第一章緒論(初級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)廈門大學(xué)朱建平)

1、 計(jì)計(jì) 量量 經(jīng)經(jīng) 濟(jì)濟(jì) 學(xué)學(xué)廈門大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)系朱 建 平第一章 緒 論 一、 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？n經(jīng)濟(jì)理論的數(shù)量化研究是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（econometrics）的目的.n其包括經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)計(jì)、建立、估計(jì)、檢驗(yàn)及使用經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行預(yù)測(cè)和政策評(píng)價(jià)的整個(gè)過(guò)程.n統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)是理解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中的數(shù)量關(guān)系所不可缺少的必要條件，三者的結(jié)合就構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué).二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展 客觀地認(rèn)識(shí)與科學(xué)地表述經(jīng)濟(jì)規(guī)律是歷代經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)工作者的奮斗目標(biāo)。然而經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的多因素性、隨機(jī)波動(dòng)性以及事件發(fā)生的不可逆性一直影響著經(jīng)濟(jì)學(xué)的科學(xué)化進(jìn)程。經(jīng)濟(jì)學(xué)與自然科學(xué)的一個(gè)最大不同點(diǎn)就是無(wú)法建立實(shí)驗(yàn)室，無(wú)法創(chuàng)

2、造出其他因素不變的理想環(huán)境。自然科學(xué)中的變量常遵循函數(shù)關(guān)系，但對(duì)于經(jīng)濟(jì)問(wèn)題卻沒(méi)有函數(shù)關(guān)系可言，只能建立統(tǒng)計(jì)模型。盡管這樣，隨著經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的誕生，人們借助數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)分析和預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。雖然這只有幾十年的時(shí)間，卻超過(guò)了經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)百年積累起來(lái)的文字分析水平。 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的發(fā)展可分為三個(gè)時(shí)期： (1) 20-40年代，(2) 50-70年代，(3) 80-90年代。 1本世紀(jì)之前，在錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象面前，經(jīng)濟(jì)工作者主要是使用頭腦直接對(duì)材料進(jìn)行歸納、綜合和推理。 十九世紀(jì)歐洲主要國(guó)家先后進(jìn)入資本主義社會(huì)。工業(yè)化大生產(chǎn)的出現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，需要人們對(duì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題做出更精確、深入的分析、解釋與判

3、斷。這是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)誕生的社會(huì)基礎(chǔ)。 到本世紀(jì)初，數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)理論日趨完善為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的出現(xiàn)奠定了理論基礎(chǔ)。17世紀(jì)Newton-Leibniz提出微積分，19世紀(jì)初（1809年）德國(guó)數(shù)學(xué)家Gauss提出最小二乘法，1821年提出正態(tài)分布理論。19世紀(jì)末英國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)家Galton提出“回歸”概念。本世紀(jì)20年代Fisher R.（英1890-1962）和Neyman J. D.（波蘭裔美國(guó)人）分別提出抽樣分布和假設(shè)檢驗(yàn)理論。至此，數(shù)理統(tǒng)計(jì)的理論框架基本形成。這時(shí)，人們自然想到要用這些知識(shí)解釋、分析、研究經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，從而誕生了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。 “計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”一詞首先由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家Frisch仿照生物計(jì)量學(xué)

4、（biometrics）一詞于1926年提出。1930年由Frisch，Tinbergen和Fisher等人發(fā)起在美國(guó)成立了國(guó)際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)。1933年1月開(kāi)始出版“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”（Econometrica）雜志。目前它仍是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)界最權(quán)威的雜志。 30年代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究對(duì)象主要是個(gè)別生產(chǎn)者、消費(fèi)者、家庭、廠商等?；旧蠈儆谖⒂^分析范疇。第二次世界大戰(zhàn)后，計(jì)算機(jī)的發(fā)展與應(yīng)用給計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究起了巨大推動(dòng)作用。從40年代起，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究從微觀向局部地區(qū)擴(kuò)大，以至整個(gè)社會(huì)的宏觀經(jīng)濟(jì)體系，處理總體形態(tài)的數(shù)據(jù)，如國(guó)民消費(fèi)、國(guó)民收入、投資、失業(yè)問(wèn)題等。但模型基本上屬于單一方程形式。 21950年以Ko

5、opman發(fā)表論文“動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型的統(tǒng)計(jì)推斷”和Koopman-Hood發(fā)表論文“線性聯(lián)立經(jīng)濟(jì)關(guān)系的估計(jì)”為標(biāo)志經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論進(jìn)入聯(lián)立方程模型時(shí)代。 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)研究經(jīng)歷了從簡(jiǎn)單到復(fù)雜，從單一方程到聯(lián)立方程的變化過(guò)程。進(jìn)入五十年代人們開(kāi)始用聯(lián)立方程模型描述一個(gè)國(guó)家整體的宏觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。比較著名的是Klein的美國(guó)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)模型（19211941，1950年作）和美國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)模型（19281950，1955年作）后者包括20個(gè)方程。聯(lián)立方程模型的應(yīng)用是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)發(fā)展的第二個(gè)里程碑。 進(jìn)入70年代西方國(guó)家致力于更大規(guī)模的宏觀模型研究。從著眼于國(guó)內(nèi)發(fā)展到著眼于國(guó)際的大型經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型。研究國(guó)際經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響，

6、國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略可能引起的各種后果，以及制定評(píng)價(jià)長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)政策。70年代是聯(lián)立方程模型發(fā)展最輝煌的時(shí)代。最著名的聯(lián)立方程模型是“連接計(jì)劃”（Link Project）。截止1987年，已包括78個(gè)國(guó)家2萬(wàn)個(gè)方程。這一時(shí)期最有代表性的學(xué)者是L. Klein教授。他于1980年獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。 前蘇聯(lián)在本世紀(jì)20年代也開(kāi)展過(guò)這方面的研究，但到30年代就中止了。60年代中期以來(lái)，前蘇聯(lián)及東歐一些國(guó)家開(kāi)始大量編制投入產(chǎn)出模型并取得有益成果。 3因?yàn)槠呤甏郧暗慕＜夹g(shù)都是以“經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列平穩(wěn)”這一前提設(shè)計(jì)的，而戰(zhàn)后多數(shù)國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)變量均呈非平穩(wěn)特征，所以在利用聯(lián)立方程模型對(duì)非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)變量進(jìn)行預(yù)測(cè)

7、時(shí)常常失敗。從70年代開(kāi)始，宏觀經(jīng)濟(jì)變量的非平穩(wěn)性問(wèn)題以及虛假回歸問(wèn)題越來(lái)越引起人們的注意。因?yàn)檫@些問(wèn)題的存在會(huì)直接影響經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型參數(shù)估計(jì)的準(zhǔn)確性。 此時(shí)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)工作者面臨三個(gè)亟待解決的問(wèn)題：(1) 如何檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)變量的非平穩(wěn)性，(2) 如何把時(shí)間序列模型引入經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析領(lǐng)域。(3) 進(jìn)一步修改傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的第三個(gè)里程碑是1987年Engle-Granger發(fā)表論文“協(xié)整與誤差修正，描述、估計(jì)與檢驗(yàn)”。該論文正式提出協(xié)整概念，從而把計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的研究又推向一個(gè)新階段。Granger定理證明若干個(gè)一階非平穩(wěn)變量間若存在協(xié)整關(guān)系，那么這些變量一定存在誤差修正模型表達(dá)式。

8、反之亦成立。1988-1992年Johansen（丹麥）連續(xù)發(fā)表了四篇關(guān)于向量自回歸模型中檢驗(yàn)協(xié)整向量，并建立向量誤差修正模型（VEC）的文章，進(jìn)一步豐富了協(xié)整理論。 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)在我國(guó)的發(fā)展?fàn)顩r 1960年中國(guó)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所成立了一個(gè)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法研究組。主要搞投入產(chǎn)出、優(yōu)化研究。那時(shí)在大專院校的經(jīng)濟(jì)類專業(yè)還沒(méi)開(kāi)設(shè)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)課程。文革中又把經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)作為資產(chǎn)階級(jí)意識(shí)形態(tài)加以批判。改革開(kāi)放以后，1979年三月成立了中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究會(huì)（1984年定名為中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)，并辦有一份雜志，數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究）。 1980年中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)首次舉辦經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)講習(xí)班，邀請(qǐng)Klein等七位美國(guó)教授講課。自

9、此，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的教學(xué)與科研迅速展開(kāi)，取得許多研究成果。國(guó)家信息中心為參加聯(lián)合國(guó)的“連接計(jì)劃”研制了我國(guó)的宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究中心研制了“國(guó)家財(cái)政模型及經(jīng)濟(jì)景氣分析系統(tǒng)”。 1998年教育部規(guī)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是我國(guó)大學(xué)經(jīng)濟(jì)類專業(yè)本科學(xué)生的8門必修課之一。多數(shù)學(xué)校已經(jīng)把計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)列為碩士生和博士生的必修課程。目前我國(guó)已經(jīng)有14個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)博士點(diǎn)。42個(gè)碩士點(diǎn)。但從整體上說(shuō)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)教學(xué)與科研水平與世界水平相比還有很大差距。還缺少在世界上知名的學(xué)者。 當(dāng)代在此領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位的學(xué)者有R. F. Engle, C. W. J. Granger, D. A. Dickey, W.

10、 A. Fuller, D. C. B. Phillips, S. Johansen和D. F. Hendry 等。在此還應(yīng)提及一位世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)界知名的美籍華人學(xué)者，鄒至莊（Gregory C. Chow）教授。至1995年止，他已出版著作、發(fā)表文章共150次之多。檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)穩(wěn)定性的Chow檢驗(yàn)就是用他的名字命名的。他寫過(guò)一本關(guān)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的書，1985年由南開(kāi)大學(xué)出版社出版（英文版在紐約出版）。他1948年在廣州嶺南大學(xué)讀完一年級(jí)后去美國(guó)Cornell大學(xué)繼續(xù)學(xué)習(xí)，后在Princeton大學(xué)工作。曾多次來(lái)華講學(xué)。三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用步驟客觀現(xiàn)象各種數(shù)據(jù)參數(shù)估計(jì)模型檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛻?yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法理

11、論依據(jù)模型設(shè)計(jì)四、本課程講授的基本內(nèi)容n 一元線性回歸分析n 多元線性回歸分析n 模型的建立與估計(jì)中的問(wèn)題及對(duì)策（多重共線性、 異方差性、序列相關(guān)性）n 動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型（自回歸模型、分布滯后模型）n 聯(lián)立方程組模型的估計(jì)n Micro TSP軟件的應(yīng)用及實(shí)證分析n 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)五、參考書和文獻(xiàn)：n林少宮譯，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，（Gujarati D., Basic EconometricsBasic Econometrics第3版），中國(guó)人民大學(xué)出版社，2000。n龐皓，程從云譯，基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)（Gujarati D., Basic EconometricsBasic E

12、conometrics, 第1版McGRAW-HILL KOGAKUSHA LTD., 1978），科學(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社重慶分社，1986年5月。n錢小軍等譯，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型與經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，（R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecastsEconometric models and economic forecasts, McGraw-Hill Companies Inc.），機(jī)械工業(yè)出版社，1999.11。n張曉峒主編，經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)基礎(chǔ)，南開(kāi)大學(xué)出版社，2001。nKerry Patterson, An

13、Introduction on Applied Econometrics: A Times Series An Introduction on Applied Econometrics: A Times Series ApproachApproach, 2000.n韓德瑞，秦朵，動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)，（Dynamic econometricsDynamic econometrics, Hendry D. F. 著），上海人民出版社，1998.4.n陸懋祖，高等時(shí)間序列經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)，上海人民出版社，1999年8月。n劉明志譯，James D. Hamilton著，時(shí)間序列分析，中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社，199

14、9年12月，（Time Series Analysis, 1994.）nJ. Davidson, Econometric TheoryEconometric Theory, Blackwell, 2000.nF. Peracchi, EconometricsEconometrics, John Wiley and Sons Ltd. 2000.n顧嵐主譯，時(shí)間序列分析，預(yù)測(cè)與控制，中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社；1997。（Box G.E.P and Jenkins G. M., Time Series Analysis, Forecasting and ControlTime Series Analysis

15、, Forecasting and Control, Holden-day Inc. 1966, 1967, 1976, 1994.）。n顧嵐編著，時(shí)間序列分析 在經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用，中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社；1998。n王耀東，張德遠(yuǎn)，張海雄，經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列分析，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，1996。六、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)常用軟件：nTSP (Time Series Processor) V. 4.3nEViews (Econometric Views) V. 2.0, 3.0, 4.0（美國(guó)QMS公司的軟件產(chǎn)品）nPcGive (Personal Computer, General Instrumental Variabl

16、e Estimation) V. 8.0, 9.0, 10.0,nPcFiml (Personal Computer, Full Information Maximum Likelihood Estimation) V. 9.0, 10.0nMathematica V. 3.0, 3.1, 4.0（處理各種數(shù)學(xué)運(yùn)算）nS-PLUS V. 5.0（包括回歸分析、方差分析、判別分析、聚類分析、試驗(yàn)設(shè)計(jì)、非參數(shù)方法、生存分析、時(shí)間序列分析、譜分析、投影尋蹤等。）nOx V. 1.11, GAUSS V. 3.2.19（多用于蒙特卡羅模擬）n8SPSS, SAS（主要用于一元和多元統(tǒng)計(jì)分析）七、關(guān)于經(jīng)

17、濟(jì)計(jì)量學(xué)的主要刊物：nEconometrica*, 雙月刊，美國(guó)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)會(huì)主辦，1933年創(chuàng)刊。nJournal of Econometrics*, 雙月刊，瑞士出版，1973年創(chuàng)刊。nJournal of Applied Econometrics*，雙月刊，美國(guó)John Wiley&Sons 出版社，1986年創(chuàng)刊。nEconometric Theory, 每年五期，英國(guó)劍橋大學(xué)出版社，1985年創(chuàng)刊。nOxford Bulletin of Econometrics and Statistics*, 季刊，牛津大學(xué)經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)計(jì)研究所主辦，1936年創(chuàng)刊。nJournal of the American Statistical Association*, 季刊，美國(guó)