工流失38內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下哪幾個(gè)方面？（ ）A財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)錯(cuò)誤B文件合同缺陷C錯(cuò)誤監(jiān)控報(bào)告D結(jié)算支付錯(cuò)誤E交易定價(jià)錯(cuò)誤39操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個(gè)方面？（ ）A 數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B 違反系統(tǒng)安全規(guī)定C 系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D 系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性E 系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)成本

41、過高40巴塞爾新資本協(xié)議中為商業(yè)銀行提供的三種可供選擇的操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法是：（ ）A基本指標(biāo)法B內(nèi)部模型法C標(biāo)準(zhǔn)法D高級(jí)計(jì)量法E內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法41對(duì)管理控制操作風(fēng)險(xiǎn)負(fù)有責(zé)任的部門包括：（ ）A風(fēng)險(xiǎn)管理部門B高級(jí)管理層C業(yè)務(wù)管理部門D內(nèi)部審計(jì)部門E法律合規(guī)部門42根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)分為哪幾類？（ ）A可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)B可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)C可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)D應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)E可消除的操作風(fēng)險(xiǎn)43以下關(guān)于自我評(píng)估法的論述，正確的有：（ ）A自我評(píng)估法是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過開展全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，識(shí)別出全行風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并從損失金額和發(fā)生概率兩個(gè)

42、角度來評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的大小。B自我評(píng)估的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任，主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理。C自我評(píng)估的主要策略是改變企業(yè)文化，把風(fēng)險(xiǎn)管理納入那些具備判斷控制能力的員工的業(yè)務(wù)體系內(nèi)。D自我評(píng)估法是運(yùn)用最廣泛、方法最成熟的錯(cuò)作管理三大基礎(chǔ)管理工具之一E自我評(píng)估是一種全員動(dòng)員的風(fēng)險(xiǎn)管理體制44對(duì)于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取哪些措施進(jìn)行管理？（ ）A制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案B保險(xiǎn)C業(yè)務(wù)外包D計(jì)提經(jīng)濟(jì)資本E采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避45操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵指標(biāo)包括：（ ）A人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)E綜合風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)46以下哪些屬于商業(yè)銀行的流動(dòng)資產(chǎn)？（ 第六章）A 現(xiàn)金B(yǎng) 超額準(zhǔn)備金C

43、 可以隨時(shí)在二級(jí)市場(chǎng)上拋售的國(guó)債D 短期到期的貸款E 證券類資產(chǎn)47保持良好的流動(dòng)性將對(duì)商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生怎樣的積極作用？（ ）A 增進(jìn)市場(chǎng)信心，向市場(chǎng)表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還借款B 確保銀行有能力實(shí)現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系C 避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)廉價(jià)出售D 降低商業(yè)銀行借入資金所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)E 有效減少商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)48商業(yè)銀行的流動(dòng)性負(fù)債包括：（ ）A 活期存款B 短期內(nèi)到期的拆放/存放同業(yè)款項(xiàng)C 中央銀行借款D 短期內(nèi)到期的定期存款E 發(fā)行的票據(jù)和債券49以下哪些風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)最終導(dǎo)致商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？（ ）A 信用風(fēng)險(xiǎn)B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C 操作風(fēng)險(xiǎn)D 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)E 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)5

44、0以下屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的有：（ ）A 由于市場(chǎng)利率變動(dòng)，多項(xiàng)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)水平增加B 資產(chǎn)的利用途徑以及負(fù)債的來源渠道過于集中C 外部機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)下降D 大量債權(quán)人要求提前兌付E 外部評(píng)級(jí)下降51關(guān)于流動(dòng)性狀況評(píng)估的方法包括：（ ）A 流動(dòng)性比率/指標(biāo)B 現(xiàn)金流分析C 缺口分析法D 久期分析法E 壓力測(cè)試52全面、細(xì)致的聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下維護(hù)聲譽(yù)、降低損失提供了第七章行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的內(nèi)容主要包括：（ ）A 指定危機(jī)管理負(fù)責(zé)人，全面評(píng)估內(nèi)外部的溝通機(jī)制和可利用資源； B 培養(yǎng)危機(jī)管理人員的溝通能力和問題處理能力；C 成立危機(jī)管理小組，負(fù)責(zé)危機(jī)處理的現(xiàn)場(chǎng)工作； D 提高發(fā)言人的溝通技能，嚴(yán)格限制敏感信息的交流；E 模擬訓(xùn)練和演習(xí)53聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的管理流程包括：（ ）A 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別B 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估C 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的檢測(cè)和報(bào)告D 內(nèi)部審計(jì)E 外部監(jiān)督54戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的方法主要有：（ ）A制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，并深入貫徹在日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中B利用經(jīng)濟(jì)資本配置，抵消可能的損失C進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖E采用保險(xiǎn)的手段55中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的具體目標(biāo)包括：（ 第八章）A