管理數(shù)量方法與分析7、成本、風(fēng)險(xiǎn)、不確定性

1、管理數(shù)量方法與分析連分析數(shù)據(jù)決策1、基礎(chǔ)概念3、時(shí)間序列4、統(tǒng)計(jì)指數(shù)2、概率6、決策7、成本、風(fēng)險(xiǎn)、不確定性舉例5、線性規(guī)劃8、排隊(duì)論9、成本、產(chǎn)出、效益10、標(biāo)桿管理數(shù)量方法與分析7、成本、風(fēng)險(xiǎn)、不確定性相關(guān)性、滯留成本相關(guān)性決策與信息的相關(guān)性：預(yù)測、差別房價(jià) 將 漲買不買房？買，賺不買，虧相關(guān)性決策與信息的相關(guān)性：預(yù)測、差別買不買房？房價(jià) 曾 漲天氣 將 好房價(jià) 將 不變準(zhǔn)確性準(zhǔn)確性高，貴準(zhǔn)確性低，便宜準(zhǔn)確但不相關(guān)，沒有用相關(guān)但不準(zhǔn)確，用處小相關(guān)且準(zhǔn)確，用處大明天氣溫35度房價(jià)將漲1年以內(nèi)房價(jià)會漲30%滯留成本正在用著，將來要還的K=Ki*Wi資本成本Ki =資金年占用費(fèi)籌資總額-籌資費(fèi)用

2、權(quán)重借了101萬，中介費(fèi)1萬，年利息10%K=10.1%7、成本、風(fēng)險(xiǎn)、不確定性決策風(fēng)險(xiǎn)、不確定性風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)：達(dá)不到預(yù)期的可能性不確定性：無法預(yù)知客觀環(huán)境或無法預(yù)知其概率決策的分類統(tǒng)計(jì)決策確定性決策非確定性決策確知客觀環(huán)境？概率型決策非概率型決策確知概率大小？決策者的分類風(fēng)險(xiǎn)偏好者風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避者風(fēng)險(xiǎn)中性者風(fēng)險(xiǎn)的衡量均值E=收益*概率標(biāo)準(zhǔn)差=sqrt（概率*（收益-E）2）標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)V=/E收益高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)/收益比差風(fēng)險(xiǎn)/收益比好風(fēng)險(xiǎn)的衡量（例）客觀環(huán)境市場狀態(tài)概率盈利4000元0.3盈利2500元0.4盈利1000元0.3行動方案1客觀環(huán)境市場狀態(tài)概率盈利8000元0.2盈利3000元0.5盈利-2

3、000元0.3行動方案2風(fēng)險(xiǎn)的衡量（例）行動方案1行動方案2均值E=4000*0.3+2500*0.4+1000*0.3=2500標(biāo)準(zhǔn)差=sqrt（0.3*(4000-2500)2+0.4*(2500-2500)2+0.3*(1000-2500）2）=1161.9標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)V=1161.9/2500=46.48%均值E=8000*0.2+3000*0.5-2000*0.3=2500標(biāo)準(zhǔn)差=sqrt（0.2*(8000-2500)2+0.5*(3000-2500)2+0.3*(-2000-2500）2）=3500標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)V=3500/2500=140%7、成本、風(fēng)險(xiǎn)、不確定性風(fēng)險(xiǎn)與不確定性情況

4、下決策分析風(fēng)險(xiǎn)性決策分析統(tǒng)計(jì)決策確定性決策非確定性決策概率型決策非概率型決策期望損益等概率最大可能期望損益法（最大期望收益）客觀環(huán)境市場狀態(tài)需求15件需求16件需求17件需求18件需求19件概率0.20.250.30.150.1行動方案1購進(jìn)15件11251125112511251125行動方案2購進(jìn)16件11051200120012001200行動方案3購進(jìn)17件10851180127512751275行動方案4購進(jìn)18件10651160125013501350行動方案5購進(jìn)19件10451140123513301425期望損益法（最大期望收益）E(A)=x*P(x)期望收益最大/期望損失最

5、小的方案例如：行動方案1購進(jìn)15件的期望收益E(A)=x*P(x)=0.2*1125+0.25*1125+0.3*1125+0.15*1125+0.1*1125比較各行動方案的E(A)，取最大者等概率決策不能確知各種客觀環(huán)境的概率時(shí)假設(shè)各種客觀環(huán)境的概率一樣有N種客觀環(huán)境，則概率均為1/N其余步驟和期望損益法一樣最大可能準(zhǔn)則最有可能出現(xiàn)的客觀環(huán)境下收益最大/損失最小的方案例如：需求17件的概率=0.3，最大此時(shí)行動方案3購進(jìn)17件的收益最大不確定性的決策分析統(tǒng)計(jì)決策確定性決策非確定性決策概率型決策非概率型決策保守：小中取大、大中取小樂觀：大中取大折中：系數(shù)決策準(zhǔn)則大中取大:(每種行動)最多可能

6、賺多少,賺多者優(yōu)小中取大:(每種行動)最少可能賺多少,賺多者優(yōu)大中取小:(每種行動)最多可能損失多少,少損者優(yōu) (每種行動)最大后悔值多少,少后悔者優(yōu)折中:(每種行動)最多賺&最少賺以折中,賺多者優(yōu)決策準(zhǔn)則（例）客觀環(huán)境市場狀態(tài)行動方案1購進(jìn)15件行動方案2購進(jìn)16件行動方案3購進(jìn)17件行動方案4購進(jìn)18件行動方案5購進(jìn)19件需求15件11251105108510651045需求16件11251200118011601140需求17件11251200127512501235需求18件11251200127513501330需求19件11251200127513501425大中取大小中取大注：收益矩陣，賣出一件賺75，積壓一件賠20決策準(zhǔn)則（例）客觀環(huán)境市場狀態(tài)行動方案1購進(jìn)15件行動方案2購進(jìn)16件行動方案3購進(jìn)17件行動方案4購進(jìn)18件行動方案5購進(jìn)19件需求15件020406080需求16件750204060需求17件1507502040需求18件22515075020需求19件300225150750大中取小注：后悔值矩陣，賣出一件賺75，積壓一件賠207、成本、風(fēng)險(xiǎn)、不確定性相關(guān)性&滯留成本風(fēng)險(xiǎn)不確定性決策風(fēng)險(xiǎn)性決策滯留成本資本成本K