4第四章商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)管理ppt課件

1、第四章商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)管理.什么是現(xiàn)金資產(chǎn)？現(xiàn)金資產(chǎn)包括哪些種類(lèi)和類(lèi)別？商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的是什么？需求遵照什么原那么？什么是頭寸？什么是銀行資金頭寸？庫(kù)存現(xiàn)金、存款預(yù)備金和同業(yè)存款如何管理？如何測(cè)算同業(yè)存款的需求量？.一、現(xiàn)金資產(chǎn)的定義與分類(lèi)現(xiàn)金資產(chǎn)是銀行持有的庫(kù)存現(xiàn)金以及與現(xiàn)金等同的可隨時(shí)用于流動(dòng)性支付的銀行資產(chǎn)?，F(xiàn)金資產(chǎn)的方式庫(kù)存現(xiàn)金在中央銀行的存款存放同業(yè)在途資金.庫(kù)存現(xiàn)金是指商業(yè)銀行保管在金庫(kù)中的現(xiàn)鈔和硬幣。庫(kù)存現(xiàn)金的主要作用是銀行用來(lái)應(yīng)付客戶(hù)提現(xiàn)和銀行本身的日常零星開(kāi)支。.在中央銀行的存款指商業(yè)銀行存放在中央銀行的資金，即存款預(yù)備金。由兩部分構(gòu)成：一是法定存款預(yù)備金，二是超

2、額預(yù)備金。法定存款預(yù)備金是按照法定比率向中央銀行繳存的存款預(yù)備金，是中央銀行調(diào)理信譽(yù)的一種政策手段，在正常情況下普通不得動(dòng)用，繳存法定比率的預(yù)備金具有強(qiáng)迫性。超額預(yù)備金有兩種含義：廣義的超額預(yù)備金是指商業(yè)銀行吸收的存款中扣除法定存款預(yù)備金以后的余額，即商業(yè)銀行可用資金；狹義的超額預(yù)備金那么是指在存款預(yù)備金賬戶(hù)中，超越了法定存款預(yù)備金的那部分存款。.存放同業(yè)是指商業(yè)銀行存放在代理行和相關(guān)銀行的存款。在其他銀行堅(jiān)持存款的目的，是為了便于銀行在同業(yè)之間開(kāi)展代理業(yè)務(wù)和結(jié)算收付。它屬于活期存款性質(zhì)，可以隨時(shí)支用。.在途資金在途資金也稱(chēng)托收中的現(xiàn)金或托收未達(dá)款Cash Item in Process of

3、 Collection，是指商業(yè)銀行經(jīng)過(guò)其他銀行向外地付款單位或個(gè)人收取的票據(jù)款項(xiàng)。商業(yè)銀行在辦理票據(jù)清算過(guò)程中，會(huì)產(chǎn)生需求委托其他商業(yè)銀行收款但尚未收托的款項(xiàng)，這其實(shí)是一筆他行占用的資金，但由于在途時(shí)間較短，收妥后即成為存放同業(yè)存款，因此普通將其視為銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)。.二、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的及原那么現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的要在確保銀行流動(dòng)性需求的前提下，盡能夠的降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)到達(dá)適度的規(guī)?！，F(xiàn)金資產(chǎn)管理的原那么適度存量控制原那么適時(shí)流量調(diào)理原那么平安性原那么.適度存量控制原那么存量規(guī)模適度存量過(guò)大，銀行付出的時(shí)機(jī)本錢(qián)就會(huì)添加，從而影響銀行盈利性目的的實(shí)現(xiàn)；存量過(guò)小，客戶(hù)的流動(dòng)

4、性需求得不到滿(mǎn)足，那么會(huì)導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)添加，直接要挾銀行運(yùn)營(yíng)的平安。存量構(gòu)造合理銀行現(xiàn)金資產(chǎn)由庫(kù)存現(xiàn)金、同業(yè)存款、在中央銀行存款和托收中的現(xiàn)金組成，它們從功能和作用上看有不同的特點(diǎn)，其構(gòu)造合理有利于存量最優(yōu)。.適時(shí)流量調(diào)理原那么當(dāng)一定時(shí)期內(nèi)現(xiàn)金資產(chǎn)流入大于流出時(shí)，銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)存量就會(huì)上升，此時(shí)需及時(shí)調(diào)整資金頭寸，將多余的資金頭寸運(yùn)用出去；當(dāng)一定時(shí)期內(nèi)現(xiàn)金資產(chǎn)流入小于流出時(shí)，銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)存量就會(huì)減少，銀行應(yīng)及時(shí)籌措資金補(bǔ)足頭寸。.平安性原那么庫(kù)存現(xiàn)金是銀行現(xiàn)金資產(chǎn)中的重要組成部分，用于銀行日常營(yíng)業(yè)支付之用，是現(xiàn)金資產(chǎn)中獨(dú)一以現(xiàn)鈔形狀存在的資產(chǎn)。因此，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的管理應(yīng)強(qiáng)調(diào)平安性原那么。. 三

5、、銀行資金頭寸的預(yù)測(cè)“頭寸一詞來(lái)源于中國(guó)，銀行里用于日常支付的“袁大頭，十個(gè)袁大頭摞起來(lái)剛好是一寸，因此叫“頭寸。“position所謂銀行資金頭寸,是指在現(xiàn)金資產(chǎn)中可供商業(yè)銀行直接自主運(yùn)用的資金。商業(yè)銀行的頭寸根據(jù)層次劃分有根底頭寸、可用頭寸兩種。.根底頭寸是指商業(yè)銀行的庫(kù)存現(xiàn)金和在中央銀行的超額預(yù)備金之和。它是商業(yè)銀行隨時(shí)可以動(dòng)用的資金，是銀行一切資金清算的最終支付手段。在根底頭寸中，庫(kù)存現(xiàn)金和超額預(yù)備金是可以相互轉(zhuǎn)化的。.可用頭寸是指商業(yè)銀行在某一時(shí)辰或某一時(shí)期可以運(yùn)用的現(xiàn)金資產(chǎn)，包括根底頭寸和銀行存放同業(yè)的存款。銀行的可用頭寸包含兩個(gè)方面的內(nèi)容：一是可用于應(yīng)付客戶(hù)提存和滿(mǎn)足隨時(shí)債務(wù)清償

6、需求的頭寸，普通稱(chēng)為支付預(yù)備金備付金 ；二是可貸頭寸，指商業(yè)銀行可以用來(lái)發(fā)放貸款和進(jìn)展新的投資的資金，它是構(gòu)成商業(yè)銀行盈利資產(chǎn)的根底?？少J頭寸可用頭寸支付預(yù)備金留意超額預(yù)備金、支付預(yù)備金和法定存款預(yù)備金 三個(gè)概念的區(qū)別.頭寸預(yù)測(cè)是指匡算未來(lái)某一時(shí)間內(nèi)的可用頭寸數(shù)量，并制定頭寸調(diào)度的方案方案，以提高資金的運(yùn)用效益。對(duì)銀行資金頭寸的預(yù)測(cè)，現(xiàn)實(shí)上就是對(duì)銀行流動(dòng)性需求量的預(yù)測(cè)。銀行資金頭寸的變化，主要取決于銀行存貸款資金運(yùn)動(dòng)的變化。銀行對(duì)頭寸的預(yù)測(cè)，主要是預(yù)測(cè)存貸款的變化趨勢(shì)。.頭寸調(diào)度是指商業(yè)銀行在正確預(yù)測(cè)頭寸變化趨勢(shì)的根底上，及時(shí)靈敏地調(diào)劑頭寸余缺，在保證資金短缺時(shí)，能以最小的本錢(qián)耗費(fèi)和最快的速度

7、調(diào)入所需的資金頭寸；反之，在資金多余時(shí)，能及時(shí)調(diào)出頭寸，以獲取相應(yīng)的盈利收益。.頭寸調(diào)度的渠道即調(diào)理超額預(yù)備金的方式同業(yè)拆借賣(mài)短期有價(jià)證券及商業(yè)票據(jù)是商業(yè)銀行的二級(jí)預(yù)備金商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)度與中央銀行的資金往來(lái)再貸款再貼現(xiàn)買(mǎi)賣(mài)中長(zhǎng)期有價(jià)證券出賣(mài)貸款和固定資產(chǎn).拓展性思索：上述銀行資金頭寸調(diào)度方式是屬于資產(chǎn)流動(dòng)性管理還是負(fù)債流動(dòng)性管理？銀行流動(dòng)性管理戰(zhàn)略包括資產(chǎn)流動(dòng)性戰(zhàn)略和負(fù)債流動(dòng)性戰(zhàn)略，兩者各有利弊，分別稱(chēng)為“儲(chǔ)存流動(dòng)性和“購(gòu)買(mǎi)流動(dòng)性，請(qǐng)分析兩者的利弊。如今又有人提出一種新管理戰(zhàn)略，綜合了兩者的優(yōu)缺陷，稱(chēng)為“平衡性管理戰(zhàn)略，它兼顧了銀行平安性和盈利性運(yùn)營(yíng)原那么的要求，較好地處理了風(fēng)險(xiǎn)和收益此

8、消彼長(zhǎng)的矛盾。如何了解“流動(dòng)性管理是商業(yè)銀行的生命線(xiàn)這句話(huà)的意義。要求用一些事例闡明試著舉例銀行哪些活動(dòng)構(gòu)成流動(dòng)性的需求，哪些活動(dòng)構(gòu)成流動(dòng)性的供應(yīng)？.四、現(xiàn)金資產(chǎn)的管理方法庫(kù)存現(xiàn)金的日常管理存款預(yù)備金管理同業(yè)存款管理.一庫(kù)存現(xiàn)金管理就是要在確保資金流動(dòng)性的前提下，將庫(kù)存現(xiàn)金控制到最低程度。詳細(xì)而言：分析影響銀行庫(kù)存現(xiàn)金量的要素準(zhǔn)確測(cè)算庫(kù)存現(xiàn)金需求量并及時(shí)調(diào)理其存量加強(qiáng)各項(xiàng)管理措施，確保庫(kù)存現(xiàn)金的平安.庫(kù)存現(xiàn)金量的影響要素1.現(xiàn)金收支規(guī)律2.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的多少3.后勤保證的條件4.與中央銀行的間隔、交通條件、及發(fā)行庫(kù)的規(guī)定5.商業(yè)銀行內(nèi)部管理問(wèn)題.1.現(xiàn)金收支規(guī)律銀行現(xiàn)金收支在數(shù)量上和時(shí)間上都有一定

9、的規(guī)律性。如對(duì)公出納業(yè)務(wù)，普通是上午支出現(xiàn)金多，下午那么大量收進(jìn)現(xiàn)金。在一年當(dāng)中，由于季節(jié)性要素的影響，有的季節(jié)銀行現(xiàn)金收入多而支出少，而有的季節(jié)那么支出多而收入少。銀行可以根據(jù)歷年的現(xiàn)金收支情況，仔細(xì)尋覓其變化規(guī)律，為資金頭寸的預(yù)測(cè)提供根據(jù)。.2.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的多少銀行運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的每一個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，都需求有一定的鋪底現(xiàn)金。所以銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)越多，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的需求量也越多。因此，從普通情況來(lái)說(shuō)，銀行對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的需求量與營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量成正比。.3.后勤保證的條件銀行庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)量與銀行的后勤保證條件也有親密關(guān)系，普通說(shuō)來(lái)，假設(shè)銀行后勤保證條件較好，運(yùn)送現(xiàn)金的車(chē)輛、保安充足且效力周到，那么在每個(gè)營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)就沒(méi)

10、有必要存放太多的現(xiàn)金；否那么，就必需在每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)存放較多的現(xiàn)金。但是，這會(huì)添加占?jí)含F(xiàn)金費(fèi)用。.4.與中央銀行的間隔、交通條件、及發(fā)行庫(kù)的規(guī)定假設(shè)商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)與中央銀行發(fā)行庫(kù)間隔較近，交通運(yùn)輸條件較好，商業(yè)銀行就可以盡量緊縮庫(kù)存現(xiàn)金的規(guī)模。而中央銀行發(fā)行庫(kù)的營(yíng)業(yè)時(shí)間、出入庫(kù)時(shí)間的規(guī)定，也對(duì)商業(yè)銀行的庫(kù)存現(xiàn)金產(chǎn)生重要影響。假設(shè)中央銀行發(fā)行庫(kù)的營(yíng)業(yè)時(shí)間短，規(guī)定的出入庫(kù)時(shí)間和次數(shù)少，勢(shì)必添加商業(yè)銀行庫(kù)存現(xiàn)金。.5.商業(yè)銀行內(nèi)部管理問(wèn)題商業(yè)銀行內(nèi)部管理，如銀行內(nèi)部能否將庫(kù)存現(xiàn)金目的作為員工任務(wù)業(yè)績(jī)的考核目的，能否與員工的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤，銀行內(nèi)部各專(zhuān)業(yè)崗位的配合程度，出納、儲(chǔ)蓄柜組的勞動(dòng)組合等，都會(huì)影

11、響庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)量的變化。.銀行庫(kù)存現(xiàn)金規(guī)模的計(jì)算1.庫(kù)存現(xiàn)金量的匡算2.最適運(yùn)鈔量的測(cè)算3.現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)4.銀行堅(jiān)持現(xiàn)金適度現(xiàn)金量的措施.1.庫(kù)存現(xiàn)金量的匡算庫(kù)存現(xiàn)金需求量的匡算主要應(yīng)思索兩個(gè)要素：庫(kù)存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時(shí)間庫(kù)存現(xiàn)金支出程度確實(shí)定思索：為什么不思索現(xiàn)金收入程度而只思索現(xiàn)金支出程度.即期現(xiàn)金支出水平=（前期平均支出水平保險(xiǎn)系數(shù)）歷史同期平均發(fā)展速度其中： 前期平均現(xiàn)金支出程度前30天現(xiàn)金支出累計(jì)發(fā)生額30 保險(xiǎn)系數(shù)=規(guī)范差置信概率度 規(guī)范差 歷史同期平均開(kāi)展速度= 求出即期現(xiàn)金支出程度后，以此與庫(kù)存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時(shí)間相乘，再加減一些其他要素，即得到庫(kù)存現(xiàn)金需求量。.最適運(yùn)鈔批量的測(cè)算銀行為占用庫(kù)

12、存現(xiàn)金時(shí)機(jī)本錢(qián)和運(yùn)送現(xiàn)金鈔票所破費(fèi)的費(fèi)用之和該當(dāng)是最小的運(yùn)鈔批量。運(yùn)用存貨管理方法對(duì)運(yùn)送現(xiàn)金鈔票所破費(fèi)的總本錢(qián)進(jìn)展測(cè)算：總本錢(qián)年運(yùn)鈔總本錢(qián)年儲(chǔ)存本錢(qián)每次運(yùn)鈔費(fèi)用*運(yùn)鈔次數(shù)單位資金占用儲(chǔ)存本錢(qián)年平均現(xiàn)金占用量 P B. T總本錢(qián) Q每次運(yùn)鈔數(shù)量 A年或季或月現(xiàn)金投放量 P每次運(yùn)鈔費(fèi)用 B單位資金占用本錢(qián) 運(yùn)鈔次數(shù) 年平均現(xiàn)金占用量 根據(jù)以上方程式，用微分法來(lái)求經(jīng)濟(jì)批量的總本錢(qián)T最小時(shí)運(yùn)送鈔票的數(shù)量Q，即以Q為自變量，求T對(duì)Q的一階導(dǎo)數(shù)T，并令T0 Tdt/dQ=B/2-AP/Q=0 得最正確運(yùn)鈔量： .現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)平均每天正常支出量提早時(shí)間保險(xiǎn)庫(kù)存量保險(xiǎn)庫(kù)存量估計(jì)每天最大支出平均

13、每天正常支出提早時(shí)間.案例1某商業(yè)銀行在距中心庫(kù)30公里處設(shè)一個(gè)分理處，根據(jù)往年有關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算，年投放現(xiàn)金量為5萬(wàn)元，平均每天投放5萬(wàn)元全年按255天計(jì)算。每次運(yùn)鈔需支出的燃料費(fèi)、保安人員的出差補(bǔ)助費(fèi)約33.5無(wú)，資金占用費(fèi)率為年利率8.95%。求最正確運(yùn)鈔批量。.Q 即每次運(yùn)鈔10萬(wàn)元，大約每?jī)商焖鸵淮慰睢?按此計(jì)算總費(fèi)用為：T0.908萬(wàn)元 假設(shè)每天運(yùn)鈔一次為5萬(wàn)元，那么總費(fèi)用為1.145萬(wàn)元 假設(shè)每星期運(yùn)鈔一次為25萬(wàn)元，那么總費(fèi)用為1.303萬(wàn)元。 顯然，從上面三種計(jì)算結(jié)果可以看出，按經(jīng)濟(jì)批量計(jì)算的總費(fèi)用最低。為什么？所以，中心庫(kù)在向該分理處運(yùn)鈔時(shí)，應(yīng)每?jī)商彀磁乓淮?，既保證客戶(hù)提取現(xiàn)金，

14、又不會(huì)使分理處構(gòu)成過(guò)金的庫(kù)存現(xiàn)金。.案例2：承案例1該分理處的最適運(yùn)鈔量是10萬(wàn)元，提早時(shí)間為一天，平均每天正常投放量為5萬(wàn)元，估計(jì)每天最大投放量為6萬(wàn)元，求該行的保險(xiǎn)庫(kù)存量及現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)。保險(xiǎn)庫(kù)存量6-51=1萬(wàn)元現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)5116萬(wàn)元即該分理處的庫(kù)存現(xiàn)金降到調(diào)撥點(diǎn)6萬(wàn)元時(shí)，就需求懇求調(diào)撥現(xiàn)金10萬(wàn)元，當(dāng)庫(kù)存現(xiàn)金降到1萬(wàn)元時(shí)，調(diào)撥現(xiàn)金送達(dá)，庫(kù)存現(xiàn)金又上升到11萬(wàn)元。.銀行堅(jiān)持現(xiàn)金適度的措施內(nèi)部控制1.將庫(kù)存現(xiàn)金情況與有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤2.應(yīng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的規(guī)范化操作3.要掌握儲(chǔ)蓄現(xiàn)金收支規(guī)律4.處理緊縮庫(kù)存現(xiàn)金的技術(shù)性問(wèn)題5.嚴(yán)厲庫(kù)房平安現(xiàn)金管理措施.1.將庫(kù)存現(xiàn)金情況與有關(guān)人員

15、的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤在對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)適度現(xiàn)金規(guī)模做出測(cè)算的根底上，銀行應(yīng)將網(wǎng)點(diǎn)實(shí)踐庫(kù)存情況與適度庫(kù)存量進(jìn)展比較，并根據(jù)其庫(kù)存掌握的好壞與有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤，這樣使其在保證支付的前提下，自動(dòng)緊縮庫(kù)存規(guī)模，降低本錢(qián)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金庫(kù)存的最優(yōu)化。.2.應(yīng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的規(guī)范化操作銀行應(yīng)盡能夠開(kāi)展代發(fā)工資業(yè)務(wù)，防止每月的大量工資性現(xiàn)金流出；其次，把開(kāi)戶(hù)單位發(fā)工資及每天的資金支出金額均勻陳列在每一天；三是對(duì)開(kāi)戶(hù)單位發(fā)放工資和其他大額現(xiàn)金支出實(shí)行當(dāng)天轉(zhuǎn)賬，次日付現(xiàn)的約定制度。.要掌握儲(chǔ)蓄現(xiàn)金收支規(guī)律一是在營(yíng)業(yè)過(guò)程中，客戶(hù)取款和存款在正常情況下根本相等。二是在正常情況下，上午取款的平均數(shù)大于下午。三是在普通情況下，每

16、個(gè)月出現(xiàn)現(xiàn)金凈收入和凈支出的日期根本不變。.處理緊縮庫(kù)存現(xiàn)金的技術(shù)性問(wèn)題掌握好現(xiàn)金的票面構(gòu)造要充分發(fā)揚(yáng)中心庫(kù)的調(diào)劑作用各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的出納專(zhuān)柜要盡能夠把當(dāng)天收進(jìn)的現(xiàn)金全部用來(lái)抵用第二天的現(xiàn)金支出發(fā)明條件，使儲(chǔ)蓄所上繳的現(xiàn)金當(dāng)日入賬對(duì)回收的殘破幣及時(shí)清點(diǎn)上繳，以減少庫(kù)存現(xiàn)金.嚴(yán)厲庫(kù)房平安現(xiàn)金管理措施銀行應(yīng)嚴(yán)厲庫(kù)房的平安管理，在現(xiàn)金清點(diǎn)、包裝、入庫(kù)、平安捍衛(wèi)、出庫(kù)、現(xiàn)金運(yùn)送等環(huán)節(jié)，采取嚴(yán)密的責(zé)任制度、監(jiān)測(cè)制度、捍衛(wèi)制度和有效的風(fēng)險(xiǎn)防備措施，確保庫(kù)房現(xiàn)金的平安無(wú)損。 .二存款預(yù)備金管理法定存款預(yù)備金的管理計(jì)算及繳存滯后預(yù)備金計(jì)算法：時(shí)差預(yù)備金計(jì)算法同步預(yù)備金計(jì)算法無(wú)時(shí)差預(yù)備金計(jì)算法超額存款預(yù)備金的管理規(guī)

17、?？刂?滯后預(yù)備金計(jì)算法：時(shí)差預(yù)備金計(jì)算法主要適用于對(duì)非買(mǎi)賣(mài)性賬戶(hù)存款的預(yù)備金計(jì)算。是根據(jù)前期存款負(fù)債的余額確定本期預(yù)備金的需求量的方法。 按照這種方法，銀行應(yīng)根據(jù)兩周前的存款負(fù)債余額，來(lái)確定目前該當(dāng)持有的預(yù)備金數(shù)量。這樣銀行可根據(jù)兩周前的七天作為基期，以基期的實(shí)踐存款余額為根底，計(jì)算預(yù)備金持有周應(yīng)持有的預(yù)備金的平均數(shù)。第一周第二周第三周計(jì)算基期周準(zhǔn)備金保持周.同步預(yù)備金計(jì)算法無(wú)時(shí)差預(yù)備金計(jì)算法主要適用于對(duì)買(mǎi)賣(mài)性賬戶(hù)存款的預(yù)備金計(jì)算。同步預(yù)備金計(jì)算法是指以本期的存款余額為根底計(jì)算本期的預(yù)備金需求量的方法。要求的法定存款預(yù)備金總額 對(duì)買(mǎi)賣(mài)性存款的預(yù)備金要求 在指定期限內(nèi)的日平均凈買(mǎi)賣(mài)存款額 對(duì)非

18、買(mǎi)賣(mài)負(fù)債的預(yù)備金要求 日平均非買(mǎi)賣(mài)負(fù)債額通常的作法是：確定兩周為一個(gè)計(jì)算期，如從4月23日星期二至5月5日星期一為一個(gè)計(jì)算期，計(jì)算在這14天中銀行買(mǎi)賣(mài)性賬戶(hù)存款的日平均余額。預(yù)備金的堅(jiān)持期從4月25日星期四開(kāi)場(chǎng)到5月7日星期三終了。在這14天中的預(yù)備金平均余額以4月25日到5月5日的存款平均余額為計(jì)算根底計(jì)算。.超額存款預(yù)備金的管理管理目的：在準(zhǔn)確測(cè)算超額預(yù)備金需求量的情況下，適當(dāng)控制預(yù)備金規(guī)模。思索：法定存款預(yù)備金與超額存款預(yù)備金的關(guān)系？為什么它和法定存款預(yù)備金的管理目的不一樣？.超額存款預(yù)備金的影響要素存款動(dòng)搖貸款的發(fā)放與收回其他影響要素向中央銀行借款的要素同業(yè)來(lái)往要素法定存款預(yù)備金要素信

19、貸資金調(diào)撥要素財(cái)政性存款要素.超額存款預(yù)備金的調(diào)理1.同業(yè)拆借2.短期證券回購(gòu)及商業(yè)票據(jù)買(mǎi)賣(mài)3.經(jīng)過(guò)中央銀行融資4.商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金調(diào)度5.出賣(mài)其他資產(chǎn).1.同業(yè)拆借商業(yè)銀行靈敏調(diào)度頭寸的最主要的渠道或方式是同業(yè)拆借。任何一家運(yùn)營(yíng)有方的銀行，都該當(dāng)建立起廣泛的短期資金融通網(wǎng)絡(luò)，在本行出現(xiàn)資金短缺時(shí)，可以及時(shí)地拆入資金；而當(dāng)本行資金暫時(shí)剩余時(shí)，那么可以及時(shí)地將多余資金運(yùn)用出去，以獲得利潤(rùn)。 .2.短期證券回購(gòu)及商業(yè)票據(jù)買(mǎi)賣(mài)短期證券和商業(yè)票據(jù)是商業(yè)銀行的二級(jí)預(yù)備，也是商業(yè)銀行頭寸調(diào)度的重要渠道。當(dāng)商業(yè)銀行頭寸缺乏時(shí)，可以在市場(chǎng)上經(jīng)過(guò)出賣(mài)證券回購(gòu)協(xié)議的方式補(bǔ)足頭寸；而當(dāng)頭寸多余時(shí)，那么可以經(jīng)過(guò)買(mǎi)

20、入證券回購(gòu)協(xié)議的方式將資金調(diào)出。另外，商業(yè)銀行也可以經(jīng)過(guò)短期商業(yè)票據(jù)的買(mǎi)賣(mài)來(lái)調(diào)理現(xiàn)金頭寸的余缺。.3.經(jīng)過(guò)中央銀行融資中央銀行是金融體系的最后貸款人。當(dāng)商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)暫時(shí)性資金頭寸缺乏時(shí)，可以經(jīng)過(guò)再貸款或再貼現(xiàn)的方式，向中央銀行融資。但由于中央銀行再貸款和再貼現(xiàn)是貨幣政策的操作手段，商業(yè)銀行能否獲得中央銀行的貸款，在很大程度上取決于貨幣政策的需求和商業(yè)銀行的運(yùn)營(yíng)情況。當(dāng)中央銀行的貨幣政策偏緊時(shí)，或商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)情況不是很好時(shí)從中央銀行融通資金就比較困難。 .4.商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金調(diào)度商業(yè)銀行實(shí)行的是一級(jí)法人體制。為了加強(qiáng)行內(nèi)資金調(diào)度才干，各商業(yè)銀行都實(shí)行二級(jí)預(yù)備制度。這樣，各級(jí)銀行在

21、日常運(yùn)營(yíng)活動(dòng)中，假設(shè)出現(xiàn)頭寸缺乏或剩余，可以在系統(tǒng)內(nèi)經(jīng)過(guò)本行內(nèi)的資金調(diào)度來(lái)調(diào)劑余缺。如當(dāng)某個(gè)分、支行頭寸缺乏時(shí)，可以向上級(jí)行要求調(diào)入資金；而當(dāng)分、支行頭寸多余時(shí)，那么可以上存資金。.5.出賣(mài)其他資產(chǎn)當(dāng)商業(yè)銀行經(jīng)過(guò)以上渠道或方式仍不能滿(mǎn)足頭寸調(diào)度的需求時(shí)，還可以經(jīng)過(guò)出賣(mài)中長(zhǎng)期證券、貸款甚至固定資產(chǎn)來(lái)獲得資金。.三同業(yè)存款的管理銀行存放于其他金融機(jī)構(gòu)的活期存款，其目的是便于同業(yè)之間的結(jié)算收付；支付代理業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)。銀行對(duì)同業(yè)存款的管理,就是要準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)其需求量,使之能堅(jiān)持一個(gè)適度的量。.同業(yè)存款需求量的決議要素1.運(yùn)用代理行的效力數(shù)量和工程2.代理行的收費(fèi)規(guī)范3.可投資余額的收益率.運(yùn)用代理行的效力數(shù)量和工程由于銀行將款項(xiàng)存放同業(yè)的主要目的是為了支付代理行代理本行業(yè)務(wù)的本錢(qián)。因此，本行運(yùn)用代理行效力的數(shù)量和工程，就成為影響同業(yè)存款需求量的最根本要素。假設(shè)運(yùn)用代理行的數(shù)量和工程較多，同業(yè)存款需求量也較多；反之，同業(yè)存款的需求量較少。.代理行的收費(fèi)規(guī)范在運(yùn)用代理行的效力數(shù)量和工程一定的情況下，代理行的收費(fèi)規(guī)范就成為影響同業(yè)存款需求量的主要要素。收費(fèi)規(guī)范越高，同業(yè)存款的需求量就越大。.可投資余額的收益率通常情況下，代理行