銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理必做100題

1、2011銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理必做100道題來1.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不包括_。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式 B.負(fù)債風(fēng)險管理模式C.全面風(fēng)險管理模式 D.內(nèi)部管理模式2.下列理論中,屬于負(fù)債管理模式的是_。A.真實(shí)票據(jù)論 B.轉(zhuǎn)換能力理論C.存款理論 D.預(yù)期收入理論3.FN理論中,發(fā)球資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是_。A.銀行券理論 B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論C.購買理論 D.銷售理論4.下列理論中,不屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是_A.轉(zhuǎn)換能力理論 B.預(yù)期收入理論C.超貨幣供培理論 D.銷售理論5._是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性

2、。A.信用風(fēng)險 B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險 D.流動性風(fēng)險6._是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。A.信用風(fēng)險 B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險 D.流動性風(fēng)險7._不包括在市場風(fēng)險中。A.利率風(fēng)險 B.匯率風(fēng)險C.操作風(fēng)險 D.商品價格風(fēng)險8._是由不完善或有問題的內(nèi)部程序,人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。A.市場風(fēng)險 B .操作風(fēng)險C. 流動性風(fēng)險 D.國家風(fēng)險9._是指銀行掌握的可用于即時土付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。A. 流動性風(fēng)險 B . 國家風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險 D.法律風(fēng)險10._是指由于借款國

3、經(jīng)濟(jì)、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。A. 流動性風(fēng)險 B . 國家風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險 D.法律風(fēng)險11. _是指由于銀行操作上的錯誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。A. 操作風(fēng)險 B . 國家風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險 D.法律風(fēng)險12._是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。A. 流動性風(fēng)險 B . 國家風(fēng)險C.操作風(fēng)險 D.法律風(fēng)險13._是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長

4、遠(yuǎn)的影響。A. 流動性風(fēng)險 B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.操作風(fēng)險 D.法律風(fēng)險14.商業(yè)銀行通過進(jìn)行一定的金融交易來對沖其面臨的某種金融風(fēng)險屬于_的風(fēng)險管理方法。A.風(fēng)險對沖 B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險規(guī)避 D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移15.將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于_的風(fēng)險管理方式。A.風(fēng)險對沖 B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險規(guī)避 D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移16.在風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把把可能發(fā)生的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險損失，屬于_的風(fēng)險管理方法。A.風(fēng)險對沖 B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險規(guī)避 D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移17.下列不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移方式的

5、是_。A.承擔(dān) B.保險C.轉(zhuǎn)讓 D.客戶分散18.在風(fēng)險發(fā)生之前，風(fēng)險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險，屬于_的風(fēng)險管理方法。A.風(fēng)險補(bǔ)償 B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險規(guī)避 D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移19.風(fēng)險主體利用資本、利潤、抵押品拍賣收入等形式的資金，彌補(bǔ)其在某種風(fēng)險上遭受的資產(chǎn)損失，使風(fēng)險損失不會影響到風(fēng)險主體正常經(jīng)營的進(jìn)行，不會導(dǎo)致其形象與信譽(yù)的損害，屬于_的風(fēng)險管理方法。A.風(fēng)險補(bǔ)償 B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險規(guī)避 D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移20.按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定,下列_不包括在核心資本中。A.實(shí)收資本 B.資本公積C.盈余公積 D.可轉(zhuǎn)換債券21. 按

6、照我國銀監(jiān)會的規(guī)定,下列_不包括在附屬資本中。A.重估儲備 B.長期次級債務(wù)C.優(yōu)先股 D.實(shí)收資本22.商業(yè)銀行在計算核心資本充足率時,對未并表金融機(jī)構(gòu)資本的投資，應(yīng)扣除_。A.15% B.20%C.25% D.50%23._是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。A.會計資本 B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟(jì)資本 D.實(shí)收資本24.公司治理在狹義上主要指公司股東大會、董事會和_及高級管理層等組織機(jī)構(gòu)設(shè)立與動作的機(jī)制制度。A.職工代表大會 B.工會C.監(jiān)事會 D.同業(yè)協(xié)會25._負(fù)責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測井控制風(fēng)險的程序和措施。A.董事會 B. 監(jiān)事會C.股東大會 D.高級管理層26

7、.在各種風(fēng)險發(fā)生前，對風(fēng)險的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對風(fēng)險進(jìn)行估算和控制，這是_。A.風(fēng)險識別 B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測 D.風(fēng)險控制27.風(fēng)險識別的主要方法不包括_。A.故障樹法 B.VaRC.專家預(yù)測法 D.流程圖分析法28.商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險計量方法不包括_。A.因果關(guān)系分析 B.VaRC.敏感性分析 D.情景分析29.商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和_A.國際結(jié)算系統(tǒng) B.儲蓄系統(tǒng)C.信用卡系統(tǒng) D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)30.商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和_A.流動性風(fēng)險指標(biāo) B.信用風(fēng)險指標(biāo)C.

8、風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo) D.不良貸款遷徙率指標(biāo)31.下列指標(biāo)中屬于風(fēng)險水平類指標(biāo)的是_A.正常貸款遷徙率指標(biāo)工作 B.操作風(fēng)險指標(biāo)C. 風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo) D.準(zhǔn)備盤充足程度指標(biāo)32. 風(fēng)險遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和_A. 不良貸款遷徙率 B.盈利能力C.準(zhǔn)備資金充足程度 D.資本充足程度33.對于同一客戶,不同信息來源的信息內(nèi)容存在嚴(yán)重不一致,無法確認(rèn)哪一個是真實(shí)數(shù)據(jù),則選取_A.風(fēng)險值較低的指標(biāo)值 B. 風(fēng)險值較高的指標(biāo)值C.風(fēng)險值為二者均值的指標(biāo)值 D.類似客戶的指標(biāo)值34._不屬于銀行信息系統(tǒng)的物理安全。A.環(huán)境安全 B.設(shè)備安全C.系統(tǒng)安全 D.媒介安全35._屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。A

9、.環(huán)境安全 B.設(shè)備安全C. 媒介安全 D.應(yīng)用系統(tǒng)安全36. _屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全。A.安全認(rèn)證 B.操作系統(tǒng)安全C. 媒介安全 D.應(yīng)用系統(tǒng)安全37. _不屬于銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全。A.內(nèi)網(wǎng)訪問控制 B.外網(wǎng)物理隔離C.病毒防護(hù) D.網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全38. _屬于銀行信息系統(tǒng)的信息系統(tǒng)安全。A. 操作系統(tǒng)安全 B. 內(nèi)網(wǎng)訪問控制C.加密傳輸 D.媒介安全39. 銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國家法律、法規(guī)的宣傳等屬于_。A. 媒介安全 B.管理安全C.應(yīng)用安全 D.信息安全40. 銀行信息系統(tǒng)安全包括物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、管理安全和_等A. 應(yīng)用安全 B. 媒介安全C.應(yīng)用系統(tǒng)安全 D.環(huán)

10、境安全41.國內(nèi)少數(shù)企業(yè)在_，開始試用國外先進(jìn)的管理經(jīng)驗去識別、估測、評價和控制風(fēng)險。A.20世紀(jì)60年代 B.20世紀(jì)80年代后期C. .20世紀(jì)70年代后期 D. 20世紀(jì)80年代前期42.風(fēng)險管理的核心在于_。A.風(fēng)險識別 B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測 D.選擇最佳風(fēng)險管理技術(shù)組合43.風(fēng)險管理的目標(biāo)在于_.A.獲得最大的安全保障 B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測 D.選擇最佳風(fēng)險管理技術(shù)組合44.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來自_A.負(fù)債業(yè)務(wù) B.資產(chǎn)業(yè)務(wù)C.中間業(yè)務(wù) D.表外業(yè)務(wù)45.真實(shí)票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期,業(yè)務(wù)主要集中于_A.長期貸款 B.消費(fèi)者貸款C.短期自償

11、性貸款 D.房地產(chǎn)貸款46.可轉(zhuǎn)換理論的一個基本前提是銀行要有足夠數(shù)量的隨時可以變現(xiàn)的_A.商業(yè)票據(jù) B.流動資產(chǎn)C.長期債券 D.國債47.預(yù)期收入理論認(rèn)為,任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn),歸根結(jié)底是以_為基礎(chǔ)的。A.實(shí)際收入 B.未來收入C.實(shí)際財富 D.投資收益48._容易產(chǎn)生的一種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務(wù)范圍,導(dǎo)致集中和壟斷。A.轉(zhuǎn)換能力理論 B.預(yù)期收入理論C.超貨幣供給理論 D.銷售理論49._是一種適合于早期銀行特點(diǎn)的初級的資產(chǎn)管理理論。A.銷售理論 B.預(yù)期收入理論C.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 D.真實(shí)票據(jù)理論50.最古老的銀行負(fù)債管理理論可追溯到_A.銷售理論 B.預(yù)期收入理

12、論C.銀行券理論 D.真實(shí)票據(jù)理論51._是銀行券理論的核心。A.負(fù)債的適度性 B.資產(chǎn)的適度性C.盡可能多的負(fù)債 D.負(fù)債越少52.存款可分為_和派生存款不同兩類。A.信用存款 B.定期存款C.初始存款 D.企業(yè)存款53.存款理論的最主要特征是它的_A.流動性 B.穩(wěn)健性C.擴(kuò)張性 D.冒險性54.被稱為“銀行負(fù)債思想的創(chuàng)新”的是_A.銀行券理論 B.存款理論C.購買理論 D.銷售理論55.銷售理論的主題是_A.推銷金融產(chǎn)品 B.主動負(fù)債C.購買負(fù)債 D.吸收存款56.全面風(fēng)險管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險、_和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造技術(shù)與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。A.流動性風(fēng)險 B.國家風(fēng)險C.法律風(fēng)險

13、 D.市場風(fēng)險57._提倡將原本資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)化為表外業(yè)務(wù)。A.資產(chǎn)負(fù)債表外管理理論 B.銷售理論C.存款理論 D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論58.金融工程的狹義定義是組合金融工具和_的研究。A.衍生產(chǎn)品 B.金融技術(shù)C.風(fēng)險管理技術(shù) D.工程技術(shù)59.巴塞爾委員會巴塞爾資本協(xié)議進(jìn)行全面修改，并于_首次公布修改后的資本協(xié)議征求意見稿。A.1998年5月 B.1999年6月C.2001年1月 D.2003年4月60.在巴塞爾新資本協(xié)議公布之前，巴塞爾委員會發(fā)布了_次資本協(xié)議征求意見稿。A.1 B.2C.3 D.461.資本計量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議：修訂框架于是乎2006年底首先在_的銀行開始實(shí)施。A.

14、美國 B.歐洲C.歐美 D.十國集團(tuán)62._不是全面風(fēng)險管理模式的特征。A.全球的風(fēng)險管理體系 B.全面的風(fēng)險管理范圍C.全員的風(fēng)險管理文化 D.全程的風(fēng)險識別過程63.根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險的_，可分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等。A.屬性 B.形成原因C.表現(xiàn)形式 C.法律變動64.實(shí)際信用風(fēng)險一般由貼現(xiàn)、透支、信用證和_等造成的。A.同業(yè)拆借 B.利率波動C.匯率波動 D.商品價格風(fēng)險65.黃金價格變動造成的風(fēng)險屬于_A.操作風(fēng)險 B.匯率風(fēng)險C.利率風(fēng)險 D.商品價格風(fēng)險66.利率風(fēng)險按照來源的不同，可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和_A.期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險 B.期權(quán)性風(fēng)險C.流動

15、性風(fēng)險 D.價格風(fēng)險67.最重大的操作在于_及公司治理機(jī)制的失效。A.內(nèi)部控制 B.風(fēng)險文化C.公司策略 D.風(fēng)險管理機(jī)制68._經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。A.操作風(fēng)險 B.市場風(fēng)險C.違約風(fēng)險 D.流動性風(fēng)險69._是最復(fù)雜、最難以捉摸，也是最危險的風(fēng)險之一。A.聲譽(yù)風(fēng)險 B.市場風(fēng)險C.國家風(fēng)險 D.操作風(fēng)險70._交易不僅可以用于套期保值，還可以獲得可能出現(xiàn)的意外收益。A.股指期貨 B.金融期權(quán)C.遠(yuǎn)期交易 D.商品期貨71._并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移 B.風(fēng)險規(guī)避C.風(fēng)險分散 D.風(fēng)險對沖72._不屬于事的風(fēng)險控制手段。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移 B.風(fēng)險規(guī)避C.風(fēng)

16、險補(bǔ)償 D.風(fēng)險分散73._不能規(guī)避利率風(fēng)險。A.金融期貨 B.金融期權(quán)C.利率互換 D.定期存款74.下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是_A.提供融資 B.使銀行免受損失C.維持市場信心 D.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張75.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險管理最根本的驅(qū)動力是_A.客戶利益至上 B.儲戶利益至上C.股東資本是風(fēng)險的第一承擔(dān)者 D.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求76.計算資本充足率和核心資本充足率時，都應(yīng)該扣除_。A.商譽(yù) B.商業(yè)銀行對未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資C.附屬資本 D.商業(yè)銀行對非自用不對產(chǎn)和企業(yè)的資本投資77.商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的_;計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的_。

17、A.100%，100% B.50%，100%C.100%，50% D.50%，50%78.商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失則需要銀行的_來覆蓋。A.監(jiān)管資本 B.會計資本C.核心資本 D.經(jīng)濟(jì)資本79.1997年亞洲金融危機(jī)發(fā)生后，_又被廣泛討論來對抗危機(jī)。A.風(fēng)險管理 B.公司治理C.風(fēng)險文化 D.內(nèi)部控制80.商業(yè)銀行內(nèi)部控制重心就是_A.權(quán)力制衡 B.權(quán)責(zé)明確C.風(fēng)險控制 D.產(chǎn)權(quán)清晰81.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是_A.董事會 B.監(jiān)事會C.高級管理層 D.銀行內(nèi)部的各個部門及其人員82.有效風(fēng)險管理體系建設(shè)必須以_為先導(dǎo)。A.健全的內(nèi)部控制機(jī)制 B.完善的公司治理機(jī)制C.先進(jìn)風(fēng)險管理文

18、化培育 D.有效的風(fēng)險管理策略83._對金融機(jī)構(gòu)的一般事務(wù)及會計事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)。A.監(jiān)事會 B.黨委C.紀(jì)委 D.董事會84.使用內(nèi)部或外部數(shù)據(jù)的銀行，必須證明自己的估計代表了_。A.同行業(yè)的平均水平 B.目前的情況C.長期的經(jīng)驗 D.同行業(yè)的最高水平85.商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險的估計，一般不包括_。A.違約概率 B.實(shí)際損失C.違約損失率 D.違約風(fēng)險暴露86.風(fēng)險管理最為核心、最為關(guān)鍵的階段是_。A.風(fēng)險識別 B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測 D.風(fēng)險控制87.商業(yè)銀行對前臺業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)傳送來的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行整合是通過聚類和_來完成的。A.匹配 B.分類C對稱 D.集合

19、88.商業(yè)銀行應(yīng)采用適當(dāng)?shù)募用芗夹g(shù)和措施，保證所傳輸交易數(shù)據(jù)的完整性、真實(shí)性和_。A.及時性 B.一致性C.完全性 D.不可不論性89._是風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。A.健全的內(nèi)部控制機(jī)制 B.完善的公司治理機(jī)制C.安全的信息系統(tǒng) D.有效的風(fēng)險管理策略90.資本融資的具體來源不包括_A.股東紅利 B.原有股東追加投資C.發(fā)行新股 D.留存利潤91._必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。A.監(jiān)事會 B.高級管理層C.股東大會 D.風(fēng)險管理部門92._負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系。A.監(jiān)事會 B.高級管理層C.股東大會 D.董事會93.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制內(nèi)容上要具有_A.穩(wěn)定性 B.創(chuàng)新性C.開放