eviews處理面板數(shù)據(jù)操作步驟分析學(xué)習(xí)教案

1、會(huì)計(jì)學(xué)1eviews處理面板數(shù)據(jù)操作步驟分析處理面板數(shù)據(jù)操作步驟分析第一頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。2一一 請(qǐng)點(diǎn)請(qǐng)點(diǎn) 實(shí)例數(shù)據(jù)實(shí)例數(shù)據(jù)二二 請(qǐng)點(diǎn)請(qǐng)點(diǎn) 錄入數(shù)據(jù)軟件操作錄入數(shù)據(jù)軟件操作第1頁(yè)/共37頁(yè)第二頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。3五家企業(yè)和三個(gè)變量的五家企業(yè)和三個(gè)變量的20個(gè)年度（個(gè)年度（1935-1954年）觀測(cè)值的時(shí)間序列年）觀測(cè)值的時(shí)間序列5家企業(yè)：家企業(yè)： 3個(gè)變量：個(gè)變量： GM：通用汽車公司：通用汽車公司 I ：總投資：總投資 CH：克萊斯勒公司：克萊斯勒公司 M ：前一年企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值：前一年企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值 GE：通用電器公司：通用電器公司 （反映企業(yè)的預(yù)期利潤(rùn)）（

2、反映企業(yè)的預(yù)期利潤(rùn)） WE：西屋公司：西屋公司 K ：前一年末工廠存貨和設(shè)備的價(jià)：前一年末工廠存貨和設(shè)備的價(jià)值值 US：美國(guó)鋼鐵公司：美國(guó)鋼鐵公司 （反映企業(yè)必要重置投資期望值（反映企業(yè)必要重置投資期望值）第2頁(yè)/共37頁(yè)第三頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。4第3頁(yè)/共37頁(yè)第四頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。5第二步第二步 分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗(yàn)）分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗(yàn)）請(qǐng)點(diǎn)請(qǐng)點(diǎn) 說明說明請(qǐng)點(diǎn)請(qǐng)點(diǎn) 軟件操作軟件操作結(jié)果結(jié)果 點(diǎn)檢驗(yàn)結(jié)果點(diǎn)檢驗(yàn)結(jié)果1 結(jié)果結(jié)果2第4頁(yè)/共37頁(yè)第五頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。6分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗(yàn)）說明分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗(yàn)）

3、說明 注：所有序列者要檢驗(yàn)注：所有序列者要檢驗(yàn) 原：不穩(wěn)定原：不穩(wěn)定（Hadri 除外，除外， Hadri 中中 原：穩(wěn)定）原：穩(wěn)定） 目的：目的：防止虛假回歸或偽回歸防止虛假回歸或偽回歸方法方法： 相同根下：相同根下：LLC、Breintung 、 Hadri 不同根下：不同根下：IPS、ADF-Fisher 和和PP-Fisher5模式：模式： 三種檢驗(yàn)?zāi)Ｊ剑杭扔汹厔?shì)又有截距、只有截距、以上都無(wú)（對(duì)面板序列繪制時(shí)序圖做出模式選擇三種檢驗(yàn)?zāi)Ｊ剑杭扔汹厔?shì)又有截距、只有截距、以上都無(wú)（對(duì)面板序列繪制時(shí)序圖做出模式選擇）。）。秩序秩序：水平（：水平（level）、一階差分、二階甚至高階差分直至序列

4、平穩(wěn)為止。）、一階差分、二階甚至高階差分直至序列平穩(wěn)為止。備注：備注：ADF檢驗(yàn)是通過三個(gè)模型來完成，首先從含有截距和趨勢(shì)項(xiàng)的模型開始，檢驗(yàn)是通過三個(gè)模型來完成，首先從含有截距和趨勢(shì)項(xiàng)的模型開始，再檢驗(yàn)只含截距項(xiàng)的模型，最后檢驗(yàn)二者都不含的模型。并且認(rèn)為，只有三個(gè)再檢驗(yàn)只含截距項(xiàng)的模型，最后檢驗(yàn)二者都不含的模型。并且認(rèn)為，只有三個(gè)模型的檢驗(yàn)結(jié)果都不能拒絕原假設(shè)時(shí)，我們才認(rèn)為時(shí)間序列是非平穩(wěn)的，而只模型的檢驗(yàn)結(jié)果都不能拒絕原假設(shè)時(shí)，我們才認(rèn)為時(shí)間序列是非平穩(wěn)的，而只要其中有一個(gè)模型的檢驗(yàn)結(jié)果拒絕了零假設(shè)，就可認(rèn)為時(shí)間序列是平穩(wěn)的。要其中有一個(gè)模型的檢驗(yàn)結(jié)果拒絕了零假設(shè)，就可認(rèn)為時(shí)間序列是平穩(wěn)的。

5、第5頁(yè)/共37頁(yè)第六頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。7分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性軟分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性軟 件件 操操 作作 在在Pool對(duì)象，對(duì)象，View/Unit Root Test，輸入相應(yīng)的，輸入相應(yīng)的Pool序列名序列名填寫模式，先做填寫模式，先做序列圖再選擇序列圖再選擇 填寫秩序填寫秩序 選擇檢驗(yàn)方法選擇檢驗(yàn)方法 填寫序列名填寫序列名 右邊右邊所有所有欄目欄目軟件軟件 自動(dòng)自動(dòng)填寫填寫無(wú)需無(wú)需更改更改第6頁(yè)/共37頁(yè)第七頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。8 例中例中I?的水平變量的所有方法的單位根檢驗(yàn)結(jié)果的水平變量的所有方法的單位根檢驗(yàn)結(jié)果: 各種方法的結(jié)果各種方法的結(jié)果(除除Breitung

6、檢驗(yàn)檢驗(yàn) 外外)都接受原假設(shè)，都接受原假設(shè)， I?存在單位根，是非平穩(wěn)的。存在單位根，是非平穩(wěn)的。只有此處小于0.05,說明除此法外都認(rèn)為非平穩(wěn)第7頁(yè)/共37頁(yè)第八頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。9 例中例中I?的一階差分變量的所有方法的單位根檢驗(yàn)結(jié)果的一階差分變量的所有方法的單位根檢驗(yàn)結(jié)果: 各種方法的結(jié)果都拒絕原假設(shè)，所以可以得出結(jié)論：各種方法的結(jié)果都拒絕原假設(shè)，所以可以得出結(jié)論： I?是是I(1)的。的。所有P值均小于，說明平穩(wěn)第8頁(yè)/共37頁(yè)第九頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。10第三步第三步 平穩(wěn)性檢驗(yàn)后分析路徑選擇平穩(wěn)性檢驗(yàn)后分析路徑選擇平穩(wěn)性檢驗(yàn)后若：平穩(wěn)性檢驗(yàn)后若：變量之間

7、是非同階單整變量之間是非同階單整 請(qǐng)點(diǎn)請(qǐng)點(diǎn) 思路一思路一 序列變換序列變換變量之間是同階單整變量之間是同階單整 請(qǐng)點(diǎn)請(qǐng)點(diǎn) 思路二思路二 協(xié)整檢協(xié)整檢驗(yàn)驗(yàn)第9頁(yè)/共37頁(yè)第十頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。11思路一：思路一：變量之間是非同階單整變量之間是非同階單整 ：序列變換變量之間是非同階單整的指即面板數(shù)據(jù)中有變量之間是非同階單整的指即面板數(shù)據(jù)中有些序列平穩(wěn)而有些序列不平穩(wěn)些序列平穩(wěn)而有些序列不平穩(wěn)，此時(shí)，此時(shí)不能進(jìn)行不能進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)與直接對(duì)原序列進(jìn)行回歸協(xié)整檢驗(yàn)與直接對(duì)原序列進(jìn)行回歸。對(duì)序列進(jìn)行對(duì)序列進(jìn)行差分或取對(duì)數(shù)差分或取對(duì)數(shù)使之變成同階序列使之變成同階序列 若變換序列后若變換序列后均

8、為平穩(wěn)序列均為平穩(wěn)序列可用可用變換后的序列變換后的序列直接進(jìn)行直接進(jìn)行回歸回歸 若變換序列后均為同階非平穩(wěn)序列，則請(qǐng)點(diǎn)若變換序列后均為同階非平穩(wěn)序列，則請(qǐng)點(diǎn) 思路二思路二第10頁(yè)/共37頁(yè)第十一頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。12思路二思路二 變量之間是同階單整：協(xié)整檢驗(yàn)變量之間是同階單整：協(xié)整檢驗(yàn) 請(qǐng)點(diǎn)請(qǐng)點(diǎn)協(xié)整檢驗(yàn)說明協(xié)整檢驗(yàn)說明 請(qǐng)點(diǎn)請(qǐng)點(diǎn) 軟件操作軟件操作 結(jié)果判定結(jié)果判定請(qǐng)點(diǎn)請(qǐng)點(diǎn) 1 2 3 協(xié)整檢驗(yàn)協(xié)整檢驗(yàn)通過通過： 請(qǐng)點(diǎn)請(qǐng)點(diǎn)因果分析因果分析. 請(qǐng)點(diǎn)請(qǐng)點(diǎn)回歸分析回歸分析協(xié)整檢驗(yàn)協(xié)整檢驗(yàn)沒通過沒通過： 若均為若均為2階單整階單整，則都取差分或都取對(duì)數(shù)生成新序列進(jìn)行單位根則都取差分或都取

9、對(duì)數(shù)生成新序列進(jìn)行單位根 檢驗(yàn)否是檢驗(yàn)否是1階單整（取差分或?qū)?shù)后都會(huì)變成階單整（取差分或?qū)?shù)后都會(huì)變成1階單整），如是階單整），如是 對(duì)新序列進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，如無(wú)法達(dá)成協(xié)整，分析終止。對(duì)新序列進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，如無(wú)法達(dá)成協(xié)整，分析終止。 若均為若均為1階單整，直接全取差分或全取對(duì)數(shù)，進(jìn)行回歸分析階單整，直接全取差分或全取對(duì)數(shù)，進(jìn)行回歸分析第11頁(yè)/共37頁(yè)第十二頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。13 協(xié)整檢驗(yàn)協(xié)整檢驗(yàn) 說說 明明原：不存在協(xié)整原：不存在協(xié)整面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗(yàn)方法可以分為兩大類，一類是建立在面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗(yàn)方法可以分為兩大類，一類是建立在Engle and Granger二步法檢驗(yàn)

10、基礎(chǔ)上二步法檢驗(yàn)基礎(chǔ)上的面板協(xié)整檢驗(yàn)，具體方法主要有的面板協(xié)整檢驗(yàn)，具體方法主要有Pedroni檢驗(yàn)和檢驗(yàn)和Kao檢驗(yàn)；另一類是建立在檢驗(yàn)；另一類是建立在Johansen協(xié)協(xié)整檢驗(yàn)基礎(chǔ)上的面板協(xié)整檢驗(yàn)。整檢驗(yàn)基礎(chǔ)上的面板協(xié)整檢驗(yàn)。 1Pedroni檢驗(yàn)檢驗(yàn) 2Kao檢驗(yàn)檢驗(yàn) 3Johansen面板協(xié)整檢驗(yàn)面板協(xié)整檢驗(yàn)第12頁(yè)/共37頁(yè)第十三頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。14在在EViews中打開中打開pool對(duì)象，選擇對(duì)象，選擇Views/ Cointegration Test，則顯示協(xié)整檢驗(yàn)，則顯示協(xié)整檢驗(yàn)的對(duì)話框。的對(duì)話框。協(xié)整檢驗(yàn)操作協(xié)整檢驗(yàn)操作第13頁(yè)/共37頁(yè)第十四頁(yè)，編輯于星期

11、六：九點(diǎn) 五十三分。15Pedroni檢驗(yàn)檢驗(yàn)：原假設(shè)：無(wú)協(xié)整關(guān)系原假設(shè)：無(wú)協(xié)整關(guān)系此欄目下此欄目下P值均小于值均小于存在協(xié)整關(guān)系存在協(xié)整關(guān)系此欄目下此欄目下P值均兩個(gè)小于值均兩個(gè)小于存在協(xié)整關(guān)系存在協(xié)整關(guān)系一個(gè)大于，不支持協(xié)整一個(gè)大于，不支持協(xié)整第14頁(yè)/共37頁(yè)第十五頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。16檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)假設(shè)檢驗(yàn)假設(shè)統(tǒng)計(jì)量名統(tǒng)計(jì)量名統(tǒng)計(jì)量值（統(tǒng)計(jì)量值（P值）值）Kao檢驗(yàn)檢驗(yàn)H0： = 1 ADF-6.787326（0.0000）*Pedroni檢檢驗(yàn)驗(yàn) H0： = 1 H1 ：( i = ) 1 Panel v-Statistic2.099652（0.044）*Pan

12、el rho-Statistic-3.415758（0.0012）*Panel PP-Statistic-5.991403（0.0000）*Panel ADF-Statistic-7.835311（0.0000）* H0： = 1 H1 ：( i = ) 1Group-rho-Statistic-0.837712（0.2809）Group PP-Statistic-6.990581（0.0000）*Group ADF-Statistic-7.194068（0.0000）*除此項(xiàng)外均支持協(xié)整第15頁(yè)/共37頁(yè)第十六頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。17原假設(shè)原假設(shè)Fisher聯(lián)合跡統(tǒng)計(jì)聯(lián)合跡統(tǒng)計(jì)

13、量量(p值值)Fisher聯(lián)合聯(lián)合 -max統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)量量(p值值)0個(gè)協(xié)整向量個(gè)協(xié)整向量133.4 (0.0000)*128.7 (0.0000)*至少至少1個(gè)協(xié)整向量個(gè)協(xié)整向量65.74 (0.2266)65.74 (0.2266) 注：加注：加“*”表示在表示在5%的顯著性水平下拒絕原假設(shè)而接受備擇假設(shè)。的顯著性水平下拒絕原假設(shè)而接受備擇假設(shè)。 上述檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)的樣本區(qū)間為上述檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)的樣本區(qū)間為1991-2003年，從表和表的檢驗(yàn)結(jié)果可以看出，我國(guó)年，從表和表的檢驗(yàn)結(jié)果可以看出，我國(guó)29個(gè)省市的城鎮(zhèn)居民消費(fèi)和收入的面板數(shù)據(jù)之間存在協(xié)整關(guān)系。個(gè)省市的城鎮(zhèn)居民消費(fèi)和收入的面板數(shù)據(jù)之間存在

14、協(xié)整關(guān)系。 支持協(xié)整第16頁(yè)/共37頁(yè)第十七頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。18 格蘭杰因果檢驗(yàn)（因果檢驗(yàn)的前提是變量協(xié)整）。格蘭杰因果檢驗(yàn)（因果檢驗(yàn)的前提是變量協(xié)整）。Eviews好像沒有在好像沒有在POOL窗口中提供窗口中提供Granger causality test，如果想對(duì)面板數(shù)據(jù)中的某些合成序列做因果檢驗(yàn)的話，不妨先導(dǎo)出相關(guān)序列到一個(gè)組中，如果想對(duì)面板數(shù)據(jù)中的某些合成序列做因果檢驗(yàn)的話，不妨先導(dǎo)出相關(guān)序列到一個(gè)組中(POOL窗口中的窗口中的Proc/Make Group)，再來試試，再來試試因果分析因果分析第17頁(yè)/共37頁(yè)第十八頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。19一一 確定影

15、響形式確定影響形式 固定影響固定影響 隨機(jī)影響隨機(jī)影響二二 確定模型形式確定模型形式 形式一形式一 形式二形式二 形式三形式三估計(jì)方法說明估計(jì)方法說明一二三確定后就可以進(jìn)行模型最終的設(shè)定與估計(jì)（略：自已去完成）一二三確定后就可以進(jìn)行模型最終的設(shè)定與估計(jì)（略：自已去完成）回歸模型回歸模型第18頁(yè)/共37頁(yè)第十九頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。20一一 確定影響形式確定影響形式 請(qǐng)點(diǎn)請(qǐng)點(diǎn) ：說：說 明明 請(qǐng)點(diǎn)：軟件操作請(qǐng)點(diǎn)：軟件操作第19頁(yè)/共37頁(yè)第二十頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。21一一 確定影響形式說明確定影響形式說明方法方法 Hausman檢驗(yàn)檢驗(yàn) 原：應(yīng)建立隨機(jī)效應(yīng)模型原：應(yīng)建立

16、隨機(jī)效應(yīng)模型步驟步驟 首先首先：建立隨機(jī)效應(yīng)回歸建立隨機(jī)效應(yīng)回歸 其次：其次：用用Hausman檢驗(yàn)該模型是否是隨機(jī)效應(yīng)模型檢驗(yàn)該模型是否是隨機(jī)效應(yīng)模型iiiivuxy第20頁(yè)/共37頁(yè)第二十一頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。22 一一 確定影響形式軟件操作確定影響形式軟件操作第一步：第一步：建立建立隨機(jī)效應(yīng)回歸建立建立隨機(jī)效應(yīng)回歸POOL/ESTIMATE如右窗口如右窗口點(diǎn)確定結(jié)果請(qǐng)點(diǎn)點(diǎn)確定結(jié)果請(qǐng)點(diǎn) 結(jié)果結(jié)果 此處選randomiiiivuxy由于自變量前系數(shù)不變，所以自變量填寫在此處第21頁(yè)/共37頁(yè)第二十二頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。23第二步：第二步： Hausman檢驗(yàn)檢驗(yàn)

17、原假設(shè)：原假設(shè)：應(yīng)建立隨機(jī)效應(yīng)模型應(yīng)建立隨機(jī)效應(yīng)模型在軟件的上一步分析的結(jié)果窗口（見左圖）進(jìn)行如下操作：在軟件的上一步分析的結(jié)果窗口（見左圖）進(jìn)行如下操作：View/Fixed/Random Effects Testing/Correlated Random Effects - Hausman Test請(qǐng)點(diǎn)請(qǐng)點(diǎn) 結(jié)果結(jié)果第22頁(yè)/共37頁(yè)第二十三頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。24中部地區(qū)模型的中部地區(qū)模型的Hausman Test結(jié)果：結(jié)果： 由（）式構(gòu)造的中部地區(qū)模型的由（）式構(gòu)造的中部地區(qū)模型的Hausman Test統(tǒng)計(jì)量（統(tǒng)計(jì)量（W） 是，是，p值是，接受原假設(shè)值是，接受原假設(shè):，

18、結(jié)論：結(jié)論： 可以將模型設(shè)定為可以將模型設(shè)定為隨機(jī)模型。隨機(jī)模型。P值大于，所以接受原假設(shè)：應(yīng)建立隨機(jī)效應(yīng)模型第23頁(yè)/共37頁(yè)第二十四頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。25 說說 明明（1） 模型有三種形式模型有三種形式 形式一：形式一：形式二：形式二：形式二：形式二：不變參數(shù)模型不變參數(shù)模型 （2）根據(jù)）根據(jù)F檢驗(yàn)確定上述三種形式之一檢驗(yàn)確定上述三種形式之一請(qǐng)點(diǎn)（確定模型形式的請(qǐng)點(diǎn)（確定模型形式的F檢驗(yàn)）檢驗(yàn)）二二 確定模型形式確定模型形式iiiiiuxyiiiimuxy*iiiuxy第24頁(yè)/共37頁(yè)第二十五頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。26確定模型形式的確定模型形式的F檢驗(yàn)檢驗(yàn)原假

19、設(shè)原假設(shè)：兩個(gè)如下兩個(gè)如下 H1： H2： 判定規(guī)則判定規(guī)則 ： 接受假設(shè)接受假設(shè) H2 則為則為，檢驗(yàn)結(jié)束。，檢驗(yàn)結(jié)束。 拒絕假設(shè)拒絕假設(shè)H2，則檢驗(yàn)假設(shè)則檢驗(yàn)假設(shè)H1。如接受如接受H1，則模型為則模型為 若拒絕若拒絕H1 ，則模型為，則模型為。構(gòu)建統(tǒng)計(jì)量：請(qǐng)點(diǎn)構(gòu)建統(tǒng)計(jì)量：請(qǐng)點(diǎn)F統(tǒng)計(jì)量統(tǒng)計(jì)量 N21N21N21第25頁(yè)/共37頁(yè)第二十六頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。27構(gòu)建構(gòu)建得殘差平方和得殘差平方和S1 1 并考慮其自由度并考慮其自由度 請(qǐng)點(diǎn)請(qǐng)點(diǎn)構(gòu)建構(gòu)建得殘差平方和得殘差平方和S2 2并考慮其自由度并考慮其自由度 請(qǐng)點(diǎn)請(qǐng)點(diǎn)構(gòu)建構(gòu)建得殘差平方和得殘差平方和S3 3并考慮其自由度并考慮其自

20、由度 請(qǐng)點(diǎn)請(qǐng)點(diǎn)計(jì)算計(jì)算 F2 統(tǒng)計(jì)量統(tǒng)計(jì)量 獲得獲得S1，S2，S3后手工計(jì)算后手工計(jì)算F2，F(xiàn)1，并查找臨界值做出判定，并查找臨界值做出判定請(qǐng)點(diǎn)：請(qǐng)點(diǎn)：判定規(guī)則判定規(guī)則 請(qǐng)點(diǎn)請(qǐng)點(diǎn) 判定實(shí)例判定實(shí)例)1(),1)(1()1()1)(1/()(1132kTNkNFkNNTSkNSSF)1(,)1()1()1/()(1121kTNkNFkNNTSkNSSF假設(shè)檢驗(yàn)的假設(shè)檢驗(yàn)的 F 統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算方法統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算方法第26頁(yè)/共37頁(yè)第二十七頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。28 例中系數(shù)例中系數(shù) 和和 取何種形式可以利用模型形式設(shè)定檢驗(yàn)方法來確定。取何種形式可以利用模型形式設(shè)定檢驗(yàn)方法來確定。 (1

21、) 首先分別計(jì)算首先分別計(jì)算3種形式的模型：變參數(shù)模型、變截距模型和不變參數(shù)模型，在每個(gè)模型的回歸統(tǒng)計(jì)量里可以得到相應(yīng)的殘差平方和種形式的模型：變參數(shù)模型、變截距模型和不變參數(shù)模型，在每個(gè)模型的回歸統(tǒng)計(jì)量里可以得到相應(yīng)的殘差平方和S、S2 = 444288.4 和和S3 = 1570884。 (2) 按按(10.2.7)式和式和(10.2.8)式計(jì)算式計(jì)算F統(tǒng)計(jì)量，其中統(tǒng)計(jì)量，其中N=5、k=2、T=20，得到的兩個(gè)，得到的兩個(gè)F統(tǒng)計(jì)量分別為：統(tǒng)計(jì)量分別為： F1=(S2-S1)/8)/(S1 /85) = 3.29 F2=(S3-S1)/12)/(S1 利用函數(shù)利用函數(shù) qfdist(d,k

22、1,k2) 得到得到F分布的臨界值，其中分布的臨界值，其中d 是臨界點(diǎn)，是臨界點(diǎn)，k1和和k2是自由度。在給定是自由度。在給定5%的顯著性水平下的顯著性水平下(d=0.95)，得到相應(yīng)的臨界值為：，得到相應(yīng)的臨界值為： F 2(12, 85) = 1.87 F 1 由于由于 F2，所以拒絕所以拒絕H2；又由于又由于 F1，所以也拒絕所以也拒絕H1。因此，例的模型應(yīng)采用變系數(shù)的形式因此，例的模型應(yīng)采用變系數(shù)的形式。 模型形式檢驗(yàn)步驟：注要手工計(jì)算模型形式檢驗(yàn)步驟：注要手工計(jì)算第27頁(yè)/共37頁(yè)第二十八頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。29iiiiiuxy根據(jù)以前所做的影響效應(yīng)填寫POOL/EST

23、IMATE如右窗口如右窗口點(diǎn)確定結(jié)果請(qǐng)點(diǎn)點(diǎn)確定結(jié)果請(qǐng)點(diǎn) 結(jié)果結(jié)果由于自變量前系數(shù)可變，所以自變量填寫在此處第28頁(yè)/共37頁(yè)第二十九頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。30手工記下 S1手工記下：自由度為N（ T-K-1 ）第29頁(yè)/共37頁(yè)第三十頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。31 說說 明明軟件給出的固定影響分為：軟件給出的固定影響分為：一一 總體均值總體均值二二 個(gè)體對(duì)總體的偏離個(gè)體對(duì)總體的偏離iiiimuxy*由于自變量前系數(shù)不變，所以自變量填寫在此處POOL/ESTIMATE如右窗口如右窗口點(diǎn)確定結(jié)果請(qǐng)點(diǎn)點(diǎn)確定結(jié)果請(qǐng)點(diǎn) 結(jié)果結(jié)果第30頁(yè)/共37頁(yè)第三十一頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。32記下S2記下：自由度為N（T-1）-K第31頁(yè)/共37頁(yè)第三十二頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。33ittiititmuxy*第32頁(yè)/共37頁(yè)第三十三頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。34第33頁(yè)/共37頁(yè)第三十四頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。35iiiuxy由于自變量前系數(shù)不變，所以自變量填寫在此處，截距也不變，在此填寫C小心小心此處選：NONE點(diǎn)確定結(jié)果請(qǐng)點(diǎn)點(diǎn)確定結(jié)果請(qǐng)點(diǎn) 結(jié)果結(jié)果第34頁(yè)/共37頁(yè)第三十五頁(yè)，編輯于星期六：九點(diǎn) 五十三分。36 所有的截面的系數(shù)相等，和將所有的截面的系數(shù)相等