計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模擬考試(第1套)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上第一套一、單項選擇題1、雙對數(shù)模型 中，參數(shù)的含義是 （ C ）A. Y關(guān)于X的增長率 B .Y關(guān)于X的發(fā)展速度C . Y關(guān)于X的彈性 D. Y關(guān)于X 的邊際變化2、 對多元線性回歸方程的顯著性檢驗，所用的F統(tǒng)計量可表示為（ B ） A. B C D3、回歸分析中使用的距離是點到直線的垂直坐標(biāo)距離。最小二乘準(zhǔn)則是指（ D ）A. 使達(dá)到最小值 B. 使達(dá)到最小值C. 使達(dá)到最小值 D. 使達(dá)到最小值4、 對于一個含有截距項的計量經(jīng)濟(jì)模型，若某定性因素有m個互斥的類型，為將其引入模型中，則需要引入虛擬變量個數(shù)為（ B ） A. m B. m-1 C. m+1 D. m-

2、k5、 回歸模型中具有異方差性時，仍用OLS估計模型，則以下說法正確的是（ A ） A. 參數(shù)估計值是無偏非有效的 B. 參數(shù)估計量仍具有最小方差性 C. 常用F 檢驗失效 D. 參數(shù)估計量是有偏的6、 在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為（ C ） A. B. C. D. 7、 在經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)生轉(zhuǎn)折時期，可以通過引入虛擬變量方法來表示這種變化。例如，研究中國城鎮(zhèn)居民消費函數(shù)時。1991年前后，城鎮(zhèn)居民商品性實際支出Y對實際可支配收入X的回歸關(guān)系明顯不同?，F(xiàn)以1991年為轉(zhuǎn)折時期，設(shè)虛擬變量，數(shù)據(jù)散點圖顯示消費函數(shù)發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化：基本消費部分下降了，邊際消費傾向變大了。則城鎮(zhèn)居民線性消費

3、函數(shù)的理論方程可以寫作（ D ） A. B. C. D. 8、對于有限分布滯后模型在一定條件下，參數(shù)可近似用一個關(guān)于的阿爾蒙多項式表示（），其中多項式的階數(shù)m必須滿足（ A ） A B C D 9、在自適應(yīng)預(yù)期模型和庫伊克模型中，假定原始模型的隨機擾動項滿足古典線性回歸模型的所有假設(shè)，則對于這兩個模型中的滯后解釋變量和誤差項，下列說法正確的有（ D ）A . BC D 10、設(shè)為隨機誤差項，則一階線性自相關(guān)是指（ B ） 11、利用德賓h檢驗自回歸模型擾動項的自相關(guān)性時，下列命題正確的是（ B ）A. 德賓h檢驗只適用一階自回歸模型B. 德賓h檢驗適用任意階的自回歸模型C. 德賓h 統(tǒng)計量漸進(jìn)

4、服從t分布D. 德賓h檢驗可以用于小樣本問題 12、關(guān)于聯(lián)立方程組模型，下列說法中錯誤的是（ B ）A. 結(jié)構(gòu)式模型中解釋變量可以是內(nèi)生變量，也可以是前定變量 B. 簡化式模型中解釋變量可以是內(nèi)生變量，C. 簡化式模型中解釋變量是前定變量D. 結(jié)構(gòu)式模型中解釋變量可以是內(nèi)生變量 13、 以下選項中，正確地表達(dá)了序列相關(guān)的是（ A ） A. B. C. D. 14、一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是（ D ） A. n B. n-1 C. n-k D. 1 15、邊際成本函數(shù)為（MC 表示邊際成本；Q表示產(chǎn)量），則下列說法正確的有（ A ） A. 模型中可能存在多重共線性 B. 模型

5、中不應(yīng)包括作為解釋變量 C. 模型為非線性模型 D. 模型為線性模型 16、如果某個結(jié)構(gòu)方程是恰好識別的，估計其參數(shù)可用（ D ）A. 最小二乘法 B. 極大似然法 C. 廣義差分法 D. 間接最小二乘法 17、已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于1，則DW統(tǒng)計量近似等于( A ) A. 0 B. 1 C. 2 D. 4 18、更容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)為 ( C ) A. 時序數(shù)據(jù) B. 修勻數(shù)據(jù) C. 橫截面數(shù)據(jù) D. 年度數(shù)據(jù) 19、設(shè)M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率，流動性偏好函數(shù)為 ，又設(shè)、 分別是、的估計值，則根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，一般來說( A )A. 應(yīng)為正值， 應(yīng)為負(fù)值 B.

6、 應(yīng)為正值， 應(yīng)為正值 C.應(yīng)為負(fù)值，應(yīng)為負(fù)值 D. 應(yīng)為負(fù)值， 應(yīng)為正值20、對于有限分布滯后模型，解釋變量的滯后長度每增加一期，可利用的樣本數(shù)據(jù)就會( B ) A. 增加1個 B. 減少1個 C. 增加2個 D. 減少2個二、多項選擇題1、對聯(lián)立方程模型參數(shù)的單一方程估計法包括( ABDF ) A. 工具變量法 B. 間接最小二乘法 C. 完全信息極大似然估計法 D. 二階段最小二乘法 E. 三階段最小二乘法 F. 有限信息極大似然估計法2、下列哪些變量一定屬于前定變量( CD ) A. 內(nèi)生變量 B. 隨機變量 C. 滯后變量 D. 外生內(nèi)生變量 E. 工具變量3、古典線性回歸模型的普通

7、最小二乘估計量的特性有（ ABC ）A. 無偏性 B. 線性性 C. 最小方差性 D. 不一致性 E. 有偏性4、利用普通最小二乘法求得的樣本回歸直線的特點（ ACD ）A. 必然通過點 B. 可能通過點 C. 殘差的均值為常數(shù) D. 的平均值與的平均值相等 E. 殘差與解釋變量之間有一定的相關(guān)性5、關(guān)于聯(lián)立方程模型識別問題，以下說法不正確的有 （ AB ）A. 滿足階條件的方程則可識別B. 如果一個方程包含了模型中的全部變量，則這個方程恰好識別 C. 如果一個方程包含了模型中的全部變量，則這個方程不可識別 D. 如果兩個方程包含相同的變量，則這兩個方程均不可識別 E. 聯(lián)立方程組中的每一個方

8、程都是可識別的，則聯(lián)立方程組才可識別 F. 聯(lián)立方程組中有一個方程不可識別，則聯(lián)立方程組不可識別三、判斷題1、簡單線性回歸模型與多元線性回歸模型的基本假定是相同的。錯在多元線性回歸模型里除了對隨機誤差項提出假定外，還對解釋變量之間提出無多重共線性的假定。2、在模型中引入解釋變量的多個滯后項容易產(chǎn)生多重共線性。對在分布滯后模型里多引進(jìn)解釋變量的滯后項，由于變量的經(jīng)濟(jì)意義一樣，只是時間不一致，所以很容易引起多重共線性。3、D-W檢驗中的D-W值在0到4之間，數(shù)值越小說明模型隨機誤差項的自相關(guān)度越小，數(shù)值越大說明模型隨機誤差項的自相關(guān)度越大。錯DW值在0到4之間，當(dāng)DW落在最左邊（0ddL）、最右邊

9、(4-Dld4d)時，分別為正自相關(guān)、負(fù)自相關(guān);中間(dud4.28，所以模型存在異方差（2）根據(jù)表1所給資料，對給定的顯著性水平，查分布表，得臨界值，其中p=3為自由度。請你繼續(xù)完成上述工作，并回答所做的是一項什么工作，其結(jié)論是什么？表1ARCH Test:F-statistic6. Probability0.Obs*R-squared10.14976 Probability0.Test Equation:Dependent Variable: RESID2Method: Least SquaresDate: 06/04/06 Time: 17:02Sample(adjusted): 198

10、1 1998Included observations: 18 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C.232RESID2(-1).0023RESID2(-2)-1.0.-3.0.0023RESID2(-3).0079R-squared0. Mean dependent var.3Adjusted R-squared0. S.D. dependent var.S.E. of regression.5 Akaike info criterion30

11、.26952Sum squared resid9.46E+12 Schwarz criterion30.46738Log likelihood-268.4257 F-statistic6.Durbin-Watson stat2. Prob(F-statistic)0.解：該檢驗為ARCH檢驗由Obs*R-squared=10.14987.81，表明模型存在異方差。2、根據(jù)某行業(yè)19551974年的庫存量（y）和銷售量（x）的資料（見表2），運用EViews軟件計算得如下報告資料，試根據(jù)所給資料和圖形完成下列問題：（1）完成表2的空白處，由報告資料寫出估計模型的表達(dá)式（用書寫格式）；（2）根據(jù)寫

12、出的模型表達(dá)式求銷售量對庫存量影響的短期乘數(shù)、動態(tài)乘數(shù)和長期乘數(shù)，同時給出經(jīng)濟(jì)解釋；（3）根據(jù)所給資料對估計模型進(jìn)行評價（包括經(jīng)濟(jì)意義、擬合效果、顯著性檢驗等）。表2Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 06/04/02 Time: 17:42Sample(adjusted): 1958 1974Included observations: 17 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-6.2.PDL011.0.PDL020.0.P

13、DL03-0.0.R-squared0.Mean dependent var81.97653Adjusted R-squaredS.D. dependent var27.85539S.E. of regression1.Akaike info criterion4.Sum squared resid46.80087Schwarz criterion4.Log likelihood-32.72981F-statisticDurbin-Watson stat1.Prob(F-statistic)0.Lag Distribution of XiCoefficientStd. ErrorT-Stati

14、stic . * |0 0.63028 0.17916 . *|1 1.15686 0.19593 . * |2 0.76178 0.17820 * . |3-0.55495 0.25562 Sum of Lags 1.99398 0.06785 解：（1）第一攔的t統(tǒng)計量值：T-Statistic-3.5.0.-2. 第二攔的t統(tǒng)計量值： T-Statistic 3.51797 5.90452 4.27495-2.17104Adjusted R-squared 0.99536 F-statistic 1145.20 （2）短期乘數(shù)為0.6303，動態(tài)乘數(shù)分別為1.1569，0.7618，-0.5550。長期乘數(shù)為1.994。 （3）模型整體的擬合效果較好，可決系數(shù)達(dá)到0.9963，F(xiàn)統(tǒng)計量為1145.16，除的系數(shù)的t統(tǒng)計量外，其余均大于在顯著性水平為0.05，自由度為12下的臨界值2.176，說明模型中銷售額在滯后第三期對庫存量影響較小外，其它各均影響顯著。3、根據(jù)某地區(qū)居民對農(nóng)產(chǎn)品的消費y和居民收入