時間序列計量經(jīng)濟模型學習教案

1、會計學1時間序列時間序列(xli)計量經(jīng)濟模型計量經(jīng)濟模型第一頁，共70頁。第1頁/共70頁第二頁，共70頁。第2頁/共70頁第三頁，共70頁。第3頁/共70頁第四頁，共70頁。 設設T是無限實數(shù)集，若對于每一是無限實數(shù)集，若對于每一tT ，Yt 為一隨為一隨機變量，則稱隨機變量族機變量，則稱隨機變量族Yt 為一個為一個(y )隨機過程。隨機過程。 若若T為一連續(xù)區(qū)間，則為一連續(xù)區(qū)間，則Yt 稱為連續(xù)型隨機過程。稱為連續(xù)型隨機過程。 若若T為一離散集合，如為一離散集合，如 T=0, 1, 2, 或或 T=, -2, -1, 0, 1, 2, 則則Yt 稱為離散型隨機過程。稱為離散型隨機過程。

2、離散型時間指標集的隨機過程通常稱為隨機型時離散型時間指標集的隨機過程通常稱為隨機型時間序列，簡稱時間序列。間序列，簡稱時間序列。第4頁/共70頁第五頁，共70頁。),(21ntttYYY),(21hththtnYYY 第5頁/共70頁第六頁，共70頁。第6頁/共70頁第七頁，共70頁。第7頁/共70頁第八頁，共70頁。第8頁/共70頁第九頁，共70頁。( )tE Y2( )tVar Y( ,)(,)tst hs ht sCov Y YCov YYr第9頁/共70頁第十頁，共70頁。第10頁/共70頁第十一頁，共70頁。第11頁/共70頁第十二頁，共70頁。第12頁/共70頁第十三頁，共70頁。

3、 例例2幾種常用的非平穩(wěn)幾種常用的非平穩(wěn)(pngwn)時間序列模型。時間序列模型。（1）隨機游走序列（）隨機游走序列（random walk），該序列），該序列由如下隨機過程生成：由如下隨機過程生成： Yt = Yt-1 + et這里，這里， et 是一個白噪聲。是一個白噪聲。 由于(yuy) E(Yt)=E(Yt-1) + E(et ) = E(Yt-1)第13頁/共70頁第十四頁，共70頁。第14頁/共70頁第十五頁，共70頁。第15頁/共70頁第十六頁，共70頁。 tiitiittYYY1100)( tYEtYYEtiit 010)()(21)()( tVarYVartiit 第16頁/

4、共70頁第十七頁，共70頁。第17頁/共70頁第十八頁，共70頁。第18頁/共70頁第十九頁，共70頁。第19頁/共70頁第二十頁，共70頁。第20頁/共70頁第二十一頁，共70頁。第21頁/共70頁第二十二頁，共70頁。第22頁/共70頁第二十三頁，共70頁。第23頁/共70頁第二十四頁，共70頁。第24頁/共70頁第二十五頁，共70頁。) ( ESt 211 tttYYY 第25頁/共70頁第二十六頁，共70頁。第26頁/共70頁第二十七頁，共70頁。; ) ( ESt 第27頁/共70頁第二十八頁，共70頁。第28頁/共70頁第二十九頁，共70頁。第29頁/共70頁第三十頁，共70頁。第

5、30頁/共70頁第三十一頁，共70頁。第31頁/共70頁第三十二頁，共70頁。tpiitittYYY 11tpiitittYYY 11tpiitittYYtY 11第32頁/共70頁第三十三頁，共70頁。第33頁/共70頁第三十四頁，共70頁。第34頁/共70頁第三十五頁，共70頁。第35頁/共70頁第三十六頁，共70頁。第36頁/共70頁第三十七頁，共70頁。第37頁/共70頁第三十八頁，共70頁。第38頁/共70頁第三十九頁，共70頁。)(tttXYe 第39頁/共70頁第四十頁，共70頁。 nttnttteeeDW12221)(第40頁/共70頁第四十一頁，共70頁。第41頁/共70頁第

6、四十二頁，共70頁。第42頁/共70頁第四十三頁，共70頁。第43頁/共70頁第四十四頁，共70頁。第44頁/共70頁第四十五頁，共70頁。第45頁/共70頁第四十六頁，共70頁。年度GDP年度GDP年度GDP19783624.1198711962.5199667884.619794038.2198814928.3199774462.619804517.8198916909.2199879395.719814862.4199018547.9199982067.519825294.7199121617.8200089468.119835934.5199226638.1200197314.8198

7、47171199334634.42002105172.319858964.4199446759.42003116898.4198610202.2199558478.1第46頁/共70頁第四十七頁，共70頁。第47頁/共70頁第四十八頁，共70頁。第48頁/共70頁第四十九頁，共70頁。第49頁/共70頁第五十頁，共70頁。第50頁/共70頁第五十一頁，共70頁。第51頁/共70頁第五十二頁，共70頁。 由于所用數(shù)據(jù)為時間序列數(shù)據(jù)，需要檢驗(jinyn)其平穩(wěn)性及它們之間是否存在協(xié)整關系。第52頁/共70頁第五十三頁，共70頁。2、出現(xiàn)菜單界面進行(jnxng)選擇第53頁/共70頁第五十四頁，

8、共70頁。第54頁/共70頁第五十五頁，共70頁。說明SR和ZC都存在(cnzi)單位根，是非平穩(wěn)序列。第55頁/共70頁第五十六頁，共70頁。第56頁/共70頁第五十七頁，共70頁。5、點擊(din j)“OK”，分別得到檢驗結果：第57頁/共70頁第五十八頁，共70頁。第58頁/共70頁第五十九頁，共70頁。第59頁/共70頁第六十頁，共70頁。存在(cnzi)（正）自相關。 第60頁/共70頁第六十一頁，共70頁。第61頁/共70頁第六十二頁，共70頁。第62頁/共70頁第六十三頁，共70頁。第63頁/共70頁第六十四頁，共70頁。17791. 07689. 03264. 0 ttteS

9、RCZ 。第64頁/共70頁第六十五頁，共70頁。第65頁/共70頁第六十六頁，共70頁。 1. 1.大多數(shù)經(jīng)濟時間序列是非平穩(wěn)的。如果直接將時間大多數(shù)經(jīng)濟時間序列是非平穩(wěn)的。如果直接將時間序列作回歸分析，則可能造成序列作回歸分析，則可能造成“偽回歸偽回歸” ” ，造成，造成“偽回歸偽回歸”的根本原因在于時間序列變量的非平的根本原因在于時間序列變量的非平穩(wěn)性。穩(wěn)性。 2. 2.時間序列的平穩(wěn)性，是指時間序列的統(tǒng)計規(guī)律不會時間序列的平穩(wěn)性，是指時間序列的統(tǒng)計規(guī)律不會隨著時間的推移而發(fā)生變化。嚴格平穩(wěn)是指隨機隨著時間的推移而發(fā)生變化。嚴格平穩(wěn)是指隨機過程的聯(lián)合分布過程的聯(lián)合分布(fnb)(fnb)函數(shù)與時間的位移無關。函數(shù)與時間的位移無關。弱平穩(wěn)是指隨機過程的一階