計量經(jīng)濟(jì)學(xué)實驗報告(虛擬變量)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上計量經(jīng)濟(jì)學(xué)實驗報告實驗三：虛擬變量模型姓名：上善若水班級：序號：學(xué)號： 中國人均消費影響因素一、理論基礎(chǔ)及數(shù)據(jù)1. 研究目的本文在消費理論的基礎(chǔ)，分析建立計量模型，通過對19792008 年全國城鎮(zhèn)居民的人均消費支出做時間序列分析和對20042008年各地區(qū)(31個省市)城鎮(zhèn)居民的人均消費支出做面板數(shù)據(jù)分析，比較分析了人均可支配收入、消費者物價指數(shù)和銀行一年期存款利率等變量對居民消費的不同影響。2. 模型理論西方消費經(jīng)濟(jì)學(xué)者們認(rèn)為，收入是影響消費者消費的主要因素，消費是需求的函數(shù)。消費經(jīng)濟(jì)學(xué)有關(guān)收入與消費的關(guān)系，即消費函數(shù)理論有：（1）凱恩斯的絕對收入理論。他認(rèn)為消費

2、主要取決于消費者的凈收入，邊際消費傾向小于平均消費傾向。他假定，人們的現(xiàn)期消費，取決于他們現(xiàn)期收入的絕對量。（2）杜森貝利的相對收入消費理論。他認(rèn)為消費者會受自己過去的消費習(xí)慣以及周圍消費水準(zhǔn)來決定消費，從而消費是相對的決定的。當(dāng)期消費主要決定于當(dāng)期收入和過去的消費支出水平。（3）弗朗科莫迪利安的生命周期的消費理論。這種理論把人生分為三個階段：少年、壯年和老年；在少年與老年階段，消費大于收入；在壯年階段，收入大于消費，壯年階段多余的收入用于償還少年時期的債務(wù)或儲蓄起來用來防老。（4）弗里德曼的永久收入消費理論。他認(rèn)為消費者的消費支出主要不是由他的現(xiàn)期收入來決定，而是由他的永久收入來決定的。這些

3、理論都強調(diào)了收入對消費的影響。除此之外，還有其他一些因素也會對消費行為產(chǎn)生影響。（1）利率。傳統(tǒng)的看法認(rèn)為，提高利率會刺激儲蓄，從而減少消費。當(dāng)然現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)家也有不同意見，他們認(rèn)為利率對儲蓄的影響要視其對儲蓄的替代效應(yīng)和收入效應(yīng)而定，具體問題具體分析。（2）價格指數(shù)。價格的變動可以使得實際收入發(fā)生變化，從而改變消費?；谏鲜鲞@些經(jīng)濟(jì)理論，我找到中國1979-2008年全國城鎮(zhèn)居民人均消費以及城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、城鎮(zhèn)居民消費者物價指數(shù)和20042008年各地區(qū)城鎮(zhèn)居民人均消費以及城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、城鎮(zhèn)居民消費者物價指數(shù)、以及銀行一年期存款利率的官方數(shù)據(jù)。想借此來分析中國消費的影響因素以

4、及它們具體是如何對消費產(chǎn)生影響的。針對這一模型，有以下兩個假定。一，自改革開放以來，我國人均消費傾向呈現(xiàn)緩慢的遞減趨勢，即保持粘性。這一假定符合我國居民的儲蓄消費心理，也與其他一些發(fā)展家的情況大體一致。 二，由儲蓄和消費的替代關(guān)系，可以假定刺激儲蓄的因素，會制約消費。我們知道提高利率會刺激儲蓄，因而我把利率也引入模型的分析中。以下對我所找的數(shù)據(jù)作一一說明:1、城鎮(zhèn)居民人均消費水平。借此來代表城鎮(zhèn)居民的消費支出情況，這是將要建立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的被解釋變量。由下圖可以看到消費是逐年增加的，與此同時，人均可支配收入也是逐年增加，隱含著兩者可能有很高的線性相關(guān)性這層意思。2、城鎮(zhèn)居民人均可支

5、配收入。由前面的理論，收入是決定消費的主要因素。因此，這里用這一變量來代表人均收入。人均收入提高，人均消費也會隨之增加。3、前一期的人均消費水平。根據(jù)杜森貝利的相對收入消費理論，消費者會受自己過去的消費習(xí)慣來決定當(dāng)期消費。因而把它引入模型中，它與當(dāng)期消費應(yīng)該是正相關(guān)的。4、城鎮(zhèn)居民消費者物價指數(shù)。借此來說明價格變動對消費的影響，價格水平越高，人們的購買力普遍降低，為維持原來的消費水平，消費者的支出也會越多。它們應(yīng)該是正相關(guān)的關(guān)系。這里假定上一年為基期，第二年的價格指數(shù)是對以上一年數(shù)據(jù)為100的相對數(shù)。5、中國人民銀行一年期儲蓄利率。一般認(rèn)為，提高利率會刺激儲蓄，減少消費支出,因為利率水平越高，

6、消費的機(jī)會成本就越大，居民就會壓縮當(dāng)前消費。因此，它們應(yīng)該是負(fù)相關(guān)的。利率提高時，人們認(rèn)為減少目前的消費，增加將來消費比較有利 ，從而增加儲蓄，這是利率對儲蓄的替代效應(yīng)；另一方面，利率提高時他將來的利息收入增加，會使他認(rèn)為自己比較富有，以致增加目前消費，從而可能反而減少儲蓄，這是利率對儲蓄的收入效應(yīng)。利率對不同人群的影響也是不同的。由于中國人民銀行的一年期利率總是不定期地進(jìn)行調(diào)整，可能幾年調(diào)整一次，或者一年調(diào)整幾次，這給我的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析帶來了一定的困難。為達(dá)成統(tǒng)一，我每年各種年利率進(jìn)行加權(quán)后作為全年的利率。二、多元線性回歸及其相關(guān)檢驗1. 模型設(shè)計：本案例以人均消費性支出為被解釋變量，以cp

7、i，i，s，r為解釋變量，通過相關(guān)檢驗確定影響人均消費性支出的因素，及其各因素對人均消費性支出的影響大小。其中cpi是居民消費價格指數(shù)，i是人均可支配收入，s是儲蓄，r是利率，pcce是人均消費性支出。最小二乘回歸結(jié)果如下由上圖：R值很大，說明模型擬合度很高，但是cpi、r的t檢驗都未通過，而且方差特別大，我們可以猜測該模型存在多重共線性；DW近似為1，說明該模型可能存在序列相關(guān)性。下面就對多重共線性、序列相關(guān)性、異方差性，分別進(jìn)行檢驗。2、異方差檢驗White檢驗異方差的修正，權(quán)重取殘差絕對值的倒數(shù)3、序列相關(guān)性檢驗通過觀察自相關(guān)圖，DW值和拉格朗日乘數(shù)檢驗來判斷相關(guān)性，殘差e與其滯后一階的

8、自相關(guān)圖如下由圖形判斷可能存在正相關(guān)由DW值=0.9837判斷存在正相關(guān)拉格朗日乘數(shù)檢驗結(jié)果如下運用差分法做修正，做一階差分，回歸結(jié)果如下，4、多重共線性檢驗各解釋變量間的相關(guān)系數(shù)如下由相關(guān)系數(shù)看，s與i存在高度相關(guān)，即存在多重貢獻(xiàn)性直接剔除相關(guān)系數(shù)高的變量，觀察多重共線性的情況剔除s，結(jié)果如下剔除i，加入s，結(jié)果如下比較兩者，選擇剔除s，保留i，效果更好此時相關(guān)系數(shù)如下三、虛擬變量分析1979年-2008年我國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出時間序列圖如下： 從圖中大致可以看出，該折線變化的斜率在2000年左右發(fā)生了比較大的變化，后一段的斜率更大。我們知道中國在2001年加入世界貿(mào)易組織（簡稱WTO）

9、，這標(biāo)志著中國的開放程度增大，中國與外國的貿(mào)易往來更為自由，本文試檢驗改革開放前后中國城鎮(zhèn)居民人均消費這個時間序列的斜率是否發(fā)生變化。定義虛擬變量為WTO如下： 0，（1979-2001）WTO= 1，（2002-2008） 以時間t為解釋變量，城鎮(zhèn)居民人均消費用Y表示，則數(shù)據(jù)列表如下：中國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出數(shù)據(jù)（1979-2008）（單位：元人民幣）設(shè)模型如下：Yi=0+1t+2WTOi+3（t WTOi）+ui用Eviews進(jìn)行估計，則輸出結(jié)果如下所示：所以，估計結(jié)果為：Y= -733.7205+ 231.3752t-11227.77WTO+512.5770t*WTO (-3.2) (13.4