最新銀行從業(yè)《中級風險管理》復習題集含解析共30套(16)

1、銀行從業(yè)中級風險管理職業(yè)資格考前練習一、單選題1. 根據(jù)財政部金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法 ，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍 不包括() 。A、抵債資產(chǎn)B、按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款C 個人貸款D、已核銷的賬銷案存資產(chǎn)點擊展開答案與解析【知識點】：第 4 章第 8 節(jié)不良資產(chǎn)處置【答案】：C【解析】： 金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍包括金融企業(yè)在經(jīng)營中形成的以下不良信貸資產(chǎn)和 非信貸資產(chǎn)：按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款；已核銷的賬銷案存資產(chǎn)；抵債資產(chǎn)；其他不良資產(chǎn)。2.假定一年期零息國債的無風險收益率為3%, 1年期信用等級為 B 的零息債券的違約概率為

2、10，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60，則根據(jù)風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為 ( )。A、 83%B、 73%C、 9.5%D、 10% 點擊展開答案與解析【知識點】：第 4 章第 2 節(jié)信用風險評估與計量的發(fā)展【答案】： B【解析】：3. 外部人員的故意欺詐屬于 () 風險。A、不完善或有問題的內(nèi)部程序B、系統(tǒng)缺陷C 人員因素D、外部事件 點擊展開答案與解析【知識點】：第 1 章第 1 節(jié)商業(yè)銀行風險的主要類別【答案】：D【解析】： 商業(yè)銀行的外部事件風險包括：外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。4. 根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標準法計量操作風險監(jiān)管資

3、本時， ( ) 的資本要求系 數(shù)3最低。A、公司金融業(yè)務B、商業(yè)銀行業(yè)務C 資產(chǎn)管理業(yè)務D、代理業(yè)務點擊展開答案與解析【知識點】：第 6 章第 5 節(jié)標準法【答案】： C【解析】：公司金融業(yè)務、 商業(yè)銀行業(yè)務、 資產(chǎn)管理業(yè)務、 代理業(yè)務的資本要求系數(shù)3分別為 18、 15、12、 15。5. 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是 ()，并定期進行修正。A、加強對風險的監(jiān)測B、制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃C 制定戰(zhàn)略風險的應急方案D、制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃點擊展開答案與解析【知識點】：第 9 章第 2 節(jié)戰(zhàn)略風險監(jiān)測和報告【答案】： D【解析】：戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃，

4、并定期進行修正。首先， 戰(zhàn)略規(guī)劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可接受的風險水平， 并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內(nèi)； 其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前 的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上， 反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色； 最后，戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏 觀戰(zhàn)略層面，但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層向。6.( ) 是最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況。A、部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致B、部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致C 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D、將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短點擊展開答案與解析【知識點】：第 7 章第 1

5、節(jié)流動性風險的內(nèi)生因素【答案】：C【解析】：商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況是將大量短期借款（負債 ）用于長期貸款（資產(chǎn)） ，即“借短貸長 ”，其優(yōu)點是可以提高資金使用效率、 利用存貸款利差增加收益，但如果這種期 限錯配嚴重失衡， 則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴重不足造成支付困難， 從而面臨 較高的流動性風險。7. 用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是 （ ）。A、違約概率B、非預期損失C 預期損失D、風險價值 點擊展開答案與解析【知識點】：第 5 章第 2 節(jié)市場風險計量方法【答案】： D【解析】：風險價值 （VaR） 是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率

6、、匯率、股票價格和商 品價格等市場風險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。8. 新產(chǎn)品 （業(yè)務）風險識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品（業(yè)務 ）研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的 （ ） 和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原 因的過程。A、風險事件B、風險特點C 業(yè)務特點D、風險類型 點擊展開答案與解析【知識點】：第 10 章第 3 節(jié)新產(chǎn)品（業(yè)務）風險管理措施【答案】： D【解析】：新產(chǎn)品 （業(yè)務 ）風險識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品 （業(yè)務）研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的風險類型和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險 原

7、因的過程。新產(chǎn)品 （業(yè)務 ）的主要風險類型包括信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險 和合規(guī)風險。9. 關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系的驗證，下列說法錯誤的是（） 。A、銀行應根據(jù)本行內(nèi)部評級體系和風險參數(shù)量化的特點，采取基準測試、返回檢驗等不同的驗證方法B、驗證過程和結(jié)果應接受統(tǒng)一檢查，負責檢查的部門應與驗證工作的設(shè)計和實施部門 統(tǒng)一C 驗證頻率應能夠保證內(nèi)部評級和風險參數(shù)量化的準確性、完整性、可靠性D、銀行內(nèi)部評級風險參數(shù)量化的方法、數(shù)據(jù)或?qū)嵤┌l(fā)生重大改變時，相關(guān)驗證活動應 盡快實施點擊展開答案與解析【知識點】：第 4 章第 5 節(jié)內(nèi)部評級法【答案】： B【解析】：B 項，驗證過程和結(jié)果應接受獨

8、立檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設(shè)計和實施部門。10. 下列各項不屬于關(guān)鍵風險指標的是 () 。A、交易量B、員工水平C 董事會水平D、客戶滿意度點擊展開答案與解析【知識點】：第 6 章第 3 節(jié)關(guān)鍵風險指標【答案】： C【解析】：關(guān)鍵風險指標的顯著波動可能意味著操作風險的總體性質(zhì)發(fā)生變化，其通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復 雜程度和自動化水平。11. 下列關(guān)于風險監(jiān)管的說法，不正確的是() 。A、 監(jiān)管部門所關(guān)注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構(gòu)自身 的風險狀況B、 銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)

9、管等手段，對銀行機構(gòu)風險狀況進行全面評 估和監(jiān)控C 按照誘發(fā)風險的原因，通?？蓪L險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性 風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類D、銀行機構(gòu)風險狀況不包括分支機構(gòu)的風險水平點擊展開答案與解析知識點】：第 13 章第 1 節(jié)風險為本銀行監(jiān)管模式【答案】：D【解析】：D 項，銀行機構(gòu)自身風險狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風險水平，還包括其單一或部分分支機構(gòu)的風險水平。12.1974 年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無法完成與 交易對方的正常結(jié)算，這屬于 ( ) 。A、市場風險B、操作風險C 流動性風險D、信用風險點

10、擊展開答案與解析【知識點】：第 1 章第 1 節(jié)商業(yè)銀行風險的主要類別【答案】： D【解析】： 結(jié)算風險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險。它是一種特殊的信用風險。 因為德國赫斯塔特銀行由于結(jié)算風險導致破產(chǎn)， 促成了國際性金 融監(jiān)管機構(gòu) 巴塞爾委員會的誕生。13. 關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi) ( )之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務的事項安排。A、 控股股東B、 高級管理層C 關(guān)聯(lián)方D、董事會成員 點擊展開答案與解析【知識點】：第 4 章第 1 節(jié)集團法人客戶信用風險識別【答案】： C【解析】：關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務的事項安排。關(guān)聯(lián)方是指在財

11、務和經(jīng)營決策中，與他方之間存在直接或間接控制關(guān)系或重大影響關(guān)系的企事業(yè)法人。14. 商業(yè)銀行應當在資本充足性評估程序中評估 () ，即進行資本評估。A、資本充足水平B、資產(chǎn)充足水平C 盈利水平D、風險管理水平 點擊展開答案與解析【知識點】：第 12 章第 3 節(jié)資本規(guī)劃的主要內(nèi)容及頻率【答案】：A【解析】：根據(jù)風險評估結(jié)果， 商業(yè)銀行應當在資本充足性評估程序中評估資本充足水平， 即進行 資本評估。商業(yè)銀行應基于風險評估過程中確定的當前風險輪廓、 未來業(yè)務規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略 確定資本需求。15. 商業(yè)銀行通過假設(shè)自身 3 個月的收益率變化增加減少 20的情況進行流動性測算，以 確保商業(yè)銀行儲備足夠的

12、流動性來應付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于 （） 。A、敏感性分析B、情景分析C 信號分析D、壓力測試點擊展開答案與解析【知識點】：第 11 章第 1 節(jié)壓力測試定義【答案】： D【解析】：壓力測試是根據(jù)不同的假設(shè)情況 （可量化的極端范圍 ）進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行 儲備足夠的流動性來應付可能出現(xiàn)的各種極端情況。16. 商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來 損失的風險。這里的商品不包括 （） 。A、小麥B、石油C 棉花D、黃金點擊展開答案與解析【知識點】：第 5 章第 1 節(jié)市場風險的特征與分類【答案】： D【解析】：商品價格風險定義中的商品主要是

13、指可以在場內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石油 ）和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬，黃金價值波動是被納入?yún)R率風險范疇的。17.現(xiàn)有 A、B、C 三種產(chǎn)品，其資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)如表1 3 所示，則（）。A、B 與 C 的組合可以很好的起到風險對沖的作用B、A 與 B 的組合可以很好地分散風險C A 與 C 的組合不能起到風險分散的作用D、B 與 C 的組合不能很好地分散風險 點擊展開答案與解析【知識點】：第 1 章第 2 節(jié)商業(yè)銀行風險管理的策略【答案】：A【解析】： 風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來抵消標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。如表 1 3

14、 所示，產(chǎn)品 A 與產(chǎn)品 B 的資產(chǎn)收益率高度正相關(guān)，其組合不能很好地分散風險；產(chǎn)品 A 與產(chǎn)品 C 的資產(chǎn)收益率弱相關(guān)，產(chǎn)品 B 與 產(chǎn)品 C 的資產(chǎn)收益率負相關(guān)，這兩個組合都能起到風險分散的作用。18. 商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列哪一種情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃 ?()A、中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇B、房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預期C 中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務 D、客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求點擊展開答案與解析【知識點】：第 9 章第 2

15、 節(jié)戰(zhàn)略風險控制與緩釋【答案】： B【解析】：戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正， 以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境和滿足利益持有者的需 求，同時最大限度地降低戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略風險。 B 項，產(chǎn)品的計劃推行不如預期，其原因 可能是經(jīng)濟環(huán)境不允許、經(jīng)濟政策不支持或規(guī)劃方向有誤等， 如果僅是短期內(nèi)的貨幣政策影 響，房貸市場仍然長期看好，就不應視為戰(zhàn)略有誤，無須對長遠戰(zhàn)略規(guī)劃進行調(diào)整。19. 某商業(yè)銀行 2011 年度營業(yè)總收入為 6 億元；2012 年度營業(yè)總收入為 8 億元，其中包括銀行 賬戶出售長期持有債券實現(xiàn)的凈收益 1 億元；2013 年度營業(yè)總收入為 5 億元，則根據(jù)基本指 標法，該行 2014年應

16、持有的操作風險資本為 ( ) 萬元。A、945B、9450C、 900D、 9000點擊展開答案與解析【知識點】：第 6 章第 5 節(jié)標準法【答案】： D【解析】：20. 關(guān)于戰(zhàn)略風險控制與緩釋做法，下列說法正確的是( )A、增強對客戶的透明度B、確保及時處理投訴和批評C 明確董事會和高級管理層的責任D、建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn) 點擊展開答案與解析【知識點】：第 9 章第 2 節(jié)戰(zhàn)略風險控制與緩釋【答案】： C【解析】：戰(zhàn)略風險管理的基本做法包括： 明確董事會和高級管理層的責任； 風險管理方法；21. 商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu) 率、費

17、用、擔保等 )進行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于A、增加收益B、提高經(jīng)濟資本配置效率C 降低客戶違約風險D、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置點擊展開答案與解析【知識點】：第 4 章第 8 節(jié)不良資產(chǎn)處置【答案】： C【解析】：ABD 三項屬于貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的。22. 貸款組合層面的行業(yè)風險應關(guān)注的因素不包括()。A、銀行客戶的行業(yè)集中度B、銀行貸款在不同行業(yè)中的分布C 銀行主要客戶所在行業(yè)的特征D、銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境 點擊展開答案與解析【知識點】：第 4 章第 1 節(jié)貸款組合的信用風險識別【答案】： D【解析】：采取恰當?shù)膽?zhàn)略( 期限、金額、利() 。行業(yè)風險是指當某些行業(yè)出現(xiàn)

18、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化 時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的 信用風險損失。 D 項屬于區(qū)域風險應關(guān)注的因素。23. 客戶信用評級中，違約概率的估計包括哪兩個層面 ?( )A、單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B、單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C 某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D、單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率點擊展開答案與解析【知識點】：第 4 章第 2 節(jié)基于內(nèi)部評級的方法【答案】：A【解析】：違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)

19、發(fā)生違約的可能性。 客戶信用評級中， 違約概率 的估計包括兩個層面：單一借款人的違約概率；某一信用等級所有借款人的違約概率。24. 關(guān)于風險救助，下列說法不正確的是 () 。A、是針對有問題的銀行機構(gòu)采取的救助性措施B、其內(nèi)容包括調(diào)整決策層和管理層、實施資產(chǎn)和債務重組等C 其措施可分為兩類：一類是建議性或參考性措施，另一類是帶有一定強制性或監(jiān)控 性的措施D、其目的是通過風險救助，改善銀行機構(gòu)經(jīng)營狀況，有效處置化解風險，防止風險進 一步擴大和惡化點擊展開答案與解析【知識點】：第 13 章第 1 節(jié)銀行監(jiān)管的主要方式【答案】： C【解析】：C 項，風險的糾正性措施可分為兩類： 一類是建議性或參考性

20、措施， 另一類是帶有一定 強制性或監(jiān)控性的措施。25. 根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應由()審核批準。A、董事會B、高級管理層C 監(jiān)事會D、股東大會點擊展開答案與解析知識點】：第 2 章第 1 節(jié)董事會及其風險管理委員會【答案】：A【解析】：巴塞爾委員會發(fā)布的第四版 銀行公司治理原則 強調(diào)董事會對銀行負有整體責任， 包 括批準并監(jiān)督管理層實施銀行的戰(zhàn)略目標、治理框架和公司文化。26. 小張在出差之前要求公司為其投一份意外傷害險，小張的行為屬于 ( ) 。A、風險規(guī)避B、損失控制C 風險自留D、風險轉(zhuǎn)移點擊展開答案與解析【知識點】：第 1 章第 2 節(jié)商業(yè)銀行風險管理的策略【答案

21、】： D【解析】：風險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移兩種。 小張的行為屬于保險轉(zhuǎn)移， 即以繳納保險 費為代價，將風險轉(zhuǎn)移給承保人。27. 下列關(guān)于國別風險的表述，正確的是 () 。A、在風險管理實踐中，國別風險管理屬于操作風險管理的范疇B、國別風險僅存在于國際資本市場業(yè)務中C 轉(zhuǎn)移風險是國別風險的主要類型之一D、資產(chǎn)被國有化不會引發(fā)國別風險點擊展開答案與解析【知識點】：第 8 章第 1 節(jié)國別風險識別【答案】： C【解析】：A 項，在風險管理實踐中，商業(yè)銀行通常將法律風險管理歸屬于操作風險管理范疇；B項，國別風險存在于授信、國際資本市場業(yè)務、設(shè)立境外機構(gòu)、代理行往來和由境外服務提 供商提供的外

22、包服務等經(jīng)營活動中； D 項，國別風險可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、 政治 和社會動蕩、 資產(chǎn)被國有化或被征用、 政府拒付對外債務、 外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。28. 銀行風險監(jiān)管指標設(shè)計的核心是 ()。A、行業(yè)監(jiān)管B、合規(guī)監(jiān)管C 法律監(jiān)管D、風險監(jiān)管 點擊展開答案與解析【知識點】：第 13 章第 1 節(jié)風險為本銀行監(jiān)管模式【答案】：D【解析】：銀行風險監(jiān)管指標設(shè)計以風險監(jiān)管為核心， 以法人機構(gòu)為主體， 兼顧分支機構(gòu)， 并形成 分類、分級的監(jiān)測體系。29. 風險因素與風險管理復雜程度的關(guān)系是 ( ) 。A、風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易B、風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大

23、C 風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素D、風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關(guān)程度并不大點擊展開答案與解析【知識點】：第 2 章第 3 節(jié)風險管理流程【答案】： B【解析】：風險因素考慮得愈充分， 風險識別與分析也會愈加全面和深入。 但隨著風險因素的增加， 風險管理的復雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長，所產(chǎn)生的邊際收益呈遞減趨勢。30. 關(guān)于商業(yè)銀行常用的風險規(guī)避策略，下列敘述不正確的是 ( )。A、采取授信額度B、“收軟付硬 ”、 “借硬貸軟 ”的幣種選擇原則C 設(shè)立非常有限的風險容忍度D、使用交易限額點擊展開答案與解析【知識點】：第 1 章第 2 節(jié)商業(yè)銀行風險管理的策略【答案】： B【

24、解析】：在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中， 風險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務的經(jīng)濟資本配置實現(xiàn)。 例如，商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務面臨的風險進行量化， 然后依據(jù)董事會所確定的風險戰(zhàn)略和 風險偏好確定經(jīng)濟資本分配， 最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件。 對于不擅長 且不愿承擔風險的業(yè)務，商業(yè)銀行對其配置非常有限的經(jīng)濟資本， 并設(shè)立非常有限的風險容 忍度， 迫使業(yè)務部門降低該業(yè)務的風險暴露， 甚至完全退出該業(yè)務領(lǐng)域。 風險規(guī)避策略制定 的原則是 沒有風險就沒有收益 即在規(guī)避風險的同時自然也失去了在這一業(yè)務領(lǐng)域獲得收 益的機會。風險規(guī)避策略的局限性在31.2005 年 6 月 17 日，萬事達卡國際組織

25、宣布， 由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”， 包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的 4000 多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險屬于 () 引發(fā)的風險。A、人員因素B、系統(tǒng)缺陷C 內(nèi)部流程D、外部事件點擊展開答案與解析【知識點】：第 6 章第 1 節(jié)操作風險特征和分類【答案】： D【解析】：外部事件包括外部欺詐、 自然災害、 交通事故、外包商不履責等。 題中商業(yè)銀行外部人 員通過網(wǎng)絡侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案，屬于外部事件引發(fā)的風險。32. 關(guān)于強化信息披露監(jiān)控機制，下列表述不正確的是 ( ) 。A、 信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進行信息披 露B、 日常監(jiān)督機制主

26、要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩(wěn)定的信息披 露監(jiān)督C 法律賦予監(jiān)管當局的責任越大，揭示商業(yè)銀行信息披露的動機越小，商業(yè)銀行在信 息披露上造假的動機就越大D、為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，包括日常監(jiān) 督機制、懲罰機制和監(jiān)管當局責任點擊展開答案與解析【知識點】：第 13 章第 2 節(jié)信息披露【答案】： C【解析】：C 項，法律賦予監(jiān)管當局的責任越大，監(jiān)管者的能力越強， 揭示商業(yè)銀行信息披露的動機越強烈，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動機就越小， 也越有可能提供真實可靠的信息數(shù)據(jù)。33. 在風險發(fā)生之前，風險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風險損失，因

27、而有意識 地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于 () 的風險管理方法。A、風險補償B、風險分散C 風險規(guī)避D、風險轉(zhuǎn)移點擊展開答案與解析【知識點】：第 1 章第 2 節(jié)商業(yè)銀行風險管理的策略【答案】： C【解析】：點擊展開答案與解析風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場， 以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策 略性選擇，簡單地說就是：不做業(yè)務，不承擔風險。34. 根據(jù)對穆迪評級公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟蕭條時期的債務回收率要比經(jīng)濟擴張時期的 回收率低( ) 。A、14B、13C、12D、23點擊展開答案與解析【知識點】：第 4 章第 2 節(jié)基于內(nèi)部評級的方法【答案】：B【解析】：根據(jù)對

28、穆迪評級公司債券數(shù)據(jù)的研究， 經(jīng)濟蕭條時期的債務回收率要比經(jīng)濟擴張時期的 回收率低 1 3；而且，經(jīng)濟體系中的總體違約率代表經(jīng)濟的周期性變化與回收率呈負相關(guān)。35.Credit Risk+ 模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立， 因此，貸款組合的違約率服從 ( ) 分布。A、正態(tài)B、泊松C 指數(shù)D、均勻點擊展開答案與解析【知識點】：第 4 章第 2 節(jié)信用風險組合的計量【答案】： B【解析】：Credit Risk+ 模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立， 因此，貸款組合的違約率服從泊松分布36. 多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中

29、，其中 ( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀 因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中 的一系列參數(shù)值。A、Credit Metrics 模型B、Credit Portfolio View 模型C Credit Risk+模型點擊展開答案與解析D、 Credit Monitor 模型【知識點】：第 4 章第 2 節(jié)信用風險組合的計量【答案】：B【解析】：A 項， Credit Metrics 模型本質(zhì)上是一個 VaR 模型，目的是為了計算出在一定的置信水 平下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失；C 項，Credit Risk+模型根據(jù)針對火險的財險精算

30、原理，對貸款組合違約率進行分析；D 項， Credit Monitor 模型屬于客戶評級模型，不屬于信用風險組合模型。37. 下列各項中，最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)是 () 。A、柜面業(yè)務B、法人信貸業(yè)務C 個人信貸業(yè)務D、資金交易業(yè)務點擊展開答案與解析【知識點】：第 6 章第 4 節(jié)操作風險控制【答案】： A【解析】：柜面業(yè)務泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務， 是商業(yè)銀行各項業(yè)務操作的集中體現(xiàn)， 也 是最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。38. ( )限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A、凈頭寸B、總頭寸C 交易D、頭寸點擊展開答案與解析【知識點】：第 5 章第 3 節(jié)市場風險限額管理

31、【答案】： A【解析】：凈頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。39. 償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是() 。A 10 %20%B、15%25%點擊展開答案與解析C、 25% 35%D、 20%30%【知識點】：第 8 章第 2 節(jié)國別風險的計量與評估【答案】：B【解析】：償債比例是一國外債本息償付額與該國當年出口收入之比， 它衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是15%25%，超過這個限度說明該國的償還能力有問題。40. 下列關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子的說法，正確的是 ()。A、某組合風險越小，其資本轉(zhuǎn)換因子越高B、同樣的資本，風險高的組合計劃的授信額就越高

32、C 根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以計劃授信額表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以資本表示的組合限額D、資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險 點擊展開答案與解析【知識點】：第 4 章第 4 節(jié)限額管理【答案】： D【解析】：A 項，某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高； B 項，同樣的資本，風險高的組合計劃 的授信額就越低；C 項，根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計 劃授信額表示的組合限額。二、多選題1 .商業(yè)銀行可以從 () 維度對貸款組合進行結(jié)構(gòu)分析，有效監(jiān)測信用組合風險。A、 行業(yè)B、 利潤貢獻度C 產(chǎn)品D、 客戶E、 區(qū)域 點擊展開答案與解析【知識點】：第 4

33、 章第 3 節(jié)信用風險監(jiān)測【答案】： A,B,C,D,E【解析】： 組合監(jiān)測方法中，結(jié)構(gòu)分析包括行業(yè)、客戶、產(chǎn)品、區(qū)域等的資產(chǎn)質(zhì)量、收益 (利潤貢獻度 )等維度。商業(yè)銀行可以依據(jù)風險管理專家的判斷，給予各項指標一定權(quán)重，得出對單 個資產(chǎn)組合風險判斷的綜合指標或指數(shù)。2.商業(yè)銀行貸款重組中的貸款結(jié)構(gòu)主要包括() 。A、貸款擔保B、貸款期限C 貸款費用D、 貸款人信用等級E、貸款金額點擊展開答案與解析【知識點】：第 4 章第 8 節(jié)不良資產(chǎn)處置【答案】：A,B,C,E【解析】：貸款重組是指當債務人因種種原因無法按原有合同履約時， 商業(yè)銀行為了降低客戶違約 風險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu) (期限、

34、金額、利率、費用、擔保等 )進行調(diào)整、重新安 排、重新組織的過程。3. 監(jiān)管部門參與市場約束的作用表現(xiàn)在()。A、實施懲戒B、指導市場參與者改進做法C 建立風險的處置和退出機制D、 制定信息披露標準E、引導公眾對銀行業(yè)務的選擇點擊展開答案與解析【知識點】：第 13 章第 2 節(jié)市場約束機制【答案】： A,B,C,D【解析】：監(jiān)管部門是市場約束的核心， 其作用在于： 制定信息披露標準和指南， 提高信息的可 靠性和可比性；實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查機制，確保政策執(zhí)行和有效信息披露； 引導其他市場參與者改進做法， 強化監(jiān)督； 建立風險處置和退出機制， 促進市場約束機 制最終發(fā)揮作用。4. 商業(yè)銀

35、行風險控制緩釋策略應當實現(xiàn)的目標主要有( ) 。A、監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風險指標B、滿足不同職能部門對于風險狀況的多樣化需求C 風險控制/緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致D、 所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求E、能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序點擊展開答案與解析【知識點】：第 2 章第 3 節(jié)風險管理流程【答案】： C,D,E【解析】：風險控制與緩釋流程應當符合以下要求 :(1)風險控制 /緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致;(2) 所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本 /收益要求 ;(3) 能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管

36、理程序。5. 在信用風險緩釋工具中，合格保證應滿足的最低要求包括 ()。A、保證人資格應符合中華人民共和國擔保法規(guī)定，具備代為清償貸款本息能力B、保證應為書面的，且保證數(shù)額在保證期限內(nèi)有效C 采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，保證必須為無條件不可撤銷的；采用內(nèi)部評級法高 級法的銀行，允許有條件的保證，應充分考慮潛在信用風險緩釋減少的影響D、 銀行應對保證人的資信狀況和代償能力等進行審批評估，確保保證的可靠性E、 采用信用風險緩釋工具后的風險權(quán)重不小于對保證人直接風險暴露的風險權(quán)重 點擊展開答案與解析【知識點】：第 4 章第 2 節(jié)基于內(nèi)部評級的方法【答案】：A,B,C,D,E【解析】：除 ABCDE

37、 五項外， 合格保證應滿足的最低要求還包括： 銀行應加強對保證人的檔案 信息管理， 在保證合同有效期間， 應定期對保證人的資信狀況和償債能力及保證合同的履行 情況進行檢查；銀行對關(guān)聯(lián)公司或集團內(nèi)部的互保及交叉保證應從嚴掌握，具有實質(zhì)風險相關(guān)性的保證不應作為合格的信用風險緩釋工具。6. 商業(yè)銀行下列業(yè)務中存在信用風險的有 ()。A、貨幣互換B、基金代銷C 票據(jù)貼現(xiàn)D、 外匯交易E、同城票據(jù)交換點擊展開答案與解析【知識點】：第 1 章第 1 節(jié)商業(yè)銀行風險的主要類別【答案】： A,C,D,E【解析】：信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值， 從而給債

38、權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。 信用風險既存在于傳統(tǒng) 的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中， 又存在于信用擔保、 貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務 中。B 項，基金代銷中銀行是代理人，不存在信用風險。7. 下列關(guān)于違約概率的說法，不正確的有 ()。A、違約概率是事后檢驗的結(jié)果B、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性C 違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級1 年期違約概率與 0. 02%中的較高者D、 違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率 兩個層面E、 對任一級別的債務人，銀行可以使用違約概率預測模型得到的每個債務人違約概率 的簡單平均值作為

39、該級別的違約概率點擊展開答案與解析【知識點】：第 4 章第 2 節(jié)基于內(nèi)部評級的方法【答案】：A,C【解析】：A 項，違約頻率是事后檢驗的結(jié)果， 而違約概率是分析模型作出的事前預測， 兩者存在 本質(zhì)的區(qū)別； C 項，違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級 1 年期違約概率與 0. 03% 中的較高者。8.商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系的驗證應評估內(nèi)部評級和風險參數(shù)量化的( ) 。A、準確性B、可靠性C 復雜性D、 穩(wěn)定性E、審慎性點擊展開答案與解析知識點】答案】：第 4 章第 5 節(jié)內(nèi)部評級法A,D,E解析】：在驗證的標準上，內(nèi)部評級體系的驗證應評估內(nèi)部評級和風險參數(shù)量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性。9.有

40、效的戰(zhàn)略風險管理應當 ( ) 。A、制定切實可行的實施方案B、定期采取從上至下的方式進行C 體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中D、 使得在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標的同時，將風險損失降到最低E、全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標點擊展開答案與解析【知識點】：第 9 章第 2 節(jié)戰(zhàn)略風險控制與緩釋【答案】：A,B,C,D,E【解析】：戰(zhàn)略風險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、 戰(zhàn)略目標以及當前和未來的資源制約等諸多方面 的內(nèi)容。因此， 有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取從上至下的方式， 全面評估商業(yè)銀行的愿 景、短期目的以及長期目標， 并據(jù)此制訂切實可行的實施方案， 體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險 管理活動中。

41、在整個管理過程中， 商業(yè)銀行應保持風險管理、 戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案相互促進、 統(tǒng)一協(xié)調(diào)，在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標的同時，將風險損失降到最低。10. 根據(jù)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的監(jiān)管規(guī)則，采取市場準入的主要目的有 ( ) 。A、防止海外游資流人國內(nèi)銀行系統(tǒng)B、維護國有商業(yè)銀行的利益C 保護存款者的利益D、 維護銀行市場秩序E、保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預防不穩(wěn)定機構(gòu)進入銀行體系點擊展開答案與解析【知識點】：第 13 章第 1 節(jié)銀行監(jiān)管的主要方式【答案】： C,D,E【解析】：市場準人應當遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則，其主要目標是：保證注冊 銀行具有良好品質(zhì)， 預防不穩(wěn)定機構(gòu)進入銀行體系； 維護銀行市場秩序； 保護存款者利 益。11. 下列哪些屬于關(guān)于市場風險定量信息披露的主要內(nèi)容 ?()A、利率風險B、股票風險C 外匯風險D、 信用風險E、商品風險點擊展開答案與解析【知識點】：第 13 章第 2 節(jié)信息披露【答案】： A,B,C,E【解析】：關(guān)于市場風險的定性信息披露包括： 標準法下計量市場風險覆蓋的風險暴露， 內(nèi)部模型 法下計量市場風險覆蓋的風險暴露、所用模型的特點、壓力測試情況；定量信息披露包括： 標準法下利率風險、股票風險、外匯風險、商品風