銀行從業(yè)資格(風(fēng)險管理)考試模擬

1、2011銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理模擬試題一、單選題 共 52 題題號: 1商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失則需要銀行的( )來覆蓋。A、監(jiān)管資本B、會計資本C、 核心資本D、經(jīng)濟資本標(biāo)準答案：D題號: 2在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當(dāng)保護存款者的緩沖器作用的是( )。A、銀行現(xiàn)金流B、銀行資本金C、銀行負債D、銀行準備金標(biāo)準答案：B題號: 3下列理論中，屬于負債風(fēng)險管理模式的是( )。A、真實票據(jù)論B、轉(zhuǎn)換能力理論C、存款理論D、預(yù)期收入理論標(biāo)準答案：C題號: 4( )是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。A、流動性風(fēng)險B、國家風(fēng)險C、

2、操作風(fēng)險D、法律風(fēng)險標(biāo)準答案：D題號: 5全面風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、( )和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。A、流動性風(fēng)險B、國家風(fēng)險C、法律風(fēng)險D、市場風(fēng)險標(biāo)準答案：D題號: 6( )并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險規(guī)避C、風(fēng)險分散D、風(fēng)險對沖標(biāo)準答案：A題號: 7( )是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。A、市場風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、流動性風(fēng)險D、國家風(fēng)險標(biāo)準答案：B題號: 8一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯誤的是：( )。A、這屬于結(jié)算風(fēng)險的一種B、這是操作風(fēng)險的表現(xiàn)C、這會造成交

3、易成本上升D、可能引發(fā)信用風(fēng)險標(biāo)準答案：B題號: 9已知一種債券的現(xiàn)價是100元，久期是4。5年，當(dāng)市場連續(xù)復(fù)合年利率上升50個基點后，上述債券的新價格為( )。A、87.5B、95.5C、97.75D、102.25標(biāo)準答案：C題號: 10( )經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。A、操作風(fēng)險B、市場風(fēng)險C、違約風(fēng)險D、流動性風(fēng)險標(biāo)準答案：D題號: 11下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是( )。A、轉(zhuǎn)換能力理論B、預(yù)期收入理論C、超貨幣供給理論D、銷售理論標(biāo)準答案：D題號: 12( )不包括在市場風(fēng)險中。A、利率風(fēng)險B、匯率風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、商品價格風(fēng)險標(biāo)準答案：C題號: 13在一次全國性

4、金融危機中，某銀行遭受了嚴重損失，那么在此銀行遭受損失時首先消耗的是( )。A、此商業(yè)銀行的資本金B(yǎng)、此商業(yè)銀行的負債部分C、此商業(yè)銀行的收入D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流標(biāo)準答案：A題號: 14一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是( )。A、1000B、10%C、9.9%D、10標(biāo)準答案：A題號: 15( )是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。A、信用風(fēng)險B、市場風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、流動性風(fēng)險標(biāo)準答案：A題號: 16( )是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表

5、內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。A、信用風(fēng)險B、市場風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、流動性風(fēng)險標(biāo)準答案：B題號: 17歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險屬于( )。A、法律風(fēng)險B、 政策風(fēng)險C、 操作風(fēng)險D、策略風(fēng)險標(biāo)準答案：C題號: 18將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于( )的風(fēng)險管理方法。A、風(fēng)險對沖B、風(fēng)險分散C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移標(biāo)準答案：B題號: 19在風(fēng)險發(fā)生之前，風(fēng)險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄

6、或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險，屬于( )的風(fēng)險管理方法。A、風(fēng)險補償B、風(fēng)險分散C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移標(biāo)準答案：C題號: 20資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來自( )。A、負債業(yè)務(wù)B、資產(chǎn)業(yè)務(wù)C、中間業(yè)務(wù)D、表外業(yè)務(wù)標(biāo)準答案：B題號: 21下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是( )。A、提供融資B、使銀行免受損失C、維持市場信心D、限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張標(biāo)準答案：B題號: 22一家銀行因為大規(guī)模投資短期房地產(chǎn)市場而獲得超額的當(dāng)期收益，下列判斷正確的是：( )。A、當(dāng)期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營的穩(wěn)定性B、當(dāng)期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時所承擔(dān)的風(fēng)險C、評估此銀行的經(jīng)營業(yè)績應(yīng)當(dāng)采

7、用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法RAPMD、銀行的風(fēng)險偏好可使其在長期獲得較高的收益標(biāo)準答案：C題號: 23( )是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。A、流動性風(fēng)險B、國家風(fēng)險C、聲譽風(fēng)險D、 法律風(fēng)險標(biāo)準答案：B題號: 24( )是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。A、流動性風(fēng)險B、國家風(fēng)險C、聲譽風(fēng)險D、法律風(fēng)險標(biāo)準答案：A題號: 25同時投擲兩枚相同硬幣的基本事件有( )種。A、1B、2C、3D、4標(biāo)準答案：C題號: 26在以下商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，最消極的風(fēng)險管理策略是( )。A、風(fēng)險分

8、散B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險規(guī)避標(biāo)準答案：D題號: 27以下屬于巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)容的是( )。A、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標(biāo)準B、強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束C、提出市場風(fēng)險的資本要求D、提出合格監(jiān)管資本的范圍標(biāo)準答案：B題號: 28在利率水平大幅波動時，國債的價值會受到影響，下述敘述正確的是( )。A、債券的久期在利率波動較大時，得到債券的近似價格變化較精確B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導(dǎo)數(shù)項，適合在利率大幅波動時使用C、國債的價格變動與利率的變動方向正相關(guān)D、債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小標(biāo)準答案：B題號: 29巴塞爾新資本

9、協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的資本充足率不得低于( )。A、32%B、16%C、8%D、4%標(biāo)準答案：C題號: 30下列理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是( )。A、銀行券理論B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論C、購買理論D、銷售理論標(biāo)準答案：B題號: 31( )不屬于事前風(fēng)險控制手段。A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險規(guī)避C、風(fēng)險補償D、風(fēng)險分散標(biāo)準答案：C題號: 32以下對正態(tài)分布的描述正確的是( )。A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布B、整個正態(tài)曲線下的面積為1C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布D、正態(tài)曲線是遞增的標(biāo)準答案：B題號: 33以下屬于20世紀60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的

10、有( )。A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型C、缺口分析與久期分析法的提出D、羅斯提出套利定價理論標(biāo)準答案：A題號: 34商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是( )。A、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險B、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險C、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng)D、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本標(biāo)準答案：B題號: 35( )是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。A、流動性風(fēng)險B、戰(zhàn)略風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、法律風(fēng)險標(biāo)準答案：B題號: 36對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，

11、最顯著的信用風(fēng)險來源于( )業(yè)務(wù)。A、信用擔(dān)保B、貸款C、衍生品交易D、同業(yè)交易標(biāo)準答案：B題號: 37巴塞爾委員會對巴塞爾資本協(xié)議進行全面修改，并于( )后的資本協(xié)議征求意見稿。A、1998年5月B、1999年6月C、2001 年1月D、2003年4月標(biāo)準答案：B題號: 38一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施( )。A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險補償標(biāo)準答案：D題號: 39商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險降低，其原因是( )。A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風(fēng)險對沖

12、B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風(fēng)險轉(zhuǎn)移C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進行風(fēng)險分散D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)標(biāo)準答案：C題號: 40在風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險損失，屬于( )的風(fēng)險管理方法。A、風(fēng)險對沖B、風(fēng)險分散C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移標(biāo)準答案：D題號: 41金融投資普遍以( )作為分析計量指標(biāo)的主流分析框架。A、收益率方差B、絕對收益C、絕對離差D、對數(shù)收益率標(biāo)準答案：A題號: 42巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險的依據(jù)是

13、( )。A、按風(fēng)險事故B、按損失結(jié)果C、按風(fēng)險發(fā)生的范圍D、按誘發(fā)風(fēng)險的原因標(biāo)準答案：D題號: 43( )不是全面風(fēng)險管理模式的特征。A、全球的風(fēng)險管理體系B、全面的風(fēng)險管理范圍C、全員的風(fēng)險管理文化D、全程的風(fēng)險識別過程標(biāo)準答案：D題號: 44一家商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風(fēng)險屬于( )。A、市場風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、聲譽風(fēng)險D、信用風(fēng)險標(biāo)準答案：D題號: 45以下對風(fēng)險的理解不正確的是( )。A、是未來結(jié)果的變化B、是損失的可能性C、是未來結(jié)果對期望的偏離D、是未來將要獲得的損失標(biāo)準答案：D題號: 46A股票的預(yù)

14、期收益率為10%，標(biāo)準差為20%;B股票的預(yù)期收益率為5%，標(biāo)準差為10%。為得到最小的風(fēng)險，AB的投資比率應(yīng)為( )。A、0.8B、0.6C、0.4D、0.2標(biāo)準答案：C題號: 47( )是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。A、操作風(fēng)險B、國家風(fēng)險C、聲譽風(fēng)險D、法律風(fēng)險標(biāo)準答案：C題號: 48商業(yè)銀行通過進行一定的金融交易，來對沖其面臨的某種金融風(fēng)險屬于( )的風(fēng)險管理方法。A、風(fēng)險對沖B、風(fēng)險分散C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移標(biāo)準答案：A題號: 49在一般情況下，對戰(zhàn)略風(fēng)險、

15、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險，可采取( )等方法。A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移標(biāo)準答案：C題號: 50在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不包括( )。A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式B、負債風(fēng)險管理模式C、全面風(fēng)險管理模式D、內(nèi)部管理模式標(biāo)準答案：D題號: 51假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是( )。A、10%B、10.5%C、13%D、9.5%標(biāo)準答案：D題號: 52( )是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。A、會計資本B、監(jiān)管資本C、經(jīng)濟資本D、實收資本標(biāo)

16、準答案：B二、多選題 共 12 題題號: 53巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱是( )。A、最低資本要求B、信用風(fēng)險控制C、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查D、市場紀律約束E、金融創(chuàng)新標(biāo)準答案：ACD題號: 54商業(yè)銀行因承擔(dān)下列風(fēng)險，獲得風(fēng)險補償而營利的是( )。A、違約風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、市場風(fēng)險D、流動性風(fēng)險E、結(jié)算風(fēng)險標(biāo)準答案：ACDE題號: 55以下風(fēng)險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進行的有。( )A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險規(guī)避C、風(fēng)險對沖D、風(fēng)險分散E、風(fēng)險補償標(biāo)準答案：ABCDE題號: 56商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險的風(fēng)險管理策略是( )。A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移D、

17、風(fēng)險規(guī)避E、風(fēng)險補償標(biāo)準答案：BCDE題號: 57在巴塞爾新資本協(xié)議中，歸定對信用風(fēng)險資產(chǎn)風(fēng)險加權(quán)的計算方法有三種，分別是( )。A、基本指標(biāo)法B、內(nèi)部模型法C、標(biāo)準法D、內(nèi)部評級初級法E、內(nèi)部評級高級法標(biāo)準答案：CDE題號: 58目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC。( )A、可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性B、可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平C、RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟資本D、使銀行不再注重盈利性E、放棄了股東價值最大化的目標(biāo)標(biāo)準答案：ABC題號: 59經(jīng)濟資本對商業(yè)銀行

18、的管理有重要的意義，對其的理解正確的是( )。A、經(jīng)濟資本是銀行為應(yīng)當(dāng)未來資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金B(yǎng)、經(jīng)濟資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平成反比C、商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量D、經(jīng)濟資本是會計資本與監(jiān)管資本的媒介E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟資本分離的趨勢標(biāo)準答案：ACD題號: 60某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風(fēng)險管理方法有( )。A、積極開展國際業(yè)務(wù)來分散面臨的風(fēng)險B、通過相應(yīng)的衍生品市場來進行風(fēng)險對沖C、通過資產(chǎn)負債的匹配來進行自我風(fēng)險對沖D、 更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險E、提高低信用級別客戶貸款的利率來進行風(fēng)險補償標(biāo)準答案：ABCDE題號

19、: 61可以用來量化收益率的風(fēng)險或者說收益率的波動性的指標(biāo)有。( )A、預(yù)期收益率B、標(biāo)準差C、方差D、中位數(shù)E、眾數(shù)標(biāo)準答案：BC題號: 62以下對風(fēng)險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系的理解正確的有( )。A、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的基本職能B、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段C、風(fēng)險管理為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)D、健全的風(fēng)險管理體系偉商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值E、風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力標(biāo)準答案：ABCDE題號: 63商業(yè)銀行的核心資本包括( )。A、權(quán)益資本B、混合性債務(wù)工具C、公開儲備D、未公開儲備E、重估儲備標(biāo)準答案：AC題號: 64商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有( )。A、安全性B、約束性C、流動性D、效益性E、規(guī)模性標(biāo)準答案：ACD三